Pricing del credito e performance risk adjusted

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Pricing del credito e performance risk adjusted
Risk management / Strumenti e metodi
La riduzione della redditività degli impieghi e l’evoluzione normativa rendono prioritaria per le banche
una attenta considerazione delle politiche di pricing. Punto di partenza è la corretta valutazione del
rischio di credito e dei costi legati all’erogazione del finanziamento, anche alla luce delle novità
normative connesse con l’entrata in vigore di Basilea III. Nell’attuale contesto di mercato è
essenziale prestare particolare attenzione sia nei confronti della competitività nell’offerta di credito
verso la clientela di migliore qualità, che ha oggi accesso ad un crescente ventaglio di opportunità di
finanziamento, sia alla necessità di coprire adeguatamente il costo implicito nei finanziamenti più
rischiosi. In un quadro economico caratterizzato da una particolare attenzione verso la liquidità degli
impeghi, è inoltre necessario considerare l’evoluzione del rischio durate il ciclo di vita dell’intero
finanziamento.
Il corso prende in esame il processo di determinazione del pricing e della stima del valore creato con
l’erogazione del credito, partendo dalla stima delle componenti di perdita attesa ed inattesa, guidate
dalle logiche sottostanti degli internal rating alle imprese affidate. Sono quindi analizzati i principali
approcci per la determinazione del pricing dei crediti, con attenzione alle diverse forme tecniche, i
differenti elementi di mitigazione del rischio e le modalità di valutazione delle performance risk
adjusted della funzione crediti, con cenni alle politiche di incentivazione volte a orientare la gestione
aziendale alla creazione di valore.
OBIETTIVI
Applicare le principali metodologie di valutazione del rischio dei singoli crediti, in relazione alle
diverse componenti del rischio di credito (PD, LGD, EAD) per la perdita attesa ed inattesa
Comprendere la logica di attribuzione dei rating esterni e il loro utilizzo
Valutare il peso delle informazioni qualitative nel processo di analisi creditizia
Identificare le implicazioni della misurazione dei rischi sul pricing del credito
Utilizzare modelli di valutazione del pricing del credito per le differenti forme tecniche
Comprendere, nell’ottica dell’impresa cliente, le implicazioni delle diverse modalità di
finanziamento sul costo del capitale di debito
Applicare misure di performance risk adjusted e individuarne le possibili ricadute sui meccanismi di
incentivazione utilizzati nei processi di gestione dei crediti
DESTINATARI
Specialisti e analisti delle aree Risk management, Credito, Pianificazione e controllo di gestione.
PREREQUISITI
Conoscenza di base della gestione del credito.
29.09.2016
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E' proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA.
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PROGRAMMA DIDATTICO
ARGOMENTI PRINCIPALI
I modelli di rating interno e la misura della Probabilità di Default
La misura degli altri profili del rischio di credito
Le misure di performance risk adjusted
La determinazione del pricing del credito
GIORNO 1
I modelli di rating interno e la misura della Probabilità di Default
La stima della Probabilità di Default: aspetti teorici ed esempi pratici
L’utilizzo di dati andamentali e di informazioni qualitative ai fini dell’attribuzione del rating: modelli
a confronto
La stima del rischio di credito mediante i modelli di scoring: aspetti teorici ed esempi pratici
L’attribuzione dei rating interni: modelli e problematiche applicative
La validazione di un sistema di rating interno
La misura degli altri profili del rischio di credito
Loss Given Default (LGD) e Exposure at Default (EAD)
Studio di casi e testimonianze bancarie
GIORNO 2
Le misure di performance risk adjusted
Le misure di performance aggiustate per il rischio: aspetti teorici
Le misure di performance aggiustate per il rischio: problematiche applicative
Gli strumenti di incentivazione dell’area Crediti
Studio di casi aziendali
Problematiche di validazione e revisione interna dei sistemi di rating
Attribuzione del rating aziendale e utilizzo di informazioni qualitative
GIORNO 3
La determinazione del pricing del credito
Il pricing del credito: aspetti teorici
Il rating e gli strumenti per la mitigazione del rischio
Modelli di valutazione del pricing e problematiche applicative
Il ruolo delle garanzie nei modelli di pricing del credito
L’impatto della normativa sulle principali applicazioni operative
La stima del costo del funding
Studio di casi aziendali
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La determinazione del pricing del credito in un gruppo bancario
DATE
28/30 Settembre 2016
SEDE
Milano, sede ABI - via Olona, 2
PREZZO
€ 1.700,00 + IVA
CONTATTI
Milano, sede ABI - via Olona, 2
Indirizzo web
http://www.abiformazione.it/offerta-formativa/2016/pricing-del-credito-e-performance-risk-adjusted
29.09.2016
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