Metodo dell`inventario generale

La misura dei fattori produttivi primari L e K
• A livello macro-economico una misura dei fattori produttivi impiegati nel
processo deve essere necessariamente ottenuta attraverso l’effettuazione di
indagini ad hoc
¾La misura del capitale richiede dati sugli investimenti ottenibili
dall’indagine sul sistema dei conti delle imprese
¾La misura del fattore lavoro si basa sull’indagine trimestrale ISTAT sulle
forze di lavoro
L’indagine ISTAT sulle forze di lavoro
• Si tratta di una indagine campionaria condotta dall’ISTAT il cui periodo di
riferimento è il trimestre. Il disegno di campionamento è il campionamento
casuale stratificato a due stadi.
¾Le unità di primo stadio sono i comuni stratificati per dimensione all’interno di
ogni provincia
¾Le unità di secondo stadio sono le famiglie estratte sistematicamente dalle
anagrafi comunali
Il campione di primo stadio:i comuni
• La stratificazione conduce all’identificazione di due tipologie di comuni:
¾Gli autorappresentativi (AR), che fanno tutti parte del campione.
¾I non autorappresentativi (NAR), selezionati in base alla dimensione
demografica.
• I comuni AR con maggiore dimensione demografica sono coinvolti nella
rilevazione tutte le settimane; gli altri comuni AR una settimana al mese.
• Ognuno dei comuni NAR viene coinvolto nella rilevazione una settimana al mese
secondo uno schema di associazione casuale delle settimane ai comuni del
campione. Tale disegno campionario rimane fisso nel tempo.
Il campione di secondo stadio: le famiglie
• Per ciascun comune viene estratto dalla lista anagrafica un campione casuale
semplice di famiglie. Tale campione è composto da gruppi di quattro famiglie,
cosiddette quartine, in numero pari a quello delle famiglie del campione previste
per il comune stesso.
• In tal modo si assegnano ad ogni famiglia base da intervistare (la prima del gruppo
estratto) altre tre famiglie da utilizzare in luogo di quella base qualora questa non
voglia o non possa partecipare all’indagine.
La rilevazione
• L’unità di rilevazione è la famiglia. Dal gennaio 2004 le interviste vengono
effettuate tutte le settimane dell’anno e non piu’ in una sola settimana per
trimestre in ottemperanza al regolamento comunitario 577/98.
• La rilevazione viene effettuata con la tecnica del panel ruotato con uno schema di
rotazione 2-2-2 coinvolgendo ca 76800 famiglie a trimestre.
Lo schema di rotazione
Anno Trimestre
Gruppo di rotazione
1
I
B4 C3
F2 G1
1
II
C4 D3
G2 H1
1
III
D4 E3
H2 L1
1
IV
E4 F3
L2 M1
M2 N1
2
I
F4 G3
2
II
G4 H3
N2 O1
2
III
H4 L3
O2 P1
2
IV
L4 M3
P2
La somministrazione del questionario
Tecnica mista CAPI (Computer Assisted Personal Interview) - CATI (Computer
Assisted Telephone Interview):
¾CAPI: prima intervista e famiglie sprovviste di telefono
¾CATI: interviste successive alla prima
L’informazione ottenuta
• La popolazione in età lavorativa (15 anni e oltre) è ripartita in tre gruppi distinti:
occupati, disoccupati, inattivi. Occupati e disoccupati formano le forze di lavoro.
• Viene seguito un principio gerarchico: prima si identificano gli occupati,
successivamente, tra tutti i non occupati, le persone in cerca di occupazione e,
infine, le persone inattive, quelle non incluse tra gli occupati o i disoccupati.
Gli occupati
• Nella condizione di occupato si classificano le persone (con almeno 15 anni) che,
nella settimana che precede la settimana in cui viene condotta l’intervista, hanno
svolto almeno un’ora di lavoro retribuito in una qualsiasi attività.
• Nel caso l’attività sia svolta nella ditta di un familiare nella quale si collabora
abitualmente, il lavoro può anche non essere retribuito.
Persone in cerca di occupazione
L’individuazione delle persone in cerca di occupazione (di età compresa tra 15 e 74
anni) si fonda invece sui seguenti requisiti:
¾risultare non occupato;
¾essere disponibile a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due
settimane successive il momento dell’intervista;
¾avere fatto almeno un’azione di ricerca di lavoro (tra quelle previste nel
questionario) nelle quattro settimane precedenti l’intervista. Questo criterio non
viene applicato agli individui non occupati che dichiarano di avere trovato un
lavoro che inizierà entro tre mesi dalla data dell’intervista.1
1
Rimane comunque anche per questo gruppo l’osservanza del requisito sulla disponibilità entro le due settimane in caso fosse
possibile anticipare l’inizio del lavoro.
Parametri caratteristici del mercato del lavoro
• Tasso di attività: rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la
corrispondente popolazione di riferimento. La somma del tasso di attività e del
tasso di inattività è pari al 100 per cento.
• Tasso di inattività: rapporto tra le persone non appartenenti alle forze di lavoro e
la corrispondente popolazione di riferimento. La somma del tasso di inattività e
del tasso di attività è pari al 100 per cento.
• Tasso di occupazione: rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di
riferimento.
• Tasso di disoccupazione: rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le
corrispondenti forze di lavoro.
• Tasso di disoccupazione di lunga durata: rapporto tra le persone in cerca di
occupazione da dodici mesi e oltre e le forze di lavoro.
Forze di lavoro per condizione e tasso di disoccupazione per ripartizione
geografica. II trimestre 2006 (valori in migliaia di unità o percentuali; variazioni
assolute in migliaia di unità o in punti percentuali; fonte ISTAT)
Tasso di disoccupazione per sesso e ripartizione geografica. II trimestre 2006
(Fonte ISTAT).
Tasso di attività 15-64 anni per sesso e ripartizione geografica. II trimestre 2006
(Fonte ISTAT)
Tasso di occupazione 15-64 anni per sesso e ripartizione geografica. II trimestre
2006 (Fonte ISTAT)
Il fattore capitale: definizioni (1)
Il capitale fisso è costituito da:
• beni materiali, prodotti in un dato sistema economico per essere utilizzati come
strumenti di produzione di altri beni e/o servizi
• beni durevoli, utilizzabili in più di un processo produttivo;
• beni riproducibili, realizzati per consentire il processo di produzione e si possono
produrre nuovamente.
• beni immateriali come software, prospezioni minerarie, originali di opere
artistiche e letterarie
Il fattore capitale: definizioni (2)
Il capitale fisso non include:
• i beni durevoli di consumo, in quanto non hanno la finalità di essere impiegati
nel processo produttivo;
• le risorse naturali, come terreni agrari, terreni urbani, acque e miniere, in quanto
non riproducibili;
• i monumenti e le opere d'arte che, per loro natura, non sono riproducibili ;
• beni immateriali come, le invenzioni brevettate, i marchi di fabbrica,
l’avviamento, le licenze, i contratti di leasing ed altri contratti trasferibili.
Metodi per la stima del capitale
• Metodo della capitalizzazione
• Metodo dell’inventario generale
• Metodo dell’inventario permanente
Metodo della capitalizzazione (1)
• Sia un dato capitale formato dai seguenti beni:
B1 , B2 ,L , Bk ,L , Bn
aventi rispettivamente una durata di vita residua pari a
e1 , e2 ,..., ek ,...., en
• Per il generico bene Bk i rendimenti futuri negli anni 1,2, ... ek sono indicati con
rk ,1 , rk ,2 ,...., rk ,ek
(k = 1, 2, ... n)
Metodo della capitalizzazione (2)
• Se il tasso di interesse ritenuto valido per remunerare i rendimenti del bene k-esimo
è pari a ik il corrispondente fattore di sconto sarà pari a:
vk =
1
1 + ik
• Con tali assunzioni il valore attuale dei rendimenti futuri del generico bene Bk
sarà ottenuto mediante la:
ek
K k = ∑ rk ,h vkh
h =1
Metodo della capitalizzazione (3)
• Di conseguenza, la misura del capitale aggregato, costituito dagli n beni capitali
sarà data da:
n
n
k =1
k =1
K = ∑ Kk = ∑
ek
∑r
h =1
h
v
k ,h k
• Nel caso particolare in cui i rendimenti futuri del generico bene Bk sono costanti
nel tempo, il valore attuale dei rendimenti futuri del generico bene Bk diventa:
ek
K k = ∑ rk vkh
h =1
Metodo dell’inventario generale
• Il metodo dell'inventario generale (o semplice) consiste nel dare un valore a tutti
i beni capitali esistenti a una data epoca in un determinato territorio.
• Il metodo dell'inventario generale presenta tuttavia due punti deboli, costituiti
rispettivamente:
¾dalla necessità di avere la completa individuazione di tutti i beni capitali;
¾dalla procedura che si segue nella determinazione del valore (prezzo di
mercato, costo di produzione storico, valore di rimpiazzo)
Metodo dell’inventario permanente (1): definizione
• L'inventario permanente si basa sulla assunzione che la consistenza del capitale a
una data epoca possa essere determinata mediante il cumulo degli investimenti
eseguiti nel passato.
• Se si considerano gli investimenti al netto dei ritiri si ottiene lo stock di capitale
lordo. Per la sua determinazione si può far ricorso alla relazione:
Klt = ∑ i ∑ h Fi ,t −h ⋅ ri ,t ,h
in cui si indica con
¾Klt il capitale lordo alla fine dell'anno t di valutazione;
¾h gli anni trascorsi dall'epoca dell'investimento;
¾Fi,t-h l'investimento in bene capitale i fatto nell'anno t-h;
¾ri,t,h la quota di beni capitali di tipo i che, investiti nell'anno t-h, sono
ancora in uso nell'anno t.
Metodo dell’inventario permanente (2): i ritiri
• Se si denota con Ei la durata di vita del bene i, la funzione ri,t,h, che dipende
dall'andamento dei ritiri del generico bene i, gode delle seguenti proprietà:
ri,t,0= 1
ri,t,Ei= 0
ri,t,h ≥ ri,t+1,h+1
al tempo dell'investimento
al tempo del ritiro
decrescente nel tempo
• All’interno di questo schema è possibile ipotizzare diversi modelli per la dinamica
temporale dei ritiri e per la loro distribuzione intorno alla vita medie del bene
¾ritiri simultanei
¾modello lineare puro
¾modello lineare limitato
Metodo dell’inventario permanente (3): determinazione dello stock di capitale
netto
• Equivalentemente lo stock di capitale netto è dato da
Knt = ∑ i ∑ h Fi ,t −h ⋅ ri ,t ,h ⋅ di ,t ,h
in cui, con di,t,h si indica la quota dei beni capitali ancora non deprezzata dall'usura e
dall'obsolescenza.
Metodo dell’inventario permanente (4): una formulazione alternativa
• Il metodo può essere anche implementato in maniera ricorsiva
Klt = Klt −1 + ∑ i ( Fi ,t − Ri ,t )
Knt = Knt −1 + ∑ i ( Fi ,t − Ri ,t − Di ,t )
dove
¾Fi,t sono gli investimenti fissi lordi al tempo t
¾Di,t è il valore degli ammortamenti al tempo t
¾Ri,t è il valore dei ritiri al tempo t
Nota; I flussi vanno valutati ai prezzi costanti di un anno base o dell’anno corrente
Metodo dell’inventario permanente (5): alcune considerazioni
• L’assunto di base del metodo può essere semplicistico
• Opportunità di considerare una durata di vita media variabile nel tempo
• Necessità di disporre di serie storiche degli investimenti a prezzi costanti molto
lunghe
Stock di capitale netto per branca proprietaria: alcuni rapporti caratteristici (ISTAT)
Investimenti fissi lordi per branca proprietaria: alcuni rapporti caratteristici (ISTAT)
Stock di capitale lordo, stock di capitale netto e ammortamenti. Anni 1980-2005,
variazioni percentuali. Valori concatenati - Anno di riferimento 2000 (Fonte
ISTAT)