Susanna Levantesi - Dipartimento Scienze Statistiche

Susanna Levantesi
Curriculum Vitae
Roma (Italia), 21 maggio 2015
Dipartimento di Scienze Statistiche
Facoltà di Ingegneria dell’informazione, Informatica e Statistica
“Sapienza” - Università di Roma
Viale Regina Elena 295/G, 00161 Roma
Telefono (ufficio): +39 0649255303
Fax (ufficio): +39 0649255315
E-mail: [email protected]
TITOLI DI STUDIO
05/2004
Dottore di ricerca in “Scienze Attuariali” (XVI ciclo), Facoltà di Scienze
Statistiche, “Sapienza” Università di Roma.
09/1999
Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali, Facoltà di Scienze Statistiche,
“Sapienza” Università di Roma.
POSIZIONI ACCADEMICHE
12/2008 – ad oggi
Ricercatore universitario - settore scientifico disciplinare SECS-S/06
“Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie”.
Facoltà di Ingegneria dell’informazione, Informatica e Statistica, “Sapienza”
Università di Roma.
05/2005 – 11/2008
Titolare di assegno di ricerca. Dipartimento di Scienze Attuariali e
Finanziarie, “Sapienza” Università di Roma - settore scientifico disciplinare
SECS-S/06. Titolo della ricerca: “Il ruolo del settore assicurativo nella tutela
degli anziani: analisi delle basi tecnico-demografiche e ipotesi di coperture
adeguate per i rischi legati all’invecchiamento”.
MEMBRO DI ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E PROFESSIONALI
-
Attuario iscritto all’Albo dell’Ordine Nazionale degli Attuari con il numero 1175.
-
Socio Istituto Italiano degli Attuari, AFIR (Actuarial approach fo Financial Risks), ASTIN
(Actuarial STudies in Non-life INsurance).
-
Socio AMASES (Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e
Sociali).
ATTIVITÀ DIDATTICA
a.a. 2008/2009 - a.a. 2014/2015: Docente di “Bilancio contabile e financial reporting delle imprese di
assicurazione” (6 crediti – 48 ore, affidamento), Facoltà di Ingegneria dell’informazione, Informatica e
Statistica, corso di laurea in Scienze Attuariali e Finanziarie, “Sapienza” Università di Roma.
a.a. 2014/2015: Docente del “Laboratorio di tecnica attuariale” (3 crediti, affidamento), Facoltà di
Ingegneria dell’informazione, Informatica e Statistica, “Sapienza” Università di Roma.
a.a. 2014/2015: Titolare di contratto integrativo in “Advanced Financial Mathematics” (per il modulo
Actuarial Mathematics) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi “Luiss – Guido
Carli” di Roma.
a.a. 2010/2011: Titolare di contratto integrativo in “Mathematics Finance” presso la Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi “Luiss – Guido Carli” di Roma.
a.a. 2006/2007 - 2009/2010: Docente del corso su "Le prestazioni accessorie nei fondi pensione”,
modulo didattico "Previdenza complementare: prestazioni e regime fiscale”, Master di 2° livello in
Economia e Diritto della Previdenza Complementare, Facoltà di Economia, Università della Tuscia e
Mefop.
a.a. 2005/2006 - a.a. 2009/2010 : Docente di “Modelli attuariali per le assicurazioni sulla salute” (5
crediti – 40 ore, contratto), Facoltà di Economia, corso di laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali
(laurea di 2° livello), Università del Sannio.
a.a. 2005/2006 - 2009/2010: Docente del modulo didattico "Modelli matematici per le assicurazioni
malattie e infortuni”, Master di 2° livello in Analista del risk management assicurativo (ARMA),
Facoltà di Economia, “Sapienza” Università di Roma.
a.a. 2004/2005 - a.a. 2009/2010: Docente di “Tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita” (5
crediti – 40 ore, contratto), Facoltà di Economia, corso di laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali
(laurea di 1° livello), Università del Sannio.
a.a. 2004/2005: Docente di “Teoria del rischio” (5 crediti – 40 ore, contratto), Facoltà di Economia,
corso di laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali (laurea di 2° livello), Università del Sannio.
ATTIVITÀ DI RICERCA
Principali temi di ricerca:
-
valutazione del prezzo dei derivati di mortalità/longevità;
rischio di longevità;
requisiti di solvibilità per le assicurazioni sulla vita ed i fondi pensione;
valutazioni attuariali in ambito multistato nelle assicurazioni sulla salute;
problematiche relative alla costruzione delle tariffe nel ramo responsabilità civile auto.
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA
2011-2012
“Processi markoviani: metodi numerici e applicazioni a problematiche
emergenti delle scienze attuariali e finanziarie”. Progetto di ricerca di Ateneo.
“Sapienza” Università di Roma, Italia.
2008-2010
“Misure di rischio per la solvibilità di fondi pensionistici ed assistenziali”.
Programma di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN 2007).
2008-2009
“Rischio di longevità e strumenti assicurativi e finanziari ad esso collegati”.
Progetto di ricerca di Ateneo Federato. “Sapienza” Università di Roma, Italia.
2006-2008
“Rischi biometrici nelle assicurazioni di persone: misurazione, gestione e
implicazioni per la solvibilità”. Progetto di ricerca di Ateneo Federato.
“Sapienza” Università di Roma, Italia.
2005-2006
“Insostenibilità finanziaria della spesa pensionistica e sanitaria pubblica: un
contributo alla creazione di possibili strumenti correttivi”. Progetto di ricerca
della facoltà di Scienze Statistiche, “Sapienza” Università di Roma, Italia.
PUBBLICAZIONI
1.
Coppola M., D’Amato V., Levantesi S., Menzietti M., Russolillo M. (2015) “Measuring and
Hedging the basis risk by Functional Demographic Models”. Mathematical Methods in
Economics and Finance 7 (1), 2012: 19-39. ISSN: 1971-6419.
2.
Baione F., Levantesi S. (2014) “A health insurance pricing model based on prevalence rates:
application to critical illness insurance”. Insurance: Mathematics and Economics 58: 174-184.
ISSN: 0167-6687.
3.
Levantesi S. (2013) “Solvency capital requirements for longevity risk under different stochastic
mortality models”. Advances and Applications in Statistics 33 (2). ISSN: 0972-3617
4.
Baione F., Levantesi S., Marchese R., Menzietti M., Tripodi A. (2012) “Un approccio risk-based
per il calcolo della tariffa Medical Malpractice”. In Sanità pubblica e assicurazioni. Il fair price
del rischio medical malpractice, pp. 49-112. Eds: Boccadoro A., De Angelis P., Cedam. ISBN:
978-88-13-31475-0
5.
Levantesi S., Menzietti M. (2012) “Managing longevity and disability risks in life annuities with
Long Term Care”. Insurance: Mathematics and Economics 50: 391-401. ISSN: 0167-6687.
6.
Levantesi S., Menzietti M., Torri T. (2012) “On longevity risk securitization and solvency capital
requirements in life annuities”. In Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences
and Finance, pp. 255-262. Eds. Perna C., Sibillo M., Springer, Milano. ISBN: 978-88-470-23413.
7.
Levantesi S., Menzietti M. (2011) “Modelling and managing longevity and disability risks in
Long Term Care insurance”. Advances and Applications in Statistical Sciences, Vol. 6, Issue: 5,
pp. 549-574. ISSN: 0974-6811. Special Issue: Proceedings of The V Meeting on Dynamics of
Social and Economic Systems, September 20-25, 2010, Benevento, Italy. Guest Editors: Proto A.
N. and Squillante M.
8.
Levantesi S., Menzietti M., Torri T. (2011) “Pricing S-forwards via the Risk Margin under
Solvency II”. In Proceedings of International AFIR Colloquium, Madrid, Spain, June 19-22,
2011.
9.
Levantesi S., Menzietti M., Torri T. (2011) “Pricing Basic Survivor Swaps”. In Proceedings of
the 14th Applied Stochastic Models and Data Analysis Conference (ASMDA), 2011, Rome, Italy,
pp. 811-818. ISBN: 97888467-3045-9.
10. Levantesi S., Menzietti M., Torri T. (2010) “The Securitization of Longevity Risk in Pension
Schemes: The Case of Italy”. In Pension Fund Risk Management: Financial and Actuarial
Modeling. Chapter 15, pp. 331-362. Eds. Micocci M., Gregoriou G., Masala G.. Chapman &
Hall/CRC Finance Series. ISBN: 9781439817520.
11. Levantesi S., Menzietti M. (2010) “Managing Demographic Risk in Enhanced Pensions”. In
Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, pp. 173-182. Eds.
Corazza M., Pizzi C.. Springer, Milano. ISBN: 978-88-470-1480-0.
12. Levantesi S., Menzietti M., Torri T. (2009) “Longevity bond pricing models: an application to
the Italian annuity market and pension schemes“ Giornale dell’Istituto Italiano degli Attuari –
Volume 72 (1), Roma, pp.125-147. ISSN: 0390-5780. First version presented at 18th
International AFIR Colloquium. Roma, 2008.
13. Levantesi S., Torri T. (2009) “Setting the Hedge of Longevity Risk for Annuity Providers
through Securitization”. In New Frontiers in Insurance and Bank Risk Management. Chapter 6,
pp. 69-84. Eds: Angela C., Carrillo Menéndez S., Micocci M., Navarro Arribas E., Ottaviani R.
and Pressacco F. McGraw-Hill Italia. ISBN: 978-88-386-6061-0.
14. Levantesi S., Menzietti M., Torri T. (2008). “Longevity Bonds: an Application to the Italian
Annuity Market”. In: MTISD 2008 - Methods, Models and Information Technologies for
Decision Support Systems. Lecce, September 18-20, 2008. p. 191-194. Editoria Scientifica
Elettronica. ISBN/ISSN: 978-88-8305-061-9.
15. Levantesi S., Menzietti M. (2008). “Longevity Risk and Reinsurance Strategies for Enhanced
Pensions”. In: MTISD 2008 - Methods, Models and Information Technologies for Decision
Support Systems. Lecce, September 18-20, 2008. p. 195-198. Editoria Scientifica Elettronica.
ISBN/ISSN: 978-88-8305-061-9.
16. Levantesi S. Menzietti M. (2008) “Misure di rischio e requisiti di solvibilità nelle assicurazioni
Long Term Care”. In Methods, Models and Information Technologies for Decision Support
Systems, 2nd part: applications. Eds Di Maio A., Gallo M., Simonetti B. Ed. Franco Angeli,
Milano. ISBN: 9788846483812 .
17. (http://www.francoangeli.it/ricerca/Scheda_Libro.asp?ID=17141&Tipo=Libro)
18. Levantesi S. (2008) “La copertura del rischio di non autosufficienza nei fondi pensione”.
Working paper MEFOP, no.17, Roma.
19. Levantesi S., Menzietti M. (2008) “A Biometric Risk Analysis in Long Term Care Insurance”. In
Mathematical and Statistical Methods for Insurance and Finance, Eds Perna C., Sibillo M., Ed.
Springer, Milano, p. 149-156. ISBN/ISSN: 978-88-470-0703-1.
20. Levantesi S., Menzietti M. (2007) “Longevity and disability risk analysis in enhanced life
annuities”. In Proceeding of the 1st International IAA Life Colloquium – Stockholm, June 10 -13,
2007 (http://actuaries.org/LIFE/Events/Stockholm/papers.cfm).
21. Levantesi S. (2006) “An actuarial model for pricing Long Term Care insurance with Dread
Disease acceleration benefit”. Giornale dell’Istituto Italiano degli Attuari – Volume LXIX, Roma,
p.69-86. ISSN: 0021-2482.
22. Baione F., Levantesi S. (2005) “Alcune considerazioni sulle basi tecniche delle assicurazioni
Dread Disease”. Rapporti scientifici AMASES, no. 28, Ed. Cuen, Napoli. ISBN 88 7146 735-3.
23. Levantesi S. (2005) “Assicurazioni long term care con garanzia dread disease”. Rapporti
scientifici AMASES, no. 25, Ed. Cuen, Napoli. ISBN 88 7146 689-6.
24. Levantesi S. (2004) “Aspetti attuariali delle assicurazioni sulla salute: una proposta di garanzia
assicurativa a copertura della non autosufficienza e delle malattie gravi”. Tesi di dottorato,
Dottorato di ricerca in Scienza Attuariali, XVI ciclo. Pp. 1-152. Bibl. Nazionale Centrale Firenze.
25. Baione F., Levantesi S. (2004) “A quantitative analysis of disability surveys in five European
countries”. Working Paper no. 25 – Department of Actuarial and Financial Science, “Sapienza”
University of Rome.
26. Baione F., Levantesi S., Menzietti M. (2002) “The Development of an Optimal Bonus-Malus
System in a Competitive Market”. ASTIN Bulletin, vol. 32 (1): p. 159-170. Ed. Peeters, Leuven
(Belgium). ISSN: 0515-0361.
27. Baione F., Levantesi S., Menzietti M. (2002) “Alcune considerazioni sull’efficienza dei sistemi
Bonus-Malus”. Rapporti scientifici AMASES, no.10, Napoli.