Giovanni De Luca Professore Associato di Statistica Economica

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Giovanni De Luca Professore Associato di Statistica Economica
Giovanni De Luca
Professore Associato di Statistica Economica
Curriculum vitae
1. Informazioni generali
Dati personali
Indirizzo: Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi, Via Generale Parisi, 13 - 80132 Napoli
Telefono: +39 081 5474915
Fax: +39 081 5474904
E-mail: [email protected]
Pagina Web: http://www.economia.uniparthenope.it/Siti docenti/deluca/home.html
Formazione
1991: Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi di Salerno. Tesi di laurea in econometria: Distribuzione dei redditi e disoccupazione, una verifica time-series per l’Italia, relatore prof.ssa
Francesca Bettio, votazione 110/110.
1992: Third graduate summer course on efficiency analysis, Center for Operations Research and Econometrics, Université Catholique de Louvain, July 19-30.
1993: IV Master in Economia del Settore Pubblico, Formez (Napoli, gen 1993 - gen 1994)
1994-1997: Dottorato di Ricerca in Metodi Statistici e Matematici per la Ricerca Economica e Sociale,
Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Perugia. Tesi di dottorato: Un approccio alternativo
per il test di integrazione stagionale, relatore prof. Pierluigi Daddi.
1994: Visiting Student presso il Department of Probability and Statistics della Faculty of Pure Science,
University of Sheffield (UK). Frequenta i corsi del I semestre del Master in Statistics. Corsi frequentati:
Practical Statistics (Dr. Fieller), Probability Modelling (Prof. Biggins), Linear Models (Prof. Loynes),
Generalized Linear Models (Prof. Loynes), Multivariate Statistics (Prof. Fieller), Statistical Inference
(Dr. Blackwell).
1995: Sesto corso residenziale di econometria, CIDE (Bertinoro, 11-22 settembre).
1998: Borsa di studio del Dipartimento di Scienze Statistiche, Università di Perugia, per attività di
ricerca su modelli di tipo ARCH e modelli di volatilità stocastica per la previsione della volatilità in
ambito finanziario
1999: Master in Economics and Finance 1999, Venice International University, Venezia, gennaio giugno.
Posizioni Accademiche
1999 (dicembre): Ricercatore di Statistica Economica, Università degli Studi di Verona
2002 (dicembre): Ricercatore Confermato di Statistica Economica, Università degli Studi di Napoli
Parthenope
2006 (novembre): Professore Associato di Statistica Economica, Università degli Studi di Napoli
Parthenope
2009 (novembre): Professore Associato Confermato di Statistica Economica, Università degli Studi di
Napoli Parthenope
2014 (febbraio): Abilitazione per la posizione di Professore di I fascia nel settore concorsuale 13/D2.
Incarichi Istituzionali
2010 (dicembre) - 2013 (giugno): componente della Giunta del Dipartimento di Statistica e Matematica
per la Ricerca Economica quale rappresentante dei Professori Associati.
2013 (giugno): Presidente del Consiglio di Corso di Studio in Statistica e Informatica per la Gestione
delle Imprese (L-41), Università di Napoli Parthenope
1
AA 2014/2015: Membro della Commissione del concorso per l’attribuzione di borse di Mobilità ERASMUS + Mobilità per Traineeship, Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi, Università di Napoli
Parthenope.
2. Attività di ricerca
Interessi di ricerca
Funzioni copula per i rendimenti finanziari
Analisi delle serie storiche binarie
Serie storiche finanziarie: modelli ad eteroschedasticità condizionata, modelli con volatilità stocastica,
classificazione
Analisi dei dati finanziari tick-by-tick
Pubblicazioni
1. De Luca G. (1998), An alternative approach for the seasonal integration test, Statistica, n. 3.
2. Cecconi C., De Luca G. (2000), Un disegno di campionamento sperimentale per la rilevazione dei
prezzi al consumo nei comuni umbri, in Filippucci C. (a cura di) Tecnologie informatiche e fonti
amministrative nella produzione di dati, Franco Angeli.
3. Bartolucci F., De Luca G., Loperfido N. (2000), A generalization for skewness of the basic stochastic volatility model, Proceedings of the 15th International Workshop on Statistical Modelling,
Bilbao, July 2000.
4. Bartolucci F., De Luca G. (2000), Exact maximum likelihood estimation for the asymmetric
stochastic volatility model, Proceedings of Computational Statistics, Utrecth, August 2000.
5. Bartolucci F., De Luca G. (2001), Maximum likelihood estimation for a latent variable time series
model, Applied Stochastic Models in Business and Industry, Volume 17, Issue 1.
6. De Luca G., Guerriero M. (2001), La tecnica di bootstrap per gli intervalli di previsione nei
modelli AR(p)-ARCH(q), Quaderni di Statistica del DESI, Università di Verona, Volume 2.
7. De Luca G. (2001), La direzione dei prezzi di titoli azionari e i modelli ACD, Quaderni di Statistica
del DESI, Università di Verona, Volume 2.
8. De Luca G., Golia S. (2001), The direction of a price change and the persistence in intradaily
durations, Proceedings of Modelli complessi e metodi computazionali per la stima e la previsione,
Bressanone, Settembre 2001.
9. Bartolucci F., De Luca G. (2002), Estimation of stochastic volatility models, in Kontoghiorghes
et al. (edited by) Computational methods in decision-making, economics and finance, Kluwer
Applied Optimization Series.
10. Bartolucci F., De Luca G. (2002), A general framework for fitting stochastic volatility models,
Atti del riunione SIS 2002.
11. Bartolucci F., De Luca G. (2002), Maximum likelihood estimation of a CAPM with time-varying
beta, Proceedings of the Conference CompStat 2002, Short Communications and Posters, Berlino,
August 2002.
12. Bartolucci F., De Luca G. (2003), Likelihood-based inference in asymmetric stochastic volatility
models, Computational Statistics and Data Analysis, Volume 42, Issue 3.
13. De Luca G. (2003), The distributional assumptions for ACD models, Proceedings of Quantitative
Methods in Economy, Bratislava, Slovacchia.
14. Olivieri D., De Luca G. (2003), L’impatto economico del Festival Lirico Veronese, Fondazione
Arena di Verona.
2
15. De Luca G., Zuccolotto P. (2003), Finite and infinite mixtures for financial durations, Metron,
vol. LXI, n.3.
16. De Luca G. (2004), Estimating the instantaneous volatility of the price process, in Bee Dagum
E. et al. (edited by) Linear and Non Linear Dynamics in Time Series.
17. De Luca G., Zuccolotto P. (2004), Empirical evidence for different financial durations, Proceedings
of the Conference Metodi matematici e statistici per l’analisi dei dati assicurativi e finanziari,
Salerno, Italy.
18. De Luca G., Loperfido N. (2004), A Skew-in-Mean GARCH Model, in Genton M. (edited by)
Skew-Elliptical Distributions and Their Applications: A Journey Beyond Normality, Ed. Chapman & Hall / CRC, Boca Raton, FL, pp. 205-222.
19. De Luca G., Gallo G.M. (2004), Mixture processes for financial intradaily durations, Studies in
Nonlinearity and Dynamics in Econometrics, vol. 8.2.
20. De Luca G., Gallo G.M. (2004), Modelling financial durations between price movements, Proceedings of the 19th International Workshop on Statistical Modelling, Firenze, Italy.
21. De Luca G., Zuccolotto P. (2004), Detecting features of different financial durations through the
Pareto distributions, Quaderni di Statistica, vol. 6.
22. De Luca G., Genton M., Loperfido N. (2006), A Multivariate Skew-GARCH model, Advances in
Econometrics: Econometric Analysis of Financial and Economic Time Series (volume 20 Part
A), Elsevier.
23. De Luca G., Loperfido N. (2006), The Skew-t GARCH model, Proceedings of the Conference
SER2006, Monte Porzio Catone, Italy.
24. De Luca G., Zuccolotto P. (2006), Diagnostics for regime-switching distributed PACD models,
Proceedings of the Conference SER2006, Monte Porzio Catone, Italy.
25. De Luca G., Zuccolotto P. (2006), Regime-switching Pareto distributions for ACD models, Computational Statistics and Data Analysis, Volume 51, Issue 4.
26. De Luca G., Rivieccio G. (2006), I modelli di tipo ARCH: la teoria consolidata e i nuovi sviluppi,
Newsletter AIFIRM, n. 2.
27. De Luca G. (2006), Forecasting volatility using high-frequency data, Statistica Applicata, vol. 18
n. 2.
28. De Luca G., Rivieccio G. (2006), Modelling financial durations via a parametric and a semiparametric approach, in Bee Dagum E. et al. (edited by), Statistical Inference on the Deterministic and Stochastic Dynamics of Observed Time Series, Proceedings of the Final Workshop
PRIN/COFIN 2002, Pitagora Editrice Bologna.
29. De Luca G., Loperfido N. (2007), Asymmetries for multivariate returns: an empirical approach,
Atti della riunione intermedia SIS 2007.
30. De Luca G., Rivieccio G. (2007), Modeling the conditional dependence between stock market
returns with a Copula-GARCH approach, Atti della riunione intermedia SIS 2007.
31. De Luca G., Gallo G.M. (2007), Time-varying mixture MEM for realized volatility, S.Co 2007,
Book of Short Papers.
32. De Luca G., Golia S. (2007), The autocorrelation function for squared white noises, S.Co 2007,
Book of Short Papers.
3
33. De Luca G., Rivieccio G., Zuccolotto P. (2008), Exploring the copula approach for the analysis
of financial durations, in Perna C., Sibillo M. (edited by), Mathematical and Statistical Methods
in Insurance and Finance, Springer Milan.
34. De Luca G., Rivieccio G. (2008), Asymmetric multivariate tail dependence, Atti della riunione
SIS 2008.
35. De Luca G., Gallo G.M. (2009), Time-varying mixing weights in mixture Autoregressive Conditional Duration models, Econometric Reviews, Volume 28 (1-3).
36. De Luca G., Rivieccio G. (2009), Archimedean copulae for risk measurement, Journal of Applied
Statistics, Volume 36, Issue 8.
37. De Luca G., Rivieccio G., Zuccolotto P. (2009), Joint tail dependence in multivariate copulae,
Book of Abstract, EURISBIS’09.
38. De Luca G., Rivieccio G., Zuccolotto P. (2009), Archimedean copulas and market risk in a
financial crisis perspective, S.Co. 2009 Proceedings.
39. De Luca G., Rivieccio G. (2009), Multivariate tail dependence coefficients, Statistical methods for
the analysis of large data-sets, Book of short papers.
40. De Luca G., Gallo G.M. (2010), A time-varying mixing multiplicative error model for realized
volatility, Working Paper Dipartimento di Statistica ”Giuseppe Parenti” 2010/03
41. De Luca G., Rivieccio G., Zuccolotto P. (2010), Combining Random Forest and Copula Functions:
a heuristic approach for selecting assets from a financial crisis perspective, Intelligent Systems in
Accounting, Finance and Management, Vol. 17.
42. De Luca G., Carfora A. (2010), A binary time series model with a long-memory structure, Statistica & Applicazioni, Vol. 2.
43. De Luca G., Zuccolotto P. (2011), A tail dependence-based dissimilarity measure for financial
time series clustering, Advances in Data Analysis and Classification, Vol. 5, n. 4.
44. De Luca G., Rivieccio G. (2012), Multivariate tail dependence coefficients for Archimedean copulae, in Di Ciaccio A., Coli M., Angulo I., Jose M. (edited by) Advanced Statistical Methods for
the Analysis of Large Data-Sets, Springer.
45. De Luca G., Martinelli F. (2012), Modelli econometrici per il Pricing del Liquidity Risk negli
Hedge Fund, Quaderno AIAF, n. 153.
46. De Luca G., Carfora A. (2014), Predicting U.S. recessions through a combination of probability
forecasts, Empirical Economics, Vol 46, n. 1.
47. De Luca G., Zuccolotto P. (2014), Time Series Clustering on Lower Tail Dependence for Portfolio
Selection, in Corazza M., Pizzi C. (edited by) Mathematical and Statistical Methods for Actuarial
Sciences and Finance, Springer.
48. De Luca G., Loperfido N. (2014), Modelling multivariate skewness in financial returns: a SGARCH
approach, The European Journal of Finance, DOI:10.1080/1351847X.2011.640342
49. De Luca G., Zuccolotto P. (2014), Dynamic clustering of financial assets, in Vicari D., Okada A.,
Ragozini G., Weihs C. (edited by) Analysis and Modeling of Complex Data in Behavioural and
Social Sciences, Springer.
50. De Luca G., Carfora A. (2014), Modelling Recession in Two European Countries: the Generalized
Binomial Heterogeneous Autoregressive Model, Electronic Journal of Applied Statistical Analysis,
Vol. 7, n. 1.
4
Convegni: presentazioni orali
• Un approccio alternativo per il test di integrazione stagionale, Contributi Statistici all’Econometria,
Roma, febbraio 1997
• Exact maximum likelihood estimation for a latent variable time-series model, Inference and Prediction in Financial Risk Management, Tirano, settembre 1999 (con Bartolucci F.)
• Un disegno di campionamento sperimentale per la rilevazione dei prezzi al consumo nei comuni umbri, Tecnologie informatiche e fonti amministrative nella formazione dei dati economici”,
Bologna, febbraio 2000 (con Cecconi C.)
• The prediction of a price change and the persistence in intradaily durations, Modelli complessi e
metodi computazionali per la stima e la previsione, Bressanone, settembre 2001 (con Golia S.)
• A general framework for fitting stochastic volatility models, XLI Riunione Scientifica Società
Italiana di Statistica, Milano, giugno 2002 (con Bartolucci F.)
• Maximum likelihood estimation of a CAPM with time-varying beta, CompStat, Berlino, agosto
2002 (con Bartolucci F.)
• Estimating the instantaneous volatility of the price process, Linear and Nonlinear Dynamics in
Time Series, Bressanone, giugno 2003
• Modelling the fractions of informed and uninformed traders in financial markets, International
Conference in Methodology and Statistics, Ljubljana (Slovenia), settembre 2003
• The distributional assumptions for ACD models, Quantitative Methods in Economy, Bratislava
(Slovacchia), novembre 2003
• A Multivariate Skew-in-mean GARCH model, Joint Statistical Meeting, Toronto, agosto 2004
(con Genton M. e Loperfido N.)
• A Multivariate Skew GARCH model, Adavances in Econometrics, Baton Rouge (Louisiana),
novembre 2004 (con Genton M. e Loperfido N.)
• Time-varying Mixing Weights in Mixture Autoregressive Conditional Duration Models, Statistical
Inference on Linear and Non-Linear Dynamics in Time Series, Bressanone, giugno 2005 (con Gallo
G.)
• The Pareto ACD model, 3rd World Conference Computational Statistics and Data Analysis,
Limassol (Cipro) ottobre 2005 (con Zuccolotto P.)
• A Skew-t GARCH model, II Workshop Modelli e metodi per serie storiche finanziarie, Padova,
gennaio 2006 (con Loperfido N.)
• Forecasting volatility using high-frequency data, SIS 2006, Riunione Satellite La statistica per le
Imprese, Torino, giugno 2006 (relazione invitata)
• A time-varying mixture MEM for realized volatility, S.Co. 2007, Venezia, settembre 2007 (relazione invitata, con Gallo G.M.)
• Modelling multivariate returns via asymmetric Archimedean copulae, CFE 2008, Neuchatel (CH),
giugno 2008 (con Rivieccio G. e Zuccolotto P.)
• Asymmetric multivariate tail dependence, SIS 2008, Cosenza, giugno 2008 (con Rivieccio G.)
• Joint tail dependence in multivariate copulae, EURISBIS’09, Cagliari, giugno 2009 (relazione
invitata, con Rivieccio G. e Zuccolotto P.)
• Archimedean copulas and market risk in a financial crisis perspective, S.Co. 2009, Milano, settembre 2009 (relazione invitata, con Rivieccio G. e Zuccolotto P.)
5
• Analysis of the skewness tensor for financial data, MAF 2010, Ravello (SA), aprile 2010.
• Dynamic clustering of financial assets, Analysis and Modeling of Complex Data in Behavioural
and Social Sciences, Anacapri (Na), settembre 2012 (con Zuccolotto P.)
• Clustering of financial time series based on upper and lower tail dependence coefficients, MAF
2014, Vietri sul Mare (SA), aprile 2014 (con Zuccolotto P.)
Convegni: presentazioni di poster
• Maximum likelihood estimation of a stochastic volatility models, Computational Methods in
Decision Making and Finance, Neuchatel (CH), agosto 2000 (con Bartolucci F.)
• Exact maximum likelihood estimation for the asymmetric stochastic volatility model, Utrecht
(NL), agosto 2000 (con Bartolucci F.)
• The Skew-t GARCH model, Convegno Nazionale delle Ricerche sulle Serie Temporali (SER),
Monte Porzio Catone (RM), aprile 2006 (con Loperfido N.)
• The predictive accuracy of the BHAR model, Evolutionary Computation and Time Series 2011,
Monte Porzio Catone (RM), giugno 2011 (con Carfora A.)
Collaborazioni nell’ambito di altre presentazioni
• Loperfido N., A generalization for skewness of the basic SV model, IWSM, Bilbao, Spagna, luglio
2000 (con Bartolucci F., De Luca G.)
• Zuccolotto P., Empirical evidence for different financial durations, Metodi Matematici e Statistici
per l’analisi dei Dati Assicurativi e Finanziari (MAF2004), Salerno, aprile 2004 (con De Luca G.)
• Gallo G.M., Modelling financial durations between price movements, IWSM, Firenze, Italy, luglio
2004 (con De Luca G.)
• Gallo G.M., Time-varying mixing weights in mixture ACD models, International Conference on
Finance, Copenhagen (DN), dicembre 2005, (con De Luca G.)
• Zuccolotto P., Diagnostics for regime-switching distributed PACD models, Convegno Nazionale
delle Ricerche sulle Serie Temporali (SER), Monte Porzio Catone (RM), aprile 2006 (con De Luca
G.)
• Rivieccio G., Exploring the copula approach for the analysis of financial durations, MAF 2006,
Salerno, ottobre 2006 (con De Luca G., Zuccolotto P.)
• Rivieccio G., Modeling the conditional dependence between stock market returns with a CopulaGARCH approach, Riunione Intermedia SIS, Venezia, giugno 2007 (con De Luca G.)
• Golia S., The autocorrelation function for squares white noises, S.Co 2007, Venezia, settembre
2007 (con De Luca G.)
• Rivieccio G., Measuring tail dependence with a Copula-GARCH model, MAF 2008, Venezia,
marzo 2008 (con De Luca G.)
• Rivieccio G., Multivariate tail dependence coefficients, Riunione Intermedia SIS, Pescara, settembre 2009 (con De Luca G.)
• Zuccolotto P., Extreme events in financial time series: a heuristic procedure for multivariate asset
selection, CFE 2010, Londra, dicembre 2010 (con De Luca G.).
• Carfora A., Predicting binary time series with a long memory structure: an application to U.S.
recessions time series, XVI th Spring Meeting of Young Economists, Groningen (NL), aprile 2011
(con De Luca G.)
6
• Carfora A., Fitting and Forecasting Binary Time Series with Long Memory Effects, YSI, Dublino
(IR), agosto 2011 (con De Luca G.)
Seminari
The Skew-Normal distribution for financial returns, Università di Urbino (10 maggio 2001).
A Skew-in-mean GARCH model for small capitalized markets, Università di Padova (20 settembre
2001).
A Multivariate Skew GARCH model, Università di Padova (dicembre 2004).
Time-varying mixing weights in Mixture Autoregressive Conditional Durations, Università di Salerno
(17 maggio 2005).
Partecipazioni a Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN)
2000: Linearità e nonlinearità in modelli state space: problemi di specificazione, stima, verifica di
ipotesi e previsione. Area 13: Scienze Economiche e Statistiche, Coordinatore nazionale programma di
ricerca: Bee Dagum Estela, Responsabile scientifico unità di ricerca: Proietti Tommaso.
2002: Modelli state space lineari e nonlineari: inferenza e applicazioni all’economia e alla finanza. Area
13: Scienze Economiche e Statistiche, Coordinatore nazionale programma di ricerca: Bee Dagum Estela, Responsabile scientifico unità di ricerca: Proietti Tommaso.
2003: L’evoluzione dei sistemi produttivi localizzati e la crescita economica del territorio. Area 13:
Scienze Economiche e Statistiche, Coordinatore nazionale programma di ricerca: Filippucci Carlo, Responsabile scientifico unità di ricerca: Quintano Claudio.
2004: Inferenza per modelli flessibili e adattivi di serie temporali. Area 13: Scienze Economiche e Statistiche, Coordinatore nazionale programma di ricerca: Rosa Rodolfo, Responsabile scientifico unità di
ricerca: Vidoni Paolo.
2006: Misure di volatilità e interdipendenze fra mercati finanziari: analisi e stabilità degli spillover.
Area 13: Scienze Economiche e Statistiche, Coordinatore nazionale programma di ricerca: Paruolo
Paolo, Responsabile scientifico unità di ricerca: Gallo Giampiero Maria.
2010-2011: Modelli statistici multivariati per la valutazione dei rischi. Area 13: Scienze Economiche e
Statistiche, Coordinatore nazionale programma di ricerca: Giudici Paolo Stefano, Responsabile scientifico unità di ricerca: Billio Monica.
Collaborazioni
Relazione sullo stato dell’ambiente in Umbria, a cura della Regione Umbria (1997).
Osservatorio Generale dei Prezzi, a cura della Regione Umbria (1998).
Indicatori bibliometrici (da Scopus, 16/09/2014)
• Articoli: 12
• Citazioni: 49
• h-index: 5
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3. Attività didattica
Corsi
A.A. 2000/01
Controllo Statistico della Qualità, Facoltà di Economia, Università di Verona.
Statistica dei mercati monetari e finanziari, Facoltà di Economia, Università di Verona.
A.A. 2001/02
Controllo Statistico della Qualità, Facoltà di Economia, Università di Verona.
Statistica dei mercati finanziari I, Facoltà di Economia, Università di Verona.
Statistica dei mercati finanziari II, Facoltà di Economia, Università di Verona.
A.A. 2002/03
Controllo Statistico della Qualità, Facoltà di Economia, Università di Verona.
Statistica dei mercati finanziari I, Facoltà di Economia, Università di Verona.
Statistica dei mercati finanziari II, Facoltà di Economia, Università di Verona.
Statistica dei mercati monetari e finanziari, Facoltà di Economia, Università di Napoli Parthenope.
A.A. 2003/04
Statistica dei mercati monetari e finanziari, Facoltà di Economia (I livello), Università di Napoli
Parthenope.
Serie Storiche Economiche, Facoltà di Economia (II livello), Università di Napoli Parthenope.
A.A. 2004/05
Statistica dei mercati monetari e finanziari, Facoltà di Economia (I livello), Università di Napoli
Parthenope.
Analisi delle serie storiche e tecniche di previsione nel breve-medio periodo, Facoltà di Economia (II
livello), Università di Napoli Parthenope.
A.A. 2005/06 - A.A. 2007/08
Statistica, Facoltà di Economia (I livello), Università di Napoli Parthenope.
Statistica, Facoltà di Giurisprudenza (I livello), Università di Napoli Parthenope.
Statistica dei mercati monetari e finanziari, Facoltà di Economia (I livello), Università di Napoli
Parthenope.
Analisi delle serie storiche e tecniche di previsione nel breve-medio periodo, Facoltà di Economia (II
livello), Università di Napoli Parthenope.
A.A. 2008/09
Statistica, Facoltà di Economia, (I livello), Università di Napoli Parthenope.
Statistica, Facoltà di Giurisprudenza (I livello), Università di Napoli Parthenope.
Statistica dei mercati monetari e finanziari, Facoltà di Economia (I livello), Università di Napoli
Parthenope.
A.A. 2009/10 - A.A. 2013/14
Analisi e previsione delle serie economiche e finanziarie, Facoltà di Economia (I livello), Università di
Napoli Parthenope.
Metodi statistici per le decisioni finanziarie, Facoltà di Economia (I livello), Università di Napoli
Parthenope.
Statistica, Facoltà di Economia, (I livello), Università di Napoli Parthenope.
Altri corsi
Ciclo di lezioni (5 giorni) Stima della volatilità delle serie storiche finanziarie, Corso per Esperti Finanziari, organizzato da Nemetria s.r.l., Foligno, PG, 1999.
Corso di Statistica (4 crediti) per il Master di I livello in Programmazione e Gestione delle Politiche e
dei Servizi Sociali, Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, 2003
Ciclo di lezioni (8 ore) in Statistica per i mercati finanziari, Master di I livello in Economia e Gestione
dellInternazionalizzazione, Università di Urbino, 2003.
Corso di Statistica (4 crediti) per il Master di I livello in Programmazione e Gestione delle Politiche e
dei Servizi Sociali, Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa, 2004.
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Corso di Statistica (20 ore) per I.F.T.S. Esperto di Marketing Turistico, Pompei (NA), 2004.
Corso di Statistica (50 ore) per I.F.T.S. Tecnico Superiore per le Produzioni Vegetali, Capaccio (SA),
2004.
Lezioni su Il Conto Satellite del Turismo (24 ore) per Master Internazionale per il Turismo, SDOA,
Vietri sul Mare (SA), 2005.
Docenza del corso e-learning Elementi di Statistica (modulo 3), Università degli Studi di Napoli
Parthenope, Progetto Mo.D.eM., a.a. 2007/08.
Corso di Statistica Sociale (6 crediti) per il corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale, Istituto
Universitario Suor Orsola Benincasa, a.a. 2010/11-2013/14.
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4. Altre informazioni
Adesioni
Membro della Società Italiana di Statistica.
Attività nell’ambito dei dottorati di ricerca
Membro del collegio dei docenti del dottorato Economia, Statistica e Sostenibilità, Università di Napoli
Parthenope (coordinatore Prof. Garofalo).
Relatore tesi di dottorato:
1) Dottorato di Ricerca in Statistica applicata al territorio, XXII ciclo. Titolo tesi: Applicazioni dei
modelli BAR e BARMA: il problema della non convergenza delle funzioni di autopersistenza. Autore:
Alfonso Carfora.
2) Dottorato di Ricerca in Statistica applicata al territorio, XXIII ciclo. Titolo tesi: Modelli probabilistici per dati di conteggio. Autore: Giovanni Pollio.
3) Dottorato di Ricerca in Statistica e Qualità dei dati, XXV ciclo. Titolo tesi: Il modello a volatilità
stocastica markoviano con strutture logit per le probabilità di transizione. Autore: Paolo Anniballi.
Componente della Commissione per il titolo di Dottore di ricerca nei seguenti dottorati:
Metodi Statistici e Matematici per la Ricerca Economica e Sociale, Università di Perugia, 2004;
Statistica Applicata, Università di Firenze, 2007;
Ingegneria ed Economia dell’Innovazione, Università di Salerno, 2014.
Riviste scientifiche per le quali si svolta attività di revisione
Applied Financial Economics
Communications in Statistics: Theory and Methods
Computational Statistics and Data Analysis
Econometric Reviews
Electronic Journal of Applied Statistical Analysis
Empirical Economics
Eurasian Economic Review
European Journal of Finance
European Journal of Operational Research
Journal of Applied Econometrics
Journal of Applied Statistics
Journal of Classification
Journal of Economic Dynamics and Control
Metron
Research in Economics
Statistica e Applicazioni
Statistical Methods & Applications
Studies in Nonlinearity and Dynamics in Econometrics
Organizzazione di sessioni
High-frequency data in finance, Conferenza Computational and Financial Econometrics, Ginevra, Aprile
2007;
Multivariate financial returns and the analysis of higher order moments, Conferenza MAF 2010, Ravello (SA), Aprile 2010.
Discussant
Ssessione di contributi spontanei Statistica per la Finanza, SIS 2004, Bari, giugno 2004.
Sessione organizzata Models for the analysis of volatility in financial markets, CLADAG 2009, Catania,
settembre 2009.
Attività di valutazione
Valutatore per lo Standard Research Grants Program of the Social Sciences and Humanities Research
Council of Canada (SSHRC) (2010).
10
Revisore per la valutazione dei programmi di ricerca dell’Università di Padova, area Scienze Economiche
e Statistiche (2010).
Napoli, 16 settembre 2014
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