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MARKET RISK MANAGEMENT CHI SIAMO MRM CICLI E MERCATI NORMATIVA MIFID 2 MISSION MISSION CLIENTI PROFILO CLIENTI CUSTOMER LOYALTY PRODOTTI FORMAZIONE LIVELLI DI SERVIZIO SITI WEB SITI WEB * investitoredisciplinato.it * cicliemercati.it * francescocaruso.net FORMAZIONE * E-Learning * Webcast * Report (NT,TL,MR,QR,TS) * Webinar * Market Alert * Matrice Asset Allocation * Portafogli modello STRUMENTI PRICING PRICING ISTITUZIONALI CONSULENZA ISTITUZIONALI REPORT WHITE LABEL ISTITUZIONALI Market Risk Management Srl (MRM) è una società leader in Italia nel settore dell’ advisory CHI SIAMO finanziario, diretta e condotta dal dott. Francesco Caruso con sede a Milano. Cicli&Mercati è un prodotto che fornisce analisi indipendente e formazione sui mercati finanziari globali. La nostra analisi si basa su strumenti proprietari quantitativi non discrezionali e pertanto consente ai nostri utenti di decidere in modo sereno, autonomo, indipendente e con una comprensione sempre più radicata dei meccanismi dei mercati. Il servizio si compone di diversi prodotti e dell’area formazione. www.cicliemercati.it www.investitoredisciplinato.it Blog www.francescocaruso.net MiFID II introduce importanti e significative modifiche nel mercato finanziario europeo. MIFID II è fra le Direttive a maggiore impatto nei confronti degli intermediari finanziari (Banche, SIM, SGR ,etc.). Si introduce in particolare la possibilità, nuova in Italia, di avere un servizio di consulenza indipendente le cui condizioni “necessarie” sono: 1. Il divieto di percepire e trattenere incentivi, salvi i c.d. minor non monetary benefits 2. La valutazione di una gamma di strumenti finanziari “sufficientemente diversificati ” in termini di emittente e di tipologia LA NOSTRA MISSION IN UN MONDO IN CUI LA FINANZA IMPERA, E’ IMPERATIVO CONOSCERLA LA NOSTRA MISSION E’ TRIPLICE 1. Fornire agli investitori , privati e non, un supporto decisionale per affrontare i mercati finanziari al fianco dell’unico Consulente Indipendente senza conflitto di interessi – cioè il mercato stesso – attraverso una metodologia di analisi dei mercati e degli investimenti consistente, basata su una serie di strumenti di nostra sola proprietà intellettuale e ricalcata sullo stile di una buona gestione aziendale. professionisti del settore un valido supporto alla propria attività lavorativa. 2. Fornire ai 3. Fornire a tutti i nostri utenti gli strumenti per una comprensione sempre più radicata dei meccanismi dei mercati per aumentare la propria cultura finanziaria ed evitare le grandi trappole così da stabilizzare nel tempo, attraverso le nostre analisi e la nostra formazione, i rendimenti sui propri investimenti. I NOSTRI CLIENTI Servizi su misura Offerta B2C Privati, Imprenditori, Professionisti, Imprese Pacchetto di servizi e strumenti di analisi finanziaria costruiti in modalità standardizzata Offerta B2B Banche, Istituzioni Finanziarie Servizi e strumenti di analisi finanziaria costriuiti sulla base delle esigenze del cliente. I NOSTRI CLIENTI 40% professionisti della finanza italiana e internazionale, attivi nelle maggiori e più prestigiose istituzioni del settore PRIVATI RISPARMIATORE @ INVESTITORE, TRADING, CREAZIONE DI CAPITALE, PASSIONE FINANZA E MERCATI, OBIETTIVO FIGLI FAMIGLIA CASA PENSIONE, GENITORI LUNGIMIRANTI, FUTURI PENSIONATI, PORTAFOGLI MODELLO CAPITALE AL SICURO, GESTIONE PROPRI RISPARMI , CULTURA FINANZIARIA PROFILO (liberi professionisti, imprenditori, dirigenti, commercianti, pensionati…) SOCIO PROFESSIONALE ISTITUZIONALI e PROFESSIONISTI ISTITUZIONALI @ PROFESSIONISTI Società, dirigenti, imprenditori, impiegati, liberi professionisti con interessi diretti o indiretti relativi ai mercati finanziari (ad SIM, Banche, Società di Gestione, Fondi, studi professionali , promotori finanziari, private bankers, family office, … ), che possono utilizzarlo come contributo esempio: indipendente e obiettivo al loro processo decisionale. TASSO FEDELTA’ CLIENTE I NOSTRI CLIENTI CUSTOMER LOYALTY Cicli e Mercati opera dal 2009 con una percentuale annua di nuovi abbonati in continua e costante crescita. I nostri clienti si dichiarano soddisfatti del servizio Il TASSO di RINNOVO abbonamenti è ogni anno maggiore del 90% Panoramica PRODOTTI www.cicliemercati.it B2B B2B I SITI WEB www.cicliemercati.it I SITI WEB IL BLOG www.francescocaruso.net L’autore > Francesco Caruso MFTA, Vincitore di numerosi premi, membro di SIAT, autore del libro MIB 50000, co-autore de I consigli dei grandi Traders, ospite di trasmissioni TV, scrive per EffeRisparmio&Investimenti I REPORT GLI STRUMENTI I REPORT Sul sito di Cicli e Mercati è presente una sezione dedicata ai REPORT la cui cadenza orientativa è la seguente: Nota Tecnica Settimanale (NT) e Tavola dei Livelli (TL) pubblicata entro il lunedì e contenente i livelli operativi e le indicazioni del nostro algoritmo su tutte le principali classi di asset (lndici, ETF, bond, commodities e valute) ; Monthly Report (MR) pubblicato entro la metà di ogni mese; Quarterly Report (QR) pubblicato entro la metà del primo mese di ogni trimestre solare; Topical Studies (TS) analisi pubblicate con cadenza irregolare, in occasione di situazioni di particolare rilevanza, sulle condizioni di base e sulle giunture di maggior importanza che riguardano i principali mercati dei capitali. I report vengono pubblicati in file PDF (alcune parti, come le Tabelle Operative, anche in Excel) e gli utenti del servizio vengono avvisati via mail in tempo reale di ogni nuova pubblicazione e/o aggiornamento. Nell’immagine a sinistra , un esempio parziale di Nota Tecnica Settimanale, con lo GLI STRUMENTI I REPORT NOTA TECNICA snapshot iniziale che riassume tutte le più importanti informazioni settimanali per asset e area geografica e il nostro rischiometro che indica le percentuali di asset volatili da tenere in portafoglio. Nota Tecnica Settimanale (NT) pubblicata entro il lunedì e contenente i livelli operativi e le indicazioni del nostro algoritmo su tutte le principali classi di asset (lndici, ETF, bond, commodities e valute) ; Nell’immagine una parziale rappresentazione di tabella operativa settimanale GLI STRUMENTI I REPORT TAVOLA LIVELLI Le tavole dei livelli, o tabelle operative, sono un importante strumento che consente all’utente di crearsi un’immediata e completa opinione sui mercati, poiché riassumono tutte le informazioni operative su una vasta gamma di strumenti: indici azionari, commodity, valute, bond e ETF. Tutte le nostre tabelle sono compilate integralmente in automatico attraverso algoritmi proprietari. Esse non esprimono quindi “opinioni” discrezionali, ma indicazioni basate su modelli matematici e statistici. Tra le informazioni contenute nelle tabella citiamo: Reward/Risk Rating ovvero la sintesi fra posizione del trend, forza relativa verso benchmark e sostenibilità tecnica; Efficiency Ratio ovvero il rapporto tra rendimento e deviazione standard; Indicazioni automatiche operative sia per posizioni esistenti (take profit - mantenere – ridurre - liquidare) che per l’assunzione di nuove posizioni (strong buy - buy - buy on dips - possibile short); Posizione del trend di lungo, di medio e di breve periodo. Oltre alla posizione attuale (Long, Short e Neutro) vengono indicati i livelli dove modificare la posizione per ogni arco temporale; Possibili combinazioni e relativa profittabilità teorica delle posizioni da cui è possibile evincere le posizioni più profittevoli. GLI STRUMENTI I REPORT MONTHLY REPORT 4 Quarterly Report all’anno GLI STRUMENTI I REPORT QUARTERLY REPORT Quarterly Report (QR) Scenari e Tendenze più appendici e tavole di rating: circa 90 – 100 pagine ; GLI STRUMENTI I REPORT TOPICAL STUDIES Topical Studies analisi pubblicate con cadenza irregolare, in occasione di situazioni di particolare rilevanza, sulle condizioni di base e sulle giunture di maggior importanza che riguardano i principali mercati dei capitali. GLI STRUMENTI MARKET ALERT MARKET ALERT rappresenta il LIVELLO 2 dell’offerta di Cicli e Mercati ed è un complemento al nostro servizio di analisi, indirizzato ai sottoscrittori orientati al trading di medio/breve termine. Si tratta di un servizio di idee operative opportunistiche long, short o in spread (long+short) su strumenti puri (azioni, ETF ecc) facilmente accessibili, corredato di una precisa tavola riepilogativa delle posizioni aperte e chiuse, quindi con un controllo totale. Le idee proposte avranno logiche per la maggior parte (anche se non necessariamente) allineate ai segnali delle Tabelle Operative. Potranno tuttavia verificarsi divergenze anche profonde o tempistiche diverse tra le indicazioni fornite, essenzialmente di medio/breve periodo, e quelle fornite dalle Tabelle o dai Portafogli Modello, che seguono una loro logica autonoma di segnali assolutamente rigorosa e non discrezionale. Alcune idee saranno direzionali, altre controcicliche e con un taglio operativo più di medio/lungo termine (es.: posizioni su titoli in particolare ipervenduto ciclico e tecnico di medio/lungo termine). A chi è diretto MARKET ALERT – Esclusivamente a investitori con profilo di rischio DINAMICO o AGGRESSIVO, per porzioni contenute del loro portafoglio – Il nostro suggerimento è di non concentrarsi mai su una singola posizione e di dedicare a questo tipo di operatività una frazione marginale del proprio portafoglio Cadenza – Irregolare: i segnali verranno prodotti solo in presenza di operazioni che saranno ritenute opportunisticamente interessanti, anche come profilo rischio/rendimento. In ogni caso, almeno mensilmente verrà proposto l’aggiornamento/riepilogo delle operazioni aperte/chiuse. ATTENZIONE – MARKET ALERT non è in alcun modo una alternativa alla logica proposta nei Portafogli Modello. Periodicità Nell’arco di 1 anno di abbonamento, il servizio Cicli & Mercati fornisce 50 note tecniche, 8 report mensili, 4 report trimestrali, 12 tavole dei livelli, topical studies ad hoc. A parte, il servizio di Market Alert. GLI STRUMENTI MATRICE di Asset Allocation La Matrice di Asset Allocation è uno strumento di asset allocation teorica che indica le percentuali ottimali per ogni tipologia di asset ma non entra nel merito degli strumenti di investimento. Grazie al nostro processore algoritmico proprietario, sarà sufficiente: (1) inserire la propria personale visione sulle tendenze attuali o future; (2) specificare, direttamente o tramite il menu a tendina, quale grado di rischio azionario si desidera nel proprio portafoglio; (3) cliccare per ottenere l’asset allocation ottimale. GLI STRUMENTI I PORTAFOGLI MODELLO I mercati non si possono “prevedere” ma si possono solo gestire in termini di rapporto tra rischio e rendimento. Pertanto, il piano migliore è un portafoglio diversificato, decorrelato, unito a un algoritmo che riesca a controbilanciare le inevitabili fasi di debolezza di ciascuna componente. La storia ci ha dato ragione: di fianco la tabella delle performance dei nostri portafogli negli ultimi anni, a fronte di una volatilità estremamente contenuta. Cicli e Mercati fornisce ai suoi utenti una serie di Portafogli Modello idonei ai diversi profilo di rischio, il cui scopo non è quello di massimizzare i profitti ma minimizzare le perdite e la volatilità, ottimizzando quindi l’efficienza. I Portafogli modello sono: Semplici, trasparenti e liquidi Diversificati per area geografica e strumento (ETF, azioni, commodity, cash e bond governativi) Poco volatili Algoritmici, con ribilanciamenti periodici definiti da modelli matematici CONSIDERAZIONI SUI NOSTRI PORTAFOGLI MODELLO Tutti i nostri Portafogli Modello anche in un anno veramente difficile come questo stanno generando rendimenti positivi, con volatilità straordinariamente contenuta CONSIDERAZIONI SUI NOSTRI PORTAFOGLI MODELLO Portafoglio Modello «equally weighted» 8 portafogli 12,5% ciascuno CONSIDERAZIONI SUI NOSTRI PORTAFOGLI MODELLO Il RISCHIOMETRO indica il grado di esposizione agli asset volatili dei nostri Portafogli Modello I nostri ALGORITMI avevano cominciato a uscire dai mercati in Aprile ed erano fuori da ogni rischio da Giugno…. CONSIDERAZIONI SUI NOSTRI PORTAFOGLI MODELLO Portafoglio reale – Global Asset Strategy BACKTEST REAL MONEY CONSIDERAZIONI SUI NOSTRI PORTAFOGLI MODELLO FORMAZIONE Cicli e Mercati dedica un’ampia sezione alla FORMAZIONE attraverso 3 moduli: E-learning: un programma di formazione esclusiva che approfondisce i seguenti contenuti: analisi tecnica, analisi ciclica, strategie di portafoglio, controllo del rischio, psicologia dei mercati; WEBCAST video su tematiche specifiche registrati off line e poi resi disponibili sul sito; WEBINAR seminari online in diretta che riprendono le tematiche affrontate nei webcast integrandole con ampie sessioni di domande ricevute dai sottoscrittori. FORMAZIONE IL SITO WEB www.investitoredisciplinato.it FORMAZIONE Area PREMIUM WEBCAST WEBCAST Video su tematiche specifiche registrati off line e poi resi disponibili sul sito; FORMAZIONE Area PREMIUM WEBINAR WEBINAR seminari online in diretta che riprendono le tematiche affrontate nei webcast integrandole con ampie sessioni di domande ricevute dai sottoscrittori. ABBONAMENTO ALL INCLUSIVE PRICING Quanto costano i nostri servizi DURATA: 6 o 12 MESI COSTO: 249€ IVA inclusa per il 6 mesi 399€ IVA inclusa per il 12 mesi INCLUDE: Accesso all’Area Market Alert Download di tutta la reportistica (NTS, Monthly, Quarterly, Topical Studies) Accesso alle aree: Portafogli Modello, Fund Selection, Tabelle Operative, Motore Grafico, Tabelle di Forza Relativa, Mappa dei Cicli, Matrice di Asset Allocation, Barometro Economico Webcast di commento Webinar mensili di Q&A Forum B2C ABBONAMENTO CLASSIC DURATA: 6 o 12 MESI COSTO: 190€ IVA inclusa per il 6 mesi 320€ IVA inclusa per il 12 mesi INCLUDE: Download di tutta la reportistica (NTS, Monthly, Quarterly, Topical Studies) Accesso alle aree: Portafogli Modello, Fund Selection, Tabelle Operative, Motore Grafico, Tabelle di Forza Relativa, Mappa dei Cicli, Matrice di Asset Allocation, Barometro Economico Webcast di commento Webinar mensili di Q&A Forum “ANALISI E OPERATIVITA’ SUI MERCATI” Il corso di eLearning DURATA: 6 mesi COSTO: 299€ IVA inclusa PROGRAMMA DEL CORSO: MODULO 1: Analisi Tecnica MODULO 2: Analisi Ciclica MODULO 3: Strategie di Portafoglio MODULO 4: Controllo del rischio MODULO 5: Psicologia dei mercati Questionari di controllo & Moduli Q&A CONSULENZA B2B Con la Consulenza B2B offriamo un servizio di analisi finanziaria indipendente rivolto a investitori istituzionali: Servizi per Banche e Istituzioni finanziarie Attività di supporto all’asset allocation Progettazione e sviluppo di un sistema di monitoraggio e reporting Advisory nella selezione e nella valutazione degli strumenti Implementazione di strategie di portafoglio e di investimento con i migliori strumenti possibili. Valutazione di strumenti derivati, strutturati e assets B2B Trasparenza Personalizzazione Orientamento al risultato Relazioni stabili CONSULENZA B2B Reportistica WHITE LABEL Servizi per Banche e Istituzioni finanziarie B2B Reportistica brandizzata Un prodotto o servizio white-label (alla lettera "etichetta bianca" o "senza etichetta") è un prodotto o servizio realizzato da una società (il produttore, nel ns caso Cicli e Mercati) che permette il rebranding da parte di altre aziende per farli apparire come se fossero stati fatti da loro. Molte grandi aziende non producono direttamente ma acquistano prodotti e servizi grazie a contratti di subfornitura. Ovviamente i prodotti white label devono essere strettamente conformi alle specifiche dell'acquirente. Spesso vengono coprogettati insieme dal fornitore e dall'acquirente. ( fonte WIKIPEDIA) CONTATTI Per informazioni sui nostri servizi, chiamare MARKET RISK MANAGEMENT Srl allo 02.47768435 o al 344.1217391 : la Dott.ssa Chiara Plumari risponderà dalle 14.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì oppure invia una mail a: [email protected] Per informazioni su abbonamenti e pagamenti: [email protected] Per informazioni su sito, metodologia e report: [email protected]