Dipartimento afferenza Atri (TE), 22 Ottobre 1970 Università di

CURRICULUM VITAE
PROF. UGO POMANTE
Dati Anagrafici
Luogo e data di nascita:
Atri (TE), 22 Ottobre 1970
Sede universitaria:
Università di Roma “Tor Vergata”
Facoltà di Economia
Via Columbia, 2– 00133 Roma
Telefono: (+39) 06-72595930
E-mail: [email protected]
Dipartimento di Economia e Finanza (DEF)
Dipartimento afferenza
Posizione Accademica
Dal 1 dicembre 2011
Professore Straordinario di “Economia degli
Intermediari Finanziari” presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Roma “Tor Vergata”.
Altri Incarichi
Dal 2013
Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea Clemif
Dal 2008
Membro del Comitato Scientifico dell’Organismo per
la tenuta dell'Albo Promotori Finanziari.
Dal 1997
Docente della Scuola di Direzione Aziendale
dell’Università “Luigi Bocconi” di Milano.
Dal 2009
Professore a Contratto presso l’Università “Luigi
Bocconi” di Milano.
Attività Didattica Corrente
Università di Roma “Tor Titolarità dell’insegnamento di “Asset Management”
Vergata”, Facoltà di Economia
(poi ridenominato “Portfolio Management”) in lingua
italiana (dal 2004).
Titolarità dell’insegnamento di “Asset Management”
in lingua inglese (dal 2009).
Titolarità dell’insegnamento di “Modelli e Tecniche di
Gestione dei Rischi” (dal 2004).
1
Università “Luigi Bocconi” di Docenza
nel
corso
di
“Economia
del
Milano
Mercato Mobiliare” (dal 2000 al 2003 e dal 2008).
Scuola di Direzione Aziendale
Università “Luigi Bocconi” di
Milano
Docenza in una pluralità di corsi Executive dedicati ai
temi di “Risk Management” e “Asset Management”,
(dal 1997).
Premi conseguiti nello svolgimento dell’attività didattica
2007
Premiato come miglior docente dei corsi “Executive”
della SDA Bocconi (1° classificato)
2006
Premiato come miglior docente dei corsi “Executive”
della SDA Bocconi (2° classificato)
2004
Premiato come miglior docente dei corsi “Executive”
della SDA Bocconi (3° classificato)
Temi di ricerca
Modelli euristici e bayesiani di costruzione del
portafoglio
Modelli di Asset & Liability Management
Risk Management nell'Asset Management
Performance Attribution e Rendicontazione
2
Pubblicazioni
 “A Modification of the Modified Dietz Approach”, (con P.A. Cucurachi), Working
Paper, 2013.
 “Market Timing with the Black-Litterman Model”, in “Asset Pricing, Real Estate
and Public Finance over the Crisis” (ed. by Carretta, A., Mattarocci, G.), Palgrave
Macmillan, 2013.
 “L’asset allocation strategica: una soluzione flessibile private banker oriented” (con
E.M. Carluccio), Bancaria, 2011.
 “Il Market Timing con il modello di Black Litterman”, in Bancaria, 2008.
 “Asset Allocation Razionale”, Bancaria Editrice, Roma, 2008.
 “I modelli VaR applicati al rischio di credito: l’analisi di un modello default mode”,
in L'innovazione finanziaria. Osservatorio Newfin 2004, Bancaria Editrice, Roma,
2004.
 “Global Asset Allocation: From the efficient frontier to the reduction of the
instability due to estimation error”, in De Laurentis G. (a cura di), “Performance
measurements frontiers in banking and finance”, Egea, 2004.
 “La validation dei rating interni”, in De Laurentis G., Sironi A., Saita F. (a cura di),
“Rating interni e controllo del rischio di credito: esperienze, problemi, soluzioni”,
Bancaria Editrice, Roma , 2004.
 “Gli indicatori di rischio degli strumenti finanziari” (con A.Sironi), in (a cura di)
P.Fabrizi, G.Forestieri, P.Mottura, Gli strumenti e i servizi finanziari, II Edizione,
Egea, Milano, 2003.
 “L’utilizzo degli strumenti derivati nella gestione di portafoglio” (con F.Saita e
G.Zanotti), in (a cura di) P.Fabrizi, “L’Economia del Mercato Mobiliare”, Egea,
Milano, 2003.
 “La teoria della selezione di portafoglio di Markowitz”, in (a cura di) P.Fabrizi,
“L’Economia del Mercato Mobiliare”, Egea, Milano, 2003.
 “La curva dei rendimenti per scadenze”, in (a cura di) P.Fabrizi, “L’Economia del
Mercato Mobiliare”, Egea, Milano, 2003.
 “Il ruolo dell'I.T. nella Best Practice del Risk Management”, in (a cura di) A.PeregoP.Pasini, I sistemi di Business Intelligence nel settore finanziario: best practices e
creazione del valore, EDIPI, Milano, 2003.
 “Un’analisi comparata delle logiche di allocazione del capitale delle principali
banche italiane”, in (a cura di) F.Saita-A.Sironi, Gestione del capitale e creazione di
valore nelle banche, Edibank, Roma, 2002.
 “I rischi fronteggiati dal capitale bancario”, in (a cura di) F.Saita-A.Sironi, Gestione
del capitale e creazione di valore nelle banche, Edibank, Roma, 2002.
 “L’allocazione del capitale nelle principali banche italiane: un’indagine comparata”,
in Bancaria, n.10, ottobre 2002.
3
 “Online advisory: dai modelli di financial planning al cambiamento organizzativo”,
in (a cura di) U.Filotto, La “nuova” web bank: cultura, organizzazione e tecnologia
dopo la crisi di Internet, Bancaria Editrice, Roma, 2002.
 “Investing on-line”, in (a cura di) L.Anderloni, I. Basile e P.Schwizer, Nuove
frontiere della tecnologia nel sistema finanziario, Bancaria Editrice, Roma, 2001.
 “Trading online e financial advisory: La lezione americana”, in (a cura di ) A.Resti,
Banca virtuale e multicanale: Strategie, best practices, errori da evitare, Edibank,
Roma, 2001.
 “Tecnologia e automatizzazione a supporto dell’erogazione dei servizi di
finanziamento”, in (a cura di) L.Anderloni, I. Basile e P.Schwizer, Nuove frontiere
della tecnologia nel sistema finanziario, Bancaria Editrice, Roma, 2001.
 “I competitors delle banche nell’investimento on-line”, in U.Filotto (a cura di), EFinance e E-Commerce: banche e nuovi competitors, Bancaria Editrice, Roma,
2000.
 “I competitors delle banche nel finanziamento on-line”, in U.Filotto (a cura di), EFinance e E-Commerce: banche e nuovi competitors, Bancaria Editrice, Roma,
2000.
 “L’investimento online: dall’internet trading all’internet investing”, in Lettera
Newfin, n. 3, 2000.
 “Un'analisi comparata dei modelli di rischio credito delle principali banche italiane",
in P.Savona - A.Sironi (a cura di), La gestione del rischio di credito: esperienze e
modelli nelle grandi banche italiane, Edibank, Roma, 2000.
 “Rassegna del mercato obbligazionario: il mercato obbligazionario nel periodo
aprile-dicembre 1999”, in Il Risparmio, n.5-6, 1999.
 “Rassegna del mercato obbligazionario: gli effetti dell'Unione Monetaria sul profilo
rendimento-rischio di un portafoglio di titoli obbligazionari dell'area euro”, in Il
Risparmio, n. 3-4, 1999.
 “Rassegna del mercato obbligazionario: il mercato obbligazionario nel trimestre
gennaio-marzo 1999”, in Il Risparmio, n.2, 1999.
 “Rassegna del mercato obbligazionario: L’impatto della partecipazione all’UME dei
paesi mediterranei sul mercato obbligazionario europeo”, in Il Risparmio, n.1, 1999.
 “Elementi di differenziazione dell'offerta di servizi bancari tra macro-aree
territoriali”, in R.Ruozi (a cura di), Gli squilibri territoriali nel mercato del credito,
Ricerca commissionata dalla fondazione Cariplo per la ricerca scientifica, 1998.
 “Rassegna del mercato obbligazionario: il mercato obbligazionario nel quadrimestre
maggio-agosto 1998”, in Il Risparmio, n. 4/5, 1998.
 “Rassegna del mercato obbligazionario: il mercato obbligazionario nel bimestre
marzo-aprile 1998”, in Il Risparmio, n. 3, 1998.
 “Rassegna del mercato obbligazionario: il mercato obbligazionario nel bimestre
gennaio-febbraio 1998”, in Il Risparmio, n. 2, 1998.
4
 “Rassegna del mercato obbligazionario: Problemi di indicizzazione del mercato dei
titoli pubblici in funzione dell’Unione Monetaria”, in Il Risparmio, n. 1, 1998.
 “Il mercato dei bond strutturati”, in Lettera Newfin, n. 1, 1998.
 “I modelli basati sugli algoritmi genetici”, in M. Marsella-A. Sironi (a cura di), La
misurazione e la gestione dei rischi di credito: modelli, strumenti e politiche”,
Bancaria Editrice, Roma, 1998.
 “Alcune proposte in tema di revisione del meccanismo di indicizzazione dei CCT”,
in Lettera Newfin, n. 3, 1997.

“Una verifica empirica per un portafoglio azionario domestico”, in M. Marsella-A.
Sironi (a cura di), La misurazione e la gestione dei rischi di mercato: modelli,
strumenti e politiche, Il Mulino, Bologna, 1997.
5