xvii workshop on quantitative finance
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xvii workshop on quantitative finance
default modeling portfolio optimization credit risk volatility financial modeling market micro-structure systemic risk order book pricing MARIA ELVIRA MANCINO Università degli Studi di Firenze STEFANO MARMI Scuola Normale Superiore DAVIDE PIRINO Scuola Normale Superiore DANIELE REGOLI Scuola Normale Superiore CHIARA SABELLI Scuola Normale Superiore INFO [email protected] 050 509307 - 654 - 554 [email protected] http://mathfinance.sns.it/qfwxvii/ e C o m u n i c a z i o n e Scuola Normale Superiore S e r v i z i o FABRIZIO LILLO d e l Scuola Normale Superiore c u r a GIACOMO BORMETTI a ORGANIZING COMMITTEE E l a b o r a z i o n e Palazzo della Carovana Piazza dei Cavalieri, 7 Pisa R e l a z i o n i E s t e r n e | S N S 28- 29 January XVII WORKSHOP ON 2016 QUANTITATIVE FINANCE SCIENTIFIC COMMITTEE FABIO BELLINI MARIA ELVIRA MANCINO MATHIEU ROSENBAUM GIACOMO BORMETTI STEFANO MARMI SERGIO SCARLATTI ANDREA CONSIGLIO MASSIMO MORINI CARLO SGARRA FRIEDERICH HUBALEK ALDO NASSIGH PETER TANKOV FABRIZIO LILLO LORIANA PELIZZON JOSEF TEICHMANN ELISA LUCIANO MUSTAFA PINAR TIZIANO VARGIOLU Università degli Studi di Milano Bicocca Scuola Normale Superiore Università degli Studi di Palermo Technische Universität Wien Scuola Normale Superiore Università degli Studi di Torino Università degli Studi di Firenze Scuola Normale Superiore Banca IMI Unicredit Group Università Ca’ Foscari Venezia Bilkent University, Ankara Université Pierre-et-Marie-Curie, Paris Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Politecnico di Milano Université Denis Diderot, Paris ETH Zurich Università degli Studi di Padova