Facoltà di SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE

Facoltà di
SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE
Modulo
Le soft skill nel contesto della consulenza specialistica: il caso delle strategie creditizie
nel nuovo contesto regolamentare.
Docente
Stefano Romano (Prometeia)
Obiettivo del corso
Il corso apre una vista sul contesto regolamentare BCE e sulle modalità con cui i vincoli
normativi guidano le scelte operative in fase di sviluppo del portafoglio crediti. A tal
fine sono approfondite le interrelazioni tra i vincoli regolamentari e l’operatività del
credito per il tramite delle strategie creditizie e delle azioni di repricing. Il modulo
sensibilizzerà sull’importanza delle softs kills riferite al contesto della consulenza
specialistica. In particolare saranno trasferiti i concetti di time management
(organizzazione delle attività), team working (collaborazione finalizzata al risultato) e
public speaking (presentazione dei risultati).
Programma del corso
1. La regolamentazione europea, il Single Supervisory Mechanism e i vincoli di
patrimonializzazione.
2. Le caratteristiche del portafoglio crediti (i segmenti di rischio, gli stati
amministrativi e regolamentari, composizione).
3. I criteri di redditività, rischio e rendimento (EVA, RARORAC).
4. La metodologia di analisi e di ricomposizione (clusterizzazione, modello di stress,
analisi di scenario, proiezione volumi, RWA, ricorsività e raggiungimento obiettivi
target).
5. Il trasferimento delle strategie creditizie nell’operatività (semafori del credito,
pricing risk adjusted, procedure gestionali, reporting).
6. I processi coinvolti e le loro interrelazioni; i flussi informativi CRO-CFO-CLO.
Bibliografia
Regolamentazione bancaria in particolare CRR/ CRD.
Didattica del corso
Il corso prevede lezioni frontali finalizzate ad illustrare l'approccio teorico e gli
elementi operativi. Durante il corso verrà inoltre presentato un case study che sarà
discusso in una sessione in cui gli studenti saranno chiamati a presentare i risultati e le
modalità operative adottate.
Metodo di valutazione
La valutazione sarà individuale e basata sulla modalità di interazione con i singoli
studenti sia nelle sessioni introduttive sia nella discussione finale del case study.
Condizioni di accesso
Avere superato l’insegnamento “Gestione di portafoglio” o “Gestione dei rischi
finanziari”.
Numero di ore
14 ore (2 CFU).
Numero partecipanti: massimo 20.