Curriculum - MEMOTEF Sapienza University of Rome

CURRICULUM VITAE
Giulia Rotundo
professore di II fascia nel settore SECS-S/06 (Metodi matematici dell’Economia e delle Scienze
Attuariali e Finanziarie) presso il Dipartimento di Metodi e modelli per l’Economia il Territorio e la
Finanza (MEMOTEF), Sapienza Università degli Studi di Roma.
Titoli
 1992: diploma di laurea in Matematica, Facoltà di Scienze matematiche fisiche naturali,
Università degli Studi di Roma La Sapienza;
 1993: specializzazione in Psicologia Cognitiva e Reti Neurali, Università degli Studi di Roma
La Sapienza;
 1997: diploma di laurea in Scienze della Informazione, Facoltà di Scienze matematiche fisiche
naturali, Università degli Studi di Roma La Sapienza;
 1996: titolare di una borsa di studio presso il CNR-IAC (Istituto per le Applicazioni del Calcolo
Mauro Picone), via del Policlinico 137, 00161 Roma;
 1996-2001: ricercatore presso Facoltà di Economia, Università degli Studi di Roma La
Sapienza, Roma;
 2001-2012: professore di II fascia presso il Dipartimento di Economia ed Impresa (DEIm),
Università degli Studi della Tuscia, Viterbo.
Appartenenza a società scientifiche
 2006- : IEEE-CIS (Computational Intelligence Society);
 2000- : AMASES (Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e
Sociali);
 1995- : UMI (Unione Matematica Italiana).
Attività di valutazione di progetti
COST, FIRB, PRIN, FRS-FNRS, SUPSI.
Aree di ricerca.
L’attività di ricerca è stata svolta nell’ambito delle seguenti problematiche:
A. Complex networks ed applicazioni all'economia ed alla finanza
Nell’ambito della teoria delle reti, lo studio delle reti complesse, ovvero di reti che presentano
proprietà non banali, costituisce un filone di studio in espansione con un approccio estremamente
interdisciplinare. In tale ambito mi occupo dello studio di reti economiche e finanziarie. I metodi
utilizzati sono relativi alla risoluzione di problemi di ottimizzazione su reti ed includono metodi
statistici necessari per la trattabilità di reti di grandi dimensioni. I modelli considerati riguardano
l’individuazione di fattori di rischio nei mercati finanziari, la comprensione delle cause della
correlazione dei mercati che amplificano le crisi, l’analisi della reazione del sistema finanziario a
shock, sia endogei che esogeni, l’individuazione dei leader e di elementi critici del mercato.
B. Memoria a lungo termine ed applicazioni alla finanza
Con il termine di “memoria a lungo termine” si indica il decadimento lento della correlazione, che
fornisce informazioni sulla reazione di un sistema a shock esterni, sulla possibilità di effettuare
previsioni e sulla correttezza delle formule di pricing nel caso di serie storiche di titoli finanziari. In
tale ambito mi sono occupata di formule di pricing, di trasformate dei processi frazionari integrati,
sulla la probabilità di attraversamento delle barriere. Ho considerato anche modelli ACE (Agent-
based Computational Economics), le proprietà dell’aggregato di agenti eterogenei che
rappresentano diverse caratteristiche di investitori nei mercati finanziari e l’analisi e
caratterizzazione delle bolle speculative e cluster industriali.
C. Reti neurali
In questo ambito mi sono occupata di aspetti teorici e numerici sulle reti di Hopfield e di backpropagation (fattore di carico di reti di Hopfield con pattern correlati, analisi econometrica, densità
delle funzioni di von Neumann-Morgenstern).
Elenco delle pubblicazioni
1. G. Rotundo, A. M. D’Arcangelis (2013), Network of firms: an analysis of market concentration,
Quality&Quantity. In press
2. M. Ausloos, G. Rotundo (2013). Truly complex information entropy measure for networks with directed
intercommunity links. Application to a case of opposite opinion citations. European Physics Journal B
(EPJB). In press.
3. R. Cerqueti, G. Rotundo (2012). The Role of Diversity in Persistence Aggregation. INTERNATIONAL
JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS, vol. 27, pp. 176-187, ISSN: 1098-111X, doi: DOI:
10.1002/int.2151. IF 1.653. Codice ISI: WOS:000298596400007, codice Scopus: 2-s2.0-84855176831.
4. N. K. Vitanov, M. Ausloos, G. Rotundo (2012). Discrete model of ideological struggle accounting for
migration. ADVANCES IN COMPLEX SYSTEMS, vol. 15, 1250049 (20 pp.), ISSN: 0219-5259, doi:
DOI: 10.1142/S021952591250049X. IF 1.213 (2010). Codice ISI: WOS:000305286500005, codice
Scopus: 2-s2.0-84862563921.
5. G. Rotundo (2012). An investigation of computational complexity of the method of symbolic images. In:
Advanced Dynamic Modeling of Economic and Social Systems. STUDIES IN COMPUTATIONAL
INTELLIGENCE, pp. 109-126, Springer, ISBN: 978-3-642-32902-9, ISSN: 1860-949X, doi: DOI
10.1007/978-3-642-32903-6.
6. J. Vitting Andersen, A. Nowak, G. Rotundo, L. Parrott, S. Martinez (2011). "Price-Quakes" Shaking the
World's Stock Exchanges. PLOS ONE, vol. 6, e26472, ISSN: 1932-6203, doi:
http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0026472. IF 4.411. Codice ISI:
WOS:000297154900021, codice Scopus: 2-s2.0-80355136409.
7. G. Rotundo (2011). Centrality Measures in Shareholding Networks. In: Use of Risk Analysis in
Computer-Aided Persuasion. NATO SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY SERIES. SUB-SERIES
E, HUMAN AND SOCIETAL DYNAMICS, vol. 88, pp. 12-28, AMSTERDAM:IOS Press Amsterdam,
ISBN: 978-1-60750-827-4, ISSN: 1874-6276.
8. R. Cerqueti, G. Rotundo (2010). Options with underlying asset driven by a fractional brownian motion:
crossing barrier estimates. NEW MATHEMATICS AND NATURAL COMPUTATION (NMNC), vol. 6,
pp. 109-118, ISSN: 1793-0057, doi: 10.1142/S1793005710001633.
9. G. Rotundo, A. M. D’Arcangelis (2010). Ownership and control in shareholding networks. JOURNAL OF
ECONOMIC INTERACTION AND COORDINATION, vol. 5, pp. 191-219, ISSN: 1860-711X, doi:
10.1007/s11403-010-0068-4. IF 0.759. Codice ISI: WOS:000284780700007, codice Scopus: 2-s2.078649908874.
10. G. Rotundo, A. M. D’Arcangelis (2010). Network analysis of ownership and control structure in the
Italian Stock market. ADVANCES AND APPLICATIONS IN STATISTICAL SCIENCES, vol. 2, pp.
255-273, ISSN: 0974-6811, doi: 10.1007/s11403-010-0068-4.
11. G. Rotundo, Cerqueti R (2010). Firms clustering in presence of technological renewal processes. In: T.
PUU, A. PANCHUK. Nonlinear Economic Dynamics, pp. 135-140, ISBN: 978-1-61668-788-5.
12. Cerqueti R, G. Rotundo (2010). Memory Property in Heterogeneously Populated Markets. In:
Preferences and Decisions. STUDIES IN FUZZINESS AND SOFT COMPUTING, vol. 257, pp. 53-67,
Springer Verlag, ISBN: 978-3-642-15975-6, ISSN: 1434-9922. Codice ISI: WOS:000292630700004,
codice Scopus: 2-s2.0-77956363813.
13. G. Rotundo (2010). Neural Networks for Non-independent Lotteries. In: Preferences and Decisions.
STUDIES IN FUZZINESS AND SOFT COMPUTING, vol. 257, pp. 369-375, Springer, ISBN: 978-3642-15975-6, ISSN: 1434-9922. Codice ISI: WOS:000292630700022, codice Scopus: 2-s2.0-
77956386967.
14. G. Rotundo, M. Ausloos (2010). Organization of networks with tagged nodes and biased links: A priori
distinct communities. The case of intelligent design proponents and Darwinian evolution defenders.
PHYSICA. A, vol. 389 (23), pp. 5479-5494, ISSN: 0378-4371, doi: 10.1016/j.physa.2010.07.029. IF
1.522. Codice ISI: WOS:000283904000015, codice Scopus: 2-s2.0-77957750794.
15. G. Rotundo (2010). Dall'integrale di Riemann all'integrale di Itô. vol. 1, pp. 1-68, ROMA: Aracne Ed.,
ISBN: 978-88-548-3751-5.
16. Cerqueti R, G. Rotundo (2009). Companies' Decisions for Profit Maximization: A Structural Model.
APPLIED MATHEMATICAL SCIENCES, vol. 3, pp. 1327-1340, ISSN: 1312-885X. IF 0.275. Codice
Scopus: 2-s2.0-77950948575.
17. G. Rotundo, A. M. D’Arcangelis (2009). Network of firms: an analysis of the relevance of integrated
ownership in market concentration. In: Science and Technology for Humanity (TIC-STH). SCIENCE
AND TECHNOLOGY FOR HUMANITY (TIC-STH), IEEE TORONTO INTERNATIONAL
CONFERENCE, pp. 685-690, IEEE, ISBN: 978-1-4244-3877-8, Toronto, Ontario, Canada, 26-27 Sept.
2009, doi: 10.1109/TIC-STH.2009.5444411. Codice ISI: WOS:000278343700121, codice Scopus: 2s2.0-77952683095.
18. F. Petroni, G. Rotundo (2008). Effectiveness of measures of performance during speculative bubbles.
PHYSICA. A, vol. 387, pp. 3942-3948, ISSN: 0378-4371, doi: 10.1016/j.physa.2008.02.070. IF 1.522.
Codice ISI: WOS:000256408100020, codice Scopus: 2-s2.0-43049087710.
19. F. Pozzi, T. Aste, G. Rotundo, T. Di Matteo (2008). Dynamical correlations in financial systems. In:
Complex Systems II. PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL
ENGINEERING, vol. 6802, 68021E, SPIE--The Int. Society for Optical Engineering, ISSN: 0277-786X,
doi: 10.1117/12.758822. Codice ISI: WOS:000253877000033, codice Scopus: 2-s2.0-41149116093.
20. G. Rotundo, A. Scozzari (2008). Co-evolutive models for firms dynamics. In: NAIMZADA A.K.,
TORRIERO A., S. STEFANI. Networks, Topology and Dynamics. LECTURE NOTES IN
ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, vol. 613, pp. 141-156, Springer, ISBN: 978-3-54068407-7, ISSN: 0075-8442. Codice ISI:WOS:000263416000007, codice Scopus: 2-s2.0-62549133074.
21. R. Cerqueti, G. Rotundo (2007). Productivity and costs for firms in presence of technology renewal
processes. INTERNATIONAL TRANSACTIONS IN OPERATIONAL RESEARCH, vol. 14, pp. 521534, ISSN: 0969-6016, doi: 10.1111/j.1475-3995.2007.00611.x. IF 0.648.
22. G. Rotundo, M. Ausloos (2007). Microeconomic co-evolution model for financial technical analysis
signals. PHYSICA. A, vol. 373, pp. 569-585, ISSN: 0378-4371, doi: 10.1016/j.physa.2006.04.062. IF
1.522. Codice ISI: WOS:000242316000049, codice Scopus: 2-s2.0-33751064105.
23. F. Petroni, M. Ausloos, G. Rotundo (2007). Generating synthetic time series from Bak-Sneppen
coevolution models. PHYSICA. A, vol. 384, pp. 359-367, ISSN: 0378-4371, doi:
10.1016/j.physa.2007.04.127. IF 1.522. Codice ISI: WOS:000249942400020, codice Scopus: 2-s2.034548137000.
24. R. Cerqueti, G. Rotundo (2007). Dynamics of Financial Time Series in an Inhomogeneous Aggregation
Framework. In: PERNA C. AND SIBILLO M.. Mathematical and Statistical Methods in Insurance and
Finance. pp. 67-74, ISBN: 978-88-470-0703-1.
25. G. Rotundo, M. Navarra (2007). On the maximum drawdown during speculative bubbles. PHYSICA. A,
vol. 382, pp. 235-246, ISSN: 0378-4371, doi: 10.1016/j.physa.2007.02.021. IF 1.522. Codice ISI:
WOS:000247993000030, codice Scopus: 2-s2.0-34249782251.
26. G. Rotundo (2006). Logistic function in large financial crashes. In: The Logistic Map and the Route to
Chaos: From the Beginning to Modern Applications. UNDERSTANDING COMPLEX SYSTEMS, vol.
1, pp. 239-258, BERLIN HEIDELBERG:Springer-Verlag, ISBN: 978-3-540-28366-9, ISSN: 1860-0832.
27. G. Rotundo (2005). The Hurst's exponent in technical analysis signals. In: Practical Fruits of
Econophysics. pp. 121-125, TOKYO:Springer-Verlag, ISBN: 4431289143.
28. R. Cerqueti, G. Rotundo (2005). Options with underlying asset driven by a fractional Brownian motion:
Crossing barriers extimates. In: Proceedings of the 8th Joint Conference on information Sciences (JCIS
2005). Salt Lake City, UTAH, 21-26/07/2005, vol. 1-3, pp. 1072-1075. Codice ISI WOS:
000233670801125.
29. G. Rotundo (2004). Neural networks for large financial crashes forecast. PHYSICA. A, vol. 344, pp. 7780, ISSN: 0378-4371, doi: 10.1016/j.physa.2004.06.091. IF 1.522. Codice ISI: WOS:000224995100015,
codice Scopus: 2-s2.0-5444260172.
30. R. Cerqueti, G. Rotundo (2003). Microeconomic modeling of financial time series with long term
memory. In: IEEE International Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering
Proceedings. Dal 20/03/2003 al 23/03/2003, vol. IEEE catalog number: 03TH8653, pp. 191-198, IEEE,
ISBN: 0-7803-7654-4. Codice ISI: WOS:000183306200026.
31. G. Rotundo, M. Menna, B. Tirozzi (2002). Distinguishing between chaotic and stochastic systems.
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C, vol. 13, No.1, pp. 31-39, ISSN: 0129-1831,
doi: 10.1142/S0129183102002936. IF 0.706. Codice ISI: WOS:000173899700004, codice Scopus: 2s2.0-0036341640.
32. G. Rotundo, P. Paolillo, B. Tirozzi (2000). A truncated Lévy approach for an italian share. In:
Europhysics conference abstracts, Applications of Physics in Financial analysis - 2 Liège (Belgium), 1315 luglio 2000, vol. 24E, pp. 69, Mulhouse, France:European Physical Society
33. G. Rotundo, M. Raffa, B. Tirozzi (2000). A statistical mechanics approach to portfolio selection. In:
Europhysics conference abstracts, Applications of Physics in Financial analysis - 2 Liège (Belgium) 1315 luglio 2000, vol. 24E, pp. 57, Mulhouse, France:European Physical Society.
34. G. Rotundo, M.Ciogli, B. Tirozzi, (2000). A diffusion approach to economic time series. In: Proceedings
of the Conference on "Applications of Physics in Financial Analysis". INTERNATIONAL JOURNAL
OF THEORETICAL AND APPLIED FINANCE, vol. 3, pp. 567-568, SINGAPORE:World Scientific,
ISSN: 0219-0249, Dublino, 15-17 luglio 1999, doi: 10.1142/S0219024900000619. Versione estesa
pubblicata anche sui Quaderni del Dipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche, Finanziarie
ed Assicurative, Facoltà di Economia, Università di Roma “La Sapienza”, Quaderno N. 8 (1999) .
35. G. Rotundo, S. Mariani, B. Tirozzi (2000). Hedging strategy with Langevin evolution. In: Proceedings of
the Conference on "Applications of Physics in Financial Analysis". INTERNATIONAL JOURNAL OF
THEORETICAL AND APPLIED FINANCE, vol. 3, pp. 553-556, SINGAPORE:World Scientific, ISSN:
0219-0249, Dublino, 15-17 luglio 1999, doi: 0.1142/S0219024900000553. Versione estesa pubblicata
anche sui Quaderni del Dipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche, Finanziarie ed
Assicurative, Facoltà di Economia, Università di Roma “La Sapienza” , Quaderno N. 10 (1999), pp. 1-26.
36. G. Rotundo, G.Cimino, G. Del Duce, L. Kadonaga, A. Sisani, G. Stabile, B. Tirozzi, Whiticar (1999).
TIME SERIES ANALYSIS OF GEOLOGICAL DATA. CHEMICAL GEOLOGY, vol. 161, pp. 253270, ISSN: 0009-2541, doi: 10.1016/S0009-2541(99)00091-1. IF 3.722. Codice ISI:
WOS:000083023800015, codice Scopus: 2-s2.0-0034012660.
37. G. Rotundo (1998). Neural networks for financial forecast. In: ESANN'98. 22-24 aprile, pp. 351-356,
Brussels:D-facto, ISBN: 2-9600049-8-1.
38. G. Rotundo (1998). NEURAL NETWORKS FOR PARTITIONABLE VARIATIONAL
INEQUALITIES. In: The Array Processing Language Proceedings, pp. 280-284, LUGLIO 1998.
39. E. Dorotheyev, G. Rotundo, B. Tirozzi (1995). Energy landscape of neural networks storing spatially
correlated patterns. JOURNAL OF PHYSICS. A, MATHEMATICAL AND GENERAL, vol. 28, pp.
3733-3741, ISSN: 0305-4470, doi: 10.1088/0305-4470/28/13/018. IF 1.641. Codice ISI:
WOS:A1995RK87200018, codice Scopus: 2-s2.0-36149030427.
40. G. Rotundo (1993). Reti neurali e serie caotiche. COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE DI
PSICOLOGIA GENERALE, vol. 9, pp. 113-127, ISSN: 0392-7504.
Attività editoriale
A. membro del comitato editoriale di

DYSES Journal (http://dyses.org.ar/ojs2333/index.php/jdyses/index ), ISSN 1852.379x.

Applied Mathematics ( http://journal.sapub.org/AM ), p-ISSN 2136-1409, e-ISSN 2136-1425.

Int. Journal of Applied Mathematical Research (IJAMR) http://www.sciencepubco.com/index.php/ijamr
B. guest editor of “Physics of Competition and Conflicts”, DYSES Journal Vols.1, 2 (2010), ISSN
1852.379x. Special issue.vol. 1-2, pp. 1-133 e 1-95, BUENOS AIRES:DYSES Asociation, ISSN: 1852-379X.
C. referee per le seguenti riviste:
Advances and Applications in Statistical Sciences, Advances in Complex Systems, Discrete and
Continuous Dynamical System – B, European Physical Journal B, IEEE Computational
Intelligence in Finance, International Journal of Bifurcation and Chaos (IJBC), International
Review of Financial Analysis, Neurocomputing, Physica A.
Conferenze e workshop
Ho organizzato e fatto parte del comitato scientifico di varie conferenze/workshop internazionali e sono stata
relatore su invito a più di 20 conferenze/workshop. Ho inoltre svolto la seguente attività di ricerca su invito:
1. 1-15/10/2012. Visiting scientist presso l’Universidad National de La Plata, La Plata, Argentina, su invito
della Prof.ssa N. Oliveira.
2. 18-19/09/2012. Invited expert al workshop della COST Action IS1104 “The EU in the new complex
geography of economic systems: models, tools and policy evaluation”. Chairman Prof. Commendatore.
3. 22-30/06/2012. Visiting scientist presso la Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences/Data
Archiving & Networked Services, Den Haag, The Netherlands. I risultati scientifici ottenuti durante la visita
sono riassunti nel lavoro “Bibliometric indicators and academic recruitment – simulating the effect of
different measures”, in collaborazione con Dr. A. Scharnhorst.
4. 14-21/07/2011. Visiting scientist presso la Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences/Data
Archiving & Networked Services, Den Haag, The Netherlands. I risultati scientifici ottenuti durante la visita
sono riassunti nel lavoro“Bibliometric indicators and poster presentation of the COST Action MP0801”, in
collaborazione con Dr. A. Scharnorst, utilizzato per la relazione finale sul progetto COST Action MP0801.
5. 18-25/05/2010. Visiting scientist presso l’Institute of Mechanics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia,
Bulgaria. I risultati scientifici ottenuti durante la visita sono riassunti nel lavoro “Complexity of networks
rising from the discretization of dynamical systems” in collaborazione con il Prof. N. Vitanov.
6. 7-14/02/2009. Visiting scientist at S.U.P.R.A.S. – Université de Liège, B-4000 Liegi, Belgio. I risultati
scientifici ottenuti durante la visita sono riassunti nel paper G. Rotundo, M. Ausloos, “Organization of
networks with tagged nodes and biased links: A priori distinct communities. The case of intelligent design
proponents and Darwinian evolution defenders”, Physica A (2010) 389 (23) 5479-5494.
7. Visiting researcher. Nel corso degli anni 1997-2000 ho ricevuto un supporto finanziario nell’ambito di un
programma di scambio scientifico su Ingegneria finanziaria per visite presso il Prof. S. Albeverio presso il
C.A.E.S.A.R. (Center of Advanced European Studies and Research, Bonn) e L’Università di Bochum, DE.
Roma, 30/01/2013
Giulia Rotundo