Candriam Index Arbitrage_C

Reporting al 28.02.2017
Candriam Index Arbitrage
Classe: Classic (EUR)
www.candriam.com
PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più basso
1
STRATEGIA DI INVESTIMENTO
Rischio più elevato
2
3
Rendimento potenzialmente più elevato
4
5
6
7
Il livello di rischio riflette il massimo tra la volatilità storica del fondo
da una parte, e la volatilità equivalente a quella derivante dal limite
di rischio adottato dal fondo dall'altra parte. La volatilità indica in
che misura il valore del fondo può fluttuare al rialzo o al ribasso.
Candriam Index Arbitrage é un fondo UCITS il cui obietivo é l’outperformance di Eonia sul periodo di
investimento consigliato, principalmente mediante l’uso di strategie di arbitraggio e tramite l’
applicazione del monitoraggio dei rischi, con la prospettiva di limitare la volatilità del fondo. I gestori
del fondo implementano un processo di investimento market-neutral, che comprende strategie di
arbitraggio statistiche discrezionali sui titoli azionari, applicando analisi quantitative integrate da
analisi qualitative.
-La categoria indicata potrebbe evolvere nel tempo.
-I dati storici non lasciano presagire il profilo di rischio futuro.
-Categoria a rischio più basso non significa "senza rischio".
ORIZZONTE TEMPORALE INVESTIMENTO: 3 ANNI
DATI STATISTICI
1 anno
Volatilità (%)
Fondo
PERFORMANCE SU 5 ANNI IN EUR (%)
0,71
-
3 anni Lancio
0,80
-
0,94
-
Eonia
102,8
102,4
102,0
Sharpe ratio*
1,71
-
Migliore perf. mensile
0,50
(%)
Peggiore perf.
-0,28
mensile (%)
Draw down
-0,57
massimale (%)
Periodo di recupero
49
(giorni)
0,50
-
1,24
-
0,50
-
1,16
-
-0,62
-
-0,62
-
-1,27
-
-1,27
-
214
-
214
-
101,6
101,2
*Performance vs. Eonia
100,8
100,4
100,0
99,6
02.12
10.12
06.13
02.14
10.14
06.15
02.16
10.16
Le performance passate in questa pagina non influenzano le performance future e non sono costanti nel tempo. Le NAV
vengono fornite dal dipartimento contabile e i benchmark dai provider di dati ufficiali.
PERFORMANCE MENSILE & ANNUALE (%)
PERFORMANCE IN EUR (%)
Anni
Gen
2013
2014
2015
2016
2017
0,37 0,02 0,10
0,13 -0,16 0,07
0,09 0,11 0,04
0,30 -0,24 -0,20
0,06 -0,08
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
-0,01
0,21
0,25
0,16
0,03
0,09
-0,02
-0,28
0,07
0,04
-0,46
0,50
0,32 0,12 -0,24 0,25
0,26 -0,07 -0,27 -0,23
0,06 0,12 -0,04 0,14
0,06 -0,13 0,02 0,30
Ago
Set
Ott
Nov
Dic
0,34 -0,06
0,19 -0,62
0,16 -0,26
0,12 0,33
Annuale
1,33
-0,36
0,18
0,94
-0,02
U
Cumulato
1 mese
Fondo
-0,08
Eonia
-0,03
-0,05
3 mesi
0,31
-0,09
0,40
6 mesi
0,76
-0,18
0,93
INTERVALLO RENDIMENTI REALIZZATI SECONDO MOMENTO D'INVESTIM. (%)
20,00
16,00
YTD
-0,02
-0,06
0,04
1 anno
0,87
-0,34
1,21
12,00
3 anni
0,78
-0,42
1,21
8,00
5 anni
2,47
-0,13
2,59
4,00
Lancio
36,83
19,15
17,68
0,00
(4,00)
3 mesi
6 mesi
Minimum
performance
9 mesi
12 mesi
Median
performance
18 mesi
24 mesi
Performance
Min.
Median
Max.
3 mesi
6 mesi
9 mesi
12 mesi
18 mesi
24 mesi
36 mesi
-0,77
-0,93
-0,77
-1,00
-0,88
-0,89
0,20
0,42
0,81
1,26
1,68
2,70
3,56
5,30
2,60
3,91
5,29
6,89
9,44
12,40
18,54
36 mesi
Maximum
performance
FOR QUALIFIED INVESTORS ONLY
Nel caso in cui la performance sia espressa in una divisa diversa da quella del paese d’origine dell’investitore, i guadagni citati
potrebbero aumentare o diminuire in base alle fluttuazioni delle divise.
L’investitore è invitato a consultare il prospetto del fondo, che ne spiega i rischi. Il prospetto, Informazioni Chiave per Gli Investitori, l’
ultimo report annuale, la relazione semestrale e le altre informazioni riguardanti il fondo sono disponibili in lingua inglese o nella lingua
locale di ciascun Paese in cui la commercializzazione del fondo sia approvata al sito: www.candriam.com.
1/2
Reporting al 28.02.2017
Candriam Index Arbitrage
Classe: Classic (EUR)
www.candriam.com
CARATTERISTICHE
RIPARTIZIONE PER SETTORE (%)
09.09.2003
Data di creazione
14
13,10
12
(FCP) Fondo di diritto
francese (UCITS IV)
Forma giuridica
10
8
6
4
3,42
1,99
2
Obiettivo di perform.
Annuale
> Eonia
Cap.
Attivo netto (M EUR)
1 060,75
NAV per azione (EUR)
1 368,34-
Divisa di valutazione
EUR
Calcolo della quota
Beni di prima
necessità
FR0010016477
D
-
Ticker Bloomberg C
DEXARBC FP Equity-
Industria
Beni voluttuari
Azioni nord
americano
Finanza
76,69
D
-
C
60088323Frp.LP-
D
-
INFORMAZIONI PRATICHE
Cut-off time per il
ricevimento degli
G prima di 12h-
Data di regolamento
della sottoscrizione
G+3-
Data di regolamento del
riscatto
G+3-
Com. di gestione (%)
0,6020 % del perf. > Eonia-
1,59
1,37
1,04
Salute
Materiali
Informatica
0,74
0,70
Serv.
telecomunicazione
0,42
Invest.
Immobiliare
Serv. pubblica
utilità
ANALISI DEL RISCHIO
31.01.2017
28.02.2017
Tasso di invest. lordo (1)
17.36%
29.46%
Tasso di invest. Netto (2)
0.31%
0.15%
(1) Somma delle esposizioni 'long' e 'short' in valore assoluto
23,31
(2) Somma delle esposizioni 'long' e 'short'
Altri 0,00
0
Commissione di
sovraperf.
Energia
giornaliero (G)
C
Ticker Reuters
1,61
RIPARTIZIONE PER ZONA GEOGRAFICO (%)
Azioni europee
Codice ISIN
1,68
0
Indici
Tipo di azione
1,80
10
20
30
40
50
60
70
80
PRINCIPALI TITOLI*
Principali titoli
Long/Short
CONDUENT INC
Long
TECHNIPFMC PLC
Long
PITNEY BOWES INC
Long
VAREX IMAGING CORP
Long
HCP INC
Long
ENBRIDGE INC
Short
HOCHSCHILD MINING PLC
Short
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Short
PEPSICO INC
Short
MEREDITH CORP
Short
I commenti su questo fondo sono disponibili sul
nostro sito internet www.candriam.com
*Equity & equity swap
STIMATO MARKET SCR*
28.02.2017
SCR Equity type 2
SCR Currency
Market SCR
*SCR : Solvency Capital Requirement
0,20%
0,48%
0,72%
IL COMMENTO DEL GESTORE
I commenti su questo fondo sono disponibili sul
nostro sito internet www.candriam.com
FOR QUALIFIED INVESTORS ONLY
Questo documento ha un mero scopo informativo, non fornisce consigli d’investimento e non conferma alcuna transazione, salvo
diverso accordo. Le informazioni contenute in questo documento provengono da molteplici fonti. Candriam ripone grande attenzione
nella scelta delle fonti e cura la diffusione delle informazioni. Purtroppo non si possono escludere a priori errori od omissioni interne
alle fonti stesse. I contenuti di questo documento sono riproducibili solo in caso di un accordo precedente con Candriam. La proprietà
intellettuale dei diritti di Candriam deve sempre essere rispettata.
2/2