Pasqualina Porretta

PASQUALINA PORRETTA, FACOLTA’ DI ECONOMIA,
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT , SAPIENZA
UNIVERSITA’ DI ROMA
Pasqualina Porretta è Professore Aggregato in Risk Management delle
Banche e Assicurazioni presso la Facoltà di Economia, “Sapienza”
Università di Roma dove insegna anche Strumenti Derivati. I suoi temi
di ricerca anche applicata sono: la misurazione e gestione dei rischi
(credito, mercato, liquidità, controparte), la vigilanza prudenziale
nazionale e internazionale, gli strumenti finanziari derivati, gli strumenti
di mitigazione (credit guarantee schemes e cartolarizzazione) e il
microcredito.
E’ autrice di numerose pubblicazioni anche internazionali e con referaggio relative ai suoi temi di
ricerca.
Dal 1 Novembre 2008 è Ricercatore di Economia degli Intermediari Finanziari, Sapienza” Università di
Roma.
Dal Giugno 2004, è Dottore di Ricerca in “Gestione Bancaria e Finanziaria”, XVI ciclo, “Sapienza”
Università di Roma.
Dal 2003 è docente in corsi di specializzazione e master dedicati alla misurazione e gestione dei rischi in
banca, alla normativa di vigilanza prudenziale, titoli derivati e tecniche e strumenti del mercato
mobiliare.
E’ reviewer di alcune riviste italiane e internazionali (di cui è membro anche del rispettivo editorial
board).
Ha partecipato a numerose ricerche universitarie e interuniversitarie; è membro di un PRIN (20102011, Multivariate Statistical Models for Risk Assessment) e dell’ERC Advanced Grant 2013. Lavora in
qualità di esperto senior di strumenti di ingegneria finanziaria su ricerche PON GAS FSE 2007-2013
Asse E.
PUBBLICAZIONI PIU’ RECENTI (solo 2011-2014)
Articoli in riviste:
1. (2014), P. Porretta, F. Santoboni, Banks and Young People in Italy: Financial Product, Credit and other Features,
Journal of Applied Finance and Banking, paragraphs, par. 6.2, 6.3, 7, vol. 4, no. 3, 2014, 115-139 ISSN:
1792-6580 (print version), 1792-6599 (online) Scienpress Ltd, 2014;
2. (2013), P. Porretta, Leo S., Leone P., Guarantee funds in microfinance: a comparative analysis, Journal of
Applied Finance and Banking, paragrahps 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 6, vol. 3, n. 6, ISSN: 1792-6580, pagg.
166-191.
3.
(2013)-Conciarelli A., La Ganga P., Porretta P., Funds Transfer Pricing: metodologie, applicazioni e
sfide nell’attuale contesto di mercato, Banca, Impresa e Società, par. 1, 3.1, 3.2, 3.3, 5. Paper con
referaggio.
4. (2012)-Porretta P., Il rating nel processo di credit risk management in Modina M., Formisano V. (a cura
di), Il rating tra impresa banca e territorio, Sinergie Journal, Rapporti di ricerca n. 36, novembre
2012, par. 2.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2, 3.1.1 e 3.1.2, pag. 31-128, Paper con referaggio. ISSN
03935108.
5. (2012), Porretta P., Santoboni F., Vento G., Corporate insurance and debt capacity: empirical evidence
from Italy, Journal of Governance and Regulation, volume 1, issue 4, Par. 3 e 3.1, ISSN
22209352.
6. (2011), Conciarelli A., La Ganga P., Porretta P, Recent trends in liquidity risk management: funds
transfer pricing, Carefin, Spring 2011, n.14, par. 1 e 3. www.carefin.unibocconi.eu., Carefin
working paper, paper con referaggio (gentle refereeing),. ISSN 2281-4892.
7. (2012)- Porretta P., Birindelli G., Ferretti P., Lo stato dell’arte dei sistemi di rating in Italia: i risultati di
una survey, Newsletter AIFIRM Risk Management Magazine”, anno 7, numero 2.
8.
(2012)- Porretta P., Vento G., Mutual guarantee schemes and sme finance: a cross-country comparison.
Par. 3, 4, 5, 6, ADEIMF, www.adeimf.it, paper con referaggio (gentle refereeing).
9. (2011)-Ferraro L., Porretta P., Proietti M., Pricing degli strumenti risk rate sensitive e implicazioni per il
risk management, www.ssrn, www.adeimf.it, (gentle refereeing), parr. 1, 2, 3.
10. (2011), Porretta P., Proietti M., Germini F., Il Counterparty risk: view di vigilanza e aspetti gestionali,
Bancaria, n.1, parr. 1, 2, 3, 4, 5, 7. ISSN: 0005-46-23.
Capitoli di libro:
1. (2014), Porretta P., Leone P., Panetta P., Rischi, patrimonio e performance dei confidi: un'analisi
attraverso un modello di score, Egea (in stampa),
2. (2013), Porretta P., Santoboni F., Vento G., Country Risk: ECAIS’ Rating and Measurement
Framework, in Falzon J. (edited by), Bank Stability, Sovereign Debt and Derivatives. PalgraveMacmillan. Capitolo con referaggio, Pag. 115-160. ISBN 9781137332141;
3. (2013), Porretta P., Leone P., Panetta I.C., Credit Guarantee Institutions, Performance and Risk
Analysis: An Experimental Scoring, in Falzon J. (edited by), Bank Performance, Risk and
Securitization, Palgrave-Macmillan. Capitolo con referaggio, pag. 147-186, ISBN
9781137332080;
4. (2012), Porretta P., Birindelli G., Ferretti P., Il rating nel processo di Credit risk Management, in Il
rating 2.0 per una nuova relazione tra impresa e banca, CEDAM, par. 5, 6.1, 6.2 e 6.3. Monografia con
referaggio. ISBN 978-88-13-33467-3;
5. (2012) Leone P., Porretta P., Banche Locali: oltre la dimensione in ragione della vocazione. Il caso di
Civitavecchia, in "Banche e mercati in rapporto con il territorio", raccolta
degli
atti
del
convegno
"Banche,
Mercati
e
Territorio.
Ricordando
Sergio Corallini", Nadotti L. (a cura di). Monografia con referaggio, Eif-e.Book, Par. 1, 2, 3, 4,
5, 6;
6. (2012)-Porretta P., I confidi in Italia: quadro regolamentare, modalità operative e prospettive evolutive, M.
Prosperetti, A. Colavolpe (a cura di), I gestori del risparmio non bancario e i canali di distribuzione,
Collana Banche, Assicurazioni e Gestioni del Risparmio, vol.4, parte seconda, Sezione I, cap. 3, Ipsoa,
pag. 331-380. ISBN 978-88-217-4046-6;
7. (2012)- Porretta P., La liquidità della banca: equilibri gestionali, politiche e strumenti operativi, in Tutino
F. (a cura di), La gestione della liquidità in banca. Liquidity risk, crisi finanziarie, interventi dei regulators,
cap. 2, Il Mulino. ISBN 978-88-15-23902-0;
8. (2012)-Porretta P., Il Liquidity Risk Management, in Tutino F. (a cura di), La gestione della liquidità in
banca. Liquidity risk, crisi finanziarie, interventi dei regulators, cap. 4, Il Mulino. ISBN 978-88-1523902-0;
9. (2012)- Porretta P., Leone P., “Comparative Analysis of Mutual Guarantee System” in Leone P.,
Vento G. A. (a cura di), Credit Guarantee Institutions and SME finance, cap IX, p. 287-326, London
Palgrave Mcmillan, Studies in Banking and Finance Institutions, par. 9.1, 9.2, 9.3. ISBN
9780230295391. Monografia con refe raggio;
10. (2012)- Porretta P., Vento G., Introduction, cap. I, pp.1-10, in Leone P., Vento G. A. (a cura di),
Credit Guarantee Institutions and SME finance, London Palgrave Mcmillan, Studies in Banking and
Finance Institutions, par. 1.2, ISBN 9780230295391. Monografia con referaggio;
11. (2012)- Porretta P., Bikoula G.I., The Guarantee System in France, cap. 3, pp. 38-74, in Leone P.,
Vento G. A. (a cura di), Credit Guarantee Institutions and SME finance, London Palgrave Mcmillan,
Studies in Banking and Finance Institutions, par. 3.1, 3.2, 3.5, ISBN 9780230295391.
Monografia con referaggio;
12. (2012)- Porretta P., Capuano P., The Guarantee System in Hungary, cap. 6, p.170-210, in Leone P.,
Vento G. A. (a cura di), Credit Guarantee Institutions and SME finance, London Palgrave Mcmillan,
Studies in Banking and Finance Institutions, par. 6.1, 6.3.7, ISBN 9780230295391. Monografia
con refe raggio;
13. (2011)-Porretta P., Leone P., Banche-confidi-pmi: un trinomio “notevole” tra presente, passato e futuro? in
Fondazione Rosselli-XVI Rapporto, L’Europa e oltre? Banche, Imprese e nuova globalizzazione.
Edibank, Fondazione Rosselli Parr 1, 5, 6, 7. ISBN: 9788844904951. Capitolo con referaggio
(Gentle refereeing);
14. (2011), Porretta P., Introduzione agli strumenti derivati, in Boido C. e Fasano A., Mercati, strumenti
finanziari e investimenti alternativi, McGraw-Hill, cap.4, pagg. 171-246. ISBN: 9788838672712;
15. (2011) Porretta P., Il questionario banche, in A.MI.CI., Microcredito per i cittadini immigrati. Il modello
italiano, Comitato Nazionale per il microcredito. Pagg. 39-55;
16. (2011) Porretta P., Il modello di business per il microcredito, in A.MI.CI., Microcredito per i cittadini
immigrati. Il modello italiano, Comitato Nazionale per il microcredito. Pagg. 56-78.