Indicatori di Trend

Indicatori di Trend
Uno dei principali strumenti utilizzati dai trader nell’analisi tecnica sul mercato
Forex sono gli indicatori di trend. Per la sua inerzia, questo gruppo di indicatori viene
spesso utilizzato nel mercato in fase di trend per indicare la direzione del movimento
di prezzo.
Gli indicatori di trend sono indicatori in ritardo, cioè forniscono un’indicazione o un
segnale solo dopo che il trend si è formato, ma con l’aiuto di essi è possibile evitare
molti dei falsi segnali e prevedere le nuove tendenze di mercato.
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Average Directional Index - Indicatore ADX
Average Directional Index (ADX) sviluppato da
Welles Wilder è un indicatore utilizzato in analisi
tecnica per misurare la forza del trend e determinare ulteriori movimenti di prezzo confrontando la differenza tra due minimi consecutivi con la
differenza dei due massimi relativi.
L’indicatore ADX è costruito come media di due
indicatori, l’indicatore direzionale positivo (+DI
– linea verde) e l’indicatore direzionale negativo
(-DI – linea rossa), ma tutti possono essere utilizzati per un’analisi del trend.
In generale il movimento dell’indicatore (linea in grassetto) misura la forza del trend attuale:
• Se l’ADX si trova al di sopra del valore 25 è un chiaro segnale di trend in atto - gli indicatori di tendenza sono utili;
• Se l’ADX oscilla sotto il valore 20 il trend non può essere confermato - gli oscillatori sono utili.
L’utilizzo del sistema di trading ADX può richiedere ulteriori segnali di conferma:
• Segnale rialzista: se la linea del +DI taglia in rialzo la linea del -DI;
• Segnale ribassista: se la linea del -DI taglia in rialzo quella del +DI.
L’obiettivo della strategia di trading ADX è quello di individuare le tendenze più forti e determinare se c’è un trend
nel mercato.
Si ha un segnale rialzista quando l’ADX si muove sopra il livello 25 e invece un segnale ribassista quando l’ADX
oscilla sotto il valore 25. Anche le rotture, che non sono difficili da individuare, possono aiutare a rivelare la possibilità di avere una tendenza sul grafico dei prezzi. Quindi, se ADX si muove da un valore sotto 25 a un valore sopra
25, la tendenza può essere considerata abbastanza forte.
Quando la linea ADX inizia a scendere, questo non indica necessariamente un’inversione di tendenza, ma significa che la tendenza attuale si indebolisce. Fin quando l’ADX rimane al di sopra del livello 25, la linea che scende
non ha molto importanza.
COME SI CALCOLA
ADX = MA [((+DI) – (-DI)) / ((+DI) + (-DI))] x 100;
where:
+DI – Indicatore Direzionale Positivo;
-DI – Indicatore Direzionale Negativo.
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Media Mobile (Moving Average)
L’indicatore Media Mobile è uno strumento
molto utilizzato nell’analisi tecnica che mostra
il valore medio del prezzo di uno strumento finanziario su un periodo di tempo.
Esistono tre principali tipologie di medie mobili: la media mobile semplice (SMA), la media
mobile semplice (SMMA) e la media mobile esponenziale (EMA).
Generalmente l’analisi delle medie mobili comprende i seguenti principi::
• La direzione della media mobile mostra il
trend prevalente in un determianto periodo;
• Una medie mobile veloce spesso genera falsi segnali, mentre una media mobile a lungo periodo indica un segnali con ritardo;
• Aumentando il periodo preso in considerazione, la media mobile perde la sensibilità, mentre diminuendo il
periodo, la media mobile diventa molto più sensibile;
• Le medie mobili funzionino molto bene in un mercato in trend..
Confronto della dinamica delle medie mobili con dinamica dei movimenti di prezzo:
• Quando il prezzo taglia dal basso verso l’alto la sua media mobile si ha un segnale rialzista.
• Quando il prezzo taglia dall’alto verso il basso la sua media mobile si ha un segnale ribassista.
Confronto delle medie mobili con diversi periodi:
• Una media mobile ascendente (discendente) a breve periodo che taglia al ribasso (rialzo) un’altra media mobile
ascendente (discendente) a lungo periodo genera un forte segnale di acquisto (vendita).
• Una media mobile ascendente (discendente) a breve periodo che taglia al ribasso (rialzo) un’altra media mobile
discendente (ascendente) a lungo periodo genera un debole segnale di acquisto (vendita).
COME SI CALCOLA
SMA = Somma (Chiusura (i), N) / N,
where:
Chiusura (i) – prezzo di chisura attuale;
N – period of averaging.
EMA(t) = EMA(t-1) + (K x [Chiusura(t) – EMA(t-1)]),
dove:
t – periodo attuale;
K = 2 / (N + 1), N – periodo di media mobile.
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Media Mobile dell’Oscillatore - Indicatore OsMa
La Media Mobile dell’Oscillatore (OsMA) è uno
strumento di analisi tecnica che mostra la differenza tra un oscillatore (MACD) e la sua media mobile (signal line).
Punti di inversione:
• Quando l’indicatore smette di scendere e inizia a salire, soprattutto nei punti di inversione,
ci si trova di fronte ad un segnale di inversione
rialzista;
• Quando l’indicatore non sale più e inizia a
scendere, soprattutto nei punti di inversione, ci
si trova di fronte ad un segnale di inversione ribassista.
Incrocio con l’asse dello zero:
• Se l’OSMA supera lo zero (corrisponde a MACD che taglia dal basso la sua signal line) si ha un sengale di acquisto;
• Se il valore dell’OSMA scende sotto lo zero (corrisponde a MACD che taglia dall’alto la sua signal line) si ha un
segnale di vendita.
COME SI CALCOLA
OsMA = MACD – Segnale
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Parabolic SAR - Indicatore Parabolico
L’indicatore di trend Parabolic Sar fu sviluppato
da Welles Wilder per confermare i trend, indicare la fase di correzione o di movimento laterale e identificare possibili punti di chiusura di
posizioni. Questo indicatore si basa sul principio di “stop and reverse” (SAR).
Quando si utilizza l’indicatore Parabolic bisogna
tenere in considerazione sia la sua posizione
rispetto al grafico di prezzo sia il fattore del suo
accelerazione che aumenta con il trend. Anche
se è uno strumento popolare, questo indicatore
ha dei limiti e può fornire falsi segnali in un mercato volatile.
L’indicatore può fornire i seguenti segnali:
Conferma del Trend
• L’indicatore si trova sotto la linea dei prezzi quando il trend è rialzista;
• L’indicatore si trova sopra la linea dei prezzi quando il trend è ribassista.
Momenti di chiusura di una posizione
• Se il prezzo scende sotto l’indicatore durante un trend al rialzo sarebbe opportuno chiudere le posizioni long;
• Se il prezzo sale sopra l’indicatore durante un trend al ribasso, sarebbe opportuno chiudere le posizioni short.
L’importanza del segnale viene determinata con l’aiuto del fattore dell’accelerazione. Il fattore dell’accelerazione
aumenta ogni volta che il prezzo di chiusura è superiore al suo valore precedente in un trend al rialzo e inferiore
in un trend al ribasso. L’indicatore funziona meglio quando i movimenti del prezzo e dell’indicatore sono paralleli.
COME SI CALCOLA
P(t) = P(t-1) + AF x (EP(t-1) – P(t-1)),
dove:
P(t) – valore attuale dell’indicatore;
P(t-1) – valore nel periodo precedente;
AF – fattore di accelerazione, parte da 0.02 fino a 0.2;
EP(t-1) – minimo/massimo nel periodo precedente.
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Conclusione
Tra gli indicatori di trend sopracitati ogni trader utilizza
i suoi preferiti. Anche se sono indicatori in ritardo, essi
consentono di evitare falsi segnali e prevedere delle nuove
tendenze. Ecco il motivo per il quale i trader preferiscono
utilizzare gli indicatori di trend rendendo il trading facile e
meno rischioso.
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