7.18% pa Multi Barrier Reverse Convertible su American

Offerta al pubblico: CH
Prodotti per l’incremento dei rendimenti
Tipo di prodotto secondo ASPS: 1230
Imposta preventiva
Report dei prodotti del 17.03.2017
7.18% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible su American Express, Caterpillar, Wal-Mart Stores
Osservazione della barriera solamente alla scadenza
Scadenza 17.12.2018; emissione in USD; non quotato
ISIN CH0274797395 | Numero di valore 27479739
I presupposti di questo documento sono basati su dati e modelli considerati affidabili e precisi. Ciononostante l’emittente ed il lead manager non garantiscono né si fanno
carichi di alcuna rimostranza riguardo alla completezza o correttezza di tali assunzioni.
DETTAGLI DEL PRODOTTO
Aspettativa di mercato dell'investitore
I prezzi dei sottostanti evolvono lateralmente rispetto al loro fixing
iniziale o leggermente al rialzo.
Il barrier event non si verificherà.
Dati Emissione
Data di emissione
24.12.2015
Prezzo di emissione
100.00%
Volume di emissione
USD 10'000'000 (con possibilità
d’aumento)
Informazioni generali
Numero di valore
27479739
ISIN
CH0274797395
Data di rimborso
24.12.2018 (soggetta a modifiche in
caso di irregolarità nel settlement)
Valore nominale
USD 1'000
Moneta di rimborso
USD
Convenzione conteggio del
giorno di cedola
30/360; non aggiustato; interesse
maturato durante ogni periodo cedolare
(data iniziale inclusa e data finale
esclusa)
Quotazione
non quotato
Tipologia di quotazione
I prezzi dei mercati secondari sono
quotati come «clean»; l’importo degli
interessi maturati NON è incluso nei
prezzi.
Metodologia di quotazione
I prezzi dei mercati secondari sono
quotati in percentuale.
Descrizione del prodotto
Questo prodotto offre all’investitore una cedola, indipendentemente
della performance dei valori sottostanti, e una protezione
condizionale al ribasso. Se un barrier event non si verifica,
l’investitore riceverà il valore nominale alla data di rimborso. Nel
caso in cui si verifichi un barrier event, il rimborso del prodotto
dipende dal valore del sottostante con il rendimento peggiore,
come descritto nella sezione „Rimborso“.
Ai fini del sistema fiscale svizzero, la cedola è suddivisa in due componenti:
Componente d´interessi
Componente di premio
d´opzione
1.27% p.a.
5.91% p.a.
Importo della/e cedola/e e data/e di pagamento delle cedole
Data di pagamento della
cedola
Importo della cedola L'importo della
cedola maturata
24.03.2016
USD 17.95
PAGATO
24.06.2016
USD 17.95
PAGATO
24.09.2016
USD 17.95
PAGATO
24.12.2016
USD 17.95
PAGATO
24.03.2017
USD 17.95
USD 16.75
24.06.2017
USD 17.95
USD 0.00
24.09.2017
USD 17.95
USD 0.00
24.12.2017
USD 17.95
USD 0.00
24.03.2018
USD 17.95
USD 0.00
24.06.2018
USD 17.95
USD 0.00
24.09.2018
USD 17.95
USD 0.00
24.12.2018
USD 17.95
USD 0.00
* i livelli sono espressi in percentuale del Fixing iniziale
Sottoscrizione fino al Monitoraggio della
17.12.2015
barriera 17.12.2018
O
AT
TERMIN
Barriera American
Express (60.00%)
UK88: 47a4194d-1769-44c1-8996-b8cb28f951e1 - 97950942
Barriera Caterpillar
(60.00%)
Barriera Wal-Mart
Stores (60.00%)
Scadenza
17.12.2018
Data di rimborso
24.12.2018
SOTTOSTANTI
Sottostante
Borsa di riferimento Bloomberg Ticker Fixing iniziale (100%)*
Barriera (60.00%)*
Rapporto di
conversione
AMERICAN EXPRESS CO
NYSE
AXP UN
USD 70.71
USD 42.43
14.1423
CATERPILLAR INC
NYSE
CAT UN
USD 66.35
USD 39.81
15.0716
WAL-MART STORES INC
NYSE
WMT UN
USD 60.21
USD 36.13
16.6085
PERFORMANCE
Ultimo prezzo
Questa settimana
Questo Mese
Questianno
Dall’inizio
Distanza dalla
barriera
Probabilità di
toccare la
barriera
prodotto Strutturato
101.06%
0.13%
-0.35%
2.79%
1.06%
AMERICAN EXPRESS CO
USD 79.25
-0.16%
-1.01%
6.98%
12.08%
46.46%
6%
CATERPILLAR INC
USD 92.91
0.65%
-3.88%
0.18%
40.03%
57.15%
5%
WAL-MART STORES INC
USD 69.89
-0.30%
-1.47%
1.11%
16.08%
48.30%
4%
12%
Performance nel tempo
prodotto Strutturato
AMERICAN EXPRESS CO
160
140
CATERPILLAR INC
WAL-MART STORES INC
120
Barriera 60.00%
17.12.2018 - 17.12.2018
100
80
60
40
20
17
14
.0
2.
16
30
.1
2.
16
1.
.1
14
16
9.
.0
29
16
8.
.0
14
16
29
.0
6.
16
5.
.0
14
16
3.
.0
29
16
2.
.0
12
28
.1
2.
15
0
SENSIBILITÀ
0.0
-0.2
-0.4
Il Delta è il coefficiente che indica la sensibilità del prezzo di uno strumento
derivato rispetto alle variazioni del prezzo del sottostante. Uno Delta di 0.1significa
che una variazione del prezzo del sottostante dell’1% implica una variazione del
prezzo del prodotto Strutturato del 0.1%.
-0.6
17
16
2.
.0
14
16
2.
1.
.1
30
16
9.
.1
.0
29
14
16
.0
8.
16
14
16
6.
.0
29
.0
5.
16
14
16
.0
-0.5
17
16
2.
.0
14
16
2.
1.
.1
30
14
.1
16
9.
29
.0
16
8.
.0
16
14
6.
.0
.1
28
16
-1.0
2.
Vega è il coefficiente che indica la sensibilità del prezzo di uno strumento derivato
rispetto alle variazioni della volatilità implicita del sottostante. Uno Vega del
sottostante di 0.1 significa che una variazione del prezzo del sottostante dell’1%
implica una variazione del prezzo del prodotto Strutturato del 0.1%.
0.0
29
-0.27
5.
WAL-MART STORES INC
0.5
.0
-0.25
1.0
16
CATERPILLAR INC
WAL-MART STORES
INC
14
-0.27
1.5
.0
AMERICAN EXPRESS CO
prodotto
Strutturato
AMERICAN EXPRESS
CO
CATERPILLAR INC
12
-0.79
15
Vega
prodotto Strutturato
12
28
.1
2.
15
-0.8
3.
0.11
.0
WAL-MART STORES INC
0.2
29
0.10
0.4
16
CATERPILLAR INC
WAL-MART STORES
INC
3.
0.11
.0
AMERICAN EXPRESS CO
0.6
29
0.31
0.8
2.
prodotto Strutturato
prodotto
Strutturato
AMERICAN EXPRESS
CO
CATERPILLAR INC
2.
Delta
DOCUMENTAZIONE DEL PRODOTTO
Il termsheet indicativo adempie i requisiti di un prospetto semplificato unicamente informativo a norma dell’articolo 5 della Legge federale svizzera
sugli investimenti collettivi di capitale (LICol). Il termsheet, che sarà disponibile al più tardi alla data di emissione come anche il « termsheet finale »,
adempie i requisiti di un prospetto semplificato definitivo ai sensi dell’articolo 5 della Legge sugli investimenti collettivi (LICol). Il termsheet contiene
un sommario delle informazioni sul prodotto e ha un fine unicamente informativo. Il termsheet finale ed il "Derivative Programm" del relativo
emittente valido alla data del fixing iniziale, che comprende tutte le ulteriori condizioni ("Programma"), sono giuridicamente vincolanti e
costituiscono le uniche fonti di documentazione del prodotto ("Product Documentation"); se ne raccomanda quindi sempre la lettura accurata.
I termini utilizzati nel termsheet finale, ma ivi non definiti, assumono significato in funzione del contenuto del "Programma". Sebbene traduzioni in
altre lingue possano essere disponibili, solo il final termsheet ed il "Derivative Programm" in inglese sono legalmente vincolanti.
Si prega di fare riferimento alla termsheet per qualsiasi chiarimento riferito ai rischi connessi a questo prodotto.
Per tutta la durata del prodotto, è possibile ordinare gratuitamente la documentazione ad esso relativa dal lead manager al seguente indirizzo: Europaallee
39, 8004 Zurigo (Svizzera), oppure via telefono (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) oppure via e-mail ([email protected]). Le
ricordiamo che tutte le conversazioni su una linea contressegnata da un asterisco (*) vengono registrate. Qualora Lei ci contattasse mediante tale
numero, riterremo questa prassi come implicitamente accettata.
PER LA DISTRIBUZIONE IN SVIZZERA
Leonteq Securities AG
Europaallee 39
8004 Zurich, Switzerland
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[email protected]
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PER LA DISTRIBUZIONE NELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)
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60311 Frankfurt, Germania
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SUCCURSALI
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