8.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible su MITSUBISHI

Offerta al pubblico: CH
Prodotti per l’incremento dei rendimenti
Tipo di prodotto secondo ASPS: 1230
Imposta preventiva
Report dei prodotti del 14.03.2017
8.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible su MITSUBISHI MOTORS CORP, Nissan Motor, Toyota
Osservazione continua della barriera | Rimborso anticipato automatico | Quanto USD
Scadenza 24.10.2018; emissione in USD; non quotato
ISIN CH0337056508 | Numero di valore 33705650
I presupposti di questo documento sono basati su dati e modelli considerati affidabili e precisi. Ciononostante l’emittente ed il lead manager non garantiscono né si fanno
carichi di alcuna rimostranza riguardo alla completezza o correttezza di tali assunzioni.
DETTAGLI DEL PRODOTTO
Aspettativa di mercato dell'investitore
I prezzi dei sottostanti evolvono lateralmente rispetto al loro fixing
iniziale o leggermente al rialzo.
Il barrier event non si verificherà.
I valori sottostanti non chiudono alla scadenza ad un livello inferiore
rispetto allo strike level.
Dati Emissione
Data di emissione
31.10.2016
Prezzo di emissione
100.00%
Volume di emissione
USD 10'000'000 (con possibilità
d’aumento)
Informazioni generali
Numero di valore
33705650
ISIN
CH0337056508
Data di rimborso
31.10.2018 (soggetta a modifiche in
caso di irregolarità nel settlement)
Valore nominale
USD 1'000
Moneta di rimborso
USD
Protezione della moneta
Quanto USD
Convenzione conteggio del
giorno di cedola
30/360; non aggiustato; interesse
maturato durante ogni periodo cedolare
(data iniziale inclusa e data finale
esclusa)
Quotazione
non quotato
Tipologia di quotazione
I prezzi dei mercati secondari sono
quotati come «dirty»; l’importo degli
interessi maturati è incluso nei prezzi.
Metodologia di quotazione
I prezzi dei mercati secondari sono
quotati in percentuale.
Descrizione del prodotto
Questo prodotto offre all’investitore gli interessi di una cedola
indipendentemente della performance dei sottostanti durante la
vita del prodotto. Se un barrier event non si verifica l’investitore
riceverà alla data di rimborso un pagamento in contanti uguale al
valore nominale. Se un barrier event si verifica ed il fixing finale di
tutti i sottostanti è superiore al strike level, l’investitore riceverà il
valore nominale alla data di rimborso. Oppure, se un barrier event
si verifica ed il fixing finale di un sottostante è uguale o inferiore
al suo strike level, il rimborso del prodotto dipende dal valore del
sottostante con il rendimento peggiore, come descritto nella
sezione „Rimborso“.
Inoltre, un rimborso anticipato avviene se le condizioni
corrispondenti si verificano in uno dei giorni di monitoraggio
dell’autocall.
Ai fini del sistema fiscale svizzero, la cedola è suddivisa in due componenti:
Componente d´interessi
Componente di premio
d´opzione
1.03% p.a.
7.17% p.a.
Importo della/e cedola/e e data/e di pagamento delle cedole
Data di pagamento della
cedola
Importo della cedola L'importo della
cedola maturata
27.01.2017
USD 20.50
PAGATO
27.04.2017
USD 20.50
USD
27.07.2017
USD 20.50
USD
27.10.2017
USD 20.50
USD
29.01.2018
USD 20.50
USD
27.04.2018
USD 20.50
USD
27.07.2018
USD 20.50
USD
31.10.2018
USD 20.50
USD
* i livelli sono espressi in percentuale del Fixing iniziale
** verrà determinato alla scadenza
Data del fixing iniziale Monitoraggio della
Barriera MITSUBISHI Barriera Nissan Motor Barriera Toyota
21.10.2016
barriera 21.10.2016 - MOTORS CORP
(60.00%)
(60.00%)
TO
O
A
IV
IN
T
M
TER
24.10.2018 AT
(60.00%)
Giorno di
monitoraggio
24.04.2018
Giorno di
monitoraggio
24.07.2018
Giorno di
monitoraggio
24.10.2018
UK88: 0f201f7f-b601-4f6f-9ba9-7fcb103d699a - 104318952
Scadenza
24.10.2018
Data di rimborso
31.10.2018
Giorno di
monitoraggio
24.10.2017
Giorno di
monitoraggio
24.01.2018
SOTTOSTANTI
Sottostante
Borsa di riferi- Bloomberg
mento
Ticker
Fixing iniziale
(100%)*
Barriera (60.00%)* Strike level
(100.00%)*
Autocall trigger
level (100.00%)*
Rapporto di
conversione
MITSUBISHI MOTORS
CORP
Tokyo Stock
Exchange
7211 JT
JPY
564.00
JPY
338.40
JPY
JPY
564.00
TBA**
NISSAN MOTOR CO LTD Tokyo Stock
Exchange
7201 JT
JPY 1018.00
JPY
610.80
JPY 1018.00
JPY 1018.00
TBA**
TOYOTA MOTOR
CORP-REG
7203 JT
JPY 5972.00
JPY 3583.20
JPY 5972.00
JPY 5972.00
TBA**
Tokyo Stock
Exchange
564.00
PERFORMANCE
Ultimo prezzo
Questa settimana
Questo Mese
Questianno
Dall’inizio
Distanza dalla
barriera
Probabilità di
toccare la
barriera
prodotto Strutturato
104.61%
0.02%
1.26%
0.64%
4.61%
MITSUBISHI MOTORS CORP
JPY 720.00
0.00%
-0.96%
8.11%
27.66%
53.00%
2%
NISSAN MOTOR CO LTD
JPY 1'156.00
-0.17%
4.52%
-1.66%
13.56%
47.16%
6%
TOYOTA MOTOR CORP-REG
JPY 6'454.00
-1.01%
1.40%
-6.16%
8.07%
44.48%
8%
11%
Performance nel tempo
prodotto Strutturato
140
MITSUBISHI MOTORS CORP
120
NISSAN MOTOR CO LTD
TOYOTA MOTOR CORP-REG
Barriera 60.00%
21.10.2016 - 24.10.2018
Cap level 100.00%
100
80
60
40
20
17
04
.0
3.
17
18
.0
2.
17
2.
.0
04
17
1.
.0
21
17
1.
.0
07
16
24
.1
2.
16
2.
.1
10
16
1.
.1
26
16
1.
.1
12
29
.1
0.
16
0
SENSIBILITÀ
Delta
prodotto Strutturato
0.21
MITSUBISHI MOTORS CORP
0.02
NISSAN MOTOR CO LTD
0.07
TOYOTA MOTOR CORP-REG
0.12
prodotto
Strutturato
MITSUBISHI
MOTORS CORP
NISSAN MOTOR CO
LTD
TOYOTA MOTOR
CORP-REG
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
Il Delta è il coefficiente che indica la sensibilità del prezzo di uno strumento
derivato rispetto alle variazioni del prezzo del sottostante. Uno Delta di 0.1significa
che una variazione del prezzo del sottostante dell’1% implica una variazione del
prezzo del prodotto Strutturato del 0.1%.
-0.4
17
17
3.
.0
04
17
2.
.0
18
17
2.
1.
.0
.0
21
04
17
.0
1.
16
07
16
2.
.1
24
10
.1
2.
16
16
1.
1.
.1
26
.1
1.0
MITSUBISHI MOTORS CORP
-0.08
NISSAN MOTOR CO LTD
-0.21
TOYOTA MOTOR CORP-REG
-0.27
0.0
Vega è il coefficiente che indica la sensibilità del prezzo di uno strumento derivato
rispetto alle variazioni della volatilità implicita del sottostante. Uno Vega del
sottostante di 0.1 significa che una variazione del prezzo del sottostante dell’1%
implica una variazione del prezzo del prodotto Strutturato del 0.1%.
-0.5
0.5
17
17
3.
.0
04
17
2.
.0
18
2.
04
.0
17
1.
21
.0
17
1.
07
.0
16
16
2.
.1
24
2.
10
.1
16
1.
16
1.
.1
29
.1
0.
16
-1.0
26
prodotto
Strutturato
MITSUBISHI
MOTORS CORP
NISSAN MOTOR CO
LTD
TOYOTA MOTOR
CORP-REG
.1
-0.57
12
Vega
prodotto Strutturato
12
29
.1
0.
16
-0.6
DOCUMENTAZIONE DEL PRODOTTO
Il termsheet indicativo adempie i requisiti di un prospetto semplificato unicamente informativo a norma dell’articolo 5 della Legge federale svizzera
sugli investimenti collettivi di capitale (LICol). Il termsheet, che sarà disponibile al più tardi alla data di emissione come anche il « termsheet finale »,
adempie i requisiti di un prospetto semplificato definitivo ai sensi dell’articolo 5 della Legge sugli investimenti collettivi (LICol). Il termsheet contiene
un sommario delle informazioni sul prodotto e ha un fine unicamente informativo. Il termsheet finale ed il "Derivative Programm" del relativo
emittente valido alla data del fixing iniziale, che comprende tutte le ulteriori condizioni ("Programma"), sono giuridicamente vincolanti e
costituiscono le uniche fonti di documentazione del prodotto ("Product Documentation"); se ne raccomanda quindi sempre la lettura accurata.
I termini utilizzati nel termsheet finale, ma ivi non definiti, assumono significato in funzione del contenuto del "Programma". Sebbene traduzioni in
altre lingue possano essere disponibili, solo il final termsheet ed il "Derivative Programm" in inglese sono legalmente vincolanti.
Si prega di fare riferimento alla termsheet per qualsiasi chiarimento riferito ai rischi connessi a questo prodotto.
Per tutta la durata del prodotto, è possibile ordinare gratuitamente la documentazione ad esso relativa dal lead manager al seguente indirizzo: Europaallee
39, 8004 Zurigo (Svizzera), oppure via telefono (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) oppure via e-mail ([email protected]). Le
ricordiamo che tutte le conversazioni su una linea contressegnata da un asterisco (*) vengono registrate. Qualora Lei ci contattasse mediante tale
numero, riterremo questa prassi come implicitamente accettata.
PER LA DISTRIBUZIONE IN SVIZZERA
Leonteq Securities AG
Europaallee 39
8004 Zurich, Switzerland
Tel: +41 58 800 1111
[email protected]
www.leonteq.com
PER LA DISTRIBUZIONE NELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)
Leonteq Securities (Europe) GmbH
Goetheplatz 2
60311 Frankfurt, Germania
Tel: +49 69 970 979 900
www.leonteq.de
SUCCURSALI
Leonteq Securities (Europe) GmbH
Paris Branch
40 Rue la Pérouse
75116 Paris, Francia
Tel: +33 (0)1 40 62 79 38
www.leonteq.fr
Leonteq Securities (Europe) GmbH
London Branch
Level 26, The Shard,
32 London Bridge Street
London, SE1 9SG, Gran Bretagna
Tel: +44 (0)207 467 5350
www.leonteq.co.uk