TNT IV - Trading Educators

TNT IV
Il Diavolo è meno brutto di come ce lo dipingono!!!
(Guarda il video)
Al fine di aiutare la comprensione delle principali tecniche di Joe, soprattutto
quelle spiegate nelle appendici del libro che state leggendo, e che sono le
principali da apprendere in quanto le più frequenti, ho preparato un video di
un'ora circa in cui, con esempi grafici e reali, spiego nei dettagli le entrate di
cui si parla, credendo nel sempre valido detto “un'immagine vale più di mille
parole”.
Di sicuro se la lettura delle appendici vi ha lasciato dei dubbi, con la visione del
video tutto vi apparirà nella sua estrema chiarezza e semplicità.
Ecco il link, si trova nella sezione Formazione del nostro sito Trading
Educators: http://www.tradingeducators.it/trading_philosophy.htm
Cordiali saluti
Guido Albi Marini – Resp. Joe Ross Italia e Svizzera italiana
Trader Professionista
Per continuare la lettura del tuo capitolo, prosegui in basso▼
Capitolo 23
LA CAMELBACK TECHNIQUE
I prezzi si possono muovere in modo disordinato. A volte vediamo
trading range ampie e frammentate, trend che hanno durata molto
breve e molte esplosioni e crolli che rendono difficile operare nei
mercati, anche per i trader migliori.
Sembra che in determinate condizioni solo i trader innovativi e capaci
di adattarsi possano guadagnare in modo continuativo con il trading.
A volte è necessario un insieme di strumenti semplici. In questo
capitolo vediamo un insieme di strumenti che sta dimostrando di
avere successo in alcuni tipi di grafici. Nelle illustrazioni che seguono,
utilizzo una media mobile esponenziale a 15 barre delle chiusure,
insieme alla semplice media mobile a 40 barre dei massimi e dei
minimi. Con la media mobile dei massimi e dei minimi creo un canale.
Quando i prezzi si muovono oltre i confini del canale, cerco di
operare su formazioni grafiche “appuntite”. Non cerco mai di entrare
in un trade quando i prezzi sono all’interno del canale. La media
mobile esponenziale è un filtro che utilizzo per evitare di fare trading
quando la media è piatta. Anche se i prezzi sono fuori dal canale, fino
a quando la media mobile a quindici barre è piatta, o relativamente
piatta, non tento un trade.
Si ha un trade quando la media mobile sta formando un trend e i
prezzi sono fuori dal canale. Se i prezzi sono sopra il canale, cerco
solo trade al rialzo. Se i prezzi sono sotto il canale, cerco solo trade
al ribasso.
Guardiamo un grafico per comprendere come funziona la Camelback
technique. Questa tecnica può essere utilizzata intraday o per
position trading in intervalli temporali più lunghi.
Nel grafico precedente vediamo tre medie mobili. La più variabile
(linea tratteggiata) è una media mobile esponenziale a 15 barre delle
chiusure. Viene utilizzata per evitare le aree in cui i prezzi hanno
poco movimento. Quando la media mobile a 15 barre è piatta, non
cerchiamo di entrare in un trade.
Le altre medie mobili sono: una media mobile semplice a 40 barre dei
massimi e una media mobile semplice a 40 barre dei minimi. Queste
due formano un canale che serve per sapere quando è corretto
entrare in un trade.
Se i prezzi sono fuori dal canale, purché la media a 15 barre non sia
piatta, possiamo tentare di entrare in un trade, come verrà spiegato di
seguito.
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L’idea alla base della tecnica Camelback è di individuare il lato
corretto del mercato. Ciò viene effettuato mediante il canale creato
dalle semplici medie mobili a quaranta barre dei massimi e minimi.
QUANDO I PREZZI SONO ALL’INTERNO DEL CANALE NON OPERIAMO. QUANDO
I PREZZI SONO SOPRA IL CANALE, LA POSIZIONE CORRETTA È AL RIALZO.
QUANDO I PREZZI SONO SOTTO IL CANALE, LA POSIZIONE CORRETTA È AL
RIBASSO.
Non tentiamo di entrare se la media mobile esponenziale a 15 barre
è piatta o quasi piatta. Lo scopo della media mobile esponenziale è di
valutare il movimento dei prezzi più recente, per scoprire più
rapidamente quando i prezzi si stanno appiattendo.
Con la tecnica Camelback stiamo cercando un metodo, basato su tre
filtri, per essere dal lato corretto dei prezzi. Stiamo seguendo l’antico
concetto di fare trading con il trend di lungo termine entrando su un
segnale di rottura di un massimo o minimo di breve termine quando il
trend di medio termine si muove in direzione opposta al trend di lungo
termine.
Vediamo nei grafici come funziona il concetto e definiamo alcune
regole.
• Quando i prezzi sono sopra la media mobile a 40 barre dei
massimi, entriamo al rialzo su una rottura del massimo della barra
che forma il minimo locale.
• Quando i prezzi sono sotto la media mobile a 40 barre dei minimi,
entriamo al ribasso su una rottura del minimo della barra che
forma il massimo locale.
• Non entriamo su una rottura del massimo o del minimo con
apertura in gap.
• Non entriamo se la media mobile a 15 barre è piatta o si è
allontanata dalla direzione del trade in cui vogliamo entrare.
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Ad “A” i prezzi sono all’interno del canale. Le barre di prezzo devono
essere completamente fuori dal canale per poter utilizzare la tecnica
Camelback. Quando i prezzi sono sopra il canale, cerchiamo di
comprare una rottura del massimo della barra che forma il minimo
locale. “B” è un minimo locale. Un’entrata 1 tick sopra “B” consente di
coprire i costi e forse di avere un piccolo profitto. Un trailing stop sotto
il minimo di ogni barra permette di ottimizzare i profitti 4 barre dopo
“B”. “C” è il minimo locale successivo. Un’entrata 1 tick sopra il
massimo di “C” consente poco più della copertura dei costi e
un’uscita a pareggio nelle due barre successive. Il successivo minimo
locale è “D”. L’entrata 1 tick sopra il massimo di “D” porta un trade
profittevole. L’entrata sopra il minimo locale successivo, “E”, permette
di coprire i costi e uscire in pareggio. Le entrate sopra i minimi locali
“F” e “G” danno profitti.
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“H” è un minimo locale il cui massimo non viene superato e quindi
non offre una possibile entrata. A “I” la media mobile esponenziale
sta girando ed è piatta. Inoltre non c’è la rottura necessaria.
Successivamente i prezzi si spostano all’altro lato del canale. A
questo punto cerchiamo di entrare al ribasso.
Quando vediamo barre di prezzo che sono completamente fuori dal
canale, cerchiamo di entrare al ribasso sulla rottura del minimo della
barra che forma il massimo locale
“J” è un massimo locale. E’ il massimo di una piccola correzione del
recente trend al ribasso di medio termine. Entrare al ribasso sulla
rottura del minimo di “J” è un’operazione profittevole. “K” è un
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massimo locale. L’entrata sulla rottura del minimo di “K”, che si è
verificata 3 giorni dopo, produce un trade profittevole.
I prezzi successivamente tornano nel canale e poi sopra. “L” è un
minimo locale. Servono 3 barre per superare il suo massimo e
quando ciò accade il trade consente di coprire i costi. L’entrata sulla
rottura del massimo di “M” produce un profitto.
La rottura del massimo della barra “N” non consente un’entrata a
causa dell’apertura in gap. Lo stesso accade per la barra “P”. La
rottura del massimo di “O” produce un profitto. Ciò che stiamo
facendo potrebbe essere definito scalping. Fare scalping sul grafico
di lungo termine utilizzando tecniche di trading di breve termine è un
modo efficace per operare su questo tipo di movimento dei prezzi.
Ora vediamo un altro grafico per comprendere meglio che cosa
stiamo cercando di fare.
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Nel grafico successivo, nella seconda metà, vediamo un mercato in
un momento in cui corrono voci su problemi nel Medio Oriente. Prima
delle voci i prezzi avevano rotto una congestione e iniziato un trend al
ribasso. La tecnica Camelback ci ha tenuto lontano dai problemi.
Iniziamo con “a”, dove abbiamo un minimo locale completamente
fuori dal canale. Un trade ad “a” consente al massimo di coprire i
costi e poi chiudere a pareggio la posizione.
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A “b”, cerchiamo di entrare al ribasso sotto il minimo del massimo
locale, ma il trade viene annullato dall’apertura in gap.
A “c” la media mobile a 15 barre sta salendo e un trade sopra il
massimo di “c” porta alla copertura dei costi e allo stop a pareggio.
I trade “d”, “e”, “f”, “g”, e “h”, sono profittevoli con entrata al ribasso
alla rottura del minimo di una barra che ha formato un massimo
locale. Il trade “i” non è stato effettuato a causa dell’apertura in gap.
Il trade migliore è stato fatto con un’entrata 1 tick sopra “j”, che è un
minimo locale.
Ora vediamo la gestione di un trade Camelback. Copro i costi appena
possibile utilizzando 1/3 della posizione. Definisco uno stop di breve
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termine per prendere profitto con 1/3 della posizione e lascio correre
la parte rimanente (1/3) utilizzando un trailing stop.
Di tanto in tanto, quando la media mobile a 15 barre è piatta, non si
entra in posizioni che avrebbero dato grandi profitti. Questo viene
compensato dal fatto di evitare a volte forti movimenti in direzione
opposta al nostro trade. L’obiettivo è di avere profitti regolarmente.
Vediamo un altro grafico.
Ci sono sei trade nel grafico successivo. Sarebbe stato difficile
operare senza un filtro, che in questo caso è stato fornito dalla
tecnica Camelback. Ovviamente questa tecnica a volte può non
consentire molti trade, ma ha dimostrato di produrre buoni risultati.
Sembra soddisfare il requisito di mantenere piccole le perdite e
lasciare correre i profitti. Vediamo i sei trade.
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Ad “a”, “b”, “d”, ed “e” entriamo al ribasso alla rottura del minimo di un
massimo locale. A “c” e “f” entriamo al rialzo alla rottura del massimo
di un minimo locale.
Ecco un ultimo grafico in cui si mostra l’utilizzo della Camelback.
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Quando i prezzi escono dal lato inferiore del canale, l’entrata al
ribasso alla rottura del minimo di quasi tutte le barre che hanno
formato un massimo locale produce un profitto, o almeno copre i
costi.
Ho evidenziato con “x” i possibili punti di entrata.
L’ultimo trade evidenziato con “x” si conclude con una perdita.
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