Syllabus - e-Learning

Testi del Syllabus
Resp. Did.
FORTE GIANFRANCO
Anno offerta:
2016/2017
Insegnamento:
F1601M055 - STRATEGIE DI INVESTIMENTO
Corso di studio:
F1601M - ECONOMIA E FINANZA
Anno regolamento:
2016
CFU:
8
Anno corso:
1
Periodo:
Secondo Semestre
Matricola:
002405
Testi in italiano
Lingua insegnamento
Italiano
Contenuti
Modelli di Asset Allocation Strategica/Tattica
Strategie di investimento popolari
Misurazione delle performance
Testi di riferimento
1) Ludwig B Chincarini, Daehwan Kim, 2006, Quantitative Equity Portfolio
Management (QEPM), McGraw-Hill Library of Investment and Finance, capp. 1-7
2) Materiali didattici costituiti da slides e articoli di riviste scientifiche disponibili nella
sezione “Materiali del corso”
Obiettivi formativi
L’obiettivo del corso è quello di ripercorrere e analizzare i recenti sviluppi teorici ed
empirici nell’ambito del portfolio management, focalizzando in particolare
l’attenzione sul tema dell’asset allocation tattica, sui principali modelli quantitativi di
stock selection, valutazione delle performance.
Il corso si configura come un insegnamento intermedio/avanzato di asset
management, orientato all’applicazione pratica delle strategie approfondite da un
punto di vista teorico. In tal senso, parte delle lezioni sono di carattere applicativo e
si avvalgono dei laboratori informatici e del software di programmazione Matlab.
Prerequisiti
Nozioni di base di matematica finanziaria, statistica, e mercati finanziari
Metodi didattici
Lezioni frontali
Sessioni in laboratorio informatico tese a implementare strategie di in vestimento
con l’utilizzo del software Matlab
Modalità di verifica
dell'apprendimento
Esame scritto
Programma esteso
1.Course Introduction. The framework for Asset Management
2.The framework for Asset Management, Strategic Asset Allocation
3.Improving Strategic Asset Allocation (1)
4.Improving Strategic Asset Allocation (2)
5.Introduction to Matlab (1)
6.Introduction to Matlab (2)
7.Introduction to Matlab (3)
8.Introduction to Matlab (4)
9.Introduction to Quantitative Equity Portfolio Management
10.Improving SAA (Matlab)
11.Stock Screening Models
12.Improving SAA (Matlab)
13.Fundamental Models
14.Economic Models
15.Screening and fundamental models (Matlab)
16.Economic Models Estimation (Matlab)
17.Portfolio Insurance
18.Applications on Portfolio Insurance (Matlab)
19.Long-Short Investing (130/30 portfolios)
20.Performance Measurement
21.What is an Asset class? Investing in currencies
Testi in inglese
Lingua insegnamento
Italian
Contenuti
Strategic and Tactical Asset Allocation Models
Popular investment strategies
Performance measurement
Testi di riferimento
1) Ludwig B Chincarini, Daehwan Kim, 2006, Quantitative Equity Portfolio
Management (QEPM), McGraw-Hill Library of Investment and Finance, capp. 1-7
2) Additional learning resources are slides and academic papers available in the
section “Materiali del corso”
Obiettivi formativi
The aim of the course is to revisit and analyze the recent developments in portfolio
management from both a theoretical and applied point of view. Particular focus is
given to tactical asset allocation techniques, stock picking strategies, and
performance measurement.
The course is a mid to advanced course in asset management, with the specific
target of practical application of investment strategies learned in theory. Because of
this, part of the course is thought in Lab, where the students are involved in
developing investment strategies using the software Matlab.
Metodi didattici
Traditional lectures
Case studies
Modalità di verifica
dell'apprendimento
Written exam
Programma esteso
1.Course Introduction. The framework for Asset Management
2.The framework for Asset Management, Strategic Asset Allocation
3.Improving Strategic Asset Allocation (1)
4.Improving Strategic Asset Allocation (2)
5.Introduction to Matlab (1)
6.Introduction to Matlab (2)
7.Introduction to Matlab (3)
8.Introduction to Matlab (4)
9.Introduction to Quantitative Equity Portfolio Management
10.Improving SAA (Matlab)
11.Stock Screening Models
12.Improving SAA (Matlab)
13.Fundamental Models
14.Economic Models
15.Screening and fundamental models (Matlab)
16.Economic Models Estimation (Matlab)
17.Portfolio Insurance
18.Applications on Portfolio Insurance (Matlab)
19.Long-Short Investing (130/30 portfolios)
20.Performance Measurement
21.What is an Asset class? Investing in currencies