programmi M10 - Università degli Studi di Napoli Federico II

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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE STATISTICHE PER LE DECISIONI
(matr. M10)
Programmi degli insegnamenti - anno accademico 2011/2012
Analisi dei rischi
Prof. Mariarosaria Coppola
SSD: SECS-S/06
CFU: 12
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche per le Decisioni
PROGRAMMA
Modulo I
Teoria delle decisioni finanziarie in condizioni di incertezza. La logica della scelta tra alternative rischiose: la
formalizzazione del problema di scelta; il criterio del valore atteso;verso criteri generali. La teoria dell’utilità
attesa: proprietà assiomatiche delle preferenze; l’utilità attesa; analisi rischio-rendimento; principali tipi di
funzioni di utilità; approssimazione quadratica della funzione di utilità; l’equivalente certo. L’analisi mediavarianza. Il mercato e le scelte di portafoglio. Analisi rischio-rendimento per la selezione di portafoglio:
l’ottimalità media-varianza; la compatibilità col criterio dell’utilità attesa; frontiera delle opportunità e frontiera
efficiente. Ottimizzazione media – varianza: il caso di due titoli rischiosi; il caso di un titolo privo di rischio e di
un titolo rischioso; il caso di n titoli rischiosi; il caso di n titoli rischiosi ed uno privo di rischio il modello monoindice di Sharpe. Il Capital Asset Pricing Model. Il CAPM come modello di equilibrio: la capital market line; la
capital market line dei titoli rischiosi e il beta. Il CAPM come modello fattoriale: l’approccio statistico; la
scomposizione della varianza. L’Arbitrge Pricing Theory. L’Arbitrge Pricing Theory nel caso di un fattore di
rischio. L’Arbitrge Pricing Theory nel caso di n fattori di rischio. Il Value at Risk. Definizione di value at risk;
metodologie per il calcolo del VaR, Limiti del Var ed altre misure di rischio, il VaR di portafoglio
Modulo II
La Base demografica delle assicurazioni sulla durata di vita. Durata aleatoria di vita di una persona. Funzioni di
sopravvivenza. Valori sintetici. Tavole di sopravvivenza. Classi di rischio nelle assicurazioni vita. Tavole
proiettate.
Assicurazioni sulla durata di vita. Premi. Assicurazioni in caso di vita. Assicurazioni in caso di morte.
Assicurazioni miste. Premio unico puro e premi periodici. Premi naturali. Funzioni di commutazione. Riserve
Matematiche. La riserva matematica pura. Riserva prospettiva, riserva retrospettiva. Profilo temporale della
riserva matematica. Equazioni ricorrenti. Valutazione dell’utile. Condizioni di tariffa. Premio equo, premio puro,
premio di tariffa. Premi Naturali. Spese e caricamenti per spese. Misura delle componenti di rischio e delle loro
interazioni. Misura del rischio assicurativo. Componenti sistematiche di rischio. Impatto del longevity risk.
Misura del rischio di proiezione.
Testi di riferimento:
G. Castellani, M. De Felice, F. Moriconi: Manuale di Finanza. Vol II Teoria del Portafoglio e mercato
Azionario, Il Mulino, 2005
E. Pitacco: Elementi di matematica per le assicurazioni, LINT Editore, Trieste, 2000
Modalità di accertamento dell’esame: Prova scritta e/o prova orale
Semestre di svolgimento: II anno, II semestre
sede del corso: Facoltà di Scienze Politiche
orario di ricevimento: verrà comunicato all’inizio del corso
sede del ricevimento: Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento TEOMESUS, via L. Rodinò 22
e-mail del docente: [email protected]
Diritto privato
Prof. Claudio Fabricatore
SSD: IUS/01
CFU: 6 crediti
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche per le decisioni
PROGRAMMA:
Società e Diritto – Le fonti del diritto positivo – L’applicazione della legge – Il diritto privato – Il rapporto
giuridico in generale – I soggetti del rapporto giuridico Le persone fisiche Gli enti giuridici – L’oggetto del
rapporto giuridico – Le vicende del rapporto giuridico Fatti, atti e negozi giuridici - Il rapporto obbligatorio – La
responsabilità patrimoniale – Il contratto – La responsabilità per fatto.
Testo di riferimento:
- M. Paradiso – Corso di Istituzioni di diritto privato – Giappichelli (ultima ed.). E’ possibile
l’utilizzazione di qualsiasi manuale universitario di diritto privato.
- Codice civile vigente.
Modalità di accertamento dell’esame: prova orale
Svolgimento: I anno, II semestre
orario di ricevimento: vedi bacheca
Diritto della riservatezza
Prof. Claudio Fabricatore
SSD: IUS/01
CFU: 6 crediti
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche per le decisioni
PROGRAMMA:
Diritto della riservatezza e protezione dei dati personali. - La disciplina sul trattamento dei dati personali – Il
quadro normativo di riferimento e gli interventi di rilievo del Garante - L'ambito di applicazione della
normativa- L'importazione e l'esportazione dei dati personali - L'obbligo della notifica ed i soggetti interessati Liceità, correttezza, finalità nel trattamento dei dati personali - Il consenso al trattamento - Gli strumenti di tutela
del soggetto "interessato" nella legge e nella sua concreta applicazione - Il ruolo dell'obbligo di informativa - La
legge sulla privacy e la sicurezza dei dati - La conclusione del trattamento e la circolazione dei dati personali
- AA. VV. Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali a cura di R. Pardolesi - Giuffré,
Milano, 2003.
.
Modalità di accertamento dell’esame: prova orale
Economia Pubblica
(ovvero Scienza delle Finanze per gli studenti iscritti al 2 anno o I annoFC, a.a. 2010/2011)
Prof. Iacopo Grassi
SSD: SECS-P/03
CFU: 6 crediti
PROGRAMMA
Il modello di concorrenza. Il Monopolio. I modelli oligopolistici. L'interazione strategica tra soggetti: la Teoria
dei Giochi. Il fallimento del mercato.
Bentivogli C., Trento S., Economia e Politica della Concorrenza, Carocci
Varian H. Microeconomia, Cafoscarina, capitoli 32-34-35-36
Garavaglia C. , Economia Industriale Esercizi e Applicazioni, Carocci
Durante il corso saranno distribuite dispense
Modalità di accertamento dell'esame:
Prova scritta.
Durante il corso saranno assegnati esercizi da svolgere a casa e in classe che saranno considerati
nella valutazione finale.
Svolgimento: II anno, I semestre
Sede del corso: Facoltà di Scienze Politiche
Orario di ricevimento: Giovedì 10.30-12.30
Sede del ricevimento: Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento TEOMESUS, via L. Rodinò 22
e.mail: [email protected]
Lingua inglese per le Scienze Statistiche
Prof. Gabriella Di Martino
SSD: L/LIN12
CFU: 6
PROGRAMMA:
Il corso si articola in attività diversificate sulle competenze linguistiche e in una parte monografica che prevede
una riflessione metalinguistica finalizzata ad una competenza produttiva e ricettiva della lingua inglese secondo
un approccio di stampo funzionale che privilegi l’aspetto comunicativo dell’apprendimento linguistico attraverso
varie tipologie testuali contenutisticamente pertinenti al corso di laurea.
AAVV, Language Leader, Course Book, Intermediate, Pearson/Longmans, 2008
Koestner A., The Language of Work, Routledge, 2002
S.Cornbleet, R. Carter, The language of Speech and Writing, London, Routledge, 2001
Altro materiale specialistico sarà fornito durante le lezioni e sarà disponibile a fine corso.
Modalità di accertamento dell’esame: esame in lingua inglese per accertare correttezza e appropriatezza
comunicativa nelle abilità linguistiche di base: reading, writing, listening, speaking
Orario di ricevimento: martedì e giovedi’ ore 15 - 17
Metodi Matematici per la Statistica
Prof. Mariarosaria Coppola
SSD: SECS-S/06
CFU: 10
PROGRAMMA
Funzioni reali di una variabile reale: Calcolo differenziale. Calcolo integrale.
Funzioni reali di più variabili reali: Elementi di topologia in Rn. Rappresentazione grafica delle funzioni.
Campi di esistenza. Calcolo differenziale in più variabili. Ottimizzazione libera. Ottimizzazione vincolata.
Autovalori e auto vettori.
Numeri complessi: Definizione e operazioni. Rappresentazione geometrica.
Testi di riferimento: I testi di riferimento saranno indicati dal docente durante il corso.
Modalità di accertamento dell’esame: Prova scritta e/o prova orale
Semestre di svolgimento: I anno, I semestre
orario di ricevimento: verrà comunicato all’inizio del corso
Metodi e modelli demografici
Prof. Salvatore Strozza
SSD: SECS-S/04
CFU: 10 crediti
PROGRAMMA
Fondamenti di analisi demografica. I fenomeni demografici nel discreto e nel continuo. Metodi di stima e analisi
della mortalità. Metodi di stima e analisi della fecondità. Misure delle migrazioni interne e internazionali. La
riproduttività. Modelli di popolazione e loro applicazioni: popolazione stazionaria, popolazione stabile attuale e
tendenziale, popolazioni reali prossime alla stabile (semi-stabile e quasi-stabile). Previsioni di popolazione con il
metodo coorti-componenti. Proiezioni di popolazione a livello nazionale e subnazionale. Cenni a casi concreti e
alle previsioni derivate.
Preston S.H., Heuveline P., Guillot M. (2001), Demography. Measuring and Modeling Population Processes,
Blackwell Publishers, Oxford.
Caselli G., Wunsch G., Vallin J. (2001), Analisi demografica. Nuovi approcci: dall’omogeneità all'eterogeneità
delle popolazioni, Carocci Editore, Roma.
Terra Abrami V. (1998), Le previsioni demografiche, il Mulino, Bologna.
Per alcune parti del corso verrà fornito o indicato materiale aggiuntivo ad integrazione dei testi di riferimento.
Modalità di accertamento dell’esame: prova scritta e/o orale
Svolgimento: II anno, II semestre
orario di ricevimento: Martedì 10:00-12:30 e 14:30-16:00 (variazioni saranno tempestivamente comunicate)
sede del ricevimento: Dip. di Teorie e Metodi delle Scienze Umane e Sociali (Via L. Rodinò, 22 - 3° piano)
Metodi statistici per le serie storiche
Prof. Francesca Di Iorio
SSD: SECS-S/01
CFU: 12 crediti
Corso di Laurea magistrale in Scienze Statistiche per le Decisioni
PROGRAMMA
Processi stocastici lineari. La funzione di autocorrelazione e lo spettro. Filtri. Medie Mobili. Il problema delle
componenti non osservabili. La scomposizione di serie storiche. Outlier, dati influenti e missing value. Recenti
sviluppi: modelli a differenze frazionarie, alcuni modelli non lineari per serie storiche, modelli per serie storiche
multivariate.
-Peña D., Tiao G.C., Tsay R.S. A corse in time series analysis, Wiley, 2001
-Wei W.S., Time series analysis, Addison Welsley, 1990 (2nd ed. 2005)
- materiale distribuito al corso
Modalità di accertamento dell’esame: elaborato scritto e/o prova orale
sede del ricevimento: Dipartimento TEOMESUS, Facoltà di Scienze Politiche, via L. Rodinò 22
Modelli Demografici
Prof. Salvatore Strozza
SSD: SECS-S/04
CFU: 6 crediti
PROGRAMMA
I fenomeni demografici nel discreto e nel continuo. Cenni ai metodi di stima e previsione della mortalità. Cenni
ai metodi di stima e previsione della fecondità. Misure delle migrazioni interne e internazionali. La
riproduttività. Modelli di popolazione e loro applicazioni: popolazione stazionaria, popolazione stabile attuale e
tendenziale, popolazioni reali prossime alla stabile (semi-stabile e quasi-stabile). Previsioni di popolazione con il
metodo coorti-componenti. Proiezioni di popolazione a livello nazionale e subnazionale. Cenni a casi concreti e
alle previsioni derivate.
Caselli G., Wunsch G., Vallin J. (2001), Analisi demografica. Nuovi approcci: dall’omogeneità all'eterogeneità
delle popolazioni, Carocci Editore, Roma.
Terra Abrami V. (1998), Le previsioni demografiche, il Mulino, Bologna.
Per alcune parti del corso verrà fornito o indicato materiale aggiuntivo ad integrazione dei testi di riferimento.
Svolgimento: II anno, II semestre
orario di ricevimento: Martedì 10:30-12:30 e 15:30-17:00 (variazioni saranno tempestivamente comunicate)
Modelli Economici del Commercio Internazionale
Prof. Elvira Sapienza
SSD: SECS-P01
CFU: 6
PROGRAMMA
Le teorie del commercio internazionale. La teoria classica del commercio internazionale: David Ricardo e i
vantaggi comparati. La teoria neoclassica del commercio internazionale: il modello Hekscher-Ohlin. Commercio
internazionale e concorrenza imperfetta: il modello di Krugman. Il modello gravitazionale. FDI e
specializzazione verticale.
Evidenze empiriche: i test dei modelli. Rassegna di lavori empirici.
Politica commerciale internazionale. Teoria dell’integrazione commerciale: globale. Movimento di prodotti e
movimento di fattori. Imprese multinazionali e FDI.
Basevi G., Calzolari G., Ottaviano G.I. (2001) Economia politica degli scambi internazionali, Carocci
Krugman P.R., Obstfeld M., (2003) Economia internazionale, vol.1 Teoria e politica del commercio
internazionale, terza edizione, Hoepli.
Materiale fornito dal docente che verrà reso disponibile on-line.
Modalità di accertamento dell’esame: la valutazione finale sarà basata su un esame scritto e orale.
Periodo di svolgimento: II anno, secondo semestre
Statistica Applicata
Prof.ssa Carmela Cappelli
SECS-S/01
CFU: 10
PROGRAMMA
Richiami di regressione multipla, stima dei coefficienti, proprietà degli stimatori, verifica di ipotesi e intervalli di
confidenza per i parametri del modello. Bontà di adattamento. Verifica del modello. Tecniche di selezione delle
variabili da includere nel modello. Analisi della varianza ad uno e due fattori.Tecniche di regressione non
parametrica: segmentazione binaria. Analisi discriminante. Sono previste sia lezioni frontali sia esercitazioni
finalizzate ad illustrare applicazioni a problemi reali utilizzando a tal fine l'ambiente statistico R.
Testi di riferimento
J Faraway (2002) Practical regression and Anova using R (testo riproducibile per scopi didattici)
D. Piccolo (2010), Statistica, il Mulino editore, Bologna.
R.A. Johnson, D. W. Wichern (2007), Applied Multivariate Statistical Analysis, (sesta edizione), Pearson
College Div. editore.
Verrà inoltre distribuito materiale a cura del docente

Modalità di accertamento dell’esame: Prova scritta e/o orale
Svolgimento: I anno, primo semestre
Orario di ricevimento: vedi bacheca
Statistica per le Decisioni
SSD: SECS S-01
CFU: 6
Prof. Domenico Piccolo
PROGRAMMA
Parte I – Introduzione: Metodi per le decisioni statistiche
Analisi delle decisioni. Criteri di ottimalità. Concetto di perdita e di utilità: funzione di utilità. Logiche
inferenziali. Analisi dell’ordinamento delle decisioni. Decisioni statistiche e modelli per scelte discrete.
Parte II - Decisioni e modelli
Modelli di regressione lineare: richiami.
Modelli lineari generalizzati. Famiglia esponenziale, forme canoniche e parametrizzazioni naturali.
Predittori lineari. Funzioni legame. Modelli per dati dicotomici: modello logit e probit. Modelli per dati
di conteggio. Modelli per dati categorici. Modelli per dati ordinali. Metodi di stima, Indicatori e test per
valutare la bontà del modello
Introduzione all’Item Response Theory. Modelli per dati dicotomici: il modello di Rasch. Modelli per
dati categorici. Modelli per dati ordinali. Metodi di stima. Indicatori e test per valutare la bontà del
modello.
Ulteriori sviluppi sui modelli per l’analisi di dati ordinali: Introduzione. Inferenza e Metodi di stima.
Indicatori e test per valutare la bontà del modello. Discussione di casi studio.
Piccolo D. (2010), Statistica, Terza edizione, Il Mulino, Bologna (cap. XXIII, XXIV).
Dobson A. J. (2002), An Introduction to Generalized Linear Models. Second Edition. Chapman &
Hall/CRC, London (cap. da I a IX).
Fischer G. H., Molenaar I. W. (1995), Rasch Models: Foundations, Recent Developments, and
Applications. Springer-Verlag Inc., New York.
Slide, materiali del corso e dispense disponibili sul sito del docente.
Svolgimento: II anno I semestre
Orario di ricevimento: mercoledì, 10.00-13.00
Sede del ricevimento: Facoltà di Scienze Politiche, Dipartimento di Teorie e Metodi per le Scienze Umane e Sociali
Statistica delle decisioni amministrative
Prof. Linda Forcellati
SSD: SECS-S/01
CFU: 6
PROGRAMMA
L’organizzazione statistica. Attività statistica nella Pubblica Amministrazione. La statistica come strumento di
comunicazione nella P.A. L’informazione statistica sulle istituzioni pubbliche. Annuario di Statistiche sulle
Amministrazioni Pubbliche. Organizzazione statistica italiana, europea e internazionale. Fonti statistiche. La
qualità del dato statistico. Customer satisfaction. Statistiche nella valutazione delle politiche pubbliche.
Applicazione di tecniche statistiche ai problemi di Pubblica Amministrazione. Sistema degli indicatori. Banche
dati. Diffusione della statistica e la funzione dello statistico
Disegno di campionamento Popolazione e campione, indagine esaustiva o campionaria, fasi dell’indagine
statistica, disegno di campionamento, struttura del campione, probabilità di selezione, determinazione della
numerosità campionaria, stima e proprietà degli stimatori, errori di campionamento ed errori non campionari,
intervallo di fiducia delle stime, deff. Selezione casuale del campione Selezione casuale, selezione. Selezione
sistematica; Tecniche per la selezione casuale semplice (tavole dei numeri casuali). Campionamento casuale
semplice. Spazio campionario, probabilità di inclusione, stima: totale, media, frequenza assoluta e relativa,
determinazione della numerosità ottimale del campione. Campionamento stratificato. Il campionamento
stratificato (definizione, spazio campionario, probabilità di inclusione), selezione di un campionamento
stratificato, selezione di un campionamento stratificato proporzionale e non proporzionale, selezione di un
campione ottimale, stima: stima con un disegno stratificato generico, stima con allocazione proporzionale del
campione, stima con allocazione ottimale, effetto della stratificazione sull’efficienza, campionamento
proporzionale rispetto al campionamento casuale semplice, campionamento ottimale rispetto al campionamento
proporzionale, determinazione della numerosità del campione.
Grassetti C., Statistica per la Pubblica Amministrazione, Libreriauniversitaria, Padova, 2008
Fabbris L., L’indagine campionaria, NIS ed, Roma, 1989
Ammaturo N., de Filippo E., Strozza S., (a cura di) La vita degli immigrati a Napoli e nei paesi vesuviani,
FrancoAngeli, Milano, 2010
Modalità di accertamento dell’esame: Prova orale ed eventuale prova scritta
Svolgimento: II anno, semestre II
Orario di ricevimento: giorni Martedì ore 10:30- 13:30 e Giovedì 10:30-12:30
Sede del ricevimento: Dip. di Teorie e Metodi delle Scienze Umane e Sociali (Via L. Rodinò, 22 - 3° piano)
Teoria dei Campioni
Prof. Silvia Polettini
SSD: SECS-S/01
CFU: 10
PROGRAMMA
L'indagine statistica: indagini totali e campionarie; errore campionario e non campionario. Popolazione,
campione, parametri e stimatori. Piani di campionamento e probabilità di inclusione. Stimatori e loro proprietà.
Stimatori non distorti, per quoziente e per regressione. Stima del totale e della media nei vari piani di
campionamento. Determinazione della dimensione del campione e allocazione ottima.
Casi di studio: alcuni disegni campionari adottati dall'Istat.
Cenni ai modelli di superpopolazione.
Alcuni approfondimenti su temi specifici.
Frosini B.V., Montinaro M., Nicolini G.: Il campionamento da popolazioni finite, UTET, 1999
Cicchitelli G., Herzel A., Montanari G.E.: Il Campionamento Statistico, Il Mulino, 1992
Lohr, S.: Sampling: Design and Analysis, 2nd edition, Brooks/Cole, Cengage Learning, 2010
Le slide del corso e altri materiali saranno resi disponibili sul sito webdocenti.
Orario di ricevimento: mercoledì, 12.00-13.30
Teoria dell’ Inferenza Statistica
prof. Marcella Corduas
SSD: SECS-S/01
CFU: 10 crediti
PROGRAMMA
Teoria dell’inferenza: approccio frequentista. Principio di verosimiglianza. Campionamento casuale. Richiami
della teoria della stima classica. Il test delle ipotesi. La stima per intervallo.
Teoria dell’inferenza: approccio bayesiano. Fondamenti. Distribuzioni a priori: distribuzioni a priori coniugate,
distribuzioni non informative. Distribuzioni a posteriori. Il problema della stima in ambito bayesiano. La stima
per intervallo. Il test delle ipotesi. Confronto con la teoria classica.
Approcci moderni all’inferenza.. I metodi di ricampionamento: jackknife e bootstrap.
Cenni alla teoria asintotica dell’inferenza.
Piccolo D., Statistica, il Mulino, Bologna, seconda edizione.
Azzalini A., Inferenza Statistica, Springer-Italia, seconda edizione, 2001.
Cox D.R., Principles of Statistical Inference, Cambridge University Press, 2006.
Modalità di accertamento dell’esame: prova finale scritta e/o orale
Svolgimento: I anno, I semestre.
Orario di ricevimento: vedi bacheca
Sede del ricevimento: Dipartimento TEOMESUS, Facoltà di Scienze Politiche, via L. Rodinò 22

programmi M10 - Università degli Studi di Napoli Federico II

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