IBM Presentations: Blue Pearl Basic template

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MIL-IBM212-30062005-41960/LR
IBM Financial Service Sector
L’integrazione tra politiche
creditizie e strategie commerciali
dopo Basilea 2
Elisabetta Fisauli
IBM Italia
CRM 2005 | Roma, 13 dicembre 2005
© 2005 IBM Corporation
I temi della presentazione
Basilea 2 sta inducendo le banche a ridefinire i processi di concessione e
gestione del credito, nonchè i modelli di pricing, basandoli su sistemi di
rating più sofisticati e su un utilizzo più esteso e avanzato delle
informazioni disponibili
Il prossimo passo consiste nell’introduzione degli indicatori di rischio
nell’attività commerciale, reimpostando le relazioni di lungo periodo con
clienti selezionati
La soluzione IT: un framework che integri moduli applicativi e componenti
basati su tecnologie specializzate per configurare soluzioni flessibili ed
efficaci
Integrare politiche creditizie e strategie commerciali dopo Basilea 2
2
L’impatto di Basilea 2 sui processi del credito
y I rating interni (PD, LGD ed EAD) devono giocare un ruolo essenziale nei processi di
approvazione e di gestione del credito
y Devono essere prese in considerazione tutte le informazioni rilevanti incluse quelle non
direttamente utilizzate dai modelli di rating
Introdurre un
processo che si
basi sui rating
come principali
indicatori dei rischi
a livello cliente,
senza perdere
ogni
informazione che
possa derivare
dalla conoscenza
e interazione
diretta con il
cliente
Erogazione del credito
Gestione del credito
y I criteri di proposta e i livelli
di autorizzazione per
l’approvazione dei crediti
devono essere collegati
con PD, LGD, EAD
y Le linee di credito
devono essere
mantenute
costantemente allineate
con il rischio di credito in
termini di PD, LGD e
EAD
y Il rating deve essere
determinato da una
revisione responsabile, non
semplicemente “machine
driven”
y Le eccezioni al rating
automatico devono essere
riviste da una unità
indipendente
y Specifiche e ben definite
azioni di mitigazione dei
rischi devono essere
adottate non appena le
posizioni diventino
troppo rischiose
3
Pricing
y Il pricing del
credito deve
essere collegato ai
livelli di rischio in
modo da
evidenziare i
segmenti che
risultino profittevoli
dopo la
determinazione
dei costi del
default
Il nuovo processo di erogazione del credito
Statistical rating
11
+
Qualitative component
+
Group influence
=
Analisi delle informazioni del cliente
I dati di bilancio contano al 50%
22
Calcolo del rating basato sui modelli
33
Valutazione del gestore (conservativa,
coincidente, migliorativa)
44
Decisione sul rating definitivo
(conferma o override)
55
Proposta
66
Approvazione
Model’s rating
Tutte le informazioni
disponibili vengono utilizzate
Nel 20% dei casi conta la
valutazione del gestore
I livelli autorizzativi
sono stabiliti in base agli
indicatori di rischio (PD EAD LGD)
4
Il nuovo processo di gestione del credito:
il ruolo di PD, LGD e EAD
11
Individuazione delle
posizioni rischiose
22
33
Definizione di un
piano d’azione
Implementazione e
monitoraggio
y Cogliere
tempestivamente il
deterioramento dei rischi
y Decidere un piano di
azioni correttive
PD
PD
y Aumento improvviso
del leverage
y Chiedere al cliente di
aumentare il capitale
LGD
LGD
y Riduzione del valore
della garanzia reale
y Richiedere nuove
garanzie reali
y Assicurarsi che il
capitale sia stato
aumentato
y Acquisire e valutare
nuove garanzie reali
EAD
EAD
y Aumento nell’uso delle
linee di credito
y Definire un piano di
rientro
y Monitorare i piani di
rientro
Obiettivi
y Implementare e
monitorare l’attività
pianificata
Esempi
Fattori di
rischio
5
Scenari di impatto di Basilea 2 su pricing e redditività
Il cambiamento va gestito, altrimenti i clienti migliori se ne andranno
Variazioni di prezzo con RAROC invariato* (bp)
P&L for a single client
+ Revenues
-
Qual’è il
cambiamento
potenziale nei prezzi
necessario per
mantenere invariato
il RAROC?
Operating cost
Rating
class
Large Corp.
Expected loss (PD x LGD*)
-5
-27
A
-17
-9
-31
BBB
-21
-
Capital charge for
unexpected loss
= Profit
Basilea 2
cambia il costo
del prestito in
funzione del
rischio
controparte
-35
-17
-79
-31
-8
-22
50
97
CCC
= Net margin
SME
-13
B
-
Mid Corp.
AA
BB
= Gross margin
Segment
7
7
9
Cambiamenti del RAROC a prezzi invariati* (%)
Segment
Rating
class
Large Corp.
Mid Corp.
SME
Qual’è il
cambiamento
potenziale del
RAROC a prezzi
invariati?
AA
A
6.6
4.7
BBB
4.8
4.8
BB
B
CCC
0.8
-5.6
26.2
4.1
8.9
20.8
12.1
15.2
3.9
2.5
-3.5
-0.3
-0.3
6
-0.5
Il conto economico dei nuovi processi del credito:
coniugare la gestione del credito con gli obiettivi commerciali
Impatto
Leve
Ricavi
Acquisizione
Acquisizione
dei
dei clienti
clienti
Sviluppo
Sviluppo dei
dei
clienti
clienti
Riduzione
Riduzione
dell’abbandono
dell’abbandono
3
3
3
principale
3 Impatto
3 Impatto secondario
Razionale
y Riduzione dei prezzi per clienti a basso rischio (risk-adjusted
pricing)
y Riduzione dei tempi di approvazione del credito
y Lancio di iniziative di cross-selling / up-selling (target loan)
y Miglioramento nell’identificazione dei clienti ad alto potenziale
y Definizione e implementazione di strategie differenziate per
specifici cluster di clienti (credit strategy)
y Lancio di servizi innovativi imperniati sulla gestione del rischio
cliente (e.g. credit risk advisory)
Costi
Riduzione
Riduzione dei
dei
costi
operativi
costi operativi
Riduzione
Riduzione del
del
costo
del
costo del
rischio
rischio
Riduzione
Riduzione dei
dei
costi
costi finanziari
finanziari
3
3
3
y Semplificazione delle procedure di erogazione e gestione del
credito
y Automazione e standardizzazione dei processi a basso valore
aggiunto
y Minimizzazione dell’intervento umano nei processi di monitoraggio
y Miglioramento nell’identificazione delle anomalie e nell’efficacia
dei successivi piani di intervento
y Miglioramento nelle capacità di gestione del rischio dei clienti
y Riduzione dell’assorbimento di capitale
y Riduzione dei costi di rifinanziamento
y Riduzione dei tempi di recupero dei crediti (time value of money)
7
Rendere il rating una componente chiave dell’attività
commerciale e della relazione banca – cliente
Obiettivi
Strategia
creditizia
y Assegnare ad ogni cliente un insieme
predefinito di comportamenti creditizi
(“credit strategy”) tenendo conto del
rapporto tra rischio e redditività
Limiti
creditizi
y Calcolare l’ammontare delle nuove
erogazioni coerente con l’obiettivo di
mantenere il rischio del cliente al di
sotto di una soglia determinata
Consulenza y Introdurre nuovi servizi finalizzati a
sui rischi
comprendere e tenere sotto controllo il
di credito
profilo di rischio del cliente
Approcci suggeriti
y La strategia creditizia è scelta sulla base dei
seguenti elementi:
– Rating
– Fattori di mitigazione
– Redditività della relazione
(corrente/potenziale)
y Il limite creditizio è calcolato simulando gli
impatti sul rating di scenari basati su livelli
crescenti di indebitamento
y Consulenza sui rischi di credito basata su
quattro passi:
– Assegnazione del rating
– Comprensione dei fattori di rischio
– Analisi prospettica
– Definizione di possibili iniziative
y Le azioni di mitigazione dei rischi di credito
possono essere realizzate offrendo altri
servizi bancari
8
Esempi di strategia creditizia
Possibili strategie creditizie
Obiettivo
1. Strong push
Identificare linee
guida basate sui
rischi e sugli obiettivi
commerciali da
assegnare ai singoli
clienti sia in fase di
concessione che di
gestione
2. Moderate growth
y Diventare l’unico o il principale fornitore
y Richiesta limitata di garanzie reali anche
per il credito a medio lungo termine
3. Careful growth
y Acquisire una quota maggiore di
portafoglio nei finanziamenti
y Richiesta di garanzie reali per i crediti a
medio lungo termine
y Privilegiare transazioni a basso rischio
y Richiesta delle garanzie reali per
scadenze superiori ai 3 anni
4. Risk mitigation
y Concessione di crediti solo per valori
contenuti di EAD/LGD
5. Exit
y Ridurre le esposizioni ad un ammontare
minimo
9
Nell’ambito delle strategie commerciali, si determinano i limiti
creditizi massimi concedibili (simulazioni)
Fattori
determinanti
dei rating
Livello
corrente
Livello nel caso di
raggiungimento
del limite
Obiettivi
y Assegnare ad ogni
cliente un target
loan di riferimento
che rappresenta gli
obiettivi commerciali
y Il Target loan può
anche essere
“preapprovato” in
modo che il gestore
possa conoscere
con sicurezza il
limite massimo che
puo’ "promettere" al
cliente
Leverage
Tasso di
interesse
1.17
5.06
1.41
4.45
Credit score
300
300
ROI
2.59%
2.09%
Rating
BBB+
BBB
y La banca decide livelli
massimi e delta che
possano essere
accettati
y Il Target loan è
determinato come il
massimo finanziamento
che mantenga i
parametri desiderati
(massimo livello di rating
e delta)
y Livello
accettabile?
y Delta accettabile?
10
Consulenza sul profilo di rischio
Fare leva sulle conoscenze, metodologie e capacità di consulenza sui rischi come fattore
chiave del vantaggio competitivo
Attività principali
Fase 1:
assegnazione del
rating
y Analisi del rischio attuale del cliente
y Assegnazione del rating
Fase 2:
valutazione dei
fattori di rischio
y Scomposizione del rating in base ai suoi
fattori di rischio (e.g. contesto macro
economico e settoriale, livello di
autofinanziamento, struttura organizzativa,
etc.)
Fase 3:
analisi prospettica
y Analisi prospettica del rischio cliente
– Trend di crescita del settore
– Trend di crescita del cliente
– Ricalcolo prospettico del rating e dei suoi
fattori
Fase 4:
definizione
delle azioni
Possibilità di
configurare e
personalizzare
l’offerta in modo
da gestire il
profilo di rischio
del cliente
y Valutazione dei punti di forza/debolezza
y Identificazione delle possibili iniziative ( ALM,
ristrutturazione del debito, aumento del capitale, etc.)
y Simulazione degli impatti delle singole iniziative sul
rating
11
Le soluzioni IT: un framework che integri moduli applicativi e
componenti infrastrutturali basati su tecnologie specializzate per
configurare soluzioni flessibili ed efficaci
Strategia
creditizia
Limiti creditizi
per cliente
Consulenza
sui rischi di
credito
y Un sistema di workflow per integrare
y Un portale accessibile ai gestori dei
attività operative, commerciali e
clienti e ai responsabili del credito, per
analitiche
accedere a tutte le informazioni
rilevanti del cliente (rating, contratti,
y Un sistema "intelligente" che possa
garanzie, clausole contrattuali, ecc.) e
fornire un insieme integrato di strumenti fornire assistenza al gestore nel
suggerire possibili azioni commerciali
di analisi (report multidimensionali,
strumenti di simulazione, motori
y Motori di regole per costruire modelli
decisionali e sistemi di alert)
inferenziali e determinare le strategie
decisionali
y Applicazioni che consentano l’analisi
y Un modello dati per combinare dati
congiunta della redditività e del
di marketing con dati del portafoglio
rating dei clienti e con cui si
crediti per il singolo cliente e per
possano effettuare analisi di what if
l’intero portafoglio a livello di gruppo
per valutare l’impatto su rating e
aziendale
redditività di variazioni nella
composizione portafoglio
y Capacità di integrazione dati per
integrare il più ampio numero di fonti
informative strutturate e non
12
L’inserimento delle funzioni commerciali nel sistema di
concessione del credito
77
Commercial decision
support engines
Credit
Strategy
Other banking
systems
Account
managers
Credit
officers
Loans
Customer
DB
Fidi &
Garanzie
Company
Rating engines
Judgmental
rating
S&P
Differences from credit
granting solution
Solution highlights
y11 Data integration
Target loan
Credit
advisory
Elec. Underwiting mgt.
33
44
Authority level
determination
Commercial
proposal
y66 Strategy
stimulation
y22 Commercial
decision support
engines
y77 Credit portal/
user interface
y33 Authority level
determination
y88 Analysis and
reporting
y44 Commercial
proposal
y55 Credit strategy
Administration
Electronic Underwriting
file* (PEF)
Access/authorization
and users profiling
Statistical
rating
Arrangements
Bank of
Italy
Electronic Underwriting(PEF)data
(BDW)
Payments
Products
Central
headquarter
Common functionalities
Workflow management
Collaterals
Warehouse
Front end (e.g. Portal)
External data
22
Operational
55
Alphablox
Balance
sheets
Electronic
Underwriting*
file data
Authorization
& rating rules
Credit
strategy
Framework/ tool
for multidimensional
analysis of data
rules
BDW
Moodys
Current
accounts
Judgemental
rating
…
11
DW
Credit
portfolio
data
Reporting and analysis tools
Performance
management
88
66
Analysis tools
^^^^
^^^^
^^^^
^^^^
^^^^
^^^^
^^^^
^^^^
^^^^
^^^^
^^^^
^^
^^^^
^^
^^
^^
^^
^^
Other
credit
bureau
Strategy
simulation
^^^^
^^^^
^^^^
^^^^
^^^^
^^^^
^^^^
^^^^
^^^^
^^^^
^^^^
^^
^^^^
^^
^^
^^
^^
^^
General
ledger
ETL
* All data relative to the client rating process and credit proposal
13
Una soluzione per le piccole e
medie imprese
So
ur
ce
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st
Con
tact
e
Mgt
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m
d.
s
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fee
wai
ver
cen
tre
Proposta,
comunicazioni
Next best offer,
strategia
commerciale
Stream click
analysis
Portale
Imprese
Modulo
interazione
commerciale
Tri
gg
er
Ta
rg
et
Out
Sy
bou
nd
st
Call
e
fro
m
m
call
s
Cofira
Analisi
comportamentale
WEB
Info strutturate Info non
clienti rapporti strutturate
Datawarehouse
Imprese
Indicatori
comportamentali
Indicatori
WEB
comportamentali
WEB
Event Engine
Definizione
politiche
commerciali
Dati su prodotti
da offrire,
scoring, eventi
Analisi
OLAP
Analisi
comportamentale
(data mining)
Scoring, attrition,
cross selling,
satisfaction, risk
Monitoraggio
azione
commerciale
OLAP
14
Le applicazioni del portale
La soluzione COFIRA è una soluzione per le piccole-medie imprese che
consente loro di realizzare l’autovalutazione dei rischi di credito
Supporto alle
decisioni
Valutazione
Valutazione Rischio
•Acquisto
Cespite
Investimenti
di credito aziendale
3
Analisi di Bilancio
Strumenti di
Analisi
2
•Valutazione Quantitativa
•Valutazione Qualitativa
•Accesso al Credito
(Fidindustria – BA)
•Stato Patrimoniale: squilibri
•Redditività
Confronto con Settore
•Produttività
•Struttura Finanziaria
Ri-classificazione
Amministrazione
1
Amministrazione
Confronto con Settore
Analisi Flussi
di Cassa
•Stato Patrimoniale: liquidità-esigibilità
•Conto Economico: valore aggiunto
•Registrazione Utenti
•Registrazione Aziende
•Registrazione Bilanci
15
L’importanza delle metodologie del CRM per i nuovi processi
del credito
A
Erogazione del
credito
Event driven marketing – come strumento per realizzare
sistemi di early warning
B
Gestione del
credito
Sense & respond – per comprendere meglio i clienti
interrogandoli direttamente e inducendoli ad esporre e
condividere con la banca esigenze e progetti
C
Pricing
Customer experience – per comprendere le interazione
banca cliente sui diversi canali e nei diversi momenti della
verità interpretandoli dal punto di vista del cliente
D
Strategia
creditizia
E
Limiti creditizi
per cliente
F
Consulenza
sui rischi di
credito
Key account management – per stabilire tra banca e impresa
cliente sinergie e complementarietà
Customer lifetime value – per valutare il valore del cliente in
una prospettiva di medio-lungo periodo
16
Conclusioni
Non c’è soluzione di continuità tra processi del credito e processi CRM:
i nuovi processi devono alternare attività operative, commerciali, analitiche,
decisionali e di controllo;
dal punto di vista informatico ciò si traduce in sistemi di workflow che
coordinano componenti applicative specializzate.
Le metodologie e tecnologie analitiche, le basi informative ampie e
articolate proprie del CRM si rivelano strumenti fondamentali per l’analisi
dei rischi di credito.
Come in tanti altri campi bisogna risolversi e imparare a misurare non tanto
ciò che è facile misurare quanto ciò che è importante misurare.
17

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