Rapporto mensile

Gestione diversificata
CARMIGNAC GESTION Luxembourg
CARMIGNAC Portfolio Patrimoine Income A EUR
Rapporto mensile - Gennaio 2017 (Dati al 31/01/2017)
Data primo NAV
Forma giuridica
Indice di riferimento
31/12/2014
SICAV
Categoria Mornigstar
Valuta di quotazione
Ripartizione dei
proventi
EUR Moderate Allocation - Global
EUR
Distribuzione
E. Carmignac
ISIN
Bloomberg code
Patrimonio gestito
NAV
50% MSCI ACWI (EUR) (Dividendi netti reinvestiti) + 50% Citigroup
WGBI All Maturities (EUR). Indice ribilanciato trimestralmente.
Livello di rischio
LU1163533422
CPPAAEM LX
177 Millions €
94.96 €
Rischio minimo
1
Tasso di investimento : 47.53% |
Tasso di esposizione : 46.47% |
Duration modificata : -2.56 |
2
4
55.38%
USD
GBP
Altre
7
0.65 % -0.57 %
Rating medio : BBB+
44.95%
-11.76%
7.02%
2.86%
2.16%
Dicembre
2016
Da inizio
anno
Azioni
47.53%
46.72%
46.72%
Paesi sviluppati
America Settentrionale
40.57%
28.71%
39.98%
28.38%
39.98%
28.38%
Asia Pacifico
4.15%
4.04%
4.04%
Europa
7.70%
7.56%
7.56%
6.96%
2.99%
6.74%
2.82%
6.74%
2.82%
Paesi emergenti
America Latina
EUR
AUD e CAD
6
0.65 % -0.57 %
Da inizio anno
Gennaio
2017
Esposizione netta del Fondo per valuta
America Latina
5
Mese
Ripartizione per Asset Class(derivati esclusi)
- Divergenze geografiche nei mercati azionari
- Tensioni sui Titoli di Stato europei
- Rafforzamento dell'euro sul dollaro
CHF
FONDO INDICE
Rendimento a scadenza : 2.99 |
La strategia globale di Carmignac Gestion
ASIA
RENDIMENTI
Rischio massimo
3
R. Ouahba
3.97%
3.92%
3.92%
Obbligazioni
Asia
44.09%
46.10%
46.10%
Titoli di Stato paesi sviluppati
15.05%
15.70%
15.70%
Titoli di Stato paesi emergenti
6.40%
7.21%
7.21%
Obbligazioni Corporate paesi sviluppati
17.16%
18.17%
18.17%
Obbligazioni Corporate paesi emergenti
2.09%
1.88%
1.88%
ABS
3.39%
3.14%
3.14%
Liquidità, impieghi di tesoreria e
operazioni su derivati
8.39%
7.18%
7.18%
-2.14%
1.51%
Europa dell’Est, Medio
Oriente e Africa
0.64%
JPY
-0.62%
Andamento del Fondo e dell'Indice dalla costituzione
Rendimenti annuali (%)
16.41%
4.93%
Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR
Indice di riferimento
Performance cumulate (%)
Perf. annualizzate (%)
1 mese
3 mesi
1 anno
Dalla data di lancio
Dalla data di lancio
Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR
0.65
2.76
5.26
4.93
2.33
Indice di riferimento
-0.57
2.16
9.57
16.41
7.55
Media di categoria
0.07
2.03
6.29
5.41
2.56
1
2
3
2
2
Classificazione (quartile)
Fonte: Morningstar, per la media di categoria e per i quartili
Statistiche (%)
Volatilità del fondo
Volatilità dell'indicatore
Sharpe Ratio
Beta
Alfa
VaR
1 anno
6.13
8.09
0.90
0.55
0.01
VaR % Indice
VaR % Fondo
Contributo alla performance lorda mensile
9.14%
6.91%
Serie storica a 2 anni VAR 99% 20gg
Portafoglio azionario
Portafoglio obbligazionario
Derivati Azioni
Derivati Obbligazioni
Derivati Valute
Totale
Per una maggiore trasparenza sulle diverse ripartizioni, si prega di consultare la pagina dedicata al Fondo sul sito internet www.carmignac.it
Il presente documento non può essere riprodotto, diffuso, divulgato, totalmente o parzialmente, senza la previa autorizzazione della società di gestione. Le performance
passate non sono un indicatore affidabile di quelle future. Le performance sono calcolate al netto delle spese di gestione. Il capitale degli OICR non è garantito. I prospetti, i
KIID (documento contenente le informazioni chiave per l'investitore), i regolamento del fondo/statuto, i Relazione annuale e semestrale sono accessibili sul sito
www.carmignac.ch o su richiesta diretta presso il Rappresentante e Agente Pagatore in Svizzera : Banque Genevoise de Gestion, 15, rue Toepffer, CH-1206 Geneva.
Fonte: Carmignac salvo diverse indicazioni.
Carmignac Gestion Luxembourg - Filiale di Carmignac Gestion - società di gestione di OICVM (licenza concessa dalla CSSF on 2013/10/06) - (società per azioni) con capitale di 3 000 000 € - RCS Luxembourg B67549 7 rue de la Chapelle L -1325 Lussemburgo
1.75%
-0.33%
-0.13%
0.00%
-0.49%
0.80%
Gestione diversificata
CARMIGNAC GESTION Luxembourg
CARMIGNAC Portfolio Patrimoine Income A EUR
Rapporto mensile - Gennaio 2017 (Dati al 31/01/2017)
Andamento della duration mod. a 1 anno
Allocazione della duration modificata per valuta
Commenti di Gestione
Dopo il forte aumento dell'ultimo
USD
-2.08
HUF
-0.19
sono stabilizzati. In Europa, la
GBP
0.02
pubblicazione di dati sull'aumento
EUR
-0.95
trimestre, i tassi USA in gennaio si
COMP. OBBLIGAZIONARIA
dell'inflazione
JPY
dell'attività
determinato
-0.01
0.29
Oth
0.31
la
il
rendimenti,
MXN
Totale
e
ripresa
economica
in
hanno
rialzo
dei
particolare
in
Germania. In tale contesto, se da
un lato la duration modificata
negativa
ai
sostenuto
-2.61
tassi
tedeschi
la
performance,
ha
dall'altro il Fondo ha risentito dei
Titoli di Stato periferici. Inoltre, i
Titoli di Stato brasiliani hanno
22.61%
AAA
AA
1.71%
15.97%
A
34.59%
BBB
16.31%
BB
8.41%
B
CCC
registrato un contributo positivo
Top Ten Posizioni - Obbligazioni
Ripartizione per Rating - comp. Obbligazionaria
%
sulla scia della stabilizzazione dei
Nome
Paese
Rating
USA I/L 0.625% 15/01/2026
Stati Uniti
AAA
2.55%
USA 2.125% 15/05/2025
Stati Uniti
AAA
2.29%
MEXICO I/L 4.50% 04/12/2025
Messico
A
1.95%
deprezzamento del biglietto verde
BRAZIL 10.00% 01/01/2025
Brasile
BB
1.92%
e la strategia sell sullo yuan nei
PORTUGAL 5.65% 15/02/2024
Portogallo
BBB-
1.69%
confronti del dollaro hanno inciso
ITALY 0.45% 01/06/2021
Italia
BBB
1.12%
negativamente sulla performance.
SPAIN 1.40% 31/01/2020
Spagna
A-
0.93%
GREECE 4.75% 17/04/2019
Grecia
B-
0.88%
UNITED STATES I/L 0.38% 15/01/
Stati Uniti
AAA
0.87%
USA 2.25% 15/11/2024
Stati Uniti
AAA
prezzi
dell'oro
componente
nero.
Nella
valutaria,
il
0.75%
14.95%
0.32%
CC 0.07%
Rating interni utilizzati
Ripartizione per Paese - comp. Azionaria
Andamento dell esposizione azionaria a 1 anno (% Patrimonio)
Commenti di Gestione
Gli
America
Settentrionale
Europa
indicatori
economici
hanno
confermato l'orientamento positivo
60.40%
della
16.21%
congiuntura
globale.
Continua la crescita dei mercati
azionari nonostante le persistenti
Asia Pacifico
8.74%
Asia
8.35%
Il
America Latina
6.29%
dall'andamento favorevole dei titoli
divergenze settoriali e geografiche.
Fondo
è
stato
sostenuto
COMP. AZIONARIA
del settore tecnologico. Positiva
anche la selezione nella tematica
&quot
Ripartizione per settore
Posizioni Top Ten - Azioni
Nome
Paese
Settore
Stati Uniti
Energia
2.53%
ALTICE SA
Paesi Bassi
Beni voluttuari
2.38%
CELGENE CORP
Stati Uniti
Healthcare
2.30%
15.47%
FACEBOOK INC
Stati Uniti
Settore IT
1.97%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
Stati Uniti
Finanza
1.90%
15.23%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP Giappone
Finanza
1.51%
HERMES INTERNATIONAL
Francia
Beni voluttuari
1.38%
CEMEX
Messico
Materiali
1.16%
NEWMONT MINING
Stati Uniti
Materiali
1.15%
MASTERCARD INC
Stati Uniti
Settore IT
Finanza
20.10%ANADARKO PETROLEUM
Settore IT
18.43%
Beni voluttuari
Energia
Materiali
Healthcare
13.26%
8.05%
Industria
3.98%
Beni di consumo
3.65%
Telecomunicazioni
%
1.10%
17.38%
1.81%
Per una maggiore trasparenza sulle diverse ripartizioni, si prega di consultare la pagina dedicata al Fondo sul sito internet www.carmignac.it
Fonte: Carmignac salvo diverse indicazioni.
Carmignac Gestion Luxembourg - Filiale di Carmignac Gestion - società di gestione di OICVM (licenza concessa dalla CSSF on 2013/10/06) - (società per azioni) con capitale di 3 000 000 € - RCS Luxembourg B67549 7 rue de la Chapelle L -1325 Lussemburgo