Testo del 2° esonero di BGR 2016 File

Facoltà di Scienze politiche, sociologia, comunicazione
2° ESONERO DI “BANCA E GESTIONE DEL RISCHIO”
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
“ANALISI ECONOMICA DELLE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI”
prof. Annalisa Di Clemente
18/05/2016
(a.a. 2015-2016)
1) Descrivete e commentate le fasi di un tipico processo di portfolio asset
allocation.
2) Analizzate le possibili ed alternative tecniche di gestione nel tempo di un
portafoglio finanziario.
3) Descrivete i contributi della letteratura finanziaria finalizzati a superare i
limiti del CAPM tradizionale.
4) Illustrate le caratteristiche del modello di portafoglio di Markowitz e le
conclusioni a cui giunge.
“Sapienza” Università di Roma