Capitolato tecnico - Cassa Depositi e Prestiti

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CAPITOLATO TECNICO
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DELLE LICENZE D'USO DI UN SISTEMA
PER IL MONITORAGGIO E LA SIMULAZIONE DEL MARGINE DI INTERESSE, IL CRUSCOTTO DI
TESORERIA E LA GESTIONE DEI TASSI INTERNI DI TRASFERIMENTO E DEI RELATIVI SERVIZI
MANUTENTIVI E SPECIALISTICI
C.I.G.
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Indice
1. Contesto di riferimento .............................................................................................................................3
2. Oggetto dell’appalto .................................................................................................................................4
3. Requisiti funzionali della soluzione ............................................................................................................5
3.1 Tipologie di dati .............................................................................................................................................5
3.2 Funzioni di Calcolo ........................................................................................................................................9
3.3 Tipologie di report e viste logiche (Reportistica)........................................................................................14
3.4 Altri requisiti................................................................................................................................................15
3.5 Architettura tecnico funzionale ..................................................................................................................16
3.6 Requisiti tecnici ...........................................................................................................................................17
4. Servizi Richiesti ....................................................................................................................................... 18
4.1 Manutenzione correttiva ............................................................................................................................18
4.2 Servizio di consulenza per la modellizzazione e di manutenzione evolutiva..............................................20
5. Modalità di esecuzione delle attività ....................................................................................................... 21
5.1 Manutenzione correttiva ............................................................................................................................21
5.2 Servizi di consulenza per la modellizzazione e di manutenzione evolutiva ................................................23
5.3 Garanzie e Penali per il mancato rispetto dei livelli di servizio...................................................................28
5.4 Gestione del progetto .................................................................................................................................29
5.5 Piano della Qualità ......................................................................................................................................30
5.6 Il Gruppo di Lavoro ......................................................................................................................................31
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1. CONTESTO DI RIFERIMENTO
Cassa depositi e prestiti S.p.A (CDP) opera a sostegno della crescita del Paese ed impiega le sue
risorse, prevalentemente raccolte attraverso il Risparmio Postale secondo la sua missione
istituzionale, in qualità di:
- leader nel finanziamento degli investimenti della Pubblica Amministrazione, anche
supportando le politiche di valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti territoriali,
investendo nel social housing e sostenendo le politiche di efficienza energetica;
- catalizzatore dello sviluppo delle infrastrutture attraverso finanziamenti e garanzie;
- operatore centrale a sostegno dell’economia e del sistema imprenditoriale nazionale,
mediante l’assunzione diretta di quote partecipative in società infrastrutturali e la
sottoscrizione di quote di fondi equity infrastrutturali nazionali e internazionali.
CDP, inoltre, utilizzando sia strumenti di debito che di equity, supporta le imprese strategiche e
le piccole e medie imprese (“PMI”) nazionali, favorendone la crescita, l’efficienza,
l’internazionalizzazione e gli investimenti in ricerca. A tale operatività si aggiunge quella relativa
al finanziamento di operazioni legate all’internazionalizzazione e al sostegno alle esportazioni
delle imprese italiane, attraverso il sistema “Export Banca”, che prevede il supporto finanziario di
CDP, garanzie o strumenti di copertura del rischio rilasciati da SACE o altre agenzie di credito
all’esportazione (ECA), da Banche di sviluppo nazionali o da istituzioni finanziarie costituite da
accordi internazionali, il pieno coinvolgimento di SIMEST e delle banche nell'organizzazione delle
operazioni di finanziamento alle imprese esportatrici italiane.
A tale proposito, si segnala che il modello di business di CDP e la sua struttura patrimoniale
presentano elementi atipici rispetto ai principali istituti bancari che comportano un rischio tasso
di interesse elevato e di difficile gestione. In particolare: sul fronte del passivo patrimoniale, i
prodotti di Risparmio Postale (ca. il 70% del totale delle passività) presentano caratteristiche
tecniche uniche, soprattutto i buoni fruttiferi postali (BFP) che di fatto sono titoli a tasso fisso con
opzione di rimborso anticipato alla pari; sul fronte dell’attivo si registra invece un’elevata
incidenza della liquidità (ca. 50% del totale attivo) remunerata a tasso variabile. Ciò pone CDP in
una posizione asimmetrica rispetto ai movimenti dei tassi e critica dal punto di vista della gestione
dell’ALM.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito istituzionale www.cdp.it, allo Statuto della società ivi
disponibile e alla normativa di riferimento.
La presente fornitura si inserisce nell’ambito dei sistemi informativi a supporto delle unità Finanza
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e Pianificazione e Controllo di Gestione. Il software oggetto della fornitura dovrà inoltre essere
utilizzabile da parte degli utenti dell’unità di Risk Management (controlli di secondo livello).
Nell’ambito dell’operatività volta a gestire in maniera efficiente il profilo rischio-rendimento di
CDP, risulta necessario:
- disporre di un sistema che consenta analisi avanzate di sensitivity del margine di interesse,
anche in ottica prospettica, rispetto a shock/scenari dei tassi: disporre di modelli di simulazione
del margine in grado di incorporare ipotesi di evoluzione di volumi, composizione,
caratteristiche delle poste di bilancio sotto diversi scenari di mercato che incorporino le
potenziali dinamiche sia dei tassi risk-free che del costo del funding (es. spread sovrano).
Queste tipologie di analisi rappresentano la base del reporting operativo per la Finanza a
supporto della gestione attiva dell’ALM;
- sviluppare un sistema a supporto della gestione operativa della liquidità che sia in linea con le
prassi gestionali consolidate negli ultimi anni nell’ambito dell’industria bancaria (informativa
ad alta frequenza, giornaliera, della posizione di liquidità complessiva sia a breve che a mediolungo termine), e che permetta di calcolare metriche allineate con le più recenti normative
internazionali utili ai fini del monitoraggio del rischio di liquidità;
- ridefinire ed integrare nei sistemi informativi aziendali il framework gestionale di Tassi interni
di trasferimento (TIT) (costituito da guidelines, policy, strutture organizzative e sistemi) al fine
di rappresentare correttamente il contributo di ciascuna unità di business ai risultati reddituali
di CDP, distinguendolo da quello delle attività di raccolta e gestione operativa dei rischi. Il
framework di TIT costituisce la base dei processi e delle metodologie di pricing risk adjusted
che incorporano la remunerazione di tutte le componenti di rischi finanziari (tasso, liquidità) e
di credito.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto è la fornitura di un sistema per il monitoraggio e la simulazione del margine
di interesse, il cruscotto di Tesoreria e la gestione dei tassi interni di trasferimento (di seguito
‘Sistema’) e dei relativi servizi professionali.
L’oggetto della presente procedura riguarda in particolare:
a) Fornitura delle licenze d’uso a tempo illimitato di un sistema a supporto delle elaborazioni
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di Finanza e Pianificazione e Controllo. L’operatore economico dovrà avere la proprietà
intellettuale del software oggetto della fornitura e dovrà garantire il suo funzionamento e
la completa fruizione di tutte le funzionalità descritte. Le licenze dovranno prevedere una
possibilità di utilizzo “multi-site” e “multi-azienda” con un numero di utenti licenziati fino
a 60 durante l’erogazione della fornitura. L’estrazione, la trasformazione e l’alimentazione
dai sistemi alimentanti di CDP al modello dati necessario per il software oggetto della
fornitura sono a carico del Fornitore.
b) Servizi di manutenzione correttiva. Tali servizi andranno erogati per 5 anni e copriranno
tutte le funzionalità del sistema (sia quelle native, sia quelle sviluppate successivamente
con la manutenzione evolutiva).
c) Servizi specialistici di consulenza per la modellizzazione, e manutenzione evolutiva, da
attivare con modalità a “task” (vedi par.5.2). Tali servizi verranno attivati su specifica
richiesta di CDP tramite attività progettuali preventivamente concordate e validate da CDP.
Per queste attività è stato previsto un plafond complessivo di spesa durante l’arco del
contratto.
3. REQUISITI FUNZIONALI DELLA SOLUZIONE
I requisiti funzionali saranno nel seguito dettagliati sulla base dei tre ambiti:
 Tipologie di dati
 Funzioni di calcolo
 Tipologie di report e viste logiche
Per tutti gli ambiti di analisi, oltre alle elaborazioni di tipo “batch” in cui il software elabora un
insieme di dati predisposti allo scopo e produce un insieme di report, devono essere possibili
elaborazioni in modalità “interattiva”, in cui l’utente possa simulare gli effetti di operazioni
aggiuntive (anche di tipologie diverse da quelle elaborate in modalità “batch”) e/o scenari di
mercato alternativi.
3.1 Tipologie di dati
I dati necessari per l’alimentazione sono così strutturati:
 Operazioni disposte da Tesoreria e Finanza, quali:
Compravendita Titoli di Stato
Compravendita Titoli (altri)
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Depositi Attivi/Passivi
Depositi vincolati
Depositi a Vista
Marginazione con Cassa Compensazione e Garanzia (CC&G)
Repo Attivi/Passivi
MTN (Medium Term Note)/Buyback
Commercial Paper/Buyback
IRS CCS
Options/Swaptions/cap-floor
Futures
Basis Swap
Collaterals
Giroconti / girofondi
Derivati a breve termine (FRA e OIS)
Compravendita azioni e opzioni
 Operazioni gestite da altri desk/aree che impattano la liquidità, quali:
Raccolta Postale e retail (BFP, libretti postali, Piani di risparmio, certificati di deposito,
certificati di investimento)
Finanziamenti
Partecipazioni
 Informazioni di mercato, quali:
Prezzi
Tassi puntuali
Tassi andamentali (curve)
Tassi di cambio
Matrici di volatilità
Anagrafe degli strumenti finanziari
 Dovrà inoltre essere possibile gestire valute diverse dall’Euro inclusa tutta l’operatività Forex
(FX), quale:
Forex swap
Spot
Outright
Opzioni su cambi
Le informazioni di base necessarie sono già normalmente contenute nei diversi sistemi
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operazionali preposti alla gestione delle diverse tipologie di operazione.
E’ necessario che siano recepite e rese disponibili dal sistema una serie di informazioni quali:
 Tipo operazione
 Importi, ammontari e segni
 Componenti dell’operazione (nozionale, flussi anticipati/posticipati, flussi regolari, premi,
ratei); per i piani di ammortamento dovranno essere gestiti, per alcune tipologie di strumenti,
sia piani di ammortamento contrattuali che piani di ammortamento cd. “comportamentali”
(sulla base delle funzionalità applicative)
 Prezzi dell’operazione
 Date di regolamento
 Tipologia di tasso e di indicizzazione
 Date di repricing contrattuali
 Date di repricing comportamentali
 Date di stacco cedola
 Tipologia di gestione/Società di riferimento
 Portafoglio/Categoria contabile
 Conti di regolamento/typology
 Controparti
Per quanto riguarda la Raccolta Postale i dati fondamentali sono:
 BFP
 Importi per Serie (sufficienti dati aggregati)
 Caratteristiche finanziarie
 Profili di rimborso
 Libretti
 Outstanding per tipologie (es. Partite Vincolate Offerta Supersmart)
 Caratteristiche finanziarie
Per quanto riguarda l’attivo sotto forma di Finanziamenti i dati fondamentali sono:




Operazioni singole (importi rilevanti)
o Beneficiario
o Numero di Operazione
o Tipo prodotto
Operazioni aggregate per Tipo Prodotto omogeneo (importi sotto soglia)
Importi e flussi
Date di erogazione / regolamento-pagamento
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



Tipologia di tasso e di indicizzazione
Eleggibilità per il rifinanziamento in Banca Centrale
Informazioni regolamentari (es. Basilea 3/LCR Atto Delegato) e gestionali (es. unità
organizzativa)
Ente debitore/Ente pagatore.
A titolo esemplificativo, si riporta nella seguente tabella l’elenco delle Entità della base dati di
input:
Entità
Contenuto
Anagrafica dei contratti. Contiene i dati dei seguenti sistemi/applicazioni: ABACO,
CONTRATTO
Alm dinamico BFP, Finanziamenti, FORP, Murex, Orizzonte, ROB, SIPA.
Tabella ponte fra i contratti, le posizioni e i piani di ammortamento. Contiene i dati
ITEM_CONTRATTO
dei seguenti sistemi/applicazioni: Finanziamenti, FORP, Murex, Orizzonte, SIPA.
Condizioni contrattuali. Contiene i dati dei seguenti sistemi/applicazioni:
CONDIZIONE
Finanziamenti, FORP, Murex.
Condizioni degli item contratto. Contiene i dati dei seguenti sistemi/applicazioni:
CONDIZIONE_ITEM
Anagrafica delle sottocategorie dei prodotti. Contiene i dati dei seguenti
PRODOTTO
sistemi/applicazioni: ABACO, Finanziamenti, FORP, Murex, Orizzonte,ROB, CC.
Anagrafica delle categorie dei prodotti. Contiene i dati dei seguenti
CATEGORIA_PRODOTTO sistemi/applicazioni: ABACO, Finanziamenti, FORP, Murex, Orizzonte,ROB, CC.
Anagrafica delle controparti. Contiene i dati dei seguenti sistemi/applicazioni:
CONTROPARTE
Anagrafica delle controparti, Finanziamenti, Murex.
Piani di ammortamento. Contiene i dati dei seguenti sistemi/applicazioni:
T_CASHFLOWS
Emesso e saldo. Contiene i dati dei seguenti sistemi/applicazioni: Finanziamenti,
T_ACTUALS_POSIZIONI
FORP, Murex, Orizzonte, SIPA.
Flussi delle operazioni. Contiene i dati dei seguenti sistemi/applicazioni: FORP,
T_ACTUALS_OPERAZIONI Murex.
TIPO_OPERAZIONE
Anagrafica delle operazioni. Contiene i dati dei seguenti sistemi/applicazioni: FORP.
Opzioni per le serie dei buoni postali. Contiene i dati dei seguenti
OPTION_EXOTIC_DETAILS sistemi/applicazioni: Murex.
Curve di rimborso dei buoni postali. Contiene i dati dei seguenti sistemi/applicazioni:
ARRANGMENT_RP
FORP.
Bande dinamiche dei buoni postali. Contiene i dati dei seguenti sistemi/applicazioni:
DYN_BAND_RP
Alm dinamico BFP.
Valutazione delle controparti. Contiene i dati dei seguenti sistemi/applicazioni:
RATINGS
ABACO, Anagrafica delle controparti.
Saldi delle partite vincolate Libretti. Contiene i dati dei seguenti sistemi/applicazioni:
RP_PARTITE_VINCOLATE FORP.
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Il sistema dovrà quindi essere in grado di modellizzare e gestire tutte le forme tecniche presenti
nel bilancio di CDP, nonché avere adeguata flessibilità per gestire tutti i nuovi prodotti che
nasceranno successivamente ovvero le modifiche sui prodotti esistenti, garantendo che le
elaborazioni dei dati prodotte dal sistema riflettano correttamente le peculiarità dei prodotti e
delle poste di bilancio di CDP.
3.2 Funzioni di Calcolo
Come detto in precedenza il sistema sottende non solo funzionalità di organizzazione e
strutturazione delle informazioni per il reporting, ma anche il calcolo e la valutazione di
informazioni che, partendo dai dati “grezzi” delle diverse operazioni in portafoglio, permettano
l’analisi di sintesi delle posizioni aggregate e della loro evoluzione nel tempo. Laddove
appropriato, le funzioni di calcolo dovranno considerare, oltre alle caratteristiche contrattuali
delle poste di bilancio, modelli comportamentali adeguati a rappresentare le specifiche
caratteristiche dei prodotti di CDP, e in particolare dei buoni fruttiferi postali e dei libretti postali.
Dato che i modelli comportamentali normalmente utilizzati in ambito bancario potrebbero
risultare non direttamente applicabili, dovrà essere possibile personalizzare la soluzione per
modificare i modelli comportamentali o sostituirli con modelli appositamente disegnati.
Il software dovrà avere le seguenti funzionalità (Moduli A, B, C, D e Reportistica)
obbligatoriamente presenti nella versione base.
Il software deve effettuare:
a. Analisi del margine di interesse (Modulo A)
Effettuare analisi di gap, margine di interesse statico e dinamico, redditività e calcolo della
sensitivity del margine a movimenti del mercato. Analisi di scenario e di stress per margine e gap
rispetto al rischio tasso ed inflazione, con possibilità di simulare l’impatto di nuove operazioni per
supportare il monitoraggio periodico e la gestione (operativa) della posizione di Rischio di Tasso.
Fornire una rappresentazione del Banking Book funzionale alla gestione operativa dei rischi
strutturali, ovvero definire un’articolazione delle posizioni per aggregati/book omogenei sotto il
profilo del fattore di rischio sottostante (ovvero della modalità di copertura mediante strumenti
derivati). Dovrà essere possibile gestire in maniera disgiunta il Book a tasso fisso (a sua volta
aperto tra breve termine e medio-lungo termine) e il Book a tasso variabile, trasferendo le poste
in base al Tasso Interno di Trasferimento (TIT) calcolato secondo le regole definite internamente
e quantificando il margine finanziario c.d. “chiuso” (derivante da posizioni completamente
finanziate) e c.d. “aperto” (simulazione ottenuta dal funding di posizioni a condizioni di mercato).
La parametrizzazione della struttura dei Book e della relativa operatività assegnata dovrà essere
facilmente gestibile dall’utente, al fine di effettuare simulazioni anche di tipo organizzativo (es.
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articolazione per aree di rischio).
Dovrà essere possibile evidenziare il margine di contribuzione dei Book a tasso variabile e tasso
fisso, evidenziando le componenti del margine di contribuzione derivanti dalla componente
“tasso di interesse” e “funding spread”.
La previsione del margine di contribuzione (prospettico) dei Book, dovrà prevedere:
 Valutazione della componente delle operazioni in essere e della nuova produzione simulata.
Dovrà essere possibile simulare automaticamente la nuova produzione riflettendo la
composizione finanziaria dello stock delle operazioni in essere (e.g. mix tasso fisso/tasso
variabile, composizione per durata originaria delle operazioni etc. al fine di mantenere una
ipotesi consistente di “roll-over” dell’operatività in essere), ad eccezione delle ipotesi relative
allo spread. Analogamente, dovrà essere possibile simulare agevolmente nuove operazioni di
hedging tramite IRS
 Generazione di internal deal fittizi (cost of carry/chiusura di bilancio) per ogni singolo Book,
aventi come controparte interna il Book di Tesoreria
 Rappresentazione, sia per l’analisi di liquidità sia per l’analisi di competenza economica,
riflettendo le caratteristiche contrattuali dei contratti e le componenti “comportamentali”
 Articolazione per Currency (Euro vs altre divise)
Nell’ambito del Book a tasso variabile, è possibile una gestione puntuale delle diverse regole di
pricing (fixing analysis) e delle medie aritmetiche dei tassi tra cui BoT, Rendistato, Euribor.
L’elaborazione di una gap analisys di breve periodo, relativa sia a Gestione Separata che a
Gestione Ordinaria, permetterebbe a Finanza di identificare l’esposizione al rischio base implicito
nella dinamica di repricing delle poste a tasso variabile. Tale analisi consentirebbe
l’implementazione di una gestione attiva di breve termine che comporterebbe una minore
stagionalità del margine di interesse per quelle poste. In particolare, è richiesta:
 Possibilità di articolare un bucketing giornaliero, per l’analisi sia del refixing (fixing dei tassi
indice) sia del repricing delle cedole (inizio della relativa componente economica di
competenza contabile), gestendo adeguatamente sia la day count convention/business day
convention delle operazioni che i relativi calendari di riferimento (es. target). Tali funzionalità
sono necessarie al fine di rendere possibile l’identificazione delle posizioni di rischio analitiche,
e rendere possibile l’hedging puntuale delle esposizioni più rilevanti.
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 Rappresentazione, refixing e repricing cedolari, per le poste a tasso variabile, nell’arco di un
orizzonte temporale definito dall’utente (esempio: 1 anno), al fine di identificare i refixing
futuri e rendere possibile l’hedging tramite contratti forward quali i FRA, OIS, etc.
 Consolidamento della componente di margine già passata per l’anno corrente delle poste a
bilancio ed analisi di scenario per il periodo residuo. L’analisi di redditività dovrà tener conto di
entrambe le componenti.
 Gestione di piani di rimborso dinamici ed opzionalità di rimborso variabili nel tempo. Dovrà
inoltre essere interamente “customizzabile” secondo le metodologie scelte da CDP per i
modelli comportamentali.
 Possibilità di effettuare simulazioni al fine di valutare gli impatti sulla redditività delle evoluzioni
dei tassi di mercato, delle strategie operative proposte da Finanza (es. micro o macro hedging)
e delle eventuali estinzioni anticipate, rinegoziazioni, ristrutturazioni anche massive di
finanziamenti in essere.
 Il sistema dovrà consentire i) la storicizzazione, con un’adeguata profondità temporale, dei dati
di input (a cadenze predefinite dall’utente e “on demand”), delle configurazioni delle
simulazioni e dei risultati e ii) le simulazioni di scenario a date passate ed il confronto dei
risultati delle diverse simulazioni per analisi multi-periodo.
b. Posizione di Liquidità aggiornabile anche real-time (Cruscotto di Tesoreria) (Modulo B)
Elaborare i dati di gap e riserve necessari al monitoraggio della liquidità a breve, medio e lungo
termine.
Il sistema deve soddisfare le seguenti esigenze operative per le distinte Gestioni (Separata ed
Ordinaria):
• il consolidamento quotidiano della posizione di liquidità complessiva, con indicazione dei saldi
e delle esigenze di liquidità;
• il controllo dell’andamento periodico della Riserva Obbligatoria (ROB);
• il controllo dello scadenziario di pagamenti ed incassi nel breve, medio e lungo periodo;
• la gestione di operazioni chiuse sul Mercato Interbancario di Depositi, dei Repo e Titoli
Governativi;
• la gestione di strumenti di copertura di Money Market;
• il monitoraggio quotidiano della generazione del margine operativo;
• l’elaborazione e la presentazione della reportistica gestionale ed istituzionale;
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• il calcolo previsionale e il fixing del tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria,
nonché il tasso di remunerazione dei conti correnti e dei depositi a vista.
In particolare è possibile:
 gestire il previsionale per la liquidità operativa sia a breve che a medio e lungo termine, in linea
con le esigenze operative della Finanza e con quanto specificatamente richiesto dal MEF e da
Banca d’Italia;
 gestire il portafoglio di collateral per l’accesso al rifinanziamento in Banca Centrale Europea, al
Mercato Interbancario Collateralizzato, MIC, e in genere al mercato dei repo;
 gestire gli attivi collateralizzati e il pooling dei titoli (Abaco);
 misurare l’esposizione al rischio di liquidità in un contesto di normal course of business e in
scenari di stress;
 calcolare gli indicatori gestionali per la misurazione del rischio di liquidità previsti da Basilea 3
(LCR e NSFR);
 calcolare gli indicatori gestionali per la misurazione del rischio di liquidità previsti dalla
normativa europea (LCR/Delegated Act e SFR);
 monitorare gli indicatori di preallarme per l’attivazione del Contingency Funding Plan (CFP);
 supportare l’attività di presidio della liquidità e di determinazione del buffer di liquidità;
 supportare il monitoraggio dei limiti di liquidità a breve, medio e lungo termine;
 supportare i processi di analisi e diversificazione di funding plan.
L’analisi di liquidità dovrà prevedere la possibilità di effettuare sia analisi “statiche” (es.
counterbalancing capacity e liquidity ladder) sia analisi “dinamiche” (funding plan), replicando, in
modo analogo all’analisi prospettica del margine di interesse, la composizione dello stock in
essere (ipotesi di roll-over); le funzionalità necessarie, in ottica di simulazione dinamica della
liquidità, comprendono:
 identificazione dei pool di collateral per il rollover delle operazioni di secured funding;
 articolazione per Currency (Euro vs altre divise);
 calcolo degli indicatori prospettici di liquidità regolamentare (LCR/NSFR), a supporto delle
simulazioni di funding plan.
Ulteriore requisito (migliorativo) è costituito dalla possibilità di monitorare l’assorbimento delle
linee di credito assegnate a ciascuna controparte di mercato dalla regolamentazione interna
(Regolamento Rischi) nell’ambito dell’operatività a breve termine. Il software dovrà essere in
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grado di creare una maturity ladder della linea di credito non impegnata, in linea con le regole di
assorbimento interne, per ciascuna controparte di mercato, sia ex post che ex ante, ovvero deve
essere in grado di effettuare simulazioni di impatto di eventuali nuove operazioni sull’esposizione
in essere.
c. Gestione e calcolo dei Tassi interni di Trasferimento (TIT) (Modulo C)
Rendere possibile il calcolo e la riconciliazione dei TIT per le singole unità d’affari, implementando
un modello avanzato di TIT a supporto della corretta valutazione della redditività associata alle
diverse aree di gestione, alle unità organizzative ed alle varie macro-categorie di prodotti. Il
modello permette quindi di esplicitare i costi di gestione delle posizioni (raccolta e impiego) in
termini di copertura dei rischi (tasso, liquidità, ecc.) attraverso l’attribuzione alle diverse business
unit di un TIT dei fondi che consenta un razionale ed adeguato processo di pricing dei prodotti:
tale sistema tiene conto della soglia di tolleranza al rischio di liquidità fissata, nonché degli altri
strumenti di gestione ed attenuazione del rischio di liquidità adottati.
In sintesi, dovrà essere possibile:
 identificare la componente “Rischio di Tasso” separatamente dalla componente “Rischio di
Liquidità/Funding Spread”;
 adottare, con funzionalità parametricamente gestibili dall’utente, diversi criteri di calcolo dei
TIT (modello maturity match, refixing/repricing per poste a tasso variabile, gestione di
eventuali posizioni step up/step down etc);
 calcolare e storicizzare i TIT sia per lo stock delle operazioni in essere (c.d. “bonifica dei margini
di contribuzione”), sia per la nuova produzione;
 utilizzare agevolmente i TIT calcolati dal sistema nelle analisi consuntive e previsive descritte
in precedenza (in particolare analisi del margine di interesse).
d. Rendicontazione del margine finanziario ALM (Modulo D)
Esprimere la redditività ex-post (effettiva e figurativa) sia in termini di margine finanziario (ratei
con logica contabile) sia di Profit and Loss (P&L, valutazione con logica mark-to-model/market) e
fornire una rappresentazione gestionale mediante la misurazione e l’attribuzione del contributo
economico generato da ogni business unit.
Questi requisiti comportano che siano presenti alcune Funzioni di Calcolo e Trasformazione dei
Dati:
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 calcolo di ratei e risconti giornalieri;
 calcolo dei saldi puntuali, saldi medi e relativi interessi di competenza (sia al tasso effettivo sia
ai TIT, distinti nelle componenti “Rischio Tasso” vs “Funding Spread”);
 storicizzazione del risultato gestionale a livello giornaliero, settimanale, mensile, trimestrale,
annuale
3.3 Tipologie di report e viste logiche (Reportistica)
La soluzione si pone, infine, come obiettivo la realizzazione di alcune famiglie di report orientate
al supporto dell’operatività “day by day”, alla verifica della maturazione del margine e del suo
andamento prospettico, nonché alla rassegna delle informazioni verso Banca d’Italia, verso l’Area
Finanza ed i Controlli Interni.
I report dovranno disporre di funzionalità di “slice and dice” (disaggregazione/aggregazione) dei
dati permettendo alcune fondamentali dimensioni di analisi:
 analisi nel tempo, secondo le normali date di calendario e le scadenze di Mercato (1d, 2d, 3d,
1w, 2w, 1m, 2m, 3m, 6m, 1y, 2y, 3y, 5y, etc.);
 analisi del complesso delle posizioni e dettaglio per tipologia di gestione/conto (e.g. Gestione
Separata, Gestione Ordinaria, Società Partecipata, etc.);
 analisi per classificazione contabile;
 analisi per raccolta, impieghi e tipologia di operazione;
 analisi per tipologia di tasso di riferimento;
 analisi per valuta (Euro e altre divise);
 altre analisi configurabili dall’utente.
La rappresentazione delle informazioni contenute nelle diverse viste così configurate nei diversi
report dovrà essere in forma tabellare e, generalmente, anche in forma grafica.
Requisito generale fondamentale è la funzionalità di esportazione dei dati in formato “excel like”
(es. CSV)
Nel seguito vengono elencate le Famiglie di report richieste (elenco non esaustivo ma solo
esemplificativo):
 Maturity Gap
Elaborazione di una gap analisys (con identificazione tipo drill down delle singole poste e dei
relativi rendimenti e costi) per focalizzare in modo puntuale le azioni di Asset Liability
Management da intraprendere in funzione dello scenario di mercato
 Liquidity Gap
Report di analisi dell’andamento della posizione di liquidità con evidenziazione dei gap giornalieri,
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anche per singola valuta aggiornabile anche in real-time.
Periodicità parametrica su base Mensile/ Trimestrale/ Annuale
 Collateral Gap
Report di analisi dell’andamento del collaterale disponibile per operazioni di mercato monetario
(BCE, Repo, Triparty Repo, MIC, etc.)
 Inflation Gap
Report che evidenzia in modo specifico l’esposizione al dato inflazionistico; il dato è esposto su
base mensile, ma con possibilità di selezione parametrica dei periodi.
 Refixing
Report sulle posizioni soggette a refixing con le due ottiche a Breve Termine (BT) ed a MedioLungo Termine (MLT).
I dati sono aggregati day-by-day per il breve termine (fino ad 1 anno) e a livello mensile per il
medio-lungo termine.
E’ possibile aggregare parametricamente per bucket di mercato, sia nel BT che nel MLT.
 New Business Reporting
Viene evidenziato l’impatto delle nuove operazioni sulle posizioni esistenti, sommato o meno
all’effetto dovuto allo shift delle curve di tasso.
Il report deve essere in grado di evidenziare separatamente gli effetti “delta volume” e “delta
prezzo”.
Tale report è importante come supporto alla pianificazione operativa dei deal da disporre sui
mercati, particolarmente per scenari di MLT.
 Reporting per l’Autorità di Vigilanza
Report standard prodotto attualmente per Banca d’Italia su base settimanale. Viene evidenziata
la situazione relativa alla posizione di Liquidità corrente a BT e MLT ed i gap esistenti nelle
scadenze future.
Viene presentata anche una situazione aggiornata relativa agli asset detenuti e riutilizzabili per
operazioni di rifinanziamento (Titoli e Finanziamenti eligible), evidenziando il totale complessivo
e le quote utilizzate e disponibili.
3.4 Altri requisiti
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Il sistema, inoltre, deve rispondere ai seguenti ulteriori requisiti:
Requisito
Descrizione
1. Granularità
Possiede un layer di dati che permette all’utente di scegliere
agevolmente il grado di granularità con cui il sistema stesso
deve gestire le operazioni. Ciascuna metrica dovrà quindi
essere rappresentabile secondo il dettaglio di ogni
aggregazione, configurata con la possibilità di visualizzare i
risultati secondo diverse dimensioni di analisi (e.g. single
deal, prodotto, tipo tasso, book, business unit)
2. Tracciabilità
Deve poter assicurare la verifica di correttezza e la qualità dei
dati alimentanti. Dovrà inoltre essere pienamente tracciabile
e consentire la ricostruzione dell’operatività effettuata dai
singoli utenti.
3. Configurabilità
Prevede la possibilità di effettuare le opportune
“parametrizzazioni” sulla base delle specifiche esigenze di
CDP e di fornire soluzioni di sviluppo rispondenti alle sue
caratteristiche peculiari.
4. Visibilità rapporti
Consente di profilare gli utenti e i gruppi di utenti in modo
differenziato con riferimento alle funzioni o ai gruppi di
funzioni disponibili (es. gli utenti, suddivisi in base all’unità
organizzativa di appartenenza, possono operare solo sui
rapporti di propria competenza).
3.5 Architettura tecnico funzionale
Il Modello Funzionale definisce le componenti da indirizzare nella fase implementativa, al fine di
poter realizzare e rendere disponibili agli utenti finali i contenuti informativi, le regole e gli
algoritmi di trasformazione e calcolo, i report e le viste logiche aggregate definite dai requisiti
precedentemente illustrati.
Le diverse componenti sono definite e strutturate in modo da coprire le esigenze informative
precedentemente definite:
 Creare un unico archivio logico delle diverse informazioni necessarie (ed i relativi attributi di
dettaglio), contenente:
o operazioni e posizioni gestite da Tesoreria e Finanza
16
o operazioni e posizioni gestite da altre Aree di raccolta e impiego
o informazioni di mercato
 Implementare le funzioni di calcolo e trasformazione dei dati, necessarie per l’arricchimento
e la strutturazione delle informazioni
 Prevedere un ambiente di Data Quality check e di consistenza dei dati, che permetta di
adottare agevolmente logiche di Data Cleaning al fine di supportare processi ad altra
frequenza (utilizzo giornaliero del sistema)
 Prevedere un processo di raccordo contabile per le elaborazioni mensili
 Abilitare l’inserimento di “operazioni fittizie” al fine di poterne valutare l’impatto sulle
posizioni esistenti
 Creare un ambiente di generazione delle diverse famiglie di report, configurabili sulla base di
parametri selezionabili dall’utente finale.
Le diverse componenti sono correlate sulla base di una sequenza logica di raccolta, strutturazione,
arricchimento e trasformazione, organizzazione e sintesi delle informazioni rilevanti.
3.6 Requisiti tecnici
Il sistema dovrà garantire la compatibilità con i sistemi IT attualmente utilizzati da CDP e la
coerenza con i seguenti requisiti tecnici:
Hardware:
x86 Intel (32 e 64 bit)
IBM p/Series (p7)
Sistemi Operativi:
Red Hat Linux (HW Intel su virtualizzatore VMWare)
Windows (HW Intel su virtualizzatore VMWare)
AIX (HW p/Series).
Middleware Application Server:
Microsoft IIS (SO Windows)
Oracle Weblogic Server(SO Red Hat Linux)
Middleware Database Server:
Microsoft SQL/Server (SO Windows)
Oracle Database Server (SO AIX)
Le versioni supportate per nuove installazioni sono quelle dichiarate nelle metriche di
17
compatibilità dei vari fornitori.
4. SERVIZI RICHIESTI
4.1 Manutenzione correttiva
I servizi di manutenzione correttiva rappresentano prestazioni da erogare ogni qualvolta se ne
presenti la necessità e per tutta la durata del contratto al fine di assicurare il funzionamento del
sistema secondo i livelli di servizio ed i requisiti richiesti. Essi si articolano in:


Manutenzione correttiva/adeguativa;
Helpdesk di secondo livello
Tali attività dovranno essere erogate, sia per il sistema in esercizio, che per le componenti che
verranno realizzate e rilasciate, a partire dalla data di accettazione dell’esito positivo del collaudo
e fino alla scadenza del Contratto.
Per manutenzione correttiva si intende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti, sia
sulle interfacce utente che sulle basi dati, dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi
in esercizio.
Il servizio di manutenzione correttiva è normalmente attivato attraverso una segnalazione di
impedimenti all’esecuzione dell’applicazione/funzione o dal riscontro di differenze fra l’effettivo
funzionamento del software applicativo e quello atteso, come previsto dalla relativa
documentazione o comunque determinato dai controlli che vengono svolti durante l’attività
dell’utente (nel seguito chiamati anche malfunzioni o malfunzionamenti).
Il servizio di manutenzione correttiva è teso alla risoluzione dei difetti presenti nel codice
sorgente, o nelle specifiche di formato o di base dati, non rilevati a suo tempo durante il ciclo di
sviluppo o il collaudo.
Dal momento in cui la richiesta è comunicata al Fornitore decorrono i tempi relativi ai livelli di
servizio definiti nel seguito del Capitolato.
I malfunzionamenti possono comportare, da parte del servizio di manutenzione correttiva, il
supporto all’attività diagnostica sulla causa del malfunzionamento, a fronte della segnalazione
pervenuta, e la risoluzione in termini di assistenza agli utenti.
Sono, altresì, parte integrante del servizio di manutenzione correttiva le seguenti attività:
1. partecipazione, anche successivamente al periodo di collaudo, alle attività di presa in carico
18
per la gestione dei prodotti sviluppati e da rilasciare in esercizio, al fine di acquisire il knowhow necessario al corretto svolgimento del servizio di manutenzione
2. eventuale competenza sistemistica necessaria alla corretta soluzione dei malfunzionamenti
3. affiancamento di inizio e fine fornitura per il trasferimento del know-how relativo al
funzionamento del sistema informatico.
Per il servizio di manutenzione correttiva si richiede che il Fornitore produca mensilmente il
Riepilogo Mensile degli Interventi contenente il dettaglio delle segnalazioni aperte nei mesi
precedenti ed evase nel mese di riferimento; delle segnalazioni aperte ed evase nel mese di
riferimento; delle segnalazioni aperte nel mese e non ancora evase.
Si precisa che CDP potrà anche richiedere al Fornitore report riepilogativi quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo la Scheda di intervento di Manutenzione Correttiva che contiene
la data di attivazione dell’intervento, l’anomalia, la categoria, la data chiusura richiesta per
l’intervento, la causale dell’anomalia, il nome della funzione modificata, durata dell’intervento, la
data chiusura effettiva dell’intervento ed altre informazioni da concordare.
Nell’ambito del servizio di manutenzione correttiva rientrano anche gli interventi di
manutenzione adeguativa che tipicamente non variano la consistenza del parco applicativo quali:





adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio per
variazioni al numero utenti, per migliorie di performance, per aumento delle dimensioni delle
basi dati, ecc.);
adeguamenti necessari per innalzamento di versioni del software di base;
adeguamenti intesi all’introduzione di nuovi prodotti o modalità di gestione del sistema;
migrazioni di piattaforma;
modifiche, anche massive, non a carattere funzionale, alle applicazioni.
Nell’ambito del servizio di manutenzione correttiva rientrano anche gli interventi di Assistenza
utenti. Sono comprese nell’ambito di questo servizio le seguenti attività indicate a titolo
esemplificativo e non esaustivo:



supporto all’avviamento in esercizio (training on the job, etc.);
assistenza durante il periodo iniziale di esercizio delle applicazioni;
assistenza operativa agli utenti, per l‘uso appropriato delle funzioni secondo le modalità
previste nei manuali d‘uso o help on line;
19


assistenza specialistica agli utenti su tematiche funzionali/amministrative per la risoluzione di
problemi d‘interpretazione delle norme d’uso, attivando se necessario i progettisti del
sistema o gli esperti sulla tematica;
supporto specialistico all‘assistenza per le applicazioni in esercizio.
Al Fornitore è richiesto di esplicitare, nell’offerta tecnica, il modello organizzativo che intende
adottare per organizzare il servizio di assistenza. La tipologia delle attività descritte, caratterizzata
dal contatto diretto ed assiduo con gli utenti, richiede elevate capacità tecniche e professionali:
prontezza, precisione, affidabilità e competenza nell‘individuazione e risoluzione dei problemi.
4.2 Servizio di consulenza per la modellizzazione e di manutenzione evolutiva
La manutenzione evolutiva comprende le attività di parametrizzazione e personalizzazione della
piattaforma software. La parametrizzazione consiste nell’aggiornamento e controllo della
configurazione del prodotto software in base ai requisiti dell’utente, la personalizzazione consiste
nella creazione ed integrazione nel sistema di funzionalità che offrono valore aggiunto. Tali
attività devono comunque fornire un sistema che garantisca la piena soddisfazione dei requisiti
richiesti dall’utente.
Il servizio prevede la modellizzazione per l’inserimento, ad inizio fornitura, di nuove funzionalità
informatiche non presenti nativamente nell’applicativo e la manutenzione evolutiva finalizzata
alla realizzazione di ulteriori funzionalità per soddisfare le esigenze degli utenti.
Le funzionalità descritte nell’offerta tecnica saranno considerate come già disponibili al momento
della prima installazione, salvo diversamente indicato.
L’attività di sviluppo è suddivisa per obiettivi, la cui esecuzione è in fasi, secondo un ciclo di
sviluppo dipendente dalle dimensioni, dalla criticità e dalla tipologia di applicazione.
Costituisce parte integrante dell‘attività di manutenzione evolutiva la garanzia sulla fornitura, per
tutte le componenti realizzate/personalizzate.
20
5. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ
5.1 Manutenzione correttiva
Le attività del servizio di manutenzione correttiva seguono una modalità di erogazione di tipo ad
evento e non hanno una suddivisione in fasi, né è possibile prevedere a priori prodotti specifici.
Sono caratterizzate da una non continuità tra una richiesta e la successiva e non sono sempre
pianificabili.
Per le attività di manutenzione correttiva/assistenza utenti la regolamentazione contrattuale è a
canone annuale.
La manutenzione correttiva dovrà essere svolta, nel rispetto dei livelli di servizio definiti nella
tabella di seguito allegata:
Tipologia
Gravità Descrizione
Bloccante
AA
Inutilizzabilità del sistema
Non Bloccante A
Gravissimo degrado della
qualità che rende il sistema
parzialmente inutilizzabile
B
Qualità molto degradata, il
sistema rimane attivo ma
l’operatività utente ridotta su
larga parte del sistema
C
Qualità degradata, sistema
attivo e operatività utente
degradata su piccola parte del
sistema,
impatto
sulla
operatività
utente
trascurabile
Esempio
Servizio inutilizzabile
Sottosistema non
utilizzabile
Bassa efficienza con
tempi di risposta non
idonei
Funzione
incomprensibile, o non
più allineata con la realtà
operativa / Descrizione di
un campo errato
I livelli di servizio (SLA), in relazione ai livelli di gravità sopra indicati, sono riportati nella seguente
tabella:
21
Tipologia
Gravità Tempo di Risoluzione
% Risoluzione entro lo
SLA
Entro le 8 ore lavorative
96%
SLA 1 - Entro 2 giorni lavorativi 90%
Bloccante
Non
Bloccante
AA
A
B
C
Tutti i malfunzionamenti non risolti entro gli SLA definiti dovranno comunque essere risolti entro
un tempo pari al doppio del tempo di risoluzione previsto per ogni livello di gravità.
In caso di malfunzionamenti dell’applicazione, le relative segnalazioni da parte degli utenti
arrivano al servizio Help Desk di CDP tramite intranet/sistema di gestione delle chiamate. Il
problema segnalato verrà veicolato al Fornitore tramite e-mail inviata ad un’apposita casella di
posta elettronica.
Dall’analisi della segnalazione il Fornitore procederà alla rimozione del malfunzionamento ed
invierà una Scheda dell’Intervento di Manutenzione Correttiva effettuato con indicazione della
data di assegnazione dell’intervento, l’anomalia, la categoria, la data chiusura richiesta per
l’intervento, la causale dell’anomalia, il nome della funzione modificata, durata dell’intervento, la
data chiusura effettiva dell’intervento ed altre informazioni da concordare.
Tali modalità di gestione del malfunzionamento potranno subire modifiche in corso di contratto
qualora CDP lo ritenga necessario.
Dal momento della segnalazione del malfunzionamento la responsabilità dell’esecuzione
dell’attività è del Fornitore fino alla soluzione del malfunzionamento stesso.
CDP si riserva di procedere al collaudo delle modifiche apportate.
L’intervento richiesto sarà veicolato tramite il referente di CDP responsabile dell’applicazione in
esercizio, dal momento di segnalazione sarà responsabilità del Fornitore eseguire l’intervento di
supporto richiesto. Il Fornitore invierà al referente di CDP una comunicazione di chiusura.
La copertura dei servizi sopra indicati deve essere garantita tra le ore 08:30 e le ore 17:30 nei
giorni dal lunedì al venerdì (orario di servizio) escluso il sabato ed i festivi, secondo una
distribuzione delle presenze da concordare.
La copertura del servizio dovrà essere garantita anche in caso di ferie, malattie e indisponibilità
delle risorse utilizzate. Può essere necessario, per esigenze di servizio, un prolungamento
occasionale di orario oltre le ore 17:30, a cui può corrispondere eventualmente una riduzione
22
d‘orario compensativa nei giorni seguenti, da concordare con CDP.
Eventuali livelli migliorativi contenuti in offerta, sono da considerare già remunerati nel
corrispettivo globale della fornitura.
Si precisa che con cadenza mensile sarà onere del Fornitore inviare un Rapporto dei Livelli di
Servizio con indicazione degli interventi effettuati e i tempi di ripristino/risoluzione delle
segnalazioni con riferimento a tutte le attività comprese nell’ambito della manutenzione
correttiva.
5.2 Servizi di consulenza per la modellizzazione e di manutenzione evolutiva
E’ prevista una prima fase di parametrizzazione e personalizzazione dell’applicativo in base alle
esigenze di CDP che il Fornitore eseguirà nei primi mesi di progetto. Successivamente sono
previste una serie di manutenzioni evolutive. Sia la prima che le successive fasi di evoluzione della
piattaforma saranno remunerate con le giornate a plafond, secondo le modalità riportate di
seguito. L’attivazione di ogni intervento (“task”) è effettuata con una comunicazione formale delle
esigenze da parte di CDP e prevede il seguente iter di sviluppo:
Fase
Deliverable
A) Attivazione
B) Raccolta dei macro-requisiti
e pianificazione attività
A1 – Piano delle attività con stima degli effort in gg/uomo
B) Analisi requisiti
B1 – Documento di analisi tecnica e funzionale
C) Realizzazione
C1 – Verbale di collaudo controfirmato
C2 – Formazione
Nella fase di “Attivazione” CDP richiede al Fornitore lo svolgimento di un “task” precisando
obiettivi ed ambito di riferimento. Inizialmente il “task” sarà lo sviluppo della personalizzazione
prevista per rendere il software aderente alle esigenze di CDP. I “task” successivi avranno
23
l’obiettivo di implementare successive evoluzioni dell’applicativo.
La fase di “Raccolta dei macro-requisiti e pianificazione attività” è volta a identificare le esigenze
di sviluppo evolutivo degli utenti al fine di giungere in tempi brevi alla definizione dell’ipotesi di
soluzione e alla pianificazione delle modalità realizzative.
Si richiede un’alta interazione con il personale di CDP al fine di pervenire in tempi brevi alla
formalizzazione completa dell’intervento da realizzare. I requisiti verranno forniti dal Referente
applicativo di CDP e ove necessario l’attività di raccolta dei requisiti potrà richiedere l’interazione
con gli utenti.
Sulla base dei requisiti indicati il Fornitore farà una valutazione d’impatto con indicazione del
numero di giorni uomo pianificati e del costo a corpo dell’intervento e giorni di elapsed previsti
per la realizzazione dell’intervento. Al termine della fase il Fornitore consegnerà la Valutazione
tecnica economica.
Il dimensionamento degli interventi in termini di impegno progettuale potrà essere effettuato:
 Mix standard – il fornitore dovrà indicare semplicemente i “giorni uomo”
complessivamente necessari per la realizzazione del task. La percentuale di impegno di
ogni singola figura professionale sarà desumibile sulla base del mix standard indicato al
par. 5.6. La tariffa applicata sarà quella media offerta in gara (Tm).
 Mix personalizzato sul task – il fornitore dovrà indicare i “giorni uomo” complessivi, ma
anche i “giorni uomo” per singolo profilo professionale. Le tariffe applicate saranno
differenziate per profilo, applicando, a ciascuna tariffa professionale massima indicata al
par. 5.6, lo sconto offerto in gara sulla tariffa media (1 – Tm offerta/ Tm massima).
Il valore offerto nella valutazione tecnico economica, sarà pertanto calcolato come segue:
 Mix standard - moltiplicazione dei giorni uomo complessivi per la tariffa media (Tm).
 Mix personalizzato sul task - moltiplicazione delle giornate richieste per ogni profilo per le
singole tariffe delle figure professionali (ottenute applicato alle tariffe massime indicate al
par. 5.6 lo sconto offerto in gara sulla tariffa media Tm) e somma dei relativi valori.
Tale importo costituisce il riferimento ai fini della fatturazione, indipendentemente dall‘effettivo
consumo di risorse a cui il Fornitore potrà andare incontro in corso d‘opera.
Si precisa che l’infrastruttura tecnologica sarà posizionata presso la sede di CDP. Salvo diversa
indicazione da specificare nel piano di lavoro, le attività di consulenza, modellizzazione,
24
definizione requisiti funzionali e collaudo saranno svolte nelle sedi CDP. Le giornate saranno
valorizzate in base alla tariffa giornaliera media offerta.
Nel caso in cui, durante le fasi successive, CDP richieda modifiche alle funzionalità previste o
comunque requisiti che possono comportare variazioni di impegno superiori al 10% rispetto alla
previsione iniziale, occorre procedere ad una nuova stima dell’effort progettuale, che dovrà
comunque essere approvata e che sarà assunta in luogo della stima effettuata in fase di
Definizione.
La fine della fase è rappresentata dalla autorizzazione di CDP a procedere nelle attività, secondo
la stima e la pianificazione proposte. A seguito di tale autorizzazione che verrà formalizzata con
le modalità concordate, il Fornitore provvederà a pianificare l’intervento e comunicare la data di
fine lavori prevista.
Dopo detta accettazione verrà emesso l’Ordine di Consegna del quale il documento di ‘Piano delle
attività’ sarà parte integrante e a cui CDP dovrà fare riferimento per l’espletamento delle singole
attività.
Solo a seguito di emissione dell’Ordine di Consegna il Fornitore potrà procedere alle successive
fasi di analisi, disegno, realizzazione e collaudo.
La fase di “Analisi requisiti” è volta a definire in modo completo ed esaustivo l’applicazione da
realizzare, sia per quanto riguarda gli aspetti funzionali che tecnici.
Gli obiettivi della fase di “Analisi requisiti” sono:







descrivere formalmente il sistema da sviluppare, in termini di esigenze funzionali dell’utenza
e di esigenze non funzionali, in modo chiaro, esaustivo e sistematizzato, dettagliandone anche
le caratteristiche di implementazione;
permettere alle strutture applicative e tecniche di CDP di condividere le scelte effettuate e
verificare che la soluzione descritta soddisfi alle esigenze espresse;
definire le modalità con cui verranno svolte le verifiche e progettarle;
effettuare le scelte di customizing e predisporre le specifiche per la parametrizzazione del
pacchetto applicativo;
predisporre le specifiche di massima per report, interfacce, estensioni;
descrivere le modalità di interconnessione con altri sistemi/apparati;
aggiornare e dettagliare la pianificazione;
La fine della fase è definita dall’approvazione del deliverable D1.
La successiva fase di “Realizzazione” potrà comunque iniziare all’avvenuta approvazione anche
25
del solo documento di specifiche dell’intervento.
La fase di realizzazione è volta a generare i componenti software e gli archivi che realizzano il
sistema, verificando inoltre la loro correttezza e funzionalità.
Gli obiettivi della fase di realizzazione sono:





effettuare l’implementazione del sistema;
eseguire i test;
realizzare i prodotti di fase;
consegnare i componenti software realizzati;
aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti delle fasi precedenti.
L’accertamento dell’effettivo funzionamento di ciascun componente applicativo
sviluppato/modificato e la verifica della corretta installazione/configurazione ha luogo attraverso
il collaudo tecnico e di accettazione di CDP svolto negli ambienti messi a disposizione da CDP
stessa. Al termine del collaudo tecnico, CDP deve completare il documento del piano dei test
preventivamente concordato, con l’esito degli stessi.
All’atto dell’accettazione del task, in caso di esito positivo del collaudo, verrà redatto e
sottoscritto da CDP il Verbale di collaudo di accettazione.
CDP si riserva di accettare parzialmente i rilasci, qualora il collaudo avesse esiti parzialmente
negativi. In tali casi sarà onere del Fornitore di intraprendere tutte le attività necessarie per
completare positivamente le attività richieste nel task nel più breve tempo possibile.
La fase di implementazione prevede anche la formazione delle risorse che saranno individuate da
CDP sulle nuove funzionalità sviluppate.
Una volta che CDP avrà approvato il Verbale di collaudo (deliverable C1) e constatato la regolare
esecuzione della formazione (deliverable C2), il Fornitore fatturerà le prestazioni al valore
concordato, indipendentemente da quale sia stata l’effettivo impegno.
In caso di esito negativo del collaudo la nuova data di inizio delle attività sarà definita da CDP.
La presenza di anomalie che non consentano lo svolgimento delle attività di collaudo
interromperà il termine per la conclusione del collaudo, che decorrerà ex novo dalla consegna
della versione corretta dei prodotti.
La rimozione delle eventuali anomalie riscontrate durante la fase di collaudo è a carico del
26
Fornitore.
Per le attività di manutenzione evolutiva dovrà essere predisposto e mantenuto costantemente
aggiornato un Piano di Lavoro contenente attività, tempi e impegno.
Sarà cura del Fornitore concordare con CDP ogni eventuale ripianificazione delle attività,
aggiornando e riconsegnando il suddetto Piano di Lavoro. La ripianificazione verrà formalizzata
sotto forma di verbale.
Il Fornitore dovrà inoltre mantenere aggiornato il rendiconto del servizio relativamente al Piano
di Lavoro approvato. In particolare, devono essere fornite indicazioni sulle attività concluse ed in
corso, su eventuali criticità/ritardi, su azioni di recupero e razionali dello scostamento.
Infine, per poter predisporre la relativa fatturazione, è onere del Fornitore inviare, con cadenza
mensile, un Rendiconto Mensile degli interventi di manutenzione evolutiva rilasciati in
produzione con l’indicazione della data del passaggio in produzione e dei giorni consuntivati sul
singolo “task”.
Le modifiche ai Piani di Lavoro, come formalizzate nei verbali, certificano ai fini contrattuali gli
obblighi formalmente assunti dal Fornitore, e accettati da CDP, su stime e tempi di esecuzione
delle attività e sulle relative date di consegna dei prodotti (scadenze).
CDP si riserva di modificare le modalità di esecuzione descritte anche in corso d’opera in relazione
ad attività di piccola entità (effort minore di 6 giorni), dandone congruo preavviso al Fornitore.
adottando le opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificità dei singoli
obiettivi. Inoltre CDP si riserva di chiedere al Fornitore di utilizzare prodotti o modulistica
specifica, di supporto alla gestione delle attività della fornitura.
Per quanto concerne l’attività di manutenzione evolutiva, ogni singolo intervento deve seguire lo
stesso iter procedurale di un ciclo di sviluppo e produrre versioni aggiornate di tutti i documenti
interessati. Sarà facoltà di CDP, per gli interventi di minor impatto, valutare la possibilità di attuare
percorsi procedurali più semplici.
La manutenzione evolutiva dovrà essere svolta, nel rispetto dei livelli di servizio definiti nella
tabella di seguito allegata:
Tipologia
Rispetto tempi di
consegna dei
deliverable
Descrizione
Rit = Nr/Ntot
Nr= somma del numero dei giorni solari di
ritardo sui singoli deliverables di un “task”
SLA
Rit < 3%
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Team di lavoro
Ntot = durata totale del “task” in gg solari
Nsos = Numero di risorse sostituite non per
volontà di CDP nei primi 36 mesi
Tsos = Tempo impiegato per la sostituzione di
una risorsa del team di lavoro su richiesta di CDP
espresso in gg solari
Nsos < 3
Tsos < 7
L’eventuale sostituzione di una risorsa del Team da parte del Fornitore deve prevedere un iter
autorizzativo da parte di CDP, che potrà:
 Accettare o meno la richiesta di sostituzione del Personale
 Accettare meno la risorsa proposta dal Fornitore, in forma scritta.
5.3 Garanzie e Penali per il mancato rispetto dei livelli di servizio
Il Fornitore si obbliga a prestare garanzia secondo i termini di legge, per l’intera durata del
contratto per malfunzionamenti derivanti da vizi e/o difetti e/o vizi occulti del software che ne
pregiudichino la funzionalità ed il corretto funzionamento, presenti nella sua versione di base o
insorti a seguito di interventi di personalizzazione/manutenzione evolutiva. Si precisa che, per le
componenti rilasciate durante l’ultimo anno di contratto, la suddetta garanzia dovrà comunque
essere valida anche oltre la durata contrattuale fino a 24 mesi decorrenti dalla data di
accettazione dell’esito positivo del collaudo .
Gli scostamenti dai livelli di servizio definiti saranno calcolati per l'applicazione di eventuali penali.
Ciascun Servizio sarà misurato attraverso gli indicatori concordati.
Alla fine di ogni periodo di osservazione (mese) viene verificato il livello di servizio erogato sulla
base dei valori dei singoli indicatori chiave. Per ognuno di essi viene calcolata la differenza tra il
valore soglia ed il valore raggiunto. Il mancato raggiungimento del valore soglia previsto provoca
un incremento dei punti di penalità. Il malus è uguale al numero di punti di penalità moltiplicato
per il valore del punto di penalità.
Manutenzione correttiva
Non conformità
Bloccante
AA
Valore soglia
Malus
96% entro 8 ore lavorative
10 punti ogni
60 minuti di
ritardo
100% entro 16 ore lavorative
28
A
Non bloccante
90% entro 2 giorni lavorativi
B
C
5 punti ogni 4
ore di ritardo
5 punti ogni
giorno
di
ritardo
5 punti ogni 3
giorni
di
ritardo
Manutenzione evolutiva
Tipologia
Rispetto tempi di
consegna dei
deliverable
Team di lavoro
SLA
Rit < 3%
Nsos < 3
Tsos < 7
Penali
1 punto penale per ogni punto percentuale di ritardo oltre
soglia + 1 punto penale ogni 10 giorni di effort pianificato
sul “task” indipendentemente dall’entità del ritardo
20 punti penale per ogni sostituzione, non per volontà di
CDP, nei primi 36 mesi
2 punti penale per ogni giorno oltre il valore soglia
Il valore di un punto di penalità è di 200€.
5.4 Gestione del progetto
Il Fornitore nominerà uno o più referenti del servizio (di seguito, singolarmente: “Responsabile
delle attività contrattuali” o, per brevità, “Referente”) che dovranno garantire la corretta
esecuzione delle prestazioni.
In particolare, il Referente riceverà tutte le comunicazioni e le eventuali segnalazioni di
problematiche da parte di CDP, implementando le opportune soluzioni operative.
Il Referente del Fornitore sarà responsabile:
 della gestione dei rapporti con CDP;
 dell’organizzazione dell’erogazione dei servizi in conformità con le specifiche richieste e nel
rispetto dei livelli di servizio definiti;
 del coordinamento di tutte le attività contrattualmente previste;
29
 dell’attuazione delle richieste di modifica dei servizi prestati;
 del monitoraggio periodico della qualità del servizio erogato.
Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze (anche telefoniche) fatte in
contraddittorio con il Referente dovrà intendersi rese direttamente al Fornitore.
Il Referente è da considerarsi già remunerato nel corrispettivo globale della fornitura.
L’esecuzione ed il controllo della fornitura deve avvenire con un’attività continua di pianificazione
e consuntivazione di cui il Piano di lavoro, specifico per ogni oggetto di fornitura o obiettivo, è lo
strumento di riferimento.
Il Piano di lavoro concordato verrà autorizzato formalmente da CDP. Successivamente sarà cura
del Fornitore comunicare e concordare ogni eventuale ripianificazione delle attività, aggiornando
il Piano di lavoro. Il Piano di lavoro e le sue modifiche, come formalizzate nei verbali,
rappresentano l’impegno del Fornitore, accettato da CDP, su stime, tempificazione delle attività
e relative date di consegna dei prodotti.
Su richiesta, il Fornitore dovrà predisporre il documento di “Stato Avanzamento Lavori (SAL)”, che
fornisca indicazioni sulle attività concluse ed in corso, sugli eventuali criticità/ritardi, sulle relative
azioni di recupero e razionali dello scostamento. Inoltre potranno essere richiesti eventuali
prospetti contenenti informazioni di riepilogo relative all’intera fornitura. Le informazioni da
fornire e il relativo formato verranno congiuntamente concordate.
Con riferimento al servizio di manutenzione correttiva e assistenza specialistica il Fornitore dovrà
predisporre mensilmente un Rapporto Livelli di Servizio che contiene la rendicontazione degli
interventi e dei tempi di risposta. Tale rapporto costituirà il riferimento per la valutazione del
servizio svolto.
In fase di avvio del progetto, CDP fornirà al Fornitore i template della documentazione da
produrre, oltre ad una descrizione sintetica della tipologia di contenuti che devono essere
riportati in ciascun deliverable. Si precisa che la documentazione di progetto deve essere
predisposta in italiano, sui template forniti da CDP e che tutta la documentazione prodotta deve
essere formalmente approvata da CDP.
5.5 Piano della Qualità
La qualità della fornitura dovrà essere assicurata dal Fornitore rispettando i criteri di qualità del
proprio processo e con l’applicazione del Piano della Qualità, che definisce le caratteristiche
qualitative cui deve sottostare l’intera fornitura e le attività di manutenzione previste.
30
Il Piano della Qualità Generale, la cui versione iniziale sarà proposta nell’offerta tecnica, dovrà
essere concordato con i responsabili di CDP, recependo le eventuali osservazioni.
Le successive versioni o revisioni del Piano della Qualità Generale saranno consegnate in
funzione delle variazioni intervenute.
Il Piano della Qualità di ogni obiettivo dovrà essere predisposto durante la fase di definizione ed
eventualmente aggiornato in funzione di variazioni intervenute.
CDP si riserva inoltre la facoltà di richiedere, ogniqualvolta lo reputi opportuno, una nuova
versione o revisione del Piano della Qualità.
5.6 Il Gruppo di Lavoro
Il Gruppo di lavoro destinato allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto
comprenderà almeno le figure professionali di seguito elencate.
Client partner
Responsabile
delle attività
progettuali
1 risorsa
Manager
responsabile di
progetto almeno 1 per
ogni stream
 Ha conseguito la laurea ed ha seguito un percorso formativo
coerente con il ruolo previsto nell’ambito del progetto
 ha una conoscenza fluente della lingua italiana
 ha una conoscenza funzionale approfondita della soluzione
software da implementare
 ha una conoscenza approfondita della regolamentazione
bancaria e delle best practice di settore
 ha maturato almeno 12 anni di esperienza lavorativa
complessiva
 ha preso parte ad almeno 6 precedenti progetti in ambito
ALM/Liquidità/TIT
 ha svolto il ruolo di client partner in almeno 2 precedenti
progetti in ambito Margine di interesse/Liquidità/TIT
31
progettuale
(margine di
interesse,
liquidità e TIT)
3 risorse
Senior
consultant –
almeno 1 per
ogni stream
progettuale
(margine di
interesse,
liquidità e TIT)
3 risorse
Consultant –
almeno 1 per
ogni stream
progettuale
(margine di
interesse,
liquidità e TIT)
3 risorse
Specialista
modelli
comportamentali
complessiva
ALM/Liquidità/TIT
 ha svolto il ruolo di manager responsabile di progetto in
almeno 2 precedenti progetti in ambito ALM/Liquidità/TIT
complessiva
Margine di interesse/Liquidità/TIT
complessiva
 ha preso parte ad almeno 1 precedente progetto in ambito
32
Almeno 1 risorsa
PMO Responsabile del
monitoraggio di
tutte le attività
progettuali e
della
predisposizione
di SAL periodici
Almeno 1 risorsa
Manager
responsabile di
attività IT Responsabile
delle attività
 ha una conoscenza approfondita dei modelli comportamentali
descritti in letteratura per i depositi bancari a vista e in
particolare di quelli implementati sulla piattaforma
 ha una conoscenza approfondita di almeno un pacchetto di
analisi statistica ed è in grado di condurre autonomamente
analisi sui dati empirici finalizzate allo sviluppo di modelli
comportamentali
complessiva
 ha preso parte ad almeno 1 precedente progetto in ambito
 ha competenze approfondite di project management
 ha una buona conoscenza funzionale della soluzione software
da implementare
complessiva
 ha svolto il ruolo di PMO in almeno 4 precedenti progetti in
ambito Margine di interesse/Liquidità/TIT
 possiede una certificazione di Program Management (PMI o
equivalente)
 ha una conoscenza tecnologica approfondita della soluzione
33
informatiche
Almeno 1 risorsa
Senior
consultant IT Almeno 2 risorse
Sviluppatore Almeno 1 risorsa
complessiva
 ha svolto il ruolo di manager responsabile di attività IT in
almeno 2 precedenti progetti in ambito ALM/Liquidità/TIT
complessiva
 conosce approfonditamente il linguaggio / i linguaggi di
programmazione utilizzabili per estendere/personalizzare la
soluzione software da implementare
complessiva
La tariffa massima ed il mix standard previsto per il team di lavoro sui servizi di modellizzazione
e manutenzione evolutiva è il seguente:
Tariffa
massima (€)
Impegno
34
Client Partner
Manager responsabile di progetto
Senior Consultant
Consulenti
Specialista modelli comportamentali
PMO
Manager responsabile IT
Senior Consultant IT
Tariffa media
1550
1300
1050
900
1200
400
780
800
1000
4,0%
14,0%
28,0%
29,0%
4,0%
7,0%
5,0%
9,0%
Come indicato nel par. 5.2 per tali servizi potrà essere richiesto un mix diverso. In questo caso le
tariffe applicate saranno calcolate applicando alla tariffa massima di ogni profilo, lo sconto
offerto dal concorrente sulla tariffa media.
35

Capitolato tecnico - Cassa Depositi e Prestiti

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