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MARKET RISK MANAGEMENT
CHI SIAMO
MRM
CICLI E MERCATI
NORMATIVA
MIFID 2
MISSION
MISSION
CLIENTI
PROFILO CLIENTI
CUSTOMER LOYALTY
PRODOTTI
FORMAZIONE
LIVELLI DI SERVIZIO SITI WEB
SITI WEB
* investitoredisciplinato.it
* cicliemercati.it
* francescocaruso.net
FORMAZIONE
* E-Learning
* Webcast
* Report (NT,TL,MR,QR,TS) * Webinar
* Market Alert
* Matrice Asset Allocation
* Portafogli modello
STRUMENTI
PRICING
PRICING
ISTITUZIONALI
CONSULENZA ISTITUZIONALI
REPORT WHITE LABEL ISTITUZIONALI
Market Risk Management Srl (MRM) è una società leader in Italia nel settore dell’ advisory
CHI
SIAMO
finanziario, diretta e condotta dal dott. Francesco Caruso con sede a Milano.
Cicli&Mercati è un prodotto che fornisce analisi indipendente e formazione sui mercati
finanziari globali.
La nostra analisi si basa su strumenti proprietari quantitativi non discrezionali e pertanto
consente ai nostri utenti di decidere in modo sereno, autonomo, indipendente e con una
comprensione sempre più radicata dei meccanismi dei mercati.
Il servizio si compone di diversi prodotti e dell’area formazione.
www.cicliemercati.it
www.investitoredisciplinato.it
Blog www.francescocaruso.net
MiFID II introduce importanti e significative modifiche nel mercato finanziario europeo.
MIFID II è fra le Direttive a maggiore impatto nei confronti degli intermediari finanziari (Banche, SIM, SGR ,etc.).
Si introduce in particolare la possibilità, nuova in Italia, di avere un servizio di consulenza indipendente le cui condizioni “necessarie” sono:
1. Il divieto di percepire e trattenere incentivi, salvi i c.d. minor non monetary benefits
2. La valutazione di una gamma di strumenti finanziari “sufficientemente diversificati ” in termini di emittente e di tipologia
LA
NOSTRA
MISSION
IN UN MONDO IN CUI LA FINANZA IMPERA,
E’ IMPERATIVO CONOSCERLA
LA NOSTRA MISSION E’ TRIPLICE
1.
Fornire agli investitori , privati e non, un supporto decisionale per affrontare i
mercati finanziari al fianco dell’unico Consulente Indipendente senza conflitto di
interessi – cioè il mercato stesso – attraverso una metodologia di analisi dei mercati
e degli investimenti consistente, basata su una serie di strumenti di nostra sola proprietà
intellettuale e ricalcata sullo stile di una buona gestione aziendale.
professionisti del settore un valido supporto alla propria attività
lavorativa.
2.
Fornire ai
3.
Fornire a tutti i nostri utenti gli strumenti per una comprensione sempre più radicata
dei meccanismi dei mercati per aumentare la propria cultura finanziaria ed evitare
le grandi trappole così da stabilizzare nel tempo, attraverso le nostre analisi e la nostra
formazione, i rendimenti sui
propri investimenti.
I NOSTRI
CLIENTI
Servizi su misura
Offerta B2C
Privati, Imprenditori, Professionisti, Imprese
Pacchetto di servizi e strumenti di analisi finanziaria costruiti
in modalità standardizzata
Offerta B2B
Banche, Istituzioni Finanziarie
Servizi e strumenti di analisi finanziaria costriuiti sulla base
delle esigenze del cliente.
I NOSTRI
CLIENTI
40% professionisti della finanza italiana e internazionale,
attivi nelle maggiori e più prestigiose istituzioni del settore
PRIVATI
RISPARMIATORE
@
INVESTITORE,
TRADING, CREAZIONE DI CAPITALE, PASSIONE FINANZA E
MERCATI, OBIETTIVO FIGLI FAMIGLIA CASA
PENSIONE, GENITORI LUNGIMIRANTI, FUTURI PENSIONATI,
PORTAFOGLI MODELLO CAPITALE AL SICURO,
GESTIONE PROPRI RISPARMI , CULTURA FINANZIARIA
PROFILO
(liberi professionisti, imprenditori, dirigenti, commercianti, pensionati…)
SOCIO
PROFESSIONALE
ISTITUZIONALI e
PROFESSIONISTI
ISTITUZIONALI
@ PROFESSIONISTI
Società, dirigenti, imprenditori, impiegati, liberi professionisti
con interessi diretti o indiretti relativi ai mercati finanziari (ad
SIM, Banche, Società di Gestione, Fondi, studi
professionali , promotori finanziari, private bankers,
family office, … ), che possono utilizzarlo come contributo
esempio:
indipendente e obiettivo al loro processo decisionale.
TASSO FEDELTA’ CLIENTE
I NOSTRI
CLIENTI
CUSTOMER LOYALTY
Cicli e Mercati opera dal 2009 con una percentuale annua
di nuovi abbonati in continua e costante crescita.
I nostri clienti si dichiarano soddisfatti del servizio
Il TASSO di RINNOVO abbonamenti è ogni anno maggiore del
90%
Panoramica
PRODOTTI
www.cicliemercati.it
B2B
B2B
I SITI WEB
www.cicliemercati.it
I SITI WEB
IL BLOG
www.francescocaruso.net
L’autore > Francesco Caruso
MFTA,
Vincitore
di
numerosi premi, membro
di SIAT, autore del libro
MIB 50000, co-autore de I
consigli dei grandi Traders,
ospite di trasmissioni TV,
scrive
per
EffeRisparmio&Investimenti
I REPORT
GLI STRUMENTI
I REPORT
Sul sito di Cicli e Mercati è presente una sezione dedicata ai REPORT la cui cadenza orientativa è la seguente:
 Nota Tecnica Settimanale (NT) e Tavola dei Livelli (TL)  pubblicata entro il lunedì e contenente i livelli operativi
e le indicazioni del nostro algoritmo su tutte le principali classi di asset (lndici, ETF, bond, commodities e valute) ;
 Monthly Report (MR)  pubblicato entro la metà di ogni mese;
 Quarterly Report (QR)  pubblicato entro la metà del primo mese di ogni trimestre solare;
 Topical Studies (TS)  analisi pubblicate con cadenza irregolare, in occasione di situazioni di particolare
rilevanza, sulle condizioni di base e sulle giunture di maggior importanza che riguardano i principali mercati dei
capitali.
I report vengono pubblicati in file PDF (alcune parti, come le Tabelle Operative, anche in Excel) e gli utenti del
servizio vengono avvisati via mail in tempo reale di ogni nuova pubblicazione e/o aggiornamento.
Nell’immagine a
sinistra , un esempio
parziale di Nota
Tecnica
Settimanale, con lo
GLI STRUMENTI
I REPORT
NOTA TECNICA
snapshot iniziale che
riassume tutte le più
importanti
informazioni
settimanali per asset e
area geografica e il
nostro rischiometro
che indica le
percentuali di asset
volatili da tenere in
portafoglio.
 Nota Tecnica Settimanale (NT)  pubblicata entro il lunedì e contenente i livelli operativi e le indicazioni del
nostro algoritmo su tutte le principali classi di asset (lndici, ETF, bond, commodities e valute) ;
Nell’immagine una
parziale
rappresentazione di
tabella
operativa
settimanale
GLI STRUMENTI
I REPORT
TAVOLA LIVELLI
Le tavole
dei livelli,
o tabelle operative, sono un importante strumento che consente all’utente di crearsi un’immediata e
completa opinione sui mercati, poiché riassumono tutte le informazioni operative su una vasta gamma di strumenti: indici
azionari, commodity, valute, bond e ETF.
Tutte le nostre tabelle sono compilate integralmente in automatico attraverso algoritmi proprietari. Esse non esprimono quindi
“opinioni” discrezionali, ma indicazioni basate su modelli matematici e statistici.
Tra le informazioni contenute nelle tabella citiamo:
 Reward/Risk Rating ovvero la sintesi fra posizione del trend, forza relativa verso benchmark e sostenibilità tecnica;
 Efficiency Ratio ovvero il rapporto tra rendimento e deviazione standard;
 Indicazioni automatiche operative sia per posizioni esistenti (take profit - mantenere – ridurre - liquidare) che per
l’assunzione di nuove posizioni (strong buy - buy - buy on dips - possibile short);
 Posizione del trend di lungo, di medio e di breve periodo. Oltre alla posizione attuale (Long, Short e Neutro) vengono
indicati i livelli dove modificare la posizione per ogni arco temporale;
 Possibili combinazioni e relativa profittabilità teorica delle posizioni da cui è possibile evincere le posizioni più
profittevoli.
GLI STRUMENTI
I REPORT
MONTHLY REPORT
4 Quarterly Report all’anno
GLI STRUMENTI
I REPORT
QUARTERLY REPORT
 Quarterly Report (QR)  Scenari e Tendenze più appendici e tavole di rating: circa 90 – 100 pagine ;
GLI STRUMENTI
I REPORT
TOPICAL STUDIES
 Topical Studies  analisi pubblicate con cadenza irregolare, in occasione di situazioni di particolare rilevanza,
sulle condizioni di base e sulle giunture di maggior importanza che riguardano i principali mercati dei capitali.
GLI STRUMENTI
MARKET ALERT
MARKET ALERT rappresenta il LIVELLO 2 dell’offerta di Cicli e Mercati ed è un complemento al nostro servizio di analisi, indirizzato ai sottoscrittori
orientati al trading di medio/breve termine.
Si tratta di un servizio di idee operative opportunistiche long, short o in spread (long+short) su strumenti puri (azioni, ETF ecc) facilmente accessibili,
corredato di una precisa tavola riepilogativa delle posizioni aperte e chiuse, quindi con un controllo totale. Le idee proposte avranno logiche per la
maggior parte (anche se non necessariamente) allineate ai segnali delle Tabelle Operative. Potranno tuttavia verificarsi divergenze anche profonde o
tempistiche diverse tra le indicazioni fornite, essenzialmente di medio/breve periodo, e quelle fornite dalle Tabelle o dai Portafogli Modello, che seguono
una loro logica autonoma di segnali assolutamente rigorosa e non discrezionale. Alcune idee saranno direzionali, altre controcicliche e con un taglio
operativo più di medio/lungo termine (es.: posizioni su titoli in particolare ipervenduto ciclico e tecnico di medio/lungo termine).
A chi è diretto MARKET ALERT – Esclusivamente a investitori con profilo di rischio DINAMICO o AGGRESSIVO, per porzioni contenute del loro portafoglio – Il
nostro suggerimento è di non concentrarsi mai su una singola posizione e di dedicare a questo tipo di operatività una frazione marginale del proprio portafoglio
Cadenza – Irregolare: i segnali verranno prodotti solo in presenza di operazioni che saranno ritenute opportunisticamente interessanti, anche come profilo
rischio/rendimento. In ogni caso, almeno mensilmente verrà proposto l’aggiornamento/riepilogo delle operazioni aperte/chiuse.
ATTENZIONE – MARKET ALERT non è in alcun modo una alternativa alla logica proposta nei Portafogli Modello.
Periodicità
Nell’arco di 1 anno di abbonamento, il servizio Cicli & Mercati fornisce 50 note tecniche, 8 report mensili, 4 report
trimestrali, 12 tavole dei livelli, topical studies ad hoc. A parte, il servizio di Market Alert.
GLI STRUMENTI
MATRICE
di Asset
Allocation
La Matrice di Asset Allocation è uno strumento di asset allocation teorica che indica le percentuali ottimali
per ogni tipologia di asset ma non entra nel merito degli strumenti di investimento.
Grazie al nostro processore algoritmico proprietario, sarà sufficiente:
(1) inserire la propria personale visione sulle tendenze attuali o future;
(2) specificare, direttamente o tramite il menu a tendina, quale grado di rischio azionario si desidera nel proprio
portafoglio;
(3) cliccare per ottenere l’asset allocation ottimale.
GLI STRUMENTI
I
PORTAFOGLI
MODELLO
I mercati non si possono
“prevedere” ma si possono
solo gestire in termini di
rapporto
tra
rischio
e
rendimento. Pertanto, il piano
migliore è un portafoglio
diversificato,
decorrelato,
unito a un algoritmo che
riesca a controbilanciare le
inevitabili fasi di debolezza di
ciascuna componente.
La storia ci ha dato ragione:
di fianco la tabella delle
performance
dei
nostri
portafogli negli ultimi anni, a
fronte
di
una
volatilità
estremamente contenuta.
Cicli e Mercati fornisce ai suoi utenti una serie di Portafogli Modello idonei ai diversi profilo di rischio, il cui
scopo non è quello di massimizzare i profitti ma minimizzare le perdite e la volatilità, ottimizzando quindi
l’efficienza.
I Portafogli modello sono:
 Semplici, trasparenti e liquidi
 Diversificati per area geografica e strumento (ETF, azioni, commodity, cash e bond governativi)
 Poco volatili
 Algoritmici, con ribilanciamenti periodici definiti da modelli matematici
CONSIDERAZIONI SUI NOSTRI PORTAFOGLI MODELLO
Tutti i nostri Portafogli Modello anche in un
anno veramente difficile come questo stanno
generando rendimenti positivi, con volatilità
straordinariamente contenuta
CONSIDERAZIONI SUI NOSTRI PORTAFOGLI MODELLO
Portafoglio Modello «equally weighted»
8 portafogli  12,5% ciascuno
CONSIDERAZIONI SUI NOSTRI PORTAFOGLI MODELLO
Il RISCHIOMETRO
indica il grado di
esposizione agli
asset volatili dei
nostri Portafogli
Modello
I nostri ALGORITMI
avevano cominciato
a uscire dai mercati
in Aprile ed erano
fuori da ogni rischio
da Giugno….
CONSIDERAZIONI SUI NOSTRI PORTAFOGLI MODELLO
Portafoglio reale – Global Asset Strategy
BACKTEST
REAL MONEY
CONSIDERAZIONI SUI NOSTRI PORTAFOGLI MODELLO
FORMAZIONE
Cicli e Mercati dedica un’ampia sezione alla FORMAZIONE attraverso 3 moduli:
E-learning: un programma di formazione esclusiva che approfondisce i seguenti contenuti:





analisi tecnica,
analisi ciclica,
strategie di portafoglio,
controllo del rischio,
psicologia dei mercati;
WEBCAST
video su tematiche specifiche registrati off line
e poi resi disponibili sul sito;
WEBINAR
seminari online in diretta che riprendono
le tematiche affrontate nei webcast integrandole
con ampie sessioni di domande ricevute dai
sottoscrittori.
FORMAZIONE
IL SITO WEB
www.investitoredisciplinato.it
FORMAZIONE
Area PREMIUM
WEBCAST
WEBCAST
Video su tematiche specifiche registrati off line
e poi resi disponibili sul sito;
FORMAZIONE
Area PREMIUM
WEBINAR
WEBINAR
seminari online in diretta che riprendono
le tematiche affrontate nei webcast integrandole
con ampie sessioni di domande ricevute dai sottoscrittori.
ABBONAMENTO ALL INCLUSIVE
PRICING
Quanto costano
i nostri servizi
DURATA:
6 o 12 MESI
COSTO:
249€ IVA inclusa per il 6 mesi
399€ IVA inclusa per il 12 mesi
INCLUDE:
Accesso all’Area Market Alert
Download di tutta la reportistica (NTS, Monthly,
Quarterly, Topical Studies)
Accesso alle aree: Portafogli Modello, Fund Selection,
Tabelle Operative, Motore Grafico, Tabelle di Forza
Relativa, Mappa dei Cicli, Matrice di Asset Allocation,
Barometro Economico
Webcast di commento
Webinar mensili di Q&A
Forum
B2C
ABBONAMENTO CLASSIC
DURATA:
6 o 12 MESI
COSTO:
190€ IVA inclusa per il 6 mesi
320€ IVA inclusa per il 12 mesi
INCLUDE:
Download di tutta la reportistica (NTS, Monthly,
Quarterly, Topical Studies)
Accesso alle aree: Portafogli Modello, Fund Selection,
Tabelle Operative, Motore Grafico, Tabelle di Forza
Relativa, Mappa dei Cicli, Matrice di Asset
Allocation, Barometro Economico
Webcast di commento
Webinar mensili di Q&A
Forum
“ANALISI E OPERATIVITA’ SUI MERCATI”
Il corso di eLearning
DURATA:
6 mesi
COSTO:
299€ IVA inclusa
PROGRAMMA DEL CORSO:
MODULO 1: Analisi Tecnica
MODULO 2: Analisi Ciclica
MODULO 3: Strategie di Portafoglio
MODULO 4: Controllo del rischio
MODULO 5: Psicologia dei mercati
Questionari di controllo & Moduli Q&A
CONSULENZA
B2B
Con la Consulenza B2B offriamo un servizio di analisi finanziaria
indipendente rivolto a investitori istituzionali:
Servizi per Banche
e Istituzioni
finanziarie




Attività di supporto all’asset allocation
Progettazione e sviluppo di un sistema di monitoraggio e reporting
Advisory nella selezione e nella valutazione degli strumenti
Implementazione di strategie di portafoglio e di investimento con i migliori
strumenti possibili.
 Valutazione di strumenti derivati, strutturati e assets
B2B




Trasparenza
Personalizzazione
Orientamento al risultato
Relazioni stabili
CONSULENZA
B2B
Reportistica WHITE
LABEL
Servizi per Banche
e Istituzioni
finanziarie
B2B
Reportistica brandizzata
Un prodotto o servizio white-label (alla lettera "etichetta bianca" o "senza etichetta") è un prodotto o
servizio realizzato da una società (il produttore, nel ns caso Cicli e Mercati) che permette il rebranding
da parte di altre aziende per farli apparire come se fossero stati fatti da loro. Molte grandi aziende
non producono direttamente ma acquistano prodotti e servizi grazie a contratti di subfornitura.
Ovviamente i prodotti white label devono essere strettamente conformi alle specifiche dell'acquirente.
Spesso vengono coprogettati insieme dal fornitore e dall'acquirente. ( fonte WIKIPEDIA)
CONTATTI
Per informazioni sui nostri servizi, chiamare MARKET RISK MANAGEMENT Srl allo 02.47768435
o al 344.1217391 :
la Dott.ssa Chiara Plumari risponderà dalle 14.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì
oppure invia una mail a: [email protected]
Per informazioni su abbonamenti e pagamenti: [email protected]
Per informazioni su sito, metodologia e report: [email protected]