Testo del 2° esonero di BGR 2016 File
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Testo del 2° esonero di BGR 2016 File
Facoltà di Scienze politiche, sociologia, comunicazione 2° ESONERO DI “BANCA E GESTIONE DEL RISCHIO” CORSO DI LAUREA MAGISTRALE “ANALISI ECONOMICA DELLE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI” prof. Annalisa Di Clemente 18/05/2016 (a.a. 2015-2016) 1) Descrivete e commentate le fasi di un tipico processo di portfolio asset allocation. 2) Analizzate le possibili ed alternative tecniche di gestione nel tempo di un portafoglio finanziario. 3) Descrivete i contributi della letteratura finanziaria finalizzati a superare i limiti del CAPM tradizionale. 4) Illustrate le caratteristiche del modello di portafoglio di Markowitz e le conclusioni a cui giunge. “Sapienza” Università di Roma