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Le piattaforme broker-neutral del 2013
Una disamina delle migliori piattaforme broker-neutral per il trading
algoritmico
Nel 2012 ho iniziato su Borsa&Finanza una rubrica mensile dedicata ai trend ascendenti del trading
algoritmico: applicazioni desktop, web e mobile, programmazione genetica, servizi di cloud
computing, social trading, analisi di sentimento sui social media, servizi di consulenza finanziaria
indipendente, best practice di sicurezza informatica, ecc. Il 2013, come da previsioni, non è stato da
meno: stiamo assistendo a nuovi e spettacolari scenari tecnologici, dalle monete virtuali alle
evoluzioni della finanza computazionale. Argomenti specialistici che vi proporrò in esclusiva, di
mese in mese, sulle pagine di Traders Mag Italia. Non mi resta che ringraziare il Dott. Emilio
Tomasini e il Dott. Maurizio Monti, i quali hanno accolto favorevolmente la mia proposta
editoriale.
Non potevo che iniziare questa rubrica con una disamina aggiornata al 2013 delle migliori
piattaforme broker-neutral per il trading algoritmico. Per broker-neutral si intendono tutte le
piattaforme che non impongono restrizioni sulla scelta della fonte di dati storici o del broker con cui
operare. La classifica è stata stilata secondo la presenza dei seguenti requisiti: architettura orientata
ai processori 64-bit e supporto multi-core, monitoraggio dei mercati, strumenti di analisi grafica e
analisi tecnica, back-test, ottimizzazione genetica e forward-test su singolo strumento e di
portafoglio, strumenti di gestione del rischio e money management, gestione profonda del book,
trading simulato, linguaggio di programmazione a oggetti, estensibilità e compatibilità con
Collective2.
1° classificato: MultiCharts (www.multicharts.com)
Nuovamente piattaforma dell'anno, ha utilizzato una strategia di posizionamento vincente fin dalla
prima release risalente al 2004: strumenti avanzati ma alla portata di tutti, compatibilità con
EasyLanguage (il linguaggio di programmazione di TradeStation), gestione di portafogli
quantitativi, versione trial di 30 giorni con tutte le funzionalità attivate e prezzo competitivo
(abbonamento mensile o licenza lifetime). A livello di funzionalità non si fa mancare nulla, pecca
solo per non essere ancora compatibile con Collective2. Builder, software per la generazione
genetica di strategie, dapprima disponibili solamente nel linguaggio EasyLanguage, ha allargato il
supporto anche a PowerLanguage di MultiCharts e MQL di MetaTrader, a dimostrazione del
successo di queste due piattaforme e della sempre più ampia fetta di trader che le sta adottando.
Molto interessante anche la versione MultiCharts .NET, pensata per gli sviluppatori C# e VB.NET
provenienti dall’ambiente .NET di Microsoft.
2° classificato: MetaTrader (www.metaquotes.com)
Guerra aperta tra gli utenti delle versioni 4 e 5, MetaTrader mette a disposizione uno dei migliori
linguaggi di programmazione a oggetti, una corposa libreria standard da cui attingere per lo
sviluppo dei propri Extert Advisor, una documentazione ben scritta e accessibile anche online;
inoltre, il duo MetaTrader e Alpari, con una leva massima di 500, risulta molto attrattivo per gli
scalper.
3° classificato: NinjaTrader (www.ninjatrader.com)
Accattivante sotto tutti i punti di vista, ha scalato la classifica soprattutto negli ultimi anni. Toolkit
completo per il trader algoritmico, linguaggio di programmazione a oggetti (NinjaScript) basato su
C#, piena compatibilità con Collective2 e prezzo competitivo. Dispone anche di una fonte di dati
storici proprietaria chiamata Kinetick, oltre a supportare pienamente Interactive Brokers, eSignal,
TradeStation, ecc.
TradeStation (www.tradestation.com)
Era la piattaforma leader fino a qualche anno fa e si è assicurata la permanenza in questa classifica
grazie all'acquisizione di Portfolio Maestro e Grail System. La gestione di portafogli quantitativi è
stata integrata solamente dalla penultima versione e il prezzo non è competitivo. Software di terze
parti come OwnData e TradeBullet ne ampliano considerevolmente le potenzialità. TradeStation,
oltre a essere una piattaforma di successo, è anche un noto venditore di dati storici.
IQBroker (www.iqbroker.com)
Software di origine israeliana poco conosciuto ma commentato più che positivamente in molti
forum di trading algorimtico, in particolare su Big Mike Trading. Completamente gratuito per uso
privato anche in modalità live, ma senza il supporto del protocollo FIX. Sono presenti tutte le più
importanti funzionalità di trading algoritmico, comprese ottimizzazione gentica, analisi walk
forward e analisi montecarlo. Assolutamente da provare.
AmiBroker (www.amibroker.com)
Sicuramente la piattaforma dal prezzo più competitivo, dispone di tutte le funzionalità prese in
esame ed è tra le più estensibili. Poco conosciuta perchè, a detta della software house, l'acquisizione
di nuovi clienti avviene tramite passaparola e non mediante costose campagne pubblicitarie; ciò
permette di mantenerne così competitivo il costo.
Wealth-Lab (www.wealth-lab.com)
Piattaforma incentrata sul trading algoritmico ma facilmente utilizzabile anche da trader che non
dispongono di competenze di programmazione. Ciò è dovuto all’interfaccia drag&drop per la
creazione di strategie, alle numerose strategie sviluppate dalla community stessa e all’ampia
collezione di add-on. Dispone, inoltre, di un linguaggio di scripting proprietario (WealthScript)
basato su C#.
ProRealTime (www.prorealtime.com)
Unica soluzione interamente web, è entrata in questa classifica in seguito all’inserimento di
ProScreener, dedicato allo screening automatico dei mercati e di ProBackTest, strumento per la
creazione assistita o manuale di strategie, inclusi segnali di gestione del rischio e money
management. Prezzo competitivo mensile o annuale a seconda della quantità di dati real-time
richiesti in fase di abbonamento. Non può definirsi una piattaforma broker-neutral a tutti gli effetti
anche se tutti si aspettano un’evoluzione in tal senso nei prossimi anni.
TradersStudio (www.traderstudio.com)
Completa ma non molto conosciuta, offre una vasta collezione di add-on a pagamento che ampliano
la dotazione di base. Tra le funzionalità di spicco, un convertitore automatico di strategie sviluppate
su TradeStation 2000i (piattaforma tuttora molto diffusa e utilizzata principalmente per backtesting) nel linguaggio di scripting proprietario TradersStudio Basic.
VisualTrader (www.visualtrader.it)
Piattaforma made in Italy sviluppata da TraderLink, spazia dall'analisi grafica al trading algoritmico
e fornisce validi strumenti di monitoraggio dei mercati. Tra i servizi complementari, l'acquisizione
di dati end of day e real-time, facilmente esportabili in formato MetaStock.
MetaStock (www.metastock.com)
Famosa piattaforma a cui dobbiamo uno dei formati più utilizzati per l'esportazione di serie
storiche, dedicata in particolar modo all'analisi grafica e all’analisi tecnica. Negli ultimi anni ha
integrato alcune nuove funzionalità di trading algoritmico anche se non comparabili a quelle delle
piattaforme analizzate in precedenza.
Meritano una menzione anche NeuroShell (www.neuroshell.com), nuovo punto di riferimento per i
trader che non dispongono di competenze di programmazione e Trade Interceptor
(www.tradeinterceptor.com), pensata per il Forex ma con funzionalità di trading algoritmico ancora
in stato embrionale. Entrambe si stanno ritagliando una quota nel mercato delle piattaforme brokerneutral di trading algoritmico e mi auguro di poterci dedicare maggiore spazio nel 2014.
Concludendo, rispetto al 2012 sono state introdotte diverse analisi statistiche nella maggior parte
delle piattaforme: analisi walk forward, analisi montecarlo, analisi dei cluster, ecc. Sono migliorati
gli strumenti dedicati alla gestione e ottimizzazione di portafogli quantitativi, anche se spesso
peccano nel money management. Sono stati introdotti nuovi strumenti di screening, social rating in
primis, e di simulazione, tra i quali il replay trading e gli scenari casuali. La maggior parte delle
piattaforme, inoltre, ha affiancato alla versione desktop o web anche un’applicazione mobile,
disponibile solitamente per iPhone, iPad e smartphone BlackBerry, con uno scopo principalmente di
monitoraggio più che operativo.
A cura di Tommaso Grotto
Tommaso Grotto è Quant Developer specializzato nelle
tecnologie di trading algoritmico. Ha partecipato come relatore
a Mechanica 2011, ITForum 2011 e Mechanica 2012; insegna
ai corsi di trading algoritmico tenuti dal Dott. Emilio Tomasini.
Ha collaborato e collabora con diverse testate e, dal 2013, con
Traders’ Magazine Italia. È fondatore di NeuroTrading e
cofondatore di KsyTech.