informazioni di dettaglio

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Qui di seguito sono riportate, in ordine alfabetico di denominazione, le informazioni di
dettaglio utili ad operare per ognuno degli strumenti ETF proposti nelle tre versioni di ETF
PORTFOLIO.
INFORMAZIONI DI DETTAGLIO
AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF
Isin: FR0010713784
Benchmark: MSCI CHINA H TRN
Si tratta di un indice rappresentativo dell'andamento delle società incorporate in Cina ma
quotate all'Hong Kong Stock Exchange (le cosidette H shares).
Dividendi: Capitalizzati
Commissioni: 0,55%
AMUNDI GLOB EM BOND MARK IBX UCITS ETF Isin: FR0010959668
Benchmark: MARKIT IBOXX $ LIQUID EMERGING MARKETS SOVEREIGNS
L'indice è rappresentativo dei titoli di stato di paesi emergenti denominati in USD (con rating
non inferiore a CCC). Comprende titoli a tasso fisso e step up emessi dal governo o dalla
banca centrale di un paese emergente.
Commissioni: 0,30%
AMUNDI GOV LOW RAT EMTS INV GR UCITS ETF
Isin: FR0010892190
Benchmark: EUROMTS LOWEST-RATED INV GRADE GOV ALL-MATURITY
L'indice include solo i titoli di Stato dei Paesi dell'Eurozona che abbiamo almeno due rating
(delle tre agenzie di rating S&P, Moody's e Fitch) inferiore ad AAA e almeno due rating nella
categoria investment grade.
Commissioni: 0,14%
DB X-TRAC II IBX SOV EUROZ UCITS ETF 1C
Isin: LU0290355717
Benchmark: IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE TR
L'indice rappresenta il debito pubblico complessivo in Euro emesso da governi dei paesi
dell'area Euro. Le obbligazioni incluse nell'indice devono essere a tasso fisso, denominate in
Euro, avere un importo residuo di almeno 2 miliardi di Euro e una durata residua minima di
almeno un anno.
Commissioni: 0,15%
DB X-TRAC II MTS EX-BANKIT BOT UCITS ETF
Benchmark: MTS ITALY BOT EX BANK OF ITALY TR
Isin: LU0613540268
L’indice misura il rendimento complessivo (total return) di un portafoglio composto da BOT.
Le obbligazioni idonee per entrare a far parte dell’indice devono essere quotate sulla
piattaforma MTS ed essere emesse dal governo della Repubblica italiana. Le obbligazioni
incluse nell’indice sono pesate in base alla loro capitalizzazione di mercato.
Commissioni: 0,15%
DB X-TRAC II MTS EX-BANKIT BTP UCITS ETF
Isin: LU0613540185
Benchmark: MTS ITALY BTP EX BANK OF ITALY TR
L’indice misura il rendimento complessivo (total return) di un portafoglio composto da BTP. Le
obbligazioni idonee per entrare a far parte dell’indice devono essere quotate sulla piattaforma
MTS ed essere emesse dal governo della Repubblica italiana. Le obbligazioni incluse
nell’indice sono pesate in base alla loro capitalizzazione di mercato
Commissioni: 0,20%
DB X-TRACKERS MSCI THAILAND UCITS ETF Isin: LU0514694701
Benchmark: MSCI THAILAND TRN
E' un indice azionario che include 22 azioni quotate presso la Borsa Thailandese (Stock
Exchange of Thailand e Market for Alternative Investment).
ETFS 3X LONG JPY SHORT EUR
Commissioni: 0,50%
Isin: JE00B3WDZY68
Benchmark: MSFX TRIPLE LONG JAPANESE YEN/EURO INDEX
L'indice, denominato in EUR, consente di assumere, con leva 3, una posizione lunga sullo JPY
e contemporaneamente un posizione corta sull'EUR. L'indice rappresenta la posizione di un
investitore che ottenga un finanziamento overnight in EUR su cui paga i relativi interessi (sulla
quale si ha la posizione corta) e che investa il relativo importo in un deposito overnight in JPY
su cui riceve i corrispondenti interessi (sulla quale si ha una posizione lunga). Il capitale
impiegato è, infine, remunerato giornalmente al tasso EONIA-0,5% (il tasso non può essere
negativo). Tali posizioni sono chiuse e riaperte giornalmente.
Dividendi: --
ETFS 3X LONG USD SHORT EUR
Commissioni: c.p.
Isin: JE00B3QQ4551
Benchmark: MSFX TRIPLE LONG US DOLLAR/EURO INDEX (TR)
L'indice, denominato in EUR, consente di assumere, con leva 3, una posizione lunga
sull'USDollar e contemporaneamente un posizione corta sull'EURO. L'indice rappresenta la
posizione di un investitore che ottenga un finanziamento overnight in EUR su cui paga i
relativi interessi (sulla quale si ha la posizione corta) e che investa il relativo importo in un
deposito overnight in USD su cui riceve i corrispondenti interessi (sulla quale si ha una
posizione lunga). Il capitale impiegato è, infine, remunerato giornalmente al tasso EONIA0,5% (il tasso non può essere negativo). Tali posizioni sono chiuse e riaperte giornalmente.
Dividendi: --
ETFS GASOLINE
Commissioni: c.p.
Isin: GB00B15KXW40
Benchmark: DOW JONES-UBS UNLEADED GASOLINE SUBINDEX
L'indice riflette il prezzo dei future sulla Benzina
Dividendi: --
ETFS PHYSICAL GOLD
Commissioni: c.p.
Isin: JE00B1VS3770
Benchmark: 1/10 ONCIA TROY DI ORO
L'ETC è concepito per offrire agli investitori un rendimento equivalente all' andamento del
prezzo 'Spot' dell'oro fisico.
Dividendi: --
ETFS SHORT PLATINUM
Commissioni: c.p.
Isin: JE00B2NFT195
Benchmark: DOW JONES-UBS PLATINUM SUBINDEX
L'ETC consente di ottenere una performance su base giornaliera inversa (-1) rispetto a quella
registrata dall'indice long sulla relativa commodity.
Dividendi: --
Commissioni: c.p.
ISHARES EURO GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF
Isin: IE00B14X4Q57
Benchmark: BARCLAYS EURO GOV BOND 1-3 YEAR TERM
L'indice 'Barclays Euro Govt Bond 1-3yr Term' è composto da Titoli di Stato dell'area Euro
(attualmente emessi da Italia, Germania, Francia, Olanda e Spagna) aventi tasso fisso
ed una scadenza compresa tra 1.25 e 3.25 anni
Dividendi: Semestrali
Commissioni: 0,20%
ISHARES EURO GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF
Isin: IE00B1FZS913
Benchmark: BARCLAYS EURO GOV BOND 10-15 YEAR TERM
L'indice Barclays Euro Government Bond 15-30 year Term Index è composto da Titoli di Stato
dell'area Euro (Francia, Germania, Italia, Olanda e Spagna) aventi tasso fisso e una scadenza
compresa tra 26 e 33 anni.
Commissioni: 0,20%
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF
Isin: IE0032895942
Benchmark: MARKIT IBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE TR
L'indice offre un'esposizione in obbligazioni societarie investment grade denominate in dollari
USA con un'unica partecipazione.
Dividendi: Trimestrali
Commissioni: 0,20%
ISHARES $ TIPS UCITS ETF
Isin: IE00B1FZSC47
Benchmark: BARCLAYS U.S. GOV INFLATION-LINKED ALL BONDS
E' un indice obbligazionario che offre un'esposizione a un paniere diversificato di obbligazioni
legate
all'inflazione di diversa scadenza emesse dal governo americano. Consente
un'esposizione a obbligazioni governative, liquide e denominate in dollari USA, che forniscono
protezione contro l'inflazione.
Commissioni: 0,25%
ISHARES $ TRASURY BOND 7-10YR UCITS ETF
Isin: IE00B1FZS798
Benchmark: BARCLAYS CAPITAL US TREASURY 10 YEAR TERM
L'indice 'Barclays US Treasury 1-3yr Term' è composto da circa 15 titoli governativi
statunitensi a tasso fisso e denominati in USD. Per essere inclusi nell'indice i titoli devono
avere una scadenza compresa tra 1.25 e 3.25 anni.
Commissioni: 0,20%
ISHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF Isin: IE00B1FZS244
Benchmark: FTSE EPRA/NAREIT DEV ASIA DIVIDEND + INDEX TR
L'indice offre un'esposizione a società immobiliari e società d'investimento immobiliari - real
estate investment trusts (REITs) ' asiatiche. L'indice sul quale si basa il fondo riflette le
tendenze di tutte le azioni immobiliari idonee presenti sul mercato asiatico e appartiene alla
famiglia dei FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index Series.
ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF
Commissioni: 0,59%
Isin: IE00B1TXK627
Benchmark: S&P GLOBAL WATER INDEX
L'indice, calcolato e mantenuto da S&P, misura la performance delle 50 maggiori e più liquide
società legate al settore idrico a livello globale e quotate su una borsa valori di un paese
sviluppato.
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (INC)
Commissioni: 0,65%
Isin: IE0031442068
Benchmark: S&P 500
L'indice S&P 500 offre un'esposizione nelle 500 principali società industriali USA (blue-chip)
Commissioni: 0,40%
LYXOR ETF DAILY LEVERAGED BTP
Isin: FR0011023639
Benchmark: SGI DAILY LEVERAGED BTP
L’indice offre su base giornaliera un’esposizione con leva 2 rispetto al rendimento del Long
Term Euro BTP future prossimo in scadenza negoziato presso il mercato Eurex. L’indice
combina un investimento nozionale al tasso EONIA e una posizione long con leva 2 sul future
su BTP prossimo in scadenza. Entrambi gli investimenti nozionali sono ribilanciati su base
giornaliera. L’investimento nozionale nella posizione long in BTP future è sempre pari a 2
volte l’investimento nozionale nel deposito overnight remunerato al tasso EONIA, il quale in
ogni giorno lavorativo risulta pari all’importo nozionale del giorno precedente più gli interessi
maturati al tasso EONIA rispetto a tale giorno più il guadagno o la perdita derivante dalla
posizione a leva 2 long su future su BTP rispetto al giorno precedente. Il rolling del future su
BTP avviene il primo giorno lavorativo immediatamente precedente l’ultimo giorno di
negoziazione del future correntemente considerato dall’indice. E’ previsto un meccanismo di
aggiustamento infragionaliero nel caso in cui l’indice registri una performance negativa nella
medesima seduta superiore al 40%.
Commissioni: 0,40%
LYXOR ETF IBX EUR LIQ HIGH YLD 30 EX FIN
Isin: FR0010975771
Benchmark: LYXOR ETF IBOXX LIQUID HIGH YIELD 30 EX-FIN
L'indice misura l'andamento delle obbligazioni corporate denominate in Euro più liquide e non
investement grade (emesse sia nell'eurozona che al di fuori di essa) all'interno dell'indice
Markit Iboxx Euro Liquid High Yield.
Commissioni: 0,45%
LYXOR UCITS ETF EMTS 5-7Y INV GRADE DR
Isin: FR0010411413
Benchmark: EUROMTS INV GRADE EUROZONE GOV BOND 5-7 Y
L'indice è composto da titoli di debito denominati in Euro, emessi da governi di uno stato
membro dell'Unione Monetaria Europea, quotati sui mercati MTS e aventi scadenza compresa
tra 5 e 7 anni. E' un indice di tipo total return, ponderato in base ai paesi emittenti e rivisto
mensilmente.
Commissioni: 0,165%
LYXOR UCITS ETF EMTS 10-15Y INV GRADE DR
Isin: FR0010037242
Benchmark: EUROMTS INV GRADE EUROZONE GOV BOND 10-15 Y
L'indice EuroMTS 10-15 Y calcolato da EuroMTS Limited è composto da titoli di debito
denominati in Euro, emessi da governi di uno stato membro dell'Unione Monetaria Europea,
quotati sui mercati MTS e aventi scadenza compresa tra 10 e 15 anni. E' un indice di tipo total
return, ponderato in base ai paesi emittenti e rivisto mensilmente.
LYXOR UCITS ETF EUROCASH
Commissioni: 0,165%
Isin: FR0010510800
Benchmark: EUROMTS EONIA INVESTABLE
L'indice rappresenta l'evoluzione di un importo nominale (base 100 al 4 gennaio 1999) che si
rivaluta giornalmente in base al tasso EONIA (European Overnight Index Average) calcolato
dalla Banca Centrale Europea e diffuso dalla Federazione Bancaria Europea. Tale tasso
rappresenta la media ponderata per montanti dei tassi effettivamente trattati sul mercato
monetario interbancario dell'Euro. E' un indice di tipo total return che considera la
capitalizzazione degli interessi maturati e che non risente del rischio tasso in quanto
rappresentativo di un investimento a brevissimo termine (overnight).
Commissioni: 0,00%
LYXOR UCITS ETF IBOXX $ TREASURIES 1-3Y
Benchmark: IBOXX US TREASURIES 1-3 TR
Isin: FR0010960955
Il Markit iBoxx US Treasuries 1-3 Index è un indice obbligazionario total return che
comprende titoli governativi USA, con vita residua compresa tra uno e tre anni.
Commissioni: 0,17%
LYXOR UCITS ETF IBOXX $ TREASURIES 10Y+
Isin: FR0010961003
Benchmark: IBOXX US TREASURIES 10+ TR
Il Markit iBoxx US Treasuries 10+ Index è un indice obbligazionario total return che
comprende titoli governativi USA, con vita residua compresa superiore ai dieci anni.
LYXOR UCITS ETF INDIA
Commissioni: 0,17%
Isin: FR0010361683
Benchmark: MSCI INDIA TRN
L'indice MSCI INDIA è un indice azionario costituito esclusivamente da titoli indiani (India) e
possiede le caratteristiche peculiari degli indici MSCI e cioè: rettifica della capitalizzazione
borsistica dei titoli che compongono l'indice sulla base del flottante e classificazione settoriale
secondo la metodologia GICS (Global Industry Classification Standard). Ha l'obiettivo di
rappresentare l'85% della capitalizzazione, rettificata per il flottante, di ciascun gruppo di
industrie del mercato indiano.
LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD
Commissioni: 0,85%
Isin: FR0010315770
Benchmark: MSCI TRN WORLD INDEX
Si tratta di un indice azionario di tipo price, espresso in USD, calcolato e pubblicato da MSCI
Barra in real time. I componenti sono negoziati nei mercati regolamentati di 23 paesi
industrializzati (Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Hong Kong, Irlanda, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia,
Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, e Stati Uniti) e sono selezionati
sulla base di criteri oggettivi che mirano ad includere le società di dimensioni maggiori in
termine di flottante e più liquide in termine di volumi medi giornalieri scambiati. La
metodologia di selezione mira a garantire anche la rappresentazione di tutti i settori industriali
secondo i criteri di classificazione GICS ('Global Industry Classification Standard').
Trimestralmente lo Sponsor provvede ad effettuare la revisione dell'indice al fine di riflettere
significativi cambiamenti di mercato.
Commissioni: 0,45%
LYXOR UCITS ETF STOXX EU 600 AUTO&PARTS
Isin: FR0010344630
Benchmark: STOXX EUROPE 600 AUTOMOBILES & PARTS TRN
L'indice misura la performance dei titoli di grandi società del settore 'Automobiles & Parts'
(auto e componentistica) della zona Europa. Esso copre i paesi seguenti: Germania, Austria,
Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia,
Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia e Svizzera. Il peso di ciascun titolo ricompresso
all'interno dell'indice è calcolato in base alla sua capitalizzazione borsistica corretta per il suo
flottante. Di conseguenza il numero dei titoli che compongono l'indice può modificarsi nel
tempo. La metodologia Stoxx ed il suo metodo di calcolo implicano un numero variabile di
società che costituiscono l'indice.
Commissioni: 0,30%
LYXOR UCITS ETF STOXX EURO 600 CHEMICALS
Isin: FR0010345470
Benchmark: STOXX EUROPE 600 CHEMICALS TRN
L'indice misura la performance dei titoli di grandi società del settore 'Chemicals' (chimica)
della zona Europa. Esso copre i paesi seguenti: Germania, Austria, Belgio, Danimarca,
Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi,
Portogallo, Regno Unito, Svezia e Svizzera. Il peso di ciascun titolo ricompresso all'interno
dell'indice è calcolato in base alla sua capitalizzazione borsistica corretta per il suo flottante.
Di conseguenza il numero dei titoli che compongono l'indice può modificarsi nel tempo. La
metodologia Stoxx ed il suo metodo di calcolo implicano un numero variabile di società che
costituiscono l'indice.
Commissioni: 0,30%
OSSIAM WORLD MINIM VARIANCE NR UCITS ETF
Isin: LU0799656698
Benchmark: OSSIAM WORLD MINIMUM VARIANCE NETR USD
L'indice ha lo scopo di selezionare i titoli più liquidi appartenenti all'indice S&P Global 1.200
(escludendo i titoli dei Paesi emergenti) in modo tale che la volatilità attesa del portafoglio
ottenuto sia minimizzata e siano garantiti un numero minimo di componenti ed un livello
minimo di diversificazione per settore. La selezione avviene nelle seguenti aree: Stati Uniti (i
500 titoli dell'S&P 500), Europa (i 350 titoli dell'S&P Europe 350), Canada (i 60 titoli
dell'S&P/TSX 60), Giappone (i 150 titoli dell'S&P/TOPIX 150) e Australia (i 50 titoli
dell'S&P/ASX All Australian). Filtro liquidità: un primo filtro di liquidità viene applicato
all'universo di investimento. A ogni data di ribilanciamento (il terzo venerdì dei mesi di marzo
e di settembre) viene calcolata la liquidità di ogni titolo considerando il controvalore medio
giornaliero scambiato negli ultimi 125 giorni. I primi 400 titoli più liquidi accedono allo step
successivo. Procedura di ottimizzazione: i 400 titoli ottenuti dal filtro di liquidità sono
sottoposti ad una procedura di ottimizzazione utilizzando una stima della matrice
varianza/covarianza dei titoli. Questa procedura ha come obiettivo quello di minimizzare la
varianza attesa del portafoglio così ottenuto. La procedura di ottimizzazione è effettuata
considerando i seguenti vincoli: 1) Vincolo d'esposizione massima per ogni titolo: il peso di
ciascun titolo non può superare il 3,5%. 2) Vincolo d'esposizione massima per ogni settore: il
peso di ogni settore economico non può superare il 20%. 3) Vincolo di diversificazione: un
indice di concentrazione viene applicato affinché l'indice sia sempre composto da almeno 80
titoli.
POWERSHARES EQQQ FUND
Commissioni: 0,65%
Isin: IE0032077012
Benchmark: NASDAQ 100
L'Indice Nasdaq 100 comprende 100 delle maggiori societa' domestiche, internazionali e non
finanziarie quotate sul Nasdaq Stock Market e riflette le societa' presenti nei maggiori gruppi
settoriali, includendo hardware, software, telecomunicazioni, retail, biotecnologico etc.
Commissioni: 0,20%
SPDR S&P 500 LOW VOLATILITY UCITS ETF
Isin: IE00B802KR88
Benchmark: S&P 500 LOW VOLATILITY TRN
L'indice seleziona, all'interno dell'indice S&P 500, le 100 azioni che hanno registrato una
volatilità più bassa nel corso dell'ultimo anno. Alla revisione trimestrale viene calcolata la
volatilità dell'anno precedente di tutti i titoli dell'S&P 500: i 100 con volatilità più bassa
vengono inclusi nell'indice. I titoli sono ponderati in modo inversamente proporzionale alla
loro volatilità: i titoli meno volatili avranno un peso maggiore all'interno dell'indice.
UBS MSCI JAPAN UCITS ETF A-DIS
Commissioni: 0,35%
Isin: LU0136240974
Benchmark: MSCI JAPAN
Si tratta di un indice azionario di tipo price, espresso in JPY, calcolato e pubblicato da MSCI
Barra in real time. La metodologia di calcolo, di mantenimento e di selezione dei componenti
è la medesima dell'indice MSCI World. I componenti sono negoziati nei mercati regolamentati
giapponesi Tokyo Stock Exchange, Osaka Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange e
JASDAQ.
Commissioni: 0,35%

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