Domande Mate 2 (fin)
Transcript
Domande Mate 2 (fin)
1. Hai finito gli esami? E adesso dove vai in vacanza? 2. I 4 Assiomi del calcolo di probabilità 3. Integrale generalizzato, esempi di integrali che convergono o divergono, criterio del confronto con esempio. Criterio del confronto asintotico con esempio. 4. Intensità istantanea d'interesse 5. Calcolo del TIR, la DCF 6. Valore atteso e Varianza di una Y funzione di X 7. Dipendenda e indipendenza stocastica, teorema di Bayes 8. Secondo teorema fondamentale del calcolo integrale e applicazioni all'interno del calcolo delle probabilità 9. Definizione di funzione B-misurabile 10. Capitalizzazione attuariale 11. Momenti, Covarianza e dimostrazione, media delle covarianze, varianza di un vettore (non esiste), indice di Bravais 12. Modello di selezione del portafogli 13. Definizione di numero aleatorio (continuo e discreto), f. di prob e di ripartizione di entrambi, distribuzione uniforme continua e di Poisson (prof. Coffett) 14. Significato (in parole) di duration e duration modificata, formule delle due durations, significato di volatilità 15. Distribuzioni notevoli di probabilità (poisson, binomiale, esponenziale, uniforme, normale) 16. Definizione di variabile aleatoria e concetto di B-misurabilità 17. Titoli senza cedole: BOT, rendimento lordo, rendimento di compravendita, legame con la non scindibilità degli interessi semplici, rendimento netto con imposte all'emissione/al rimborso 18. Probabilità in generale, Teorie complete (impostazione classica, frequentista e soggettivista) e incomplete (assiomatica), Algebra di Boole, COV(X,Y) e Corr(X,Y) 19. Integrale di Riemann + proprietà (additività, linearità, modulo, monotonia) 20. "Mi dica tutto quello che sa sulla funzione di ripartizione" (Moretto) 21. Calcolare gli interessi periodali, in tutti i tipi di capitalizzazione (semplice, composta, interessi semplici anticipati) 22. Perche un numero aleatorio deve essere in coerenza con l'algebra? Definizione esatta + esempi. 23. 1.che cos'è un numero aleatorio?2.cos'è un evento?3.quali sono caratteristiche della funz di densità di probabilità? 24. Disegnare F(x) data la funzione di densità di probabilità f(x) di un numero aleatorio continuo (Peccati) 25. Duration modificata e volatiltà 26. Covarianza (X,Y), definizione proprietà e caso Cov(X,Y)=0 27. numero aleatorio continuo e discreto 28. algebra 29. poisson 30. covarianza 31. il confronto fra criterio del TIR e criterio del VAN (prof. Mariano) 32. vettore aleatorio 33. assiomi della probabilità 34. dimostrazione di due teoremi: p(nonE)=1-p(E) e p(E1uE2)=p(E1)+p(E2)P(E1intE2) 35. Teorema della media integrale e significato geometrico 36. Cantelli e dimostrazione 37. varianza di combinazione lineare di due vettori aleatori 38. Ammortamenti 39. APV significato, formula e scomposizione in quote di periodo (sia dei mezzi propri, sia dei mezzi di terzi) 40. Generalita di un fattore finanziario 41. dimostrazione della gaussiana e duration 42. Livelli di generalità per leggi di due variabili 43. tassi eq in CAP. Composta 44. tan 45. funzione di ripartizione 46. teorema di Bayes e indipendenza stocastica 47. Numero aleatorio discreto e continuo, algebra e poisson 48. Covarianza e vettore aleatorio 49. Titoli con cedole (per uno che si presentava con 30) 50. Assiomi della probabilità e dimostrazione di due teoremi: p(nonE)=1-p(E) e p(E1uE2)=p(E1)+p(E2)-P(E1intE2) 51. Proprietà dell’integrale definito e teorema della media 52. Teorema della media integrale e significato geometrico 53. Teorema di cantelli e dimostrazione 54. Varianza della combinazione lineare di due aleatori 55. Ammortamenti 56. APV significato, formula e scomposizione in quote di periodo (sia dei mezzi propri, sia dei mezzi di terzi).... (domanda di D'Amico) 57. Generalità di un fattore finanziario e fattori coniugati 58. Dimostrazione della gaussiana e duration 59. Livelli di generalità per le leggi in due variabili (domanda fatta da D’amico) 60. Varianza valere atteso covarianze sia per vettori che per numeri, funzione lineare affine e densità di probabilità 61. Struttura dei tassi a termine (più o meno tutto quello che c'è da dire con le formule principali), mi ha fatto toccare 62. anche Zero-coupon bond, tassi equivalenti e arbitraggio 63. Intensità istantanea di interesse, duration e modificata, covarianza tra due componenti di un vettore aleatorio e vettori 64. aleatori in genere (tutto quello che potete dire) 65. Chiusura iniziale del leasing sia con anticipo in contanti sia con anticipo in canoni 66. Dimostrazione di "a" figurato n al tasso i, per le rendite posticipate (domanda di Impedovo) 67. immunizzazione finanziaria (Castagnoli) 68. Numero aleatorio, funzione di ripartizione, distribuzione esponenziale negativa 69. Confronto asintotico e integrale notevole 70. duration portafoglio titoli, duration in generale, duration zcb (D’amico) 71. Struttura a termine, ZCB e obbligazioni con cedole, scomposizione di obbligazioni con cedole in ZCB 72. tassi eq in CAP. Composta e TAN (D’amico, conversazione di circa 30 secondi fra domanda e risposta) 73. funzione di ripartizione (cigola) 74. teorema di Bayes e indipendenza stocastica (Castagnoli) 75. duration modificata, come ci si arriva, poi duration e come ci si arriva 76. condizione di chiusura nel credito al consumo e taeg (D' Amico) 77. Monti: "parlami dei teoremi fondamentali del calcolo integrale, se sai anche la dimostrazione del primo teorema, e' 78. ancora meglio!" 79. Scindibilità (in due variabili + teorema e cantelli) e la derivata dell'intensità istantanea d'interesse 80. Teorema della media, ipotesi, tesi. Poi mi ha dato una funzione a "gradini" ( f(x): 5 se 0<x<1 1 se 1<x<2) e dovevo dire se 81. soddisfaceva le ipotesi e la tesi 82. Poi visto che aveva ancora tempo mi ha chiesto se conoscevo delle applicazioni del teorema della media e gli ho fatto l'esempio della velocità !