Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali
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Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA DIPARTIMENTO DI METODI QUANTITATIVI PER LE SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI Direttore: Prof. Michele Zenga RELAZIONE ANNUALE ANNO 2008 Via Bicocca degli Arcimboldi 8 - 20126 Milano Edificio U7 - 4° piano [email protected] - www.dimequant.unimib.it Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 1 INDICE 1. IL DIPARTIMENTO 5 2. IL PERSONALE 7 3. GLI INSEGNAMENTI E LE COMPETENZE DIDATTICHE 15 4. SEMINARI & CONVEGNI 17 5. L’ALTA FORMAZIONE 23 6. ATTIVITA’ DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO 26 7. CENTRI DI RICERCA 57 8. RIVISTA “STATISTICA & APPLICAZIONI” 59 9. LABORATORIO STATISTICO-INFORMATICO 60 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 3 1. IL DIPARTIMENTO I l Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali è stato costituito nel 1998, all’atto dell’istituzione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, quale dipartimento afferente alla Facoltà di Economia. La sua missione è quella di contribuire allo sviluppo degli studi e della conoscenza e di formare gli studenti nell’ambito delle discipline dei metodi quantitativi, in particolare, nelle applicazioni della matematica nel campo della finanza e della statistica metodologica e applicata affinché essi possano proporsi, a conclusione del ciclo di studi, sul mercato del lavoro con un bagaglio di competenze tale da renderli competitivi nel contesto italiano ed europeo. Al Dipartimento, diretto dal Prof. Michele Zenga, afferiscono 9 prof. ordinari, 10 prof. associati, 16 ricercatori nonché 6 assegnisti, 7 collaboratori ed esperti linguistici e diversi collaboratori di ricerca. I campi in cui si articola l’attività didattica e di ricerca del Dipartimento ricadono negli ambiti disciplinari delle seguenti aree: statistica, matematica, informatica e lingue straniere (inglese, francese, spagnolo e tedesco). Il Dipartimento ha raggiunto una massa critica di persone e di elevate competenze idonee a progettare e gestire le più avanzate e originali attività di ricerca e, conseguentemente, i più complessi interventi formativi. A tal fine sono impegnate tutte le strutture didattiche e di ricerca del Dipartimento e ogni anno vengono attivati gli insegnamenti che meglio incontrano le esigenze sempre più moderne e sofisticate di chi aspira ad operare nel campo della ricerca statistica, della finanza, del marketing e della consulenza aziendale. Tutto ciò grazie al continuo processo di accumulazione delle conoscenze che negli anni è stato alimentato da docenti, ricercatori e collaboratori di ricerca. Il Dipartimento è sede amministrativa di due dottorati di ricerca: “Statistica e Applicazioni” e “Matematica per l’Analisi dei Mercati Finanziari”. L’attività di ricerca sempre più qualificata, svolta all’interno del Dipartimento, ha favorito lo sviluppo di una Scuola di Dottorato di Ricerca in “Statistica e Matematica Applicata alla Finanza” con la missione di contribuire al miglioramento organizzativo e di coordinamento didattico per la formazione scientifica ed intellettuale di personalità di elevato profilo nonché finalizzata all’apprendimento delle più moderne metodologie di ricerca statistica e di analisi matematica applicata allo studio della finanza. Il Dipartimento svolge, inoltre, attività di supporto alle lauree triennali e magistrali della Facoltà di Economia, per le discipline che riguardano le aree sopramenzionate. Esso, inoltre, rappresenta il naturale riferimento del Corso di Laurea in “Economia, Statistica ed Informatica per l’Azienda” e del Corso di Laurea Magistrale in “Economia e Finanza”. Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 5 Nella storia di questo Dipartimento un altro elemento che ha avuto grande rilevanza è l’attività editoriale relativa alla Rivista “Statistica & Applicazioni”, fondata nel 2003 insieme ad altri dipartimenti universitari, il cui scopo è quello di promuovere la ricerca nel settore della statistica metodologica pubblicando articoli scientifici che apportano contributi originali e mostrano in modo esplicito la loro applicabilità concreta. In alcuni casi l’interesse di alcuni gruppi su determinati filoni di ricerca ha determinato la costituzione di centri di ricerca interdipartimentali collegati con le attività scientifiche e culturali del Dipartimento. E’ il caso di: C.A.E.F. “Centro di Analisi Economiche e Finanziarie” Il Centro intende contribuire all’avanzamento delle conoscenze per mezzo di ricerche interdisciplinari nell’ambito di discipline economiche e finanziarie e dei metodi quantitativi applicati all’economia e alla finanza. Nasce da un percorso di elaborazione teorica e impegno concreto legato in questi anni al lavoro di docenti appartenenti a diverse aree disciplinari. C.I.S.P.E.S. “Center for Interdisciplinary Studies in Economics, Psychology and Social Science” E’ un centro di ricerca che si propone di contribuire all’avanzamento delle conoscenze per mezzo di ricerche interdisciplinari mirate al miglioramento delle capacità esplicative e predittive dei principali modelli usati in economia, psicologia e in generale nelle scienze sociali. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, didattiche e di ricerca il Dipartimento dispone di un laboratorio di ricerca statistico-informatico e di una vasta sala attrezzata per i seminari. Il Dipartimento, pertanto, si propone di rappresentare non solo un importante centro di ricerca multidisciplinare ma anche come un vero e proprio laboratorio di idee nel quale vengono realizzati progetti innovativi ed originali. Tabella sintetica dell’attività amministrativa-contabile (nel 2008) N Importo euro Mandati 262 173.798,06 Impegni 268 187.793,13 Reversali 25 191.706,66 Accertamenti 24 231.969,15 Missioni 12 32.430,14 Registrazioni materiali inventariati 76 37.153,96 6 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 2. IL PERSONALE 2.1 I PROFESSORI E I RICERCATORI Al Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca afferiscono trentacinque (35) docenti e ricercatori strutturati. Trentadue (32) docenti e ricercatori fanno parte dell’Area Disciplinare 10 (Scienze Economiche e Statistiche) e tre (3) docenti e ricercatori dell’Area Disciplinare 6 (Scienze Informatiche) e inquadrati nei settori scientifico-disciplinari: SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/05, SECS-S/06, INF/01, L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12, L-LIN/14. Tab. 1 Docenti e Ricercatori Strutturati dell’Area Disciplinare 6 e 10 , Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali. Anno 2008 N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 COGNOME E NOME Anderson Robin Avellone Alessandro Bellini Fabio Bonatti Maria Borroni Claudio Carcano Giovanna Cazzaro Manuela Fattore Marco Fiori Anna Maria Fiorino Guido Foroni Ilaria Gonzalez Anamaria Grassi Rosanna Greselin Francesca Kreyder Laura Lovaglio Pietro Giorgio Maffenini Walter Moscato Ugo Naimzada Ahmad Pasquazzi Leo Pederzoli Chiara Pini Rita Polisicchio Marcella Pollastri Angiola Radaelli Paolo Rosazza Gianin Emanuela RUOLO R.U. P.A. P.A. R.U. P.A. P.A. P.A. R.U. R.U.C. R.U. R.U. R.U. R.U. P.A. P.A. P.A. P.O. P.O. R.U. R.U.C. R.U. P.O. P.O. P.O. R.U. R.U. S.S.D. L-LIN/12 INF/01 SECS-S/06 L-LIN/07 SECS-S/01 SECS-S/06 SECS-S/01 SECS-S/03 SECS-S/01 INF/01 SECS-S/06 L-LIN/07 SECS-S/06 SECS-S/01 L-LIN/04 SECS-S/01 SECS-S/01 INF/01 SECS-S/06 SECS-S/01 SECS-S/06 SECS-S/06 SECS-S/01 SECS-S/01 SECS-S/01 SECS-S/06 27 28 Stefani Silvana Tornaghi Paola P.O. P.A. SECS-S/06 L-LIN/12 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali Facoltà Economia Economia Economia Economia Economia Economia Economia Scienze Statistiche Economia Economia Economia Economia Economia Economia Economia Scienze Statistiche Economia Economia Economia Economia Economia Economia Economia Economia Economia Economia Economia Economia 7 29 30 31 32 33 34 35 Tulli Vanda Vittadini Giorgio Vogler Stefanie Zambruno Giovanni Zenga Mariangela Zenga Michele Zini Alessandro R.U. P.O. R.U.C. P.O. R.U. P.O. P.A. SECS-S/06 SECS-S/01 L-LIN/04 SECS-S/06 SECS-S/05 SECS-S/01 SECS-S/01 Economia Scienze statistiche Economia Economia Economia Economia Economia Legenda: P.O: Professori Ordinari/Straord.; P.A: Professori Associati; R.U: Ricercatori Confermati; R.U.C.: Ricercatori non confermati. Numero trentadue (32) docenti fanno parte della Facoltà di Economia e numero tre (3) docenti della Facoltà di Scienze Statistiche. Tab. 2 Settori Scientifico-Disciplinari dell’Area 10, Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali. Anno 2008 N. 1 2 3 4 SSD SECS-S/01 SECS-S/03 SECS-S/05 SECS-S/06 5 6 7 8 L-LIN/04 L-LIN/07 L-LIN/12 L-LIN/14 Settori Scientifico-Disciplinari Statistica Statistica Economica Statistica Sociale Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie Lingua e Traduzione - Lingua Francese Lingua e Traduzione - Lingua Spagnolo Lingua e Traduzione - Lingua Inglese Lingua e Traduzione - Lingua Tedesca Tab. 3 Numero di Docenti e Ricercatori dell’Area 10, Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali. Anno 2008 N. 1 2 3 Docenti e Ricercatori Strutturati Professori Ordinari Professori Associati Ricercatori Totale 2008 9 10 16 35 Tab. 4 Numero di Docenti e Ricercatori dell’Area 6, Settore Scientifico-Disciplinare INF/01, Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali. Anno 2008 N. 1 2 3 8 Docenti e Ricercatori Strutturati Professori Ordinari Professori Associati Ricercatori Totale 2008 1 1 1 3 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 2.2 I DOCENTI A CONTRATTO E I SUPPLENTI Tab. 5 Professori a contratto ed i supplenti Insegnamenti 1 Silvia Annaratone 2 Giovanni Bottazzi 3 Paolo Brunasti 4 Andrea Calogero 5 Sergio Carulli 6 Roberto Colombi 7 Marie Angie Jourdan-Gueyer 8 Patricia Kennan 9 Margherita Mauri 10 Luca Mazzei 11 Salvatore Militello 12 Gianpaolo Monti 13 Giovanni Paganini 14 Luigi Santamaria 15 Anna Torriero Matematica Generale Analisi tecnica di Borsa Informatica Generale Matematica generale I Informatica Generale Econometria Lingua Francese Lingua Inglese Matematica Generale Informatica Generale - Laboratorio Inform. per la Statistica Statistica per le Assicurazioni Matematica Generale II Dinamica dei Sistemi Aziendali Statistica Economica Matematica Finanziaria Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 9 2.3 GLI ASSEGNISTI DI RICERCA I Docenti dell’Area Disciplinare 10 hanno investito nella formazione di risorse umane impiegate in qualità di assegnisti di ricerca, giovani ricercatori e borsisti. Ciò ha comportato l’incremento della stessa struttura, come si evince dai dati riportati nella seguente tabella 6. Tab. 6 Assegni di ricerca, Progetti di ricerca “Giovani ricercatori” e borse dell’area 10, Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali. Anno 2008 N. - Cognome e Nome - SSD - Descrizione - Tematica Programma di ricerca 1 - Calabrese Raffaella SECS-S/01 - Assegno di Ricerca dal titolo: “Analisi congiunta dei rischi di insolvenza e recupero” Data inizio: 01/01/2007 Data fine: 31/12/2008 Rinnovato fino al 31/12/2009 2 - Felletti Daniele SECS-S/06 - Assegno di Ricerca dal titolo: “Metodi quantitativi per la valutazione di strumenti derivati nei mercati dell’energia” Data inizio: 01/01/2006 Data fine: 31/12/2007 Rinnovato fino al 31/12/2009 3 - Pasquazzi Leo* SECS-S/01 - Assegno di Ricerca dal titolo: “Inferenza non parametrica sul rapporto di concentrazione Gini” Data inizio 01.01.2007 Data fine: 31/12/2008 *Dal 15 dicembre 2008 Ricercatore Universitario non confermato SECS-S/01 4 - Luca Bagnato SECS-S/01 - Assegno di Ricerca dal titolo: “Modelli non parametrici per l’analisi della volatilità nelle serie temporali” Data inizio: 01/01/2008 Data fine: 31/12/2009 Rinnovato fino al 31/12/2011 10 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 2.4 I DOTTORANDI I docenti sono impegnati in una Scuola di Dottorato di Ricerca in “Statistica e Matematica Applicata alla Finanza” ed in due Dottorati di Ricerca distribuiti in sei cicli dal tema “Statistica & Applicazioni” e “Matematica per l’analisi dei mercati finanziari”. Tab.7 Elenco dei dottorandi e dottori di ricerca che hanno operato nell’Area Disciplinare 10, Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali. Anno 2008 DOTTORANDI XIX ciclo Dottorato di Ricerca in Statistica Metodologica ed Applicata Vezzoli Marika Calabrese Raffaella Osmetti Silvia Galeone Carlotta Pasquazzi Leo Dottorato di Ricerca in Matematica per l’Analisi dei Mercati Finanziari Ravera Marina Pellizzari Daniela Mercuri Lorenzo DOTTORANDI XX ciclo Dottorato di Ricerca in Statistica Metodologica ed Applicata Bagnato Luca Deidonè Enrico Facchinetti Silvia Insardà Giacomo Punzo Antonio Dottorato di Ricerca in Matematica per l’Analisi dei Mercati Finanziari Boi Giovanna Pagani Elisa Tramontana Francesca DOTTORANDI XXI ciclo Dottorato di Ricerca in Statistica Metodologica ed Applicata D’Ariano Cinzia De Capitani Lucio Facchinetti Danya Finazzi Francesco Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 11 Orsi Luigi Porro Francesco Dottorato di Ricerca in Matematica per l’Analisi dei Mercati Finanziari Ayou Bene Marius Bonfiglioli Efrem D’Ercole Roberto Papa Antonio Foresti Andrea DOTTORANDI XXII ciclo Dottorato di Ricerca in Statistica Metodologica ed Applicata Lando Tommaso Simonetto Anna La Torre Valeria Dottorato di Ricerca in Matematica per l’Analisi dei Mercati Finanziari Hitaj Asmerilda Mastalli Erika Uberti Pierpaolo DOTTORANDI XXIII ciclo Dottorato di Ricerca in Statistica Metodologica ed Applicata Arcagni Alberto Nai Ruscone Marta DOTTORANDI XXIV ciclo Dottorato di Ricerca in Statistica Metodologica ed Applicata Santoro Francesco De Paola Rosita Dottorato di Ricerca in Matematica per l’Analisi dei Mercati Finanziari Peri Ilaria Noel Kenmoe Siyou Romuald 12 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 2.5 PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO Il personale tecnico-amministrativo impegnato nella struttura per l’anno 2008 è stato il seguente. Tab. 8 – Elenco del personale tecnico-amministrativo anno 2008 NOME - COGNOME - RUOLO Antonio Capuano Segretario amministrativo Monica Sechi Assistente amministrativo Antonella Cipolla* Assistente amministrativo Andrea Bertolini Assistente amministrativo Giuseppe Bonfiglio Tecnico-informatico * Fino al 01/08/2008 2.6 LETTORI/COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI Tab. 9 – Lettori/Collaboratori di Lingua Inglese anno 2008 Brigid Igoe Lettore a tempo indeterminato Nuala Tansey Lettore a tempo indeterminato Michael Thompson Lettore a tempo indeterminato Helen MacDonald Contratto integrativo Daphne Hughes Contratto integrativo Maria Grazia Del Bon Contratto integrativo Tab. 10 – Lettori/Collaboratori di Lingua Francese anno 2008 Patrick Henrard Lettore a tempo indeterminato Attman Gouider Lettore a tempo indeterminato Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 13 Tab. 11 – Lettori/Collaboratori di Lingua Spagnola anno 2008 Maria Del Mar Gilarranz Lapena Lettore a tempo indeterminato Laura Lisi Contratto integrativo Tab. 12 – Lettori/Collaboratori di Lingua Tedesca anno 2008 Walter Behrendt Lettore a tempo indeterminato Hans-Georg Hahn Contratto integrativo 14 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 3. GLI INSEGNAMENTI E LE COMPETENZE DIDATTICHE 3.1 PROFESSORI ORDINARI/STRAORDINARI DISCIPLINE Walter Maffenini Statistica, Metodi Quantitativi per il Marketing, Processi demografici in Europa Ugo Moscato Informatica Generale Rita Pini Metodi Quantitativi I (modulo: Matematica Generale I), Metodi Quantitativi per l’Economia (moduli: matematica per l’Economia I, Matematica per l’Economia II) Marcella Polisicchio Analisi dei dati I, Analisi dei dati II, Statistica Angiola Pollastri Statistica, Teoria dei Campioni, Campionamento per la Revisione Contabile Silvana Stefani Matematica Finanziaria, Metodi Matematici per le Decisioni Aziendali Giorgio Vittadini Statistica Multivariata (Facoltà di Scienze Statistiche) Giovanni Zambruno Matematica Attuariale, Matematica Finanziaria Michele Zenga Metodi Statistici per il rischio di credito, Inferenza Statistica, Statistica (mod B) 3.2 PROFESSORI ASSOCIATI DISCIPLINE Alessandro Avellone Informatica Generale Fabio Bellini Matematica Generale, Derivatives I, Metodi Matematici per la Statistica Claudio Borroni Statistica Aziendale, Statistica, Inferenza Classica Giovanna Carcano Matematica Generale, Matematica Finanziaria, Equazioni differenziali e sistemi dinamici discreti Manuela Cazzaro Statistica, Probabilità, Distribuzioni e Regressione multipla, Inferenza statistica Modelli lineari Francesca Greselin Statistica, Statistica Computazionale, Probabilità, Distribuzioni e Regressione multipla Laura Kreyder Lingua Francese I Piergiorgio Lovaglio Analisi dei dati, Data Mining, Laboratorio di Statistica II (Facoltà di Scienze Statistiche) Paola Tornaghi Lingua Inglese, Linguistica inglese, Cultura anglosassone Alessandro Zini Inferenza statistica classica, Statistica, Statistica (Complementi) Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 15 3.3 RICERCATORI DISCIPLINE Robin Anderson Lingua inglese I, Lingua Inglese II, Lingua Inglese III Maria Bonatti Lingua e Cultura spagnola Marco Fattore Statistica Economica I - Serie Storiche Economiche (Mod 1) (Facoltà di Scienze Statistiche) Anna Maria Fiori Statistica I e Statistica II Guido Fiorino Algoritmi e strutture di Dati, Informatica generale, Sistemi per l’elaborazione dell’Informazione (Modulo A) Ilaria Foroni Matematica generale I, Matematica per l’Economia dei Fenomeni Turistici Ana Maria Gonzalez Cultura Spagnola, Spagnolo I, Spagnolo II, Spagnolo III Rosanna Grassi Matematica Generale I, Matematica per l’Azienda Emanuela Rosazza Gianin Matematica Generale I, Gestione Portafogli di Derivati Ahmad Naimzada Matematica Generale I, Matematica per L’ Economia Chiara Pederzoli Matematica generale I, Matematica Finanziaria, Teoria matematica del portafoglio finanziario Paolo Radaelli Statistica mod B, Statistica per l’Azienda Vanda Tulli Matematica generale II, Metodi Matematici per l’Analisi Multivariata Stefanie Vogler Lingua tedesca I, Lingua tedesca II, Lingua tedesca III, Cultura Tedesca Mariangela Zenga Modelli Statistici per il mercato del lavoro, Software Statistici 16 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 4. SEMINARI & CONVEGNI “L’eredità di Vito Volterra” (Dott. A.Naimzada) - Milano, 04 Marzo 2008. Conferenza Prof. Elio Masferrer Kan “Estructura del campo religioso latinoamericano” (Dott.ssa M.Bonatti) - Milano, 17 Aprile 2008. DIPARTIMENTO DI METODI QUANTITATIVI PER LE SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI NELL’AMBITO DEI CORSI DI LINGUA SPAGNOLA I E DI CULTURA SPAGNOLA DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA DELL’UNIVERSITÀ MILANO BICOCCA CONFERENZA ELIO MASFERRER KAN (Escuela Nacional de Antropología e Historia, Città del Messico) Estructura del campo religioso latinoamericano (foto Mdg, rancheria indígena de Tapijulapa, Tabasco, México) Introdurrà Anamaría González Luna Giovedì 17 aprile 2008, ore 12.30 Aula U6/20 In collaborazione con il Centro per gli Studi di Politica Estera e Opinione Pubblica (Università degli Studi di Milano), Università Iulm e il patrocinio del Consolato Generale del Messico a Milano Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 17 Conferenza della Prof.ssa G.Muradoglu “Optimism: Momentum and Overreaction in Price Shocks” (Prof.ssa S.Stefani) - Milano, 22 Aprile 2008. Seminari Prof. S.Benati (ref. Prof.ssa S.Stefani) “Introduzione alla Teoria dei Grafi: Aspetti Computazionali” - Milano, 21 aprile 2008. “Introduzione alla Teoria dei Grafi: Giochi” - Milano, 28 Aprile 2008. “Introduzione alla Teoria dei Grafi: Analisi empirica delle reti sociali” - Milano, 5 maggio 2008. 18 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali Ciclo di seminari “Finanza e Mercati” (Prof. Giorgio Szego) Milano, 6-16-26 maggio 2008. Convegno “Economia e finanza delle risorse rinnovabili, rischio ed incentivi” (Prof.ssa S.Stefani) Milano, 03 Giugno 2008. DIPARTIMENTO DI METODI QUANTITATIVI PER LE SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI CONVEGNO ECONOMIA E FINANZA DELLE RISORSE RINNOVABILI Rischio ed incentivi Interverranno: S. Stefani - Università degli Studi Milano - Bicocca S. Camillucci ENEA M. Beccarello - Università degli Studi Milano - Bicocca P. Cardillo AEEG M. Benini CESI RICERCA C. Mari - Università degli Studi di Chieti - Pescara P. Falbo - Università degli Studi di Brescia L. Salomoni - Università degli Studi Milano - Bicocca Lunedì 23 Giugno 2008 Università degli Studi di Milano - Bicocca Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano Edificio U6 - Aula 4 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 19 Conferenza Prof. Igor Konnov “Variational Inequality Approach for Modelling Auction Type Markets” (Prof.ssa R.Pini) - Milano, 12 Giugno 2008. Seminario Dott.ssa M.Cardin “Ordinamenti e concetti di dipendenza positiva: un approccio con le copule” (Prof. F.Bellini) - Milano, 07 Ottobre 2008. Ordinamenti e concetti di dipendenza positiva: un approccio con le copule Marta Cardin <[email protected]> Dipartimento di Matematica Applicata Università di Venezia Abstract Negli ultimi anni c’è stato un interesse crescente per lo studio di concetti di dipendenza positiva anche per la rilevanza assunta da tali temi in diversi contesti applicativi. La ricerca in questo campo è stimolata inoltre dalla notevole importanza assunta in tempi recenti dallo studio delle copule. In questo contributo si considerano in particolare gli ordinamenti di dipendenza positiva e le misure di dipendenza positiva che permettono di descrivere la struttura di dipendenza e di confrontare e misurare il grado di dipendenza tra due differenti distribuzioni multivariate. Alcuni di questi concetti, che sono stati introdotti per il caso delle distribuzioni bivariate, vengono studiati nel caso multivariato. In particolare viene data una caratterizzazione assiomatica di una classe di misure di dipendenza positiva. Viene inoltre studiata una particolare famiglia di copule multivariate generate da una funzione univariata e vengono caratterizzate vari tipi di dipendenza delle copule considerate con proprietà della funzione univariata. 1 20 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali Prof. Marc Paolella “Topics in Probability and Distribution Theory Useful in Empirical Finance” (Prof.ssa A.Pollastri - Evento organizzato con contributi esterni) - Milano, 23 e 24 Ottobre 2008. Conferenza Dott.ssa Raffaella Piccarreta “Analyzing the relationship between dissimilarity data and external information” (Prof. A.Zini) - Milano, 10 Novembre 2008. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA DIPARTIMENTO DI METODI QUANTITATIVI PER LE SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 20126 Milano Analyzing the relationship between dissimilarity data and external information RAFFAELLA PICCARRETA Dipartimento di Scienze delle Decisioni e Centro “Carlo F. Dondena” per la ricerca sulle dinamiche sociali, Università L. Bocconi Abstract Our aim is to study the dependency of a set of response variables on a set of explanatory variables in the particular case when the only available information about responses is contained in a dissimilarity matrix D whose entries are (or can be considered as) the squared Euclidean distances between all the possible pairs of cases. Our proposal is based upon an extension of some ideas at the basis of the ACE (alternating conditional expectations) algorithm introduced by Breiman and Freedman (Breiman, L., Friedman, J. H.: Estimating Optimal Transformations for Multiple regression and Correlation, JASA, 80, 1985, 580-598.). We motivate and illustrate our proposal in the context of Sequence Analysis (SA), which in the last years has become one of the most used and discussed techniques to describe life course trajectories. Lunedì 10 Novembre 2008 ore 11,00 AULA SEMINARI 4026 IV° PIANO - EDIFICIO Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 21 Paolo De Angelis “Un modello attuariale per il rating delle compagnie di assicurazione sulla vita” - (Prof. G.Zambruno) - Milano, 11 Novembre 2008. UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA DIPARTIMENTO DI METODI QUANTITATIVI PER LE SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI Via Bicocca degli Arcimboldi, 8 20126 Milano UN MODELLO ATTUARIALE PER IL RATING DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA PROF. PAOLO DE ANGELIS Ordinario nel Dipartimento di Matematica Decisioni Economiche Finanziaria e Assicurative Università di Roma “La Sapienza” Martedì 11 Novembre 2008 ore 11,00 AULA SEMINARI 4026 IV° PIANO - EDIFICIO U7 Seminario di presentazione del volume: “NETWORKS, Topology and Dynamics”, Theory and Applications to Economics and Social Systems Series: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Vol. 613, Naimzada Ahmad K.; Stefani Silvana; Torriero Anna; (Evento inserito nel Programma Decennale dell’Università Bicocca) - Milano, 15 Dicembre 2008. 22 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 5. L’ALTA FORMAZIONE 5.1 LA SCUOLA E I DOTTORATI DI RICERCA Scuola di Dottorato di Ricerca in Statistica e Matematica applicata alla Finanza La Scuola di Dottorato di Ricerca in Statistica e Matematica Applicata alla Finanza è una struttura dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, organizzativamente sostenuta dai Dipartimenti di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali e di Statistica, che svolge attività di coordinamento e di supporto per i Corsi di Dottorato in Matematica per l’Analisi dei Mercati Finanziari, Statistica, Statistica ed Applicazioni. La Scuola ha il compito di rispondere alle istanze di miglioramento organizzativo e di coordinamento delle risorse didattiche dei dottorati affinché essi possano raggiungere il livello di eccellenza necessario a competere in campo nazionale ed internazionale e possano realizzare accordi di collaborazione paritari. La Scuola ha altresì il compito di gestire le risorse finanziarie che le vengono attribuite per promuovere attività didattiche e scientifiche atte a potenziare il livello formativo ed a incrementare la crescita. Consiglio della Scuola di Dottorato: Presidente: Prof.ssa Angiola Pollastri, Coordinatore del XXI ciclo del Dottorato di Ricerca in Statistica Metodologica e Applicata Membri del Consiglio –– Prof. Michele Zenga, Direttore del Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali e Coordinatore del XX ciclo del Dottorato di Ricerca in Statistica Metodologica e Applicata –– Prof.ssa Bianca Maria Zavanella, Direttore del Dipartimento di Statistica –– Prof. Giovanni Zambruno, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Matematica per l’Analisi dei Mercati Finanziari (dal 3/10/2008) –– Prof. Giorgio Vittadini, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Statistica Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 23 5.2 I CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA Dottorato di Ricerca in “Statistica ed Applicazioni” Il Dottorato è stato istituito nel 1982, presso l’Università degli Studi di Trento. Dall’ anno 2000 (XV ciclo) è sede amministrativa del Dottorato l’Università degli Studi di Milano - Bicocca, presso il Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali. Le sedi consorziate sono I’Università degli Studi di Trento, l’Università degli Studi di Verona, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università degli Studi di Brescia, l’Università degli Studi della Calabria e l’Università degli Studi di Bergamo. Il Dottorato di ricerca in Statistica ed Applicazioni ha come obiettivo quello di fornire la preparazione necessaria ad effettuare autonomamente ricerche scientifiche, in cui si richieda sia l’interazione fra metodologia statistica e problemi di indagine in un particolare campo, sia di proporre nuove metodologie nell’ambito della statistica. Tale formazione può essere utilizzata sia per accedere alla carriera accademica che per assumere ruoli dirigenziali presso enti che svolgono programmi avanzati di ricerca. La formazione viene perseguita nel primo anno tramite gli approfondimenti delle discipline matematico – statistiche. Più in particolare sono stati istituiti corsi specifici intensivi per approfondire l’analisi matematica, algebra lineare, la teoria della misura, il calcolo delle probabilità e i processi stocastici, la teoria della stima (con particolare riguardo ai metodi di costruzione degli stimatori) e le verifiche di ipotesi. Nel secondo anno vengono affrontate discipline attinenti ai metodi di inferenza e alle applicazioni statistiche quali le serie temporali, l’analisi multivariata, la teoria dei campioni, le statistiche d’ordine e la statistica computazionale. Ai dottorandi vengono proposti seminari avanzati in tematiche specifiche affinché possano apprendere la capacità di formazione di modelli formalizzati per l’analisi dei dati provenienti da sistemi complessi e indirizzarsi verso un argomento di tesi confacente alle loro aspirazioni di ricerca. I corsi prevedono di norma esami. Vengono inoltre invitati a partecipare a scuole estive e ad effettuare soggiorni di studi e ricerche presso enti altamente qualificati sia nazionali che esteri. Gli ultimi mesi del secondo anno e l’intero terzo anno il dottorando, sotto la supervisione di uno o più relatori, è tenuto ad elaborare una tesi contenente contributi originali al fine di dimostrare di aver acquisito una capacità di impostare e svolgere ricerche che producano avanzamenti delle conoscenze della disciplina. Una versione quasi definitiva della tesi viene discussa in un seminario pubblico in cui sono presenti i docenti del Collegio. 24 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali Tematiche di ricerca 1. Ordinamenti parziali e totali per lo studio dell’associazione e di misure di forma delle distribuzioni e di nuove misure di sintesi per caratteri ordinali 2. Nuove misure di ineguaglianza 3. Studi inferenziali su misure alternative di variabilità, di forma e di associazione in modelli analitici per le distribuzioni di frequenze 4. Impieghi di variabili ordinali 5. Metodi e modelli complessi per la valutazione di un sistema 6. Modelli statistici non lineari per lo studio di fattori inquinanti 7. Misure di capacità di processo per fenomeni multivariati 8. La regressione multipla:regressione dei quantili, analisi delle sopravvivenze 9. Disegni campionari complessi e confinanti basati su efficienza e costo 10. Le serie temporali 11. Metodi statistici per la banca e la finanza Coordinatore del Corso di Dottorato: Prof. Michele Zenga Dottorato di Ricerca in “Matematica per l’Analisi dei Mercati Finanziari” Il Dottorato è stato istituito nel 1982, presso l’Università degli Studi di Brescia. Dall’ anno 2002 (XVIII ciclo) è sede amministrativa l’Università degli Studi di Milano - Bicocca, presso il Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali. Le sedi consorziate sono: l’Università degli Studi di Brescia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università degli Studi di Pavia, l’Università degli Studi di Torino. Il corso di Dottorato in Matematica per l’Analisi dei Mercati Finanziari si propone di formare personale qualificato: –– per l’ambito accademico nel settore della matematica applicata all’ economia e alla finanza; –– per l’inserimento ad alto livello in Istituzioni pubbliche e private nel campo finanziario, bancario e assicurativo. Particolare rilievo è dato al settore della finanza quantitativa, dove si è visto negli anni un incremento nella domanda di personale qualificato ed esperto in tecniche matematiche e statistiche per il trading e la valutazione. La qualificazione passa attraverso una opportuna selezione all’entrata, un tutoraggio attento in itinere, l’offerta di corsi specifici bene organizzati e tenuti da accademici e operativi, un periodo non breve di soggiorno all’estero. Tematiche di ricerca: 1. Valutazione e stima di strumenti finanziari primitivi e derivati 2. Studio dei mercati delle materie prime e dell’energia, sia dal punto di vista macroeconomico che dal punto di vista della modellistica dei prezzi e delle quantità 3. Studio e implementazione di modelli teorici e operativi per la gestione e il controllo di portafogli finanziari 4. Studio e stima e di processi stocastici per l’analisi dell’andamento dei prezzi delle attività finanziarie e della loro volatilità Coordinatore del Corso di Dottorato: Prof. Silvana Stefani (fino al 30/09/2008) e Prof. Giovanni Zambruno (dal 03/10/2008) Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 25 6. ATTIVITA’ DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO 6.1 RICERCHE FAR Attività di ricerca istituzionale svolta dai docenti afferenti al dipartimento con il finanziamento FAR. AREA STATISTICA Titolo: “Test di esponenzialità basati su recenti sviluppi nella teoria della concentrazione” Componenti: CLAUDIO GIOVANNI BORRONI, Cinzia D’Ariano Recentemente Zenga (2007) ha proposto un nuovo strumento nello studio della concentrazione, la curva In(p). Considerato che nel caso di popolazioni esponenziali la sua distribuzione campionaria non dipende dal parametro di scala, è possibile costruire un test scale-free di esponenzialità basato su di In(p). L’ipotesi nulla H0 stabilisce cioè che la popolazione ha una distribuzione esponenziale e viene solitamente testata contro alternative affini, come la gamma o la Weibull. Il test ha dimostrato un’ottima performance, anche quando confrontato con test di adattamento più generali, come quello di Kolmogorov-Smirnov. Titolo: “Interazioni marginali generalizzate per la parametrizzazione delle probabilità congiunte di una tabella di contingenza” Componenti: MANUELA CAZZARO Le interazioni marginali generalizzate proposte da Bartolucci, Colombi e Forcina (BCF) in Statistica Sinica 2007 sono contrasti di logit definiti sulle distribuzioni marginali di una tabella di contingenza multidimensionale e sono basate sull’idea di definire parametri di interazione all’interno di distribuzioni marginali diverse. In questo progetto ci si è proposti di estendere, ad una famiglia più vasta di interazioni, il risultato principale di BCF che dimostra che tali interazioni definiscono una parametrizzazione delle probabilità congiunte di una tabella multidimensionale. Titolo: “Intervalli di confidenza per il nuovo indice di concentrazione di Zenga” Componenti: FRANCESCA GRESELIN, Leo Pasquazzi Recentemente, nella letteratura riguardante lo studio della disuguaglianza, è stato proposto un nuovo indice (Zenga, 2007). A differenza dell’indice di Gini, che può essere espresso come rapporto tra due funzionali regolari (Hoeffding, 1948), il nuovo indice di Zenga si definisce come media di rapporti tra medie parziali, e quindi la teoria classica, sorta nell’ambito delle U-statistiche, non pare purtroppo applicabile per svolgere inferenza sul nuovo indice di ineguaglianza. In questo progetto si è voluta esplorare la distribuzione asintotica in via indiretta, studiando la performance di intervalli di confidenza asintotici per il nuovo indice di Zenga. Oltre agli intervalli di confidenza basati sull’approssimazione normale asintotica, sono stati considerati anche quelli 26 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali ottenuti con metodi non parametrici di tipo bootstrap (cfr. Efron, 1987; Shao e Tu, 1995; Davison e Hinkley, 1997). I risultati ottenuti per l’indice di Zenga sono stati confrontati con quelli, ricavati con le stesse metodologie, per l’indice di Gini. Essi costituiscono un utile benchmark, perché largamente usati e ben noti (tra i molti contributi presenti in letteratura, cfr.: Latorre 1989; Xu 2000; Zitikis 2002; Giorgi, Palmitesta, Provasi 2006). Si è svolta quindi un’analisi comparativa tra le coperture effettive e le ampiezze degli intervalli di confidenza per il nuovo indice e quelle relative all’indice di Gini. Nello studio simulativo, si è inteso analizzare modelli largamente in uso nella letteratura statisticoeconomica per lo studio della disuguaglianza e considerare criticamente anche diverse scelte dei corrispondenti parametri, così da coprire un vasto range di distribuzioni reali. Tre sono i modelli considerati: la distribuzione di Pareto, la lognormale e la Dagum. I risultati ottenuti sono assai incoraggianti e mostrano che le coperture e le ampiezze degli intervalli relative al nuovo indice sono paragonabili a quelle ottenute per l’indice di Gini. Nell’intento di produrre un’applicazione a data set reali di questa metodologia, si è voluto analizzare la scomposizione per aree geografiche della diseguaglianza nella distribuzione dei redditi famigliari in Italia, misurata con l’indice di Zenga. Si è potuto comprovare come la curva di diseguaglianza di Zenga e il nuovo indice ben si prestino a questo tipo di analisi. I dati presi in considerazione sono quelli provvisti nella Indagine sui bilanci delle famiglie Italiane, condotta dalla Banca d’Italia (2006). Titolo: “Inferenza sul rapporto fra due medie provenienti da distribuzioni normali correlate” Componenti: ANGIOLA POLLASTRI , De Capitani Lucio e Galeone Carlotta Avvalendosi di studi effettuati nello scorso anno sullo stimatore dei quantili fra due normali correlate, si intendono proporre test per la verifica di ipotesi relative al rapporto fra medie di normali correlate. Tali studi sono estremamente utili nello studio dei punti di svolta di fenomeni economici. Far 2007: Stimatori dei quantili della distribuzione del rapporto fra due normali correlate. I risultati conseguiti sono stati presentati alla Riunione scientifica della società italiana di statistica del 24-26 giugno 2008 tenutasi ad Arcavacata di Rende (CS). Titolo: “Scomponibilità di misure di disuguaglianza in un contesto di sottogruppi” Componenti: PAOLO RADAELLI Nel caso in cui la popolazione statistica di riferimento possa essere ripartita in sottogruppi, risulta di interesse diffuso lo studio della relazione esistente tra la disuguaglianza a livello aggregato e le disuguaglianze valutate nei singoli sottogruppi. In particolare si vuole evidenziare il contributo della disuguaglianza interna ai sottogruppi (within) e tra i sottogruppi (between) alla disuguaglianza complessiva. In questo contesto la letteratura definisce aggregativa una misura di disuguaglianza per la quale la conoscenza delle misure di disuguaglianza rilevate nei singoli sottogruppi e di alcune loro caratteristiche aggregate (tipicamente la media e la numerosità) consente di calcolare la disuguaglianza complessiva. Secondo questa definizione risultano aggregative solo le misure di disuguaglianza che appartengono alla classe delle misure di entropia generalizzata. Lo stesso indice di Gini, il più diffusamente impiegato nello studio della disuguaglianza, non gode di tale proprietà. L’obiettivo di questo progetto è quello di confrontare la scomposizione dell’indice di Gini proposta da Mehran (1975) e successivamente ripresa, tra gli altri, da Dagum (1997) con la Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 27 scomposizione degli indici di uniformità e di disuguaglianza di Zenga, basate sul rapporto tra medie inferiori e superiori, recentemente proposta da Radaelli (2006, 2008). Si vogliono in primo luogo evidenziare tratti comuni e differenze nella determinazione delle componenti within e between. Successivamente si vuole indagare sulla possibilità di ottenere, anche per le misure proposte da Zenga, una scomposizione in tre termini che rappresentino rispettivamente la componente within, la componente between ed una misura di overlapping (transvariazione) tra i sottogruppi così come accade per l’indice di Gini. Titolo: “Capitale umano da fonti amministrative” Componenti: GIORGIO VITTADINI, Piergiorgio Lovaglio La presente proposta di ricerca mira a sperimentare e a consolidare il modello di stima del capitale umano familiare (e la sua distribuzione) basato su metodologie con variabili latenti e completati con metodi di natura attuariale su un piano più generale, attraverso una revisione critica sia di contenuto (identificazione degli indicatori del capitale umano e delle basi dati più appropriate), sia di metodo (metodologia statistica). Infatti, la stima dell’ammontare e della distribuzione del capitale umano (CU) è suscettibile di miglioramenti che ne aumentino la capacità di interpretare la realtà; a tale scopo tre sono i principali filoni da perseguire. Nella fattispecie, tre sembrano essere le questioni fondamentali cui è necessario cercare di rispondere: - Quali fattori concorrono al CU ovvero, quali sono le variabili che definiscono il capitale umano (quantità e qualità) in cui vale la pena di investire per favorire i risultati lavorativi, ma anche quelli finalizzati alla acquisizione di ulteriore capitale umano nonché alla crescita del singolo e più generale della crescita economica? - Quali strategie metodologiche appaiono più promettenti nell’analisi del capitale umano, sezionali o longitudinali? - Quali fonti informative sono utili in tal senso? Partendo dall’ultima, è necessario indagare basi dati più ampie e valide rispetto alle fonti di indagini campionarie esistenti le cui esiguità campionaria impedisce la comprensione di complessi fenomeni quali la relazione redditi - occupabilità - scolarità specie in contesti territoriali circoscritti: una strada percorribile, a nostro avviso, riguarda l’esplorazione di banche dati da archivi amministrativi esistenti. In secondo luogo, rispetto agli indicatori che determinano il capitale umano (formativi) e di esito (riflessivi), tra i primi vanno identificati opportunamente gli indicatori di effettivo investimento in capitale umano (specialmente le informazioni sulla formazione e condizione lavorativa) e tra i secondi indicatori di esito di capitale umano che superino il reddito come unica variabile risposta. Parimenti la metodologia statistica deve tener conto e separare il contributo degli indicatori di effettivo investimento in CU da indicatori di contesto. In particolare, questi ultimi indicatori verranno specificati nel modello in quanto è noto che il valore attuale dell’investimento in capitale umano è significativamente influenzato da fattori “personali” e ambientali, che non costituiscono tuttavia fattori di investimento in capitale umano. Nel modello verranno considerati un set di indicatori di natura quali-quantitativa: non solo gli anni di formazione, gli anni di esperienza lavorativa a tempo pieno e part-time, le condizioni di salute; ma anche lo stato civile, il genere, la regione di appartenenza e l’età, come indicatori di controllo/contesto individuale. È inoltre fondamentale avere a disposizione indicatori formativi e riflessivi che descrivano tutto il percorso lavorativo della persona di cui si vuole calcolare il CU, e dunque valutati anche longitudinalmente. 28 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali Titolo: “La curva di disuguaglianza I(p) per alcuni modelli sulla distribuzione dei redditi e confronti con altre curve di disuguaglianza” Componenti: MARCELLA POLISICCHIO, Porro Francesco Il progetto è teso a determinare l’espressione analitica della misura puntuale della disuguaglianza I(p) per alcuni classici modelli per la distribuzione dei redditi, quali la distribuzione di Pareto, il modello log-normale, il modello di Dagum. Successivamente per ciascuno dei modelli considerati si intendono effettuare dei confronti fra la misura puntuale I(p) e le altre curve di disuguaglianza, quali la curva di Lorenz e la curva Z(p). Sulla base di tali confronti si intende mettere in luce analogie, diversità e potenzialità delle misure puntuali prese in esame. Titolo: “Analisi della distribuzione dei redditi tramite la misura di ineguaglianza I(p)“ Componenti: WALTER MAFFENINI Lo studio della ineguaglianza della distribuzione dei redditi e della ricchezza in generale è un argomento che ha suscitato l’interesse di molti studiosi sia di economia sia di statistica. Gli statistici si sono evidentemente interessati soprattutto a trovare indici e rappresentazioni grafiche che descrivessero in modo appropriato questo fenomeno. Recentemente (M. Zenga, 2007) è stata proposta una nuova misura di disuguaglianza I(p) basata sul rapporto fra la media inferiore e la media superiore della distribuzione. La media aritmetica della misura I(p) fornisce l’indice sintetico di ineguaglianza I. Contestualmente a tale indice è stata proposta anche una nuova curva di ineguaglianza costruita anch’essa a partire dagli indici I(p). Scopo della ricerca è l’analisi di distribuzione dei redditi reali per evidenziare, anche in un confronto con i metodi classi fin ora utilizzati (curva di Lorenz , indice di Gini,…), le caratteristiche di questa nuova curva e di questo nuovo indice. Una particolare attenzione sarà rivolta allo studio e all’analisi di quelle distribuzioni per cui si dispone solamente di dati raggruppati in classi e non individuali. Titolo: “Misure di curtosi, ineguaglianza e rischio di credito: metodologie ed applicazioni” Componenti: MICHELE ZENGA, Anna Maria Fiori, Raffaella Calabrese Il filone di ricerca riguardante la curtosi intende approfondire sia tematiche relative agli ordinamenti parziali di curtosi sia le possibilità investigative della curva di curtosi per la valutazione della non normalità dei rendimenti finanziari. Sviluppando i risultati preliminari si ritiene di poter proporre un nuovo test statistico basato sugli indici di curtosi K1, K2 e sulle loro componenti destra e sinistra. Il secondo filone di ricerca riguarda alcuni approfondimenti relativi alla curva di ineguaglianza I (p) nonché all’indice sintetico I. In particolare, si vuole analizzare l’effetto del raggruppamento dei dati sulla curva I (p) e sull’indice sintetico, nonché alcuni aspetti della scomposizione dell’indice I . Nel terzo filone di ricerca, per la stima della legge di probabilità del tasso di recupero si proporrà una procedura che rappresenta la stessa variabile come un miscuglio di una variabile indicatore e una variabile continua. Per la stima della densità della parte continua si propone un metodo kernel con la finalità di risolvere i problemi relativi alla ristrettezza del supporto. Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 29 Titolo: “Studio dell’indice di disuguaglianza I e della curva di disuguaglianza I(p) nell’ambito dell’ analisi di affidabilità e sopravvivenza” Componenti: MARIANGELA ZENGA Recentemente Zenga M. (2007) ha proposto una misura di disuguaglianza/uniformità tra un gruppo “inferiore” ed un gruppo “superiore” di una popolazione. Tali gruppi si ottengono fissando un valore per la variabile d’interesse e raccogliendo nel gruppo “inferiore” le unità statistiche che presentano per la variabile rilevata un valore inferiore a quello di riferimento e nel gruppo “superiore” le restanti unità. L’autore ha inoltre introdotto la relativa curva di disuguaglianza. E’ molto importante sottolineare che questa nuova misura di disuguaglianza sembra ben prestarsi al legame funzionale con alcune caratteristiche tipiche dell’analisi della sopravvivenza e di affidabilità. In letteratura, infatti, sono state evidenziate interessanti relazioni tra gli indici economici di disuguaglianza e alcune definizioni proprie dell’analisi di sopravvivenza/affidabilità. In particolare, alcuni autori hanno mostrato che la curva di Lorenz e l’indice di Gini sono legati alla funzione “Total Time on Test” (TTT) ed alla funzione “Mean Residual Time” (Chandra e Singpurwalla, 1981, Lancaster, 1990 e Pham e Turkkan, 1994). Obiettivo di questa ricerca è quello di studiare i possibili legami funzionali tra la nuova misura di disuguaglianza e alcune funzioni tipiche dell’analisi di sopravvivenza/affidabilità (come le funzioni hazard function, mean residual life, mean waiting time e total time on test transform) e di interpretare la nuova curva di disuguaglianza alla luce di tali legami funzionali. Titolo: “Approssimazioni discrete di misure su un intervallo” Componenti: ALESSANDRO ZINI, Alberto Arcagni Quando si considera una misura mista su un intervallo con atomi in zero e uno – ciò accade nel caso del “Loss Given Default” (LGD) – i punti di frontiera sono considerati e “pesati” diversamente rispetto ai punti interni. Per superare tale problema, si propone un’approssimazione discreta su m+1 punti equidistanti e si considerano tre classi di misure discrete che includono distribuzioni multimodali. E’ noto che i metodi kernel stimano molto bene la parte interna della distribuzione di LGD. Per le classi proposte si dimostra che lo stimatore dell’aspettativa è asintoticamente corretto e consistente, anche per campioni ragionevolmente piccoli. 30 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali AREA MATEMATICA Titolo: “Misure di rischio e applicazioni” Componenti: FABIO BELLINI, Chiara Pederzoli, Emanuela Rosazza Gianin, Lorenzo Mercuri, Ilaria Peri Tale progetto viene articolato su tre tematiche: 1) Misure di Rischio Si intende concentrarsi sul tema della robustezza delle misure di rischio law-invariant e dei portafogli ottimi da esse generati, usando in modo sistematico strumenti mutuati dalla statistica robusta (ad es. Huber (1981)) e generalizzando i risultati finora ottenuti per particolari classi di misure di rischio. 2) Rischio di credito Si vuole estendere il modello di equilibrio generale sviluppato in precedenza in due direzioni: –– Inclusione del rischio di liquidità, al fine di rendere l’analisi più realistica –– Estensione ad un terzo periodo, al fine di analizzare gli effetti di feedback di diversi sistemi di rating sul ciclo economico 3) Valutazione di strumenti derivati in Modelli Garch Si proseguirà nell’attività gia’ iniziata su: –– Determinazione esplicita di strategie di hedging a varianza minima in modelli Garch –– Confronto tra diverse misure di prezzo in modelli Garch con vari tipi di innovazioni –– Ordinamento stocastico di modelli Garch e applicazioni all’option pricing. Titolo: “Convessità generalizzata nei gruppi di Carnot” Componenti: GIOVANNA CARCANO Lo studio di vari tipi di convessità, in vista della determinazione di condizioni di ottimalità, si sta estendendo dall’ambito euclideo a strutture non commutative, quali il gruppo di Heisenberg o, più in generale, i gruppi di Carnot. Si continuano ed estendono studi riguardanti i concetti di weak H-convexity e H-quasiconvexity per funzioni ed insiemi. Titolo: “Misure di centralità nelle reti e sistemi dinamici discreti: applicazioni ai mercati economico-finanziari” Componenti: GRASSI ROSANNA, Foroni Ilaria, Caperdoni Camilla Il progetto approfondisce e continua lo studio già iniziato nell’anno precedente (Progetto di ricerca FAR 2007) avente come oggetto lo studio di metodi matematici per descrivere i mercati economici e finanziari in presenza di agenti eterogenei; gli strumenti matematici che si intendono utilizzare sono quelli della Teoria dei Grafi e dei Sistemi Dinamici a tempo discreto. Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 31 Nell’ambito della Teoria dei Grafi, gli obiettivi che ci si è posti dal punto di vista teorico si inseriscono nel più ampio argomento che riguarda l’analisi della posizione strutturale di un vertice in una rete attraverso lo studio delle misure di centralità. A questo proposito sono stati ottenuti risultati riguardanti alcune tra le più note misure di centralità; l’applicazione a reti reali di mercati finanziari ha evidenziato una relazione tra centralità dei vertici e proprietà strutturali della rete. Alla luce di questi ultimi sviluppi l’obiettivo è di approfondire lo studio delle misure di centralità per reti (in particolare eigencentrality e betweenness centrality) con particolari strutture topologiche (reti scale-free). Un altro aspetto che riteniamo interessante analizzare riguarda il possibile legame tra la struttura di grafo finanziario e il funzionamento dei mercati di Borsa. Si ritiene infatti che l’utilizzo di misure di centralità applicate agli assetti partecipativi delle società e ai consigli di amministrazione possa fornire una efficace rappresentazione della struttura di controllo; l’applicazione della teoria dei grafi potrebbe quindi fornire, come obiettivo a lungo termine, interessanti indicazioni circa il ruolo dell’informazione che reti di questo tipo sono in grado di trasmettere e consentire di valutare un impatto potenziale sui prezzi. Con riferimento invece all’ambito della Teoria dei Sistemi Dinamici, l’obiettivo principale è quello di continuare a sviluppare e utilizzare gli strumenti della Teoria dei Sistemi Dinamici Discreti per elaborare nuovi modelli che si prestino a descrivere fenomeni economici e finanziari caratterizzati da comportamenti complessi. Dato che lo studio di tali modelli continua a evidenziare l’importanza, nel comportamento dinamico, di particolari biforcazioni globali che danno luogo a fenomeni di coesistenza di attrattori con complicate strutture nei bacini di attrazione uno degli scopi della ricerca è la spiegazione dei meccanismi che conducono ad alcune di tali biforcazioni. Con riferimento alla ricerca applicata ai mercati finanziari, si vuole valutare ulteriormente l’impatto che l’interazione fra agenti eterogenei produce sulla evoluzione dei prezzi dei titoli. Si intende, quindi, approfondire i risultati già ottenuti che mostrano come la presenza sui mercati di agenti differenti può essere la causa di sostenute deviazioni dei prezzi dai valori fondamentali e di eccesso di volatilità. Titolo: “Mappa sottodifferenziale e Analisi convessa su gruppi” Componenti: RITA PINI, Andrea Calogero In collaborazione con Andrea Calogero, si sono studiate la sottodifferenzialità orizzontale e la mappa normale orizzontale di una funzione definita sul gruppo di Heisenberg H, basate entrambe sulla struttura subriemanniana di H. Si è provato che alcune proprietà del sottodifferenziale euclideo vengono estese al caso subriemmaniano. In particolare, si è dimostrato che il sottodifferenziale non vuoto in ogni punto del dominio caratterizza le funzioni convesse in senso orizzontale. Per quanto concerne la mappa normale, si è ottenuto un risultato di monotonia nel caso di funzioni radiali strettamente convesse. Si è suggerita una definizione di misura di Monge-Ampère di una funzione attraverso la sua mappa normale, e si è esteso il ben noto risultato di integrazione di Rockafellar in cui una funzione convessa può essere ricostruita, a meno di una costante, noto il suo sottodifferenziale in ogni punto. Si è inoltre studiata la trasformata di Fenchel per funzioni sul gruppo di Heisenberg. I risultati sono l’oggetto dei lavori: A. Calogero, R. Pini, “Horizontal normal map on the Heisenberg group”, (2008) arXiv: 0811.2277 (submitted) A. Calogero, R. Pini, “Note on the Fenchel transform in the Heisenberg group”, (2008) arXiv: 0812.275 (submitted) 32 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali Titolo: “Modelli matematici per la valutazione di risorse convenzionali e rinnovabili di generazione di energia elettrica e per i mercati delle emissioni” Componenti: SILVANA STEFANI, Roberto D’Ercole, Daniele Felletti Studio delle politiche ottime del produttore non monopolista che opera con un portafoglio convenzionale/rinnovabile. Copertura dal rischio di prezzo dell’input (nel caso convenzionale) e dal rischio di mancata produzione dell’output (nel caso rinnovabile). Analisi dell’effetto degli incentivi rinnovabili sulla politica ottima di un produttore convenzionale/ rinnovabile. Mercati delle emissioni e dei certificati verdi. Implicazioni sulle politiche ottime. Titolo: “Sistemi dinamici discreti con applicazioni a Modelli dell’Analisi economica e della Teoria dei Giochi con razionalità limitata” Componenti: AHMAD NAIMZADA La ricerca si articola in due linee: –– Generalized Fictitious Play e Giochi con Strategie continue. Nell’ambito dei giochi in forma strategica, l’ipotesi di fictitious play implica che nel corso del tempo la strategia di ogni giocatore in un dato periodo consista nello scegliere Ia risposta ottimale alla frequenza empirica delle strategie dei suoi avversari; se il gioco converge verso una particolare combinazione di strategie, allora questa combinazione è un equilibrio di Nash. In questa ricerca, l’ipotesi di fictitious play viene generalizzata supponendo che gli agenti reagiscono alla media ponderata delle strategie passate dei suoi avversari,dove gli esiti più vicini nel tempo hanno più peso; tale generalizzazione viene considerata nell’ambito dei giochi con strategie continue, come ad esempio i giochi di mercato. Si dimostra che ad eventuali equilibri di Nash corrispondono dei punti stazionari del sistema dinamico generato dall’ipotesi di fictitious play generalizzato, che quest’ultimo converge ad un equilibrio di Nash se pure la dinamica Cournotiana converge ad un equilibrio di Nash, e che l’allungamento della memoria tende a far convergere il sistema ad un equilibrio di Nash. Infine si presentano vari corollari applicati ai giochi classificati secondo il criterio della complementarità/sostituibilità strategica. –– Giochi di Mercato con Informazione Incompleta. Si considera un oligopolio con giocatori privi di una conoscenza globale della funzione di domanda di mercato; si ipotizza, invece, che, grazie ad indagini di mercato e all’esperienza, i giocatori conoscano l’inclinazione della funzione di domanda nel punto definito dal prezzo e dalla quantità prodotta correnti. Si ipotizza, inoltre, che questa conoscenza locale della funzione di domanda permetta ai giocatori di derivare, tramite l’approssimazione lineare, una funzione di domanda congetturata sulla cui base avviare il consueto processo di ottimizzazione. Si dimostra che gli equilibri di Nash del gioco di mercato con conoscenza globale della funzione di domanda sono anche equilibri di Nash del corrispondente gioco con informazione incompleta. Si mostrano le relazioni tra i due contesti dai punto di vista della stabilità/instabilità degli equilibri di Nash. Ed infine, si mostra la rilevanza del numero dei giocatori e dell’elasticità della domanda nel determinare la stabilità/instabilità degli equilibri e nel favorire l’emergere di dinamiche caotiche attraverso una sequenza di biforcazioni. Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 33 AREA INFORMATICA Titolo: “Dimostrazione automatica di teoremi con metodi indiretti” Componenti: UGO MOSCATO, Alessandro Avellone, Guido Fiorino I presupposti di questa ricerca vanno ricercati nei lavori dei proponenti che da anni si occupano della dimostrazione automatica di teoremi in stile tableau. Dopo avere implementato un dimostratore automatico di teoremi i proponenti, utilizzando il parallelismo insito nelle dimostrazioni indirette a tableau, hanno implementato una versione parallela del package già esistente. La versione sequenziale, PITP, è stata ottimizzata e testata nella libreria di formule ILTP. In questo momento PITP è il dimostratore automatico che risolve il maggior numero di formule. AREA LINGUE STRANIERE Titolo: “Aspetti della cultura aziendale: approfondimento dell’utilizzo di registri specialistici” Componenti: PAOLA TORNAGHI, Patricia Ann Kennan, Angela Tiziana Tarantini La ricerca si proponeva (e continua a farlo) di raccogliere e analizzare testi specialistici nell’ambito delle discipline economico-aziendali, giuridiche e storico-culturali. Tali testi sono tratti sia da giornali, riviste, rubriche di settore, saggi, comunicati stampa, lettere agli azionisti, sia da siti internet e sia da fonti storiche e socio-culturali. L’analisi dei suddetti testi si sviluppa dal punto di vista linguistico, testuale e comunicativo, in una prospettiva diacronica e sincronica nel tentativo di mettere in luce non solo che i fenomeni linguistici sono prodotti sociali perché la lingua è parte integrante della società ed è specchio della sua cultura, ma anche e soprattutto di migliorare la consapevolezza delle diversità che connotano i vari registri. Il metodo seguito è quello ormai consolidato: si procede dalle strategie di lettura per poi passare a quelle testuali attraverso una attenta indagine: –– delle componenti lessicali (word-formation processes, use of synonyms, use of alliteration, use of similies, use of metaphors, variation, puns, wordplays); –– delle componenti morfosintattiche e pragmatiche (previsione, futurità, temporalità, ordine delle parole, uso dei modali, dei pronomi, uso e posizione di aggettivi e avverbi) e della tipologia testuale. A seconda delle dimensioni del corpus si intende eseguire un’analisi quantitativa e qualitativa con l’utilizzo di software adeguati (Wordsmith 4). 34 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali Titolo: “Interferenze e prestiti nei linguaggi specialistici” Componenti: LAURA KREYDER, Stefanie Vogler La ricerca si propone di confrontare con un approccio diacronico l’ingresso degli anglicismi nel linguaggio specialistico tedesco e italiano. A questo scopo saranno messi a confronto campioni di edizioni del Sole 24 ore e dell’Handelsblatt degli ultimi dieci anni per monitorare l’integrazione degli anglicismi nelle lingue d’arrivo e l’evoluzione del loro significato. Da un altro punto di vista, partendo da un corpus letterario (da Mme d’Agoult a Irène Némirovsky), la ricerca indagherà le interferenze tra lingue straniere nella creazione, da parte di scrittori che scrivono in francese pur non essendo di madrelingua, di idioletti particolari in grado di arricchire e rinnovare la lingua. Titolo: “La voce monologica nel giornalismo economico e le implicazioni sui rapporti di potere tra autore e pubblico. Lo sviluppo di un nuovo approccio all’inglese per scopi specifici accademici (ESAP) nelle università italiane: progettazione e utilizzo di materiali didattici mirati ai diversi ambiti disciplinari” Componenti: ROBIN ANDERSON La prima parte della ricerca mira a identificare come il giornalismo economico stia sviluppando un approccio monologico e impositivo/autoritario, influenzando così la comunicazione dei saperi in campo economico e il rapporto tra autore e pubblico. La seconda parte della ricerca intende sviluppare un particolare approccio didattico all’inglese del business e dell’economia all’interno del sistema universitario italiano, tenendo in considerazione i limiti imposti dal contesto locale sulla scelta dei materiali e sui complessivi obiettivi dei corsi di ESAP. Titolo: “La lingua spagnola in Ispanoamerica tra identità e nazionalismo: l’interazione socio-culturale” Componenti: MARIA ENRICA BONATTI, Ana Maria Gonzalez Si continua con la ricerca già iniziata l’anno precedente sul ruolo svolto dalla lingua spagnola all’interno del complicato processo di identità nazionale e continentale in Ispanoamerica nei secoli XIX e XX in modo particolare in Messico e in Argentina, e si apre verso lo studio dell’interazione socio-economica e culturale in Ispanoamerica nel XX secolo. La lingua spagnola nel processo d’indipendenza gioca un doppio ruolo: da una parte rappresenta un elemento di dominio, un’impronta del colonialismo, ma dall’altra, è un valore di resistenza culturale, di unificazione e d’identità. Dall’indipendenza in poi, infatti, le politiche linguistiche seguite dai diversi governi miravano proprio alla costruzione di un’identità nazionale e a garantire, davanti alla minaccia di una possibile frammentazione, una propria unità. La lingua, insieme alla razza, alla storia e alla cultura, fu considerata elemento determinante del dibattito emerso sulle origini della nazionalità messicana, in quanto la costruzione di un’identità nazionale implicava necessariamente un’assimilazione linguistica. Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 35 In modo particolare i liberali e i positivisti, con alcune eccezioni, cercarono in modi diversi di integrare l’elemento indigeno nella costruzione di una nuova nazione. La “castiglianizzazione” degli indigeni ne garantiva la loro inclusione nel progetto economico, culturale e sociale. L’eredità linguistica lasciata dalla Spagna, oltre ad essere riconosciuta, era difesa come valore di unità ed identità; nel riconoscere, da parte degli intellettuali ispanoamericani di fine Ottocento, l’eredità spirituale della Spagna, facevano appello alla ‘razza’ latina per opporsi a quella anglosassone trovando nello spagnolo la lingua veicolare in cui potersi identificare. L’eterogeneità delle numerose lingue indigene rappresentava, nel contempo, il rischio d’isolamento ed emarginazione; ostacolava l’accesso al progresso fortemente ricercato. L’inclusione in un progetto d’identità nazionale attraverso la riduzione linguistica era parallela ad una dinamica di esclusione dell’indigeno come valore culturale. Per poter partecipare alla modernità era necessaria la fusione completa di bianchi ed indigeni, il meticciato diventò così il simbolo identitario che più tardi il nazionalismo messicano post-rivoluzionario avrebbe proposto come modello nazionale. La Rivoluzione messicana del 1910 distrusse lo Stato esistente e modificò i processi di modernizzazione. Il processo di costruzione della nazione moderna aveva bisogno di un’unità storicoculturale come elemento fondante, strutturante: il meticciato. Fu così imposta una politica culturale d’integrazione che favorì la costruzione del mito del ‘meticcio’. Uno studio linguistico-culturale dal punto di vista diacronico, permette di capire fenomeni molto più recenti di contatto linguistico come lo spanglish e la letteratura di frontiera. 36 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 6.2 - ATTIVITA’ SCIENTIFICHE E ISTITUZIONALI DEL PERSONALE AFFERENTE Robin Anderson - Ricercatore Temi di Ricerca: La ricerca si articola in due parti principali: 1) L’evoluzione della voce monologica nel giornalismo economico e le implicazioni sul rapporto di potere tra autore e pubblico 2) Lo sviluppo di un nuovo approccio all’inglese per scopi specifici accademici (ESAP) nelle università italiane: progettazione e utilizzo di materiali didattici mirati ai diversi ambiti disciplinari Pubblicazioni: Articoli: Anderson, R. Genre “Bending in Economic Journalism” in Linguistic Insights, n. 33. Peter Lang, 2008 Alessandro Avellone - Professore Associato Temi di Ricerca: L’attività di ricerca si sviluppa nell’ambito delle logiche costruttive, con particolare riguardo alla descrizione ed all’implementazione di algoritmi per la dimostrazione automatica di teoremi. Sono state studiate delle procedure di decisione per la logica proposizionale intuizionista basate su calcoli a tableau. In queste procedure sono state sviluppate delle strategie di ricerca delle dimostrazioni in modo da diminuire il grado di non determinismo collegato alle regole non invertibili presenti nel calcolo. Queste strategie sono state dimostrate corrette e complete utilizzando tecniche semantiche. In particolare sono state studiate delle ottimizzazioni utilizzate nell’ambito del classical theorem proving e che sono state adattate alla logica intuizionista. Le implementazioni di queste procedure di decisione risultano essere le più veloci tra quelli proposte per la logica proposizionale intuizionista. Pubblicazioni: Alessandro Avellone, Guido Fiorino e Ugo Moscato. “Optimization Techniques for Propositional Intuitionistic Logic and Their Implementation”. Theoretical Computer Science, Elsevier, 409(1):4158, 2008. Fabio Bellini - Professore Associato Temi di Ricerca: Risk measures - Optimal portfolios - Stochastic orders - Robustness Pubblicazioni: “On Haezendonck risk measures”, con E. Rosazza Gianin, “Journal of Banking and Finance”, vol.32, Issue 6, June 2008, pp. 986 – 994 “Optimal portfolios with Haezendonck risk measures”, con E. Rosazza Gianin “Statistics and Decisions”, vol. 26 Issue 2 (2008) pp. 89 – 108 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 37 Maria Bonatti - Ricercatore Temi di Ricerca: Esperienze di microcredito in alcune zone rurali dell’Argentina Durante l’anno 2008 mi sono dedicata allo studio del fenomeno del microcredito in Argentina, in particolare nella provincia di Misiones. Il microcredito, sviluppato da Muhammad Yunus nel corso degli anni settanta, si è infatti radicato in Sudamerica in zone che presentano caratteristiche di povertà simili a quelle del Bangladesh, paese in cui ha avuto origine. Il mio progetto si è basato sull’esame di alcune realtà locali, che hanno cercato di applicare il sistema del “prestito di gruppo” in ambito rurale. La prima fase della ricerca è consistita nell’incontrare i promotori di tale iniziativa, per avere chiarimenti sui metodi usati e sulle criticità del progetto. Successivamente ho intervistato personalmente i componenti di due gruppi della provincia di Posadas, composti da donne, impegnati in attività economiche rese possibili dal prestito elargito dalla Grameen Bank. I dati raccolti sono stati comparati con l’esperienza effettuata in Bangladesh, per valutarne la corretta applicazione in Argentina. La varietà delle realtà economiche del paese, che risultano tuttora estremamente povere, comporta la necessità di proseguire la ricerca anche nei prossimi anni. Claudio Giovanni Borroni - Professore Associato Temi di Ricerca: Misure di associazione basate su ranghi - Test scale-free di esponenzialità Pubblicazioni: Borroni, C. G., “Some results about the power of a rank correlation test”, Atti della XXLIV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, CLEUP, Padova, 2008, ISBN: 9788861292284. Partecipazioni a conferenze, congressi, convegni, seminari, scuole: XXLIV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, Arcavacata di Rende (CS) 25-27 giugno 2008, contributo spontaneo (con presentazione) Giovanna Carcano - Professore Associato Temi di Ricerca: Convessità generalizzata nel gruppo di Heisenberg e nei gruppi di Carnot - Strutture sub-riemanniane Pubblicazioni: Calogero A., Carcano G., Pini R., “On weakly H-quasiconvex functions on the Heisenberg group, Journal of convex analysis”, 15(4), 2008 38 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali Manuela Cazzaro - Professore Associato Temi di Ricerca: Aspetti metodologici e computazionali connessi alla modellazione di distribuzioni multivariate di una tabella di contingenza - Misure di associazione per caratteri qualitativi. L’analisi multivariata di dati categoriali basata sui modelli log-lineari risulta agevole se le funzioni di probabilità coinvolte riguardano le probabilità congiunte e condizionate. Se invece l’attenzione si focalizza sulle distribuzioni di probabilità marginali la situazione si complica dato che le probabilità marginali sono una funzione parametrica complicata dei parametri del modello loglineare. Si sono approfonditi studi di un modello che ovvia a questo inconveniente ricorrendo alla cosiddetta parametrizzazione ibrida. Questo modello è ottenuto dal log-lineare imponendo vincoli opportuni sulle marginali univariate. L’estensione consiste nel considerare ulteriori vincoli inerenti indici di associazione relativi alle distribuzioni marginali bivariate; tali vincoli utilizzano i vari tipi di odds ratio (o.r.) generalizzati. Si sono analizzate le implicazioni tra ipotesi di associazione uniforme basate sugli o.r. generalizzati e vincoli di associazione di tipo uniforme applicati ad un modello logit multivariato. In una tabella di contingenza costruita su due variabili categoriali A e B, a volte, può essere interessante indagare sia la dipendenza di A da B che la dipendenza di B da A. A questo proposito sono stati vincolati due insiemi di o.r. generalizzati definiti rispettivamente sulle distribuzioni condizionate di riga di A dato B e sulle distribuzioni condizionate di colonna di B dato A in termini di vincoli di uguaglianza. La particolarità di questo approccio è quello dell’utilizzo simultaneo di o.r. non simmetrici rispetto alle proposte esistenti in letteratura riguardanti o.r. di tipo simmetrico. I suddetti modelli sono stati estesi imponendo in aggiunta ai vincoli di uguaglianza ulteriori vincoli di disuguaglianza. Questo problema risulta di non semplice soluzione, poiché i vincoli citati sono non lineari rispetto ai parametri del modello log-lineare di partenza e spesso il loro numero risulta superiore a quello dei parametri del modello stesso. Sono stati proposti un nuovo tipo di logit e o.r. chiamati ricorsivi o nested. Si dimostra che questo nuovo approccio comprende come casi particolari i logit e gli o.r. di tipo continuation e reverse continuation e che tali parametri definiscono una parametrizzazione per una tabella bivariata. Pubblicazioni: Cazzaro M., Colombi, R. “Marginal recursive interactions” Rapporto di ricerca del Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali n. 157, 2008, Università degli Studi di Milano-Bicocca. Cazzaro M., Colombi R. “Multinomial-Poisson models subject to inequality constraints” Statistical Modelling, accepted for publication, May 2008. Cazzaro M., Colombi R. “Modelling two way contingency tables with recursive logits and odds ratios” Statistical Methods and Applications, 2008, vol. 17, n. 4, pag. 435-453. Partecipazioni a conferenze, congressi, convegni, seminari, scuole: XXLIV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, Arcavacata di Rende (CS) 25-27 giugno 2008 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 39 Anna Maria Fiori - Ricercatore Temi di Ricerca: La curtosi: ordinamenti parziali e misure sintetiche - Distribuzione dei rendimenti finanziari: curtosi “destra” e “sinistra” - Storia della statistica - Modelli distributivi per la dimensione aziendale ed applicazioni Pubblicazioni: Fiori, A.M., “Measuring kurtosis by right and left inequality orders”, Communications in StatisticsTheory and Methods, 37(17), 2008, pp.2665 – 2680 (articolo su rivista, I.F. 0.240). Fiori, A.M., Zenga, M., “Karl Pearson and the origin of kurtosis”, WP 148, 2008, DIMEQUANT. Fiori, A.M., “Testing for right and left excess kurtosis in financial variables”, WP 149, 2008, DIMEQUANT. Partecipazioni a conferenze, congressi, convegni, seminari, scuole: Fiori, A.M. (2008). Testing for right, left and overall excess kurtosis in financial variables. Università di Neuchâtel (CH), “2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE’08)”. Fiori, A.M. (2008). Simple tests for right, left and overall excess kurtosis in financial variables. Venezia, “International Conference MAF 2008 – Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance”. Guido Fiorino - Ricercatore Temi di Ricerca: Calcoli logici, algoritmi di decisione e loro implementazione per la logica proposizionale intuizionista: in collaborazione con i professori Ugo Moscato ed Alessandro Avellone sono stati studiati alcuni metodi per ridurre lo spazio di ricerca di dimostrazioni proposizionali intuizioniste. Il theorem prover PITP implementa tali ottimizzazioni e risulta avere le prestazioni migliori rispetto all’insieme di formule della libreria ILTP (una libreria che raccoglie un insieme di formule significative dal punto di vista intuizionista). Lungo la medesima linea di ricerca insieme al Prof. Mauro Ferrari e al dott. Camillo Fiorentini abbiamo proposto un nuovo calcolo logico per la logica proposizionale intuizionista. La caratteristica fondamentale di questo calcolo sono le regole di deduzione per le formule implicative che nell’ambito della deduzione intuizionista sono la principale fonte di inefficienza. Calcoli logici, algoritmi di decisione e loro implementazione per la logica di Dummett: la logica di Dummett è stata recentemente identificata come una fuzzy logic è quindi una delle logiche intermedie più studiate sia in ambito logico che in computer science. In questo ambito mi sono occupato di sviluppare un nuovo calcolo logico ed implementarlo in prolog. Il calcolo logico incorpora sia alcune idee già sviluppate nell’ambito della decidibilità intuizionista sia nuove ottimizzazioni progettate per questo particolare tipo di logica. Il risultato implementativo è un prototipo che è di parecchi ordini di grandezza più veloce rispetto ad un altro prototipo basato su idee differenti. Pubblicazioni: Alessandro Avellone, Guido Fiorino, Ugo Moscato. Optimization Techniques for Propositional Intuitionistic Logic and Their Implementation. Theoretical Computer Science, Volume 409, 2008 Guido Fiorino. “Fast Decision Procedure for Propositional Dummett Logic Based on a Multiple Premise Tableau Calculus”, Rapporto interno numero 164 del Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali, Università degli Studi di Milano-Bicocca. 40 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali Partecipazioni a conferenze, congressi, convegni, seminari, scuole: Mauro Ferrari, Camillo Fiorenti, Guido Fiorino. A Refined Calculus for Intuitionistic Propositional Logic. CILC’08, 23° Convegno Italiano di Logica Computazionale. Ilaria Foroni - Ricercatore Temi di Ricerca: Studio delle dinamiche non lineari in modelli economici e finanziari - Ottimizzazione dinamica applicata al Revenue Management Pubblicazioni: Articoli: Foroni I. e Agliari, A., “Complex price dynamics in a financial market with imitation, Computational Economics”, 21-36, 32 (2008). ISSN 0927-7099 (Print) 1572-9974 (Online) Rapporti di ricerca: Foroni I., Zenga M. e Finzi F., “Capacity allocation with uncertain demand: a hotel case study”, Rapporto di Ricerca del Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali n°151 – Università di Milano Bicocca, 2008. Partecipazioni a conferenze, congressi, convegni, seminari, scuole: Foroni I., Endogeneous growth with human capital, MDEF 2008, 25-27 settembre, Urbino. Ana Maria Gonzalez - Ricercatore Temi di Ricerca: La lingua spagnola in Ispanoamerica tra identità e nazionalismo - L’interazione socio-culturale nel Messico del XX secolo Pubblicazioni: Contributi su miscellanee: González Luna C., A.M., “El mestizo en el proyecto cultural de la Revolución mexicana”, in Literaturas mestizas en América Latina: Estética e ideologia, Potiers, 2008. González Luna C., A.M., “El idioma como elemento unificador en el hispanoamericanismo mexicano del siglo XIX”, in Palabras e ideas: idea y vuelta, Atti del Convegno Internazionale dell’IILI, Genova, Palazzo Ducale, 26 giugno-1° luglio 2006, Roma, Editori Riuniti, 2008. Articoli: González Luna C., A.M., “Juan Villoro, El Testigo”. (recensione), in Altre Modernità, vol 1., Università degli Studi di Milano, pp. 128-130. González Luna C., A.M., “Claudia Guillén, Un hombre a la medida”. (recensione), in Altre Modernità, vol 1., Università degli Studi di Milano, pp. 124-127. González Luna C., A.M., “La imagen de Mèxico en la literatura italiana del siglo XX”, in Luvina, vol. 53, Universidad de Guadalajara (Messico), pp. 181-184. Partecipazioni a conferenze, congressi, convegni, seminari, scuole: Riflessioni culturali e linguistiche intorno ad “America Pagana” (1956) di Federico Patellani, Aldo Buzzi, Bianca Lattuada, Fondazione Corrente, Milano, 7 maggio 2008. Lo sguardo italiano verso il Messico in età moderna. Presentazione del volume di M. M. Benzoni, La cultura italiana e il Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 41 Messico. Storia di un’immagine da Temistitan all’Indipendenza (1519-1821), Edizioni Unicopli, Milano 2004, Ambasciata del Messico, Roma. 20 Giugno 2008. Una amistad sin sombras. Historia de un proyecto polìtico, Chihuahua, Mex., 3 Settembre 2008, auditorio Partido Acción Nacional. El México de Carlo Coccioli: De Manuel el Mexicano (1957) al Diario mexicano Omeyotl (1962). Feria Internacional del Libro, Guadalajara, México, 2 dicembre 2008. Rosanna Grassi - Ricercatore Temi di Ricerca: Modelli matematici per l’economia e la finanza: Modelli di bilateral trading (analisi e identificazione dei comportamenti dinamici di un mercato finanziario caratterizzato da un processo di transazioni bilaterali tra agenti localizzati su nodi di una rete o grafo: problema del raggiungimento dell’allocazione ottima in senso Paretiano attraverso l’analisi della convergenza di una successione di matrici. Modelli per mercati finanziari basati sul contagio di opinioni attraverso un “approccio sinergetico”. Utilizzo della matematica discreta in modelli dinamici per mercati finanziari di tipo imitativo (herd behavior): studio dell’esistenza e dell’unicità della soluzione di equilibrio e analisi della stabilità della soluzione stessa. Quest’ultimo argomento è attualmente oggetto di ricerca per le implicazioni e gli effetti sui mercati finanziari (bolle speculative, crisi finanziarie). Teoria spettrale dei grafi: Problemi di localizzazione dello spettro di matrici simmetriche e non negative, con particolare riguardo alla teoria degli autovalori di matrici collegate ai grafi (matrici di adiacenza e incidenza); in tal senso sono stati ottenuti risultati che si sono dimostrati particolarmente utili per il loro legame con la proprietà di connessione di un grafo. Misure di centralità nelle reti: Analisi della posizione strutturale di un vertice in una rete attraverso lo studio delle misure di centralità; per questo scopo, alcune tra le più utilizzate misure di centralità sono state esaminate dal punto di vista matematico, in particolare: –– Determinazione delle componenti dell’autovettore principale della matrice di adiacenza di un grafo, finalizzato all’applicazione alle misure di centralità (eigencentrality) nei grafi e nelle reti; –– Confronto fra varie misure di centralità, determinazione di proprietà comuni, collegamento e relazioni con le proprietà strutturali nella rete; –– Analisi della betweenness centrality collegata ad alcune strutture topologiche della rete (nodi e sottoinsiemi di taglio); applicazione delle misure di centralità alla rete delle partecipazioni azionarie per le società quotate (Shareholding network) e alla rete dei consigli di amministrazione delle società quotate (Corporate Board Networks). Gli ultimi due argomenti hanno portato allo studio dei legami tra le proprietà topologiche e alcune caratteristiche della rete (in particolare, reti scale-free), con possibili applicazioni e sviluppi alle reti aziendali; attualmente è ancora oggetto di ricerca. 42 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali Pubblicazioni: M. D’Errico, Grassi, R. Stefani S., Torriero A., “Shareholding networks and centrality: an application to the italian financial market, in Networks, Topology and Dynamics”. “Theory and Applications to Economics and Social Systems”, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Vol. 613, 215-228 Naimzada, A.; Stefani, S.; Torriero, A. (Eds.), 2008, ISBN 978-3-540-68407-7 2. Scapellato R., Grassi, R., Stefani S., Torriero A. “Betweenness centrality: extremal values and structural properties, in Networks, Topology and Dynamics”. “Theory and Applications to Economics and Social Systems, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems”, Vol. 613, 161-176 Naimzada, A.; Stefani, S.; Torriero, A. (Eds.) (2008) ISBN 978-3-540-68407-7 Grassi R., S. Stefani, A. Torriero “Extremal properties and eigenvector centrality of graphs with a given degree sequence”, Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali n°165 – Università di Milano Bicocca, 2008 Grassi R., S. Stefani, A. Torriero, “Centrality and diameter of trees with a given degree sequence”, Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali n°141 – Università di Milano Bicocca, 2008 Grassi R. “Corporate board network and information flows in the Italian Stock Exchange”, (Short paper) Proceedings of “MTISD 2008. Methods, Models and Information Technologies for Decision Support Systems” - Università del Salento, Lecce; pp. 110-112, ISBN 978-88-8305-061-9 Partecipazioni a conferenze, congressi, convegni, seminari, scuole: Lecce, 18-20 settembre 2008 - MTISD 2008 Methods, Models and Information Technologies for Decision Support Systems, “Corporate board network and information flows in the Italian Stock Exchange” Trento, 12-14 giugno 2008 – NET 2008 - Network structure and complexity, “Corporate Board Network and Efficiency in the Italian Stock Exchange”, (con A. Patarnello, E. Szpilska) Francesca Greselin - Professore Associato Temi di Ricerca: Inferenza per indici di concentrazione - Modelli miscuglio di normali e di distribuzioni t per fenomeni reali multivariati Pubblicazioni: Articoli: F. Greselin, L. Pasquazzi “Minimum sample sizes in asymptotic confidence intervals for Gini’s inequality measure”, Statistica & Applicazioni, 6, 2, 2008, 1-17. F. Greselin, L. Pasquazzi “Asymptotic confidence intervals for a new Inequality Measure”, Communications in Statistics. Simulation and Computation, 2009, in via di pubblicazione, I.F. . F. Greselin, M. Puri, R. Zitikis ”L-functions, processes, and statistics in measuring economic inequality and actuarial risks”. Statistics and its Interfaces, 2 (2), 227-245, 2009. F. Greselin, S. Ingrassia “Constrained monotone EM algorithms for mixtures of multivariate t-distributions”, Statistics and Computing, DOI 10.1007/s11222-008-9112-9, I.F. 1.136. Contributi su miscellanee: F. Greselin, S. Ingrassia “Weakly homoscedastic constraints for mixtures of t-distributions”, in A. Fink, B. Lausen, W. Seidel and A. Ultsch editors, Advances in Data Analysis, Data Handling and Business Intelligence, Springer, in via di pubblicazione. F.Greselin, L. Pasquazzi “Asymptotic confidence intervals for a new Inequality Measure”, in Proceedings of the Italian Statistical Society, 44-th Scientific Meeting. Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 43 Partecipazioni a conferenze, congressi, convegni, seminari, scuole: XXLIV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, Arcavacata di Rende (CS) 25-27 giugno 2008 Laura Kreyder - Professore Associato Temi di Ricerca: La ricerca intendeva indagare le interferenze tra lingue straniere nella creazione, da parte di scrittori che non usano la loro lingua madre, di idioletti particolari in grado di arricchire e rinnovare la lingua. In Infinite Jest, il testo più noto e poderoso di David Foster Wallace, la lingua francese viene usata ripetutamente in chiave parodica, con aspetti socio-linguistici e effetti umoristici analizzati in uno studio in corso di stampa. Pubblicazioni: Kreyder, L., “Marie d’Agoult/Daniel Stern. Eroina romantica e intellettuale, a cura di Laura Colombo e Franco Piva, Nuovi Quaderni del Crier, Anno III, Verona, Edizioni Fiorini, 2006”, in Francofonie, 2009 (in corso di stampa). Kreyder, L., “Les Anges du péché di Robert Bresson e Blood Sister di James Orin Incandenza in Infinite Jest di David Foster Wallace”, ne Il Confronto letterario, Università degli Studi di Pavia (in corso di stampa). Pier Giorgio Lovaglio - Professore Associato Temi di Ricerca: Metodologici: Ambito disciplinare: Analisi Multivariata, Analisi dei dati e Data Mining. In particolare modelli multilivello cross-section e longitudinali, modelli strutturali con variabili osservate e latenti. Metodologie di quantificazione di variabili categoriali (Optimal Scaling) e analisi multivariata con dati misti (quantitativi e categoriali). Costruzione di misure oggettive: Item Response Theory e Rasch Analysis. Strumenti classificativi, previsivi. Analisi del rischio. Applicativi: Misurazione della qualità, metodi di valutazione (efficacia, efficienza) nell’ambito dei servizi alla persona di pubblica utilità: ambito sanitario (anziani, psichiatria), assistenziale ed educativo. Analisi delle Customer Satisfaction. Costruzione di scale oggettive in ambito sanitario/ psicologico/psichiatrico. In ambito di Data Mining, analisi del rischio di credito e del rischio clinico. Nessi tra istruzione, capitale umano e mercato del lavoro. Pubblicazioni: Articoli: Lovaglio P.G. Vittadini G., (2008) Human Capital and The Evaluation of University Efficiency, European commission -Scientific and Technical Research series, European Communities- EUR 23253 EN. ISSN: 1018-5593, doi: 10.2788/68077 Monzani E., Erlicher A., Lora A., Lovaglio P.G., Vittadini G. (2008), Does community care work? A model to evaluate the effectiveness of mental health services, International Journal of Mental Health Systems, 2:10; ISSN: 1752-4458 doi:10.1186/1752-4458-2-10. Lovaglio P.G. (2008) Process of Accumulation of Italian Human Capital, Structural Change and Economic Dynamics, Elsevier, N,Y. ISSN: 0954-349X, vol 19, pp. 342-356. doi: 10.1016/j. strueco.2008.05.001. 44 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali Contributi su miscellanee: Lovaglio P.G. (2008), Analisi classificativa longitudinale dei percorsi lavorativi della Provincia di Milano, in M. Mezzanzanica e P.G. Lovaglio (Eds), Numeri al lavoro, il sistema statistico del mercato del lavoro: metodologie e modelli di analisi, Quaderni dell’osservatorio del mercato del lavoro, 3, Franco Angeli, Milano, pp. 59-81, ISBN 13: 9788846496195. Partecipazioni a conferenze, congressi, convegni, seminari, scuole: “Misura delle prestazioni e dell’evoluzione della Gestione del Rischio in Sanità: criticità e opportunità per il SSR”, Direzione generale Sanità, 10 Maggio 2008 “Il sistema statistico del mercato del lavoro: metodologie e modelli di analisi”; Università Milano Bicocca, 1 Luglio 2008. “The Estimate Of Human Capital From Regional Administrative Archives: The Case Of Milan”, RSS International Conference on Social Science Mehodology, Napoli, 3 Settembre, 2008 “The Patient Satisfaction as Objective Measure”, incontro con Istituto Nazionale di Statistica norvegese (Statistics Norway), Università Milano Bicocca, 8 Ottobre 2008. Attività istituzionali ed accademiche: Coordinatore per la mobilità internazionale della Facoltà di Scienze Statistiche Walter Maffenini - Professore Ordinario Temi di Ricerca: La media bipolare - L’analisi della disuguaglianza con la misura puntuale I(p) Pubblicazioni: Maffenini W., “The regression estimator in presence of not at home”, Statistica & Applicazioni, VI, 1, 2008, pp. 75-89. Ugo Moscato - Professore Ordinario Temi di Ricerca: L’attività di ricerca si sviluppa nell’ambito delle logiche costruttive, con particolare riguardo alla descrizione ed all’implementazione di algoritmi per la dimostrazione automatica di teoremi. Sono state studiate delle procedure di decisione per la logica proposizionale intuizionista basate su calcoli a tableau. In queste procedure sono state sviluppate delle strategie di ricerca delle dimostrazioni in modo da diminuire il grado di non determinismo collegato alle regole non invertibili presenti nel calcolo. Queste strategie sono state dimostrate corrette e complete utilizzando tecniche semantiche. In particolare sono state studiate delle ottimizzazioni utilizzate nell’ambito del classical theorem proving e che sono state adattate alla logica intuizionista. Le implementazioni di queste procedure di decisione risultano essere le più veloci tra quelli proposte per la logica proposizionale intuizionista. Pubblicazioni: Alessandro Avellone, Guido Fiorino e Ugo Moscato. “Optimization Techniques for Propositional Intuitionistic Logic and Their Implementation”. Theoretical Computer Science, Elsevier, 409(1):4158, 2008. Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 45 Ahmad Naimzada - Ricercatore Temi di Ricerca: Equazioni alle Differenze - Teoria dei Giochi Pubblicazioni: Naimzada A. K., Ricchiuti G., “ Complex Dynamics in a Monopoly with a Rule of Thumb”, Applied Mathematics and Computation, Vol. 203, 921-925, (2008) Gardini L., Sushko I. and Naimzada A. K., “Growing Through Chaotic Intervals” Journal of Economic Theory, Vol. 143, 541-557, (2008). Naimzada A. K., Ricchiuti G., ”Heterogeneous Fundamentalists and Imitative Processes”, Applied Mathematics and Computation, Vol. 199, 171-180, (2008) Naimzada A. K., Tramontana F., “Un Modello Dinamico del Consumatore con Razionalità Limitata e Analisi Globale”, Economia Politica, Vol. 25, 59-94 (2008) Randon E., L. Bruni L. and Naimzada A. K., “Dynamics of Relational Goods”, International Review of Economics, Vol.55, 113-125, (2008) Chiara Pederzoli - Ricercatore Temi di Ricerca: Rischio di credito: analisi dei requisiti di capitale imposti da Basilea II in relazione al ciclo economico in contesto di modelli di equilibrio generale Pubblicazioni: Pederzoli C., Torricelli C., Tsomocos D., “Rating systems, procyclicality and Basel II: an evaluation in a general equilibrium framework”, Oxford Financial Research Centre Working Paper Series, FE27, 2008. Castellani S., Pederzoli C., Torricelli C., “Indebtedness, macroeconomic conditions and banks’ loan losses: evidence from Italy”, in Bank capital in risk management and in investment strategies, Editors: Moriggia V. e Torricelli C., Bergamo, 2008, ISBN 978-88-7488-299-1. Partecipazioni a conferenze, congressi, convegni, seminari, scuole: 3 Settembre 2008, Trento, XXXII Convegno AMASES, “Indebtedness, macroeconomic conditions and banks’ loan losses: evidence from Italy” 12 Luglio 2008, Coimbra (Portogallo), Portuguese Finance Network 5th Finance Conference, “Indebtedness, macroeconomic conditions and banks’loan losses: evidence from Italy” 12 Giugno 2008, Milano, Università Commerciale L. Bocconi, FINLAWMETRICS, “Rating systems and procyclicality: an evaluation in a general equilibrium framework” 4 Giugno 2008, Arcavacata di Rende, Università della Calabria, Convegno conclusivo PRIN Gli effetti di Basilea II e degli IAS sulla stabilità dei mercati finanziari, “Procyclicality and financial stability in a general equilibrium perspective” 5 Giugno 2008, Università della Calabria, Arcavacata di Rende “A model to analyse cyclicality of rating systems in a Basel II framework”, seminario su invito. 11 Aprile 2008, Modena, BOMOPA Economics Meetings, “Rating systems and procyclicality: an evaluation in a general equilibrium framework” 46 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali Rita Pini - Professore Ordinario Temi di Ricerca: Mappa sottodifferenziale in gruppi di Carnot - Sensitività di problemi di ottimo vettoriale attraverso i numeri di condizionamento Pubblicazioni: Calogero and R. Pini, “Horizontal normal map on the Heisenberg group”, (2008) arXiv:0811.2277 (submitted) A. Calogero and R. Pini, “Note on the Fenchel transform in the Heisenberg group”, (2008) arXiv:0812.2753 (submitted) M. Bianchi, G. Kassay and R. Pini, “Well-posed equilibrium problems”, to appear in Journal of Nonlinear Analysis I.F 1.097 M. Bianchi, I. Konnov and R. Pini, “Lexicographic and sequential equilibrium problems”, to appear in Journal of Global Optimization, I.F. 1.045 M. Bianchi, G. Kassay and R. Pini, “Well-posedness for vector equilibrium problems”, to appear in Mathematical Methods of Operations Research, I.F. 0.509 A. Calogero, G. Carcano, R. Pini, “On weakly H-quasiconvex functions on the Heisenberg group”, Journal of Convex Analysis 15 (2008), 753-766, I.F. 0.728 Partecipazioni a conferenze, congressi, convegni, seminari, scuole: Conference in Geometric Analysis, Institute of Mathematics, University of Bern, Bern, Switzerland 21-24 gennaio 2008 (participation as listener) Workshop on Vector Optimization and related topics, Department of Economics – Università dell’Insubria, 10 -11 aprile 2008 “Some results for vector equilibrium problems”. Analysis and Subriemannian Geometry, Department of Mathematics, University of Genova, 8-9 luglio 2008 “Convexity in the Heisenberg group”. Marcella Polisicchio - Professore Ordinario Temi di Ricerca: L’ambito di ricerca ha riguardato essenzialmente la disuguaglianza. In particolare si è approfondito lo studio della disuguaglianza locale analizzata attraverso la misura puntuale I(p) basata su rapporti fra medie parziali. Dal momento che tale misura presenta vantaggi non riscontrabili in altre misure puntuali, quali l’andamento non precostituito, la semplicità di calcolo e l’immediatezza interpretativa, si è centrata l’attenzione sul problema di prefissare la forma analitica della misura puntuale in questione e di valutare l’esistenza di una variabile discreta o continua non negativa che genera quella particolare curva di disuguaglianza I(p). Inizialmente si è analizzato il caso della curva I(p) costante e riferendosi a una variabile casuale di natura continua, si è dimostrato che esiste una sola variabile casuale con tale caratteristica e che coincide con una particolare distribuzione troncata di Pareto. Successivamente fissando l’attenzione su una variabile discreta, caratterizzata da N valori distinti non negativi crescenti di somma nota, prefissando la forma funzionale della curva I(p), dipendente da un certo numero di parametri, si è stati in grado di desumere gli N valori della variabile e le relazioni che devono soddisfare i parametri dai quali dipende la curva I(p). Particolare attenzione è dedicata al caso I(p) costante poiché, in un’ottica applicativa, tale curva può essere interpretata come modello di disuguaglianza da perseguire, più realistico delle situazioni estreme di minima e massima disuguaglianza. Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 47 Pubblicazioni: Polisicchio, M., “The Continuous Random Variable with Uniform Point Inequality Measure I(p)”, Statistica & Applicazioni, Vol.VI, n.2, 2008, pp.137-151. Polisicchio, M., “The Discrete Variable with a Given Shape of the Point Inequality Index I(p)”, Rapporti di Ricerca del Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche e Aziendali, Università degli Studi Milano-Bicocca, n.154, settembre 2008, pp.1-12 Partecipazioni a conferenze, congressi, convegni, seminari, scuole: Polisicchio, M., Characterization of the Distribution with Uniform I(p): Continuous and Discrete Case, Atti della XLIV Riunione Scientifica della Sis, sessioni auto-organizzate, contributo su cd, Università della Calabria, 25-27 giugno 2008. Angiola Pollastri - Professore Ordinario Temi di Ricerca: Ipotesi che possono essere fatte sulle medie di una distribuzione Normale Bivariata a componenti correlate - Studio della distribuzione del rapporto fra due variabili casuali Pubblicazioni: Pollastri A.(2008), “Test of Hypothesis on the means of a Bivariate Correlated Normal, Statistics in Transition”, Vol.9,n.1, pag.129-137 http://hdl.handle.net/10281/4616 POZ_Stat_in_Trans_9_1(1).pdf Attività istituzionali ed accademiche: Coordinatore del Corso di laurea di Economia, Statistica ed Informatica per l’Azienda della Facoltà di Economia Presidente della Scuola di Dottorato in Statistica e Matematica applicata alla Finanza Paolo Radaelli - Ricercatore Temi di Ricerca: Studio delle misure di concentrazione con particolare attenzione alla loro scomponibilità Pubblicazioni: Radaelli P., “A Subgroups Decomposition of Zenga’s Uniformity and Inequality Indexes”, Statistica & Applicazioni, vol. VI, 2, pp. 117-136, 2008. Radaelli P., Zenga M., “Quantity quantiles linear regression”, Statistical Methods and Applications, vol. 17, 4, pp. 455-470, 2008. Radaelli P., Zenga Ma., “Evaluating the Gini’s Index for Income Group Distribution: a Proposal”, Rapporto di Ricerca del Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali, n. 153, 2008. Radaelli P., “On the Decomposition by Subgroups of the Gini’s Index and Zenga’s Uniformity and Inequality Indexes”, Rapporto di Ricerca del Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali, n. 150, 2008. 48 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali Partecipazioni a conferenze, congressi, convegni, seminari, scuole: XLIV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica Radaelli, P., Decompositions of Zenga’s Inequality Measure by Subgroups. In Atti della XLIV Riunione Scientifica, Contributed Sessions (CD), Cosenza, Italy. Società Italiana di Statistica,2008 Università degli Studi di Milano-Bicocca 02/04/08 Scomposizione delle misure di disuguaglianza Radaelli, P., Sulla scomposizione dell’indice di Gini e dell’indice di Zenga basato sul rapporto tra medie inferiori e superiori Emanuela Rosazza Gianin - Ricercatore (Trasferita dal Dipartimento di Matematica e Statistica dell’Università di Napoli “Federico II” in data 1/11/2008) Temi di Ricerca: Sono diretti essenzialmente in due direzioni, entrambe riguardanti le misure di rischio in Finanza. Una direzione riguarda l’assiomatizzazione e la rappresentazione di misure di rischio statiche e dinamiche, l’altra concerne lo studio delle Equazioni Differenziali Stocastiche Backward (BSDE), in particolare delle g-expectations, e delle loro applicazioni a misure di rischio e utilità dinamiche. Pubblicazioni: Bellini, F., Rosazza Gianin, E., “On Haezendonck risk measures”, Journal of Banking and Finance, 32/6, 2008, 986-994. Bellini, F., Rosazza Gianin, E., “Optimal Portfolios with Haezendonck Risk Measures”, Statistics and Decisions, 26 ,2008, 89-108. Delbaen, F., Peng, S., Rosazza Gianin, E., “Representation of the penalty term of dynamic concave utilities”, Preprint (2008) disponibile su http://arxiv.org/abs/0802.1121 (accettato per la pubblicazione su Finance and Stochastics) Silvana Stefani - Professore Ordinario Temi di Ricerca: Matematica discreta applicata all’Economia e alla Finanza: grafi finanziari; proprietà spettrali di matrici e grafi, reti e centralità Il mercato dell’elettricità: politiche ottime per produttori e incentivi per la produzione convenzionale e rinnovabile Tecnologie multimediali e E-learning: Progetto TEOREMA Pubblicazioni: Volumi: “Metodi matematici per le decisioni aziendali”, Esculapio Editore, Bologna (coauthor R. D’Ercole) 2008 ISBN: 978-8-874-88298-4 Contributi su miscellanee: “Incentives for Investing in Renewables” in Risk Management in Commodity Markets (H.Geman Editor), Chapter 8, 2008, Wiley Finance Series ISBN-13 978-0-470-69425-1 (coauthors P.Falbo and D. Felletti) pp.101-116 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 49 Quaderni di ricerca: “Extremal properties and eigenvector centrality of graphs with a given degree sequence” Working Paper 165 Dipartimento Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche e Aziendali, Università di Milano Bicocca, 2008 (coauthors A. Torriero, R. Grassi) (accepted) “A New Index for Electricity Spot Markets”, Working Paper 162 Dipartimento Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche e Aziendali, Università di Milano Bicocca, 2008, (coauthors P.Falbo, M.Fattore) (submitted). “Integrated Risk Management for an Electricity Producer”, Working Paper 144 Dipartimento Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche e Aziendali, Università di Milano Bicocca, 2008 (coauthors P.Falbo, D. Felletti) (submitted) Partecipazioni a conferenze, congressi, convegni, seminari, scuole: “Some Trees Topological Descriptors” NET2008, June, Trento (coauthor A. Torriero) “Economia e finanza delle risorse rinnovabili – Rischio ed Incentivi” 23 giugno 2008, Università Milano Bicocca Organizzatore “Integrated risk management in renewable-conventional energy markets” IFORS Conference Johannesburg South Africa July 2008, Proceedings (coauthors D.Felletti, P.Falbo) “Incentives for Investing in Renewables” Euro Working Group in Financial Modelling, London, 3-6 September 2008 (coauthors D.Felletti, P.Falbo) “A Bivariate Model for Energy Prices” MTISD 2008, September, Lecce (coauthors P. Falbo, D. Felletti) “A topological approach to real networks” MTISD 2008, September, Lecce (coauthor A. Torriero) Seminari invitati: La finanza per l’energia, 13 marzo 2008, Università di Genova Integrated risk management in renewable and conventional energy markets, 7 luglio 2008 Università di Pescara Integrated risk management in renewable and conventional energy markets, 11 febbraio 2008, Università di Roma “La Sapienza” Partecipazione a progetti di Ricerca: PRIN 2007 (coordinatore Prof. Bruno Bosco) Struttura, funzionamento ed integrazione dei mercati elettrici europei e ruolo dei mercati finanziari ad esso collegati: modelli teorici ed analisi empiriche. L’architettura dei mercati elettrici europei: efficienza, integrazione e stime del mark-up Attività istituzionali ed accademiche: Coordinatore per la mobilità internazionale della Facoltà di Economia Membro del Comitato Elearning di Ateneo Univ. Milano-Bicocca dal 2003 Membro del CPM (Centro Produzione Multimediale) Univ. Milano-Bicocca dal 2005 Paola Tornaghi - Professore Associato Temi di Ricerca: Gli interessi di ricerca hanno sempre riguardato le lingue germaniche antiche, in particolare l’antico inglese e le successive fasi evolutive dell’inglese. La prospettiva diacronica unisce la descrizione dei fattori “esterni” quali le vicende politiche, militari, socio-culturali, economiche con la descrizione “interna” della lingua nei suoi vari livelli di analisi fonetico-fonologica, morfologica e lessicale. Pur essendo diversi gli ambiti di ricerca, essi comunque tendono a fare interagire la prospettiva sincronica 50 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali e quella diacronica: alcuni aspetti della fonetica e della fonologia delle lingue germaniche antiche, in particolare dell’antico e del medio inglese, e del primo inglese moderno, il lessico inglese e la grammatica del lessico, i linguaggi specialistici, le varietà dell’inglese. La ricerca si incentra anche sulla lessicografia anglosassone, in particolare sui dizionari anglo-saxonici-latini compilati nei secoli XVI e XVII all’interno dell’importante fenomeno della rinascita e degli studi anglosassoni e del recupero delle antiche origini. Un altro ambito è la tematica del viaggio in testi del periodo antico e medio inglese. Nell’ambito dell’ESP (English for specific purposes) sono stati approfonditi gli usi specialistici della lingua nel contesto delle discipline economiche, l’analisi ha riguardato il punto di vista linguistico, testuale e comunicativo, in una prospettiva diacronica e sincronica. Sono state anche prese in analisi le nuove tecnologie, in particolare Internet e la televisione, per poterle applicare alla didattica della lingua. Pubblicazioni: Articoli: Tornaghi, P. Maggioni M.L., Le varietà dell’inglese in SILTA, anno XXXVII, 2008, numero 1, volume dedicato alla ricognizione critico-bibliografica sulla linguistica inglese, Pacini ed., Pisa, pp. 145180. A Paola Tornaghi si deve la stesura delle sezioni 1.2; 2;1-4; 8.1; 9,1-2; 10.1-2; della sezione K-Z della bibliografia. Si offre una esauriente panoramica dei numerosi studi sulle varietà dell’inglese nelle isole britanniche e al di fuori di esse, nel mondo. Si affronta il dibattito sulla standardizzazione e si tiene conto delle radici storiche dell’inglese e degli Englishes. Si evidenzia la ricchezza e la differenziazione dei cosiddetti world Englishes. Si discute poi delle prospettive future dell’inglese e vengono poste domande cui non è facile dare una risposta definitiva. Contributi su miscellanee: Tornaghi, P., “Travelling with John Mandeville to the Holy Land”, in John Douthwaite & Domenico Pezzini (eds), Words in Action. Diachronic and Synchronic Approaches to English Discourse. Studies in Honour of Ermanno Barisone. ECIG, Genova 2008, ISBN 978-88-7699-139-4, pp.49-74. La letteratura di viaggio emerge come genere predominante in ogni tempo e nelle diverse culture sia che si tratti di viaggio per piacere, o di viaggio per motivi religiosi come il pellegrinaggio, o di viaggio per motivi d’ufficio, o per motivi di studio, sia che si tratti di viaggio verso nuove terre da esplorare. The Travels of Sir John Mandeville una delle opere meglio conosciute nel Medioevo può essere a buon diritto definito un prototipo inglese della letteratura popolare di viaggio e continua ad essere una piacevole lettura in questo ambito. Originatasi in Francia intorno al 1356-57, l’opera fu subito tradotta in varie lingue e una versione inglese apparve nel 1375 ca, dal Lincolnshire. Il saggio delinea e analizza le fonti su cui Mandeville si basò per descrivere il suo Itinerarium verso la Terra Santa. Tale itinerario copre i primi 15 capitoli dei “Viaggi”: una attenta e scrupolosa lettura ha mostrato che oltre a Odorico da Pordenone altre fonti sono state utilizzate quali la Bibbia, il Corano, la Legenda Aurea, l’opera di Vincent de Beauvais, quella di Albert d’Aix, di Haiton, di Plinio il Vecchio, di Brunetto Latini ecc. L’obiettivo di tale analisi è stato quello di dimostrare che, nonostante l’opera di Mandeville sia un’accurata compilazione risultante da una sapiente collazione di varie opere ben note ai tempi come capisaldi della cultura del tardo medioevo in Europa, si rivela essa stessa una originale rielaborazione di queste fonti. L’autore ha arricchito il suo itinerario con osservazioni storiche, aneddoti di costumi, resoconti religiosi, e leggende delle regioni visitate. Tutto ciò viene accuratamente selezionato dalle ampie letture di Mandeville tanto che gli originali sono trasformati, arricchiti e ravvivati dalla sua capacità letteraria e dalla sua immaginazione creativa. ”On legal sources in the Dictionaries of John Joscelyn and Sir Simonds D’Ewes”, in Giovannni Iamartino, Maria Luisa Maggioni, Roberta Facchinetti (eds), “Thou sittest at another boke....English Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 51 Studies in Honour” of Domenico Pezzini, Polimetrica, Monza 2008, pp.331-354. Nell’ambito delle ricerche sulla lessicografia anglosassone, il saggio analizza le fonti giuridiche utilizzate da due importanti dizionari inediti che risalgono uno alla seconda metà del XVI secolo e l’altro alla prima meta del XVII secolo: si tratta del Dictionarium Saxonico-Latinum di John Joscelyn (BL. Mss Cotton Titus A.XV e A.XVI) e del Dictionarium Citeriorum Saeculorum di Sir Symonds D’Ewes (BL. Mss. Harley 8 e Harley 9). Prefazione a Francesca Caracciolo, Tecnica del doppiaggio cinematografico. Analisi del doppiaggio del Pinocchio di Benigni negli Stati Uniti, Sugarco Edizioni, Milano 2008, pp. 7-13. Language and History in three Middle English historico-political poems from Ms. Digby 102, in S. Kermas & M. Gotti (eds.), Socially-conditioned language change: diachronic and synchronic insights. Selected Papers of SLIN 13, Edizioni del Grifo, Lecce 2008, pp. 355-378. Il periodo che va dalla seconda metà del XIV sec. alla prima metà del XV vive seri conflitti sociali perché le classi dominanti cercano di difendere i loro strumenti di potere contro l’emergere delle classi inferiori. Il saggio offre uno spaccato della storia e della lingua inglese in quel periodo attraverso l’analisi linguistica e testuale di tre componimenti poetici tramandati dal Ms. Digby 102, Oxford Bodleian Library: Trouth reste and pes, God kepe oure kyng and saue the croun, A remembrance of lii folyes. Volumi: Finazzi, R.B. Tornaghi P. (a cura di), Dall’Oriente all’Occidente. Itinerari linguistici di Giancarlo Bolognesi. (Giornata di Studio 14 maggio 2007), DSU Università Cattolica, Milano 2008, ISBN 978-88-8311-638-4 Finazzi, R.B. Giacomelli, R., Pontani, P., Tornaghi, P.), Atti del Sodalizio Glottologico Milanese, volume 1-2 Nuova Serie, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2008. Partecipazioni a conferenze, congressi, convegni, seminari, scuole: Seminario di linguistica e di filologia germanica, in onore di Barbara Stein, 19 dicembre 2008 Titolo intervento: La filologia germanica come ponte tra lingue, storia e culture. Partecipazione alla Lectio magistralis sul tema “Il tradurre come sfida: imparare a leggere per imparare a scrivere” tenuta dal prof. Domenico Pezzini, 3 ottobre 2008 presso la Biblioteca Civica, Sala Farinati, Verona. Presentazione del volume in onore di Domenico Pezzini: Thou sittest at another boke. Polimetrica, Monza 2008. Seminario dal titolo “All’ingresso di “Beowulflandia” tenuto all’Università di Vercelli il 30 maggio 2008. Wanda Tulli - Ricercatore Temi di Ricerca: Value - at - Risk e teoria finanziaria dell’impresa - Il problema del monopolista della scelta del prezzo con domanda anelastica Pubblicazioni: Tulli, V., Weinrich, G., “A firm’s optimizing behaviour under a value-at-risk constraint”, Optimization, 58 (2), 213-226, 2009; I.F. 0.9. Tulli, V., Weinrich, G., “Value-at-Risk, limited liability and the moral-hazard problem”, Contributi di ricerca in Econometria e Matematica n. 104, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2009. Partecipazione a gruppi di ricerca: Progetto D.1 (EX 60%), Università Cattolica del Sacro Cuore Titolo: Modelli matematici per le decisioni economiche Coordinatore: Gerd Weinrich (Università Cattolica del Sacro Cuore) 52 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali Giorgio Vittadini - Professore Ordinario Temi di Ricerca: Modelli locali: Per superare i problemi di eterogeneità delle popolazioni si individuano modelli locali quali il Cluster Weighted Model capaci di individuare modelli lineari atti ad investigare la relazione fra variabili dipendenti ed esplicative in particolari sottopopolazioni. Modelli strutturali con variabili latenti: Si propongono modelli che analizzano la relazione esistente tra variabili latenti esogene ed endogene legate a indicatori formativi e riflessivi secondo una catena causale nell’ambito del dibattito sulla causalità dei modelli strutturali. Valutazione efficacia ed efficienza istruzione e sanita’: Si costruiscono modelli per la verifica dell’efficienza degli ospedali intesa come analisi cream skimming, upcoding, ricoveri ripetuti su dati amministrativi. Si studiano modelli basati su Latent Markov Chain, Rasch Analysis, Modelli Multilevel per l’efficacia longitudinale di strutture scolastiche. Capitale umano: Per ottenere una stima del CU coerente con la sua definizione economica è stata proposta recentemente una nuova metodologia statistica. Tale metodologia ricava dapprima mediante un metodo di stima tenendo conto simultaneamente degli indicatori formativi e riflessivi, individua il costrutto non osservabile CU come la combinazione lineare standardizzata degli indicatori formativi che meglio stima il reddito da lavoro e perciò individua la quota di reddito da lavoro attribuibile all’investimento in istruzione, formazione professionale, addestramento lavorativo, coerentemente con la definizione economica. Pubblicazioni: A. Carenzi, G. Cesana, G. Vittadini (a cura di), (2008), Il Welfare in Europa: la domanda di salute, Rapporto Cefass 2008, CEFASS-EIPA, Milano. A. Cammelli, G. Vittadini (a cura di), (2008), Capitale umano: esiti dell’istruzione universitaria, Il Mulino, Bologna, ISBN 978-88-15-12713-6. E. Monzani, A. Erlicher, A. Lora, P.G. Lovaglio, G. Vittadini (2008), Does community care work? A model to evaluate the effectiveness of mental healthservices, International Journal of Mental Health Systems 2008, 2:10. P.G. Lovaglio, G. Vittadini (2008), Human Capital and the Evaluation of University Efficiency, JRC43397, EUR 23253 EN, LB-NA-23253-EN-C, ISSN: 1018-5593, DOI: 10.2788/68077. L. Merlino, G. Vittadini (2008), Perché è necessario misurare le performance?, in Il Welfare in Europa: la domanda di salute, Rapporto Cefass 2008, CEFASS-EIPA, Milano, pp. 295-318. L. Merlino, C. Rossi, G. Vittadini (2008), Metodi di valutazione della qualità in sanità: uno sguardo internazionale, in Il Welfare in Europa: la domanda di salute, Rapporto Cefass 2008, CEFASSEIPA, Milano, pp. 319-341. G. Vittadini, R. Cirillo (2008), Efficacia ed efficienza esterna: uno sguardo d’insieme a cura di A. Cammelli, G. Vittadini (2008), Capitale umano: esiti dell’istruzione universitaria, Il Mulino, Bologna, ISBN 978-88-15-12713-6. Partecipazioni a conferenze, congressi, convegni, seminari, scuole: C33, Local Statistical Modeling by Cluster-Weighted Formative- reflective structural models: an overview, Università degli Studi di Napoli, Campus di Monte Sant’Angelo, 1-5 settembre 2008. Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 53 International workshop on econometric health, The Effects of Upcoding, Cream Skimming and Readmissions on the Italian Hospitals Effciency: a Population–based Investigation, Università degli Studi di Milano Bicocca, 4-6 dicembre 2008. Attività istituzionali ed accademiche: Coordinatore del Dottorato in “Statistica” Stefanie Vogler - Ricercatore Temi di Ricerca: L’uso degli anglismi nel linguaggio specialistico economico della lingua italiana e tedesca L’apprendimento autonomo del tedesco e la consulenza linguistica Pubblicazioni: “Is error correction useful in second language acquisition?”, in Antonie Hornung / Cecilia Robustelli (eds.) (2008), Vivere l’intercultura - gelebte Interkulturalität, Studi in onore di Hans Drumbl, Stauffenburg Festschriften, Tübingen, Narr, ISBN 978-3-86057-636-6 (ristampa aggiornata), pp. 225-232 “Individuelle Sprachlernberatung für DaF in Italien: Möglichkeiten und Grenzen“ (2008), in L’Analisi Linguistica e Letteraria, XV, 2007/1, 2008, pp. 67-92, ISSN 1122-1917 Scheda bibliografica di “Alexander Onysko, Anglicisms in German, De Gruyter 2007”, 2008, in L’Analisi Linguistica e Letteraria, 2007/2, 2008, pp. 449-450, ISSN 1122-1917 Partecipazioni a conferenze, congressi, convegni, seminari, scuole: Partecipazione al Convegno “Deutsche Sprachwissenschaft in Italien”, Roma 14-16 febbraio 2008, con la presentazione della relazione “Einzelsprachliche Verwendungsvarianten von Anglizismen in der italienischen und deutschen Wirtschaftssprache” Partecipazione al Convegno dell’AILA (Association Internationale de Linguistique Appliquée) “Multilinguism Challenges and Opportunities” con la presentazione della relazione “Anglizismen in deutschen und italienischen Wirtschaftszeitungen”, Essen (Germania) 24-29 agosto 2008. Giovanni Zambruno - Professore Ordinario Temi di Ricerca: Performance Attribution per particolari categorie di attività (reddito fisso – opzioni – hedge) Pubblicazioni: G.Zambruno, “Some Refinements on Fixed-Income Performance Attribution”, European Journal of Operations Research 185/3, March 2008, pp.1574-1577 Partecipazioni a conferenze, congressi, convegni, seminari, scuole: G.Zambruno, Arbitraging Margins – Do Clearing Houses oddly assess position risks?, Comunicazione al Convegno AMASES 2008, Trento. Attività istituzionali ed accademiche: Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale “ Economia e Finanza” della Facoltà di Economia Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Matematica per l’Analisi dei Mercati Finanziari 54 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali Mariangela Zenga - Ricercatore Temi di Ricerca: Analisi della sopravvivenza - Distribuzioni phase-type - La distribuzione di Dagum per dati di sopravvivenza Pubblicazioni: Finzi F., Foroni I., Zenga M., “Capacity allocation with uncertain demand: a hotel study” Rapporto di ricerca n.151 del Dipartimento dei Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed aziendaliUNIMIB, 2008. Radaelli P., Zenga M., “Evaluating the Gini index for income group distribution: a proposal” Rapporto di ricerca n.153 del Dipartimento dei Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed aziendali-UNIMIB, 2008. Partecipazioni a conferenze, congressi, convegni, seminari, scuole: Conference in Geometric Analysis, Institute of Mathematics, University of Bern, Bern, Switzerland 21-24 gennaio 2008 (participation as listener) Workshop on Vector Optimization and related topics, Department of Economics – Università dell’Insubria, 10-11 aprile 2008 “Some results for vector equilibrium problems” Analysis and Subriemannian Geometry, Department of Mathematics, University of Genova, 8-9 luglio 2008 “Convexity in the Heisenberg group” Michele Zenga - Professore Ordinario Temi di Ricerca: Aspetti descrittivi ed inferenziali di un nuovo indice di ineguaglianza Pubblicazioni: R. Calabrese e M. Zenga: “Measuring loan recovery rate: methodology and empirical evidence”. Statistica & Applicazioni (accettato per la pubblicazione in data 09.07.2008) A.M. Fiori, M. Zenga: “Karl Pearson and the origin of kurtosis” (Rapporto di ricerca interno n.148) M.Zenga: “Inequality index and curve based on ratios between lower and upper means”. Sessione auto-organizzata, XLIV Riunione Scientifica SIS, Cosenza 2008 Partecipazioni a conferenze, congressi, convegni, seminari, scuole: XLIV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, Arcavacata di Rende (CS) 25-27 giugno 2008 Attività istituzionali ed accademiche: Direttore del Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali Coordinatore del Dottorato in Statistica ed Applicazioni Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento (fino al 30/09/2008) Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 55 Alessandro Zini - Professore Associato Temi di Ricerca: Approssimazioni discrete di misure continue e miste su un intervallo Quando si considera una misura mista su un intervallo con atomi in zero e uno – ciò accade nel caso del “Loss Given Default” (LGD) – i punti di frontiera sono considerati e “pesati” diversamente rispetto ai punti interni. Per superare tale problema, si propone un’approssimazione discreta su m+1 punti equidistanti e si considerano tre classi di misure discrete che includono distribuzioni multimodali. E’ noto che i metodi kernel stimano molto bene la parte interna della distribuzione di LGD. Per le classi proposte si dimostra che lo stimatore dell’aspettativa è asintoticamente corretto e consistente, anche per campioni ragionevolmente piccoli. Test di isotropia per funzioni di covarianza spaziale In questo lavoro si propongono due test di isotropia in tre differenti contesti (isotropia vs anisotropia, isotropia geometrica vs isotropia zonale, isotropia vs anisotropia, di nuovo). Per costruire i test è necessario utilizzare la “weighted composite likelihood” (WCL) e le medie quasi aritmetiche. Risultati teorici sulla WCL garantiscono la consistenza dei due test, che risultano asintoticamente equivalenti. Le proprietà statistiche dei test sono valutate considerando alcune classi di covarianze spaziali note in letteratura, ad esempio la Cauchy generalizzata. Pubblicazioni: “A Note on the Bipolar Mean: is it a Single Mean?”, Rivista Statistica & Applicazioni Vol. VI, n.1, 2008, pp. 57-63. 56 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 7. CENTRI DI RICERCA 7.1 CENTRO DI ANALISI ECONOMICHE E FINANZIARIE (C.A.E.F.) Il CAEF si propone di contribuire all’avanzamento delle scienze sociali per mezzo di ricerche interdisciplinari nell’ambito delle discipline economiche e finanziarie e dei metodi quantitativi applicati all’economia e alla finanza. A tale scopo favorisce la collaborazione e lo scambio scientifico tra economisti specializzati nell’analisi dei mercati finanziari e industriali e dell’intermediazione finanziaria, studiosi di metodi quantitativi per l’analisi economico-finanziaria ed esponenti di centri di ricerca privati espressione di imprese e istituzioni finanziarie, sia in ambito nazionale che internazionale. Le principali aree di ricerca del CAEF sono: ––Economia dei mercati e degli intermediari finanziari; ––Applicazioni statistiche e matematiche all’economia e alla finanza; ––Regolamentazione dell’industria finanziaria; ––Analisi economico-finanziarie dei settori industriali; ––Regolamentazione dei servizi di pubblica utilità; ––Analisi dei sistemi di tassazione. Il Centro promuove inoltre iniziative editoriali e programmi di formazione attinenti alle aree di ricerca indicate, nell’ambito delle norme di Ateneo che disciplinano tali attività: ––Seminari e convegni, anche di carattere internazionale; ––Iniziative di ricerca tra studiosi dei Dipartimenti aderenti, anche a carattere interdisciplinare e con studiosi stranieri, attraverso scambi di docenti e ricercatori, anche sfruttando i tradizionali canali istituzionali di scambio; ––Giornate di studio, corsi di formazione e perfezionamento coordinate con l’offerta formativa predisposta dalle Facoltà di Economia e di Giurisprudenza; ––Collaborazioni continuative con partner privati, finalizzate alla ricerca applicata; ––Attività di documentazione coordinata con le strutture bibliotecarie dell’Ateneo, compresa quella attinente all’informatica avanzata e l’accesso a banche dati; ––Rapporti di collaborazione con Enti Pubblici e imprese private e con associazioni scientifiche che abbiano interessi convergenti, nel rispetto delle disposizione in vigore per l’Amministrazione universitaria. Direttore scientifico del CAEF è il Prof. Arturo Patarnello (Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso la Facoltà di Economia). Al centro aderiscono i seguenti Dipartimenti dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca: 1. Dipartimento di Economia Politica (sede amministrativa); 2. Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali; 3. Dipartimento dei Sistemi Giuridici ed Economici; Al CAEF hanno aderito i seguenti membri del Dipartimento: Giovanni Zambruno, Fabio Bellini Silvana Stefani e Vanda Tulli. Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 57 7.2 CENTER FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES IN ECONOMICS, PSYCHOLOGY AND SOCIAL SCIENCES (C.I.S.E.P.S.) Il secondo centro di ricerca si propone di: ––Contribuire all’avanzamento delle scienze sociali per mezzo di ricerche interdisciplinari mirate al miglioramento delle capacità esplicative e predittive dei principali modelli usati in economia, psicologia e in generale nelle scienze sociali. ––Favorire i contatti e la cooperazione fra i ricercatori interessati a queste discipline e realizzare iniziative atte allo svolgimento di ricerche interdisciplinari di studiosi interni ed esterni presso le strutture dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. ––Promuovere la realizzazione di programmi di ricerca di interesse nazionale ed europeo. Il Centro articola la propria attività scientifica nei seguenti ambiti di ricerca: ––Teorie del comportamento con particolare attenzione alle teorie della razionalità e dell’apprendimento. ––Teorie finanziarie, con particolare attenzione alle attitudini personali verso le attività finanziarie, la moneta, il risparmio e il consumo. ––Teorie delle organizzazioni e delle istituzioni, in senso lato, con particolare attenzione all’analisi delle interazioni strutturate e non strutturate tra persone. ––Teorie del linguaggio: modelli formali ed evolutivi delle strutture naturali, ruolo pragmatico e retorico del linguaggio come strumento di comunicazione, regole di inferenza ed effetti del linguaggio sulle scelte delle persone. Al CISEPS aderiscono i seguenti Dipartimenti dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca: ––Dipartimento ––Dipartimento ––Dipartimento ––Dipartimento ––Dipartimento ––Dipartimento ––Dipartimento di di di di di di di Economia Politica (sede amministrativa); Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali; Psicologia; Scienze Umane per la formazione “Riccardo Massa”; Informatica, Sistemistica e Comunicazione; Statistica; Sociologia e Ricerca Sociale; Direttore scientifico del CISEPS è il Prof. Mario Gilli (Ordinario di Istituzioni di Economia presso la Facoltà di Economia); Al CISEPS hanno aderito i seguenti membri del Dipartimento: ––Fabio Bellini ––Silvana Stefani Nel corso dell’anno 2007 l’attività del CISEPS si è focalizzata su due temi: “Theories of Individual Decision-Making” e “Data Collection in Social Sciences” ed inoltre sono stati organizzati i seguenti workshop: “Daniel Kahneman: dalle ricerche sulla irrazionalità alle ricerche sulla felicità” Relatore: Professore Giuseppe Mosconi - Professore Emerito di Psicologia “Happiness. What Kahneman could have learnt from Pietro Verri” Relatore: Professore Pier Luigi Porta – Dipartimento di “Economia Politica” dell’Università degli Studi di MIlano-Bicocca 58 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 8. RIVISTA “STATISTICA & APPLICAZIONI” Il Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche Aziendali è sede amministrativa della Rivista “Statistica&Applicazioni” (S&A) diretta dal Prof. Aride Mazzali dell’Università di Brescia ed edita dalla Casa editrice “Vita & Pensiero”. Lo scopo della Rivista “Statistica & Applicazioni” è quello di promuovere la ricerca nel settore della Statistica Metodologica pubblicando articoli scientifici che apportano contributi originali e mostrano in modo esplicito la loro applicabilità concreta. La Rivista “Statistica &Applicazioni” è iscritta al Current Index to Statistics (C.I.S.). Nel corso dell’anno solare 2008 sono stati pubblicati i quaderni n° 1 e n° 2 del Vol VI. Vol VI, N. 1 Contents Gambini, E. Di Bella A real data validation of some gambling strategies and gambler’s expectations in the roulette game F. Chelli, A. Niccoli Risk aversion and propensity to risk of complex groups: an empirical analysis for the foundation for the board of the foundation for the saving bank of Florence R. Gismondi, M.A. Russo Synthesis of statistical indicators to evaluate quality of life in the Italian provinces A. Zini A note on the bipolar mean: is it a single mean? S. Torcida, N. Winzer Analytical solution for both orthogonal procrustes rotation problems with determinant constraints W. Maffenini The regression estimator in presence of “not at home” Vol VI, N. 2 Contents F. Greselin. L. Pasquazzi Minimum sample sizes in asymptotic confidence intervals for Gini’s inequality measure P. Radaelli A Subgroups Decomposition of Zenga’s Uniformity and Inequality Indexes M.Polisicchio The continuos random variable with uniform point inequality measure I (p) P. Zuccolotto A symbolic data approach for missing values treatment in principal component analysis M.T. Alodat, N. Odat, R.A. Muhaidat; H. Beldjillali Estimation of power function distribution with application to ecological relative abundance R. Calabrese, M. Zenga Measuring loan recovery rate: methodology and empirical evidence G.P. Zaccomer, P. Mason A definition of neighborhoods based on Local Labor Systems: a regional application on employment data Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 59 9. LABORATORIO STATISTICO-INFORMATICO Personale addetto: Ing. Giuseppe Bonfiglio Il Laboratorio Statistico-Informatico è la struttura nella quale si svolgono attività di ricerca scientifica ed attività didattiche laboratoriali del Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali. Il Laboratorio è ad uso esclusivo dei docenti, dei ricercatori, degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi che afferiscono al Dipartimento. Su autorizzazione del Direttore di Dipartimento può accedere il personale docente di altri Dipartimenti dell’Ateneo. Tutte le attrezzature presenti nel laboratorio sono messe a disposizione unicamente agli utenti regolarmente autorizzati tramite concessione di un codice di accesso personale. Possono ottenere codici di accesso anche gli studenti in tesi della Facoltà di Economia dietro autorizzazione del Relatore se afferente al Dipartimento o del Direttore se non afferente a questo dipartimento indicando la data di scadenza dell’account. Il Laboratorio Statistico-Informatico è dotato di 8 Personal Computer; il personale tecnico svolge attività di consulenza e documentazione sulle risorse hardware e software disponibili. Il software disponibile in Laboratorio Statistico-Informatico è in ambiente Windows XP Professional. Statistics Programma Versione ADaMSoft Arc aML IMSL CNL for Visual C++ IMSL Math and Stat Libraries Lisrel OpenBugs R Tinn-R SAS SAS/STAT GLIMMIX Procedure SPSS 1.15 3.04 2.09 6.0 8.8 Student Ed. 3.0 2.9 1.19.2.3 9.1 2006 17 Programma Versione Gams GeNIe Lindo Lingo MathType Matlab Micro Saint Vensim PLE Vensim Reader Wolfram Mathematica 23.0 2.0 6.1 4.0 6 R2009a 3.1 5.7 5.5d 7 Mathematics 60 Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali Office Programma Versione MS Office OpenOffice.org 2003 3.1 Programma Versione MySQL Server & Tools PostgreSQL & PGAdmin III 5.1 8.3 Programma Versione Dev-C++ Microsoft Visual C++ Microsoft Visual Studio 5 beta 9 2005 6.0 Database Programmazione Latex Programma Versione MiKTeX Ghostscript GSview Scientific WorkPlace TeXnicCenter TeXShell WinEdt 2.7 8.6.1 4.9 3.0 1 Beta 7.01 0.66 5.5 Programma Versione 7-Zip Adobe Reader CDBurnerXP DAEMON Tools PDFCreator PDF-Viewer PuTTY version XploRe WinBUGS 4.65 9.1.1 4 4.08 0.9.3 2.0.40.7 0.60 4.8 1.4 Programma Versione Eudora FileZilla Client Mozilla Firefox Windows Internet Explorer 7 3.2.4.1 3.0.10 8 Utility Internet Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali 61