informazioni di dettaglio

Qui di seguito sono riportate, in ordine alfabetico di denominazione, le informazioni di
dettaglio utili ad operare per ognuno degli strumenti ETF proposti nelle tre versioni di ETF
PORTFOLIO.
INFORMAZIONI DI DETTAGLIO
DB X-TRACKERS II GLOB SOVER UCITS ETF 1C
Isin: LU0378818131
Benchmark: DEUTSCHE B GLOB INV GRADE GOVERNMENT EUR HEDGED TR
L'indice riflette il rendimento complessivo (total return) composito da titoli obbligazionari
emessi a livello globale e rappresenta gran parte del mercato mondiale dei titoli di debito
pubblico emessi da emittenti di paesi sviluppati, il cui rating e' classificato investment grade.
Attualmente è composto da titoli emessi da 21 paesi sviluppati.
Dividendi: Capitalizzati
Commissioni: 0,25%
ETFS PHYSICAL GOLD
Isin: JE00B1VS3770
Benchmark: 1/10 ONCIA TROY DI ORO
L'ETC è concepito per offrire agli investitori un rendimento equivalente all' andamento del
prezzo 'Spot' dell'oro fisico.
Dividendi: --
Commissioni: c.p.
ETFS PHYSICAL PALLADIUM
Isin: JE00B1VS3002
Benchmark: 1/10 ONCIA TROY DI PALLADIO
L'ETC è concepito per offrire agli investitori un rendimento equivalente all' andamento del
prezzo 'Spot' del palladio fisico.
Dividendi: --
Commissioni: c.p.
ETFS DAILY SHORT COPPER
Isin: JE00B24DK645
Benchmark: DOW JONES-UBS COPPER SUBINDEX
L'ETC consente di ottenere una performance su base giornaliera inversa (-1) rispetto a quella
registrata dall'indice long sulla relativa commodity.
Dividendi: --
Commissioni: c.p.
ISHARES CORE UK GILTS UCITS ETF
Isin: IE00B1FZSB30
Benchmark: FTSE ACTUARIES GOV SECURITIES UK GILTS ALL STOCK
E' un indice obbligazionario che offre esposizione ad un paniere diversificato di obbligazioni
con scadenze diversificate emesse dal governo britannico. Può offrire accesso immediato ad
obbligazioni investment grade liquide e denominate in sterline inglesi.
Dividendi: Semestrali
Commissioni: 0,20%
ISHARES EURO GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF
Isin: IE00B14X4Q57
Benchmark: BARCLAYS EURO GOV BOND 1-3 YEAR TERM
L'indice 'Barclays Euro Govt Bond 1-3yr Term' è composto da Titoli di Stato dell'area Euro
(attualmente emessi da Italia, Germania, Francia, Olanda e Spagna) aventi tasso fisso
ed una scadenza compresa tra 1.25 e 3.25 anni
Dividendi: Semestrali
Commissioni: 0,20%
ISHARES EURO GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF
Isin: IE00B1FZS806
Benchmark: BARCLAYS EURO GOV BOND 10 YEAR TERM
L'indice Barclays Euro Government 10yr Term Index è composto da Titoli di Stato dell'area
Euro (Francia, Germania, Italia, Olanda e Spagna) aventi tasso fisso e una scadenza
compresa tra 9,75 e 10,25 anni.
Dividendi: Semestrali
Commissioni: 0,20%
ISHARES EUROPE PROPERTY YIELD UCITS ETF
Isin: IE00B2NPKV68
Benchmark: JPMORGAN EMER MARKETS BOND INDEX GLOBAL CORE TR
L'indice offre un'esposizione in azioni di società immobiliari europee, consentendo una
diversificazione del portafoglio. Nella composizione dell'indice sono state selezionate società
che pagano una significativa ercentuale dei loro profitti in forma di reddito. Ciò significa che
tali azioni assicurano di solito un reddito superiore rispetto ad altri settori, il quale reddito,
tuttavia, non è garantito e può variare ad ogni pagamento.
Dividendi: Mensili
Commissioni: 0,45%
ISHARES JPMORGAN $ EM MKT BOND UCITS ETF
Isin: IE00B14X4Q57
Benchmark: BARCLAYS EURO GOV BOND 1-3 YEAR TERM
L'indice 'Barclays Euro Govt Bond 1-3yr Term' è composto da Titoli di Stato dell'area Euro
(attualmente emessi da Italia, Germania, Francia, Olanda e Spagna) aventi tasso fisso
ed una scadenza compresa tra 1.25 e 3.25 anni
Dividendi: Semestrali
Commissioni: 0,20%
LYXOR UCITS ETF DAILY LEVERAGED BTP
Isin: FR0011023639
Benchmark: SGI DAILY LEVERAGED BTP
L’indice offre su base giornaliera un’esposizione con leva 2 rispetto al rendimento del Long
Term Euro BTP future prossimo in scadenza negoziato presso il mercato Eurex. L’indice
combina un investimento nozionale al tasso EONIA e una posizione long con leva 2 sul future
su BTP prossimo in scadenza. Entrambi gli investimenti nozionali sono ribilanciati su base
giornaliera. L’investimento nozionale nella posizione long in BTP future è sempre pari a 2
volte l’investimento nozionale nel deposito overnight remunerato al tasso EONIA, il quale in
ogni giorno lavorativo risulta pari all’importo nozionale del giorno precedente più gli interessi
maturati al tasso EONIA rispetto a tale giorno più il guadagno o la perdita derivante dalla
posizione a leva 2 long su future su BTP rispetto al giorno precedente. Il rolling del future su
BTP avviene il primo giorno lavorativo immediatamente precedente l’ultimo giorno di
negoziazione del future correntemente considerato dall’indice. E’ previsto un meccanismo di
aggiustamento infragionaliero nel caso in cui l’indice registri una performance negativa nella
medesima seduta superiore al 40%.
Dividendi: Capitalizzati
Commissioni: 0,40%
LYXOR UCITS ETF EMTS 10-15Y INV GRADE DR
Isin: FR0010037242
Benchmark: FTSE MTS EUROZONE GOV BOND IG 10-15 Y MIDP
L'indice EuroMTS 10-15 Y calcolato da EuroMTS Limited è composto da titoli di debito
denominati in Euro, emessi da governi di uno stato membro dell'Unione Monetaria Europea,
quotati sui mercati MTS e aventi scadenza compresa tra 10 e 15 anni. E' un indice di tipo total
return, ponderato in base ai paesi emittenti e rivisto mensilmente.
Dividendi: Capitalizzati
Commissioni: 0,165%
LYXOR UCITS ETF IBOXX $ TREASURIES 1-3Y
Benchmark: IBOXX US TREASURIES 1-3 TR
Isin: FR0010960955
Il Markit iBoxx US Treasuries 1-3 Index è un indice obbligazionario total return che
comprende titoli governativi USA, con vita residua compresa tra uno e tre anni.
Dividendi: Capitalizzati
Commissioni: 0,17%
LYXOR UCITS ETF FTSE ITALIA MID CAP
Isin: FR0011758085
Benchmark: FTSE ITALIA MID CAP INDEX NTR
L'indice replica l'andamento delle azioni di società a media capitalizzazione quotate su Borsa
Italiana. E' composto dai 60 titoli ' esclusi quelli compresi nell'indice FTSE MIB - con la
capitalizzazione di mercato più elevata. Dall'Indice sono esclusi i titoli esteri e le azioni diverse
da quelle ordinarie. Nessuna componente dell'Indice può superare il 10% della sua
composizione; quest'ultima viene rivista quattro volte all'anno a marzo, giugno, settembre e
dicembre.
Dividendi: Annuali
Commissioni: 0,50%
LYXOR UCITS ETF STX EU 600 TECHNOLOGY
Isin: FR0010344796
Benchmark: STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY TRN
L'indice misura la performance dei titoli di grandi società del settore 'Technology' (tecnologia)
della zona Europa. Esso copre i paesi seguenti: Germania, Austria, Belgio, Danimarca,
Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi,
Portogallo, Regno Unito, Svezia e Svizzera. Il peso di ciascun titolo ricompresso all'interno
dell'indice è calcolato in base alla sua capitalizzazione borsistica corretta per il suo flottante.
Di conseguenza il numero dei titoli che compongono l'indice può modificarsi nel tempo. La
metodologia Stoxx ed il suo metodo di calcolo implicano un numero variabile di società che
costituiscono l'indice.
Dividendi: Capitalizzati
Commissioni: 0,30%
LYXOR UCITS ETF MSCI KOREA
Isin: FR0010361691
Benchmark: MSCI KOREA INDEX
L'indice MSCI KOREA ha l'obiettivo di rappresentare l'85% della capitalizzazione, rettificata
per il flottante, di ciascun gruppo di industrie del mercato sud coreano. Avendo l'obiettivo di
rappresentare l'85% di ciascun gruppo di industrie, l'indice MSCI KOREA' coglie l'85% di tutta
la capitalizzazione borsistica del mercato sud coreano, riflettendo al contempo la diversità
economica del mercato. La metodologia MSCI e la sua metodologia di calcolo implicano che il
numero di società che compongono l'indice sia variabile.
Dividendi: Capitalizzati
Commissioni: 0,65%
LYXOR UCITS ETF MTS BTP 1-3Y ITALY GOVER
Isin: FR0011313741
Benchmark: FTSE MTS ITALY GOV 1-3 Y MIDP
L'indice, calcolato e pubblicato da EuroMTS, rappresenta la performance total return di un
portafoglio di titoli di debito emessi dallo stato italiano con scadenza compresa tra 1 e 3 anni.
Sono inclusi nell'indice i titoli di stato italiani con le seguenti caratteristiche: - Cedola fissa; Rimborso del valore nominale a scadenza; - Negoziati sulla piattaforma MTS; - Importo in
circolazione di almeno 1 miliardo di euro. L'indice viene rivisto e ribilanciato su base mensile.
Dividendi: Capitalizzati
Commissioni: 0,17%
OSSIAM WORLD MINIM VARIANCE NR UCITS ETF
Benchmark: OSSIAM WORLD MINIMUM VARIANCE NETR USD
Isin: LU0799656698
L'indice ha lo scopo di selezionare i titoli più liquidi appartenenti all'indice S&P Global 1.200
(escludendo i titoli dei Paesi emergenti) in modo tale che la volatilità attesa del portafoglio
ottenuto sia minimizzata e siano garantiti un numero minimo di componenti ed un livello
minimo di diversificazione per settore. La selezione avviene nelle seguenti aree: Stati Uniti (i
500 titoli dell'S&P 500), Europa (i 350 titoli dell'S&P Europe 350), Canada (i 60 titoli
dell'S&P/TSX 60), Giappone (i 150 titoli dell'S&P/TOPIX 150) e Australia (i 50 titoli
dell'S&P/ASX All Australian). Filtro liquidità: un primo filtro di liquidità viene applicato
all'universo di investimento. A ogni data di ribilanciamento (il terzo venerdì dei mesi di marzo
e di settembre) viene calcolata la liquidità di ogni titolo considerando il controvalore medio
giornaliero scambiato negli ultimi 125 giorni. I primi 400 titoli più liquidi accedono allo step
successivo. Procedura di ottimizzazione: i 400 titoli ottenuti dal filtro di liquidità sono
sottoposti ad una procedura di ottimizzazione utilizzando una stima della matrice
varianza/covarianza dei titoli. Questa procedura ha come obiettivo quello di minimizzare la
varianza attesa del portafoglio così ottenuto. La procedura di ottimizzazione è effettuata
considerando i seguenti vincoli: 1) Vincolo d'esposizione massima per ogni titolo: il peso di
ciascun titolo non può superare il 3,5%. 2) Vincolo d'esposizione massima per ogni settore: il
peso di ogni settore economico non può superare il 20%. 3) Vincolo di diversificazione: un
indice di concentrazione viene applicato affinché l'indice sia sempre composto da almeno 80
titoli.
Dividendi: Capitalizzati
Commissioni: 0,65%
POWERSHARES EQQQ FUND
Isin: IE0032077012
Benchmark: NASDAQ 100
L'Indice Nasdaq 100 comprende 100 delle maggiori societa' domestiche, internazionali e non
finanziarie quotate sul Nasdaq Stock Market e riflette le societa' presenti nei maggiori gruppi
settoriali, includendo hardware, software, telecomunicazioni, retail, biotecnologico etc.
Dividendi: Trimestrali
Commissioni: 0,20%
UBS IBX EUR GERMANY 7-10 UCITS ETF A-DIS
Isin: LU0721553609
Benchmark: MARKIT IBOXX EUR GERMANY 7-10 TR
Indice rappresentativo del debito pubblico emesso dal governo tedesco, denominato in Euro,
con durata residua compresa tra 7-10 anni. Le obbligazioni incluse nell'indice devono essere a
tasso fisso e avere un outstanding minimo di 2 miliardi di Euro.
Dividendi: Semestrali
Commissioni: 0,17%