6.23% pa Multi Reverse Convertible su McDonalds

Report dei prodotti del 09.02.2017
Offerta al pubblico: CH
Prodotti per l’incremento dei rendimenti
Tipo di prodotto secondo ASPS: 1220
6.23% p.a. Multi Reverse Convertible su McDonalds, Pepsico, The Walt
Disney Company
Rimborso anticipato automatico - Strike basso
Scadenza 09.08.2018; emissione in USD; non quotato
ISIN CH0332448429 - Numero di valore 33244842
I presupposti di questo documento sono basati su dati e modelli considerati affidabili e precisi. Ciononostante l’emittente ed il lead manager
non garantiscono né si fanno carichi di alcuna rimostranza riguardo alla completezza o correttezza di tali assunzioni.
Dettagli del prodotto
Dati Emissione
Data di emissione
Prezzo di emissione
Volume di emissione
16.08.2016
100.00%
USD 10'000'000 (con possibilità
d’aumento)
Informazioni generali
Numero di valore
ISIN
Data di rimborso
33244842
CH0332448429
16.08.2018 (soggetta a modifiche in
caso di irregolarità nel settlement)
Valore nominale
USD 1'000
Moneta di rimborso
USD
Convenzione conteggio del
30/360; non aggiustato; interesse
giorno di cedola
maturato durante ogni periodo
cedolare (data iniziale inclusa e
data finale esclusa)
Quotazione
non quotato
Tipologia di quotazione
I prezzi dei mercati secondari sono
quotati come «dirty»; l’importo degli
interessi maturati è incluso nei prezzi.
Metodologia di quotazione
I prezzi dei mercati secondari sono
quotati in percentuale.
Ai fini del sistema fiscale svizzero, la cedola è suddivisa in due
componenti:
Componente d´interessi
1.00% p.a.
Componente di premio d´opzione 5.23% p.a.
Aspettativa di mercato dell'investitore
I prezzi dei sottostanti evolvono lateralmente rispetto al loro
fixing iniziale o leggermente al rialzo.
I valori sottostanti non chiudono alla scadenza ad un livello
uguale o inferiore rispetto allo strike level.
Descrizione del prodotto
Questo prodotto offre all’investitore gli interessi della cedola
indipendentemente della performance del sottostante durante
la vita del prodotto. Se il fixing finale di tutti i valori sottostanti è
superiore allo strike level, l’investitore riceverà alla data di
rimborso un pagamento in contanti nella moneta di rimborso
uguale al valore nominale. Oppure, il rimborso del prodotto
dipende dal valore del sottostante con il rendimento peggiore,
come descritto nella sezione „Rimborso“.
Inoltre, un rimborso anticipato avviene se le condizioni
corrispondenti si verificano in uno dei giorni di monitoraggio
dell’autocall.
Payoff ammesso che un Rimborso anticipato NON
abbia avuto luogo:
Profitto
0
Fixing Finale
an
t
tto
st
Prodotto
So
Importo della/e cedola/e e data/e di pagamento delle cedole
Data di pagamento della Importo della
L'importo della
cedola
cedola
cedola maturata
14.02.2017
USD 31.15
USD
14.08.2017
USD 31.15
USD
14.02.2018
USD 31.15
USD
16.08.2018
USD 31.15
USD
Fixing Iniziale
e
Strike
Level
Questo grafico generico si basa sul modello di categorizzazione
ASPS ed è per fini unicamente dimostrativi. Il reale profilo di
rendimento del prodotto potrebbe risultare differente
dall’illustrazione.
Sottostanti
Sottostante
Borsa di riferimento
MCDONALD'S CORP-REG NYSE
PEPSICO INC
NYSE
THE WALT DISNEY CO-REG NYSE
Bloomberg
Ticker
MCD UN
PEP UN
DIS UN
Fixing iniziale (100%)* Strike level (75.00%)* Autocall trigger level
(95.00%)*
USD 118.31
USD 88.73
USD 112.39
USD 108.28
USD 81.21
USD 102.87
USD 96.67
USD 72.50
USD 91.84
Rapporto di
conversione
11.2701
12.3138
13.7931
* i livelli sono espressi in percentuale del Fixing iniziale
Data del fixing
iniziale 09.08.2016
TO
M
Giorno di
monitoraggio
09.02.2017
Giorno di
monitoraggio
09.08.2017
Giorno di
monitoraggio
09.02.2018
Importo della
cedola USD 31.15
14.02.2018
Importo della
cedola USD 31.15
16.08.2018
Scadenza
09.08.2018
Data di rimborso
16.08.2018
TER
INA
UK88: 5e33eae6-3725-4d85-af1e-430f45e735ec - 102786232
Giorno di
monitoraggio
09.08.2018
Importo della
cedola USD 31.15
14.02.2017
Importo della
cedola USD 31.15
14.08.2017
Performance
Ultimo prezzo
prodotto Strutturato
103.65%
Questa settimana
0.02%
MCDONALD'S CORP-REG
PEPSICO INC
THE WALT DISNEY CO-REG
USD 124.48
USD 105.97
USD 109.49
0.19%
0.82%
-0.73%
Questo Mese
Questianno
Dall’inizio
0.23%
1.50%
3.65%
1.56%
2.11%
-1.05%
2.27%
1.28%
5.06%
5.22%
-2.13%
13.26%
Performance nel tempo
prodotto Strutturato
MCDONALD'S CORP-REG
PEPSICO INC
THE WALT DISNEY CO-REG
Cap level 75.00%
120
100
80
60
40
20
2.
17
02
.0
1.
17
15
.0
2.
16
28
.1
2.
16
10
.1
1.
16
.1
22
1.
16
.1
04
0.
16
17
.1
9.
16
.0
29
9.
16
.0
11
24
.0
8.
16
0
Sensibilità
prodotto Strutturato
MCDONALD'S CORP-REG
PEPSICO INC
THE WALT DISNEY CO-REG
Delta
0.00
0.00
0.00
0.00
prodotto
Strutturato
MCDONALD'S
CORP-REG
PEPSICO INC
THE WALT DISNEY
CO-REG
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
-0.1
Il Delta è il coefficiente che indica la sensibilità del prezzo di uno
strumento derivato rispetto alle variazioni del prezzo del sottostante.
Uno Delta di 0.1significa che una variazione del prezzo del
sottostante dell’1% implica una variazione del prezzo del prodotto
Strutturato del 0.1%.
-0.2
-0.3
-0.4
2.
17
.0
1.
17
02
2.
16
.0
.1
28
15
2.
16
1.
16
.1
.1
22
10
1.
16
0.
16
.1
.1
17
04
9.
16
9.
16
.0
.0
29
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
17
02
.0
2.
17
1.
16
.0
15
28
.1
2.
16
.1
2.
16
10
22
.1
1.
16
04
.1
1.
16
0.
17
.1
9.
.0
29
.0
11
.0
24
16
-0.8
8.
Vega è il coefficiente che indica la sensibilità del prezzo di uno
strumento derivato rispetto alle variazioni della volatilità implicita
del sottostante. Uno Vega del sottostante di 0.1 significa che una
variazione del prezzo del sottostante dell’1% implica una variazione
del prezzo del prodotto Strutturato del 0.1%.
THE WALT DISNEY
CO-REG
0.8
16
0.00
0.00
0.00
prodotto
Strutturato
MCDONALD'S
CORP-REG
PEPSICO INC
9.
MCDONALD'S CORP-REG
PEPSICO INC
THE WALT DISNEY CO-REG
Vega
0.00
16
prodotto Strutturato
11
24
.0
8.
16
-0.5
Documentazione del prodotto
Il termsheet indicativo adempie i requisiti di un prospetto semplificato unicamente informativo a norma dell’articolo 5 della
Legge federale svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICol). Il termsheet, che sarà disponibile al più tardi alla data
di emissione come anche il « termsheet finale », adempie i requisiti di un prospetto semplificato definitivo ai sensi dell’articolo
5 della Legge sugli investimenti collettivi (LICol). Il termsheet contiene un sommario delle informazioni sul prodotto e ha un
fine unicamente informativo. Il termsheet finale ed il "Derivative Programm" del relativo emittente valido alla data del fixing
iniziale, che comprende tutte le ulteriori condizioni ("Programma"), sono giuridicamente vincolanti e costituiscono le uniche
fonti di documentazione del prodotto ("Product Documentation"); se ne raccomanda quindi sempre la lettura accurata. I
termini utilizzati nel termsheet finale, ma ivi non definiti, assumono significato in funzione del contenuto del "Programma".
Sebbene traduzioni in altre lingue possano essere disponibili, solo il final termsheet ed il "Derivative Programm" in inglese
sono legalmente vincolanti.
Si prega di fare riferimento alla termsheet per qualsiasi chiarimento riferito ai rischi connessi a questo prodotto.
Per tutta la durata del prodotto, è possibile ordinare gratuitamente la documentazione ad esso relativa dal lead manager
al seguente indirizzo: Europaallee 39, 8004 Zurigo (Svizzera), oppure via telefono (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800
1010) oppure via e-mail ([email protected]). Le ricordiamo che tutte le conversazioni su una linea contressegnata
da un asterisco (*) vengono registrate. Qualora Lei ci contattasse mediante tale numero, riterremo questa prassi come
implicitamente accettata.
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