come si forma e come si riconosce un ross hook

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COME SI FORMA E COME SI RICONOSCE UN ROSS HOOK
di Francesco Fabi
Trader Professionista e Responsabile di Joe Ross – Trading Educators Italia
PREMESSA
Il Ross Hook è una delle formazioni grafiche che sono state create dal grande Master
Trader Joe Ross. E’ una delle formazioni grafiche che fanno parte della “Legge Dei
Grafici” (TLOC) di Joe Ross. La Legge Dei Grafici è un concetto di trading che
funziona in ogni mercato e intervallo temporale, e permette di individuare trade con
elevate percentuali di successo.
Come si forma e come si riconosce un Ross Hook?
In questo testo puoi vedere un esempio di Ross Hook. Puoi vedere in un insieme di
grafici come si è formato, come è stato possibile individuarlo e come è stato
utilizzato per entrare in un trade. Vedi spiegazioni dettagliate – non presenti in altri
testi - molto utili per imparare a riconoscere queste formazioni grafiche.
Ti suggerisco anche di richiedere il libro di Joe Ross che stiamo distribuendo, in modo
completamente gratuito, attraverso il nostro sito www.tradingeducators.it (nella
home page del sito trovi le informazioni per richiedere il libro gratis). Anche il libro
gratuito ti dà informazioni e conoscenze molto utili per il tuo trading.
Questo esempio riguarda il future E-mini Russell 2000, trattato nella borsa
Intercontinental Exchange (ICE), in un grafico con barre a 5 minuti. La data è 10
maggio 2012.
Testo prodotto da Joe Ross - Trading Educators Italia
www.tradingeducators.it
www.facebook.com/TradingEducatorsItalia
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Nella Figura 1 si vede una fase di “Congestione da aperture e chiusure”.
Nelle Appendici del libro gratuito di Joe Ross è riportata questa definizione di
Congestione da aperture e chiusure:
« Ogni volta che i prezzi in 4 barre consecutive hanno apertura o
chiusura entro il range della barra precedente (detta “Measuring
Bar”) c’è congestione. »
Nel grafico si vede la Barra “Measuring” che contiene nella sua fascia di prezzo le
aperture o le chiusure delle barre successive. Per la definizione servono come
minimo 4 barre dopo la Barra Measuring, e nel grafico si vedono 6 barre.
Figura 1
La fascia di prezzo della Barra “Measuring” è evidenziata nel grafico dalle due linee
orizzontali posizionate sul massimo e sul minimo della barra.
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Nella Figura 2 si vede la “rottura” della Congestione, cioè si vede che i prezzi escono
dalla fascia di prezzo della congestione.
La rottura avviene “al ribasso”, cioè i prezzi scendono sotto il minimo della Barra
Measuring.
Figura 2
In questo grafico è presente una “Congestione da aperture e chiusure”. Nelle
Appendici del libro gratuito sono riportate anche altre definizioni di congestione, ad
esempio le “Congestioni da alternanza” e le “Congestioni da combinazione”. A volte
non si vede in un grafico una “Congestione da aperture e chiusure”, ma si vede un
altro tipo di congestione. Il fatto di avere a disposizione diverse definizioni, permette
di riconoscere velocemente le varie situazioni di congestione.
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Nella Figura 3 si vede il momento in cui si forma il Ross Hook.
Nelle Appendici del libro gratuito di Joe Ross è riportata questa definizione di Ross
Hook:
« Un Ross Hook è creato dalla prima correzione che segue la rottura di
una fase movimento laterale (Congestione, Trading Range). Se i prezzi
rompono verso il basso una formazione di Congestione o Trading
Range, la prima barra che non forma un nuovo minimo più basso crea
un Ross Hook. Anche un doppio massimo o minimo crea un Ross
Hook.»
Nel grafico si vede che i prezzi hanno rotto verso il basso la Congestione, e la prima
barra che non ha formato un nuovo minimo più basso ha creato un Ross Hook.
Figura 3
Per individuare una Congestione, con le definizioni riportate nelle Appendici del libro
gratuito, sono sufficienti 4 o 5 barre. Per cui possiamo individuare velocemente una
fase di movimento laterale. Molte volte possiamo individuare un Ross Hook dopo la
rottura di una Congestione di poche barre, non abbiamo bisogno di vedere una fase
laterale costituita da molte barre, come ad esempio una Trading Range.
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Nella Figura 3 abbiamo visto che si è formato il Ross Hook.
Si tratta di un Ross Hook in un movimento che è appena iniziato al ribasso, quando i
prezzi sono scesi sotto il minimo della congestione.
Noi vogliamo utilizzare questo Ross Hook come opportunità di entrata in un trade al
ribasso. Che cosa consideriamo come segnale di entrata nel trade?
Potremmo considerare l’entrata all’effettiva rottura del Ross Hook.
Se questa fosse la nostra scelta, il nostro livello di entrata sarebbe un tick sotto il
minimo del Ross Hook. La barra del Ross Hook ha come minimo 787.0. Il segnale di
entrata sarebbe 1 tick sotto tale minimo, per cui sarebbe al livello 786.9.
Ma noi non vogliamo entrare all’effettiva rottura del Ross Hook.
Noi vogliamo entrare con la tecnica “Trader’s Trick Entry”, cioè Entrata con Trader’s
Trick (TTE).
Nelle Appendici del libro gratuito di Joe Ross è riportata una descrizione approfondita
della Trader’s Trick (e delle sue motivazioni), che comprende questa definizione:
« Quando facciamo trading sul Ross Hook, noi vogliamo entrare prima
della vera rottura del punto del Hook. Se la rottura non è falsa, il
risultato sarà un significativo profitto. Se la rottura è falsa, avremo
almeno coperto i nostri costi e preso un po’ di profitto per il nostro
sforzo. Gli operatori interni dei mercati spesso costruiscono movimenti
diretti precisamente a quei punti in cui si rendono conto che gli ordini
sono accumulati. E’ esattamente questo tipo di costruzione che rende
possibile la Trader’s Trick. »
Il minimo è seguito da una barra di prezzo che non ha un minimo più basso. Ciò crea
il Ross Hook, ed è la prima barra di correzione. Se c’è spazio sufficiente per coprire i
costi e prendere un piccolo profitto nella distanza tra il minimo della barra di
correzione e il punto del Ross Hook, noi cerchiamo di entrare al ribasso alla rottura
del minimo della barra che ha creato il Rh, cioè della prima barra di correzione. Se il
minimo della prima barra di correzione non è preso, cioè superato, aspettiamo la
seconda barra di correzione. Se il minimo della seconda barra di correzione non è
preso, cioè superato, aspettiamo la terza barra di correzione.
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Nella Figura 4 vediamo la prima barra di correzione (indicata nel grafico come TTE 1)
che ci dà il primo possibile segnale di entrata con la tecnica Trader’s Trick.
Il minimo della barra TTE 1 è 787.8. Se entriamo al ribasso alla rottura di questo
minimo, il segnale di entrata è di vendita 1 tick sotto il minimo, per cui al livello
787.7.
Lo spazio tra l’entrata e il livello del Ross Hook è di 787.7 – 787.0 = 0.7 (cioè 7 tick).
Ogni tick di 0.1 vale 10 $, per cui lo spazio ha un valore in dollari di 70$ (7 tick x
10$ a tick). I nostri costi per il trade sono di 2.8$ di commissioni per aprire il trade,
e 2.8$ di commissioni per chiudere il trade, quindi il nostro costo totale è di 5.6$.
Lo spazio di 70$ tra l’entrata e il livello del Ross Hook permette di coprire
ampiamente il costo di 5.6$ e di ricavare un profitto di 64.4$ al netto di commissioni,
per ogni contratto future che utilizziamo. Se ad esempio si fa un trade con 3
contratti, il profitto totale netto diventa di 193.2$.
Figura 4
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Supponiamo che la rottura del Ross Hook sia falsa, cioè che i prezzi non scendano
con forza sotto il minimo del Ross Hook, ma scendano ad esempio solo 2 tick sotto, e
poi salgano di nuovo. Se un trader entra alla rottura del Ross Hook, ha un trade
perdente. Se un trader entra con Trader’s Trick, quando il Ross Hook viene
raggiunto, ha già un profitto netto di 64.4$.
Se abbiamo deciso di entrare con la tecnica Trader’s Trick, il nostro segnale per
entrare al ribasso (quindi entrare con un ordine di vendita) è 1 tick sotto il minimo
della prima barra di correzione (TTE 1), quindi al livello 787.7.
Nella Figura 5 vediamo che il nostro segnale di entrata non viene attivato, e quindi
non siamo entrati nel trade, perché i prezzi non scendono sotto il minimo della prima
barra di correzione.
Figura 5
Se il minimo della prima barra di correzione non è preso, cioè superato, aspettiamo
la seconda barra di correzione. Quando la seconda barra di correzione è completa,
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noi possiamo entrare al ribasso alla rottura del minimo della seconda barra, (indicata
nel grafico come TTE 2).
Il minimo della barra TTE 2 è 788.5. Se entriamo al ribasso alla rottura di questo
minimo, il segnale di entrata è vendita 1 tick sotto il minimo, per cui al livello 788.4.
Lo spazio tra l’entrata e il livello del Ross Hook è di:
788.4 – 787.0 = 1.4 (1 punto e 4 tick, cioè 14 tick in totale)
Ogni tick di 0.1 vale 10$, per cui lo spazio ha un valore in dollari di 140$ (14 tick x
10$ a tick).
I nostri costi per il trade sono di 2.8$ di commissioni per aprire il trade, e 2.8$ di
commissioni per chiudere il trade, quindi il nostro costo totale è di 5.6$.
Lo spazio di 140$ tra l’entrata e il livello del Ross Hook permette di coprire
ampiamente il costo di 5.6$ e di ricavare un profitto di 134.4$ al netto di
commissioni, per ogni contratto future che utilizziamo.
Se ad esempio si fa un trade con 3 contratti, il profitto totale diventa di 403.2$.
Il “margine”, cioè il capitale necessario per effettuare l’operazione, è di 500$ per ogni
contratto future.
Questo non è un costo, è il capitale che bisogna “investire” per effettuare
l’operazione. Se ad esempio si opera con 3 contratti future, serve un capitale di
1500$. Al termine del trade il capitale investito diventa di nuovo disponibile.
Se abbiamo deciso di entrare con la tecnica Trader’s Trick, ora il nostro segnale per
entrare al ribasso (quindi entrare con un ordine di vendita) è 1 tick sotto il minimo
della seconda barra di correzione, quindi al livello 788.4.
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Nella Figura 6 vediamo che il nostro segnale di entrata ora viene attivato, e quindi è
possibile entrare nel trade, quando i prezzi scendono sotto il minimo della seconda
barra di correzione (TTE 2) dopo il Ross Hook.
La barra TTE 2 è stata completata, e l’entrata nel trade è avvenuta nel corso dei 5
minuti successivi, quando i prezzi hanno aperto non in gap (cioè hanno aperto non al
di sotto del minimo della barra TTE 2) e poi sono scesi un tick sotto il minimo della
barra TTE 2, nel punto indicato dalla freccia con la scritta “ ENTRATA TTE”.
Figura 6
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Nella Figura 7 vediamo che dopo il segnale di entrata i prezzi continuano a scendere
nella barra di entrata e nelle due barre successive.
Figura 7
I prezzi sono scesi nettamente sotto il livello del Ross Hook e sono arrivati al minimo
di 785.5.
Lo spazio tra il punto di entrata nel trade e il livello minimo raggiunto è:
788.4 – 785.5 = 2.9 (2 punti e 9 tick, cioè 29 tick in totale)
Ogni tick di 0.1 vale 10$, per cui lo spazio ha un valore in dollari di 290$ (29 tick x
10$ a tick).
I nostri costi per il trade sono di 2.8$ di commissioni per aprire il trade, e 2.8$ di
commissioni per chiudere il trade, quindi il nostro costo totale è di 5.6$
Questo significa che il profitto potenziale poteva essere di 284.4$ (290 – 5.6 =
284.4), se si chiudeva la posizione al livello minimo.
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Questo è lo spazio disponibile per prendere profitto, ma naturalmente di norma non
si chiude la posizione al livello minimo, e non si ricava tutto il profitto potenziale.
Il profitto che si può ricavare dipende dalla gestione del trade.
Per ottimizzare i profitti, nel nostro piano di trading abbiamo un primo obiettivo di
profitto, definito prima di entrare nel trade. Utilizziamo una procedura precisa per
determinare il numero di tick da considerare come primo obiettivo. Il primo profitto
lo prendiamo quando abbiamo raggiunto il numero di tick dell’obiettivo: possiamo
non utilizzare il minimo del Ross Hook come livello per prendere profitto.
Quando raggiungiamo il primo obiettivo di profitto, possiamo chiudere tutta la
posizione. Ad esempio, se siamo entrati al ribasso con 3 contratti future, possiamo
chiudere tutti i 3 contratti al primo obiettivo di profitto.
Oppure possiamo chiudere una parte della posizione al primo obiettivo, ad esempio 2
contratti, e gestire il contratto ancora aperto con un “trailing stop” di protezione dei
profitti aggiuntivi. Nel nostro piano di trading definiamo in anticipo come gestiremo
la posizione fino alla fine del trade, compresi anche lo Stop Loss e lo Stop di Tempo.
La stessa logica si applica se stiamo operando con azioni o con altri strumenti.
Possiamo chiudere tutta la posizione al primo obiettivo di profitto, oppure possiamo
dividere la posizione in parti. Se ad esempio stiamo operando con 300 azioni,
possiamo considerare di uscire dal trade con 300 azioni al primo obiettivo, oppure ad
esempio con 200 azioni al primo obiettivo, e con le rimanenti 100 azioni seguire un
eventuale trend che prosegue dopo il primo obiettivo.
E’ essenziale notare che il trade visto nel grafico era valido anche dal punto di vista
della tecnica delle “Dinamiche dei mercati” di Joe Ross, che sono i criteri avanzati
che utilizziamo per selezionare i Ross Hook migliori e lasciare da parte quelli non
ottimali.
Se vediamo un Ross Hook che sembra valido, ma il “filtro” delle “Dinamiche dei
mercati” non lo riconosce come situazione ottimale, preferiamo evitare il trade.
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La tecnica delle “Dinamiche dei mercati” permette di leggere nel grafico i meccanismi
interni dei mercati che muovono i prezzi: la verità di dove, perché e come i prezzi
vengono mossi. Per fare questo si esamina il grafico con criteri precisi, in modo da
capire il contesto in cui il Ross Hook si è formato.
Utilizzando la tecnica delle “Dinamiche dei mercati” si selezionano trade che hanno il
70-80% o più di vincenti, e si evita di entrare in Ross Hook che apparentemente
sono validi, ma in realtà sono più rischiosi.
Per maggiori informazioni, il sito ufficiale ed esclusivo di Joe Ross è:
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AVVERTENZA IMPORTANTE - DISCLAIMER
Il presente materiale ha esclusivamente finalità didattiche. Non deve
pertanto essere inteso come sollecitazione a comprare o vendere
nessuno strumento finanziario. Chiunque decida di svolgere attività
di trading, speculativa e di investimento lo fa sotto propria ed
esclusiva responsabilità. I risultati passati non sono indicativi di
risultati futuri. L’attività di trading, speculativa e di investimento è
molto rischiosa. E’ possibile subire perdite molto rilevanti. Queste
attività non sono adatte a tutti. Si legga il disclaimer completo nel
sito: www.tradingeducators.it
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