BREVE CURRICULUM VITAE DEL PROF. FABIO

BREVE CURRICULUM VITAE DEL PROF. FABIO ANTONELLI
Laurea in Matematica presso l' Università di Roma nel 1986, diploma di Ph.D. in Mathematics
presso la Purdue University (U.S.A.) nel 1993.
Dal 1987 ad oggi è stato ricercatore presso l' INSEAN di Roma, ricercatore universitario presso la
Università di Roma I e quindi professore di II fascia in Probabilità e Statistica (MAT/06) presso le
Università della Tuscia, di Chieti - Pescara e di L'Aquila.
E' stato professore visitatore presso il Mathematics Department della Purdue University, presso la
Université du Maine - Le Mans e presso la Osaka University.
ATTIVITA' SCIENTIFICA:
Interessi di ricerca: teoria dei processi stocastici, calcolo stocastico, modelli stocastici dei mercati
finanziari, modelli di tassi di interesse, valutazione di titoli derivati, schemi di approssimazione di
equazioni differenziali stocastiche.
Membro e/o responsabile locale di progetti GNAFA, INDAM, AMAMEF, MIUR.
Coorganizzatore dei convegni:
- Workshop on Quantitative Finance edizioni I - XIV
- special sessions in ``MonteCarlo Probabilistic Methods 2000",
- Lectures on Mathematical Finance
- Invito alla Finanza Matematica
ATTIVITA' DIDATTICA
Docente per i corsi di Basic Algebra, Business Calculus e Calculus for Engineers, Analisi
Matematica, Calcolo delle Probabilità, Processi stocastici, Metodi Matematici e Statistici,
Matematica Generale I, Ricerca Operativa, Fondamenti del mercato dei derivati, Modelli
matematici dei mercati finanziari, Calcolo delle Probabilità e Statistica, Calcolo delle Probabilità
per la Finanza.
Relatore di 30 tesi di laurea e di due tesi di dottorato. Membro del collegio dei docenti del dottorato
in Matematica presso l'Università di L'Aquila.
ALCUNE PUBBLICAZIONI:
1. F. Antonelli: Backward Forward Stochastic Differential Equations, (1993), Annals of
Applied Probability, 3, 3, 777-793.
2. F. Antonelli: Stability of Backward SDE's (1996), Stochastic Processes and their
applications, 62, 103-114.
3. F. Antonelli, A. Kohatsu-Higa: Filtration Stability of BSDE's (2000), Stochastic Analysis
and Applications, 18 , 1, 11-37.
4. F. Antonelli, E. Barucci e M.E. Mancino: Asset Pricing with Endogenous Aspiration (2001),
Decisions in Economics and Finance, 1, 21-39.
5. F. Antonelli, E. Barucci e M.E. Mancino: Asset pricing with a forward-backward stochastic
differential utility (2001) , Economic Letters, 72 , 2, 151-157.
6. F. Antonelli, A. Kohatsu-Higa: Rate of Convergence to the Solution of the McKean-Vlasov's
Equation (2002), Annals of Applied Probability, 12, 2, 423-476 .
7. F. Antonelli, E. Barucci e M.E. Mancino: A Comparison result for BFSDE's and
Applications to decisions Theory (2002), Mathematical Methods of Operations Research,
54, 3, 407-423
8. F. Antonelli, A. Pascucci: On the Viscosity solutions of a stochastic differential utility
problem (2002), Journal of Differential Equations, 186, 1, 69-87.
9. F. Antonelli, A. Kohatsu-Higa: Densities of Backward SDE's (2005), Potential Analysis, 22,
3, 263-287.
10. F. Antonelli, S. Hamadene: Existence of solutions of BFSDE's with continuous monotone
coefficients (2006), Statistics and Probability Letters, 76, 1559-1569.
11. F. Antonelli, V. Prezioso: Rate of convergence of Monte Carlo simulations for the HobsonRogers model (2008), International Journal of Theoretical and Applied Finance, 11 , 8,
889–904.
12. F. Antonelli, S. Scarlatti: Pricing Options under stochastic volatility: a power series
approach (2009), Finance and Stochastics, 13, 2, 269–303.
13. F. Antonelli, A. Ramponi e S. Scarlatti: Exchange option pricing under stochastic volatility:
a correlation expansion (2010), Review of Derivatives Research, ,13, 1, 45-73.
14. F. Antonelli, A. Ramponi e S. Scarlatti: Option based risk management of a bond portfolio
under regime switching interest rates (2013), Decisions in Economics and Finance, 36,1, 4770.
15. F. Antonelli, C. Mancini: Calibrated American option pricing by stochastic linear
programming (2013), accettato per pubblicazione in Optimization.
ATTIVITA'DI REFERAGGIO:
Mathematical Reviews, BUMI, Lecture Notes in Mathematics, Stochastic Processes and their
Applications, Stochastics and Stochastics Reports, Decisions in Economics and Finance, Journal of
the Australian Mathematical Society, Monte Paschi di Siena, Statistics and Probability Letters,
Mathematical Finance, Probability theory and Related Fields.