Strategy Testing Optimization and Automation MS_it_FINAL

Strategy Testing Optimization and Automation MS_it_FINAL

Lezione 6
Test, ottimizzazione e automazione delle strategie
Sommario
Trading strategico………………………………........
1
Utilizzo dei componenti della strategia………….....
Formattazione delle strategie…………………........
Impostazione delle proprietà della strategia………
Report sulle performance della
strategia………………………..................................
2
3
4
Test retrospettivi utilizzando Portfolio
Maestro…………………………………………..............
Ottimizzazione delle strategie………………………....
Ottimizzatore Walk-Forward………………….………...
Automazione delle strategie……………………...........
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Trading strategico
Il trading strategico consiste nell'utilizzare un set di regole di trading per entrare e uscire
sistematicamente dal mercato, in genere basandosi sugli indicatori tecnici. TradeStation può impiegare
anche strategie basate sui dati fondamentali delle azioni.
In TradeStation il test delle strategie viene eseguito nelle finestre di Chart Analysis. Le strategie o i
gruppi di strategie possono essere inseriti nei grafici per testare le performance storiche, monitorare
l'attività attuale e, infine, per automatizzare l'esecuzione e l'immissione degli ordini in tempo reale.
Quando una strategia o un gruppo di strategie vengono inseriti in una finestra di Chart Analysis, le
immissioni e le uscite vengono mostrate sul grafico come frecce rivolte verso l'alto e verso il basso. Il
grafico individua anche i nomi delle immissioni e delle uscite, nonché la posizione netta aperta alla
chiusura di una barra su cui avrebbe dovuto esserci un trade. Una linea tratteggiata collega le immissioni
e le uscite per visualizzare la profittabilità del trade.
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Guida introduttiva di TradeStation
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Lezione 6
Test, ottimizzazione e automazione delle strategie
Utilizzo dei componenti della strategia
Insieme a TradeStation vengono fornite decine di componenti per le strategie, basati sulla maggior parte
degli indicatori tecnici standard e su molti campi di dati fondamentali. Ciò consente di testare molti
indicatori che vengono già utilizzati quotidianamente. Inoltre, sono presenti strategie di uscita per gli stop
loss, gli obiettivi di profitto, i trailing stop e molti altri indicatori. Insieme, questi indicatori permettono di
generare e testare strategie complesse combinando più componenti della strategia.
Per accedere alle strategie integrate di TradeStation, fare clic sulla sequenza dei menu Insert –
Strategy. Verrà visualizzata la
finestra di dialogo Insert Strategies.
Per accedere alla stessa finestra di
dialogo, è anche possibile fare clic
con il pulsante destro del mouse sullo
sfondo di una finestra Chart Analysis
e quindi fare clic su Insert
Strategy… dal menu di scelta rapida.
Nella scheda Strategy Components,
le strategie sono elencate in ordine
alfabetico e sotto a Buy, Sell, Short o
Cover
viene visualizzato un segno di
spunta, in base all'azione dell'ordine
generata dalla strategia.
Per visualizzare una sinossi della
strategia e informazioni su come
formattarla, selezionare la strategia e
fare clic sul pulsante Definition. La
Guida di TradeStation si aprirà
direttamente nell'argomento che
descrive la strategia.
Tutte le strategie in dotazione sono
scritte nel linguaggio EasyLanguage
e le formule possono essere
visualizzate, copiate o modificate.
Nella finestra di dialogo Insert
strategies , selezionare la strategia e fare clic sul pulsante Edit EasyLanguage…. Si aprirà l'ambiente
di sviluppo di TradeStation e il documento di EasyLanguage per quella particolare strategia.
Fare clic sul pulsante Import se si desidera importare una strategia dal TradeStation TradingApp Store o
da un documento nel formato EasyLanguage (ELD) di terzi. Se le strategie sono state importate dallo
store con le app per il trading di TradeStation, è possibile trovare questi prodotti selezionando la scheda
TradingApp Store Subscriptions nella parte superiore della finestra di dialogo.
Nota: Nella finestra Chart Analysis contenente più simboli, le strategie vengono sempre applicate al
primo simbolo tracciato nella finestra Chart Analysis, nota come Data1. La strategia può fare riferimento
ad altri simboli sul grafico, ma gli ordini verranno generati solo per Data1.
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Guida introduttiva di TradeStation
Lezione 6
Test, ottimizzazione e automazione delle strategie
Formattazione delle strategie
Per formattare le strategie, fare clic sulla sequenza dei menu Format – Strategies…. Verrà visualizzata
la finestra Format Analysis Techniques & Strategies che visualizza tutte le strategie. I parametri
utilizzati nel calcolo della strategia sono elencati nella colonna Input Values. Inoltre, le colonne, Buy,
Sell, Sell Short e Buy to Cover visualizzano l'azione dell'ordine generato dalla strategia. Per modificare
l'azione di un ordine specifico o disattivarla, è possibile fare clic sul menu a discesa.
Il pulsante Status in questa finestra di dialogo consente di disattivare tutti i componenti della strategia
che si desidera disabilitare senza rimuoverli dalla finestra Chart Analysis; facendo clic su Status una
seconda volta, i componenti verranno attivati. Il pulsante Remove rimuoverà la strategia evidenziata
dall'elenco.
Ogni strategia applicata alla finestra Chart Analysis contiene la propria finestra di dialogo Format
Strategy, contenente la scheda Inputs per testare ogni strategia con differenti valori di input. Nella
finestra Format Analysis Techniques & Strategies, selezionare la strategia che si desidera formattare e
fare clic sul pulsante
Format….
Nella finestra di dialogo
Format Strategy, fare clic
sulla scheda Inputs per
apportare modifiche agli input
di una strategia specifica.
Fare clic sulle schede Entries
e Exits per formattare il colore
e lo stile dei segnali e delle
etichette della strategia.
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Guida introduttiva di TradeStation
Lezione 6
Test, ottimizzazione e automazione delle strategie
Per impostazione predefinita, le strategie
vengono calcolate alla chiusura della
barra e gli ordini vengono generati e
rimangono attivi per tutta la durata della
barra successiva.
Fare clic sulla scheda Calculation e
selezionare Intrabar order generation
and calculation per cambiare il calcolo
predefinito della strategia. Con la
generazione degli ordini intrabarre
abilitata, il motore della strategia può
valutare le condizioni e i criteri di ogni
tick durante una barra e può generare gli
ordini non appena le condizioni o i criteri
sono soddisfatti. Selezionare il metodo
di calcolo che si adatta meglio alla
propria strategia di trading.
Fare clic su OK e quindi selezionare un'altra strategia dalla finestra di dialogo Format Analysis
Techniques and Strategies, se si desidera formattare una delle impostazioni.
Impostazione delle proprietà della strategia
Nella finestra di dialogo Format Analysis Techniques & Strategies, fare clic sul pulsante Properties
for All….
La scheda General consente di impostare proprietà quali gli importi della commissione e dello slippage
da utilizzare nei test retrospettivi. È anche possibile impostare il capitale iniziale e il tasso di interesse da
utilizzare nel report sulle performance della strategia, aumentare la risoluzione dei test retrospettivi,
abilitare il cumulo piramidale e impostare le dimensioni del trade.
Quando gli ordini vengono eseguiti utilizzando i dati storici, si fanno alcune ipotesi. La scheda
Backtesting consente di modificare il comportamento di questi ordini storici eseguiti con la strategia.
Quando si automatizza una strategia, gli ordini e le posizioni della strategia non sempre corrispondono al
conto di trading reale. La scheda Automation fornisce le impostazioni per consentire di sincronizzare gli
ordini e le posizioni della strategia con gli ordini e le posizioni del conto reale.
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Lezione 6
Test, ottimizzazione e automazione delle strategie
Gli importi di Commission e Position Slippage possono essere inseriti per Trade o per
Share/Contract. Initial Capital e Interest Rate sono valori che vengono utilizzati per calcolare le
misurazioni delle performance nel Report sulle performance della strategia.
Per impostazione predefinita, quando si analizzano i dati storici di un grafico per determinare se una
strategia genererebbe un segnale, la strategia usa solo i prezzi di apertura, massimo, minimo e di
chiusura in una barra. Generalmente, vengono fatte ipotesi per quanto riguarda la direzione del prezzo
all'apertura della barra. Per consentire il calcolo della strategia utilizzando più punti dati e per evitare
ipotesi, spuntare la casella “Use Look-Inside-Bar Back-testing”. A seconda dell'intervallo di dati nel
grafico, è possibile selezionare Daily, Minute, Second o Tick per aumentare la risoluzione dei test
retrospettivi.
Le strategie posizioneranno un solo trade alla volta in un’unica direzione. Ad esempio, se una strategia
ha aperto una posizione lunga, non genererà un'altra posizione lunga fin quando la posizione lunga non
viene liquidata o fin quando non viene aperta una posizione di vendita allo scoperto. Per abilitare il
cumulo piramidale, è possibile spuntare la casella di selezione “Allow up to ‘50’ entry orders in the
same direction as the currently held position:”. In questo modo, la strategia può essere negoziata di
nuovo con un ordine in entrata analogo o diverso per aumentare le dimensioni della posizione e
soddisfare nel contempo i criteri della strategia.
È anche possibile adattare le dimensioni del trade strategico immettendo la quantità nella casella accanto
a Fixed Shares/Contracts o un importo in dollari, se si utilizza l'opzione Dollar(s) per trade.
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Lezione 6
Test, ottimizzazione e automazione delle strategie
Nei test storici retrospettivi, la strategia presuppone sempre un'esecuzione perfetta; gli ordini di mercato
vengono eseguiti immediatamente al tick successivo disponibile e gli ordini limite vengono eseguiti al
prezzo limite specificato. Tuttavia, ciò non sempre si verificarebbe nelle condizioni di mercato reali.
Per fornire un'esecuzione più realistica dell'ordine, è possibile impostare gli ordini limite per l'esecuzione
solo quando il prezzo limite è stato superato, un determinato numero di azioni è stato negoziato o è stato
effettuato un determinato numero di trade.
Agli ordini di mercato è anche possibile aggiungere lo slippage.
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Lezione 6
Test, ottimizzazione e automazione delle strategie
Una strategia automatizzata esegue gli ordini indipendentemente da ciò che accade effettivamente
all'ordine. Ciò può causare differenze tra i prezzi di esecuzione effettivi e i prezzi di esecuzione della
strategia. Inoltre, una strategia può presupporre un'esecuzione mentre l'ordine potrebbe effettivamente
non essere eseguito. Per risolvere questi problemi, selezionare i pulsanti di opzione e le finestre di
selezione appropriati in questa finestra di dialogo per consentire l'esecuzione degli ordini della strategia in
base al feedback del server di negoziazione TradeStation.
Per impostazione predefinita, gli ordini stop vengono conservati e gestiti nella piattaforma TradeStation in
esecuzione sul computer. Quando viene raggiunto il prezzo stop, il motore della strategia invia un ordine
di mercato. Per la gestione e attivazione degli ordini stop da parte del server di negoziazione
TradeStation, selezionare la casella “Send strategy generated stop orders directly to the
TradeStation Order Execution Network”.
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Lezione 6
Test, ottimizzazione e automazione delle strategie
Report sulle performance della strategia
Il report sulle performance della strategia fornisce una panoramica dettagliata in merito all'andamento
della strategia per il periodo e i dati testati.
Contiene una serie di pagine a schede che consentono di visualizzare i report dettagliati e riepilogati, i
grafici e le analisi di tutti i trade che verrebbero generati dai criteri della strategia.
È possibile accedere al Report sulle performance sulla strategia facendo clic sulla sequenza dei menu
View – Strategy Performance Report.
È possibile accedervi anche facendo clic sul pulsante Strategy Performance Report
nella barra degli
strumenti. Il report sulle performance della strategia è disponibile solo quando una strategia è stata
applicata alla finestra Chart Analysis.
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Lezione 6
Test, ottimizzazione e automazione delle strategie
Test retrospettivi utilizzando Portfolio Maestro
Portfolio Maestro di TradeStation è uno strumento per i test retrospettivi che consente di valutare le
performance di un gruppo di strategie applicate ad un paniere di simboli che compongono il proprio
portafoglio. Le performance si basano sui trade generati dalle regole delle strategie e su altri criteri
gestionali e valutativi specificati. Portfolio Maestro comprende anche una gamma di funzionalità per il
reporting e l'analisi che assistono nell’ottimizzazione del proprio portafoglio.
Portfolio Maestro è installabile ed eseguibile separatamente dalla piattaforma
TradeStation. Una volta installato, l'icona di Portfolio Maestro viene visualizzata sul
desktop del computer.
L'icona Manage Strategy Groups nella barra di scelta rapida a sinistra consente di
raggruppare le strategie e i simboli. Fare clic sul pulsante New in alto a sinistra per
creare un nuovo Gruppo di strategie, quindi fare clic sul pulsante Add Strategy nella
scheda Strategies per aggiungere le strategie e sul pulsante Add Symbol List nella scheda Simbol Lits
per aggiungere i simboli.
Fare clic sull'icona Manage Portfolios nella barra di scelta rapida a sinistra e fare clic sul pulsante Add
Strategy Group per aggiungere un gruppo o gruppi di strategie e liste di simboli. Una volta che tutte le
strategie e i simboli sono inclusi nel portafoglio, fare clic sul pulsante Backtest Portfolio in alto a destra.
Fare clic sulle schede Report e Analysis nella parte inferiore della barra di scelta rapida per visualizzare
i report delle performance e i grafici con le analisi del portafoglio.
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Lezione 6
Test, ottimizzazione e automazione delle strategie
Ottimizzazione delle strategie
L'ottimizzazione è il processo che permette di testare una gamma di valori di input per mettere a punto
una strategia di trading. La funzionalità di ottimizzazione di TradeStation consente di testare
contemporaneamente una gamma di valori per qualsiasi numero di input numerici. TradeStation
genererà quindi un Report sull'ottimizzazione della strategia che visualizza i risultati di questi test.
Per ottimizzare gli input di una strategia, passare alla finestra di dialogo Format Strategy per la strategia
che si desidera ottimizzare, quindi fare clic su uno degli input numerici e infine fare clic sul pulsante
Optimize…. Nella finestra di dialogo Optimize, selezionare l'intervallo degli input da testare e
l'incremento da utilizzare quando si scorre l'intervallo dei valori di input.
Una volta completata l'ottimizzazione, è possibile visualizzare il Report dell'ottimizzazione facendo clic
sulla sequenza dei menu View – Strategy Optimization Report. Questa opzione è disponibile solo
dopo aver eseguito l'ottimizzazione.
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Lezione 6
Test, ottimizzazione e automazione delle strategie
Ottimizzatore Walk-Forward
L'Ottimizzatore Walk-Forward di TradeStation divide i dati storici nella finestra Chart Analysis da testare
come esecuzioni separate. Ogni esecuzione viene ulteriormente suddivisa in due parti, un segmento di
dati all’interno del campione e un segmento di dati all’esterno del campione. I parametri della strategia
vengono ottimizzati utilizzando il segmento di dati all’interno del campione, e i parametri ottimali
selezionati vengono
applicati al segmento di dati
all’esterno del campione. I
risultati relativi alle
performance della strategia
dai segmenti di dati
all'esterno del campione
vengono compilati in un
report, e queste metriche
determinano l'utilizzabilità
della strategia.
Ogni esecuzione è soggetta
ai Test Criteria e a essa
viene assegnato un
punteggio di superamento o
bocciatura a seconda delle
soglie specificate.
Per eseguire
un'ottimizzazion
e walk-forward,
selezionare
Walk-Forward
in Optimization
Details prima di
fare clic sul
pulsante
Optimize per ottimizzare
una strategia e immettere un
nome nel campo WalkForward Test Name.
Una volta completata
l'ottimizzazione, fare clic sul
pulsante Walk-Forward
Optimizer nel TradingApps
Launcher. In Walk-Forward
Optimizer, fare clic sulla sequenza dei menu File – Open Walk-Forward Test, selezionare un test WalkForward e fare clic su Open. Quindi, scegliere la sequenza dei menu Walk-Forward Analysis – Start
Cluster Analysis (Multiple WFA’s).
Le informazioni sono organizzate in più schede che mostrano i riepiloghi dell'ottimizzazione per i
segmenti nel campione, le sintesi walk-forward per i segmenti fuori dal campione, i risultati dei test
utilizzati nel qualificare le varie esecuzioni e una serie di più grafici quali la cronologia di profitti e perdite,
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Lezione 6
Test, ottimizzazione e automazione delle strategie
l'analisi
della sensibilità e della distribuzione.
Automazione delle strategie
Una strategia è considerata automatica quando alla finestra Chart Analysis viene applicata una strategia
o un gruppo di strategie che attivino almeno la prima casella di selezione dell'automazione. Durante la
raccolta dei nuovi dati, i corrispondenti ordini della strategia vengono generati automaticamente.
Per automatizzare l'esecuzione degli ordini della strategia, fare clic sulla sequenza dei menu Format –
Strategies…. Nella parte inferiore della finestra di dialogo Format Analysis Techniques & Strategies,
si possono trovare le caselle di controllo dell'automazione.
TradeStation dispone di due "livelli" per la strategia dell’automazione:

Scheda Generate strategy orders for display in TradeManager’s Strategy Orders.
Questa casella di controllo, utilizzata da sola, traccia le posizioni ipotetiche e crea nella finestra
TradeManager un registro in tempo reale degli ordini, ma non invia gli ordini al mercato per
l'esecuzione.

Automate execution using 1234567 account with confirmation On/Off
Questa casella di controllo autorizza gli ordini da inviare al mercato per l'esecuzione nel conto
designato. Se la conferma è impostata su On, l'inserimento di ogni ordine dovrà prima essere
autorizzato.
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Lezione 6
Test, ottimizzazione e automazione delle strategie
INFORMAZIONI IMPORTANTI:
Nel presente manuale non si propongono offerte o sollecitazioni ad acquistare o vendere titoli azionari, derivati di titoli azionari, prodotti future o
transazioni in valuta estera (forex) fuori borsa, o qualsiasi tipo di negoziazione o consulenza sugli investimenti, raccomandazioni o strategie, formulate,
determinate o avallate in qualsiasi modo da un affiliato di TradeStation. Inoltre, le informazioni rese disponibili su questo sito non costituiscono
un'offerta o una sollecitazione di alcun tipo in qualsiasi giurisdizione dove gli affiliati di TradeStation non sono autorizzati a condurre gli affari, incluso,
ma senza limitazioni, il Giappone.
Le performance passate, sia effettive, sia indicate dai test cronologici delle strategie, non sono una garanzia delle performance o dei risultati futuri. È
possibile sostenere una perdita pari o superiore all'intero investimento, indipendentemente dall'asset class (azioni, future sulle opzioni o forex);
pertanto, non si dovrebbero investire o rischiare soldi che non è possibile permettersi di perdere. Il trading delle opzioni non è adatto a tutti gli
investitori. L'applicazione del conto per negoziare opzioni verrà considerata e approvata o disapprovata sulla base di tutti i fattori pertinenti, inclusa
l'esperienza di trading. Fare clic qui per visualizzare il documento dal titolo Characteristics and Risks of Standardized Options (Caratteristiche e rischi
delle opzioni standardizzate). Prima di negoziare qualsiasi asset class, i clienti devono leggere le dichiarazioni attestanti i rischi rilevanti nella nostra
pagina Other Information (Altre informazioni). L'accesso al sistema, l'esecuzione e l'inserimento dei trade possono essere ritardati o non riuscire a
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