amundi etf short govt bond euromts broad investment grade daily

AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT
GRADE DAILY UCITS ETF
RAPPORTO
MENSILE DI
GESTIONE
OBBLIGAZIONARIO ■
30/09/2015
Informazioni chiave
Obiettivo d'investimento
P rofilo di rischio / rendimento
L’obiettivo di AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND
EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE DAILY
UCITS ETF è di replicare il più esattamente possibile,
sia al rialzo che al ribasso, l’andamento dell’indice di
strategia FTSE MTS Short Eurozone Government
Broad IG. Questo ETF consente di ottenere una
correlazione inversa con un portafoglio di titoli
emessi dai governi degli Stati membri dell’area euro
con qualsiasi scadenza. Pertanto il valore
patrimoniale netto dell’ETF aumenterà in caso di
ribasso dell’indice EuroMTS Investment Grade
Broad All Maturities e viceversa.
Valore quota (NAV) : 8 4,2 5 ( EUR )
Data di valorizzazione : 3 0 /0 9 /2 0 1 5
Patrimonio in gestione : 1 1 ,1 2 ( milioni EUR )
Codice ISIN : FR0 0 1 0 8 2 1 8 5 0
Indice di riferimento :
FTSE MTS Shor t Eur ozone Gov er nment
Br oad IG
A ri schi o pi ù basso, rendi mento potenzi al mente pi ù basso
A ri schi o pi ù al to, rendi mento potenzi al mente pi ù al to
L'SRRI corrisponde al profilo di rischio e di rendimento
riportato nel KIID. La categoria di rischio associata a questo
fondo non è garantita e potrà evolversi nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce
l’assenza di rischi.
P erformance
Per for mance d el fond o *
120
Ind icator i d i r is chio
A
1
anno
B
Volatilità d el
por tafog lio
Volatilità d ell' ind ice
Tr ack ing Er r or ex pos t
Shar pe Ratio
100
80
Indice
/ 15
09
/ 15
03
/ 14
/ 14
09
09
03
/ 13
/ 13
03
/ 12
09
/ 12
03
/ 11
09
/ 11
03
/ 10
09
03
/ 10
60
Portafoglio
A : L’indice di riferimento è: Short EuroMTS Eurozone Government Broad All Maturities
B : L’indice di riferimento è: Short EuroMTS Investment Grade Broad All Maturities
Per for mance*
A partire dal
Por tafog lio
Ind ice
Scos tamento
A par tir e d al
1 mes e
3 mes i
1 anno
3 anni
5 anni
A par tir e d al
31/12/2014 31/08/2015 30/06/2015 30/09/2014 28/09/2012 30/09/2010 15/12/2009
-1,84%
-1,46%
-2,74%
-4,68%
-18,24%
-22,39%
-25,35%
-1,69%
-1,45%
-2,69%
-4,47%
-17,70%
-21,58%
-24,47%
-0,15%
-0,02%
-0,05%
-0,21%
-0,53%
-0,80%
-0,88%
Per for mance annuale*
Por tafog lio
Ind ice
Scos tamento
2014
-12,11%
-11,89%
-0,22%
2013
-2,23%
-2,04%
-0,19%
2012
-10,48%
-10,30%
-0,17%
2011
-1,38%
-1,19%
-0,19%
2010
-0,27%
-0,10%
-0,17%
* Le performance sopra indicate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ogni anno civile. Le performance
passate non sono assolutamente indicative dei risultati attuali e futuri e non garantiscono prossimi rendimenti. I
guadagni o le perdite eventuali non tengono conto delle spese, delle commissioni e delle imposte eventualmente
sostenute dall’investitore al momento dell’emissione o del riscatto delle quote (es. tasse, spese di
intermediazione o altre commissioni prelevate dall’intermediario finanziario…). Se le performance sono calcolate
in una valuta diversa dall’euro, i guadagni o le perdite eventualmente generate possono essere influenzate dalle
oscillazioni dei tassi di cambio (sia in rialzo che in ribasso). Lo scostamento corrisponde alla differenza di
performance del portafoglio e dell’indice.
■ amund ietf.com
Questo documento è esclusivamente destinato agli investitori « professionali »
3
anni
4,55% 3,53%
Data d i
lancio
4,45%
4,55% 3,53%
4,45%
0,04% 0,03%
0,03%
-0,90 -1,82
-1,15
AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE DAILY UCITS ETF
RAPPORTO
MENSI LE DI
GESTI ONE
30/ 09/ 2015
D ati dell'indice
Des cr izione
Pr imi d ieci titoli d ell' ind ice
L'indice di strategia FTSE MTS Short Eurozone Government Broad IG (total return
- EUR) è composto da titoli di qualsiasi scadenza emessi dai governi degli Stati
membri dell'area euro.
C ar atter is tiche
% d el pes o s ull' ind ice
0,99%
0,88%
0,86%
0,83%
0,82%
0,82%
0,78%
0,77%
0,77%
0,76%
8 ,2 7 %
OAT 4.25% 10/23
OAT 3.25% 10/21
OAT 5.75% 01-10/32
OAT 3.75% 04/21
BTPS 6% 05/31
OAT 5.50% 97-04/29
OAT 3% 04/22
OAT 3.50% 04/20
OAT 3.75% 10/19
OAT 2.75% 10/27
Totale
Ind icator i d ell' ind ice
Classe di investimento : Obblig azionar io
Esposizione : Zona Eur o
Valuta di riferimento dell'indizio : EUR
Ind ice
7,08
A1,24%
Mod ified Dur ation
Rating med io
Y ield
Numero di titoli : 2 7 1
La Modified duration (espressa in anni) ritiene la variazione del prezzo di un
obbligo rispetto ad una variazione dell' 1% dei tassi.
Ripartizione dell'indice
Per s cad enza
Per r ating
30%
40%
37,50%
34,56%
20,00%
20%
21,43%
16,03%
25,93%
14,21%
10%
20%
8,42%
8,09%
15A
20A
5,61%
6,21%
0%
2,00%
Breve
termine
2A
5A
7A
10A
30A
0%
AAA
AA
Indice
A
BBB
Indice
Per tipo d ' emittente
Per paes e
Francia
24,40%
Italia
24,13%
Germania
SovranoEurozona
18,16%
100,00%
Spagna
0%
25%
50%
75%
100%
13,37%
Olanda
6,31%
Belgio
6,27%
125%
Austria
Indice
3,89%
Irlanda
Finlandia
2,00%
1,46%
0%
5%
10%
15%
Indice
Amundi, società anonima con capitale di 596 262 615 € - Società di gestione del portafoglio approvata dell’AMF N° GP
04000036 – Sede legale: 90, boulevard Pasteur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS Parigi
Questo documento è esclusivamente destinato agli investitori « professionali »
20%
25%
30%
AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE DAILY UCITS ETF
RAPPORTO
MENSI LE DI
GESTI ONE
30/ 09/ 2015
Caratteristiche principali
Forma giuridica
FCP Francese
Normativa europea
OICVM
Società di gestione
Amundi
Amministratore
CACEIS Fund Administration France
Banca depositaria
CACEIS BANK FRANCE
Revisore dei Conti
PWC SELLAM
Data di lancio
15/12/2009
Valuta di riferimento della classe
EUR
Classificazione
Diversificato
Tipologia dei dividendi
Az. ad Accumulazione
Codice ISIN
FR0010821850
Minimo di sottoscrizione mercato secondario
1 quota/e
Frequenza di calcolo della quota
Giornaliera
Spese correnti
0,14% ( prelevati ) - 31/03/2015
Orizzonte d'investimento minimo consigliato
5 anni
Trattamento fiscale
-
Chiusura fiscale
Marzo
Market Maker ufficiale
SGCIB
D ati di negoziazione dell'ETF
Piazza
Nyse Euronext Paris
Deutsche Börse
Borsa Italiana
Six Swiss Exchange
Or ar io
9:05 - 17:35
9:00 - 17:30
9:00 - 17:25
9:00 - 17:30
Valuta
EUR
EUR
EUR
EUR
C od ice
SB0
540P
SB0
SB0
Tick er Bloomber g
SB0 FP
SB0GR GR
SB0 IM
SB0 SW
INAV Bloomber g
INSB0INAV.PA
INSB0INAV.DE
INSB0INAV.MI
INSB0INAV.S
RIC Reuter s
SB0.PA
SB0.DE
SB0.MI
SB0.S
Contatti
C ontatti commer ciali ETF
Francia
Francia
Germania
Germania
Spagna
Italia
Italia
Svizzera
Regno Unito
Regno Unito
Svezia
Emmanuel Monet
Fannie Wurtz
Bettina May
Ivan Durdevic
Laure Peyranne Rovet
Vincenzo Sagone
Alessandro Bonardi
Benoit Garcia
Philip Philippides
Toby Dudley-smith
Bjorn Sandberg
C ontatti ETF C apital Mar k et
+33 (0)1 76 32 65 76
+33 (0)1 76 32 00 94
+49 (0) 69 74 221 323
+49 (0) 69 74 221 358
+34 (0) 914 367 244
+39 02 0065 2965
+39 02 0065 2198
+41 22 316 01 51
+44 (0) 20 7074 9372
+44 (0) 20 7074 9373
+46 8 5348 2271
Sabrina Leprovost
Mehdi Balafrej
C ontatti Br ok er s ETF
+33 (0)1 76 32 19 93
+33 (0)1 76 32 05 71
SG CIB
Kepler Cheuvreux
Sed e centr ale
+33 (0)1 42 13 56 10
+33 (0)1 53 65 35 25
Amund i ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Infoline : +33 (0)1 76 32 47 74
[email protected]
Amundi, società anonima con capitale di 596 262 615 € - Società di gestione del portafoglio approvata dell’AMF N° GP
04000036 – Sede legale: 90, boulevard Pasteur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS Parigi
Questo documento è esclusivamente destinato agli investitori « professionali »
INAV Reuter s
.INSB0
.INSB0
.INSB0
.INSB0
AMUNDI ETF SHORT GOVT BOND EUROMTS BROAD INVESTMENT GRADE DAILY UCITS ETF
RAPPORTO
MENSI LE DI
GESTI ONE
30/ 09/ 2015
D ati Indici
Tipologia di indice replicata : Obbligazioni.
Tutti i diritti associati a FTSE MTS (l''Indice') sono attribuiti a MTS Next Limited. 'MTS®' è un marchio di fabbrica di LSEG e viene concesso in licenza d'uso.
Il Fondo è stato sviluppato in via esclusiva da AMUNDI. L'Indice è calcolato da MTS Next Limited o dal relativo agente. MTS Next Limited e i relativi licenzianti non sono
connessi a né sponsorizzano, consigliano, raccomandano, approvano o promuovono il Fondo e non accettano alcuna responsabilità di qualsivoglia natura nei confronti di
alcun soggetto derivante (a) dall'utilizzo di, dall'aver fatto affidamento su o da un eventuale errore nell'Indice o (b) dall'investimento in o dal funzionamento del Fondo. MTS
Next Limited e i relativi licenzianti non rilasciano alcuna affermazione, previsione, garanzia o dichiarazione né sui risultati che saranno ottenuti dal Fondo né sull'idoneità
dell'Indice allo scopo per il quale esso viene impiegato da AMUNDI.
Avvertenza
Questo documento è rivolto ai soli investitori e distributori professionali, istituzionali o qualificati. Non è diretto al pubblico generico, clienti privati o investitori “retail” di
qualsiasi giurisdizione e nemmeno ai residenti USA. Inoltre, ogni investitore dovrebbe essere, nell’Unione Europea, un investitore “professionale” così definito nella Direttiva
2004/39/CE del 21/04/2004 sugli strumenti finanziari (MIFID) o così indicato nelle regolamentazioni locali e, per quanto riguarda l’offerta in Svizzera, un “investitore
qualificato” come previsto dalle Ordinanze Swiss Collective Investment Schemes del 23/06/2006 (CISA), Swiss Collective Investment Schemes del 22/11/2006 (CISO) e la
circolare FINMA sulle offerte pubbliche interna alla legislazione sugli strumenti di investimento collettivo del 20/11/2008. In nessun caso questo documento può essere
distribuito nell’Unione Europea a investitori “non professionali” come definiti dalla MIFID o da locali regolamentazioni, o in Svizzera agli investitori che non corrispondono alla
definizione di “investitori qualificati” così definiti nella legislazione e regolamentazione in vigore.
Informazioni legali
Il fondo presenta un rischio di perdita in conto capitale non quantificabile. I rendimenti passati non sono indicativi né costituiscono una garanzia di risultati futuri. Per ulteriori
informazioni sui rischi e prima di effettuare qualsiasi investimento, si prega di consultare il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il prospetto
informativo del fondo, disponibili in lingua francese su semplice richiesta o sul sito amundietf.fr Le informazioni contenute nel presente documento provengono da fonti
ritenute attendibili. Amundi non può tuttavia garantirne l'esattezza e si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento le analisi sopra riportate. Il presente
documento non contrattuale non costituisce in alcun caso una raccomandazione, una sollecitazione di offerta o un'offerta di acquisto o di vendita relativa al fondo
menzionato e non deve essere interpretato come tale. La politica di trasparenza e le informazioni relative alla composizione del patrimonio dei fondi sono disponibili su
amundietf.com. Il valore patrimoniale netto indicativo viene pubblicato dalle borse valori. Generalmente le quote dei Fondi acquistate sul mercato secondario non possono
essere rivendute direttamente al Fondo. Gli investitori devono comprare e vendere le quote su un mercato secondario con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un
broker) e possono quindi dover sopportare delle spese. È inoltre possibile che, al momento dell'acquisto delle quote, gli investitori paghino più del valore patrimoniale netto
corrente e ricevano meno al momento della vendita. L'elenco completo dei broker e deglioperatori di borsa è disponibile su: amundietf.com Si applicano commissioni per
l'intermediazionefinanziaria.
Amundi, società anonima con capitale di 596 262 615 € - Società di gestione del portafoglio approvata dell’AMF N° GP
04000036 – Sede legale: 90, boulevard Pasteur – 75015 Parigi – Francia 437 574 452 RCS Parigi
Questo documento è esclusivamente destinato agli investitori « professionali »