ICAAP, ILAAP E SREP AI TEMPI DEL RAF

ICAAP, ILAAP E SREP AI TEMPI DEL RAF
AUTOVALUTAZIONE E PROPENSIONE AL RISCHIO:
DA ESIGENZE NORMATIVE A BUSSOLE GESTIONALI
MILANO, 8 – 9 giugno 2016
Starhotels Anderson - Piazza Luigi di Savoia, 20
Evoluzione della normativa europea
Processi di autovalutazione
RAF e liquidità
Flussi informativi e tesoreria
Assorbimenti patrimoniali, indici di liquidità, stress test
Logiche di relazione tra processi
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Responsabili e addetti Area:
 Risk Management e Revisione Interna
 Compliance
 Finanza
 Controllo di gestione, Pianificazione e Studi
 Organizzazione e sistemi informativi
L’ICAAP è ormai un elemento imprescindibile del processo di governo e gestione dei rischi delle
banche. L’autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale è stata di recente affiancata dall’ILAAP,
che innalza ulteriormente l’attenzione dei supervisors sul rischio di liquidità. Questi processi,
unitamente allo SREP e alle periodiche relazioni che ne derivano, sono strettamente collegati alla
propensione al rischio delle banche, espressa nel Risk Appetite Framework. Il corso intende
approfondire gli scopi e gli utilizzi dei principali processi di autovalutazione, con un’attenzione
particolare al loro legame con il RAF e al loro utilizzo in fase di pianificazione.
In particolare nel corso della giornata s’intende:
 analizzare le recenti evoluzioni normative in tema di autovalutazione e propensione al rischio
 esaminare le interazioni tra i processi di controllo rischi ed il RAF
 valutare l’utilizzo delle informazioni dei resoconti ICAAP e ILAAP nei processi gestionali e di
pianificazione
 approfondire i principali schemi di valutazione inerenti all’esposizione e agli strumenti di
mitigazione dei rischi
 considerare le novità più significative del nuovo modello di Vigilanza BCE rispetto a quello
adottato dalla Banca d’Italia
Milano – mercoledì 8 giugno 2016 – ore 10:30/18:00
Luigi DE LUCA
Responsabile Pianificazione, Controllo Gestione e Risk BANCA POPOLARE DI FONDI
Membro Commissione Monitoraggio e Controllo Andamentale Rischio di Credito AIFIRM
LE EVOLUZIONI NORMATIVE IN TEMA DI AUTOVALUTAZIONE E RISK APPETITE
 Dal XV aggiornamento della Circolare 263/2006 all’XI aggiornamento della 285/2013
 Il documento del Comitato di Basilea su LCR e Monitoring Tools – gennaio 2013
 L’evoluzione della normativa europea: CRR, ITS EBA, Atto Delegato
 Le linee-guida EBA: Funding Plan, SREP
IL RISK APPETITE FRAMEWORK E I PROCESSI DI AUTOVALUTAZIONE
 Propensione al rischio e pianificazione patrimoniale
 RAF in ambito liquidità: propensione “strategica” e “operativa”
 I processi di autovalutazione: ICAAP, ILAAP e loro interazione
 Impatti sulla pianificazione strategica e sulla gestione operativa
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LE ATTIVITÀ E GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DEL RISK MANAGER
 La Maturity Ladder: strumento controverso?
 I flussi informativi da e verso la Tesoreria: movimentazioni e qualità dei Liquid Assets
 Assorbimenti patrimoniali, indici di liquidità, stress test
 Aspettative di vigilanza su ICAAP e ILAAP: quale proporzionalità?
Milano – giovedì 9 giugno 2016 – ore 9:30/17:00
Fabio TARANTINI
Esperto Credit Reporting e Supervisory Reporting, Short Term Consultant BANCA MONDIALE
Senior Consultant, PRAGMATICA CONSULTING
PROCESSO SREP: STRUTTURA, NOVITA’ RECENTI E PRINCIPALI INTERAZIONI CON I PROCESSI
AZIENDALI
 Le fasi principali del processo SREP e le modalità di attuazione del principio di proporzionalità
 Gli schemi di valutazione dell’esposizione ai rischi e dei profili trasversali
 Gli schemi di valutazione della mitigazione dei rischi
 Le principali interazioni del processo SREP con i processi interni delle Istituzioni Finanziarie
Prima dell’erogazione invia ad Ologramma quesiti di particolare
interesse da discutere e approfondire in aula assieme al docente
€ 1.950 + IVA
per iscrizioni entro 13/05/2016
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interesse da discutere e approfondire
in aula
assieme
al docente