Sintesi n°40 - primavera-estate 2015

Pubblicazione di CRIF / primavera 2015
Proposta di evoluzione dell’approccio
standardizzato: analisi d’impatto
sul sistema bancario italiano
Esposizioni Retail, Real Estate e Corporate
CRIF Rating Agency:
tasso di default delle imprese
al 6,6% nel IV trimestre 2014
Graduale diminuzione del rischio
di credito solo dal 2016
Imprese startup e il “Debut Director
Score”: l’approccio innovativo
del Gruppo CRIF alla valutazione
Banca Reale si affida a CRIF e mette
Sprint al credito assicurativo
L’importanza del recupero
nella Cessione del Quinto:
il progetto di Findomestic e CRIF COL
L’esperienza di Consum.it sulla gestione
strategica del recupero crediti
con i nuovi strumenti di CRIF
CRIF Scores: la gamma di analytics
sull’intero patrimonio informativo di CRIF
Il ruolo della formazione
nelle nuove linee guida EBA
TEGoVA discute a Berlino dell’impatto
delle nuove pratiche di vigilanza europea
sulle valutazioni immobiliari
CRIF nuovo azionista Nomisma
Flashnews
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB - Bologna - n. 40, 2015
Il supporto CRIF contro i fenomeni illeciti
delle frodi e del riciclaggio
Pubblicazione di CRIF
PROPOSTA DI EVOLUZIONE DELL’APPROCCIO STANDARDIZZATO:
ANALISI D’IMPATTO SUL SISTEMA BANCARIO ITALIANO
Esposizioni Retail, Real Estate e Corporate
Gruppo di lavoro: Giorgio Costantino
([email protected]), Davide Capuzzo, Cristina
Caprara, Michele Gambaccini, Marco Macellari,
Fabiana Marinelli, Elisa Orlandini, Ramona Rabbi
I CRIF Working Paper sono prodotti dal gruppo
di lavoro e pubblicati da CRIF SPA. I documenti
trattano di argomenti di interesse attuale, sono di
carattere tecnico ed esprimono il punto di vista di
CRIF SPA.
1. Introduzione
A integrazione della risposta al Documento
di Consultazione “Revisione dell’approccio
standardizzato per il rischio di credito” fornita a
marzo 2015, CRIF ha ritenuto importante fornire un
ulteriore contributo: i risultati di tale approfondimento
sono sintetizzati nel presente working paper.
Il documento nello specifico costituisce uno studio
empirico che fornisce approfondimenti e impatti
di alcune delle principali innovazioni proposte dal
Comitato di Basilea con riferimento ai seguenti
portafogli regolamentari:
•Esposizioni Retail, analizzando alcuni principali
indicatori di rischio;
•Esposizioni Real Estate, analizzando i risk weight;
•Esposizioni Corporate, analizzando la distribuzione
delle aziende italiane nella matrice proposta dal
Comitato, i risk weight e l’impatto stimato in termini
di RWA.
2. Trattamento delle esposizioni Retail
A pagina 14, Par. (2.4.1) “Trattamento regolamentare
delle Esposizioni Retail”, si afferma: “Il documento
di consultazione si riferisce ad una lista di potenziali
driver di rischio che potrebbero essere applicati
all’intero portafoglio Retail per differenziare meglio
il rischio intrinseco delle esposizioni Retail, come il
debt to income (rapporto rata reddito) e l’anzianità
bancaria”.
Sebbene questi due indicatori siano teoricamente
funzionali alla valutazione del rischio di credito,
l’esperienza CRIF dimostra che in realtà non hanno
un forte potere predittivo e/o una forte correlazione
con il rischio di credito del debitore.
La relazione tra il bad rate e queste variabili, nella
maggior parte dei casi, non si è rivelata coerente.
Abbiamo presentato alcune evidenze empiriche
derivate da campioni di decine di migliaia di prestiti,
analizzati da CRIF sulla base dei processi di
application.
Il grafico 1 mostra il Bad Rate per fascia su Debt
to Income per un campione di Credito al Consumo
(IV = 11,5). Per evidenziare meglio la scarsa
correlazione, mostriamo anche un confronto
della stessa variabile in un campione di Mutui
Residenziali1.
Sulla base della nostra esperienza e delle evidenze
dell’analisi, la debole relazione rilevata tra le variabili
e il rischio può essere dovuta a:
•raccolta di informazioni non standardizzate
nella fase di istruttoria; specialmente il reddito che
può essere contribuito in varie forme (ad esempio:
retribuzione mensile/annuale, lordo/netto, lavoro/
altro reddito, personale/famigliare/reddito
disponibile, etc.) incrementando l’imprecisione
nella misurazione. In alcuni casi, i dati relativi al
reddito possono anche essere meno affidabili a
causa della mancanza di certificazione;
•mancanza di aggiornamento. Il driver di rischio
debt to income non viene tipicamente utilizzato per
le valutazioni on-going (continue) della qualità del
credito e per fini di monitoraggio delle posizioni, in
quanto non viene periodicamente aggiornato nella
base dati della banca.
Questi risultati non si applicano soltanto al mercato
italiano. Un’evidenza simile può essere osservata su
un campione di richieste di finanziamento ricevute
da varie istituzioni che operano nel mercato del
credito statunitense, elaborate e analizzate dal
Gruppo CRIF negli Stati Uniti.
Nello specifico, l’andamento del bad rate riscontrato
è molto simile a quello del mercato del credito
italiano.
L’anzianità bancaria risulta fortemente correlata
con l’età del debitore e mostra invece una debole
relazione con il rischio di credito. Inoltre, il potere
predittivo di questa variabile è basso. Le best
practice di credit scoring suggeriscono di utilizzare,
laddove disponibile, l’“Anzianità su Credit Bureau”,
che solitamente è più predittiva rispetto all’“Anzianità
bancaria”.
Grafico 1:
Bad Rate per Debt to Income - Credito al consumo vs. Mutui residenziali - MERCATO ITALIANO
Bad Rate per Debito/Reddito
CREDITO AL CONSUMO
MUTUI RESIDENZIALI
> 50%
< 50%
< 40%
< 35%
< 30%
< 25%
< 20%
< 15%
< 10%
< 5%
> 70%
< 70%
< 60%
< 50%
< 45%
< 40%
< 35%
< 25%
IV = 11.5
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
IV = 5.4
< 20%
16.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
3. Trattamento delle esposizioni Real Estate
A pagina 15, Par. (2.5.1) “Esposizioni garantite
da Immobili Residenziali”, si afferma: “Al fine di
aumentare la sensibilità al rischio e armonizzare gli
standard globali in questa categoria di esposizioni,
il Comitato propone di introdurre una tabella di risk
weight (ponderazione del rischio) che vada dal 25%
al 100% sulla base del rapporto loan-to-value (LTV)”.
Nella nostra esperienza, il rapporto loan-to-value
è un driver importante nella valutazione iniziale
dei rischi, ma la sua efficacia dipende fortemente
dall’accuratezza della perizia dell’immobile.
Questo aspetto diventa più complesso se tale
rapporto viene utilizzato per una valutazione
on-going, dove problemi di accuratezza
sono spesso combinati con la mancanza di
aggiornamento e con effetti di “adverse selection”.
Abbiamo inoltre osservato che le politiche di
credito restrittive adottate dalle banche nella fase
di application possono incrementare la distorsione
nella calibrazione dei risk weight.
4. Trattamento delle esposizioni Corporate
•Sub 1) A pagina 11 Par. (2.2.1.ii) “Esposizioni
Corporate” il quadro regolamentare proposto
stabilisce “Per calcolare fatturato e leva, le banche
dovrebbero utilizzare il bilancio di fine anno del
debitore per l’ultimo esercizio disponibile. Quando
disponibili, devono essere utilizzati i bilanci
certificati del debitore. Se il debitore non ha
bilanci certificati, dovrebbero essere utilizzati
i dati contabili, previa verifica adeguata e due
diligence. Ad un’esposizione Corporate verrebbe
assegnata una ponderazione del rischio del 300%
se i dati necessari per calcolare fatturato e leva
non fossero disponibili nei tempi richiesti”.
•Sub 2) Inoltre, a pagina 32 Par. (6.22) “Esposizioni
Corporate” il quadro regolamentare stabilisce
“Le Banche devono determinare i risk weight
(ponderazioni del rischio) delle proprie esposizioni
Corporate senior in base al fatturato ed alla leva
del debitore. Per calcolare la leva ed il fatturato, le
banche devono utilizzare il bilancio di fine anno del
debitore per l’ultimo esercizio disponibile”.
Sub 1) I risultati dello studio condotto da CRIF
mostrano che in Italia le aziende i cui bilanci
sono certificati, da Revisori esterni o dal Collegio
Sindacale (anche se in una versione semplificata),
sono meno dell’8% dei bilanci delle Società
di Capitali. La mancata presenza del “bilancio
certificato” implica una “due diligence” o un
processo di verifica effettuato dalla banca sulla
maggior parte delle aziende italiane.
L’estensione e la profondità della due diligence
e del processo di verifica potrebbero influenzare
fortemente il processo del credito, pertanto
meriterebbero di essere meglio articolate dal
Regolatore, insieme ad ulteriori chiarimenti circa il
trattamento prudenziale da riservare ai debitori che
non soddisfano queste condizioni.
Sub 2) CRIF, insieme ad una Banca, ha effettuato
un’analisi per comprendere la consistenza dei risk
weight calcolati utilizzando la metodologia BIS.
Note: (1) Anche se i Mutui Residenziali non sono inclusi nelle Esposizioni Retail, vengono introdotte a titolo esemplificativo per confronto con il Credito al Consumo.
(2) L’analisi Pillar 3 conta €600.000 mln (su una base di esposizione totale di €1.000.000 mln per il sistema del Corporate in Italia).
(3) La parte IRB stimata è stata ridotta di circa il 10% considerando la parte di esposizione Real Estate e Past Due (circa €108.000 mln su €600.000 mln).
2
primavera 2015
L’analisi mira a stimare come le ponderazioni
del rischio proposto in base al nuovo approccio
(funzione della dimensione e della leva)
cambierebbero in base ai tassi di default osservati
dal 2010 al 2014 nel mercato italiano, calcolati
adottando la definizione di default coerente con l’art.
178 della CRR.
Di seguito sono riportati i risultati dello studio
empirico basati su un campione di 400.000 aziende
italiane rappresentative dell’universo Corporate
italiano. La differenza tra i risk weight stimati da
CRIF basati sul campione di imprese osservato
(elaborazione e dati CRIF) e il nuovo quadro
normativo proposto sono riportati nella seguente
tabella.
Tabella 1:
Differenza tra i risk weight in base alle
elaborazioni e i dati CRIF vs. il nuovo approccio
standardizzato in fase di consultazione
4.1 Stima degli impatti sugli RWA
Il case study mostra una stima comparata
dell’impatto sugli RWA applicando:
•gli attuali fattori di ponderazione;
•i fattori definiti dal nuovo approccio standardizzato
in fase di consultazione;
•i fattori basati sulle elaborazioni e i dati CRIF.
Il perimetro dell’analisi coinvolge un campione
rappresentativo di circa 280.000 Società di Capitali
estratti dalla popolazione di 400.000 società
menzionata precedentemente.
IMPATTO SUGLI RWA E CONFRONTO
Di seguito, la tabelle 3 mostra la stima
dell’esposizione totale per le Società selezionate in
termini di valori.
Tabella 3:
Stima dell’esposizione totale per cluster
(in E mln)
FATTURATO (in e mln)
LEVA
‹5
5 - 50
50 - 1.000
1.000+
1-3
0%
- 25%
- 15%
- 5%
3-5
0%
- 10%
0%
20%
5+
0%
- 15%
- 10%
10%
Secondo l’analisi effettuata, la relazione tra la leva
finanziaria e il rischio è empiricamente sostenibile;
d’altra parte, la relazione tra dimensioni dell’azienda
e il rischio ha una struttura molto diversa per
l’Italia. Ciò è dovuto principalmente al fatto che
le dimensioni di un’impresa hanno un impatto
significativo sulle grandezze (fatturato e leva)
proposte per la misurazione del rischio.
In termini di distribuzione, in Italia le imprese con
fatturato < €5 milioni rappresentano l’85% del
mercato, mentre le imprese con fatturato > €1.000
milioni rappresentano meno dello 0,1% del mercato.
Inoltre, molte imprese sono concentrate nella classe
5+ di leva (circa il 48%). Questo significa che molti
dei cluster non sarebbero applicabili in maniera
coerente per il mercato italiano e, quindi, il gruppo
con fatturato < €5 milioni richiederebbe una migliore
segmentazione.
La tabella 2 mostra la distribuzione delle aziende
Corporate italiane per fatturato e leva finanziaria.
Inoltre, le imprese italiane con fatturato tra i 5 e 50
milioni di euro hanno tassi di default più vicini alle
large corporate e per questo motivo non sarebbero
richiesti risk weight più elevati.
Qualitativamente parlando i risultati empirici sono
in linea con la struttura patrimoniale tipica delle
aziende italiane, caratterizzata da bassi livelli di
capitale e livelli più elevati di indebitamento verso le
banche: queste due caratteristiche implicano una
leva finanziaria più elevata rispetto al fatturato.
Tabella 2:
Distribuzione delle aziende Corporate
per Fatturato/Leva nel 2013 MERCATO ITALIANO
FATTURATO (in e mln)
LEVA
3
‹5
5 - 50
50 - 1.000
1.000+
1-3
30%
4%
0,7%
0,02%
3-5
15%
3%
0,5%
0,02%
5+
40%
7%
0,7%
0,03%
I principali risultati sono riportati sotto:
•“Attuale”, RWA calcolati in accordo con l’attuale
approccio standardizzato: €1.027.282 mln (si è
assunto un risk weight=100%).
•“Nuovo potenziale risk weight”, RWA calcolati
secondo l’elaborazione e dati CRIF (risk weight
ristimato da CRIF): €1.066.824 mln.
La differenza tra l’assorbimento di RWA stimato
da CRIF e l’attuale approccio standardizzato
determina una penalizzazione di RWA di €39.592
mln, assumendo per l’intero sistema l’adozione
del solo approccio standardizzato.
Assumendo un correttivo per l’adozione dell’IRB,
questo importo dovrebbe essere ridotto della stessa
misura applicata sopra (48%) per ottenere l’importo
finale di €20.588 mln (39.592*52%).
5. Conclusioni
Esposizioni Retail
FATTURATO (in e mln)
LEVA
4.1.2 Confronto tra l’attuale approccio
standardizzato ed il nuovo potenziale
Risk Weight basato sull’elaborazione CRIF
‹5
5 - 50
50 - 1.000
1.000+
TOTALE
1-3
339.065
56.725
52.602
6.825
455.217
3-5
103.137
35.522
33.766
16.682
189.107
5+
252.356
69.089
40.103
21.409
382.958
TOTALE 694.558
161.336
126.471
44.917
1.027.282
4.1.1 Confronto tra l’attuale approccio
standardizzato e il nuovo approccio
standardizzato proposto
I principali risultati sono riportati sotto:
• “Attuale”, RWA calcolati in accordo con l’attuale
approccio standardizzato: €1.027.282 mln (si è
assunto un risk weight=100%);
•“Nuove regole”, RWA calcolati in accordo con
il nuovo approccio standardizzato proposto:
€1.101.685 mln.
La differenza tra l’assorbimento di RWA
stimato con l’attuale approccio e il nuovo
approccio standardizzato proposto ammonta
complessivamente a €74.403 mln (di
penalizzazione), assumendo per l’intero sistema
l’adozione del solo approccio standardizzato.
L’ammontare RWA stimato deve pertanto essere
ridotto per stimare il reale impatto per il sistema
bancario considerando la quota IRB, e pertanto la
riduzione da applicare agli RWA standard è risultata
pari a circa il 48% considerando i seguenti aspetti:
•(peso dell’esposizione IRB) esclusione di quelle
parti di esposizione pesate utilizzando l’approccio
IRB (Internal Rating Systems), stimate essere circa
il 58% dell’esposizione totale (fonte Pillar III);
•(normalizzazione del peso IRB) riduzione di
un ulteriore 10% (dell’esposizione totale) per
escludere quelle esposizioni considerate
nell’approccio IRB ma non in quello standard
(mutui Real Estate e Past due)3.
Tenendo in considerazione questi fattori la
differenza tra l’assorbimento di RWA stimato
con l’attuale approccio e il nuovo approccio
standardizzato proposto determina una
penalizzazione di RWA di €38.796 mln; nello
specifico l’aggiustamento per escludere le
porzioni di attivo ponderato già calcolate con
approccio IRB, è stimato come segue:
•Delta RWA IRB che non deve essere considerato:
€74.403 mln (Delta RWA Standard nuovo approccio)
x 48% (quota di IRB)=€35.607 mln;
•Delta RWA Standard - reale: 74.403€35.607=€38.796 mln.
L’analisi presentata sui driver di rischio proposti nel
documento di consultazione per le esposizioni Retail
e per i mutui ha fatto emergere i seguenti principali
aspetti:
•debole correlazione con il rischio su alcuni dei
parametri proposti;
•potenziale inaccuratezza dell’informazione;
•possibile difficoltà di aggiornamento nel processo
di monitoraggio;
•possibile distorsione dovuta agli effetti delle policy
di credito.
Di conseguenza la proposta CRIF è quella di
integrare o sostituire i driver di rischio proposti con
un set di variabili maggiormente robuste e standard
(es. durata, importo, informazioni da Credit Bureau,
etc.) e in generale di aumentare il numero di driver su
cui è basata la valutazione di rischio.
Esposizioni Real Estate
L’aggiornamento della valutazione immobiliare
(perizia) risulta fondamentale in caso di utilizzo del
loan-to-value come driver di rischio.
Esposizioni Corporate
L’analisi presentata segnala i seguenti aspetti:
•risk weight: le imprese italiane con fatturato
compreso tra 5 e 50 milioni di euro presentano
tassi di default più simili alle imprese Large
Corporate;
•distribuzione delle Società di Capitali
per cluster regolamentare: anche se i tassi
di default storici delle Società di Capitali
con fatturato < €5 mln risultano in linea con
i risk weight proposti, dalla clusterizzazione
del “nuovo approccio standardizzato”, in Italia
le società con fatturato < €5 mln rappresentano
l’85% del mercato in termini di numerosità
e il 67% in termini di esposizione totale
stimata; i cluster definiti dal “nuovo approccio
standardizzato” da un lato sembrano poco
adatti a rappresentare la struttura delle Società
di Capitali italiane e dall’altro (vedi punto
successivo) comporterebbero un innalzamento
degli RWA creditizi a livello di Sistema;
si suggerisce pertanto di valutare,
per tale categoria, ulteriori cluster;
•assorbimento di RWA: come conseguenza,
il nuovo approccio standardizzato proposto
provocherebbe per l’intero Sistema Bancario
italiano RWA creditizi più elevati con un range
da €74.403 mln a €38.796 mln (a seconda
dell’ipotesi di considerare o meno
il contributo IRB).
Pubblicazione di CRIF
CRIF RATING AGENCY: TASSO DI DEFAULT DELLE IMPRESE AL 6,6% NEL IV TRIMESTRE 2014
Graduale diminuzione del rischio di credito solo dal 2016
Dall’ultimo aggiornamento del Corporate Credit Risk Research prodotto da
CRIF Rating Agency emerge che il tasso di default a 12 mesi per le imprese
non finanziarie ha raggiunto il suo massimo di circa l’8% nel II trimestre 2013
dopo il 2008, in seguito alla crisi dei debiti sovrani europei, per attestarsi al 6,6%
nel IV trimestre 2014, ben distante dal 5,5% che si registrava prima della “crisi
subprime” nel 2007.
Il tasso di default a 12 mesi, quale indicatore primario dell’andamento del rischio
di credito, misura gli eventi pubblici di default, le nuove sofferenze e i ritardi
di più di 90 giorni nei pagamenti su linee di credito detenute presso il sistema
finanziario nel periodo di osservazione.
Nel complesso, la lenta ripresa in Europa dopo la recessione del 2008-2009, i
crescenti squilibri tra paesi dell’area Euro e l’emergere di profondi temi strutturali
nell’architettura istituzionale europea, sono tra i principali fattori latenti che
hanno portato, in Italia, a un rischio di credito più elevato nel 2013 rispetto al
2009. I picchi registrati nel IV trimestre 2009 e nel II trimestre 2013 nella serie
storica rappresentano l’effetto ritardato delle due crisi finanziarie che hanno
avuto impatti pesanti sull’economia reale del Paese.
concentrazione in settori a rischio di credito elevato, come ad esempio quello
delle costruzioni, ma va sottolineato come mostrino comunque tassi di default
medi più alti a prescindere dall’industria di appartenenza.
Imprese Non Finanziarie Italiane
Distribuzione per Settore e Dimensione - 2014 IV trim.
Servizi
Industria dei trasporti e della logistica
Utilities/Generazione di Energia
Information & communication technology
Commercio/GDO
Costruzioni edili e infrastrutturali
Industria chimica e farmaceutica
Manifattura pesante
Manifattura leggera
Industria alimentare, delle bevande e del tabacco
Industria dell’estrazione - Oil & Gas
Agricoltura
Medie e grandi imprese
Micro e piccole imprese
0%
Imprese Non Finanziarie Italiane
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Fonte: CRIF Rating Agency
tasso di default a 12 mesi
Anche la locazione geografica è un elemento che incide sui diversi livelli di
default, confermando un contesto di minor rischio nelle regioni del Nord Italia.
A titolo di esempio, fra il II trimestre 2007 e il III trimestre 2014 le società del
settore “heavy manufacturing” nella macro-area “Sud e Isole” hanno mostrato
un tasso di default pari a 1,7 volte rispetto a quello delle imprese attive nello
stesso settore ma operanti nel Nord Est del Paese.
9%
8%
7%
6%
5%
4%
7,0%
3%
6,5%
Imprese Non Finanziarie Italiane
2
4
2
4
15 Q
16 Q
16 Q
tasso di default a 12 mesi
12%
20
20
20
4
15 Q
20
20
1%
14 Q
6,0%
2%
previsione
10%
A questo riguardo l’approfondimento dell’analisi prodotta da CRIF Rating Agency
evidenzia come imprese operanti in diversi settori hanno mostrato un differente
andamento del rischio durante la “grande recessione”, riflessi da differenti livelli
di default e gradi di correlazione con il ciclo economico. Si registra, inoltre,
un incremento nei differenziali fra i tassi di default delle diverse industrie italiane
in seguito alla recente crisi del debito europeo, che ha portato all’ampliamento
del divario fra il rischio di credito tra settori.
L’altra componente più discriminante per il rischio di credito è rappresentata
dalla dimensione aziendale, tanto che tra il II trimestre 2007 e il IV trimestre 2014
le PMI hanno fatto registrare un tasso di default medio di circa 170 punti
base superiore a quello delle imprese maggiori. Questa dinamica trova
spiegazione nel fatto che le PMI sono penalizzate in ragione della maggiore
4%
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud e Isole
2%
4
2
14 Q
20
4
14 Q
20
2
4
2
4
2
4
2
13 Q
20
13 Q
20
12 Q
20
12 Q
20
11Q
20
11Q
20
10Q
20
10Q
Q2
Q4
20
09
20
Q4
Q2
Q4
09
20
08
20
08
20
07
Q2
0%
20
Del resto la recente crisi finanziaria globale ha fortemente influenzato l’economia
reale italiana, portando a una riduzione della produzione industriale di oltre
il 20% nel 2014 rispetto al periodo pre-crisi, e a un tasso di disoccupazione
più che raddoppiato rispetto al 2007, attestandosi a circa il 13% a fine 2014.
Questo processo è stato accompagnato da un rapido deterioramento del
merito creditizio delle imprese non finanziarie, particolarmente accentuato per le
piccole e medie imprese e in alcuni specifici settori.
6%
07
4
Fonte: CRIF Rating Agency (note a piè pagina)
8%
20
2
16 Q
20
4
15 Q
16 Q
20
2
15 Q
20
4
14 Q
20
2
14 Q
20
4
13 Q
20
2
13 Q
20
4
20
12 Q
20
4
2
12 Q
20
2
11Q
20
4
11Q
20
2
10Q
20
Q4
10Q
20
Q2
09
20
Q4
08
09
20
20
Q4
Q2
07
08
20
20
20
07
Q2
0%
Fonte: CRIF Rating Agency
L’analisi di CRIF Rating Agency si conclude con una previsione dei livelli di
rischiosità nel biennio 2015-2016: nello specifico, non si attende una riduzione
significativa del tasso di default aggregato durante l’anno in corso mentre
si prevede una graduale diminuzione nel 2016.
“Nel complesso la riduzione del rischio di credito nel 2015 sarà ancora
ostacolata dagli effetti del prolungato crollo della produzione industriale e
dall’elevato e persistente livello di disoccupazione in Italia nel 2014” - commenta
Tommaso Mascagni, analista di CRIF Rating Agency e autore della ricerca “e solamente la graduale ripresa economica che andrà consolidandosi nel 2015
e la politica monetaria accomodante in Europa incideranno positivamente sui
tassi di default, ma solo a partire dal 2016”.
Appendice
Questo articolo rappresenta un estratto del report completo. Le analisi e le opinioni espresse nel presente documento non rappresentano in alcun modo i criteri di
CRIF Rating Agency per l’assegnazione del rating corporate, ma mirano unicamente a fornire una maggiore comprensione dell’andamento del rischio di credito in
Italia. Per una descrizione delle metodologie e criteri di rating si rimanda al sito www.creditrating.crif.com.
La ricerca completa contiene le previsioni di CRIF Rating Agency dei tassi di default delle società di capitali non-finanziarie italiane divise per settori. Attraverso
l’analisi dei dati storici sui tassi di default degli ultimi otto anni, si offre inoltre una visione trasversale sul rischio di credito in Italia, esplorando aspetti determinanti
come la dimensione aziendale e la specializzazione settoriale. Per richiedere la ricerca completa: [email protected]
Note: (1) Le aree ombreggiate rappresentano periodi di recessione tecnica (una recessione tecnica si verifica quando il prodotto interno lordo decresce per due trimestri consecutivi) (2) una società si definisce in
default se c’è evidenza di sofferenze o ritardi di più di 90 giorni nei pagamenti su linee di credito detenute presso il sistema finanziario, o di eventi pubblici di fallimento. (3) Il default rate è definito come numero di
imprese passate a default nei 12 mesi diviso il totale delle imprese in bonis all’inizio del periodo, per cui sia possibile calcolare una performance creditizia. (4) La classificazione dimensionale delle imprese segue la
definizione della Commissione Europea.
4
primavera 2015
IMPRESE STARTUP E IL “DEBUT DIRECTOR SCORE”:
L’APPROCCIO INNOVATIVO DEL GRUPPO CRIF ALLA VALUTAZIONE
Keywords: Imprese Startup, “Debut Score”, Analisi Qualitativa
Secondo gli ultimi dati del CRIF Market Outlook le imprese startup
rappresentano il 6% delle imprese individuali, il 2,5% delle società di persone e
il 5,5% delle società di capitali attive in Italia. Una presenza per altro in crescita,
che coinvolge l’intero territorio nazionale seppur con alcune peculiarità regionali.
Se in Lombardia si registra la maggiore concentrazione su base regionale di
imprese individuali startup, con una quota pari a circa il 7% del totale, seguita
dalle grandi regioni del Nord Italia, sono invece le regioni del Sud Italia a far
registrare la concentrazione maggiore di startup per quanto riguarda le società
di persone e quelle di capitali. In particolare il Molise e la Basilicata fanno
segnare una quota pari rispettivamente al 13,7% per le società di capitali e al
3,5% per le società di persone. Numeri che vanno però contestualizzati rispetto
al tessuto imprenditoriale specifico del territorio e alle politiche regionali a
sostegno e sviluppo delle imprese.
In relazione ai settori merceologici, invece, i primi 5 comparti per presenza
di startup sono l’edilizia, i servizi alla persona, il commercio, l’agricoltura e
l’industria alimentare.
Quale rapporto tra startup e banche?
Sulla base di uno studio recentemente realizzato da CRIF emerge che le imprese
startup, con un’anzianità inferiore a 1 anno dalla data di costituzione, a fine 2014
rappresentavano il 5% del totale delle imprese che nel corso dell’anno si erano
rivolte agli istituti di credito per richiedere un finanziamento. Nello specifico,
l’analisi di CRIF si basa sulle domande di credito (vere e proprie istruttorie
formali, non semplici richieste di informazioni) raccolte dagli istituti e contribuite
in EURISC, il Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF che raccoglie i dati
relativi ad oltre 77 milioni di posizioni creditizie di cui più di 8 milioni attribuite
a utenti business.
Entrando maggiormente nel dettaglio, le startup che nel corso del 2014 si
sono rivolte agli istituti di credito per reperire le risorse necessarie allo sviluppo
dell’attività corrente o per finanziare gli investimenti hanno registrato una quota
pari al 7% del totale delle società di capitali, a fronte di un 4% fatto segnare
dall’aggregato di imprese individuali e società di persone.
Domanda di credito e imprese startup
Imprese richiedenti credito per classi di anzianità
DITTE
Entro 1 anno
Tra 1 e 5 anni
Tra 5 e 10 anni
Oltre 10 anni
2014-4
0%
14%
28%
42%
56%
70%
SOCIETÀ DI PERSONE
DITTE INDIVIDUALI
+
SOCIETÀ DI PERSONE:
STARTUP 4% DEL TOTALE
2014-4
0%
14%
28%
42%
56%
70%
SOCIETÀ DI CAPITALI
SOCIETÀ DI CAPITALI:
2014-4
0%
Fonte: CRIF
5
STARTUP 7% DEL TOTALE
14%
28%
42%
56%
Ma come valutare un’azienda startup? Quali gli strumenti a disposizione?
Le fonti informative e le metodologie utilizzate per la valutazione delle imprese in
generale devono essere rivisti alla luce delle peculiarità delle startup tipicamente
caratterizzate dalla frequente assenza di informazioni complete e aggiornate.
A fronte di un tasso di default a 90 giorni fatto registrare dalle imprese nel loro
complesso, che secondo l’ultima rilevazione di CRIF nel terzo trimestre 2014 si è
attestato al 5,9% rispetto al 5,5% del trimestre precedente, è oltremodo cruciale
che una valutazione puntuale del merito creditizio di una impresa individuale
o di una società di persone “full prospect” si fondi su una attenta valutazione
qualitativa delle capacità imprenditoriali del richiedente, del business plan,
del settore nonché del territorio di attività.
Background Check
Management Score
Settore e territorio
dell’impresa startup
IMPRESA
STARTUP
Valutazione/auditing sul business plan
presentato: i dati presentati sono coerenti
con il benchmark di settore?
Formazione sui temi di valutazione
delle imprese
A questo riguardo, il supporto del gruppo CRIF per la valutazione delle imprese
startup è innovativo sul mercato perché:
•coniuga le esigenze normative con quelle di business: Basilea III richiede
un’analisi qualitativa del management (e delle sue eventuali variazioni)
al fine di individuare preventivamente segnali di deterioramento del credito.
•Aggrega informazioni quantitative, quali ad esempio l’andamento del
settore, fornendo benchmark sul territorio in cui l’impresa opera.
Si tratta di informazioni provenienti dal CRIF Information Core, il patrimonio
informativo del Gruppo CRIF unico in Italia per completezza e robustezza
in ambito creditizio e business information.
•Perché considera anche informazioni qualitative quali, ad esempio,
le competenze dei decisori, dei dirigenti con responsabilità strategiche
o dei destinatari di deleghe gestionali. “Debut Director Score” è lo score
di ultima generazione che consente di avere un indicatore sintetico sul profilo
di coloro che partecipano all’impresa startup, utile per intercettare sin
da subito eventuali anomalie o per proseguire nel processo di valutazione.
•Considera anche un processo standardizzato di valutazione dell’idea
imprenditoriale, nonché del Business Plan che deve raccogliere informazioni
chiare, complete, affidabili ed essere redatto sulla base della trasparenza
e della prudenza.
•Fornisce formazione dedicata sui temi di valutazione delle imprese, attraverso
CRIF Academy, la business school di CRIF dedicata ai temi caldi del credito.
Il supporto di CRIF per la valutazione delle imprese startup tiene insieme tutti
gli ingredienti necessari, i CRIF Factors, per una valutazione innovativa a questo
segmento di mercato: patrimonio informativo, analytics & consulting, formazione
e analisi delle competenze sul credito, software e soluzioni as a service e
outsourcing. CRIF è l’unico player in Italia che grazie alla combinazione sinergica
dei CRIF Factors consente ai lender di gestire il credito adottando un approccio
industriale e “da boutique” al tempo stesso, per un segmento di mercato così
particolare.
70%
Per maggiori informazioni: [email protected]
Pubblicazione di CRIF
BANCA REALE SI AFFIDA A CRIF E METTE SPRINT AL CREDITO ASSICURATIVO
Azienda di credito: Banca Reale
Soluzioni: Sprint Consumer 2.0
Esigenze: fidelizzare la clientela, aumentare
la redditività, ottenere riduzione di costi e benefici
amministrativi su polizze e scadenze.
Risultati: tasso di insolvenza dello 0,1%
e aumento dei finanziamenti erogati di 2 milioni
di euro, nonché risparmi di tempi e in termini
di personale impegnato che ha permesso
di indirizzare risorse sugli aspetti commerciali
quali strategie di cross-selling, up-selling
e customer satisfaction.
Banca Reale è parte del Gruppo Reale Mutua
e nasce come frutto dell’incontro tra il mondo
assicurativo e il mondo finanziario. L’istituto inizia a
operare nel mercato bancario nel 2000, poggiandosi
sulle solide basi di un Gruppo assicurativo con 185
anni di esperienza, con l’obiettivo di offrire un servizio
capace di creare valore per i clienti e la società.
Per essere ancor più presente e raggiungibile con
i propri servizi, negli ultimi anni Banca Reale ha dato
inizio a un’operazione di espansione diffusa su tutto
il territorio italiano, creando le nuove Filiali e gli Spazi
Banca Reale. Grazie a una moderna struttura
organizzativa, Banca Reale ha potuto completare
l’offerta in ambito finanziario e bancario con
una nuova gamma di prodotti destinati ai privati,
ai professionisti e alle piccole e medie imprese.
Le esigenze
“Banca Reale gestisce
oggi una struttura
territoriale di circa 700
Agenzie e quasi 9
miliardi di asset.
A differenza di altri
istituti di credito la
nostra mission delinea
come prioritario il
supporto al business
assicurativo, ottimizzandone il margine economico
del Gruppo. In virtù di tali peculiarità, avevamo
l’esigenza, in primis, di fidelizzare la clientela del
Gruppo Reale Mutua come strumento a difesa del
portafoglio assicurativo; in secondo luogo di
aumentare la redditività attraverso il cross-selling e
up-selling e infine di risparmiare costi e ottenere
vantaggi amministrativi su polizze e scadenze” spiega Maurizio Paone, Direttore Commerciale di
Banca Reale.
un unico momento, ma ripartendo quindi la
rateizzazione su 10 mesi, i clienti erano più
interessati a sottoscrivere polizze di copertura,
come la polizza salute e polizza abitazione, cosa
che non avrebbero fatto se invece avessimo
proposto il pagamento in un’unica soluzione,
proprio perché in termini finanziari gli gravava
troppo;
•per il ‘target elevato’, un contratto multipolizza
riservato ai migliori clienti senza l’onere di recarsi
ogni volta in Agenzia alla scadenza della polizza.
Per questi clienti, si tratta di un servizio a valore
aggiunto e di fidelizzazione, il cliente si vede infatti
sollevato da molti oneri e con una operatività
semplificata”.
“Per dare forza e supporto all’azione commerciale
avevamo bisogno di potenziare e ottimizzare i nostri
processi di gestione e valutazione delle polizze. Da
qui abbiamo attivato un tavolo di lavoro a più livelli.
Fondamentale è stata la scelta di un fornitore esterno
come CRIF, che è il risultato perfetto per la
progettazione, i test sul prodotto e l’implementazione
della struttura organizzativa che avevamo in mente di
realizzare. Nello specifico, abbiamo integrato,
customizzandola secondo le nostre peculiarità,
Sprint Consumer 2.0, la soluzione in SaaS di
application processing di CRIF. L’integrazione della
soluzione CRIF” - prosegue Paone - “ci ha permesso
di automatizzare e velocizzare, rendendolo snello, il
processo di concessione del credito, basandolo su
un modello personalizzato di valutazione inserito
all’interno del sistema gestionale dell’Istituto. Nello
stesso tempo grazie all’adozione di Sprint Consumer
2.0 abbiamo standardizzato la valutazione delle
pratiche e ottenuto una misura oggettiva del rischio
del credito in linea con quanto richiesto dalle
raccomandazioni dell’EBA. In particolare, nell’ambito
dell’integrazione di Sprint Consumer 2.0, insieme ai
consulenti di CRIF abbiamo implementato un set di
policy rules e una scorecard ad hoc al cui interno
entrano le informazioni pubbliche e
socioeconomiche raccolte, le centrali rischi
istituzionali e del Gruppo Reale e il patrimonio
informativo unico di EURISC, il Sistema di
Informazioni Creditizie di CRIF. Si è andato così
a costruire un processo di application scoring
specifico, completamente ‘proporzionato’ sulle
nostre esigenze con il supporto dei consulenti CRIF
attraverso un’analisi del portafoglio e successivi
finetuning.
Inoltre, nell’implementazione e roll-on del nuovo
processo, è stata importante la formazione in aula
agli analisti e della rete commerciale. Le attività di
formazione in aula studiate e realizzate insieme a
CRIF Academy, la business school di CRIF, hanno
facilitato e reso possibile non solo approfondire le
logiche e le regole sottostanti al nuovo modello di
valutazione Sprint, ma anche aggiornare e/o colmare
alcuni gap e allineare l’intera struttura alle politiche
creditizie e alle linee commerciali della direzione”.
I risultati ottenuti
“Grazie al progetto realizzato insieme a CRIF
abbiamo ottenuto un tasso di insolvenza dello 0,1%,
a fronte di un aumento dei finanziamenti erogati di 2
milioni di euro. Inoltre è stato raggiunto un tasso
di accettazione in automatico di circa l’80%, che
ci ha permesso risparmi di tempo e di personale
impegnato che ha permesso alle risorse
di concentrarsi maggiormente sugli aspetti
prettamente commerciali. Questo ci ha permesso
di aumentare la redditività, agire sui fronti di
cross-selling e up-selling, nonché di fidelizzazione e
customer satisfaction. In sintesi, grazie a Sprint
di CRIF otteniamo un credito assicurativo facile,
comodo, conveniente e di reciproco vantaggio
cliente-banca” - conclude Paone.
Per maggiori informazioni: [email protected]
Processo di concessione del credito assicurativo in Banca Reale
con Sprint Consumer 2.0
CREAZIONE
ANAGRAFICA
PROSPECT
CREAZIONE
PROPOSTA DI
CONTO CORRENTE
CREAZIONE
CONTRATTO
MULTIPOLIZZA
Il progetto “CreditoPiù Reale”
“Per raggiungere tali obiettivi abbiamo ‘creato’ un
prodotto che potesse integrare tutte le esigenze
sopracitate. Nel 2013, abbiamo avviato il progetto
‘CreditoPiù Reale’, ossia l’ideazione di un servizio di
finanziamento delle polizze assicurative del Gruppo.
Partendo dal CRM del Gruppo” - continua Paone “abbiamo realizzato azioni sinergiche tra Banca e
Assicurazione, al fine di identificare il target, tra
persone fisiche e ditte individuali, a cui indirizzare
tramite contatto telefonico o mailing comunicazioni
commerciali mirate, ad esempio in prossimità della
scadenza della polizza (RCA in particolare).
Nello specifico, avevamo previsto:
•per il cliente ‘target medio’ la possibilità di pagare
la polizza a rate attraverso importi di spesa
inferiori. Abbiamo visto che riducendo l’impatto in
6
CREAZIONE
ANAGRAFICA
CLIENTE
STAMPA DOCUMENTAZIONE
CONTRATTO CARTA
IBAN / CONTO CORRENTE
/ SDD (EX RID)
CONSUMER 2.0
STAMPA
CONTRATTO
MULTIPOLIZZA
INSERIMENTO
POLIZZE
IN CONTRATTO
MULTIPOLIZZA
MERITO
CREDITIZIO
POSITIVO?
primavera 2015
IL SUPPORTO CRIF CONTRO I FENOMENI ILLECITI DELLE FRODI E DEL RICICLAGGIO
Keywords: SCIPAFI, Antifrode, Antiriciclaggio, Soluzioni in Outsourcing, Compliance, BPO
Il perdurare della crisi e l’evoluzione normativa ha evidenziato l’esigenza per gli
istituti di credito di aumentare il presidio antifrode e antiriciclaggio per evitare
danni economici e reputazionali. Da sempre attento osservatore dell’evoluzione
e degli impatti dei fenomeni illeciti delle frodi e del riciclaggio CRIF è punto di
riferimento in Italia in tema di know how e soluzioni per l’adeguata verifica della
clientela e la compliance.
Dall’impegno e l’esperienza maturata all’interno dei centri di competenza
CRIF Fraud Prevention & Compliance Solutions e CRIF BPO Antifrode, con
progetti con i clienti e presso i tavoli di lavoro con istituzioni ed esperti è oggi
disponibile una offerta unica di soluzioni antifrode e antiriciclaggio. L’offerta CRIF
integra tutti gli strumenti per rispondere alle esigenze antifrode e di compliance
antiriciclaggio: dall’adeguata verifica alla profilatura antiriciclaggio, dalla verifica
documentale alla bonifica degli archivi anagrafici e al monitoraggio del Titolare
Effettivo. Relativamente alla lotta antifrode, le soluzioni CRIF permettono in
modalità Software as a Service (SaaS) la verifica dell’identità del cliente grazie a
controlli incrociati con le informazioni derivanti da fonti affidabili e indipendenti,
sia pubbliche sia proprietarie di CRIF.
In particolare, le soluzioni CRIF integrano un’interfaccia ad hoc verso il
sistema SCIPAFI, il Sistema Pubblico di Prevenzione delle Frodi istituito dal
MEF, permettendo di accedere agevolmente alle informazioni delle banche dati
della Pubblica Amministrazione (documenti identificativi, partite Iva, codici fiscali,
dichiarazioni dei redditi, ma anche posizioni previdenziali e assistenziali) senza
implementazioni tecniche e/o impatti IT. Le verifiche sugli archivi pubblici, che
costituiscono la novità, vengono integrate e potenziate dai controlli antifrode
sulle banche dati di proprietà esclusiva di CRIF quali l’Archivio Storico Antifrode
di CRIF e il controllo Documenti Rubati e Smarriti (Ministero dell’Interno).
La soluzione CRIF restituisce inoltre un report delle verifiche effettuate e un
indicatore sintetico del rischio di frode, il CRIF Fraud Score, che consente di
utilizzare processi automatici o regole operative in maniera oggettiva su un esito
sintetico. Tale indicatore raccoglie tutte le fonti informative disponibili sul mercato
nazionale per la prevenzione delle frodi: quelle di fonte CRIF (CRIF Information
Core) e quelle da fonti istituzionali insieme al know how negli Analytics e
all’esperienza ultra ventennale di CRIF prevenzione e lotta delle frodi.
Le chiamate sulle banche dati del sistema SCIPAFI sono inoltre integrate nelle
soluzioni per la compliance antiriciclaggio come consentito dalla normativa
e suggerito dal MEF. I controlli sulle banche dati SCIPAFI vengono integrati
nella attività di adeguata verifica con la verifica su specifiche banche dati
antiriciclaggio – es. le liste Antiterrorismo, gli elenchi delle Persone politicamente
esposte (PEPs) e dei Paesi “Paradiso Fiscale”, il coinvolgimento del soggetto
su aziende a maggiore rischio riciclaggio o che operano nei paradisi fiscali
– e completati con un set di regole esperte e policy su aspetti comportamentali
modulabili dall’Istituto per attribuire un profilo di rischio di riciclaggio alla
clientela retail e business. Gli esiti dei controlli vengono quindi restituiti in un
report contenente le verifiche effettuate, le anomalie riscontrate e lo score CRIF
antiriciclaggio storicizzabile ai fini di compliance normativa.
Oltre ai controlli antifrode e antiriciclaggio automatizzati da banche dati, CRIF
è in grado di analizzare nel dettaglio la documentazione anagrafica e reddituale
fornita dal cliente potenziando e integrando le verifiche.
CRIF BPO, linea di servizi di CRIF specializzata nella gestione in
outsourcing di processi di credito complessi, svolge infatti controlli anagrafici
e reddituali, finalizzati alla riduzione delle truffe, su soggetti che richiedono mutui,
prestiti e altri finanziamenti. Le verifiche eseguite dal personale CRIF BPO sono
focalizzate all’individuazione di documentazione anagrafica o reddituale falsa o
contraffatta, e includono controlli di congruenza, di formato e di correttezza
formale. L’obiettivo del servizio Verifica Antifrode è restituire agli istituti di
credito un esito che vada a identificare in maniera puntuale le anagrafiche
potenzialmente fraudolente. In base a regole e modalità predefinite,
CRIF BPO effettua il controllo antifrode in outsourcing, senza l’intervento
operativo dell’Istituto e in maniera distinta rispetto al processo principale di
censimento o istruttoria. In questo modo l’Istituto può focalizzarsi sul processo
principale e delegare agli specialisti di CRIF la prevenzione delle frodi. Le
verifiche antifrode di CRIF BPO vertono su oltre 20 documenti differenti: dalla
carta di identità alle buste paga e al CU. L’elevata specializzazione nei controlli
antifrode effettuati da professionisti formati e dedicati a questa attività garantisce
la massima efficacia delle azioni di prevenzione. Il personale CRIF BPO,
incaricato al trattamento dei dati, è continuamente aggiornato sulle normative
inerenti la privacy e la sicurezza delle informazioni. L’attività di assessment
iniziale consente di identificare i controlli che è necessario effettuare per
garantire la correttezza dei dati. Nell’ambito della gestione in outsourcing delle
verifiche antifrode, CRIF BPO lavora oltre 6.500 pratiche all’anno che vanno
a popolare un database proprietario che permette di mappare in maniera
aggregata la rischiosità di soggetti sull’intero territorio nazionale.
7
L’integrazione di tutti i controlli possibili mediante le soluzioni CRIF è consentita
dalla piattaforma Credit Origination, mediante la quale l’operatore di
CRIF BPO può effettuare anche le verifiche di SCIPAFI per conto dell’Istituto di
credito e svolgere pertanto una analisi completa della pratica.
La piattaforma tecnologica offerta da CRIF: due possibili integrazioni
RICHIESTA
CANALI DI DELIVERY CRIF
PORTALE OPERATIVO
SERVIZI AUTOMATICI CRIF
REPOSITORY
DOCUMENTALE
SERVIZI BPO
ESITI DUBBI O RICHIESTE
DI APPROFONDIMENTO
In sintesi l’offerta CRIF permette di:
•Verificare l’identità del richiedente il finanziamento: è effettivamente chi dice
di essere.
•Verificare l’effettiva autenticità dei documenti consegnati dal cliente
e la loro coerenza.
•Evitare il rischio di perdita derivante da atti commessi da terze parti e che
generano frodi, appropriazione indebita o volti ad aggirare la legislazione
vigente (Basilea II).
•Evitare aumento dei costi relativi a frodi (tentativi di rintraccio, recupero,
perdita a bilancio).
•Evitare i rischi reputazionali legati a una frode (aumenta la diffidenza
dei consumatori).
•Avere un indicatore che sintetizza tutte le fonti informative per la prevenzione
delle frodi, di fonte CRIF e istituzionali di fonte SCIPAFI (Sistema Pubblico
di Prevenzione delle Frodi).
•Analizzare le principali frodi perpetrate attraverso la contraffazione
dei documenti reddituali e imparare ad analizzarle.
•Approfondire le best practice e gli strumenti antifrode alla luce del nuovo
framework normativo e del sistema SCIPAFI.
•Supporto nelle attività di adeguata verifica antiriciclaggio e individuazione
del Titolare Effettivo.
•Disporre delle verifiche di secondo livello e del supporto di un team
di esperti antifrode e antiriciclaggio in outsourcing.
Per maggiori informazioni: [email protected]
SCIPAFI: dati ed evidenze a 6 mesi dall’avvio
Bologna, 30 giugno 2015 - presso la sede CRIF di Bologna, via M. Fantin, 1-3
Milano, 7 luglio 2015 - presso la sede CRIBIS D&B di Milano, via Dei Valtorta, 48
CRIF Fraud Prevention & Compliance Solutions, il centro di competenza CRIF
antifrode e antiriciclaggio, ti invita a partecipare ai workshop dedicati per
approfondire, a distanza di circa 6 mesi dalla partenza di SCIPAFI, i principali
approcci perseguiti dalle aziende di credito e dagli altri soggetti aderenti,
i benefici operativi ottenuti e le criticità riscontrate.
I temi del workshop:
•il fenomeno delle frodi creditizie: l’Osservatorio CRIF sulle frodi creditizie;
•l’attuale quadro normativo antifrode: d.lgs 64/2011 e il decreto 19 maggio 2014, n.95;
•SCIPAFI: i benefici di utilizzo e le criticità operative;
•i processi antifrode integrati: analisi degli alert e controlli aggiuntivi.
Per richiedere l’iscrizione e maggiori informazioni: [email protected]
Pubblicazione di CRIF
L’IMPORTANZA DEL RECUPERO NELLA CESSIONE DEL QUINTO:
IL PROGETTO DI FINDOMESTIC E CRIF COL
Azienda di credito: Findomestic
Soluzioni: sviluppo di un progetto affidato agli
specialisti di CRIF COL per il recupero crediti sul
prodotto Cessione del Quinto.
Esigenze: diversificare la lavorazione per flussi,
identificando una nuova fase di gestione con
l’obiettivo di ampliare i benchmark del recupero e
individuare le best practice nel settore.
Risultati: progressivo miglioramento delle
performance di recupero, riduzione e
contenimento degli accodamenti, totale assenza
di contestazioni.
Findomestic è la società, parte del gruppo BNP
Paribas, specializzata nell’erogazione del credito
al consumo che opera per la produzione e sviluppo
dei propri prodotti di Prestito Personale, Carte
di Credito, Veicoli e Cessione del Quinto. Nel 2006,
attraverso la creazione della società BF5,
Findomestic ha ampliato la propria esperienza
nell’ambito dell’erogazione del credito, estendendo
la propria offerta con il Credito garantito. Dal 1°
giugno 2014, con la fusione di BF5 in Findomestic
Banca, la società ha integrato il prodotto di Cessione
del Quinto direttamente nel proprio portafoglio.
Le esigenze
di Findomestic
“Abbiamo avviato la
collaborazione con
CRIF COL a inizio 2014
con l’obiettivo di
diversificare la
lavorazione per flussi,
identificando una
nuova fase di gestione
e inserendo su un
determinato segmento - nella fattispecie legato al
prodotto Cessione del Quinto - un nuovo specialista.
Questo ci ha permesso di ampliare i benchmark del
recupero sul mercato di riferimento e individuare le
best practice in un settore del recupero che richiede
un’alta specializzazione e specifici KPI” - spiega
Massimo Zattarin, Responsabile Contenzioso
Stragiudiziale di Findomestic.
“Riferendoci a un prodotto garantito si può avere
l’idea che non esista un’attività di recupero crediti
ad esso collegata, in realtà la Cessione del Quinto
produce un’attività di recupero pari a quella di
qualsiasi altro prodotto di credito. Possono infatti
accadere degli incidenti di percorso, come ad
esempio il licenziamento spontaneo del cliente,
la cassa integrazione o il decesso del cliente che
compromettono la possibilità di ripagare il debito”
- continua Zattarin.
primo sollecito, in caso di late collection invece
è previsto l’invio di una lettera di diffida al cliente.
In seguito, i dati di recupero vengono caricati a
sistema e si procede con la clusterizzazione del
portafoglio che viene suddiviso in base alla tipologia
di lavoro dei cedenti: dipendenti pubblici, privati
o pensionati. Tale macro suddivisione è seguita
da una ulteriore clusterizzazione da parte del service,
in base all’anzianità del debito da recuperare e
al numero di quote insolute” - prosegue Zattarin.
“La gestione organizzata con CRIF COL del
processo di gestione e di recupero della cessione
prevede che, una volta individuate e segmentate, le
pratiche irregolari vengano inserite in tre macro aree
riconducibili a un problema generico/amministrativo,
alla gestione prelegale o alla gestione sinistri.
Con problema generico si intende, ad esempio,
un’anomalia declinata sulla quadratura degli incassi
o una problematica di estinzione anticipata,
alla gestione prelegale sono ricondotti invece ad
esempio i fallimenti aziendali, mentre la gestione
sinistri comprende decessi, perdita di lavoro
o le effettive attività di recupero”.
Aree di successo del progetto
“Grazie al supporto degli esperti di CRIF COL,
è stato effettuato un aggiornamento del processo
di gestione dei sinistri temporanei, agendo
parallelamente nei confronti del cliente e dell’ATC,
questo ha permesso di arrivare più rapidamente
all’accordo con entrambe le parti. Inoltre,
la collaborazione con CRIF COL ci ha permesso
di inserire un nuovo operatore su una fascia che
precedentemente non era stata gestita e di ricevere
una reportistica periodica e puntuale, condivisa
in funzione delle specifiche esigenze. A questo
si aggiunge l’esperienza e il patrimonio informativo
di CRIF che, grazie alla licenza 134, è in grado
di sfruttare le procedure strutturate per il rintraccio
dei debitori irreperibili”.
8
I risultati ottenuti e i prossimi passi
“Nel corso della collaborazione con gli specialisti
di CRIF COL abbiamo assistito a un progressivo
miglioramento delle performance di recupero
e all’abbattimento dello stock con una riduzione
e contenimento degli accodamenti che venivano
effettuati al debitore grazie a tempestivi interventi
di sollecito/reminder diretti al cedente. Inoltre,
l’esperienza di CRIF e l’applicazione di un ferreo
codice deontologico ha portato alla totale assenza
di contestazioni sul modello di lavorazione”.
Risultati ottenuti da Findomestic con CRIF COL
Quando si parla di Cessione del Quinto in ambito
di recupero crediti non si può prescindere dal parlare
anche di attività di “post-vendita”. L’attività
del service non è rivolta dal nostro partner
esclusivamente al recupero dell’arretrato della
quadratura degli incassi, ma esiste una serie di
attività aggiuntive, che noi definiamo di post-vendita,
che ha l’obiettivo di riportare il cliente in bonis.
Le attività sviluppate insieme a CRIF COL in tale
ambito hanno riguardato la verifica della corretta
quadratura degli incassi, la richiesta del conteggio
estintivo per il riscatto del TFR, il reperimento della
documentazione per attivare in maniera tempestiva
i sinistri temporanei (ad esempio aspettativa,
malattia, sospensione temporanea, maternità),
“In ragione del buon esito della prima parte
del progetto, stiamo valutando di arricchire la
collaborazione cercando di integrare maggiormente
l’attività che viene effettuata da parte di Findomestic
insieme a CRIF COL. L’obiettivo è quello di inserire
il nuovo attore su più fasi del processo per averne
sempre più di uno sul medesimo segmento
e stimolare tutti a una reciproca visione
sull’andamento dei risultati. I prossimi passi
prevedono, inoltre, lo sviluppo della comunicazione
verso l’ATC e il cedente direttamente in outsourcing,
evitando di gravare sull’unità interna di backoffice,
l’attivazione della gestione diretta di CRIF COL delle
chiamate inbound delle posizioni in lavorazione,
per fornire supporto immediato e specifico
al richiedente, la possibilità di implementare il call
recording delle chiamate per una maggiore
trasparenza e riduzione delle contestazioni e delle
promesse di pagamento disattese. Infine” - conclude
Zattarin - “ci poniamo l’obiettivo di raggiungere una
maggiore integrazione anche a livello IT tra
l’applicativo interno di Findomestic e quello di CRIF”.
Per maggiori informazioni: [email protected]
Risultati ottenuti da Findomestic con CRIF COL
Il progetto sviluppato insieme a CRIF COL
“Il flusso di lavorazione delle pratiche di recupero,
in ambito di Cessione del Quinto, viene generato
automaticamente in funzione della tipologia di
segmento del cliente; in caso di early collection si
procede ad esempio con l’invio di una lettera di
il recupero delle quote parziali, la verifica (a seguito
del confronto con ATC) che le quote non siano state
versate alla precedente finanziaria per permetterci
di sollecitarne il rimborso.
“Si tratta di attività che richiedono una costante
collaborazione e uno scambio di informazioni
giornaliero” - spiega Zattarin - “che consenta
di attivare rapidamente tutte le fasi dei processi utili
al recupero. Grazie alla mappatura degli esiti di
lavorazione e all’attività di clusterizzazione delle
posizioni per singola situazione, è stato possibile
identificare facilmente il portafoglio per l’attivazione
delle successive analisi di lavorazione. Gli esiti
di lavorazione sono stati mappati nel sistema
gestionale di CRIF COL per consentire agli operatori
una corretta esitazione delle pratiche, con relativa
raccolta documentale”.
% EFFICACIA
% EFFICACIA ATC
% EFFICACIA INPS
1
2,24%
3,80%
1,62%
AFFIDO FEBBRAIO
2
3
4,68%
7,64%
7,82%
12,75%
3,42%
5,58%
1
9,33%
11,47%
7,86%
AFFIDO MARZO
2
3
12,00%
15,33%
16,39%
21,31%
8,98%
11,23%
1
18,75%
26,19%
4,54%
AFFIDO APRILE
2
3
21,87%
23,43%
28,57%
30,95%
9,91%
4,54%
primavera 2015
L’ESPERIENZA DI CONSUM.IT SULLA GESTIONE STRATEGICA DEL RECUPERO CREDITI
CON I NUOVI STRUMENTI DI CRIF
Azienda di credito: Consum.it
Soluzioni: CLever
Esigenze: efficientamento dell’operatività
sui processi di recupero crediti e ripensamento
organizzativo delle strutture coinvolte.
Risultati: gestione end-to-end del processo
di affido alle agenzie di recupero esterne,
dalla creazione dei lotti al calcolo provvigionale,
con oltre 140 milioni di euro di importi recuperati
nelle fasi di affido.
Obiettivi
“La gestione dei
processi di collection
ha tradizionalmente
rappresentato un
ambito di eccellenza
all’interno della nostra
organizzazione”
- spiega Andrea
Poletto, Direttore
Generale di Consum.it,
società finanziaria del Gruppo Monte dei Paschi di
Siena. “Tuttavia ad un certo punto, nella nostra
costante ricerca di maggiore efficacia ed efficienza,
ci siamo trovati a fronteggiare limiti infrastrutturali e
rigidità operative che mal si conciliavano con i nostri
obiettivi di contenimento delle rettifiche di valore e
ottimizzazione dei costi operativi della ‘macchina
recupero’, dettati dal mutato contesto
congiunturale”.
Il progetto
“La collaborazione con CRIF si è dapprima
concretizzata nella realizzazione di un progetto di
re-ingegnerizzazione dei processi di recupero crediti
e di ripensamento organizzativo delle strutture
coinvolte” - prosegue Poletto - “fondata innanzitutto
su un’attenta ricognizione delle procedure e degli
strumenti in essere e ispirata da un confronto tra
le nostre performance e i benchmark di sistema
derivanti anche dalla banca – EURISC, il Sistema di
Informazioni Creditizie di CRIF. Ciò ha portato a
identificare alcuni ambiti di miglioramento perseguibili
nel breve (‘Quick Wins’ a basso o nullo investimento
ed impatto tecnologico), oltre a focalizzare le scelte
strategiche da maturare nel medio periodo attraverso
la dotazione di strumenti ad hoc”.
Le analisi effettuate hanno evidenziato come, a parità
di ritardo di pagamento, il valore del ticket scaduto e
della rata contrattuale fossero variabili estremamente
discriminanti rispetto alle performance di recupero
delle agenzie di recupero esterne. “I tassi di recupero
sugli importi medio-alti erano sostanzialmente in
linea con quelli dei migliori competitor” - spiega
Poletto - “mentre sui ticket bassi scontavamo un
effetto di selezione avversa da parte dei recuperatori
che, a fronte di affidi eterogenei, privilegiavano le
posizioni di maggior valore a scapito dei piccoli tagli.
Il peso crescente della clientela pluri-affidata inoltre,
considerando l’effetto di ‘trascinamento’ che il
finanziamento a insolvenza più grave esercita sulle
altre pratiche intestate alla medesima controparte ai
fini delle rettifiche di valore, unitamente alle
potenziali sinergie di costo e di efficacia
comunicativa perseguibili aggregando i diversi
finanziamenti, imponevano una svolta a livello
gestionale, con il passaggio da processi e strumenti
di valutazione rigidamente incentrati sulla singola
‘pratica’ a logiche di segmentazione e workflow
operativi disegnati a valere sul cliente nel suo
complesso. Si è trattato di un vero e proprio cambio
di paradigma, che ha portato ad innovare la gestione
del recupero sotto diversi punti di vista, sia a livello
valutativo-strategico che operativo-organizzativo,
dall’adozione di due macro filiere di processo
distinte per valore del cliente (big e small ticket) fino
all’introduzione di nuovi KPI di incentivazione delle
agenzie di recupero, più allineati all’impatto
economico per Consum.it”. Un cambiamento
importante non perseguibile attraverso la piattaforma
tecnologica in essere, secondo Poletto: “Abbiamo
scelto di dotarci di CLever, la piattaforma di gestione
del recupero crediti di CRIF, in quanto pienamente
aderente rispetto ai requisiti consolidati nel corso
della re-ingegnerizzazione: gestione cliente-centrica,
flessibilità nell’implementare nuove regole di
segmentazione e griglie di scoring comportamentali,
possibilità di sperimentare le modifiche ai processi in
‘regime controllato’, attraverso strumenti di
champion-challenger
e reportistica di monitoraggio delle performance
integrata nella soluzione”.
CLever è la soluzione a disposizione di Banche
e Istituti finanziari e aziende di altri settori per una
gestione efficiente e completa dei processi di
collection. La soluzione offre un avanzato supporto
per la gestione proattiva ed efficiente dell’intero ciclo
di collection, attraverso l’automazione e il presidio
di tutte le sue fasi: dall’analisi dei dati alla
segmentazione, dalla processazione delle strategie
all’esecuzione delle azioni fino all’analisi e al controllo
dei risultati ottenuti.
I benefici della soluzione sono:
• integrazione completa con il gestionale OCS;
•gestione per cliente, maggiore flessibilità
e opportunità di outsourcing;
•utilizzo flessibile della DBT per potenziare recupero
sullo small ticket;
•gestione end-to-end del processo di affido alle
agenzie di recupero esterne, dalla creazione dei
lotti al calcolo provvigionale;
•possibilità di estensione alla gestione para-legale
(progetto in corso).
Risultati
“Il roll out dei nuovi processi e della nuova filosofia
di gestione del recupero hanno portato maggiore
consistenza nell’azione di Consum.it e dei suoi
partner esterni” - conclude Poletto - “consentendo
di beneficiare di sinergie sul piano dei costi operativi
e instaurando un circolo virtuoso che, partendo
dall’analisi dei KPIs di monitoraggio prodotti dal
reporting strategico e passando dalla periodica
ricalibratura delle strategie, persegue un costante
miglioramento dei tassi di recupero e degli impatti
sugli accantonamenti”. Ad oggi la piattaforma viene
utilizzata quotidianamente da oltre 30 agenzie
di recupero mandatarie, molte delle quali impiegate
su diverse tipologie di lavorazione, per un totale di
oltre 300.000 posizioni lavorate sin qui, più di 2400
affidi gestiti dai recuperatori esterni e oltre 140 milioni
di euro di importi recuperati nelle fasi di affido.
Per maggiori informazioni: [email protected]
La piattaforma CLever: vista modulare e integrazione con il gestionale OCS
MOTORE DECISIONALE – StrategyOne
STRATEGIE
DI COLLECTION
FRONT END
CONFIGURAZIONE REGOLE
CALCOLO
INDICATORI
REGOLE
DI SEGMENTAZIONE
MODULO GESTIONALE
UTENTI INTERNI (HQ / RETE)
AG. RECUPERO E
APPLICAZIONI ESTERNE
(POSTEL, SMS GATEWAY)
FRONT END OPERATIVO
CODE DI LAVORO
WORKFLOW
AFFIDAMENTI
ESTERNI
STRUMENTI
DI MONITORAGGIO
DATABASE
RECUPERO
INTERFACCE
CARICAMENTO DATI
INTERFACCE
CON PROCEDURE CORE
NOTIFICHE
E ALERT
MODULO BI – CreditBility
GESTIONALE OCS
9
ALTRI MODULI
RAPPORTI
E PARTITARIO
ANAGRAFE
FIDI E GARANZIE
DIREZIONE
SERVIZIO
KPI &
STATISTICHE
OLAP
E-R
PRESENTAZIONE
DIREZIONE
SERVIZIO
primavera 2015
IL RUOLO DELLA FORMAZIONE NELLE NUOVE LINEE GUIDA EBA
La cultura della gestione del rischio è tra le attività valutate nel Supervisory
Review and Evaluation Process. Come svilupparla? EBA ha posto il Risk model
e la Risk culture nel complesso delle attività valutate dallo SREP al pari della
Capital adequacy e dei Liquidity risks.
Maria Ricucci, Marketing Manager di CRIF, come creare e diffondere
una “risk culture”?
“Spesso le aziende di credito per comprendere e sviluppare la loro cultura
di gestione del rischio indagano aspetti tangibili quali, ad esempio, Risk
Appetite Statement, Mission Statement, il sistema delle deleghe e dei limiti
di approvazione. Valutare solo questi livelli, però, non coglie il complesso
dei comportamenti e delle competenze che costituiscono la cultura stessa
di un’azienda di credito e che sono anche i più difficili da modificare.
È necessario andare oltre i ‘prodotti’ della cultura del rischio e che le persone
imparino nuovi modi di fare e sviluppino un set competenze adeguate
per valutare situazioni, analizzare dati, prendere decisioni e relazionarsi.
Una nostra recente ricerca ha evidenziato come secondo CRO e CLO di gruppi
bancari siano proprio le competenze relative alla gestione del rischio di credito
tra gli aspetti più deboli. Una cultura ‘globale’ del rischio come raccomandato
dall’EBA richiede la progettazione e lo sviluppo di programmi di formazione,
che si fondino sulla diagnosi della cultura esistente e sull’analisi dei gap
e delle aree di intervento”.
CRIF Academy ha sviluppato uno strumento specifico. Di cosa si tratta?
“Il CRIF Credit & Competence Score attribuisce un punteggio alle performance
e agli atteggiamenti delle risorse per facilitare la progettazione e lo sviluppo
di piani formativi che accrescano le competenze, oltre a diffondere i valori
dichiarati. Si tratta di uno score innovativo in grado di misurare la Risk Culture
all’interno dell’Istituto. Si fonda sulla vista privilegiata di CRIF sul mercato
del credito - grazie all’esperienza ultraventennale e al patrimonio informativo
del Gruppo - e su una metodologia proprietaria e specifica di CRIF Academy
per l’analisi delle competenze.
Il CRIF Credit & Competence Score consente un accurato assessment sulle
competenze delle proprie risorse e fornisce un benchmark - neutralizzato da
possibili variabilità geografiche o settoriali - evidenziando specifiche competenze
dei dipendenti da sviluppare e/o indicando eventuali gap di performance rispetto
a quanto delineato nel più ampio quadro della politica del rischio e di credito.
Individuati e definiti i KPI di valutazione e le classi di performance (singole risorse
e di gruppo), la soluzione permette una mappatura dei gap sulla distribuzione
dei risultati ottenuti rispetto alle risorse che ricoprono lo stesso ruolo,
sintetizzata nel CRIF Credit & Competence Report”.
Quali percorsi formativi offre CRIF Academy?
“CRIF Academy aiuta le aziende di credito ad analizzare i gap e progettare
percorsi di formazione mirati che combinano una profonda conoscenza della
tassonomia dei rischi e una comprensione cognitiva di ciò che influenza il
processo di analisi/decisione inerenti i rischi stessi. La Business School di CRIF
realizza percorsi di formazione che consentono alle risorse di tutti i livelli
di meglio comprendere e utilizzare i nuovi modelli di misurazione del rischio,
così come sviluppare una gestione dei rischi nel suo complesso.
Percorsi di formazione specifici riguardano la valutazione del credito retail
e business, le tecniche antifrode e il fraud management, l’adeguata verifica
e la compliance antiriciclaggio, il recupero crediti.
Dall’esperienza nella progettazione di corsi di alta formazione per i professional
e manager è nata anche CRIF Credit Gym. Si tratta di un percorso di formazione
articolato su più giornate, pensato come un’incubatrice per la preparazione e
il miglioramento delle capacità del mondo crediti e della valutazione del merito
creditizio, attraverso l’‘allenamento’ e lo sviluppo delle competenze delle risorse
più giovani o con già con alcuni anni di esperienza ma nuovi nell’area Crediti.
Una palestra per imparare ‘senza farsi male’, dove i partecipanti svolgono
con i docenti un’analisi del ciclo di vita creditizio, con approfondimenti sui temi
correlati e business game in aula. In questo modo, i percorsi di formazione
possono contribuire, oltre a semplificare l’adozione e utilizzo dei nuovi modelli
e lo sviluppo di competenze, anche ad allineare e collegare altre funzioni
aziendali al risk model intrapreso. Attraverso la misurazione delle competenze
delle risorse e delle performance è possibile prevedere costruzione
e assegnamento di premi, processi di selezione, e percorsi di carriera
e gestione dei talenti, in linea con la cultura desiderata”.
Per maggiori informazioni: [email protected]
11
CRIF Credit Gym, powered by CRIF Academy:
la “palestra” dove crescono e si allenano
i talenti del credito
CRIF Credit Gym è un percorso di formazione su più giornate studiato
per la preparazione e lo sviluppo delle capacità all’interno delle aree Crediti
e per la valutazione del merito creditizio. Il corso prevede un set di moduli
ad hoc nati dall’esperienza dei docenti CRIF Academy per “allenare” e sviluppare
le competenze delle risorse più giovani, neo assunti, o chi con alcuni anni
d’esperienza è nuovo nell’area Crediti. Il percorso approfondisce l’intero ciclo
di vita del credito con business game in aula e fornisce una preparazione
concreta spendibile fin da subito nell’ambito lavorativo.
Di seguito i principali temi trattati:
I fondamentali del merito creditizio
Centrali Rischi e Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC): Quali informazioni
custodiscono? Come concorrono alla determinazione del merito creditizio?
Un’analisi/confronto approfondito delle informazioni creditizie al loro interno
e degli indicatori di rischio collegati, Credit Bureau Score, insieme agli esperti
del SIC EURISC di CRIF, il principale Sistema di Informazioni Creditizie italiano.
Le basi dell’analisi di bilancio
Quali sono le informazioni di bilancio più significative sullo stato di salute
di un’impresa? Come interpretare gli indici, cosa evidenziano? Competenze
critiche che guidano molte decisioni.
Imparare a farlo assieme ai docenti di CRIF Academy che portano in aula
le competenze e le best practice interne alla CRIF Rating Agency.
I principi dello scoring & rating
Quali sono le informazioni incluse e quali non incluse in uno score/rating?
Che “peso” hanno score e rating, quando si aggiornano e come si integrano
nei processi di erogazione e gestione? Una giornata di studio con gli analisti
che ogni giorno lavorano sui modelli di score e rating.
Recuperare e non rincorrere
Monitoraggio e Recupero sono concetti basilari, ma come ottimizzarli e integrarli
trovandone il giusto bilanciamento? Dai primi segnali di anomalia (Early Warning)
alle best practice del recupero per mettere in pratica con gli esperti di CRIF ciò
che funziona e ciò che non funziona, e mettere in pratica nuove strategie.
Adeguata verifica della clientela in ottica antifrode e antiriciclaggio
Chi è il cliente? Come effettuare un’adeguata verifica in ottica antifrode
e antiriciclaggio della clientela? Un processo fondamentale della fase di
acquisizione della clientela con impatti rilevanti sul business e sulla compliance
normativa approfondito con gli esperti del team CRIF Fraud Prevention &
Compliance Solutions.
Per rimanere sempre aggiornato sui corsi in programma, iscriviti alla pagina
Linkedin di CRIF Academy (linkedin.com/company/crif-academy) e richiedi
maggiori informazioni a [email protected]
primavera 2015
Pubblicazione di CRIF
TEGOVA DISCUTE A BERLINO DELL’IMPATTO DELLE NUOVE PRATICHE
DI VIGILANZA EUROPEA SULLE VALUTAZIONI IMMOBILIARI
Lo scorso aprile a Berlino, si è
tenuto il convegno “European
Banking Union & Cross
Border Valuation” organizzato
da TEGoVA e moderato da
Silvia Cappelli, Vice Presidente di ASSOVIB e Board Member di TEGoVA, la
federazione europea delle associazioni di valutatori immobiliari che ha tra le
principali finalità quella di promuovere l’adozione di standard di valutazione
comuni al fine di armonizzare il mercato europeo delle valutazioni.
L’agenda ha previsto interessanti interventi, la maggior parte dei quali focalizzati
sul mercato tedesco e trasversalmente sulle tematiche europee di valutazione
degli asset, concentrandosi in particolare sul nuovo assetto della vigilanza
unica europea.
Come sottolineato da Wolfgang Kälberer, Hon REV, Association of German
Pfandbrief banks e Board Member TEGoVA, le banche sono sottoposte alle
pressioni dei principali pilastri della european banking union rappresentati dal
Single Supervisory Mechanism, il Single Resolution Mechanism e il Deposit
Guarantee.
In questo contesto, influenzato da una normativa sempre più stringente dettata
dalle recenti indicazioni della BCE, EBA, Basilea e della Commissione Europea
tramite la Mortgage Credit Directive, l’autoregolamentazione promossa tramite
il TEGoVA riveste un ruolo fondamentale. In egual modo, anche le associazioni
nazionali di categoria e le nuove best practice spingono per pervenire a
condivise prassi di supervisione ordinaria (standard supervision practice)
e straordinaria (AQR e attività stress test).
In quest’ottica, i principali obiettivi che ci si auspica di raggiungere tramite
le nuove practice europee sono:
•Trasparenza degli standard di valutazione, a garanzia dell’attività dei
valutatori e società di valutazione che hanno investito in qualità, processi,
metodologie, certificazione delle competenze e alimentazione di ricchi
database informativi.
•Incarichi di valutazione transfrontalieri, che consentano agli investitori
internazionali di accedere a nuovi mercati affidandosi alla competenza
dei valutatori qualificati che operano in quel territorio, adottando norme
di valutazione appartenenti ad un framework di standard e metodologie
condivisi dal respiro europeo.
•Identificazione della valutazione immobiliare come uno strumento
fondamentale di Risk Management, che ben si coniuga con la necessità
sempre più pressante da parte delle banche di monitorare con la massima
attenzione il valore delle garanzie immobiliari e affidarsi a consolidate pratiche
di Controllo Qualità e Reporting.
Tali concetti, uniti ad una politica di protezione dei consumatori, sono infatti
la base necessaria per creare tramite un effetto volano un mercato immobiliare
di migliore qualità.
Per maggiori informazioni: [email protected]
CRIF NUOVO AZIONISTA NOMISMA
L’assemblea degli azionisti di Nomisma si è riunita per l’approvazione del
bilancio dell’esercizio 2014 - che ha visto una crescita del fatturato e il ritorno
all’utile - e, in forma straordinaria, per l’ingresso del nuovo azionista
CRIF S.p.A., che entra in Nomisma con una quota del 30%.
CRIF è attualmente il primo gruppo nell’Europa continentale nel settore
delle credit information bancarie e uno dei principali operatori del mercato
internazionale dei servizi integrati di business & commercial information oltre
ad essere stata la prima rating agency italiana ad essere registrata a livello
comunitario. Inoltre è inclusa nella prestigiosa FinTech 100, la classifica
delle più importanti realtà a livello mondiale in grado di fornire soluzioni
tecnologiche verticali per i financial services.
Per il presidente di Nomisma, Piero Gnudi, “oggi è una giornata importante
per Nomisma, perché oltre ad approvare un risultato di bilancio positivo,
che registra dopo 5 anni di perdite, anche consistenti, il raggiungimento degli
obiettivi fissati nel piano di turnaround, con un aumento del fatturato prossimo
al 20% e un utile di circa 80.000 euro, diamo il benvenuto ad un azionista
di standing internazionale, che ci supporterà nella crescita di tutti i settori
di attività e, in particolare, nell’ambizioso progetto di rilancio sul tema
della politica industriale avviato lo scorso anno”.
Per Carlo Gherardi, presidente di CRIF, “le competenze e l’indipendenza
di Nomisma sono gli asset su cui CRIF ha scelto di investire attraverso questa
alleanza strategica. Da parte nostra portiamo in dote il più ricco patrimonio
informativo disponibile in Italia sul credito e sulle imprese oltre ad una presenza
diretta in più di 20 Paesi. Nomisma, grazie alla riconosciuta autorevolezza
nella ricerca industriale, ci aiuterà a valorizzare ulteriormente la nostra offerta
e a creare ancor più valore per i nostri reciproci clienti. Assieme svilupperemo
anche sinergie e massa critica sui servizi immobiliari, un fiore all’occhiello per
entrambi e su cui, come per la ricerca, la scommessa comune è proiettare
il business su scala globale”.
CRIF entra con una quota del 30% nel capitale sociale di Nomisma,
diventandone il primo azionista nonché unico socio-partner industriale
della società bolognese specializzata nelle
ricerche economiche e industriali.
Si tratta dell’acquisizione di una quota
di minoranza finalizzata a future
sintesi
Pubblicazione di CRIF
partnership industriali.
primavera 2015
La società di studi economici bolognese
Registrazione del Tribunale
manterrà una totale e immutata
di Bologna N. 7538 del
21/04/2005
indipendenza operativa. Il nuovo assetto
permetterà di sviluppare nuovi Osservatori,
CRIF
a partire dalla filiera agroindustriale,
Via M. Fantin, 1-3
40131 Bologna
di studiare nuovi sviluppi per la ricerca
Tel. 051 4176111
economica con una proiezione sempre
Fax 051 4176010
più internazionale.
www.crif.com
Eventi
[email protected]
CRIF Finance Meeting 2015 - Solve. Evolve: dalle norme europee alle opportunità di sviluppo
Anche quest’anno CRIF offre un momento di incontro esclusivo
e formativo per conoscere le sfide attuali e future dell’industria
del credito, con più di 20 speaker e oltre 300 professionisti con
cui confrontarsi per conoscere come sta evolvendo il mercato
del credito.
SOLVE:
• Il nuovo assetto di vigilanza unica europea dopo l’Asset
Quality Review;
• Normativa: dalla Mortgage Credit Directive alla Circolare
Banca d’Italia n.272/2008 – Forbearance;
• Compliance antiriciclaggio e antifrode.
EVOLVE:
• Quantitative Easing e la rinascita del mercato mutui;
• “Nuovi paradigmi” per raggiungere e mantenere i clienti: dai
baby boomers ai millennials alle startup;
• La ripartenza del credito: rivediamo i fondamentali (dati,
processi, piattaforme tecnologiche).
12
Save the date:
6 ottobre 2015 - Bologna, Royal Carlton Hotel
Per maggiori informazioni:
[email protected]
www.financemeeting.crif.com
Direttore Responsabile
Maurizio Liuti
Coordinatore Redazionale
Francesco Bonetti
Stampa
Tipografia Negri, Bologna
Stampato su carta riciclata
certificata FSC.
Se non desidera più ricevere in
futuro la pubblicazione Sintesi,
Le chiediamo di inviare una
comunicazione a CRIF S.p.A.,
via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna
o una email all’indirizzo
[email protected]