GIOVANNI VILLANI Curriculum vitae Breve Luogo e data di nascita

GIOVANNI VILLANI
Curriculum vitae
Breve
Luogo e data di nascita: San Severo, 09 Marzo 1975
Titoli accademici e altri titoli:
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Luglio 2000: Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli
Studi di Foggia;
Marzo 2005: Dottorato di ricerca in “Metodi Matematici per le Decisioni Economiche
e Finanziarie” conseguito presso l’Università degli Studi di Foggia. Titolo della tesi:
“Valutazione di Progetti di Investimento e-Commerce attraverso le Opzioni Reali;
Maggio 2006: Abilitazione all'Insegnamento Secondario SSIS Puglia, Classe
"Matematica Applicata" A048, indirizzo Fisico-Informatico-Matematico
Ruolo universitario: Ricercatore
Settore scientifico-disciplinare: Secs-S/06
Dipartimento: Economia
Indirizzo e-mail: [email protected]
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali:
 Partecipazione al IV Workshop Internazionale "Fondamenti e Sviluppi della
Matematica per l'Economia", svoltosi a Pozzuoli dal 28 Maggio al 15 Giugno
2001;
 Partecipazione al Corso Estivo di Matematica svoltosi a Perugia dal 28 luglio al 31
agosto 2002 presso la Scuola Matematica Interuniversitaria di Perugia, con frequenza
ai corsi di Probabilità e Finanza Matematica.
 Ottobre-Dicembre 2002: Frequenza dei corsi DEA 104 "Finance" presso l'Università
Paris Dauphine, e al corso "Options" nell'ambito del Master in Tecniche Finanziarie
dell'ESSEC di Parigi.
 Partecipazione alla International School “Stochastic Comparisons: Theory and
Applications”, Dipartimento di Matematica, Politecnico di Torino, 15- 18 giugno
2004
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati
Pricing dei derivati attraverso la Simulazione MonteCarlo e tecniche di riduzione della
varianza; Valutazione di progetti di investimento attraverso le Opzioni Reali; Applicazione
delle Teoria dei Giochi per la ratifica degli accordi Internazionali in materia di tutela
ambientale.
Altre attività scientifiche:
Partecipazione in qualità di relatore ai seguenti convegni:
 II Spain Italy Netherland Meeting on Game Theory (SING2) - Foggia, 14-17
Giugno 2006.
 Modelli Dinamici in Economia e Finanza (MDEF 2006) - Urbino, 21-23
Settembre 2006.
 III Spain Italy Netherland Meeting on Game Thery (SING3) - Madrid, 4-6 Luglio
2007.
 XXXI Convegno AMASES 2007 - Lecce, 03-06 Settembre 2007.
 Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance
(MAF2008) - Venezia, 26-28 Marzo 2008.
 Modelli Dinamici in Economia e Finanza (MDEF 2008) - Urbino, 25-27 Settembre
2008.
 Workshop "Operating Uncertainty Using Real Options" - San Servolo (Baia di
Venezia), 8-9 Luglio 2009.
 XXXIII Convegno AMASES 2009 - Parma, 01-04 Settembre 2009.
 Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance
(MAF2010) - Ravello, 7-9 Aprile 2010.
 Modelli Dinamici in Economia e Finanza (MDEF 2010) - Urbino, 23-25 Settembre
2010.
 Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance
(MAF2012) - Venezia, 10-13 Aprile 2012.
 XXXVI Convegno AMASES 2012 - Vieste, 13-15 Settembre 2012.
 Modelli Dinamici in Economia e Finanza (MDEF 2012) - Urbino, 20-22 Settembre
2012.
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio:
A.A. 2010-2011:"Matematica per la Finanza e le Assicurazioni" (8 CFU); Facoltà
di Economia, Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale.
 A.A. 2011-2012:"Matematica Generale (M-Z)" (8 CFU); Facoltà di Economia,
Corso di Laurea di Primo Livello in Economia Aziendale.
 A.A. 2012-2013:"Matematica Generale (M-Z)" (8 CFU); Dipartimento di Economia,
Corso di Laurea di Primo Livello in Economia Aziendale
 A.A. 2012-2013: “Reti Neurali per la Finanza ” (7CFU); Dipartimento di Economia,
Corso di Laurea Magistrale in Finanza
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Altre experties:
Conoscenze Informatica dei seguenti sofware: Latex; Matlab e Maple
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio (max 5):
 G.Villani: "Valuation of R&D Investment Opportunities with the Threat of
Competitors Entry in Real Option Analysis, On Line First, Computational
Economics.
 F. Cortelezzi, G.Villani: "Strategic R&D Investment under Information Revelation",
The Engineering Economist, Vol. 57, Issue 1, 20-40, 2012.
 M. Biancardi, G.Villani: "Largest Consistent Set in International Environmental
Agreements", Computational Economics, Vol. 38, Issue 3, 407-423, October 2011.
 M.Biancardi, G.Villani: "International Environmental Agreementes with
Asymmetric Countries", Computational Economics, Vol. 36, Issue 1, 69-92, June
2010.
 F.Cortelezzi, G.Villani: "Valuation of R&D Sequential Exchange Options Using
Monte Carlo Approach", Computational Economics, Vol.33, Issue 3, 209-236, April
2009.