Schroder International Selection Fund North American Equity Sigma

Agosto 2008
www.schroders.it
Dati al 29 Agosto 2008
Schroder International Selection Fund
North American Equity Sigma
Azioni B Acc
Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società nordamericane. Al fine
di raggiungere tale obiettivo, il Gestore degli investimenti effettuerà gli investimenti in un portafoglio ampiamente
diversificato di titoli selezionati mediante l’applicazione di tecniche analitiche.
Obiettivi e politica di
investimento e profilo di
rischio
Gli investimenti in titoli azionari sono soggetti al rischio di mercato e, potenzialmente, al rischio di cambio. Nell'ambito del
processo di investimento, il Comparto potrebbe fare ricorso a derivati finanziari, che amplificando gli eventi del mercato,
potrebbero incrementare la volatilità dei prezzi del Comparto.
Informazioni generali
I Morningstar Ratings sono forniti da Morningstar.
Gli S&P Fund Management Ratings sono forniti da S&P.
Informazioni sul prezzo
delle azioni in USD
Performance
Gestore
Dimensione del comparto (milioni)
Valuta base del comparto
Data di lancio del comparto
S&P Fund Management Ratings
Morningstar Rating
Quantitative Equity Products Team
USD 137,9
USD
30/08/2002
-
Prezzo di lancio
Prezzo azione a fine mese
Prezzo max azione ultimi 12 mesi
Prezzo min azione ultimi 12 mesi
64,95 (30/08/2002)
88,10
104,27 (11/10/2007)
81,96 (16/07/2008)
hhh
70,0 %
60,0 %
50,0 %
___
North American Equity Sigma
40,0 %
Standard & Poors 500 Net TR
30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %
-10,0 %
08.03 11.03 02.04 05.04 08.04 11.04 02.05 05.05 08.05 11.05 02.06 05.06 08.06 11.06 02.07 05.07 08.07 11.07 02.08 05.08 08.08
08/2003
08/2004
08/2005
08/2006
08/2007
08/2008
Performance in %
YTD
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
3 anni
5 anni
North American Equity Sigma
-10,7
2,2
-6,1
-3,2
-10,1
7,3
27,8
Standard & Poors 500 Net TR
-11,8
1,4
-8,0
-2,9
-11,7
9,5
35,8
Performance in % al 30.06.2008
1 anno
3 anni
5 anni
North American Equity Sigma
-14,1
5,1
27,8
Standard & Poors 500 Net TR
-13,6
11,9
40,0
Tutti i dati relativi alla performance del Comparto sono riportati NAV per NAV, con reinvestimento del reddito netto.
Nel caso di una classe di azioni creata successivamente alla data di lancio del Comparto, viene adoperata una simulazione di performance passata, sulla base della
performance di una classe di azioni esistente nell'ambito del Comparto, considerando la differenza nel Total Expense Ratio.
Fonte: Schroders
Il comparto Schroder ISF North American Equity Sigma è stato lanciato il 30/08/2002. Il comparto è gestito dal Quantitative Equity Products Team, lo stesso team che
gestisce il comparto Schroder WMF dal 25 ottobre 2000. Dal 30/08/2002 lo Schroder ISF North American Equity Sigma adotta lo storico dei prezzi dello SWMF US Equity,
poiché il processo d'investimento dei due comparti è identico.
Ratios (tre anni)
North American Equity Sigma
Standard & Poors 500 Net TR
Alpha (%)
Beta
Sharpe Ratio
Volatilità (%)
Tracking Error (%)
-0,12
0,71
-0,21
12,12
8,38
---
---
-0,11
13,51
---
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5 rue de Hohenhof, L-1736 Senningerberg
Agosto 2008
Tel.: (352) 341 342 212 Fax: (352) 341 342 342
Schroder International Selection Fund
North American Equity Sigma
Azioni B Acc
Le 10 maggiori partecipazioni (%)
Partecipazioni
Settore
1. Exxon Mobil Corp
2. General Electric
3. Johnson & Johnson
4. Microsoft
5. Procter & Gamble
6. AT&T
7. International Business Machines Corp
8. Chevron
9. JPMorgan Chase & Co
10. Intel
Totale numero partecipazioni =
406
Energia
Industriali
Salute
Informatica
Beni di prima necessità
Servizi per le telecomunicazioni
Informatica
Energia
Finanziario
Informatica
% NAV
3,8
2,4
2,0
2,0
2,0
1,9
1,8
1,7
1,4
1,4
Ripartizione del portafoglio (%)
Settore
Comparto
Indice
16,67
16,53
14,24
15,11
13,46
13,80
Informatica
Finanziario
Energia
11,56
12,69
11,33
11,46
10,10
11,36
Salute
Industriali
Beni di prima necessità
7,92
8,48
Beni di consumo voluttuari
3,92
3,16
Servizi per le telecomunicazioni
5,33
Altri settori
Altre attività nette
7,41
5,49
0,00
L’allocazione per paese si fonda su criteri di rischio specifici dei vari paesi.
Le Altre attività nette comprendono Liquidità pura (Depositi presso banche), Crediti e Debiti, Utile/perdite non realizzati su Forward/Future/Swap e Opzioni e investimenti a breve con scadenza a 1 mese
o inferiore.
-0,42% = liquidità o investimenti a breve termine con scadenza massima di 1 mese. Qualsiasi posizione negativa relativa alle liquidità rappresenta l’assunzione temporanea di prestiti per coprire le
differenze temporali dei regolamenti di negoziazione.
Informazioni tecniche
ISIN
Bloomberg
Reuters
LU0151853503
SCHNSBA LX
LU0151853503.LUF
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Il comparto Schroder ISF North American Equity Sigma non rientra nella Direttiva della Comunità Europea 2003/48/CE (Tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi), ai
sensi della sua attuazione nella Legislazione Lussemburghese.
Schroder International Selection Fund (la “Società”) è una SICAV (Società di investimento a capitale variabile) registrata in Lussemburgo e conforme alla direttiva 85/611/EEC. La Società è autorizzata
alla commercializzazione delle proprie azioni in Italia ed ha depositato il Prospetto Informativo ed i Prospetti semplificati presso l’archivio della CONSOB. Le informazioni contenute in questo documento
non intendono fornire consigli agli investitori. Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento e potrebbero subire variazioni. Le sottoscrizioni delle azioni della Società saranno ritenute
valide solo se effettuate sulla base del Prospetto Informativo in vigore, accompagnato dall'ultimo bilancio annuale certificato (e dalla successiva relazione semestrale non certificata, se pubblicata),
disponibili gratuitamente presso la sede legale di Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. e in Italia presso i Collocatori.
Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo. Il rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Il Prospetto Informativo e la lista dei Collocatori in Italia della SICAV, ai quali il Prospetto stesso può essere richiesto, sono pubblicati nel sito www.schroders.it. Il presente documento è pubblicato da
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Lussemburgo. Registro Imprese Lussemburgo: B 37.799
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