Eurizon Gestione Attiva Classica Ottobre 2018

Eurizon Gestione Attiva Classica Ottobre 2018
Dati al 31.12.2014
Categoria Assogestioni
Flessibili
Inizio collocamento
30 luglio 2013
Profilo di rischio-rendimento del fondo
Patrimonio netto
708 mil. euro
Valore quota
5,207 euro
Morningstar Rating ™
Senza Rating
ISIN
IT0004952179
Nome del gestore
Stefano Foccoli, Davide Guzzi
VaR
-4,00%
Tale descrizione di rischio consente di quantificare la
perdita massima potenziale che il portafoglio del Fondo
può subire su un orizzonte temporale di un mese con un
livello di probabilità del 99%.
Rischio più basso
Rischio più elevato
4
◄────────────────────────────────►
Rendimento potenzialmente
più basso
1
2
3
Rendimento potenzialmente
più elevato
4
5
6
News
Prodotto
7
I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico
potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/
rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e
quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel
tempo.
Rendimenti ultimo anno
Fondo
1 mese
3 mesi
Da inizio anno
1 anno
-0,2%
0,0%
3,4%
3,4%
COMMENTO DEL GESTORE
Anno precedente
La gestione dinamica del Fondo ha avuto inizio al termine del periodo di sottoscrizione, durante il quale l’investimento è stato interamente rivolto
agli strumenti di mercato monetario. Il Fondo ha registrato un rendimento positivo grazie al rialzo della componente obbligazionaria, investita in
titoli di Stato italiani ed emissioni societarie (sia investment grade che high yield). Assunte anche posizioni su obbligazioni emergenti (sia in dollari sia
in valuta locale). La componente azionaria, anch’essa positiva, è stata gestita tra il 10%-25% e investita su diverse aree geografiche tramite fondi,
Etf e derivati. Gestita una posizione su materie prime e la diversificazione valutaria.
Anno in corso
Nel 2014, il Fondo ha registrato un rendimento positivo grazie al rialzo della componente obbligazionaria investita nei titoli di Stato dei Paesi
periferici di area Euro, in particolare Italia e Spagna, e nelle obbligazioni a spread (soprattutto le emissioni investment grade europee). La
componente azionaria, investita su diverse aree geografiche tramite fondi, Etf e derivati, ha colto il favorevole andamento dei listini, soprattutto di
USA e Giappone. Positive le scelte valutarie. Negative le materie prime, soprattutto quelle legate al petrolio, e le posizioni corte sui governativi core.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima dell'adesione si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet della SGR www.eurizoncapital.it, nonché presso i
distributori, per conoscere la natura di questo Fondo e i costi ed i rischi ad esso connessi ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell’investitore. La performance del Fondo riflette gli
oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti.
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Prodotto
Eurizon Gestione Attiva Classica Ottobre 2018
Dati al 31.12.2014
Rendimento medio del fondo al 31/12/14
Misure statistiche¹
Fondo
Rendimento ultimi 12 mesi
3,4%
1 anno
Volatilità
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni
-
Sharpe Ratio
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni
-
¹ vedi Glossario
3,21%
0,94
Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso
Principali strumenti finanziari in portafoglio
Codice Isin
Titolo
Codice Isin
Titolo
IT0005020778
ICTZ 0 04/29/16
6,99%
Peso
IT0004938186
ICTZ 0 06/30/15
3,17%
Peso
ES00000123K0
SPANISH 5,85% 01/22
6,63%
IT0004085210
BTP 2,1% 09/17 I/L
2,97%
-
FUTURE EURO BOBL 5 Years - DTB EURO...
6,57%
IE00B4L5ZY03
ISHARES BC EU BD EX F
2,96%
IE00B4L60045
ISHARES BC EU CP BD 1-5
4,26%
IT0004863608
BTPS 2,55% 10/16 I/L
2,84%
LU0335987003
EEF CASH EUR - Z
3,31%
IT0003844534
BTP 3,75% 01/08/15
2,68%
Totale
42,40%
Liquidità e Depositi
Liquidità
4,09%
Depositi
-
Fondi e ETF di terzi
Peso
Fondi e ETF di terzi
40,63%
Duration
I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi
quelli presenti nei fondi sottostanti. La voce Obbligazionario Corporate include l’investimento in titoli
obbligazionari governativi dei Paesi Emergenti il cui rischio è assimilabile ai titoli obbligazionari corporate. La voce
Monetario include l’investimento in liquidità, depositi, titoli obbligazionari governativi a tasso variabile, titoli
obbligazionari governativi a tasso fisso con vita residua inferiore ai 365 giorni.
Fondo
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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell’investitore. La performance del Fondo riflette gli
oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti.
2,31
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Prodotto
Eurizon Gestione Attiva Classica Ottobre 2018
Dati al 31.12.2014
La somma dei pesi rappresenta l’esposizione complessiva azionaria, inclusi gli strumenti derivati (in particolare per gli Equity Asset Swap e per le Opzioni su azione è considerato il
market value)
La somma dei pesi rappresenta l’esposizione complessiva azionaria, inclusi gli strumenti derivati (in particolare per gli Equity Asset Swap e per le Opzioni su azione è considerato il
market value)
Ripartizione per rating emittente
Peso
AAA
AA
A
La somma dei pesi rappresenta l’esposizione complessiva azionaria, inclusi gli strumenti derivati.
4,97%
-13,88%
9,51%
BBB
47,00%
BB
5,76%
B
1,88%
Inferiore a B
1,08%
Classificazione in base al rating Standard & Poor's.
La somma dei pesi rappresenta l’esposizione complessiva obbligazionaria, inclusi gli strumenti derivati.
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Dati al 31.12.2014
ALTRE INFORMAZIONI
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0
Orizzonte temporale d'investimento
Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di rimborsare il
proprio capitale entro 5 anni ovvero prima della scadenza del Periodo di Investimento del Fondo.
Periodo di sottoscrizione
30.07.2013 - 22.10.2013
Periodo di investimento
23.10.2013 - 31.10.2018
Periodo di post-investimento
Da 01.11.2018
ONERI
Importo minimo di sottoscrizione
500 euro
Spese di sottoscrizione
Non previste
Spese di rimborso
Max 1,75%
Spese correnti annue
1,88% (di cui provvigione di gestione 1,15%)
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese. Non è possibile riportare la percentuale delle spese relativa all’anno precedente in quanto il Fondo è
di nuova istituzione. Il valore delle spese correnti può variare da un anno all’altro ed esclude le commissioni legate al rendimento ed i costi delle operazioni di portafoglio.
Commissioni legate al rendimento
La commissione legata al rendimento è pari al 20% del minor valore maturato nel periodo
intercorrente tra il 1 novembre di ogni anno e il 31 ottobre dell’anno successivo (anno
convenzionale) tra:
- l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo rispetto al più elevato valore registrato
dalla stessa nell’ultimo giorno di valorizzazione degli anni convenzionali precedenti;
- la differenza tra l’incremento percentuale del valore della quota del Fondo e l’incremento
percentuale del valore del parametro di riferimento (Barclays Euro Treasury Bills Index + 0,80%)
nell’anno convenzionale.
GLOSSARIO
Volatilità
La Volatilità di un Fondo Comune di Investimento indica la variabilità del rendimento del fondo nel tempo e rappresenta quindi la tendenza dei valori
della quota a discostarsi dal valore medio (della quota) nel periodo considerato
Sharpe Ratio
L'indice di Sharpe è un indicatore di performance corretta per il rischio. Esso individua il maggiore (o minore) rendimento registrato dal fondo
rispetto all'investimento privo di rischio e lo rapporta al rischio sostenuto ed espresso dalla deviazione standard. Più è alto l'indice di Sharpe, migliore
risulta la performance storica del fondo corretta per il rischio e quindi l'efficienza della gestione. Si assume come Indice Free Risk il JP Morgan Cash
Euro tre mesi.
DISCLAIMER
Fonte: Elaborazione dati Eurizon Capital SGR S.p.A.
Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere dal Fondo si raccomanda la lettura dell'ultimo
rendiconto annuale di gestione.
Morningstar Rating™
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Eurizon Capital SGR S.p.A.
Sede Legale: Piazzetta Giordano dell’Amore, 3 - 20121 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810.1 - Fax +39 02 8810 65 00
Capitale sociale 95.010.000,00 i.v. - Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di
Milano 04550250015 - Partita IVA n. 12914730150 - Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 3
nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA - Società soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.
Socio Unico: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
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