Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali

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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
DIPARTIMENTO DI
METODI QUANTITATIVI PER LE
SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
Direttore: Prof. Michele Zenga
RELAZIONE ANNUALE
ANNO 2008
Via Bicocca degli Arcimboldi 8 - 20126 Milano
Edificio U7 - 4° piano
[email protected] - www.dimequant.unimib.it
Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali
1
INDICE
1.
IL DIPARTIMENTO
5
2.
IL PERSONALE 7
3.
GLI INSEGNAMENTI E LE COMPETENZE DIDATTICHE 
15
4.
SEMINARI & CONVEGNI
17
5.
L’ALTA FORMAZIONE
23
6.
ATTIVITA’ DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO
26
7.
CENTRI DI RICERCA
57
8.
RIVISTA “STATISTICA & APPLICAZIONI”
59
9.
LABORATORIO STATISTICO-INFORMATICO
60
3
1. IL DIPARTIMENTO
I
l Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali è stato costituito nel
1998, all’atto dell’istituzione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, quale dipartimento
afferente alla Facoltà di Economia. La sua missione è quella di contribuire allo sviluppo degli studi
e della conoscenza e di formare gli studenti nell’ambito delle discipline dei metodi quantitativi,
in particolare, nelle applicazioni della matematica nel campo della finanza e della statistica
metodologica e applicata affinché essi possano proporsi, a conclusione del ciclo di studi, sul
mercato del lavoro con un bagaglio di competenze tale da renderli competitivi nel contesto italiano
ed europeo.
Al Dipartimento, diretto dal Prof. Michele Zenga, afferiscono 9 prof. ordinari, 10 prof. associati,
16 ricercatori nonché 6 assegnisti, 7 collaboratori ed esperti linguistici e diversi collaboratori di
ricerca.
I campi in cui si articola l’attività didattica e di ricerca del Dipartimento ricadono negli ambiti
disciplinari delle seguenti aree: statistica, matematica, informatica e lingue straniere (inglese,
francese, spagnolo e tedesco).
Il Dipartimento ha raggiunto una massa critica di persone e di elevate competenze idonee a
progettare e gestire le più avanzate e originali attività di ricerca e, conseguentemente, i più
complessi interventi formativi. A tal fine sono impegnate tutte le strutture didattiche e di ricerca
del Dipartimento e ogni anno vengono attivati gli insegnamenti che meglio incontrano le esigenze
sempre più moderne e sofisticate di chi aspira ad operare nel campo della ricerca statistica,
della finanza, del marketing e della consulenza aziendale. Tutto ciò grazie al continuo processo
di accumulazione delle conoscenze che negli anni è stato alimentato da docenti, ricercatori e
collaboratori di ricerca.
Il Dipartimento è sede amministrativa di due dottorati di ricerca: “Statistica e Applicazioni” e
“Matematica per l’Analisi dei Mercati Finanziari”.
L’attività di ricerca sempre più qualificata, svolta all’interno del Dipartimento, ha favorito lo
sviluppo di una Scuola di Dottorato di Ricerca in “Statistica e Matematica Applicata alla Finanza”
con la missione di contribuire al miglioramento organizzativo e di coordinamento didattico
per la formazione scientifica ed intellettuale di personalità di elevato profilo nonché finalizzata
all’apprendimento delle più moderne metodologie di ricerca statistica e di analisi matematica
applicata allo studio della finanza.
Il Dipartimento svolge, inoltre, attività di supporto alle lauree triennali e magistrali della Facoltà di
Economia, per le discipline che riguardano le aree sopramenzionate. Esso, inoltre, rappresenta il
naturale riferimento del Corso di Laurea in “Economia, Statistica ed Informatica per l’Azienda” e
del Corso di Laurea Magistrale in “Economia e Finanza”.
5
Nella storia di questo Dipartimento un altro elemento che ha avuto grande rilevanza è l’attività
editoriale relativa alla Rivista “Statistica & Applicazioni”, fondata nel 2003 insieme ad altri
dipartimenti universitari, il cui scopo è quello di promuovere la ricerca nel settore della statistica
metodologica pubblicando articoli scientifici che apportano contributi originali e mostrano in modo
esplicito la loro applicabilità concreta.
In alcuni casi l’interesse di alcuni gruppi su determinati filoni di ricerca ha determinato la costituzione
di centri di ricerca interdipartimentali collegati con le attività scientifiche e culturali del Dipartimento.
E’ il caso di:
C.A.E.F. “Centro di Analisi Economiche e Finanziarie”
Il Centro intende contribuire all’avanzamento delle conoscenze per mezzo di ricerche interdisciplinari
nell’ambito di discipline economiche e finanziarie e dei metodi quantitativi applicati all’economia
e alla finanza. Nasce da un percorso di elaborazione teorica e impegno concreto legato in questi
anni al lavoro di docenti appartenenti a diverse aree disciplinari.
C.I.S.P.E.S. “Center for Interdisciplinary Studies in Economics, Psychology and Social Science”
E’ un centro di ricerca che si propone di contribuire all’avanzamento delle conoscenze per mezzo
di ricerche interdisciplinari mirate al miglioramento delle capacità esplicative e predittive dei
principali modelli usati in economia, psicologia e in generale nelle scienze sociali.
Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, didattiche e di ricerca il Dipartimento dispone di
un laboratorio di ricerca statistico-informatico e di una vasta sala attrezzata per i seminari.
Il Dipartimento, pertanto, si propone di rappresentare non solo un importante centro di ricerca
multidisciplinare ma anche come un vero e proprio laboratorio di idee nel quale vengono realizzati
progetti innovativi ed originali.
Tabella sintetica dell’attività amministrativa-contabile (nel 2008)
N
Importo euro
Mandati
262
173.798,06
Impegni
268
187.793,13
Reversali
25
191.706,66
Accertamenti
24
231.969,15
Missioni
12
32.430,14
Registrazioni materiali inventariati
76
37.153,96
6
2. IL PERSONALE
2.1 I PROFESSORI E I RICERCATORI
Al Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca afferiscono trentacinque (35) docenti e ricercatori strutturati.
Trentadue (32) docenti e ricercatori fanno parte dell’Area Disciplinare 10 (Scienze Economiche
e Statistiche) e tre (3) docenti e ricercatori dell’Area Disciplinare 6 (Scienze Informatiche) e
inquadrati nei settori scientifico-disciplinari:
SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/05, SECS-S/06, INF/01, L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12, L-LIN/14.
Tab. 1 Docenti e Ricercatori Strutturati dell’Area Disciplinare 6 e 10 , Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze
Economiche ed Aziendali. Anno 2008
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
COGNOME E NOME
Anderson Robin
Avellone Alessandro
Bellini Fabio
Bonatti Maria
Borroni Claudio
Carcano Giovanna
Cazzaro Manuela
Fattore Marco
Fiori Anna Maria
Fiorino Guido
Foroni Ilaria
Gonzalez Anamaria
Grassi Rosanna
Greselin Francesca
Kreyder Laura
Lovaglio Pietro Giorgio
Maffenini Walter
Moscato Ugo
Naimzada Ahmad
Pasquazzi Leo
Pederzoli Chiara
Pini Rita
Polisicchio Marcella
Pollastri Angiola
Radaelli Paolo
Rosazza Gianin Emanuela
RUOLO
R.U.
P.A.
P.A.
R.U.
P.A.
P.A.
P.A.
R.U.
R.U.C.
R.U.
R.U.
R.U.
R.U.
P.A.
P.A.
P.A.
P.O.
P.O.
R.U.
R.U.C.
R.U.
P.O.
P.O.
P.O.
R.U.
R.U.
S.S.D.
L-LIN/12
INF/01
SECS-S/06
L-LIN/07
SECS-S/01
SECS-S/06
SECS-S/01
SECS-S/03
SECS-S/01
INF/01
SECS-S/06
L-LIN/07
SECS-S/06
SECS-S/01
L-LIN/04
SECS-S/01
SECS-S/01
INF/01
SECS-S/06
SECS-S/01
SECS-S/06
SECS-S/06
SECS-S/01
SECS-S/01
SECS-S/01
SECS-S/06
27
28
Stefani Silvana
Tornaghi Paola
P.O.
P.A.
SECS-S/06
L-LIN/12
Facoltà
Economia
Economia
Economia
Economia
Economia
Economia
Economia
Scienze Statistiche
Economia
Economia
Economia
Economia
Economia
Economia
Economia
Scienze Statistiche
Economia
Economia
Economia
Economia
Economia
Economia
Economia
Economia
Economia
Economia
Economia
Economia
7
29
30
31
32
33
34
35
Tulli Vanda
Vittadini Giorgio
Vogler Stefanie
Zambruno Giovanni
Zenga Mariangela
Zenga Michele
Zini Alessandro
R.U.
P.O.
R.U.C.
P.O.
R.U.
P.O.
P.A.
SECS-S/06
SECS-S/01
L-LIN/04
SECS-S/06
SECS-S/05
SECS-S/01
SECS-S/01
Economia
Scienze statistiche
Economia
Economia
Economia
Economia
Economia
Legenda: P.O: Professori Ordinari/Straord.; P.A: Professori Associati; R.U: Ricercatori Confermati; R.U.C.:
Ricercatori non confermati.
Numero trentadue (32) docenti fanno parte della Facoltà di Economia e numero tre (3)
docenti della Facoltà di Scienze Statistiche.
Tab. 2 Settori Scientifico-Disciplinari dell’Area 10, Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed
Aziendali. Anno 2008
N.
1
2
3
4
SSD
SECS-S/01
SECS-S/03
SECS-S/05
SECS-S/06
5
6
7
8
L-LIN/04
L-LIN/07
L-LIN/12
L-LIN/14
Settori Scientifico-Disciplinari
Statistica
Statistica Economica
Statistica Sociale
Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e
Finanziarie
Lingua e Traduzione - Lingua Francese
Lingua e Traduzione - Lingua Spagnolo
Lingua e Traduzione - Lingua Inglese
Lingua e Traduzione - Lingua Tedesca
Tab. 3 Numero di Docenti e Ricercatori dell’Area 10, Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed
Aziendali. Anno 2008
N.
1
2
3
Docenti e Ricercatori Strutturati
Professori Ordinari
Professori Associati
Ricercatori
Totale
2008
9
10
16
35
Tab. 4 Numero di Docenti e Ricercatori dell’Area 6, Settore Scientifico-Disciplinare INF/01, Dipartimento di Metodi
Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali. Anno 2008
N.
1
2
3
8
Docenti e Ricercatori Strutturati
Professori Ordinari
Professori Associati
Ricercatori
Totale
2008
1
1
1
3
2.2 I DOCENTI A CONTRATTO E I SUPPLENTI
Tab. 5 Professori a contratto ed i supplenti
Insegnamenti
1
Silvia Annaratone
2
Giovanni Bottazzi
3
Paolo Brunasti
4
Andrea Calogero
5
Sergio Carulli
6
Roberto Colombi
7
Marie Angie Jourdan-Gueyer
8
Patricia Kennan
9
Margherita Mauri
10
Luca Mazzei
11
Salvatore Militello
12
Gianpaolo Monti
13
Giovanni Paganini
14
Luigi Santamaria
15
Anna Torriero
Matematica Generale
Analisi tecnica di Borsa
Informatica Generale
Matematica generale I
Econometria
Lingua Francese
Lingua Inglese
Matematica Generale
Informatica Generale - Laboratorio Inform. per la Statistica
Statistica per le Assicurazioni
Matematica Generale II
Dinamica dei Sistemi Aziendali
Statistica Economica
Matematica Finanziaria
9
2.3 GLI ASSEGNISTI DI RICERCA
I Docenti dell’Area Disciplinare 10 hanno investito nella formazione di risorse umane impiegate in
qualità di assegnisti di ricerca, giovani ricercatori e borsisti. Ciò ha comportato l’incremento della
stessa struttura, come si evince dai dati riportati nella seguente tabella 6.
Tab. 6 Assegni di ricerca, Progetti di ricerca “Giovani ricercatori” e borse dell’area 10, Dipartimento di Metodi Quantitativi
per le Scienze Economiche ed Aziendali. Anno 2008
N. - Cognome e Nome - SSD - Descrizione - Tematica Programma di ricerca
1 - Calabrese Raffaella
SECS-S/01 - Assegno di Ricerca dal titolo: “Analisi congiunta dei rischi di insolvenza e recupero”
Data inizio: 01/01/2007
Data fine: 31/12/2008
Rinnovato fino al 31/12/2009
2 - Felletti Daniele
SECS-S/06 - Assegno di Ricerca dal titolo: “Metodi quantitativi per la valutazione di strumenti
derivati nei mercati dell’energia”
Data fine: 31/12/2007
3 - Pasquazzi Leo*
SECS-S/01 - Assegno di Ricerca dal titolo: “Inferenza non parametrica sul rapporto di
concentrazione Gini”
Data inizio 01.01.2007
Data fine: 31/12/2008
*Dal 15 dicembre 2008 Ricercatore Universitario non confermato SECS-S/01
4 - Luca Bagnato
SECS-S/01 - Assegno di Ricerca dal titolo: “Modelli non parametrici per l’analisi della volatilità
nelle serie temporali”
Data fine: 31/12/2009
10
2.4 I DOTTORANDI
I docenti sono impegnati in una Scuola di Dottorato di Ricerca in “Statistica e Matematica Applicata
alla Finanza” ed in due Dottorati di Ricerca distribuiti in sei cicli dal tema “Statistica & Applicazioni”
e “Matematica per l’analisi dei mercati finanziari”.
Tab.7 Elenco dei dottorandi e dottori di ricerca che hanno operato nell’Area Disciplinare 10, Dipartimento di Metodi
Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali. Anno 2008
DOTTORANDI XIX ciclo
Dottorato di Ricerca in Statistica Metodologica ed Applicata
Vezzoli Marika
Calabrese Raffaella
Osmetti Silvia
Galeone Carlotta
Pasquazzi Leo
Dottorato di Ricerca in Matematica per l’Analisi dei Mercati Finanziari
Ravera Marina
Pellizzari Daniela
Mercuri Lorenzo
DOTTORANDI XX ciclo
Bagnato Luca
Deidonè Enrico
Facchinetti Silvia
Insardà Giacomo
Punzo Antonio
Boi Giovanna
Pagani Elisa
Tramontana Francesca
DOTTORANDI XXI ciclo
D’Ariano Cinzia
De Capitani Lucio
Facchinetti Danya
Finazzi Francesco
11
Orsi Luigi
Porro Francesco
Ayou Bene Marius
Bonfiglioli Efrem
D’Ercole Roberto
Papa Antonio
Foresti Andrea
DOTTORANDI XXII ciclo
Lando Tommaso
Simonetto Anna
La Torre Valeria
Hitaj Asmerilda
Mastalli Erika
Uberti Pierpaolo
DOTTORANDI XXIII ciclo
Arcagni Alberto
Nai Ruscone Marta
DOTTORANDI XXIV ciclo
Santoro Francesco
De Paola Rosita
Peri Ilaria
Noel Kenmoe Siyou Romuald
12
2.5 PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
Il personale tecnico-amministrativo impegnato nella struttura per l’anno 2008 è stato il seguente.
Tab. 8 – Elenco del personale tecnico-amministrativo anno 2008
NOME - COGNOME - RUOLO
Antonio Capuano
Segretario amministrativo
Monica Sechi
Assistente amministrativo
Antonella Cipolla*
Andrea Bertolini
Giuseppe Bonfiglio
Tecnico-informatico
* Fino al 01/08/2008
2.6 LETTORI/COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI
Tab. 9 – Lettori/Collaboratori di Lingua Inglese anno 2008
Brigid Igoe
Lettore a tempo indeterminato
Nuala Tansey
Michael Thompson
Helen MacDonald
Contratto integrativo
Daphne Hughes
Maria Grazia Del Bon
Tab. 10 – Lettori/Collaboratori di Lingua Francese anno 2008
Patrick Henrard
Attman Gouider
13
Tab. 11 – Lettori/Collaboratori di Lingua Spagnola anno 2008
Maria Del Mar Gilarranz Lapena
Laura Lisi
Tab. 12 – Lettori/Collaboratori di Lingua Tedesca anno 2008
Walter Behrendt
Hans-Georg Hahn
14
3. GLI INSEGNAMENTI E LE COMPETENZE DIDATTICHE 
3.1 PROFESSORI ORDINARI/STRAORDINARI
DISCIPLINE
Walter Maffenini
Statistica, Metodi Quantitativi per il Marketing, Processi demografici in Europa
Ugo Moscato
Rita Pini Metodi Quantitativi I (modulo: Matematica Generale I), Metodi Quantitativi per
l’Economia (moduli: matematica per l’Economia I, Matematica per l’Economia II)
Marcella Polisicchio Analisi dei dati I, Analisi dei dati II, Statistica
Angiola Pollastri
Statistica, Teoria dei Campioni, Campionamento per la Revisione Contabile
Silvana Stefani Matematica Finanziaria, Metodi Matematici per le Decisioni Aziendali
Giorgio Vittadini
Statistica Multivariata
(Facoltà di Scienze Statistiche)
Giovanni Zambruno Matematica Attuariale, Matematica Finanziaria
Michele Zenga
Metodi Statistici per il rischio di credito, Inferenza Statistica, Statistica (mod B)
3.2 PROFESSORI ASSOCIATI
DISCIPLINE
Alessandro Avellone Informatica Generale
Fabio Bellini
Matematica Generale, Derivatives I, Metodi Matematici per la Statistica
Claudio Borroni
Statistica Aziendale, Statistica, Inferenza Classica
Giovanna Carcano
Matematica Generale, Matematica Finanziaria, Equazioni differenziali e sistemi
dinamici discreti
Manuela Cazzaro
Statistica, Probabilità, Distribuzioni e Regressione multipla, Inferenza statistica
Modelli lineari
Francesca Greselin
Statistica, Statistica Computazionale, Probabilità, Distribuzioni e Regressione multipla
Laura Kreyder
Lingua Francese I
Piergiorgio Lovaglio
Analisi dei dati, Data Mining, Laboratorio di Statistica II (Facoltà di Scienze Statistiche)
Paola Tornaghi
Lingua Inglese, Linguistica inglese, Cultura anglosassone
Alessandro Zini
Inferenza statistica classica, Statistica, Statistica (Complementi)
15
3.3 RICERCATORI
DISCIPLINE
Robin Anderson
Lingua inglese I, Lingua Inglese II, Lingua Inglese III
Maria Bonatti
Lingua e Cultura spagnola
Marco Fattore Statistica Economica I - Serie Storiche Economiche (Mod 1) (Facoltà di Scienze Statistiche)
Anna Maria Fiori
Statistica I e Statistica II
Guido Fiorino
Algoritmi e strutture di Dati, Informatica generale, Sistemi per l’elaborazione dell’Informazione (Modulo A)
Ilaria Foroni
Matematica generale I, Matematica per l’Economia dei Fenomeni Turistici
Ana Maria Gonzalez
Cultura Spagnola, Spagnolo I, Spagnolo II, Spagnolo III
Rosanna Grassi
Matematica Generale I, Matematica per l’Azienda
Emanuela Rosazza
Gianin Matematica Generale I, Gestione Portafogli di Derivati
Ahmad Naimzada Matematica Generale I, Matematica per L’ Economia
Chiara Pederzoli
Matematica generale I, Matematica Finanziaria, Teoria matematica del portafoglio finanziario
Paolo Radaelli
Statistica mod B, Statistica per l’Azienda
Vanda Tulli
Matematica generale II, Metodi Matematici per l’Analisi Multivariata
Stefanie Vogler Lingua tedesca I, Lingua tedesca II, Lingua tedesca III, Cultura Tedesca
Mariangela Zenga Modelli Statistici per il mercato del lavoro, Software Statistici
16
4. SEMINARI & CONVEGNI
“L’eredità di Vito Volterra” (Dott. A.Naimzada) - Milano, 04 Marzo 2008.
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Conferenza Prof. Elio Masferrer Kan “Estructura del campo religioso latinoamericano”
(Dott.ssa M.Bonatti) - Milano, 17 Aprile 2008.
DIPARTIMENTO DI METODI QUANTITATIVI PER LE SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
NELL’AMBITO DEI CORSI DI LINGUA SPAGNOLA I E DI CULTURA SPAGNOLA DELLA FACOLTÀ DI
ECONOMIA DELL’UNIVERSITÀ MILANO BICOCCA
CONFERENZA
ELIO MASFERRER KAN
(Escuela Nacional de Antropología e Historia, Città del Messico)
Estructura del campo religioso
latinoamericano
(foto Mdg, rancheria indígena de Tapijulapa, Tabasco, México)
Introdurrà Anamaría González Luna
Giovedì 17 aprile 2008, ore 12.30
Aula U6/20
In collaborazione con il Centro per gli Studi di Politica Estera e Opinione Pubblica (Università degli Studi di Milano),
Università Iulm e il patrocinio del Consolato Generale del Messico a Milano
17
Conferenza della Prof.ssa G.Muradoglu “Optimism: Momentum and Overreaction in Price
Shocks” (Prof.ssa S.Stefani) - Milano, 22 Aprile 2008.
Seminari Prof. S.Benati (ref. Prof.ssa S.Stefani)
“Introduzione alla Teoria dei Grafi: Aspetti Computazionali” - Milano, 21 aprile 2008.
“Introduzione alla Teoria dei Grafi: Giochi” - Milano, 28 Aprile 2008.
“Introduzione alla Teoria dei Grafi: Analisi empirica delle reti sociali” - Milano, 5 maggio 2008.
18
Ciclo di seminari “Finanza e Mercati” (Prof. Giorgio Szego)
Milano, 6-16-26 maggio 2008.
Convegno “Economia e finanza delle risorse rinnovabili, rischio ed incentivi” (Prof.ssa S.Stefani)
Milano, 03 Giugno 2008.
DIPARTIMENTO DI METODI QUANTITATIVI
PER LE SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
CONVEGNO
ECONOMIA E FINANZA
DELLE RISORSE RINNOVABILI
Rischio ed incentivi
Interverranno:
S. Stefani - Università degli Studi Milano - Bicocca
S. Camillucci ENEA
M. Beccarello - Università degli Studi Milano - Bicocca
P. Cardillo AEEG
M. Benini CESI RICERCA
C. Mari - Università degli Studi di Chieti - Pescara
P. Falbo - Università degli Studi di Brescia
L. Salomoni - Università degli Studi Milano - Bicocca
Lunedì 23 Giugno 2008
Università degli Studi di Milano - Bicocca
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano
Edificio U6 - Aula 4
19
Conferenza Prof. Igor Konnov “Variational Inequality Approach for Modelling Auction Type
Markets” (Prof.ssa R.Pini) - Milano, 12 Giugno 2008.
Seminario Dott.ssa M.Cardin “Ordinamenti e concetti di dipendenza positiva: un approccio
con le copule” (Prof. F.Bellini) - Milano, 07 Ottobre 2008.
Ordinamenti e concetti di dipendenza positiva:
un approccio con le copule
Marta Cardin
<[email protected]>
Dipartimento di Matematica Applicata
Università di Venezia
Abstract
Negli ultimi anni c’è stato un interesse crescente per lo studio di concetti di dipendenza
positiva anche per la rilevanza assunta da tali temi in diversi contesti applicativi.
La ricerca in questo campo è stimolata inoltre dalla notevole importanza assunta in tempi
recenti dallo studio delle copule. In questo contributo si considerano in particolare gli ordinamenti di dipendenza positiva e le misure di dipendenza positiva che permettono di
descrivere la struttura di dipendenza e di confrontare e misurare il grado di dipendenza tra
due differenti distribuzioni multivariate. Alcuni di questi concetti, che sono stati introdotti
per il caso delle distribuzioni bivariate, vengono studiati nel caso multivariato. In particolare viene data una caratterizzazione assiomatica di una classe di misure di dipendenza
positiva. Viene inoltre studiata una particolare famiglia di copule multivariate generate
da una funzione univariata e vengono caratterizzate vari tipi di dipendenza delle copule
considerate con proprietà della funzione univariata.
1
20
Prof. Marc Paolella “Topics in Probability and Distribution Theory Useful in Empirical Finance”
(Prof.ssa A.Pollastri - Evento organizzato con contributi esterni) - Milano, 23 e 24 Ottobre 2008.
Conferenza Dott.ssa Raffaella Piccarreta “Analyzing the relationship between dissimilarity
data and external information” (Prof. A.Zini) - Milano, 10 Novembre 2008.
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8
20126 Milano
Analyzing the relationship
between dissimilarity data
and external information
RAFFAELLA PICCARRETA
Dipartimento di Scienze delle Decisioni e Centro “Carlo
F. Dondena” per la ricerca sulle dinamiche sociali,
Università L. Bocconi
Abstract
Our aim is to study the dependency of a set of response variables
on a set of explanatory variables in the particular case when the
only available information about responses is contained in a dissimilarity matrix D whose entries are (or can be considered as) the
squared Euclidean distances between all the possible pairs of cases.
Our proposal is based upon an extension of some ideas at the basis
of the ACE (alternating conditional expectations) algorithm introduced by Breiman and Freedman (Breiman, L., Friedman, J. H.: Estimating Optimal Transformations for Multiple regression and Correlation, JASA, 80, 1985, 580-598.).
We motivate and illustrate our proposal in the context of Sequence
Analysis (SA), which in the last years has become one of the most
used and discussed techniques to describe life course trajectories.
Lunedì 10 Novembre 2008
ore 11,00
AULA SEMINARI 4026 IV° PIANO - EDIFICIO
21
Paolo De Angelis “Un modello attuariale per il rating delle compagnie di assicurazione sulla
vita” - (Prof. G.Zambruno) - Milano, 11 Novembre 2008.
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8
20126 Milano
UN MODELLO ATTUARIALE PER
IL RATING DELLE COMPAGNIE
DI ASSICURAZIONE
SULLA VITA
PROF. PAOLO DE ANGELIS
Ordinario nel
Dipartimento di Matematica
Decisioni Economiche Finanziaria e Assicurative
Università di Roma “La Sapienza”
Martedì 11 Novembre 2008
ore 11,00
AULA SEMINARI 4026 IV° PIANO - EDIFICIO U7
Seminario di presentazione del volume: “NETWORKS, Topology and Dynamics”, Theory
and Applications to Economics and Social Systems Series: Lecture Notes in Economics and
Mathematical Systems, Vol. 613, Naimzada Ahmad K.; Stefani Silvana; Torriero Anna; (Evento
inserito nel Programma Decennale dell’Università Bicocca) - Milano, 15 Dicembre 2008.
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5. L’ALTA FORMAZIONE
5.1 LA SCUOLA E I DOTTORATI DI RICERCA
Scuola di Dottorato di Ricerca in Statistica e Matematica applicata alla Finanza
La Scuola di Dottorato di Ricerca in Statistica e Matematica Applicata alla Finanza è una struttura
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, organizzativamente sostenuta dai Dipartimenti di
Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali e di Statistica, che svolge attività
di coordinamento e di supporto per i Corsi di Dottorato in Matematica per l’Analisi dei Mercati
Finanziari, Statistica, Statistica ed Applicazioni.
La Scuola ha il compito di rispondere alle istanze di miglioramento organizzativo e di coordinamento
delle risorse didattiche dei dottorati affinché essi possano raggiungere il livello di eccellenza
necessario a competere in campo nazionale ed internazionale e possano realizzare accordi di
collaborazione paritari.
La Scuola ha altresì il compito di gestire le risorse finanziarie che le vengono attribuite per
promuovere attività didattiche e scientifiche atte a potenziare il livello formativo ed a incrementare
la crescita.
Consiglio della Scuola di Dottorato:
Presidente: Prof.ssa Angiola Pollastri, Coordinatore del XXI ciclo del Dottorato di Ricerca in Statistica
Metodologica e Applicata
Membri del Consiglio
–– Prof. Michele Zenga, Direttore del Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche
ed Aziendali e Coordinatore del XX ciclo del Dottorato di Ricerca in Statistica Metodologica e
Applicata
–– Prof.ssa Bianca Maria Zavanella, Direttore del Dipartimento di Statistica
–– Prof. Giovanni Zambruno, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Matematica per l’Analisi
dei Mercati Finanziari (dal 3/10/2008)
–– Prof. Giorgio Vittadini, Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Statistica
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5.2 I CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
Dottorato di Ricerca in “Statistica ed Applicazioni”
Il Dottorato è stato istituito nel 1982, presso l’Università degli Studi di Trento. Dall’ anno 2000
(XV ciclo) è sede amministrativa del Dottorato l’Università degli Studi di Milano - Bicocca, presso il
Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali. Le sedi consorziate
sono I’Università degli Studi di Trento, l’Università degli Studi di Verona, l’Università Cattolica del
Sacro Cuore, l’Università degli Studi di Brescia, l’Università degli Studi della Calabria e l’Università
degli Studi di Bergamo. Il Dottorato di ricerca in Statistica ed Applicazioni ha come obiettivo
quello di fornire la preparazione necessaria ad effettuare autonomamente ricerche scientifiche, in
cui si richieda sia l’interazione fra metodologia statistica e problemi di indagine in un particolare
campo, sia di proporre nuove metodologie nell’ambito della statistica. Tale formazione può essere
utilizzata sia per accedere alla carriera accademica che per assumere ruoli dirigenziali presso enti
che svolgono programmi avanzati di ricerca.
La formazione viene perseguita nel primo anno tramite gli approfondimenti delle discipline
matematico – statistiche. Più in particolare sono stati istituiti corsi specifici intensivi per approfondire
l’analisi matematica, algebra lineare, la teoria della misura, il calcolo delle probabilità e i processi
stocastici, la teoria della stima (con particolare riguardo ai metodi di costruzione degli stimatori) e
le verifiche di ipotesi.
Nel secondo anno vengono affrontate discipline attinenti ai metodi di inferenza e alle applicazioni
statistiche quali le serie temporali, l’analisi multivariata, la teoria dei campioni, le statistiche d’ordine
e la statistica computazionale.
Ai dottorandi vengono proposti seminari avanzati in tematiche specifiche affinché possano
apprendere la capacità di formazione di modelli formalizzati per l’analisi dei dati provenienti
da sistemi complessi e indirizzarsi verso un argomento di tesi confacente alle loro aspirazioni di
ricerca. I corsi prevedono di norma esami.
Vengono inoltre invitati a partecipare a scuole estive e ad effettuare soggiorni di studi e ricerche
presso enti altamente qualificati sia nazionali che esteri.
Gli ultimi mesi del secondo anno e l’intero terzo anno il dottorando, sotto la supervisione di uno
o più relatori, è tenuto ad elaborare una tesi contenente contributi originali al fine di dimostrare
di aver acquisito una capacità di impostare e svolgere ricerche che producano avanzamenti delle
conoscenze della disciplina.
Una versione quasi definitiva della tesi viene discussa in un seminario pubblico in cui sono presenti
i docenti del Collegio.
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Tematiche di ricerca
1. Ordinamenti parziali e totali per lo studio dell’associazione e di misure di forma delle
distribuzioni e di nuove misure di sintesi per caratteri ordinali
2. Nuove misure di ineguaglianza
3. Studi inferenziali su misure alternative di variabilità, di forma e di associazione in modelli
analitici per le distribuzioni di frequenze
4. Impieghi di variabili ordinali
5. Metodi e modelli complessi per la valutazione di un sistema
6. Modelli statistici non lineari per lo studio di fattori inquinanti
7. Misure di capacità di processo per fenomeni multivariati
8. La regressione multipla:regressione dei quantili, analisi delle sopravvivenze
9. Disegni campionari complessi e confinanti basati su efficienza e costo
10. Le serie temporali
11. Metodi statistici per la banca e la finanza
Coordinatore del Corso di Dottorato: Prof. Michele Zenga
Dottorato di Ricerca in “Matematica per l’Analisi dei Mercati Finanziari”
Il Dottorato è stato istituito nel 1982, presso l’Università degli Studi di Brescia. Dall’ anno 2002 (XVIII
ciclo) è sede amministrativa l’Università degli Studi di Milano - Bicocca, presso il Dipartimento di
Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali. Le sedi consorziate sono: l’Università
degli Studi di Brescia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università degli Studi di Pavia,
l’Università degli Studi di Torino.
Il corso di Dottorato in Matematica per l’Analisi dei Mercati Finanziari si propone di formare
personale qualificato:
–– per l’ambito accademico nel settore della matematica applicata all’ economia e alla finanza;
–– per l’inserimento ad alto livello in Istituzioni pubbliche e private nel campo finanziario, bancario
e assicurativo.
Particolare rilievo è dato al settore della finanza quantitativa, dove si è visto negli anni un incremento
nella domanda di personale qualificato ed esperto in tecniche matematiche e statistiche per il
trading e la valutazione.
La qualificazione passa attraverso una opportuna selezione all’entrata, un tutoraggio attento in
itinere, l’offerta di corsi specifici bene organizzati e tenuti da accademici e operativi, un periodo
non breve di soggiorno all’estero.
Tematiche di ricerca:
1. Valutazione e stima di strumenti finanziari primitivi e derivati
2. Studio dei mercati delle materie prime e dell’energia, sia dal punto di vista macroeconomico
che dal punto di vista della modellistica dei prezzi e delle quantità
3. Studio e implementazione di modelli teorici e operativi per la gestione e il controllo di
portafogli finanziari
4. Studio e stima e di processi stocastici per l’analisi dell’andamento dei prezzi delle attività
finanziarie e della loro volatilità
Coordinatore del Corso di Dottorato:
Prof. Silvana Stefani (fino al 30/09/2008) e Prof. Giovanni Zambruno (dal 03/10/2008)
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6. ATTIVITA’ DI RICERCA DEL DIPARTIMENTO
6.1 RICERCHE FAR
Attività di ricerca istituzionale svolta dai docenti afferenti al dipartimento con il finanziamento FAR.
AREA STATISTICA
Titolo: “Test di esponenzialità basati su recenti sviluppi nella teoria
della concentrazione”
Componenti: CLAUDIO GIOVANNI BORRONI, Cinzia D’Ariano
Recentemente Zenga (2007) ha proposto un nuovo strumento nello studio della concentrazione, la
curva In(p). Considerato che nel caso di popolazioni esponenziali la sua distribuzione campionaria
non dipende dal parametro di scala, è possibile costruire un test scale-free di esponenzialità basato
su di In(p). L’ipotesi nulla H0 stabilisce cioè che la popolazione ha una distribuzione esponenziale e
viene solitamente testata contro alternative affini, come la gamma o la Weibull. Il test ha dimostrato
un’ottima performance, anche quando confrontato con test di adattamento più generali, come
quello di Kolmogorov-Smirnov.
Titolo: “Interazioni marginali generalizzate per la parametrizzazione
delle probabilità congiunte di una tabella di contingenza”
Componenti: MANUELA CAZZARO
Le interazioni marginali generalizzate proposte da Bartolucci, Colombi e Forcina (BCF) in
Statistica Sinica 2007 sono contrasti di logit definiti sulle distribuzioni marginali di una tabella
di contingenza multidimensionale e sono basate sull’idea di definire parametri di interazione
all’interno di distribuzioni marginali diverse. In questo progetto ci si è proposti di estendere, ad
una famiglia più vasta di interazioni, il risultato principale di BCF che dimostra che tali interazioni
definiscono una parametrizzazione delle probabilità congiunte di una tabella multidimensionale.
Titolo: “Intervalli di confidenza per il nuovo indice di concentrazione
di Zenga”
Componenti: FRANCESCA GRESELIN, Leo Pasquazzi
Recentemente, nella letteratura riguardante lo studio della disuguaglianza, è stato proposto un
nuovo indice (Zenga, 2007). A differenza dell’indice di Gini, che può essere espresso come
rapporto tra due funzionali regolari (Hoeffding, 1948), il nuovo indice di Zenga si definisce come
media di rapporti tra medie parziali, e quindi la teoria classica, sorta nell’ambito delle U-statistiche,
non pare purtroppo applicabile per svolgere inferenza sul nuovo indice di ineguaglianza.
In questo progetto si è voluta esplorare la distribuzione asintotica in via indiretta, studiando la
performance di intervalli di confidenza asintotici per il nuovo indice di Zenga. Oltre agli intervalli
di confidenza basati sull’approssimazione normale asintotica, sono stati considerati anche quelli
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ottenuti con metodi non parametrici di tipo bootstrap (cfr. Efron, 1987; Shao e Tu, 1995; Davison e
Hinkley, 1997). I risultati ottenuti per l’indice di Zenga sono stati confrontati con quelli, ricavati con
le stesse metodologie, per l’indice di Gini. Essi costituiscono un utile benchmark, perché largamente
usati e ben noti (tra i molti contributi presenti in letteratura, cfr.: Latorre 1989; Xu 2000; Zitikis
2002; Giorgi, Palmitesta, Provasi 2006). Si è svolta quindi un’analisi comparativa tra le coperture
effettive e le ampiezze degli intervalli di confidenza per il nuovo indice e quelle relative all’indice
di Gini.
Nello studio simulativo, si è inteso analizzare modelli largamente in uso nella letteratura statisticoeconomica per lo studio della disuguaglianza e considerare criticamente anche diverse scelte dei
corrispondenti parametri, così da coprire un vasto range di distribuzioni reali. Tre sono i modelli
considerati: la distribuzione di Pareto, la lognormale e la Dagum. I risultati ottenuti sono assai
incoraggianti e mostrano che le coperture e le ampiezze degli intervalli relative al nuovo indice
sono paragonabili a quelle ottenute per l’indice di Gini. Nell’intento di produrre un’applicazione a
data set reali di questa metodologia, si è voluto analizzare la scomposizione per aree geografiche
della diseguaglianza nella distribuzione dei redditi famigliari in Italia, misurata con l’indice di
Zenga. Si è potuto comprovare come la curva di diseguaglianza di Zenga e il nuovo indice ben si
prestino a questo tipo di analisi. I dati presi in considerazione sono quelli provvisti nella Indagine
sui bilanci delle famiglie Italiane, condotta dalla Banca d’Italia (2006).
Titolo: “Inferenza sul rapporto fra due medie provenienti da
distribuzioni normali correlate”
Componenti: ANGIOLA POLLASTRI , De Capitani Lucio e Galeone Carlotta
Avvalendosi di studi effettuati nello scorso anno sullo stimatore dei quantili fra due normali correlate,
si intendono proporre test per la verifica di ipotesi relative al rapporto fra medie di normali correlate.
Tali studi sono estremamente utili nello studio dei punti di svolta di fenomeni economici.
Far 2007: Stimatori dei quantili della distribuzione del rapporto fra due normali correlate.
I risultati conseguiti sono stati presentati alla Riunione scientifica della società italiana di statistica
del 24-26 giugno 2008 tenutasi ad Arcavacata di Rende (CS).
Titolo: “Scomponibilità di misure di disuguaglianza in un contesto di
sottogruppi”
Componenti: PAOLO RADAELLI
Nel caso in cui la popolazione statistica di riferimento possa essere ripartita in sottogruppi, risulta
di interesse diffuso lo studio della relazione esistente tra la disuguaglianza a livello aggregato e le
disuguaglianze valutate nei singoli sottogruppi. In particolare si vuole evidenziare il contributo della
disuguaglianza interna ai sottogruppi (within) e tra i sottogruppi (between) alla disuguaglianza
complessiva. In questo contesto la letteratura definisce aggregativa una misura di disuguaglianza
per la quale la conoscenza delle misure di disuguaglianza rilevate nei singoli sottogruppi e di
alcune loro caratteristiche aggregate (tipicamente la media e la numerosità) consente di calcolare
la disuguaglianza complessiva. Secondo questa definizione risultano aggregative solo le misure
di disuguaglianza che appartengono alla classe delle misure di entropia generalizzata. Lo stesso
indice di Gini, il più diffusamente impiegato nello studio della disuguaglianza, non gode di tale
proprietà. L’obiettivo di questo progetto è quello di confrontare la scomposizione dell’indice di
Gini proposta da Mehran (1975) e successivamente ripresa, tra gli altri, da Dagum (1997) con la
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scomposizione degli indici di uniformità e di disuguaglianza di Zenga, basate sul rapporto tra medie
inferiori e superiori, recentemente proposta da Radaelli (2006, 2008). Si vogliono in primo luogo
evidenziare tratti comuni e differenze nella determinazione delle componenti within e between.
Successivamente si vuole indagare sulla possibilità di ottenere, anche per le misure proposte da
Zenga, una scomposizione in tre termini che rappresentino rispettivamente la componente within,
la componente between ed una misura di overlapping (transvariazione) tra i sottogruppi così come
accade per l’indice di Gini.
Titolo: “Capitale umano da fonti amministrative”
Componenti: GIORGIO VITTADINI, Piergiorgio Lovaglio
La presente proposta di ricerca mira a sperimentare e a consolidare il modello di stima del capitale
umano familiare (e la sua distribuzione) basato su metodologie con variabili latenti e completati
con metodi di natura attuariale su un piano più generale, attraverso una revisione critica sia di
contenuto (identificazione degli indicatori del capitale umano e delle basi dati più appropriate), sia
di metodo (metodologia statistica). Infatti, la stima dell’ammontare e della distribuzione del capitale
umano (CU) è suscettibile di miglioramenti che ne aumentino la capacità di interpretare la realtà;
a tale scopo tre sono i principali filoni da perseguire.
Nella fattispecie, tre sembrano essere le questioni fondamentali cui è necessario cercare di
rispondere:
- Quali fattori concorrono al CU ovvero, quali sono le variabili che definiscono il capitale
umano (quantità e qualità) in cui vale la pena di investire per favorire i risultati lavorativi,
ma anche quelli finalizzati alla acquisizione di ulteriore capitale umano nonché alla crescita
del singolo e più generale della crescita economica?
- Quali strategie metodologiche appaiono più promettenti nell’analisi del capitale umano,
sezionali o longitudinali?
- Quali fonti informative sono utili in tal senso?
Partendo dall’ultima, è necessario indagare basi dati più ampie e valide rispetto alle fonti di indagini
campionarie esistenti le cui esiguità campionaria impedisce la comprensione di complessi fenomeni
quali la relazione redditi - occupabilità - scolarità specie in contesti territoriali circoscritti: una strada
percorribile, a nostro avviso, riguarda l’esplorazione di banche dati da archivi amministrativi
esistenti. In secondo luogo, rispetto agli indicatori che determinano il capitale umano (formativi) e
di esito (riflessivi), tra i primi vanno identificati opportunamente gli indicatori di effettivo investimento
in capitale umano (specialmente le informazioni sulla formazione e condizione lavorativa) e tra i
secondi indicatori di esito di capitale umano che superino il reddito come unica variabile risposta.
Parimenti la metodologia statistica deve tener conto e separare il contributo degli indicatori di
effettivo investimento in CU da indicatori di contesto. In particolare, questi ultimi indicatori verranno
specificati nel modello in quanto è noto che il valore attuale dell’investimento in capitale umano
è significativamente influenzato da fattori “personali” e ambientali, che non costituiscono tuttavia
fattori di investimento in capitale umano. Nel modello verranno considerati un set di indicatori
di natura quali-quantitativa: non solo gli anni di formazione, gli anni di esperienza lavorativa a
tempo pieno e part-time, le condizioni di salute; ma anche lo stato civile, il genere, la regione di
appartenenza e l’età, come indicatori di controllo/contesto individuale. È inoltre fondamentale
avere a disposizione indicatori formativi e riflessivi che descrivano tutto il percorso lavorativo della
persona di cui si vuole calcolare il CU, e dunque valutati anche longitudinalmente.
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Titolo: “La curva di disuguaglianza I(p) per alcuni modelli sulla distribuzione dei redditi e confronti con altre curve di disuguaglianza”
Componenti: MARCELLA POLISICCHIO, Porro Francesco
Il progetto è teso a determinare l’espressione analitica della misura puntuale della disuguaglianza
I(p) per alcuni classici modelli per la distribuzione dei redditi, quali la distribuzione di Pareto, il
modello log-normale, il modello di Dagum. Successivamente per ciascuno dei modelli considerati
si intendono effettuare dei confronti fra la misura puntuale I(p) e le altre curve di disuguaglianza,
quali la curva di Lorenz e la curva Z(p). Sulla base di tali confronti si intende mettere in luce
analogie, diversità e potenzialità delle misure puntuali prese in esame.
Titolo: “Analisi della distribuzione dei redditi tramite la misura di
ineguaglianza I(p)“
Componenti: WALTER MAFFENINI
Lo studio della ineguaglianza della distribuzione dei redditi e della ricchezza in generale è
un argomento che ha suscitato l’interesse di molti studiosi sia di economia sia di statistica. Gli
statistici si sono evidentemente interessati soprattutto a trovare indici e rappresentazioni grafiche
che descrivessero in modo appropriato questo fenomeno. Recentemente (M. Zenga, 2007) è
stata proposta una nuova misura di disuguaglianza I(p) basata sul rapporto fra la media inferiore
e la media superiore della distribuzione. La media aritmetica della misura I(p) fornisce l’indice
sintetico di ineguaglianza I. Contestualmente a tale indice è stata proposta anche una nuova curva
di ineguaglianza costruita anch’essa a partire dagli indici I(p). Scopo della ricerca è l’analisi di
distribuzione dei redditi reali per evidenziare, anche in un confronto con i metodi classi fin ora
utilizzati (curva di Lorenz , indice di Gini,…), le caratteristiche di questa nuova curva e di questo
nuovo indice. Una particolare attenzione sarà rivolta allo studio e all’analisi di quelle distribuzioni
per cui si dispone solamente di dati raggruppati in classi e non individuali.
Titolo: “Misure di curtosi, ineguaglianza e rischio di credito: metodologie ed applicazioni”
Componenti: MICHELE ZENGA, Anna Maria Fiori, Raffaella Calabrese
Il filone di ricerca riguardante la curtosi intende approfondire sia tematiche relative agli ordinamenti
parziali di curtosi sia le possibilità investigative della curva di curtosi per la valutazione della non
normalità dei rendimenti finanziari. Sviluppando i risultati preliminari si ritiene di poter proporre un
nuovo test statistico basato sugli indici di curtosi K1, K2 e sulle loro componenti destra e sinistra.
Il secondo filone di ricerca riguarda alcuni approfondimenti relativi alla curva di ineguaglianza I
(p) nonché all’indice sintetico I. In particolare, si vuole analizzare l’effetto del raggruppamento dei
dati sulla curva I (p) e sull’indice sintetico, nonché alcuni aspetti della scomposizione dell’indice I .
Nel terzo filone di ricerca, per la stima della legge di probabilità del tasso di recupero si proporrà
una procedura che rappresenta la stessa variabile come un miscuglio di una variabile indicatore e
una variabile continua. Per la stima della densità della parte continua si propone un metodo kernel
con la finalità di risolvere i problemi relativi alla ristrettezza del supporto.
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Titolo: “Studio dell’indice di disuguaglianza I e della curva di
disuguaglianza I(p) nell’ambito dell’ analisi di affidabilità e
sopravvivenza”
Componenti: MARIANGELA ZENGA
Recentemente Zenga M. (2007) ha proposto una misura di disuguaglianza/uniformità tra un gruppo
“inferiore” ed un gruppo “superiore” di una popolazione. Tali gruppi si ottengono fissando un valore
per la variabile d’interesse e raccogliendo nel gruppo “inferiore” le unità statistiche che presentano
per la variabile rilevata un valore inferiore a quello di riferimento e nel gruppo “superiore” le
restanti unità. L’autore ha inoltre introdotto la relativa curva di disuguaglianza. E’ molto importante
sottolineare che questa nuova misura di disuguaglianza sembra ben prestarsi al legame funzionale
con alcune caratteristiche tipiche dell’analisi della sopravvivenza e di affidabilità. In letteratura,
infatti, sono state evidenziate interessanti relazioni tra gli indici economici di disuguaglianza e
alcune definizioni proprie dell’analisi di sopravvivenza/affidabilità. In particolare, alcuni autori
hanno mostrato che la curva di Lorenz e l’indice di Gini sono legati alla funzione “Total Time on
Test” (TTT) ed alla funzione “Mean Residual Time” (Chandra e Singpurwalla, 1981, Lancaster,
1990 e Pham e Turkkan, 1994).
Obiettivo di questa ricerca è quello di studiare i possibili legami funzionali tra la nuova misura
di disuguaglianza e alcune funzioni tipiche dell’analisi di sopravvivenza/affidabilità (come le
funzioni hazard function, mean residual life, mean waiting time e total time on test transform) e di
interpretare la nuova curva di disuguaglianza alla luce di tali legami funzionali.
Titolo: “Approssimazioni discrete di misure su un intervallo”
Componenti: ALESSANDRO ZINI, Alberto Arcagni
Quando si considera una misura mista su un intervallo con atomi in zero e uno – ciò accade nel
caso del “Loss Given Default” (LGD) – i punti di frontiera sono considerati e “pesati” diversamente
rispetto ai punti interni. Per superare tale problema, si propone un’approssimazione discreta su
m+1 punti equidistanti e si considerano tre classi di misure discrete che includono distribuzioni
multimodali. E’ noto che i metodi kernel stimano molto bene la parte interna della distribuzione di
LGD. Per le classi proposte si dimostra che lo stimatore dell’aspettativa è asintoticamente corretto e
consistente, anche per campioni ragionevolmente piccoli.
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AREA MATEMATICA
Titolo: “Misure di rischio e applicazioni”
Componenti: FABIO BELLINI, Chiara Pederzoli, Emanuela Rosazza Gianin, Lorenzo
Mercuri, Ilaria Peri
Tale progetto viene articolato su tre tematiche:
1) Misure di Rischio
Si intende concentrarsi sul tema della robustezza delle misure di rischio law-invariant e
dei portafogli ottimi da esse generati, usando in modo sistematico strumenti mutuati dalla
statistica robusta (ad es. Huber (1981)) e generalizzando i risultati finora ottenuti per
particolari classi di misure di rischio.
2) Rischio di credito
Si vuole estendere il modello di equilibrio generale sviluppato in precedenza in due
direzioni:
–– Inclusione del rischio di liquidità, al fine di rendere l’analisi più realistica
–– Estensione ad un terzo periodo, al fine di analizzare gli effetti di feedback di diversi
sistemi di rating sul ciclo economico
3) Valutazione di strumenti derivati in Modelli Garch
Si proseguirà nell’attività gia’ iniziata su:
–– Determinazione esplicita di strategie di hedging a varianza minima in modelli Garch
–– Confronto tra diverse misure di prezzo in modelli Garch con vari tipi di innovazioni
–– Ordinamento stocastico di modelli Garch e applicazioni all’option pricing.
Titolo: “Convessità generalizzata nei gruppi di Carnot”
Componenti: GIOVANNA CARCANO
Lo studio di vari tipi di convessità, in vista della determinazione di condizioni di ottimalità, si sta
estendendo dall’ambito euclideo a strutture non commutative, quali il gruppo di Heisenberg o, più
in generale, i gruppi di Carnot. Si continuano ed estendono studi riguardanti i concetti di weak
H-convexity e H-quasiconvexity per funzioni ed insiemi.
Titolo: “Misure di centralità nelle reti e sistemi dinamici discreti:
applicazioni ai mercati economico-finanziari”
Componenti: GRASSI ROSANNA, Foroni Ilaria, Caperdoni Camilla
Il progetto approfondisce e continua lo studio già iniziato nell’anno precedente (Progetto di ricerca
FAR 2007) avente come oggetto lo studio di metodi matematici per descrivere i mercati economici
e finanziari in presenza di agenti eterogenei; gli strumenti matematici che si intendono utilizzare
sono quelli della Teoria dei Grafi e dei Sistemi Dinamici a tempo discreto.
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Nell’ambito della Teoria dei Grafi, gli obiettivi che ci si è posti dal punto di vista teorico si inseriscono
nel più ampio argomento che riguarda l’analisi della posizione strutturale di un vertice in una rete
attraverso lo studio delle misure di centralità. A questo proposito sono stati ottenuti risultati riguardanti
alcune tra le più note misure di centralità; l’applicazione a reti reali di mercati finanziari ha evidenziato
una relazione tra centralità dei vertici e proprietà strutturali della rete. Alla luce di questi ultimi sviluppi
l’obiettivo è di approfondire lo studio delle misure di centralità per reti (in particolare eigencentrality
e betweenness centrality) con particolari strutture topologiche (reti scale-free).
Un altro aspetto che riteniamo interessante analizzare riguarda il possibile legame tra la struttura
di grafo finanziario e il funzionamento dei mercati di Borsa. Si ritiene infatti che l’utilizzo di misure
di centralità applicate agli assetti partecipativi delle società e ai consigli di amministrazione possa
fornire una efficace rappresentazione della struttura di controllo; l’applicazione della teoria dei
grafi potrebbe quindi fornire, come obiettivo a lungo termine, interessanti indicazioni circa il ruolo
dell’informazione che reti di questo tipo sono in grado di trasmettere e consentire di valutare un
impatto potenziale sui prezzi.
Con riferimento invece all’ambito della Teoria dei Sistemi Dinamici, l’obiettivo principale è quello
di continuare a sviluppare e utilizzare gli strumenti della Teoria dei Sistemi Dinamici Discreti per
elaborare nuovi modelli che si prestino a descrivere fenomeni economici e finanziari caratterizzati
da comportamenti complessi. Dato che lo studio di tali modelli continua a evidenziare l’importanza,
nel comportamento dinamico, di particolari biforcazioni globali che danno luogo a fenomeni di
coesistenza di attrattori con complicate strutture nei bacini di attrazione uno degli scopi della
ricerca è la spiegazione dei meccanismi che conducono ad alcune di tali biforcazioni.
Con riferimento alla ricerca applicata ai mercati finanziari, si vuole valutare ulteriormente l’impatto
che l’interazione fra agenti eterogenei produce sulla evoluzione dei prezzi dei titoli. Si intende,
quindi, approfondire i risultati già ottenuti che mostrano come la presenza sui mercati di agenti
differenti può essere la causa di sostenute deviazioni dei prezzi dai valori fondamentali e di
eccesso di volatilità.
Titolo: “Mappa sottodifferenziale e Analisi convessa su gruppi”
Componenti: RITA PINI, Andrea Calogero
In collaborazione con Andrea Calogero, si sono studiate la sottodifferenzialità orizzontale e la
mappa normale orizzontale di una funzione definita sul gruppo di Heisenberg H, basate entrambe
sulla struttura subriemanniana di H. Si è provato che alcune proprietà del sottodifferenziale euclideo
vengono estese al caso subriemmaniano.
In particolare, si è dimostrato che il sottodifferenziale non vuoto in ogni punto del dominio
caratterizza le funzioni convesse in senso orizzontale. Per quanto concerne la mappa normale, si è
ottenuto un risultato di monotonia nel caso di funzioni radiali strettamente convesse. Si è suggerita
una definizione di misura di Monge-Ampère di una funzione attraverso la sua mappa normale, e si
è esteso il ben noto risultato di integrazione di Rockafellar in cui una funzione convessa può essere
ricostruita, a meno di una costante, noto il suo sottodifferenziale in ogni punto.
Si è inoltre studiata la trasformata di Fenchel per funzioni sul gruppo di Heisenberg. I risultati sono
l’oggetto dei lavori:
A. Calogero, R. Pini, “Horizontal normal map on the Heisenberg group”, (2008) arXiv: 0811.2277
(submitted)
A. Calogero, R. Pini, “Note on the Fenchel transform in the Heisenberg group”, (2008) arXiv:
0812.275 (submitted)
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Titolo: “Modelli matematici per la valutazione di risorse convenzionali
e rinnovabili di generazione di energia elettrica e per i mercati delle
emissioni”
Componenti: SILVANA STEFANI, Roberto D’Ercole, Daniele Felletti
Studio delle politiche ottime del produttore non monopolista che opera con un portafoglio
convenzionale/rinnovabile. Copertura dal rischio di prezzo dell’input (nel caso convenzionale) e
dal rischio di mancata produzione dell’output (nel caso rinnovabile).
Analisi dell’effetto degli incentivi rinnovabili sulla politica ottima di un produttore convenzionale/
rinnovabile.
Mercati delle emissioni e dei certificati verdi. Implicazioni sulle politiche ottime.
Titolo: “Sistemi dinamici discreti con applicazioni a Modelli dell’Analisi
economica e della Teoria dei Giochi con razionalità limitata”
Componenti: AHMAD NAIMZADA
La ricerca si articola in due linee:
–– Generalized Fictitious Play e Giochi con Strategie continue.
Nell’ambito dei giochi in forma strategica, l’ipotesi di fictitious play implica che nel corso del tempo
la strategia di ogni giocatore in un dato periodo consista nello scegliere Ia risposta ottimale alla
frequenza empirica delle strategie dei suoi avversari; se il gioco converge verso una particolare
combinazione di strategie, allora questa combinazione è un equilibrio di Nash. In questa ricerca,
l’ipotesi di fictitious play viene generalizzata supponendo che gli agenti reagiscono alla media
ponderata delle strategie passate dei suoi avversari,dove gli esiti più vicini nel tempo hanno più
peso; tale generalizzazione viene considerata nell’ambito dei giochi con strategie continue, come
ad esempio i giochi di mercato. Si dimostra che ad eventuali equilibri di Nash corrispondono dei
punti stazionari del sistema dinamico generato dall’ipotesi di fictitious play generalizzato, che
quest’ultimo converge ad un equilibrio di Nash se pure la dinamica Cournotiana converge ad
un equilibrio di Nash, e che l’allungamento della memoria tende a far convergere il sistema ad
un equilibrio di Nash. Infine si presentano vari corollari applicati ai giochi classificati secondo il
criterio della complementarità/sostituibilità strategica.
–– Giochi di Mercato con Informazione Incompleta.
Si considera un oligopolio con giocatori privi di una conoscenza globale della funzione di
domanda di mercato; si ipotizza, invece, che, grazie ad indagini di mercato e all’esperienza,
i giocatori conoscano l’inclinazione della funzione di domanda nel punto definito dal prezzo e
dalla quantità prodotta correnti. Si ipotizza, inoltre, che questa conoscenza locale della funzione
di domanda permetta ai giocatori di derivare, tramite l’approssimazione lineare, una funzione di
domanda congetturata sulla cui base avviare il consueto processo di ottimizzazione. Si dimostra
che gli equilibri di Nash del gioco di mercato con conoscenza globale della funzione di domanda
sono anche equilibri di Nash del corrispondente gioco con informazione incompleta. Si mostrano
le relazioni tra i due contesti dai punto di vista della stabilità/instabilità degli equilibri di Nash.
Ed infine, si mostra la rilevanza del numero dei giocatori e dell’elasticità della domanda nel
determinare la stabilità/instabilità degli equilibri e nel favorire l’emergere di dinamiche caotiche
attraverso una sequenza di biforcazioni.
33
AREA INFORMATICA
Titolo: “Dimostrazione automatica di teoremi con metodi indiretti”
Componenti: UGO MOSCATO, Alessandro Avellone, Guido Fiorino
I presupposti di questa ricerca vanno ricercati nei lavori dei proponenti che da anni si occupano
della dimostrazione automatica di teoremi in stile tableau. Dopo avere implementato un dimostratore
automatico di teoremi i proponenti, utilizzando il parallelismo insito nelle dimostrazioni indirette
a tableau, hanno implementato una versione parallela del package già esistente. La versione
sequenziale, PITP, è stata ottimizzata e testata nella libreria di formule ILTP. In questo momento PITP
è il dimostratore automatico che risolve il maggior numero di formule.
AREA LINGUE STRANIERE
Titolo: “Aspetti della cultura aziendale: approfondimento
dell’utilizzo di registri specialistici”
Componenti: PAOLA TORNAGHI, Patricia Ann Kennan, Angela Tiziana Tarantini
La ricerca si proponeva (e continua a farlo) di raccogliere e analizzare testi specialistici nell’ambito
delle discipline economico-aziendali, giuridiche e storico-culturali. Tali testi sono tratti sia da giornali,
riviste, rubriche di settore, saggi, comunicati stampa, lettere agli azionisti, sia da siti internet e sia
da fonti storiche e socio-culturali. L’analisi dei suddetti testi si sviluppa dal punto di vista linguistico,
testuale e comunicativo, in una prospettiva diacronica e sincronica nel tentativo di mettere in luce
non solo che i fenomeni linguistici sono prodotti sociali perché la lingua è parte integrante della
società ed è specchio della sua cultura, ma anche e soprattutto di migliorare la consapevolezza
delle diversità che connotano i vari registri.
Il metodo seguito è quello ormai consolidato: si procede dalle strategie di lettura per poi passare a
quelle testuali attraverso una attenta indagine:
–– delle componenti lessicali (word-formation processes, use of synonyms, use of alliteration,
use of similies, use of metaphors, variation, puns, wordplays);
–– delle componenti morfosintattiche e pragmatiche (previsione, futurità, temporalità, ordine
delle parole, uso dei modali, dei pronomi, uso e posizione di aggettivi e avverbi) e della
tipologia testuale.
A seconda delle dimensioni del corpus si intende eseguire un’analisi quantitativa e qualitativa con
l’utilizzo di software adeguati (Wordsmith 4).
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Titolo: “Interferenze e prestiti nei linguaggi specialistici”
Componenti: LAURA KREYDER, Stefanie Vogler
La ricerca si propone di confrontare con un approccio diacronico l’ingresso degli anglicismi nel
linguaggio specialistico tedesco e italiano. A questo scopo saranno messi a confronto campioni di
edizioni del Sole 24 ore e dell’Handelsblatt degli ultimi dieci anni per monitorare l’integrazione
degli anglicismi nelle lingue d’arrivo e l’evoluzione del loro significato.
Da un altro punto di vista, partendo da un corpus letterario (da Mme d’Agoult a Irène Némirovsky),
la ricerca indagherà le interferenze tra lingue straniere nella creazione, da parte di scrittori che
scrivono in francese pur non essendo di madrelingua, di idioletti particolari in grado di arricchire
e rinnovare la lingua.
Titolo: “La voce monologica nel giornalismo economico e le implicazioni
sui rapporti di potere tra autore e pubblico. Lo sviluppo di un nuovo
approccio all’inglese per scopi specifici accademici (ESAP) nelle università italiane: progettazione e utilizzo di materiali didattici mirati ai diversi
ambiti disciplinari”
Componenti: ROBIN ANDERSON
La prima parte della ricerca mira a identificare come il giornalismo economico stia sviluppando un
approccio monologico e impositivo/autoritario, influenzando così la comunicazione dei saperi in
campo economico e il rapporto tra autore e pubblico.
La seconda parte della ricerca intende sviluppare un particolare approccio didattico all’inglese del
business e dell’economia all’interno del sistema universitario italiano, tenendo in considerazione
i limiti imposti dal contesto locale sulla scelta dei materiali e sui complessivi obiettivi dei corsi di
ESAP.
Titolo: “La lingua spagnola in Ispanoamerica tra identità e nazionalismo: l’interazione socio-culturale”
Componenti: MARIA ENRICA BONATTI, Ana Maria Gonzalez
Si continua con la ricerca già iniziata l’anno precedente sul ruolo svolto dalla lingua spagnola
all’interno del complicato processo di identità nazionale e continentale in Ispanoamerica nei secoli
XIX e XX in modo particolare in Messico e in Argentina, e si apre verso lo studio dell’interazione
socio-economica e culturale in Ispanoamerica nel XX secolo.
La lingua spagnola nel processo d’indipendenza gioca un doppio ruolo: da una parte rappresenta
un elemento di dominio, un’impronta del colonialismo, ma dall’altra, è un valore di resistenza
culturale, di unificazione e d’identità. Dall’indipendenza in poi, infatti, le politiche linguistiche
seguite dai diversi governi miravano proprio alla costruzione di un’identità nazionale e a garantire,
davanti alla minaccia di una possibile frammentazione, una propria unità. La lingua, insieme alla
razza, alla storia e alla cultura, fu considerata elemento determinante del dibattito emerso sulle
origini della nazionalità messicana, in quanto la costruzione di un’identità nazionale implicava
necessariamente un’assimilazione linguistica.
35
In modo particolare i liberali e i positivisti, con alcune eccezioni, cercarono in modi diversi di
integrare l’elemento indigeno nella costruzione di una nuova nazione. La “castiglianizzazione”
degli indigeni ne garantiva la loro inclusione nel progetto economico, culturale e sociale. L’eredità
linguistica lasciata dalla Spagna, oltre ad essere riconosciuta, era difesa come valore di unità ed
identità; nel riconoscere, da parte degli intellettuali ispanoamericani di fine Ottocento, l’eredità
spirituale della Spagna, facevano appello alla ‘razza’ latina per opporsi a quella anglosassone
trovando nello spagnolo la lingua veicolare in cui potersi identificare.
L’eterogeneità delle numerose lingue indigene rappresentava, nel contempo, il rischio d’isolamento
ed emarginazione; ostacolava l’accesso al progresso fortemente ricercato.
L’inclusione in un progetto d’identità nazionale attraverso la riduzione linguistica era parallela
ad una dinamica di esclusione dell’indigeno come valore culturale. Per poter partecipare alla
modernità era necessaria la fusione completa di bianchi ed indigeni, il meticciato diventò così il
simbolo identitario che più tardi il nazionalismo messicano post-rivoluzionario avrebbe proposto
come modello nazionale.
La Rivoluzione messicana del 1910 distrusse lo Stato esistente e modificò i processi di modernizzazione. Il processo di costruzione della nazione moderna aveva bisogno di un’unità storicoculturale come elemento fondante, strutturante: il meticciato. Fu così imposta una politica culturale
d’integrazione che favorì la costruzione del mito del ‘meticcio’.
Uno studio linguistico-culturale dal punto di vista diacronico, permette di capire fenomeni molto più
recenti di contatto linguistico come lo spanglish e la letteratura di frontiera.
36
6.2 - ATTIVITA’ SCIENTIFICHE E ISTITUZIONALI DEL
PERSONALE AFFERENTE
Robin Anderson - Ricercatore
Temi di Ricerca:
La ricerca si articola in due parti principali:
1) L’evoluzione della voce monologica nel giornalismo economico e le implicazioni sul rapporto
di potere tra autore e pubblico
2) Lo sviluppo di un nuovo approccio all’inglese per scopi specifici accademici (ESAP) nelle
università italiane: progettazione e utilizzo di materiali didattici mirati ai diversi ambiti disciplinari
Pubblicazioni:
Articoli:
Anderson, R. Genre “Bending in Economic Journalism” in Linguistic Insights, n. 33. Peter Lang, 2008
Alessandro Avellone - Professore Associato
Temi di Ricerca:
L’attività di ricerca si sviluppa nell’ambito delle logiche costruttive, con particolare riguardo alla
descrizione ed all’implementazione di algoritmi per la dimostrazione automatica di teoremi. Sono
state studiate delle procedure di decisione per la logica proposizionale intuizionista basate su calcoli
a tableau. In queste procedure sono state sviluppate delle strategie di ricerca delle dimostrazioni
in modo da diminuire il grado di non determinismo collegato alle regole non invertibili presenti nel
calcolo. Queste strategie sono state dimostrate corrette e complete utilizzando tecniche semantiche.
In particolare sono state studiate delle ottimizzazioni utilizzate nell’ambito del classical theorem
proving e che sono state adattate alla logica intuizionista. Le implementazioni di queste procedure di
decisione risultano essere le più veloci tra quelli proposte per la logica proposizionale intuizionista.
Pubblicazioni:
Alessandro Avellone, Guido Fiorino e Ugo Moscato. “Optimization Techniques for Propositional
Intuitionistic Logic and Their Implementation”. Theoretical Computer Science, Elsevier, 409(1):4158, 2008.
Fabio Bellini - Professore Associato
Temi di Ricerca:
Risk measures - Optimal portfolios - Stochastic orders - Robustness
Pubblicazioni:
“On Haezendonck risk measures”, con E. Rosazza Gianin, “Journal of Banking and Finance”,
vol.32, Issue 6, June 2008, pp. 986 – 994
“Optimal portfolios with Haezendonck risk measures”, con E. Rosazza Gianin “Statistics and
Decisions”, vol. 26 Issue 2 (2008) pp. 89 – 108
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Maria Bonatti - Ricercatore
Temi di Ricerca:
Esperienze di microcredito in alcune zone rurali dell’Argentina
Durante l’anno 2008 mi sono dedicata allo studio del fenomeno del microcredito in Argentina, in
particolare nella provincia di Misiones.
Il microcredito, sviluppato da Muhammad Yunus nel corso degli anni settanta, si è infatti radicato
in Sudamerica in zone che presentano caratteristiche di povertà simili a quelle del Bangladesh,
paese in cui ha avuto origine.
Il mio progetto si è basato sull’esame di alcune realtà locali, che hanno cercato di applicare il
sistema del “prestito di gruppo” in ambito rurale.
La prima fase della ricerca è consistita nell’incontrare i promotori di tale iniziativa, per avere
chiarimenti sui metodi usati e sulle criticità del progetto.
Successivamente ho intervistato personalmente i componenti di due gruppi della provincia di
Posadas, composti da donne, impegnati in attività economiche rese possibili dal prestito elargito
dalla Grameen Bank. I dati raccolti sono stati comparati con l’esperienza effettuata in Bangladesh,
per valutarne la corretta applicazione in Argentina.
La varietà delle realtà economiche del paese, che risultano tuttora estremamente povere, comporta
la necessità di proseguire la ricerca anche nei prossimi anni.
Claudio Giovanni Borroni - Professore Associato
Temi di Ricerca:
Misure di associazione basate su ranghi - Test scale-free di esponenzialità
Pubblicazioni:
Borroni, C. G., “Some results about the power of a rank correlation test”, Atti della XXLIV Riunione
Scientifica della Società Italiana di Statistica, CLEUP, Padova, 2008, ISBN: 9788861292284.
Partecipazioni a conferenze, congressi, convegni, seminari, scuole:
XXLIV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, Arcavacata di Rende (CS)
25-27 giugno 2008, contributo spontaneo (con presentazione)
Giovanna Carcano - Professore Associato
Temi di Ricerca:
Convessità generalizzata nel gruppo di Heisenberg e nei gruppi di Carnot - Strutture sub-riemanniane
Pubblicazioni:
Calogero A., Carcano G., Pini R., “On weakly H-quasiconvex functions on the Heisenberg group,
Journal of convex analysis”, 15(4), 2008
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Manuela Cazzaro - Professore Associato
Temi di Ricerca:
Aspetti metodologici e computazionali connessi alla modellazione di distribuzioni multivariate di
una tabella di contingenza - Misure di associazione per caratteri qualitativi.
L’analisi multivariata di dati categoriali basata sui modelli log-lineari risulta agevole se le funzioni
di probabilità coinvolte riguardano le probabilità congiunte e condizionate. Se invece l’attenzione
si focalizza sulle distribuzioni di probabilità marginali la situazione si complica dato che le
probabilità marginali sono una funzione parametrica complicata dei parametri del modello loglineare. Si sono approfonditi studi di un modello che ovvia a questo inconveniente ricorrendo alla
cosiddetta parametrizzazione ibrida. Questo modello è ottenuto dal log-lineare imponendo vincoli
opportuni sulle marginali univariate. L’estensione consiste nel considerare ulteriori vincoli inerenti
indici di associazione relativi alle distribuzioni marginali bivariate; tali vincoli utilizzano i vari tipi
di odds ratio (o.r.) generalizzati. Si sono analizzate le implicazioni tra ipotesi di associazione
uniforme basate sugli o.r. generalizzati e vincoli di associazione di tipo uniforme applicati ad un
modello logit multivariato. In una tabella di contingenza costruita su due variabili categoriali A e B,
a volte, può essere interessante indagare sia la dipendenza di A da B che la dipendenza di B da
A. A questo proposito sono stati vincolati due insiemi di o.r. generalizzati definiti rispettivamente
sulle distribuzioni condizionate di riga di A dato B e sulle distribuzioni condizionate di colonna
di B dato A in termini di vincoli di uguaglianza. La particolarità di questo approccio è quello
dell’utilizzo simultaneo di o.r. non simmetrici rispetto alle proposte esistenti in letteratura riguardanti
o.r. di tipo simmetrico. I suddetti modelli sono stati estesi imponendo in aggiunta ai vincoli di
uguaglianza ulteriori vincoli di disuguaglianza. Questo problema risulta di non semplice soluzione,
poiché i vincoli citati sono non lineari rispetto ai parametri del modello log-lineare di partenza e
spesso il loro numero risulta superiore a quello dei parametri del modello stesso. Sono stati proposti
un nuovo tipo di logit e o.r. chiamati ricorsivi o nested. Si dimostra che questo nuovo approccio
comprende come casi particolari i logit e gli o.r. di tipo continuation e reverse continuation e che
tali parametri definiscono una parametrizzazione per una tabella bivariata.
Pubblicazioni:
Cazzaro M., Colombi, R. “Marginal recursive interactions” Rapporto di ricerca del Dipartimento di
Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali n. 157, 2008, Università degli Studi
di Milano-Bicocca.
Cazzaro M., Colombi R. “Multinomial-Poisson models subject to inequality constraints” Statistical
Modelling, accepted for publication, May 2008.
Cazzaro M., Colombi R. “Modelling two way contingency tables with recursive logits and odds
ratios” Statistical Methods and Applications, 2008, vol. 17, n. 4, pag. 435-453.
25-27 giugno 2008
39
Anna Maria Fiori - Ricercatore
Temi di Ricerca:
La curtosi: ordinamenti parziali e misure sintetiche - Distribuzione dei rendimenti finanziari: curtosi
“destra” e “sinistra” - Storia della statistica - Modelli distributivi per la dimensione aziendale ed
applicazioni
Pubblicazioni:
Fiori, A.M., “Measuring kurtosis by right and left inequality orders”, Communications in StatisticsTheory and Methods, 37(17), 2008, pp.2665 – 2680 (articolo su rivista, I.F. 0.240).
Fiori, A.M., Zenga, M., “Karl Pearson and the origin of kurtosis”, WP 148, 2008, DIMEQUANT.
Fiori, A.M., “Testing for right and left excess kurtosis in financial variables”, WP 149, 2008,
DIMEQUANT.
Fiori, A.M. (2008). Testing for right, left and overall excess kurtosis in financial variables. Università
di Neuchâtel (CH), “2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics
(CFE’08)”.
Fiori, A.M. (2008). Simple tests for right, left and overall excess kurtosis in financial variables.
Venezia, “International Conference MAF 2008 – Mathematical and Statistical Methods for Actuarial
Sciences and Finance”.
Guido Fiorino - Ricercatore
Temi di Ricerca:
Calcoli logici, algoritmi di decisione e loro implementazione per la logica proposizionale
intuizionista: in collaborazione con i professori Ugo Moscato ed Alessandro Avellone sono stati
studiati alcuni metodi per ridurre lo spazio di ricerca di dimostrazioni proposizionali intuizioniste.
Il theorem prover PITP implementa tali ottimizzazioni e risulta avere le prestazioni migliori rispetto
all’insieme di formule della libreria ILTP (una libreria che raccoglie un insieme di formule significative
dal punto di vista intuizionista). Lungo la medesima linea di ricerca insieme al Prof. Mauro Ferrari e
al dott. Camillo Fiorentini abbiamo proposto un nuovo calcolo logico per la logica proposizionale
intuizionista. La caratteristica fondamentale di questo calcolo sono le regole di deduzione per
le formule implicative che nell’ambito della deduzione intuizionista sono la principale fonte di
inefficienza.
Calcoli logici, algoritmi di decisione e loro implementazione per la logica di Dummett: la logica di
Dummett è stata recentemente identificata come una fuzzy logic è quindi una delle logiche intermedie
più studiate sia in ambito logico che in computer science. In questo ambito mi sono occupato di
sviluppare un nuovo calcolo logico ed implementarlo in prolog. Il calcolo logico incorpora sia alcune
idee già sviluppate nell’ambito della decidibilità intuizionista sia nuove ottimizzazioni progettate
per questo particolare tipo di logica. Il risultato implementativo è un prototipo che è di parecchi
ordini di grandezza più veloce rispetto ad un altro prototipo basato su idee differenti.
Pubblicazioni:
Alessandro Avellone, Guido Fiorino, Ugo Moscato. Optimization Techniques for Propositional
Intuitionistic Logic and Their Implementation. Theoretical Computer Science, Volume 409, 2008
Guido Fiorino. “Fast Decision Procedure for Propositional Dummett Logic Based on a Multiple
Premise Tableau Calculus”, Rapporto interno numero 164 del Dipartimento di Metodi Quantitativi
per le Scienze Economiche ed Aziendali, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
40
Mauro Ferrari, Camillo Fiorenti, Guido Fiorino. A Refined Calculus for Intuitionistic Propositional
Logic. CILC’08, 23° Convegno Italiano di Logica Computazionale.
Ilaria Foroni - Ricercatore
Temi di Ricerca:
Studio delle dinamiche non lineari in modelli economici e finanziari - Ottimizzazione dinamica
applicata al Revenue Management
Pubblicazioni:
Articoli:
Foroni I. e Agliari, A., “Complex price dynamics in a financial market with imitation, Computational
Economics”, 21-36, 32 (2008). ISSN 0927-7099 (Print) 1572-9974 (Online)
Rapporti di ricerca:
Foroni I., Zenga M. e Finzi F., “Capacity allocation with uncertain demand: a hotel case study”,
Rapporto di Ricerca del Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali
n°151 – Università di Milano Bicocca, 2008.
Foroni I., Endogeneous growth with human capital, MDEF 2008, 25-27 settembre, Urbino.
Ana Maria Gonzalez - Ricercatore
Temi di Ricerca:
La lingua spagnola in Ispanoamerica tra identità e nazionalismo - L’interazione socio-culturale nel
Messico del XX secolo
Pubblicazioni:
Contributi su miscellanee:
González Luna C., A.M., “El mestizo en el proyecto cultural de la Revolución mexicana”, in
Literaturas mestizas en América Latina: Estética e ideologia, Potiers, 2008.
González Luna C., A.M., “El idioma como elemento unificador en el hispanoamericanismo
mexicano del siglo XIX”, in Palabras e ideas: idea y vuelta, Atti del Convegno Internazionale
dell’IILI, Genova, Palazzo Ducale, 26 giugno-1° luglio 2006, Roma, Editori Riuniti, 2008.
Articoli:
González Luna C., A.M., “Juan Villoro, El Testigo”. (recensione), in Altre Modernità, vol 1.,
Università degli Studi di Milano, pp. 128-130.
González Luna C., A.M., “Claudia Guillén, Un hombre a la medida”. (recensione), in Altre
Modernità, vol 1., Università degli Studi di Milano, pp. 124-127.
González Luna C., A.M., “La imagen de Mèxico en la literatura italiana del siglo XX”, in Luvina,
vol. 53, Universidad de Guadalajara (Messico), pp. 181-184.
Riflessioni culturali e linguistiche intorno ad “America Pagana” (1956) di Federico Patellani, Aldo
Buzzi, Bianca Lattuada, Fondazione Corrente, Milano, 7 maggio 2008. Lo sguardo italiano verso
il Messico in età moderna. Presentazione del volume di M. M. Benzoni, La cultura italiana e il
41
Messico. Storia di un’immagine da Temistitan all’Indipendenza (1519-1821), Edizioni Unicopli,
Milano 2004, Ambasciata del Messico, Roma. 20 Giugno 2008.
Una amistad sin sombras. Historia de un proyecto polìtico, Chihuahua, Mex., 3 Settembre 2008,
auditorio Partido Acción Nacional.
El México de Carlo Coccioli: De Manuel el Mexicano (1957) al Diario mexicano Omeyotl (1962).
Feria Internacional del Libro, Guadalajara, México, 2 dicembre 2008.
Rosanna Grassi - Ricercatore
Temi di Ricerca:
Modelli matematici per l’economia e la finanza:
Modelli di bilateral trading (analisi e identificazione dei comportamenti dinamici di un mercato
finanziario caratterizzato da un processo di transazioni bilaterali tra agenti localizzati su nodi di
una rete o grafo: problema del raggiungimento dell’allocazione ottima in senso Paretiano attraverso
l’analisi della convergenza di una successione di matrici. Modelli per mercati finanziari basati sul
contagio di opinioni attraverso un “approccio sinergetico”. Utilizzo della matematica discreta in
modelli dinamici per mercati finanziari di tipo imitativo (herd behavior): studio dell’esistenza e
dell’unicità della soluzione di equilibrio e analisi della stabilità della soluzione stessa. Quest’ultimo
argomento è attualmente oggetto di ricerca per le implicazioni e gli effetti sui mercati finanziari
(bolle speculative, crisi finanziarie).
Teoria spettrale dei grafi:
Problemi di localizzazione dello spettro di matrici simmetriche e non negative, con particolare
riguardo alla teoria degli autovalori di matrici collegate ai grafi (matrici di adiacenza e incidenza);
in tal senso sono stati ottenuti risultati che si sono dimostrati particolarmente utili per il loro legame
con la proprietà di connessione di un grafo.
Misure di centralità nelle reti:
Analisi della posizione strutturale di un vertice in una rete attraverso lo studio delle misure di
centralità; per questo scopo, alcune tra le più utilizzate misure di centralità sono state esaminate
dal punto di vista matematico, in particolare:
–– Determinazione delle componenti dell’autovettore principale della matrice di adiacenza di un
grafo, finalizzato all’applicazione alle misure di centralità (eigencentrality) nei grafi e nelle
reti;
–– Confronto fra varie misure di centralità, determinazione di proprietà comuni, collegamento e
relazioni con le proprietà strutturali nella rete;
–– Analisi della betweenness centrality collegata ad alcune strutture topologiche della rete (nodi
e sottoinsiemi di taglio); applicazione delle misure di centralità alla rete delle partecipazioni
azionarie per le società quotate (Shareholding network) e alla rete dei consigli di amministrazione
delle società quotate (Corporate Board Networks).
Gli ultimi due argomenti hanno portato allo studio dei legami tra le proprietà topologiche e alcune
caratteristiche della rete (in particolare, reti scale-free), con possibili applicazioni e sviluppi alle reti
aziendali; attualmente è ancora oggetto di ricerca.
42
Pubblicazioni:
M. D’Errico, Grassi, R. Stefani S., Torriero A., “Shareholding networks and centrality: an application
to the italian financial market, in Networks, Topology and Dynamics”. “Theory and Applications to
Economics and Social Systems”, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Vol. 613,
215-228 Naimzada, A.; Stefani, S.; Torriero, A. (Eds.), 2008, ISBN 978-3-540-68407-7 2.
Scapellato R., Grassi, R., Stefani S., Torriero A. “Betweenness centrality: extremal values and
structural properties, in Networks, Topology and Dynamics”. “Theory and Applications to Economics
and Social Systems, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems”, Vol. 613, 161-176
Naimzada, A.; Stefani, S.; Torriero, A. (Eds.) (2008) ISBN 978-3-540-68407-7
Grassi R., S. Stefani, A. Torriero “Extremal properties and eigenvector centrality of graphs with
a given degree sequence”, Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed
Aziendali n°165 – Università di Milano Bicocca, 2008
Grassi R., S. Stefani, A. Torriero, “Centrality and diameter of trees with a given degree sequence”,
Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali n°141 – Università
di Milano Bicocca, 2008
Grassi R. “Corporate board network and information flows in the Italian Stock Exchange”, (Short
paper) Proceedings of “MTISD 2008. Methods, Models and Information Technologies for Decision
Support Systems” - Università del Salento, Lecce; pp. 110-112, ISBN 978-88-8305-061-9
Lecce, 18-20 settembre 2008 - MTISD 2008 Methods, Models and Information Technologies for
Decision Support Systems, “Corporate board network and information flows in the Italian Stock
Exchange”
Trento, 12-14 giugno 2008 – NET 2008 - Network structure and complexity, “Corporate Board
Network and Efficiency in the Italian Stock Exchange”, (con A. Patarnello, E. Szpilska)
Francesca Greselin - Professore Associato
Temi di Ricerca:
Inferenza per indici di concentrazione - Modelli miscuglio di normali e di distribuzioni t per fenomeni
reali multivariati
Pubblicazioni:
Articoli:
F. Greselin, L. Pasquazzi “Minimum sample sizes in asymptotic confidence intervals for Gini’s
inequality measure”, Statistica & Applicazioni, 6, 2, 2008, 1-17.
F. Greselin, L. Pasquazzi “Asymptotic confidence intervals for a new Inequality Measure”, Communications in Statistics. Simulation and Computation, 2009, in via di pubblicazione, I.F. .
F. Greselin, M. Puri, R. Zitikis ”L-functions, processes, and statistics in measuring economic inequality
and actuarial risks”. Statistics and its Interfaces, 2 (2), 227-245, 2009.
F. Greselin, S. Ingrassia “Constrained monotone EM algorithms for mixtures of multivariate
t-distributions”, Statistics and Computing, DOI 10.1007/s11222-008-9112-9, I.F. 1.136.
F. Greselin, S. Ingrassia “Weakly homoscedastic constraints for mixtures of t-distributions”, in
A. Fink, B. Lausen, W. Seidel and A. Ultsch editors, Advances in Data Analysis, Data Handling and
Business Intelligence, Springer, in via di pubblicazione.
F.Greselin, L. Pasquazzi “Asymptotic confidence intervals for a new Inequality Measure”, in
Proceedings of the Italian Statistical Society, 44-th Scientific Meeting.
43
25-27 giugno 2008
Laura Kreyder - Professore Associato
Temi di Ricerca:
La ricerca intendeva indagare le interferenze tra lingue straniere nella creazione, da parte di scrittori
che non usano la loro lingua madre, di idioletti particolari in grado di arricchire e rinnovare la
lingua. In Infinite Jest, il testo più noto e poderoso di David Foster Wallace, la lingua francese viene
usata ripetutamente in chiave parodica, con aspetti socio-linguistici e effetti umoristici analizzati in
uno studio in corso di stampa.
Pubblicazioni:
Kreyder, L., “Marie d’Agoult/Daniel Stern. Eroina romantica e intellettuale, a cura di Laura Colombo
e Franco Piva, Nuovi Quaderni del Crier, Anno III, Verona, Edizioni Fiorini, 2006”, in Francofonie,
2009 (in corso di stampa).
Kreyder, L., “Les Anges du péché di Robert Bresson e Blood Sister di James Orin Incandenza in Infinite
Jest di David Foster Wallace”, ne Il Confronto letterario, Università degli Studi di Pavia (in corso di
stampa).
Pier Giorgio Lovaglio - Professore Associato
Temi di Ricerca:
Metodologici: Ambito disciplinare: Analisi Multivariata, Analisi dei dati e Data Mining. In particolare
modelli multilivello cross-section e longitudinali, modelli strutturali con variabili osservate e latenti.
Metodologie di quantificazione di variabili categoriali (Optimal Scaling) e analisi multivariata con
dati misti (quantitativi e categoriali). Costruzione di misure oggettive: Item Response Theory e Rasch
Analysis. Strumenti classificativi, previsivi. Analisi del rischio.
Applicativi: Misurazione della qualità, metodi di valutazione (efficacia, efficienza) nell’ambito dei
servizi alla persona di pubblica utilità: ambito sanitario (anziani, psichiatria), assistenziale ed
educativo. Analisi delle Customer Satisfaction. Costruzione di scale oggettive in ambito sanitario/
psicologico/psichiatrico. In ambito di Data Mining, analisi del rischio di credito e del rischio
clinico. Nessi tra istruzione, capitale umano e mercato del lavoro.
Pubblicazioni:
Articoli:
Lovaglio P.G. Vittadini G., (2008) Human Capital and The Evaluation of University Efficiency,
European commission -Scientific and Technical Research series, European Communities- EUR 23253
EN. ISSN: 1018-5593, doi: 10.2788/68077
Monzani E., Erlicher A., Lora A., Lovaglio P.G., Vittadini G. (2008), Does community care work? A
model to evaluate the effectiveness of mental health services, International Journal of Mental Health
Systems, 2:10; ISSN: 1752-4458 doi:10.1186/1752-4458-2-10.
Lovaglio P.G. (2008) Process of Accumulation of Italian Human Capital, Structural Change and
Economic Dynamics, Elsevier, N,Y. ISSN: 0954-349X, vol 19, pp. 342-356. doi: 10.1016/j.
strueco.2008.05.001.
44
Lovaglio P.G. (2008), Analisi classificativa longitudinale dei percorsi lavorativi della Provincia
di Milano, in M. Mezzanzanica e P.G. Lovaglio (Eds), Numeri al lavoro, il sistema statistico del
mercato del lavoro: metodologie e modelli di analisi, Quaderni dell’osservatorio del mercato del
lavoro, 3, Franco Angeli, Milano, pp. 59-81, ISBN 13: 9788846496195.
“Misura delle prestazioni e dell’evoluzione della Gestione del Rischio in Sanità: criticità e opportunità
per il SSR”, Direzione generale Sanità, 10 Maggio 2008
“Il sistema statistico del mercato del lavoro: metodologie e modelli di analisi”; Università Milano
Bicocca, 1 Luglio 2008.
“The Estimate Of Human Capital From Regional Administrative Archives: The Case Of Milan”, RSS
International Conference on Social Science Mehodology, Napoli, 3 Settembre, 2008
“The Patient Satisfaction as Objective Measure”, incontro con Istituto Nazionale di Statistica
norvegese (Statistics Norway), Università Milano Bicocca, 8 Ottobre 2008.
Attività istituzionali ed accademiche:
Coordinatore per la mobilità internazionale della Facoltà di Scienze Statistiche
Walter Maffenini - Professore Ordinario
Temi di Ricerca:
La media bipolare - L’analisi della disuguaglianza con la misura puntuale I(p)
Pubblicazioni:
Maffenini W., “The regression estimator in presence of not at home”, Statistica & Applicazioni, VI,
1, 2008, pp. 75-89.
Ugo Moscato - Professore Ordinario
Temi di Ricerca:
L’attività di ricerca si sviluppa nell’ambito delle logiche costruttive, con particolare riguardo alla
descrizione ed all’implementazione di algoritmi per la dimostrazione automatica di teoremi. Sono
state studiate delle procedure di decisione per la logica proposizionale intuizionista basate su calcoli
a tableau. In queste procedure sono state sviluppate delle strategie di ricerca delle dimostrazioni
in modo da diminuire il grado di non determinismo collegato alle regole non invertibili presenti nel
calcolo. Queste strategie sono state dimostrate corrette e complete utilizzando tecniche semantiche.
In particolare sono state studiate delle ottimizzazioni utilizzate nell’ambito del classical theorem
proving e che sono state adattate alla logica intuizionista. Le implementazioni di queste procedure di
decisione risultano essere le più veloci tra quelli proposte per la logica proposizionale intuizionista.
Pubblicazioni:
Alessandro Avellone, Guido Fiorino e Ugo Moscato. “Optimization Techniques for Propositional
Intuitionistic Logic and Their Implementation”. Theoretical Computer Science, Elsevier, 409(1):4158, 2008.
45
Ahmad Naimzada - Ricercatore
Temi di Ricerca:
Equazioni alle Differenze - Teoria dei Giochi
Pubblicazioni:
Naimzada A. K., Ricchiuti G., “ Complex Dynamics in a Monopoly with a Rule of Thumb”, Applied
Mathematics and Computation, Vol. 203, 921-925, (2008)
Gardini L., Sushko I. and Naimzada A. K., “Growing Through Chaotic Intervals” Journal of
Economic Theory, Vol. 143, 541-557, (2008).
Naimzada A. K., Ricchiuti G., ”Heterogeneous Fundamentalists and Imitative Processes”, Applied
Mathematics and Computation, Vol. 199, 171-180, (2008)
Naimzada A. K., Tramontana F., “Un Modello Dinamico del Consumatore con Razionalità Limitata
e Analisi Globale”, Economia Politica, Vol. 25, 59-94 (2008)
Randon E., L. Bruni L. and Naimzada A. K., “Dynamics of Relational Goods”, International Review
of Economics, Vol.55, 113-125, (2008)
Chiara Pederzoli - Ricercatore
Temi di Ricerca:
Rischio di credito: analisi dei requisiti di capitale imposti da Basilea II in relazione al ciclo economico
in contesto di modelli di equilibrio generale
Pubblicazioni:
Pederzoli C., Torricelli C., Tsomocos D., “Rating systems, procyclicality and Basel II: an evaluation in
a general equilibrium framework”, Oxford Financial Research Centre Working Paper Series, FE27,
2008.
Castellani S., Pederzoli C., Torricelli C., “Indebtedness, macroeconomic conditions and banks’ loan
losses: evidence from Italy”, in Bank capital in risk management and in investment strategies, Editors:
Moriggia V. e Torricelli C., Bergamo, 2008, ISBN 978-88-7488-299-1.
3 Settembre 2008, Trento, XXXII Convegno AMASES, “Indebtedness, macroeconomic conditions
and banks’ loan losses: evidence from Italy”
12 Luglio 2008, Coimbra (Portogallo), Portuguese Finance Network 5th Finance Conference,
“Indebtedness, macroeconomic conditions and banks’loan losses: evidence from Italy”
12 Giugno 2008, Milano, Università Commerciale L. Bocconi, FINLAWMETRICS, “Rating systems
and procyclicality: an evaluation in a general equilibrium framework”
4 Giugno 2008, Arcavacata di Rende, Università della Calabria, Convegno conclusivo PRIN
Gli effetti di Basilea II e degli IAS sulla stabilità dei mercati finanziari, “Procyclicality and financial
stability in a general equilibrium perspective”
5 Giugno 2008, Università della Calabria, Arcavacata di Rende “A model to analyse cyclicality
of rating systems in a Basel II framework”, seminario su invito.
11 Aprile 2008, Modena, BOMOPA Economics Meetings, “Rating systems and procyclicality: an
evaluation in a general equilibrium framework”
46
Rita Pini - Professore Ordinario
Temi di Ricerca:
Mappa sottodifferenziale in gruppi di Carnot - Sensitività di problemi di ottimo vettoriale attraverso
i numeri di condizionamento
Pubblicazioni:
Calogero and R. Pini, “Horizontal normal map on the Heisenberg group”, (2008) arXiv:0811.2277
(submitted)
A. Calogero and R. Pini, “Note on the Fenchel transform in the Heisenberg group”, (2008)
arXiv:0812.2753 (submitted)
M. Bianchi, G. Kassay and R. Pini, “Well-posed equilibrium problems”, to appear in Journal of
Nonlinear Analysis I.F 1.097
M. Bianchi, I. Konnov and R. Pini, “Lexicographic and sequential equilibrium problems”, to appear
in Journal of Global Optimization, I.F. 1.045
M. Bianchi, G. Kassay and R. Pini, “Well-posedness for vector equilibrium problems”, to appear in
Mathematical Methods of Operations Research, I.F. 0.509
A. Calogero, G. Carcano, R. Pini, “On weakly H-quasiconvex functions on the Heisenberg group”,
Journal of Convex Analysis 15 (2008), 753-766, I.F. 0.728
Conference in Geometric Analysis, Institute of Mathematics, University of Bern, Bern, Switzerland
21-24 gennaio 2008 (participation as listener)
Workshop on Vector Optimization and related topics, Department of Economics – Università
dell’Insubria, 10 -11 aprile 2008 “Some results for vector equilibrium problems”.
Analysis and Subriemannian Geometry, Department of Mathematics, University of Genova, 8-9
luglio 2008 “Convexity in the Heisenberg group”.
Marcella Polisicchio - Professore Ordinario
Temi di Ricerca:
L’ambito di ricerca ha riguardato essenzialmente la disuguaglianza. In particolare si è approfondito
lo studio della disuguaglianza locale analizzata attraverso la misura puntuale I(p) basata su
rapporti fra medie parziali. Dal momento che tale misura presenta vantaggi non riscontrabili in
altre misure puntuali, quali l’andamento non precostituito, la semplicità di calcolo e l’immediatezza
interpretativa, si è centrata l’attenzione sul problema di prefissare la forma analitica della misura
puntuale in questione e di valutare l’esistenza di una variabile discreta o continua non negativa
che genera quella particolare curva di disuguaglianza I(p). Inizialmente si è analizzato il caso
della curva I(p) costante e riferendosi a una variabile casuale di natura continua, si è dimostrato
che esiste una sola variabile casuale con tale caratteristica e che coincide con una particolare
distribuzione troncata di Pareto. Successivamente fissando l’attenzione su una variabile discreta,
caratterizzata da N valori distinti non negativi crescenti di somma nota, prefissando la forma
funzionale della curva I(p), dipendente da un certo numero di parametri, si è stati in grado di
desumere gli N valori della variabile e le relazioni che devono soddisfare i parametri dai quali
dipende la curva I(p). Particolare attenzione è dedicata al caso I(p) costante poiché, in un’ottica
applicativa, tale curva può essere interpretata come modello di disuguaglianza da perseguire, più
realistico delle situazioni estreme di minima e massima disuguaglianza.
47
Pubblicazioni:
Polisicchio, M., “The Continuous Random Variable with Uniform Point Inequality Measure I(p)”,
Statistica & Applicazioni, Vol.VI, n.2, 2008, pp.137-151.
Polisicchio, M., “The Discrete Variable with a Given Shape of the Point Inequality Index I(p)”,
Rapporti di Ricerca del Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche e Aziendali,
Università degli Studi Milano-Bicocca, n.154, settembre 2008, pp.1-12
Polisicchio, M., Characterization of the Distribution with Uniform I(p): Continuous and Discrete
Case, Atti della XLIV Riunione Scientifica della Sis, sessioni auto-organizzate, contributo su cd,
Università della Calabria, 25-27 giugno 2008.
Angiola Pollastri - Professore Ordinario
Temi di Ricerca:
Ipotesi che possono essere fatte sulle medie di una distribuzione Normale Bivariata a componenti
correlate - Studio della distribuzione del rapporto fra due variabili casuali
Pubblicazioni:
Pollastri A.(2008), “Test of Hypothesis on the means of a Bivariate Correlated Normal, Statistics in
Transition”, Vol.9,n.1, pag.129-137
http://hdl.handle.net/10281/4616 POZ_Stat_in_Trans_9_1(1).pdf
Coordinatore del Corso di laurea di Economia, Statistica ed Informatica per l’Azienda della Facoltà
di Economia
Presidente della Scuola di Dottorato in Statistica e Matematica applicata alla Finanza
Paolo Radaelli - Ricercatore
Temi di Ricerca:
Studio delle misure di concentrazione con particolare attenzione alla loro scomponibilità
Pubblicazioni:
Radaelli P., “A Subgroups Decomposition of Zenga’s Uniformity and Inequality Indexes”, Statistica
& Applicazioni, vol. VI, 2, pp. 117-136, 2008.
Radaelli P., Zenga M., “Quantity quantiles linear regression”, Statistical Methods and Applications,
vol. 17, 4, pp. 455-470, 2008.
Radaelli P., Zenga Ma., “Evaluating the Gini’s Index for Income Group Distribution: a Proposal”,
Rapporto di Ricerca del Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed
Aziendali, n. 153, 2008.
Radaelli P., “On the Decomposition by Subgroups of the Gini’s Index and Zenga’s Uniformity and
Inequality Indexes”, Rapporto di Ricerca del Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze
Economiche ed Aziendali, n. 150, 2008.
48
XLIV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica
Radaelli, P., Decompositions of Zenga’s Inequality Measure by Subgroups. In Atti della XLIV
Riunione Scientifica, Contributed Sessions (CD), Cosenza, Italy.
Società Italiana di Statistica,2008
Università degli Studi di Milano-Bicocca 02/04/08
Scomposizione delle misure di disuguaglianza
Radaelli, P., Sulla scomposizione dell’indice di Gini e dell’indice di Zenga basato sul rapporto tra
medie inferiori e superiori
Emanuela Rosazza Gianin - Ricercatore
(Trasferita dal Dipartimento di Matematica e Statistica dell’Università di Napoli “Federico II” in data 1/11/2008)
Temi di Ricerca:
Sono diretti essenzialmente in due direzioni, entrambe riguardanti le misure di rischio in Finanza.
Una direzione riguarda l’assiomatizzazione e la rappresentazione di misure di rischio statiche e
dinamiche, l’altra concerne lo studio delle Equazioni Differenziali Stocastiche Backward (BSDE),
in particolare delle g-expectations, e delle loro applicazioni a misure di rischio e utilità dinamiche.
Pubblicazioni:
Bellini, F., Rosazza Gianin, E., “On Haezendonck risk measures”, Journal of Banking and Finance,
32/6, 2008, 986-994.
Bellini, F., Rosazza Gianin, E., “Optimal Portfolios with Haezendonck Risk Measures”, Statistics
and Decisions, 26 ,2008, 89-108.
Delbaen, F., Peng, S., Rosazza Gianin, E., “Representation of the penalty term of dynamic concave
utilities”, Preprint (2008) disponibile su http://arxiv.org/abs/0802.1121 (accettato per la
pubblicazione su Finance and Stochastics)
Silvana Stefani - Professore Ordinario
Temi di Ricerca:
Matematica discreta applicata all’Economia e alla Finanza: grafi finanziari; proprietà spettrali di
matrici e grafi, reti e centralità
Il mercato dell’elettricità: politiche ottime per produttori e incentivi per la produzione convenzionale
e rinnovabile
Tecnologie multimediali e E-learning: Progetto TEOREMA
Pubblicazioni:
Volumi:
“Metodi matematici per le decisioni aziendali”, Esculapio Editore, Bologna (coauthor R. D’Ercole)
2008 ISBN: 978-8-874-88298-4
“Incentives for Investing in Renewables” in Risk Management in Commodity Markets (H.Geman
Editor), Chapter 8, 2008, Wiley Finance Series ISBN-13 978-0-470-69425-1 (coauthors P.Falbo
and D. Felletti) pp.101-116
49
Quaderni di ricerca:
“Extremal properties and eigenvector centrality of graphs with a given degree sequence” Working
Paper 165 Dipartimento Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche e Aziendali, Università di
Milano Bicocca, 2008 (coauthors A. Torriero, R. Grassi) (accepted)
“A New Index for Electricity Spot Markets”, Working Paper 162 Dipartimento Metodi Quantitativi
per le Scienze Economiche e Aziendali, Università di Milano Bicocca, 2008, (coauthors P.Falbo,
M.Fattore) (submitted).
“Integrated Risk Management for an Electricity Producer”, Working Paper 144 Dipartimento
Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche e Aziendali, Università di Milano Bicocca, 2008
(coauthors P.Falbo, D. Felletti) (submitted)
“Some Trees Topological Descriptors” NET2008, June, Trento (coauthor A. Torriero)
“Economia e finanza delle risorse rinnovabili – Rischio ed Incentivi” 23 giugno 2008, Università
Milano Bicocca Organizzatore
“Integrated risk management in renewable-conventional energy markets” IFORS Conference
Johannesburg South Africa July 2008, Proceedings (coauthors D.Felletti, P.Falbo)
“Incentives for Investing in Renewables” Euro Working Group in Financial Modelling, London, 3-6
September 2008 (coauthors D.Felletti, P.Falbo)
“A Bivariate Model for Energy Prices” MTISD 2008, September, Lecce (coauthors P. Falbo, D.
Felletti)
“A topological approach to real networks” MTISD 2008, September, Lecce (coauthor A. Torriero)
Seminari invitati:
La finanza per l’energia, 13 marzo 2008, Università di Genova
Integrated risk management in renewable and conventional energy markets, 7 luglio 2008
Università di Pescara
Integrated risk management in renewable and conventional energy markets, 11 febbraio 2008,
Università di Roma “La Sapienza”
Partecipazione a progetti di Ricerca:
PRIN 2007 (coordinatore Prof. Bruno Bosco)
Struttura, funzionamento ed integrazione dei mercati elettrici europei e ruolo dei mercati finanziari
ad esso collegati: modelli teorici ed analisi empiriche.
L’architettura dei mercati elettrici europei: efficienza, integrazione e stime del mark-up
Coordinatore per la mobilità internazionale della Facoltà di Economia
Membro del Comitato Elearning di Ateneo Univ. Milano-Bicocca dal 2003
Membro del CPM (Centro Produzione Multimediale) Univ. Milano-Bicocca dal 2005
Paola Tornaghi - Professore Associato
Temi di Ricerca:
Gli interessi di ricerca hanno sempre riguardato le lingue germaniche antiche, in particolare l’antico
inglese e le successive fasi evolutive dell’inglese. La prospettiva diacronica unisce la descrizione dei
fattori “esterni” quali le vicende politiche, militari, socio-culturali, economiche con la descrizione
“interna” della lingua nei suoi vari livelli di analisi fonetico-fonologica, morfologica e lessicale. Pur
essendo diversi gli ambiti di ricerca, essi comunque tendono a fare interagire la prospettiva sincronica
50
e quella diacronica: alcuni aspetti della fonetica e della fonologia delle lingue germaniche antiche,
in particolare dell’antico e del medio inglese, e del primo inglese moderno, il lessico inglese e
la grammatica del lessico, i linguaggi specialistici, le varietà dell’inglese. La ricerca si incentra
anche sulla lessicografia anglosassone, in particolare sui dizionari anglo-saxonici-latini compilati
nei secoli XVI e XVII all’interno dell’importante fenomeno della rinascita e degli studi anglosassoni
e del recupero delle antiche origini. Un altro ambito è la tematica del viaggio in testi del periodo
antico e medio inglese. Nell’ambito dell’ESP (English for specific purposes) sono stati approfonditi
gli usi specialistici della lingua nel contesto delle discipline economiche, l’analisi ha riguardato il
punto di vista linguistico, testuale e comunicativo, in una prospettiva diacronica e sincronica. Sono
state anche prese in analisi le nuove tecnologie, in particolare Internet e la televisione, per poterle
applicare alla didattica della lingua.
Pubblicazioni:
Articoli:
Tornaghi, P. Maggioni M.L., Le varietà dell’inglese in SILTA, anno XXXVII, 2008, numero 1, volume
dedicato alla ricognizione critico-bibliografica sulla linguistica inglese, Pacini ed., Pisa, pp. 145180. A Paola Tornaghi si deve la stesura delle sezioni 1.2; 2;1-4; 8.1; 9,1-2; 10.1-2; della sezione
K-Z della bibliografia.
Si offre una esauriente panoramica dei numerosi studi sulle varietà dell’inglese nelle isole britanniche
e al di fuori di esse, nel mondo. Si affronta il dibattito sulla standardizzazione e si tiene conto
delle radici storiche dell’inglese e degli Englishes. Si evidenzia la ricchezza e la differenziazione
dei cosiddetti world Englishes. Si discute poi delle prospettive future dell’inglese e vengono poste
domande cui non è facile dare una risposta definitiva.
Tornaghi, P., “Travelling with John Mandeville to the Holy Land”, in John Douthwaite & Domenico
Pezzini (eds), Words in Action. Diachronic and Synchronic Approaches to English Discourse. Studies
in Honour of Ermanno Barisone. ECIG, Genova 2008, ISBN 978-88-7699-139-4, pp.49-74. La
letteratura di viaggio emerge come genere predominante in ogni tempo e nelle diverse culture sia
che si tratti di viaggio per piacere, o di viaggio per motivi religiosi come il pellegrinaggio, o di
viaggio per motivi d’ufficio, o per motivi di studio, sia che si tratti di viaggio verso nuove terre da
esplorare. The Travels of Sir John Mandeville una delle opere meglio conosciute nel Medioevo può
essere a buon diritto definito un prototipo inglese della letteratura popolare di viaggio e continua
ad essere una piacevole lettura in questo ambito. Originatasi in Francia intorno al 1356-57, l’opera
fu subito tradotta in varie lingue e una versione inglese apparve nel 1375 ca, dal Lincolnshire.
Il saggio delinea e analizza le fonti su cui Mandeville si basò per descrivere il suo Itinerarium verso
la Terra Santa. Tale itinerario copre i primi 15 capitoli dei “Viaggi”: una attenta e scrupolosa lettura
ha mostrato che oltre a Odorico da Pordenone altre fonti sono state utilizzate quali la Bibbia, il
Corano, la Legenda Aurea, l’opera di Vincent de Beauvais, quella di Albert d’Aix, di Haiton,
di Plinio il Vecchio, di Brunetto Latini ecc. L’obiettivo di tale analisi è stato quello di dimostrare
che, nonostante l’opera di Mandeville sia un’accurata compilazione risultante da una sapiente
collazione di varie opere ben note ai tempi come capisaldi della cultura del tardo medioevo in
Europa, si rivela essa stessa una originale rielaborazione di queste fonti. L’autore ha arricchito il
suo itinerario con osservazioni storiche, aneddoti di costumi, resoconti religiosi, e leggende delle
regioni visitate. Tutto ciò viene accuratamente selezionato dalle ampie letture di Mandeville tanto
che gli originali sono trasformati, arricchiti e ravvivati dalla sua capacità letteraria e dalla sua
immaginazione creativa.
”On legal sources in the Dictionaries of John Joscelyn and Sir Simonds D’Ewes”, in Giovannni
Iamartino, Maria Luisa Maggioni, Roberta Facchinetti (eds), “Thou sittest at another boke....English
51
Studies in Honour” of Domenico Pezzini, Polimetrica, Monza 2008, pp.331-354. Nell’ambito
delle ricerche sulla lessicografia anglosassone, il saggio analizza le fonti giuridiche utilizzate da
due importanti dizionari inediti che risalgono uno alla seconda metà del XVI secolo e l’altro alla
prima meta del XVII secolo: si tratta del Dictionarium Saxonico-Latinum di John Joscelyn (BL. Mss
Cotton Titus A.XV e A.XVI) e del Dictionarium Citeriorum Saeculorum di Sir Symonds D’Ewes (BL.
Mss. Harley 8 e Harley 9).
Prefazione a Francesca Caracciolo, Tecnica del doppiaggio cinematografico. Analisi del
doppiaggio del Pinocchio di Benigni negli Stati Uniti, Sugarco Edizioni, Milano 2008, pp. 7-13.
Language and History in three Middle English historico-political poems from Ms. Digby 102, in
S. Kermas & M. Gotti (eds.), Socially-conditioned language change: diachronic and synchronic
insights. Selected Papers of SLIN 13, Edizioni del Grifo, Lecce 2008, pp. 355-378.
Il periodo che va dalla seconda metà del XIV sec. alla prima metà del XV vive seri conflitti sociali
perché le classi dominanti cercano di difendere i loro strumenti di potere contro l’emergere delle
classi inferiori. Il saggio offre uno spaccato della storia e della lingua inglese in quel periodo
attraverso l’analisi linguistica e testuale di tre componimenti poetici tramandati dal Ms. Digby
102, Oxford Bodleian Library: Trouth reste and pes, God kepe oure kyng and saue the croun, A
remembrance of lii folyes.
Volumi:
Finazzi, R.B. Tornaghi P. (a cura di), Dall’Oriente all’Occidente. Itinerari linguistici di Giancarlo
Bolognesi. (Giornata di Studio 14 maggio 2007), DSU Università Cattolica, Milano 2008, ISBN
978-88-8311-638-4
Finazzi, R.B. Giacomelli, R., Pontani, P., Tornaghi, P.), Atti del Sodalizio Glottologico Milanese,
volume 1-2 Nuova Serie, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2008.
Seminario di linguistica e di filologia germanica, in onore di Barbara Stein, 19 dicembre 2008
Titolo intervento: La filologia germanica come ponte tra lingue, storia e culture.
Partecipazione alla Lectio magistralis sul tema “Il tradurre come sfida: imparare a leggere per
imparare a scrivere” tenuta dal prof. Domenico Pezzini, 3 ottobre 2008 presso la Biblioteca
Civica, Sala Farinati, Verona. Presentazione del volume in onore di Domenico Pezzini: Thou sittest
at another boke. Polimetrica, Monza 2008.
Seminario dal titolo “All’ingresso di “Beowulflandia” tenuto all’Università di Vercelli il 30 maggio 2008.
Wanda Tulli - Ricercatore
Temi di Ricerca:
Value - at - Risk e teoria finanziaria dell’impresa - Il problema del monopolista della scelta del prezzo
con domanda anelastica
Pubblicazioni:
Tulli, V., Weinrich, G., “A firm’s optimizing behaviour under a value-at-risk constraint”, Optimization,
58 (2), 213-226, 2009; I.F. 0.9.
Tulli, V., Weinrich, G., “Value-at-Risk, limited liability and the moral-hazard problem”, Contributi di
ricerca in Econometria e Matematica n. 104, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2009.
Partecipazione a gruppi di ricerca:
Progetto D.1 (EX 60%), Università Cattolica del Sacro Cuore
Titolo: Modelli matematici per le decisioni economiche
Coordinatore: Gerd Weinrich (Università Cattolica del Sacro Cuore)
52
Giorgio Vittadini - Professore Ordinario
Temi di Ricerca:
Modelli locali:
Per superare i problemi di eterogeneità delle popolazioni si individuano modelli locali quali il
Cluster Weighted Model capaci di individuare modelli lineari atti ad investigare la relazione fra
variabili dipendenti ed esplicative in particolari sottopopolazioni.
Modelli strutturali con variabili latenti:
Si propongono modelli che analizzano la relazione esistente tra variabili latenti esogene ed
endogene legate a indicatori formativi e riflessivi secondo una catena causale nell’ambito del
dibattito sulla causalità dei modelli strutturali.
Valutazione efficacia ed efficienza istruzione e sanita’:
Si costruiscono modelli per la verifica dell’efficienza degli ospedali intesa come analisi cream
skimming, upcoding, ricoveri ripetuti su dati amministrativi. Si studiano modelli basati su Latent
Markov Chain, Rasch Analysis, Modelli Multilevel per l’efficacia longitudinale di strutture scolastiche.
Capitale umano:
Per ottenere una stima del CU coerente con la sua definizione economica è stata proposta
recentemente una nuova metodologia statistica. Tale metodologia ricava dapprima mediante un
metodo di stima tenendo conto simultaneamente degli indicatori formativi e riflessivi, individua il
costrutto non osservabile CU come la combinazione lineare standardizzata degli indicatori formativi
che meglio stima il reddito da lavoro e perciò individua la quota di reddito da lavoro attribuibile
all’investimento in istruzione, formazione professionale, addestramento lavorativo, coerentemente
con la definizione economica.
Pubblicazioni:
A. Carenzi, G. Cesana, G. Vittadini (a cura di), (2008), Il Welfare in Europa: la domanda di
salute, Rapporto Cefass 2008, CEFASS-EIPA, Milano.
A. Cammelli, G. Vittadini (a cura di), (2008), Capitale umano: esiti dell’istruzione universitaria, Il
Mulino, Bologna, ISBN 978-88-15-12713-6.
E. Monzani, A. Erlicher, A. Lora, P.G. Lovaglio, G. Vittadini (2008),  Does community care work?
A model to evaluate the effectiveness of mental healthservices, International Journal of Mental
Health Systems 2008, 2:10.
P.G. Lovaglio, G. Vittadini (2008), Human Capital and the Evaluation of University Efficiency,
JRC43397, EUR 23253 EN, LB-NA-23253-EN-C, ISSN: 1018-5593, DOI: 10.2788/68077.
L. Merlino, G. Vittadini (2008), Perché è necessario misurare le performance?, in Il Welfare in
Europa: la domanda di salute, Rapporto Cefass 2008, CEFASS-EIPA, Milano, pp. 295-318.
L. Merlino, C. Rossi, G. Vittadini (2008), Metodi di valutazione della qualità in sanità: uno sguardo
internazionale, in Il Welfare in Europa: la domanda di salute, Rapporto Cefass 2008, CEFASSEIPA, Milano, pp. 319-341.
G. Vittadini, R. Cirillo (2008), Efficacia ed efficienza esterna: uno sguardo d’insieme a cura di
A. Cammelli, G. Vittadini (2008), Capitale umano: esiti dell’istruzione universitaria, Il Mulino,
Bologna, ISBN 978-88-15-12713-6.
C33, Local Statistical Modeling by Cluster-Weighted Formative- reflective structural models: an
overview, Università degli Studi di Napoli, Campus di Monte Sant’Angelo, 1-5 settembre 2008.
53
International workshop on econometric health, The Effects of Upcoding, Cream Skimming and
Readmissions on the Italian Hospitals Effciency: a Population–based Investigation, Università degli
Studi di Milano Bicocca, 4-6 dicembre 2008.
Coordinatore del Dottorato in “Statistica”
Stefanie Vogler - Ricercatore
Temi di Ricerca:
L’uso degli anglismi nel linguaggio specialistico economico della lingua italiana e tedesca
L’apprendimento autonomo del tedesco e la consulenza linguistica
Pubblicazioni:
“Is error correction useful in second language acquisition?”, in Antonie Hornung / Cecilia Robustelli
(eds.) (2008), Vivere l’intercultura - gelebte Interkulturalität, Studi in onore di Hans Drumbl,
Stauffenburg Festschriften, Tübingen, Narr, ISBN 978-3-86057-636-6 (ristampa aggiornata), pp.
225-232
“Individuelle Sprachlernberatung für DaF in Italien: Möglichkeiten und Grenzen“ (2008), in L’Analisi
Linguistica e Letteraria, XV, 2007/1, 2008, pp. 67-92, ISSN 1122-1917
Scheda bibliografica di “Alexander Onysko, Anglicisms in German, De Gruyter 2007”, 2008, in
L’Analisi Linguistica e Letteraria, 2007/2, 2008, pp. 449-450, ISSN 1122-1917
Partecipazione al Convegno “Deutsche Sprachwissenschaft in Italien”, Roma 14-16 febbraio 2008,
con la presentazione della relazione “Einzelsprachliche Verwendungsvarianten von Anglizismen in
der italienischen und deutschen Wirtschaftssprache”
Partecipazione al Convegno dell’AILA (Association Internationale de Linguistique Appliquée)
“Multilinguism Challenges and Opportunities” con la presentazione della relazione “Anglizismen
in deutschen und italienischen Wirtschaftszeitungen”, Essen (Germania) 24-29 agosto 2008.
Giovanni Zambruno - Professore Ordinario
Temi di Ricerca:
Performance Attribution per particolari categorie di attività (reddito fisso – opzioni – hedge)
Pubblicazioni:
G.Zambruno, “Some Refinements on Fixed-Income Performance Attribution”, European Journal of
Operations Research 185/3, March 2008, pp.1574-1577
G.Zambruno, Arbitraging Margins – Do Clearing Houses oddly assess position risks?, Comunicazione
al Convegno AMASES 2008, Trento.
Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale “ Economia e Finanza” della Facoltà di Economia
Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Matematica per l’Analisi dei Mercati Finanziari
54
Mariangela Zenga - Ricercatore
Temi di Ricerca:
Analisi della sopravvivenza - Distribuzioni phase-type - La distribuzione di Dagum per dati di
sopravvivenza
Pubblicazioni:
Finzi F., Foroni I., Zenga M., “Capacity allocation with uncertain demand: a hotel study” Rapporto
di ricerca n.151 del Dipartimento dei Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed aziendaliUNIMIB, 2008.
Radaelli P., Zenga M., “Evaluating the Gini index for income group distribution: a proposal”
Rapporto di ricerca n.153 del Dipartimento dei Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed
aziendali-UNIMIB, 2008.
Conference in Geometric Analysis, Institute of Mathematics, University of Bern, Bern, Switzerland
21-24 gennaio 2008 (participation as listener)
Workshop on Vector Optimization and related topics, Department of Economics – Università
dell’Insubria, 10-11 aprile 2008
“Some results for vector equilibrium problems”
Analysis and Subriemannian Geometry, Department of Mathematics, University of Genova, 8-9
luglio 2008 “Convexity in the Heisenberg group”
Michele Zenga - Professore Ordinario
Temi di Ricerca:
Aspetti descrittivi ed inferenziali di un nuovo indice di ineguaglianza
Pubblicazioni:
R. Calabrese e M. Zenga: “Measuring loan recovery rate: methodology and empirical evidence”.
Statistica & Applicazioni (accettato per la pubblicazione in data 09.07.2008)
A.M. Fiori, M. Zenga: “Karl Pearson and the origin of kurtosis” (Rapporto di ricerca interno n.148)
M.Zenga: “Inequality index and curve based on ratios between lower and upper means”. Sessione
auto-organizzata, XLIV Riunione Scientifica SIS, Cosenza 2008
XLIV Riunione Scientifica della Società Italiana di Statistica, Arcavacata di Rende (CS)
25-27 giugno 2008
Direttore del Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali
Coordinatore del Dottorato in Statistica ed Applicazioni
Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento (fino al 30/09/2008)
55
Alessandro Zini - Professore Associato
Temi di Ricerca:
Approssimazioni discrete di misure continue e miste su un intervallo
Quando si considera una misura mista su un intervallo con atomi in zero e uno – ciò accade nel
caso del “Loss Given Default” (LGD) – i punti di frontiera sono considerati e “pesati” diversamente
rispetto ai punti interni. Per superare tale problema, si propone un’approssimazione discreta su
m+1 punti equidistanti e si considerano tre classi di misure discrete che includono distribuzioni
multimodali. E’ noto che i metodi kernel stimano molto bene la parte interna della distribuzione di
LGD. Per le classi proposte si dimostra che lo stimatore dell’aspettativa è asintoticamente corretto e
consistente, anche per campioni ragionevolmente piccoli.
Test di isotropia per funzioni di covarianza spaziale
In questo lavoro si propongono due test di isotropia in tre differenti contesti (isotropia vs anisotropia,
isotropia geometrica vs isotropia zonale, isotropia vs anisotropia, di nuovo). Per costruire i test
è necessario utilizzare la “weighted composite likelihood” (WCL) e le medie quasi aritmetiche.
Risultati teorici sulla WCL garantiscono la consistenza dei due test, che risultano asintoticamente
equivalenti. Le proprietà statistiche dei test sono valutate considerando alcune classi di covarianze
spaziali note in letteratura, ad esempio la Cauchy generalizzata.
Pubblicazioni:
“A Note on the Bipolar Mean: is it a Single Mean?”, Rivista Statistica & Applicazioni
Vol. VI, n.1, 2008, pp. 57-63.
56
7. CENTRI DI RICERCA
7.1 CENTRO DI ANALISI ECONOMICHE E FINANZIARIE (C.A.E.F.)
Il CAEF si propone di contribuire all’avanzamento delle scienze sociali per mezzo di ricerche
interdisciplinari nell’ambito delle discipline economiche e finanziarie e dei metodi quantitativi
applicati all’economia e alla finanza. A tale scopo favorisce la collaborazione e lo scambio scientifico
tra economisti specializzati nell’analisi dei mercati finanziari e industriali e dell’intermediazione
finanziaria, studiosi di metodi quantitativi per l’analisi economico-finanziaria ed esponenti di
centri di ricerca privati espressione di imprese e istituzioni finanziarie, sia in ambito nazionale che
internazionale.
Le principali aree di ricerca del CAEF sono:
––Economia dei mercati e degli intermediari finanziari;
––Applicazioni statistiche e matematiche all’economia e alla finanza;
––Regolamentazione dell’industria finanziaria;
––Analisi economico-finanziarie dei settori industriali;
––Regolamentazione dei servizi di pubblica utilità;
––Analisi dei sistemi di tassazione.
Il Centro promuove inoltre iniziative editoriali e programmi di formazione attinenti alle aree di
ricerca indicate, nell’ambito delle norme di Ateneo che disciplinano tali attività:
––Seminari e convegni, anche di carattere internazionale;
––Iniziative di ricerca tra studiosi dei Dipartimenti aderenti, anche a carattere interdisciplinare e con
studiosi stranieri, attraverso scambi di docenti e ricercatori, anche sfruttando i tradizionali canali
istituzionali di scambio;
––Giornate di studio, corsi di formazione e perfezionamento coordinate con l’offerta formativa
predisposta dalle Facoltà di Economia e di Giurisprudenza;
––Collaborazioni continuative con partner privati, finalizzate alla ricerca applicata;
––Attività di documentazione coordinata con le strutture bibliotecarie dell’Ateneo, compresa quella
attinente all’informatica avanzata e l’accesso a banche dati;
––Rapporti di collaborazione con Enti Pubblici e imprese private e con associazioni scientifiche
che abbiano interessi convergenti, nel rispetto delle disposizione in vigore per l’Amministrazione
universitaria.
Direttore scientifico del CAEF è il Prof. Arturo Patarnello (Ordinario di Economia degli Intermediari
Finanziari presso la Facoltà di Economia).
Al centro aderiscono i seguenti Dipartimenti dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca:
1. Dipartimento di Economia Politica (sede amministrativa);
2. Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali;
3. Dipartimento dei Sistemi Giuridici ed Economici;
Al CAEF hanno aderito i seguenti membri del Dipartimento: Giovanni Zambruno, Fabio Bellini
Silvana Stefani e Vanda Tulli.
57
7.2 CENTER FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES IN
ECONOMICS, PSYCHOLOGY AND SOCIAL SCIENCES
(C.I.S.E.P.S.)
Il secondo centro di ricerca si propone di:
––Contribuire all’avanzamento delle scienze sociali per mezzo di ricerche interdisciplinari mirate
al miglioramento delle capacità esplicative e predittive dei principali modelli usati in economia,
psicologia e in generale nelle scienze sociali.
––Favorire i contatti e la cooperazione fra i ricercatori interessati a queste discipline e realizzare
iniziative atte allo svolgimento di ricerche interdisciplinari di studiosi interni ed esterni presso le
strutture dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
––Promuovere la realizzazione di programmi di ricerca di interesse nazionale ed europeo.
Il Centro articola la propria attività scientifica nei seguenti ambiti di ricerca:
––Teorie del comportamento con particolare attenzione alle teorie della razionalità e dell’apprendimento.
––Teorie finanziarie, con particolare attenzione alle attitudini personali verso le attività finanziarie,
la moneta, il risparmio e il consumo.
––Teorie delle organizzazioni e delle istituzioni, in senso lato, con particolare attenzione all’analisi
delle interazioni strutturate e non strutturate tra persone.
––Teorie del linguaggio: modelli formali ed evolutivi delle strutture naturali, ruolo pragmatico e
retorico del linguaggio come strumento di comunicazione, regole di inferenza ed effetti del
linguaggio sulle scelte delle persone.
Al CISEPS aderiscono i seguenti Dipartimenti dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca:
––Dipartimento
––Dipartimento
––Dipartimento
––Dipartimento
––Dipartimento
––Dipartimento
––Dipartimento
di
di
di
di
di
di
di
Economia Politica (sede amministrativa);
Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali;
Psicologia;
Scienze Umane per la formazione “Riccardo Massa”;
Informatica, Sistemistica e Comunicazione;
Statistica;
Sociologia e Ricerca Sociale;
Direttore scientifico del CISEPS è il Prof. Mario Gilli (Ordinario di Istituzioni di Economia presso la
Facoltà di Economia);
Al CISEPS hanno aderito i seguenti membri del Dipartimento:
––Fabio Bellini
––Silvana Stefani
Nel corso dell’anno 2007 l’attività del CISEPS si è focalizzata su due temi:
“Theories of Individual Decision-Making” e “Data Collection in Social Sciences” ed inoltre sono
stati organizzati i seguenti workshop:
“Daniel Kahneman: dalle ricerche sulla irrazionalità alle ricerche sulla felicità”
Relatore: Professore Giuseppe Mosconi - Professore Emerito di Psicologia
“Happiness. What Kahneman could have learnt from Pietro Verri”
Relatore: Professore Pier Luigi Porta – Dipartimento di “Economia Politica” dell’Università degli
Studi di MIlano-Bicocca
58
8. RIVISTA “STATISTICA & APPLICAZIONI”
Il Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche Aziendali è sede amministrativa
della Rivista “Statistica&Applicazioni” (S&A) diretta dal Prof. Aride Mazzali dell’Università di
Brescia ed edita dalla Casa editrice “Vita & Pensiero”.
Lo scopo della Rivista “Statistica & Applicazioni” è quello di promuovere la ricerca nel settore
della Statistica Metodologica pubblicando articoli scientifici che apportano contributi originali e
mostrano in modo esplicito la loro applicabilità concreta.
La Rivista “Statistica &Applicazioni” è iscritta al Current Index to Statistics (C.I.S.).
Nel corso dell’anno solare 2008 sono stati pubblicati i quaderni n° 1 e n° 2 del Vol VI.
Vol VI, N. 1
Contents
Gambini, E. Di Bella
A real data validation of some gambling strategies and gambler’s expectations
in the roulette game
F. Chelli, A. Niccoli
Risk aversion and propensity to risk of complex groups: an empirical analysis for
the foundation for the board of the foundation for the saving bank of Florence
R. Gismondi, M.A. Russo
Synthesis of statistical indicators to evaluate quality of life in the Italian provinces
A. Zini
A note on the bipolar mean: is it a single mean?
S. Torcida, N. Winzer
Analytical solution for both orthogonal procrustes rotation problems with determinant constraints
W. Maffenini
The regression estimator in presence of “not at home”
Vol VI, N. 2
Contents
F. Greselin. L. Pasquazzi
Minimum sample sizes in asymptotic confidence intervals for Gini’s inequality
measure
P. Radaelli
A Subgroups Decomposition of Zenga’s Uniformity and Inequality Indexes
M.Polisicchio
The continuos random variable with uniform point inequality measure I (p)
P. Zuccolotto
A symbolic data approach for missing values treatment in principal component analysis
M.T. Alodat, N. Odat, R.A. Muhaidat; H. Beldjillali
Estimation of power function distribution with application to ecological relative abundance
R. Calabrese, M. Zenga
Measuring loan recovery rate: methodology and empirical evidence
G.P. Zaccomer, P. Mason
A definition of neighborhoods based on Local Labor Systems: a regional application on employment data
59
9. LABORATORIO STATISTICO-INFORMATICO
Personale addetto: Ing. Giuseppe Bonfiglio
Il Laboratorio Statistico-Informatico è la struttura nella quale si svolgono attività di ricerca scientifica
ed attività didattiche laboratoriali del Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche
ed Aziendali.
Il Laboratorio è ad uso esclusivo dei docenti, dei ricercatori, degli assegnisti di ricerca e dei
dottorandi che afferiscono al Dipartimento. Su autorizzazione del Direttore di Dipartimento può
accedere il personale docente di altri Dipartimenti dell’Ateneo.
Tutte le attrezzature presenti nel laboratorio sono messe a disposizione unicamente agli utenti
regolarmente autorizzati tramite concessione di un codice di accesso personale.
Possono ottenere codici di accesso anche gli studenti in tesi della Facoltà di Economia dietro
autorizzazione del Relatore se afferente al Dipartimento o del Direttore se non afferente a questo
dipartimento indicando la data di scadenza dell’account.
Il Laboratorio Statistico-Informatico è dotato di 8 Personal Computer; il personale tecnico svolge
attività di consulenza e documentazione sulle risorse hardware e software disponibili.
Il software disponibile in Laboratorio Statistico-Informatico è in ambiente Windows XP Professional.
Statistics
Programma
Versione
ADaMSoft
Arc
aML
IMSL CNL for Visual C++
IMSL Math and Stat Libraries
Lisrel
OpenBugs
R
Tinn-R
SAS
SAS/STAT GLIMMIX Procedure
SPSS
 
1.15
3.04
2.09
6.0
8.8 Student Ed.
3.0
2.9
1.19.2.3
9.1
2006
17
 
Programma
Versione
Gams
GeNIe
Lindo
Lingo
MathType
Matlab
Micro Saint
Vensim PLE
Vensim Reader
Wolfram Mathematica
 
23.0
2.0
6.1
4.0
6
R2009a
3.1
5.7
5.5d
7
 
Mathematics
60
Office
Programma
Versione
MS Office
OpenOffice.org
 
2003
3.1
 
Programma
Versione
MySQL Server & Tools
PostgreSQL & PGAdmin III
 
5.1
8.3
 
Programma
Versione
Dev-C++
Microsoft Visual C++
Microsoft Visual Studio
5 beta 9
2005
6.0
 
Database
Programmazione
Latex
Programma
Versione
MiKTeX
Ghostscript
GSview
Scientific WorkPlace
TeXnicCenter
TeXShell
WinEdt
 
2.7
8.6.1
4.9
3.0
1 Beta 7.01
0.66
5.5
 
Programma
Versione
7-Zip
Adobe Reader
CDBurnerXP
DAEMON Tools
PDFCreator
PDF-Viewer
PuTTY version
XploRe
WinBUGS
 
4.65
9.1.1
4
4.08
0.9.3
2.0.40.7
0.60
4.8
1.4
 
Programma
Versione
Eudora
FileZilla Client
Mozilla Firefox
Windows Internet Explorer
7
3.2.4.1
3.0.10
8
Utility
Internet
61

Metodi Quantitativi per le Scienze Economiche ed Aziendali

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