la gestione della “ volatilita` “ nell`asset allocation strategica e nei

LA GESTIONE DELLA “ VOLATILITA’ “ NELL’ASSET ALLOCATION
STRATEGICA E NEI MODELLI DI PORTAFOGLIO
Milano 9 luglio 2014 – Hotel President NH Largo Augusto 10
Il work-shop di Iside si propone di fornire metodi e strumenti per la gestione dei rischi
di Volatilità nelle scelte di investimento. La misura della volatilità è una delle principali
variabili rispetto alla “summa” degli altri rischi rilevanti relativi al singolo strumento e
alla composizione delle proposte di investimento.
Il percorso scelto permette agli operatori, ai gestori e ai responsabili dei controlli di
integrare la volatilità nella filiera dei “rischi dell’investimento” ottimizzando le
procedure di misurazione, valutazione e controllo.
Ore 9.30 inizio dei lavori
Costruire portafogli efficienti
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Il processo di asset allocation strategica e le scelte “tattiche”
Tipologie e misure di rendimento e di rischio
La gestione del rischio sistematico e specifico di un titolo e del portafoglio
Le diverse applicazioni della diversificazione: settoriale, geografica, qualitativa
13.00 – 14.00 Pausa pranzo
Le misure della correlazione in alternativa alla diversificazione
Le misure della volatilità del portafoglio
• Lungo periodo: VAR e stock picking
• Breve periodo: market timing e outlook sulle variabili macro
Gli strumenti derivati di mitigazione o securitizzazione della volatilità
Ore 17.30 termine dei lavori
Relatori:
Fabio Luti – Cybertrade Srl
Achille Lamma Sintoni - Cybertrade Srl
Matteo Lombardo – Kcapitalgroup
Giovanni Pesce – Asset Manager indipendente
Quota di partecipazione Euro 500 + IVA 22% a partecipante (Euro 400 + IVA 22% dal secondo partecipante della
stessa società) comprensiva del materiale didattico in formato cartaceo ed elettronico, dei coffee e lunch break.
SCHEDA DI ISCRIZIONE IN ALLEGATO
Sui contenuti del seminario, il nostro Istituto, su richiesta, organizza anche giornate di formazione in-house
Ulteriori informazioni allo 02 55182137 e [email protected] o www.iside.it
“Se non desiderate ricevere queste comunicazioni rispondete “cancellatemi”
Società certificata UNI EN ISO 9001:2008
Certificato No.122746A – EA37