Sfera Fund - Quantum Leben

Sfera Fund
KEY FACTS
JULY 2012 FUND REPORT
921,33 €
NET ASSET VALUE
VALUTA
NAV
IRIS Sfera Fund è un fondo di fondi hedge che
attua e ottimizza un’accurata diversificazione
in più strategie (multistrategy) e in più società
di
gestione
(multimanager).
L’obiettivo
primario è la conservazione e la crescita del
capitale nel medio periodo.
OBIETTIVI
1. Sicurezza del Capitale: attraverso una attenta
diversificazione del rischio di strategia e di
gestore.
2. Crescita del Capitale: utilizzando fondi a
Gestore Unico o Fondi di Fondi Hedge con
comprovata capacità ad ottenere perfomance in
ogni condizione di mercato.
3. Stabilità: bassa volatilità selezionando
strumenti d’investimento non correlati tra strategie
e track record.
RESTRIZIONI
1. Esposizioni: Nessun investimento potrà
superare il 30% (trenta per cento) del patrimonio
netto del Fondo..
EUR
MENSILE, CALCOLATO L’ULTIMO GIORNO
LAVORATIVO DEL MESE
SOTTOSCRIZIONE / RIMBORSO
ORIZZONTE D’INVESTIMENTO
MENSILE
5 ANNI
(CONSIGLIATO)
LUSSEMBURGO
PAESE DI REGISTRAZIONE
SOTTOSCRITTORI
INSTITUTIONAL, PROFESSIONAL AND
SOPHISTICATED INVESTORS
1.000,00 €
DA 1 AZIONE
A 125.000,00 €
10.000,00 €
NAV INIZIALE
SOTTOSCRIZIONE
MINIMA INIZIALE
SOTTOSCRIZIONE
MINIMA SUCCESSIVA
DATA DI LANCIO
COMMISSIONE DI GESTIONE
COMMISSIONE DI
PERFORMANCE
COMMISSIONE DI ENTRATA
COMMISSIONE DI USCITA
COMMISSIONE DI
CONVERSIONE
ISIN CODE
TASSAZIONE EUROPEA
2003/48/EC
FEBBRAIO 2009
1,90%
15%
HIGH WATERMARK
MASSIMO 3,00%
MASSIMO 3,00%
MASSIMO 3,00%
LU0411150179
ESENTE
NET HISTORICAL PERFORMANCE EURO*
YEAR
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Jan
1,80%
-1,19%
0,39%
1,15%
-0,45%
0,84%
Feb
0,61%
0,06%
0,43%
-0,20%
1,53%
0,43%
Mar
0,65%
-1,10%
-0,78%
-0,42%
-1,24%
0,82%
Apr
-1,40%
0,26%
n/d
-0,99%
0,44%
1,30%
May
-0,60%
-1,01%
-1,08%
-0,20%
1,59%
1,44%
Jun
0,94%
-0,58%
-0,94%
-0,07%
0,64%
0,74%
Jul
0.67%
0,31%
-0,46%
-0,42%
-1,44%
0,65%
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
-2,68%
-0,45%
-0,03%
-1,07%
-1,11%
-1,72%
-0,44%
0,28%
-3,82%
1,97%
1,42%
0,11%
-0,20%
-2,62%
2,86%
-2,84%
0,63%
-0,57%
-0,19%
-0,11%
1,76%
2,66%
-0,54%
-0,19%
0,45%
YTD
2,66%
-7,19%
0,01%
-2,21%
-6,74%
10,28%
* Performance antecedenti a Febbraio 2009 con Portafoglio Simulato.
Cumulative Performance
LAST 12 MONTHS RETURN
LAST 24 MONTHS RETURN
LAST 36 MONTHS RETURN
RETURN SINCE INCEPTION
Drowdawn Analisys
Depth
Lengh
6
1 -9,02%
2
2 -4,36%
5
3 -3,33%
7
4 -2,32%
lug-12
mar-12
mag-12
gen-12
set-11
nov-11
lug-11
mag-11
mar-11
gen-11
set-10
nov-10
lug-10
mar-10
mag-10
gen-10
set-09
nov-09
lug-09
mag-09
mar-09
gen-09
set-08
nov-08
lug-08
mar-08
mag-08
gen-08
set-07
nov-07
lug-07
mag-07
mar-07
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%
-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%
gen-07
MONTHLY PERFORMANCE SINCE INCEPTION
ALLOCATION BY STYLE as at 31 JULY 2012
ETF Equities
-1,55%
-2,34%
-5,71%
-3,78%
Real Estate Fund
European Long Short Equity
Bonds
Equities
Recovery
Begin
End
N/D
N/D
31.12.10
N/D
30.06.08
29.07.11
31.05.10
28.02.09
31.01.09
31.10.11
30.09.10
30.09.09
Emerging Markets FoF
Multi-Strategy
Global Multi-Strategy FoHF
0%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
111, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Gran Duchy of Luxembourg
[email protected]
Sfera Fund
PERFORMANCE CHART
MSCI World Eur
Volatility analysis and performance since inception
Index Fund Bond
Sfera
17,40%
20,00%
1400
4,29% 2,37%
1200
2,42%
0,00%
-0,69%
1000
800
-3,88%
MSCI World Eur
Sfera
Index Fund Bond
dic-11
apr-12
ago-11
dic-10
apr-11
ago-10
dic-09
apr-10
ago-09
dic-08
apr-09
ago-08
dic-07
apr-08
ago-07
dic-06
400
apr-07
MSCI World Eur
Index Fund Bond
Sfera
-20,00%
600
BENCHMARK ANALYSIS DURING NEGATIVE MARKET PERIODS
3,00%
0,00%
-3,00%
-6,00%
-9,00%
-12,00%
-15,00%
Sfera
0,67%
-1,55%
-0,69%
-0,06%
42,30%
31,15%
0,96%
-0,95%
47%
31
35
31.05.12
30.04.12
30.11.11
30.09.11
31.08.11
29.07.11
30.06.11
31.05.11
31.03.11
30.11.10
31.08.10
30.06.10
31.05.10
MSCI World Eur
STATISTICAL MEASURES AS AT 31 JULY 2012
Monthly percentage change
Last 12 months rolling return
Compound annual return
Average net monthly return
Correlation with Equity Index
Correlation with Bond Index
Average positive return
Average negative return
% of months with positive return
Number of months with positive return
Number of months with negative return
31.01.10
31.10.09
30.,6.09
28.02.09
31.01.09
31.12.08
31.11.08
31.10.08
30.09.08
31.07.08
30.06.08
31.03.08
29.02.08
31.01.08
31.12.07
31.11.07
31.08.07
31.07.07
30.06.07
28.02.07
-18,00%
RAPRESENTATIVE HOLDINGS
Double Black Diamond
Multi-strategy
La strategia del fondo è sfruttare inefficienze del mercato globale riducendo al minimo l’esposizione
ai rischi di mercato attraverso operazioni di copertura.
Talentum Enhanced Fund
European Long Short Equity
La strategia d’investimento del Fondo si basa sull’analisi fondamentale per individuare opportunità
d’investimento Long o Short, combinato con uno screening quantitativo. Il portafoglio è costruito con
un approccio esclusivamente bottom-up.
Lux Capital
Emerging Markets FoF
Il fondo investe in Fondi garantiti dallo Stato Brasiliano.
Dionysos Art
Global Multi-Strategy
Il fondo ha come obiettivo di creare valore attraverso l’acquisizione di opere d'arte dal XIV AL XIX
secolo.
True Holding S.C.A.
Società che opera nell’acquisizione di società attive nella produzione di Energia da fonti rinnovabili.
Tre S.A.
Società che opera nell’acquisizione di società attive nel Real Estate.
FUND INFORMATION
STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI
GENERAL MANAGING PARTNER
DEPOSITARIA
AGENTE AMMINISTRATIVO
AUDITORS
COMPARTO DELLA SICAV – SIF DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE
“IRIS FUND SICAV SOCIETE D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE – FONDS D’INVESTISSEMENT SPECIALISE”
111, AVENUE DE LA FAIENCERIE L-1511 LUXEMBOURG (LUXEMBOURG)
CSSF (COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER)
LOI DU 13 FEVRIER 2007 GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
IRIS SAM S.A. SPECIALIZED ASSET MANAGEMENT
111, AVENUE DE LA FAIENCERIE L-1511 LUXEMBOURG (LUXEMBOURG)
ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A.
46, AVENUE J.F. KENNEDY L-1855 LUXEMBOURG
ARC ASSET MANAGEMENT S.A.
111, AVENUE DE LA FAIENCERIE L-1511 LUXEMBOURG (LUXEMBOURG)
DELOITTE S.A.
560, RUE DE NEUDORF L-2220 LUXEMBOURG
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inviato ai clienti dietro loro richiesta. Tale documento è personale e confidenziale e non può essere distribuito a nessuno ed in nessuna
Giurisdizione che renderebbe tale distribuzione illegale. Questo documento non costituisce un’offerta o un impegno o un consiglio od
una raccomandazione per l’acquisto di valori mobiliari. Le informazioni contenute in questo documento sono puramente indicative e
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contenute in questo documento. Le performance passate non sono indicazione e né garanzia di future performance.
111, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Gran Duchy of Luxembourg
[email protected]