Ivass: avviato stress test 2016 su settore assicurativo

Ivass: avviato stress test 2016 su settore assicurativo
I risultati saranno pubblicati dall' Eiopia a dicembre
Roma, 26 mag. (askanews) - L' Autorità europea per le
assicurazioni e la previdenza (Eiopa) ha avviato lo Stress Test
2016 per valutare la tenuta del settore assicurativo europeo a
condizioni di mercato avverse. Lo comunica una nota dell'Ivass,
l' autorità italiana di vigilanza sulle assicurazioni.
Lo Stress Test, spiega la nota, è un light exercise che
considererà scenari avversi (incluse solo variabili finanziarie)
e richiederà alle imprese informazioni già disponibili sulla base
del primo report Solvency II (dati al 1° gennaio 2016). Ciò per
contenere l' onere sulle imprese nel primo anno di applicazione
del nuovo regime Solvency II.
Previsti due scenari di test: il primo, low for long, si fonda
sull' ipotesi di tipo "giapponese", con livelli persistentemente
bassi dei tassi d' interesse su tutte le scadenze; il secondo,
double-hit, prevede uno shock sulla curva dei tassi priva di
rischio nell' ipotesi che il mercato sia colpito da shock
finanziari di varia natura e forte intensità.
L' Ivass ha coinvolto le imprese di assicurazione che offrono
prodotti vita con garanzia di rendimento, al fine di valutare
anche la sostenibilità nel tempo delle garanzie offerte su tali
prodotti.
Per ciascuno Stato membro è prevista la partecipazione di circa
il 75 per cento del mercato in termini di riserve tecniche vita
al 31 dicembre 2015.
I dati dovranno essere forniti entro il prossimo 15 luglio
mentre i risultati dell' esercizio, a livello europeo, saranno
pubblicati dall' Eiopa il prossimo mese di dicembre.
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26 MAG 2016 170823
NNN