se vuoi leggere l`articolo in pdf clicca qui....

COME SVILUPPARE UNA STRATEGIA DI TRADING DI SUCCESSO
PARTE PRIMA: LE FASI DEL MERCATO
In questa serie di articoli viene illustrato passo dopo passo come sviluppare una strategia di
trading. Prima di incominciare a sviluppare una strategia, è necessario considerare quanto segue:
Nessuna strategia funziona sempre. I mercati presentano fasi diverse che si basano su eventi
fondamentali, sugli operatori di mercato e su altri fattori diversi. Questo articolo dimostra come
includere questi fattori nello sviluppo della strategia.
La fase di mercato predominante può avere una forte influenza sulla probabilità di successo di una
strategia. Se tradiamo con una strategia range – trading durante un trend, le perdite potrebbero
essere disastrose. Una strategia range dovrebbe essere utilizzata solo se i mercati mostrano segni
di un trend laterale o di un range trading. Tuttavia, se il mercato è volatile e si muove velocemente,
dovremmo utilizzare una strategia di breakout.
E’ importante ricordarsi questo se si vuole creare una propria strategia. Le persone cercano
spesso di raggiungere la perfezione. Per un trader, questo potrebbe avere effetti disastrosi, perché
la perfezione non solo è impossibile nel trading, ma potrebbe addirittura essere molto costosa. Lo
sviluppo di una strategia consiste nell’arte di concentrarsi sui risultati netti. Se un trader si
concentra sulle fasi del mercato e sceglie la propria strategia di conseguenza, può ottenere risultati
netti migliori. Prima di sviluppare la nostra strategia, dovremmo domandarci: Durante quale fase di
mercato utilizziamo la strategia?
QUALI FASI DI MERCATO ESISTONO?
In sostanza, le fasi del mercato possono essere suddivise in tre gruppi: ranges, breakouts e
trends. Questi differiscono nel punto più favorevole di entrata e di uscita.
RANGE
La caratteristica dei ranges è che il prezzo si muove all’interno di un “canale”. Durante questa fase
presumiamo che il prezzo rispetterà il confine della resistenza e del supporto e non andrà oltre.
Quindi ci comporteremo con saggezza, comprando ai minimi e vendendo ai massimi.
In particolare, i mercati tranquilli mostrano le caratteristiche dei ranges. Lo slancio del mercato
verso il momento di svolta del supporto o della resistenza è mancante. Fasi di range non resistono,
naturalmente, per sempre. Alla fine, gli operatori di mercato riescono a rompere il supporto o la
resistenza – il breakout
F1) grafico del range del GBP/USD timeframe a 4 ORE
Durante il periodo di circa due mesi possiamo osservare che la coppia di valute si muove nel range
tra 1,5740 e 1,5470. Tentativi di breakout ai massimi o ai minimi sono stati bloccati con successo.
Fonte: FXCM Trading Station / Marketscope
BREAKOUT
Dopo la rottura del supporto o della resistenza il prezzo può seguire questa direzione per un lungo
periodo. Il trading di breakout cerca di trarre profitto dal breakout e quindi di anticipare la rottura del
supporto o della resistenza. Se si segue la strategia di breakout si deve essere consapevoli del
fatto che, il momento del breakout – se ci sarà – è sconosciuto. La questione principale è quindi:
Se si rompono il supporto o la resistenza, il prezzo seguirà quella direzione?
Nel caso migliore di breakout e quindi se il trade di breakout funziona, il prezzo segue la direzione
del breakout. La Figura 2 mostra un classico breakout del cambio GBP/USD: il prezzo colpisce la
resistenza due volte e al terzo tentativo la resistenza viene rotta con forza. Di conseguenza il
prezzo incrementa ulteriormente. Nel nostro esempio, viene sviluppato un trend.
F2) grafico del breakout del GBP/USD timeframe a 4 ORE
Dopo due tentativi falliti di interrompere la crescita del range, si è verificato il breakout e il prezzo
è cresciuto ad un livello superiore
Fonte: FXCM Trading Station / Marketscope
>>Lo sviluppo di una strategia è l’arte di concentrarsi sui “risultati netti”
Se si segue una strategia di breakout bisogna essere chiari sui fatti,
perché il momento di breakout è sconosciuto. <<
TRENDS
I trends si sviluppano spesso dopo la rottura significativa del supporto o della resistenza. Il trend
ribassista può essere identificato da una serie di minimi decrescenti e massimi decrescenti, un
trend rialzista ha minimi crescenti e massimi crescenti.
I traders del trend utilizzano con saggezza il vecchio mercato azionario “ il trend è tuo amico”.
Seguono il trend fino all’ultimo. Se il prezzo diminuisce al di sotto del minimo precedente si parla di
un trend ribassista, mentre se oltrepassa l’ultimo massimo, di un trend rialzista. La Figura 3 mostra
un esempio di un trend ribassista.
Esistono varie possibilità di scoprire un trend. Molti traders utilizzano indicatori, per esempio le
medie mobili o l’indicatore di supertrend. Altri abbandonano le impostazioni tecniche e guardano
solo al prezzo (vedi Figura 3). In questa fase del trend i traders hanno l’obiettivo di massimizzare i
loro profitti e di “ottenere un pezzo più grande di torta”.
F3) grafico del downtrend dell’EUR/AUD timeframe a 4 ore
La coppia di valute genera massimi e minimi decrescenti . Soltanto l’aumento del prezzo al di
sopra della linea verde avrebbe posto fine al trend ribassista.
Il prossimo articolo
Nel prossimo articolo di questa serie mostreremo i differenti time frames che i traders possono
utilizzare per assumere le loro decisioni di trading.
INDICATORE DEL SUPERTREND
Il supertrend è un moving stop e una linea di inversione che è calcolata sulla base della volatilità.
Molto semplicemente, il Supertrend fornisce informazioni circa il trend primario. Se il mercato è al
di sopra dell’indicatore, si tratta di un trend rialzista, se invece è al di sotto, di un trend ribassista.
di Jens Klatt
Jens Klatt è un analista di mercato al DailyFx.de ed è il moderatore
del forum del German DailyFx. E’ nel settore della finanza da oltre
sette anni. Oltre all’analisi tecnica e fondamentale dei mercati, si è
concentrato sull’analisi del sentiment sul mercato forex e sviluppa le
sue decisioni di trading sulla base di queste analisi.
Contatto: www.dailyfx.de; [email protected]