Curriculum Vitae di Francesca Maggioni

Curriculum Vitae
di
Francesca Maggioni
Informazioni Personali
Nome e Cognome: Francesca Maggioni;
Data di Nascita: 20 Dicembre 1980;
Nazionalità: Italiana;
Lingue : Italiano (lingua madre),
Inglese (certificazione TOEIC);
Indirizzo di Lavoro: Via dei Caniana 2, 24127 Bergamo Italia, Ufficio 257;
Telefono: +39 035 2052649 [ufficio];
E-mail : [email protected];
Home-page: www.francescamaggioni.it
Descrizione Sintetica
Francesca Maggioni è Ricercatrice e Professore Aggregato in Ricerca Operativa (s.s.d. MAT/09)
presso il “Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi” dell’Università
degli Studi di Bergamo. È stata visiting fellow presso numerosi centri di Ricerca e Università internazionali quali “Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences” a Cambridge, “Lancaster
University Management School” e “University of Newcastle” in Inghilterra, “Molde University
College” in Norvegia, “University of Vienna” in Austria, “Kaunas University of Technology” in
Lituania, “Centre Interuniversitaire de Recherche sur les Reseaux dEntreprise, la Logistique et
le Transport” (CIRRELT) a Montreal in Canada, “University of Maryland” negli Stati Uniti
d’America dove ha tenuto seminari e corsi ad invito. Partecipa abitualmente a conferenze scientifiche internazionali in qualità di speaker.
Nel 2003 si è laureata con lode in Matematica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Brescia e nel 2006 ha ricevuto il titolo di Dottore di Ricerca in Matematica Pura e Applicata
con valutazione Eccellente presso l’Università di Milano Bicocca.
I suoi interessi di ricerca riguardano aspetti sia metodologici che applicativi per problemi di
ottimizzazione di tipo sequenziale in condizioni di incertezza. Dal punto di vista metodologico
ha sviluppato diversi tipi di bounds per approssimare problemi di ottimizzazione stocastica di
vario tipo quali lineare, misto intero e con misure di rischio. Nell’ambito della programmazione
stocastica ha inoltre proposto misure per l’analisi della soluzione deterministica, bounds di
tipo worst-case dell’approccio rolling-horizon e tecniche di decomposizione parziale utili per la
risoluzione di problemi di dimensione elevata. Ulteriori risultati di ricerca riguardano stime
sulla numerosità del campione per la risoluzione di problemi di ottimizzazione convessa, robusta
multistadio. Ulteriori attività di ricerca è rivolta allo studio di aspetti geometrici, topologici ed
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energetici di filamenti annodati in diversi contesti fisici: filamenti elastici, magnetoidrodinamica
ideale e fluidi di Eulero. Le applicazioni considerate sono prevalentemente nell’area dei trasporti
e della logistica, energia e biologia.
Ha pubblicato più di 40 articoli scientifici, di cui 26 su riviste scientifiche internazionali
referate presenti nei database Scopus e ISI Web of Science. In particolare l’articolo “On the
groundstate energy spectrum of magnetic knots and links” è stato selezionato dal comitato
editoriale della rivista “Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical” come uno delle
migliori ricerche del 2014, con inclusa una menzione speciale nella “JPA 2014 Highlights compilation”. Ha ricevuto il premio “5 per 1000” per la migliore produzione scientifica nel triennio
2008-2010 come ricercatore del Dipartimento di Matematica, Statistica e Applicazioni, Facoltà
di Economia dell’Università degli Studi di Bergamo e nel triennio 2012-2014 come ricercatore del
Dipartimento di Scienze Aziendali Economiche e Metodi Quantitativi della medesima Università.
Ha organizzato varie sessioni ad invito presso le conferenze AIRO, EURO, APMOD e ICSP e
la stream “Stochastic Models for Service Operations” durante la Conferenza IFORS nel 2014. È
chair del Comitato Organizzatore dell’“International Winter School in Stochastic Programming
with Applications to Energy, Logistics and Finance” che si terrà nel 2017 presso il Passo del
Tonale in Italia.
Nel 2016 è stata eletta membro e segretaria del Comitato Manageriale dell“European Working Group on Stochastic Programming” (EWGSP) e tesoriere del “Committee on Stochastic Programming” (COSP). È Associate Editor della rivista scientifica internazionale “Computational
Management Science” (CMS) e svolge abitualmente attività di referaggio per riviste scientifiche
internazionali con impact factor.
Dal 2009 è membro del Consiglio della Ricerca del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi di Bergamo. È referente per il medesimo Dipartimento dello “Sportello Matematico per l’Industria Italiana” e supervisore di numerose tesi di laurea e dottorato.
Posizione Attuale
• (Da Ottobre 2011) Ricercatrice e Professore Aggregato in Ricerca Operativa (s.s.d. MAT/09)
presso il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi dell’Università
degli Studi di Bergamo (I).
Posizioni Precedenti
• (Ottobre 2006 − Settembre 2011) Ricercatrice e Professore Aggregato in Metodi Matematici delle Scienze Attuariali e Finanziarie (s.s.d. SECS−S/06) presso il Dipartimento di
Matematica, Statistica e Applicazioni “Lorenzo Mascheroni” della Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Bergamo (I).
• (Novembre 2005− Settembre 2006) Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Matematica, Statistica e Applicazioni “Lorenzo Mascheroni” della Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Bergamo (I). Titolo del progetto: “Applications of stochastic programming
to energy and finance”, Supervisore del Progetto: Prof. Marida Bertocchi.
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Formazione
• (4 Dicembre 2006) Dottorato di Ricerca in Matematica Pura e Applicata presso l’Università
di Milano-Bicocca (I). Titolo della tesi: Kinematics of elastic filaments and magnetic
relaxation of flux tubes. Supervisore: Professor Renzo L. Ricca.
• (18 Settembre 2003) Laurea Magistrale in Matematica presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Brescia (I), votazione: 110/110 e lode. Titolo della tesi: Relazioni fra Kloop e strutture di riflessione con l’applicazione al modello di Poicaré di piano iperbolico.
Relatrice: Prof. Silvia Pianta.
Premi e Riconoscimenti
• Borsa di studio per merito, Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche Naturali dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, per gli anni accademici 2000/2001 e 2001/2002.
• Borsa di Dottorato negli anni 2003-2006 presso il Dipartimento di Matematica e Applicazioni dell’Università di Milano Bicocca.
• Selezione del Poster Modeling filament kinematics for proteic coding and viral spooling,
come uno dei tre migliori poster della “Conference on Knots and other Entanglements
in Biopolymers: Topological and Geometrical Aspects of DNA, RNA and Protein Structures”, Trieste, (Settembre 15−20 2008) (I).
• Finanziamento dal gruppo della Fisica Matematica Italiana “Progetto Giovani GNFM
2009”: “Energy of knotted DNA filaments”.
• Selezione dell’articolo Velocity, energy and helicity of vortex knots and unknots, autori
Maggioni, Alamri, Barenghi e Ricca, per il volume di Settembre 2010 del Virtual Journal
of Atomic Quantum Fluids; Section: Topological excitations of quantum fluids.
• Premio “5 per 1000” per la migliore produzione scientifica nel triennio 2008-2010 come
ricercatore del Dipartimento di Matematica, Statistica e Applicazioni, Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Bergamo
• Vincitrice del secondo posto dell’Interactive Poster Session, “INFORMS Conference” 13–
16 Novembre 2011 Charlotte, North Carolina (USA).
• Semifinalista dell’Interactive Poster Session, “INFORMS Conference” 14–17 Ottobre 2012
Phoenix, Arizona (USA).
• Premio “5 per 1000” per la migliore produzione scientifica nel triennio 2012-2014 come
ricercatore del Dipartimento di Scienze Aziendali Economiche e Metodi Quantitativi dell’Università
degli Studi di Bergamo (I).
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• Selezione dell’articolo “On the groundstate energy spectrum of magnetic knots and links”
dal comitato editoriale della rivista Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical
come uno dei miglior lavori di ricerca del 2014, includendo una menzione speciale nel JPA
2014 Highlights.
Interessi di Ricerca
Gli interessi di ricerca riguardano aspetti sia metodologici che applicativi per problemi di ottimizzazione di tipo sequenziale in condizioni di incertezza. Dal punto di vista metodologico
ho sviluppato diversi tipi di bounds per approssimare problemi di ottimizzazione stocastica di
vario tipo quali lineare, misto intero e con misure di rischio. Nell’ambito della programmazione
stocastica ho inoltre proposto misure per l’analisi della soluzione deterministica, bounds di
tipo worst-case dell’approccio rolling-horizon e tecniche di decomposizione parziale utili per la
risoluzione di problemi di dimensione elevata. Ulteriori risultati di ricerca riguardano stime
sulla numerosità del campione per la risoluzione di problemi di ottimizzazione convessa, robusta
multistadio. Le applicazioni considerate sono prevalentemente nell’area dei trasporti e della
logistica, dell’energia, mobile-ad-hoc network e fondi pensione.
Ulteriori interessi di ricerca sono rivolti allo studio di aspetti geometrici, topologici ed energetici di filamenti annodati in diversi contesti fisici: filamenti elastici, magnetoidrodinamica
ideale e fluidi di Eulero. Tra gli aspetti analizzati vi sono modelli di ottimizzazione per il superavvolgimento, modelli per la descrizione della cromatina e lo studio dello spettro di energia
di nodi e legami magnetici e vorticosi. Le applicazioni riguardano principalmente i filamenti di
DNA in biologia, i filamenti vorticosi in fluidi ideali e tubi di flusso magnetico in magnetoidrodinamica ideale.
Pubblicazioni
Articoli in Riviste Scientifiche Internazionali Referate
1. Maggioni, F. & Ricca, R.L. (2006) Writhing and coiling of closed filaments. Proc. Roy.
Soc. A, 462, 3151–3166.
2. Ricca, R.L. & Maggioni, F. (2008) Multiple folding and packing in DNA modeling. Comput. Math. Appl., 55, 1044–1053.
3. Maggioni, F., Vespucci, M.T., Allevi, E., Bertocchi, M.I. & Innorta, M. (2008) A two-stage
stochastic optimization model for a gas sale retailer. Kybernetika, 44(2), 277–296.
4. Maggioni, F., Kaut, M. & Bertazzi, L. (2009) Stochastic Optimization Models for a
Single-Sink Transportation Problem. Computational Management Science, special issue
on “Computational Optimization under Uncertainty”, 6(2), 251–267.
5. Maggioni, F., Alamri, S., Barenghi, C.F. & Ricca R.L. (2009) Kinetic energy of vortex
knots and unknots. Il Nuovo Cimento C , 32(1), 133–142.
6. Maggioni, F., Allevi, E., Bertocchi, M.I. & Potra, F. (2009) Stochastic Second-order cone
programming in mobile ad hoc networks. J. Optim. Theory Appl., 143, 309–328.
4
7. Maggioni, F. & Ricca R.L. (2009) On the groundstate energy of tight knots. Proc. Roy.
Soc. A, 465(2109), 2761–2783.
8. Maggioni F., Vespucci M.T., Allevi E., Bertocchi M., Giacometti R. & Innorta M. (2010)
A stochastic optimization model for gas retail with temperature scenarios and oil price
parameters. Ima J. Manag. Math., 21, 149–163.
9. Maggioni, F., Alamri, S., Barenghi, C.F. & Ricca R.L. (2010) Velocity, energy and helicity of vortex knots and unknots. Phys. Rev. E., 82(2), 026309–026317. (Selezionato
per il volume di Settembre 2010 di Virtual Journal of Atomic Quantum Fluids; Sezione:
Topological excitations of quantum fluids).
10. Maggioni, F., Wallace, S.W., Bertocchi, M. & Allevi, E. (2010) Sensitivity Analysis in
Stochastic Second Order Cone Programming for Mobile Ad Hoc Networks. Procedia Social
and behavioral Sciences, 2(5), 7704–7705.
11. Maggioni, F. & Wallace, S.W. (2012) Analyzing the quality of the expected value solution
in stochastic programming. Annals of Operations Research, 200(1), 37–54.
12. Vespucci, M.T., Maggioni, F., Bertocchi, M.I. & Innorta, M. (2012) A stochastic model
for the daily coordination of pumped storage hydro plants and wind power plants. Annals
of Operations Research, 193(1), 91–105.
13. Maggioni, F. Potra, F. & Bertocchi, M. (2013) Optimal kinematics of a looped filament,
J. Optim. Theory Appl., DOI: 10.1007/s10957-013-0330-8, 159, 489–506.
14. Al-Baali, M., Spedicato, E. and Maggioni F. (2013) Broyden’s Quasi-Newton Methods
for Nonlinear System of Equations and Unconstrained Optimization, a Review and Open
Problems, Optimization, Methods and Software, 29(5), 937–954.
15. Maggioni, F., Alamri, S., Barenghi, C.F. & Ricca R.L. (2013) Vortex knots dynamics in
Euler fluids IUTAM Procedia, Elsevier, 7, 29–38.
16. Maggioni, F., Allevi, E. & Bertocchi, M. (2014) Bounds in multistage linear stochastic
programming J. Optim. Theory Appl., 163(1), 200–229.
17. Maggioni, F., Bertocchi, M., Mosca, E., Reinbold, R. & Zucchi, I. (2014) Geometric and
Computational Models of Chromatin Fibre Folding for Human Embryonic Stem Cells,
Procedia Social and behavioral Sciences, ISSN: 1877-0428, 108, 296–305.
18. Bertazzi, L. & Maggioni, F. (2014) The Stochastic Capacitated Traveling Salesmen Location Problem: a computational comparison for a United States instance Procedia Social
and behavioral Sciences, ISSN: 1877-0428, 108, 47–56.
19. Ricca, R.L. & Maggioni, F. (2014) The energy spectrum of knots and links, Journal of
Physics A: Mathematical and Theoretical, 47(20), 205501–205509.
20. Maggioni, F. Perboli, G. & Tadei, R. (2014) The multi-path Traveling Salesman Problem
with stochastic travel costs: a City Logistics computational study Transportation Research
Procedia. 1(3), 528–536.
5
21. Kabašinskas, A., Šutienė, K. Valakevičius, E. & Maggioni F. (2014) Stochastic programming framework for Lithuanian pension payout modelling, Croatian Operational Research
Review, 5(2), 387–399.
22. Bertazzi, L. & Maggioni, F. (2015) Solution Approaches for the Stochastic Capacitated
Traveling Salesmen Location Problem with Recourse J. Optim. Theory Appl., 166(1),
321–342.
23. Alzalg, B., Maggioni F., Vitali, S. (2016) Homogeneous Self-dual Methods for Symmetric
Cones under Uncertainty, Far East Journal of Mathematical Sciences, 99(11).
24. Maggioni, F. & Pflug, G. (2016) Bounds and approximations for multistage stochastic
programs, Siam Journal on Optimization, 26(1), 831–855.
25. Maggioni, F., Allevi, E. & Bertocchi, M. (2016) Monotonic bounds in multistage mixedinteger linear stochastic programming, Computational Management Science, 13(3), 423–
457.
26. Peboli, G., Gobbato, L & Maggioni, F. (2017) A Progressive Hedging method for the
multi-path Traveling Salesman Problem with stochastic travel times, IMA Journal of Management Mathematics, doi: 10.1093/imaman/dpv024.
Articoli in Proceedings di Conferenze Internazionali Referate
27. Maggioni, F. & Ricca, R.L. (2006) Twist and fold modelling of supercoiled filaments. Proc.
5th Int. Conf. Aplimat Bratislava, Slovakia, Part II, 123–130.
28. Maggioni, F., Vespucci, M.T., Allevi, E., Bertocchi, M.I. & Innorta, M. (2007) A gas retail
stochastic optimization model by mean reverting temperature scenarios. Communications
to SIMAI Congress, on-line, 2, ISSN 1827-9015, DOI: 10.1685/CSC06162, 1–10.
29. Maggioni, F. & Ricca, R.L. (2008) DNA supercoiling modeling of nucleosome and viral spooling. PAMM, Proceedings 6th International Congress on Industrial and Applied
Mathematics, Zurich 2007, 7(1), 2120011–2120012.
30. Ricca, R.L. & Maggioni, F. (2008) A new stretch-twist-fold model for fast dynamo. PAMM,
Proceedings 6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics, Zurich
2007, 7(1), 2100051–2100052.
31. Maggioni, F., Allevi, E. & Bertocchi, M. (2012) The value of information in multistage
linear stochastic programming. Proceeding of the Special Workshop of Stochastic Programming Community (STOPROG-2012) Stochastic Programming for Implementation.
ISBN 978-609-95241-4-6 Sakalauskas, A. Tomasgard, S. W.Wallace (Eds.): Proceedings.
Vilnius, 78-82.
32. Maggioni,F., Bertocchi, M., Allevi, E., Potra, F.A., Wallace, S.W. (2013) Stochastic
second-order cone programming in mobile ad-hoc networks: sensitivity to input parameters, in Stochastic Programming, Applications in Finance, Energy and Logistics (H.I.Gassmann,
S.W.Wallace, W. T.Ziemba eds), World Scientific, ISBN: 978-981-4407-50-2, capitolo 17,
467–486.
6
33. Kabašinskas, A., Šutienė, K. Valakevičius, E. & Maggioni F. (2014) Stochastic Programming Framework for Lithuanian Pension Payout Modelling. 15 International Conference
on Operational Research, KOI 2014 pp.77 Osijek: Croatian Operational Research Society
ISSN 1849-5141
34. Maggioni, F., Perboli, G., Tadei, R., (2014). The multi-path traveling salesman problem
with stochastic travel costs: Building realistic instances for city logistics applications. 17th
Annual Meeting of the EURO Working Group on Transportation (EWGT 2014), July 2-4,
2014 (pp.86-87). Sevilla: University of Seville. ISBN: 978-84-617-1148-2
Articoli in Riviste Scientifiche Italiane Referate o Libri
35. Maggioni, F. (2007) Cinematiche di filamenti elastici e rilassamento magnetico di tubi di
flusso. Bollettino U.M.I. La Matematica nella Società e nella Cultura, Serie VIII, Vol.
X-A, Agosto 2007, 267–270.
36. Bertocchi, M., Maggioni, F., Innorta, M., Vespucci, M.T., Allevi, E., Gambarini, S. &
Nicolini, S. (2008) La vendita al dettaglio del gas nel mercato liberalizzato: un modello di
ottimizzazione stocastica. Matematica e Impresa, 1, 16.
37. Bertocchi, M., Maggioni, F., Allevi, E., Vespucci, M.T., Innorta, M. & Gambarini, S.
(2008) Un modello stocastico per la vendita al dettaglio del gas. In Scienza delle decisioni
in Italia: applicazioni della ricerca operativa a problemi aziendali, Ed. Felici G. and
Sciomachen A., 105–116.
38. Allevi, E., Maggioni, F. (2010) chapter 2: Proprietà base e teoria della programmazione
stocastica lineare and chapter 3 Il metodo L-Shaped, in Programmazione stocastica e applicazioni by J. Abaffy, E. Allevi, M. Bertocchi, V. Moriggia, Apogeo, Milano ISBN/ISSN:
978-88-7534-044-5.
39. Allevi, E., Maggioni, F. (2010) chapter 3 Il metodo L-Shaped, in Programmazione stocastica e applicazioni by J. Abaffy, E. Allevi, M. Bertocchi, V. Moriggia, Apogeo, Milano
ISBN/ISSN: 978-88-7534-044-5.
40. Maggioni F., (2010) Modelli di ottimizzazione stocastica per lo sheduling di mezzi di
trasporto nel settore cementifero, in chapter 4: Applicazioni in finanza ed economia by
M. Bertocchi in Programmazione stocastica e applicazioni by J. Abaffy, E. Allevi, M.
Bertocchi, V. Moriggia, Apogeo, Milano, ISBN/ISSN: 978-88-7534-044-5.
41. Maggioni F., Bertazzi, L., Kaut, M. (2010) Scheduling di mezzi di trasporto nel settore
cementifero. Matematica e Impresa, Edizione 2010.
Altre Pubblicazioni
42. Maggioni, F. (2006) Kinematics of elastic filaments and magnetic relaxation of flux tubes.
Tesi di Dottorato di Ricerca in Matematica Pura e Applicata, Università di Milano-Bicocca.
7
Articoli in Fase di Valutazione in Riviste Scientifiche Internazionali
43. Maggioni, F., Potra, F. & Bertocchi, M. (2014) A scenario-based framework for supply planning under uncertainty: stochastic programming versus robust optimization approaches (sottomesso).
44. Crainic, G.T., Maggioni, F., Perboli, G. & Rei, W. (2015) The generalized skeleton solution: a new measure of the quality of the deterministic solution in stochastic programming,
CIRRELT-2015-21 (sottomesso).
45. Kabašinskas, A., Šutienė, K. & Maggioni F. (2016) A Multistage Risk Averse Stochastic
Programming Model for Personal Savings Accrual: the Evidence from Lithuania (sottomesso).
46. Bertazzi, L. & Maggioni, F. (2016) The Stochastic Multistage Fixed Charge Transportation
Problem: Worst-Case Analysis of the Rolling Horizon Approach (sottomesso).
47. Crainic, G.T., Hewitt, M., Maggioni, F. & Rei, W. (2016) Decomposition Strategies for
two-stage stochastic integer programming (sottomesso).
Articoli in Fase di Sottomissione
48. Maggioni, F., Dabbene, F., Bertocchi, M. & Tempo, R. On the sample complexity of
multistage robust convex optimization problems.
49. Maggioni, F., & Pflug, G. Guaranteed Bounds for Infinite Multistage Risk-Averse Stochastic Optimization Programs, Una versione preliminare è disponibile presso Optimization
Online.
50. Gambella, C. Maggioni, F. & Vigo, D. A Solid Waste Management Problem with stochastic
parameters in a tactical level of planning.
51. Bertazzi, L., Maggioni, F., Meisel, S. & Powell, WB. Analysis of policies in an energy
storage Problem with stochastic loads.
52. Cagnolari, M., Bertazzi, L. & Maggioni, F. A two-stage stochastic programming model for
a cost-based inventory problem.
53. Cagnolari, M., Bertazzi, L. & Maggioni, F. A stochastic programming model for bikesharing problem: the case of the city of Bergamo.
Presentazioni a Conferenze e Seminari ad Invito
1. (2 Ottobre 2003) The K-loop associated to the hyperbolic plane and its automorphisms,
Bologna (I).
2. (4 Dicembre 2003) The hyperbolic plane: from the structure of reflection to the K-loop,
Roma (I).
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3. (25 Novembre 2004) Measure of complexity of spaced curves, Università Cattolica del Sacro
Cuore di Brescia (I).
4. (1 Agosto 2005) Twist and fold of filaments in nature, Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences, Cambridge (UK).
5. (31 Gennaio 2006) Twist and fold modeling for DNA supercoiling, “Incontro su Metodi
Teorici in biologia”, Milan (I).
6. (11 Settembre 2006) A stochastic optimization model for gas sale company, “XXXVII
International Conference AIRO 2006”, Cesena, (FC) (I).
7. (24 Gennaio 2007) Models of supercoiling: from DNA to..., Università Cattolica del Sacro
Cuore di Brescia (I).
8. (27 Febbraio 2007) Stochastic optimization models for gas sale company, “Gestione del
rischio finanziario nei mercati dell’energia: applicazioni e problemi, Giornata di Studio”,
Università di Milano-Bicocca (I).
9. (12 Aprile 2007) Stochastic optimization models for gas sale company: influence of different
stochastic factors, “Spring school 2007, Stochastic programming: theory and applications”,
Bergamo (I).
10. (4 Maggio 2007) Introduction to stochastic programming, Università degli Studi di Brescia
(I).
11. (12 Giugno 2007) Stochastic optimization models for gas sale company, Molde University
College, Norwegian school of Logistic (N).
12. (20 Luglio 2007) Multiple folding and packing in DNA modeling, “ICIAM07 6th International Conference on Industrial and Applied Mathematics”, Zurich (CH).
13. (27 Agosto 2007) A stochastic optimization model for gas retailer with temperature scenarios and oil prices parameters, “11th Conference on Stochastic Programming”, Vienna
(A).
14. (5 Settembre 2007) A stochastic optimization model for gas retailer with temperature scenarios and oil prices parameters, “XXXI Convegno Amases”, Lecce (I).
15. (22 Gennaio 2008) A two-stage stochastic optimization model for gas retailer with temperature scenarios and oil prices parameters, “Second FIMA International Conference”,
Champoluc (I).
16. (4 Aprile 2008) Multiple folding and packing in DNA modeling, School of Mathematics and
Statistics, University of Newcastle, Newcastle upon Tyne (UK).
17. (29 Maggio 2008) A single-sink transportation problem: stochastic optimization models,
“APMOD2008, International Conference on Applied Mathematics Programming and Modelling, Bratislava (CS).
9
18. (1 Settembre 2008) Stochastic second-order cone programming in mobile ad-hoc networks,
“XXXII Convegno Amases”, Trento (I).
19. (5 Settembre 2008) Stochastic second-order cone programming in mobile ad-hoc networks,
“CARIPLO Workshop on Numerical Linear and Nonlinear Stochastic Programming”, Edinburgh (UK).
20. (10 Settembre 2008) A single-sink transportation problem: stochastic optimization models,
“XXXIX Annual Conference of Italian Operational Research Society AIRO 2008”, Ischia
(I).
21. (18 Settembre 2008) Modeling filament kinematics for proteic coding and viral spooling,
“Conference on Knots and other Entanglements in Biopolymers: Topological and Geometrical Aspects of DNA, RNA and Protein Structures”, Trieste (I).
22. (11 Ottobre 2008) New results on vortex knots and unknots, “The Eighth International
Seminar on Geometry Continua and Microstructures 2008”, Catania (I).
23. (22 Gennaio 2009) Stochastic second-order cone programming in mobile ad-hoc networks,
“Third FIMA International Conference”, Gressoney (I).
24. (15 Aprile 2009) On the groundstate energy of magnetic knots, School of Mathematics and
Statistics, University of Newcastle, Newcastle upon Tyne (UK).
25. (27 Aprile 2009) Energia minima di nodi magnetici rilassati, Università Cattolica del Sacro
Cuore di Brescia (I).
26. (27 Maggio 2009) On vortex knots and unknots, “Advanced School and Conference on
Knot Theory and its Applications to Physics and Biology”, ICTP Trieste (I).
27. (9 Luglio 2009) Twist and fold modelling of supercoiled filaments, “New trends in physics
and mechanics of biological systems”, Ecole de Physique, Les Houches (Chamonix), (F).
28. (17 Settembre 2009) On vortex knots and unknots, “Mathematical Models of Quantum
Fluids, Geometrical Analitical and Computational Aspects”, Verona (I).
29. (8 Dicembre 2009) On the groundstate energy of magnetic knots, Physics Department,
Lancaster University, Lancaster (UK).
30. (12 Luglio 2010) Stochastic second-order cone programming in mobile ad-hoc networks,,
“EURO XXIV”, Lisbon (P).
31. (21 Luglio 2010) Sensitivity analysis in stochastic second-order cone programming for mobile ad-hoc networks, “SAMO 2010”, Università Bocconi, Milano (I).
32. (20 Agosto 2010) Analyzing the quality of the expected value solution in stochastic programming “XII International Conference on Stochastic Programming ICSP 2010”, Halifax,
Nova Scotia (CDN).
10
33. (10 Settembre 2010) Stochastic second order cone programming in mobile ad-hoc networks:
sensitivity analysis and quality of expected value solution, “41st Annual AIRO Conference”,
Villa S. Giovanni, Reggio Calabria, (I).
34. (28 Aprile 2011) The value of information in multistage linear stochastic programming,
“8th International Conference on Computational Management Science”, University of
Neuchatel, Neuchatel (CH).
35. (19 Maggio 2011) Linking numbers in vortex and magnetic knots, Workshop: “Entanglement and Linking” in the “Intensive Research Period: Knots & Applications”, Centro di
Ricerca Matematica Ennio De Giorgi, Scuola Normale Superiore di Pisa (I).
36. (5 Luglio 2011) Optimal kinematics of supercoiled filaments, Poster presentato durante
ESF-EMS-CRM-Pi International Conference on “Knots and Links: From Form to Function”, Centro di Ricerca Matematica Ennio De Giorgi, Scuola Normale Superiore di Pisa
(I).
37. (5 Settembre 2011) Ottimizzazione stocastica: decidere in condizioni di incertezza, intervento ad invito, Summer School San Pellegrino Terme, Bg (I).
38. (7 Settembre 2011) The value of information in multistage linear stochastic programming:
a case study, “AIRO 2011” Conference, Brescia (I).
39. (27 Ottobre 2011) Modelli di ottimizzazione per cinematiche di filamenti superavvolti,
“Seminario Interdipartimentale MAT-STAT”, Università degli Studi di Bergamo (I).
40. (4 Novembre 2011) Generazione scenari in Ottimizzazione Stocastica: un’introduzione,
Università degli Studi di Brescia (I).
41. (13 Novembre 2011) A stochastic second order cone model for a single-facility location
problem, “INFORMS 2011” Conference, Charlotte, (NC) USA.
42. (15 Novembre 2011) Optimal kinematics of supercoiled filaments Interactive Poster Session,
“INFORMS 2011” Conference, Charlotte, (NC) USA (Seconda classificata: Interactive
Poster Session).
43. (2 Marzo 2012) Introduzione all’ottimizzazione stocastica, Università Cattolica del Sacro
Cuore di Brescia (I).
44. (20 Marzo 2012) A stochastic model for daily coordination of pumped storage hydro plants
and wind power plants, Workshop FIWEM1, Università degli Studi di Brescia (I).
45. (29 Marzo 2012) Velocity, energy and helicity of vortex knots and unknots, Vortices and
solitons in classical and quantum fluids, CIRM Maiseille, (F).
46. (17 Aprile 2012) A Stochastic second order cone model for a stochastic capacitated traveling
salesmen location problem with recourse, Conferenza CMS 2012, London (UK).
47. (5 Giugno 2012) Measures of information in mulstistage stochastic programming, Italian
Spanish Workshop on Optimization, Politecnico di Milano (I).
11
48. (26 Giugno 2012) Optimal kinematics of supercoiled filaments, Conferenza SIMAI 2012,
Politecnico di Torino, (I).
49. (5 Luglio 2012) Measures of information in multistage stochastic programming, Special
Workshop of Stochastic Programming Community (STOPROG-2012) Stochastic Programming for Implementation, Neringa (LT).
50. (10 Luglio 2012) A Stochastic second order cone model for a stochastic capacitated traveling
salesmen location problem with recourse, Conferenza EURO 2012, Vilnius (LT).
51. (24 Luglio 2012) Velocity, energy and helicity of vortex knots and unknots, Topological
Fluid Dynamics (IUTAM Symposium), INI Cambridge (UK).
52. (23 Agosto 2012) Measures of information in multistage linear stochastic programming,
ISMP 2012 Berlino (D).
53. (3 Settembre 2012) Modeling chromatin fibre folding for human embryonic stem cells and
cancer cells, Topological Aspects of DNA Function and Protein Folding, INI Cambridge
(UK).
54. (7 Settembre 2012) A Stochastic second order cone model for a capacitated traveling salesmen location problem, Conferenza AIRO 2012, Vietri sul Mare, Salerno (I).
55. (16 Ottobre 2012) Modeling chromatin fibre folding for human embryonic stem cells and
cancer cells, Conferenza INFORMS 2012, Phoenix, (AZ), USA.
56. (24 Ottobre 2012) Vortex knots dynamics in Euler fluids and optimal kinematics of elastic
filaments, seminario ad invito, UEA, Norwich (UK).
57. (30 Ottobre 2012) Optimal kinematics of supercoiled filaments, seminario ad invito, INI,
Cambridge (UK).
58. (5 Novembre 2012) Bounds for stochastic optimization programs, seminario ad invito, University of Vienna, Department of Statistics and Operations Research (A).
59. (31 Gennaio 2013) A Stochastic model for the capacitated traveling salesmen location problem, Conferenza AIRO Winter 2013, Champoluc (I).
60. (4 Aprile 2013) Bounds and approximations in mulstistage stochastic programming, seminario ad invito, Politecnico di Torino, (I).
61. (7 Aprile 2013) Measures of information and quality of solutions in stochastic programs,
PhD Winter school 2013: Stochastic programming with applications in energy and natural
resources, Tignes (F).
62. (10-17 Giugno 2013) Bounds and approximations in multistage stochastic programming,
59th Workshop Nonlinear Optimization: a Bridge from Theory to Applications Erice (I).
12
63. (1-4 Luglio 2013) Optimal kinematics of supercoiling, Conferenza EURO-INFORMS, organizzatrice della sessione ad invito: Nonlinear Optimization in Mathematical Biology,
Roma (I).
64. (8 Luglio 2013) Bounds in multistage stochastic programs, Conferenza ICSP 2013, Bergamo
(I).
65. (1 Agosto 2013) Bounds in Multistage Stochastic Programs, Conferenza ICOPT, Lisbon
(P).
66. (18 Ottobre 2013) Bounds and approximations in multistage stochastic programs with application to logistics and transportation, seminario ad invito, CIRRELT, Montreal (CDN).
67. (17-23 Novembre 2013) Corso di Master: Introduction to stochastic programming and its
applications to energy and logistics, KTU, Kaunas (LT) (su invito).
68. (10-15 Marzo 2014) Corso di Eccellenza, scuola di Dottorato: Stochastic Programming
and its applications to Network, Energy and Logistics problems, Politecnico di Torino (I).
69. (23-28 Marzo 2014) Bounds in multistage stochastic programming. Phd Winter school:
Stochastic programming with applications in energy, finance and insurance, lezione su
invito, Bad Hofgastein (A).
70. (9 Aprile 2014) Bounds for stochastic multistage transportation problems, (Organizzatrice della Sessione: Uncertainty in Logistics and Transportation) Conferenza APMOD,
Warwick (UK).
71. (16 Giugno 2014) Vortex knots and unknots in Euler Fluids, ESF Exploratory Workshop,
Glasgow (UK).
72. (14 Luglio 2014) A Progressive hedging method for the multi-path traveling salesman
problem with stochastic travel times, Conferenza IFORS, Barcelona (S).
73. (2 Settembre 2014) A Progressive hedging method for the multi-path traveling salesman
problem with stochastic travel times, Conferenza AIRO 2014, Como (I).
74. (24-26 Settembre 2014) A Progressive hedging method for the multi-path traveling salesman problem with stochastic travel times, EURO Mini Conference on Stochastic Programming and Energy Applications (EuroCSP2014) Paris (F), (Organizzatrice della Sessione:
Stochastic programming in Logistics and Transportation).
75. (17 Ottobre 2014) Monotonic bounds for a stochastic multistage mixed-integer supply
transportation problem, seminario ad invito, CIRRELT, Montreal (CDN).
76. (26 Gennaio 2015) Stochastic versus robust optimization for a supply transportation problem, Conferenza Airo Winter , Champoluc, Aosta (I).
77. (21 Maggio 2015) Bounds and approximations for stochastic multistage programs, seminario ad invito, Università di Salerno (I).
13
78. (31 Maggio, 5 Giugno 2015) Stochastic versus robust optimization for a supply transportation problem, Odysseus 2015 Sixth International Workshop on Freight Transportation and
Logistics, Ajaccio (F).
79. (12-19 Luglio 2015) Bounds and approximations for stochastic multistage programs, 22nd
International Symposium on Mathematical Programming, Pittsburgh (USA).
80. (1-4 Settembre 2015) Monotonic bounds and approximations in multistage stochastic programs, Conferenza OR 2015, Vienna (A).
81. (7-10 Settembre 2015) A transportation problem under uncertainty: stochastic versus
robust optimization solution approaches, Conferenza AIRO 2015, Pisa (I).
82. (30 Ottobre 2015) The generalized skeleton solution: a new measure of the quality of
the deterministic solution in stochastic programming, seminario ad invito, CIRRELT,
Montreal (CDN).
83. (1-4 Novembre 2015) Stochastic programming versus dynamic programming in a procurement transportation problem, INFORMS annual meeting, Philadelphia (USA).
84. (17 Dicembre 2015) Monotonic bounds and approximation in multistage stochastic programs, seminario ad invito, Università di Vienna, Vienna (A).
85. (11 Aprile 2016) Groundstate magnetic energy vs bending energy of knots and links,
International IUTAM Symposium Helicity, Structures and Singularity in Fluid and Plasma
Dynamics held at the Istituto Veneto, Venezia (I).
86. (12 Maggio 2016) Bounds and approximations in stochastic programming, seminario ad
invito, Department of Electrical, Electronic, and Information Engineering Guglielmo Marconi, Università di Bologna (I).
87. (17 Maggio 2016) L’energia minima dei nodi, seminario ad invito, Università Cattolica del
Sacro Cuore di Brescia (I).
88. (2 Giugno 2016) Worst-case analysis of rolling horizon approaches for a stochastic multistage fixed charge transportation problem, Conferenza CMS 2016 Salamanca (S).
89. (24 Giugno - 2 Luglio 2016) Bounding multistage risk-averse stochastic programs, International Conference on Stochastic Programming ICSP2016, Buzios, Rio de Janeiro (BR),
organizzatrice della sessione Bounds and Decomposition Methods in Stochastic Programming.
90. (28 Agosto - 2 Settembre 2016) Worst-case analysis of rolling horizon approach in multistage stochastic programming: a transportation procurement problem, The first Georgia
Tech/University of Bergamo Optimization Workshop, Atlanta (USA).
91. (28 Agosto - 2 Settembre 2016) Guaranteed bounds and approximations in multistage
stochastic programs, The first Georgia Tech/University of Bergamo Optimization Workshop, Atlanta (USA).
14
92. (6-9 Settembre 2016) Worst-case analysis of rolling horizon approaches for a stochastic
multistage fixed charge transportation problem, Conferenza AIRO 2016, Trieste (I), organizzatrice della sessione “Stochastic Programming in Logistics” in collaborazione con Luca
Bertazzi.
Periodi all’Estero per Attività di Ricerca
• (16 Maggio − 25 June 2007) Molde University College, Norwegian school of Logistic (N).
• (28 Marzo − 8 Aprile 2008) School of Mathematics and Statistics, University of Newcastle,
Newcastle upon Tyne (UK).
• (14−19 Aprile 2009) School of Mathematics and Statistics, University of Newcastle, Newcastle upon Tyne (UK).
• (8−10 Marzo 2010) Oxford Centre for Collaborative Applied Mathematics, Oxford (UK).
• (3 Novembre 2009− 31 Maggio 2010) Department of Management Science, Lancaster University Management School, Lancaster (UK).
• (17−26 Novembre 2011) Department of Mathematics & Statistics, University of Maryland,
(USA).
• (1 Settembre − 30 Novembre 2012) Isaac Newton Institute for Mathematical Science, Invitation to partecipate to the program “Topological Dynamics in the Physical and Biological
Sciences”, Cambridge (UK).
• (3 − 6 Novembre 2012) University of Vienna, Department of Statistics and Operations
Research (A).
• (14 − 21 Ottobre 2013 ) “CIRRELT Centre Interuniversitaire de Recherche sur les Reseaux
d’Entreprise, la Logistique et le Transport”, Montreal (CND).
• (12 − 20 Ottobre 2014 ) “CIRRELT Centre Interuniversitaire de Recherche sur les Reseaux
d’Entreprise, la Logistique et le Transport”, Montreal (CND).
• (1 − 3 Dicembre 2014) University of Vienna, Department of Statistics and Operations
Research (A).
• ( 25 − 31 Ottobre 2015 ) “CIRRELT Centre Interuniversitaire de Recherche sur les Reseaux
d’Entreprise, la Logistique et le Transport”, Montreal (CND).
• (13 − 20 Dicembre 2015) University of Vienna, Department of Statistics and Operations
Research (A).
Software utilizzati
• Ottimizzazione: GAMS, AMPL;
15
• Programmazione: C, Fortran;
• Alti: Matlab, Mathematica, PcGive, LaTeX.
Grants
• Progetto PRIN 2005 “Models for the italian electrical market and the bidding process”
(coordinatore nazionale R. Musmanno, Università della Calabria).
• Progetto PRIN 2007 “Stochastic models to support decision making in energy production management from renewable and conventional sources” (coordinatore nazionale R.
Musmanno, Università della Calabria, valutazione positiva).
• Fondi di Ateneo 2007: “Minimization of the elastic energy functional of a supercoiled
filament. Applications to DNA” (ricercatore principale).
• Fondi di Ateneo 2008: “Magnetic relaxation by the STF mechanism” (ricercatore principale).
• Fondi di Ateneo 2009: “The energy of knotted configurations and applications to biology
and ideal fluids” (ricercatore principale).
• Progetto PRIN 2009 “Modelli e algoritmi per l’ottimizzazione della logistica” (coordinatore
nazionale, MG. Speranza, Università degli Studi di Brescia).
• “Progetto Giovani GNFM 2009”: “Energy of knotted DNA filaments” (ricercatore principale).
• Fondi di Ateneo 2010: “Evaluation measures of the deterministic solution in stochastic
optimization and applications” (ricercatore principale).
• Progetto Regione Lombardia 2010: “Metodi di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili” (ricercatrice).
• Fondi di Ateneo 2011: “Optimal kinematics of supercoiled filaments” (ricercatore principale).
• Grant Fondazione CARIPLO 2012: “FYRE - Fostering Young Reserchers project” (ricercatore principale).
• Progetto PRIN 2012 “Green logistics: evoluzione dei problemi di routing” (national coordinator MG. Speranza, Università degli Studi di Brescia, valutazione positiva).
• Fondi di Ateneo 2013 “Metodi di Ottimizzazione per la Gestione dell’Incertezza in Problemi
di Trasporto e Logistica” (ricercatore principale).
• Fondi di Ateneo 2014 “Measuring Uncertainty in Logistics and Transportation” (ricercatore principale).
16
• Progetto 2015 “Stochastic Optimization for Energy Planning” in collaborazione con il
Prof. Abdel Lisser Universit Paris Sud, valutazione A+ (no grant).
• Fondi di Ateneo 2015 “Partial Benders decomposition strategies for problems in transportations and logistics” (ricercatore principale).
• Progetto PRIN 2015 “Transportation and Logistics Optimization in the Era of Big and
Open Data” (coordinatore nazionale MG. Speranza, Università degli Studi di Brescia).
• Fondi di Ateneo 2016 “Bounds and decomposition methods in stochastic programming”
(ricercatore principale).
• ECOTRE “Virtualizzazione della produzione di serie. Garantire la robustezza e la costanza
del processo con lottimizzatore” (2016).
• CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA S.p.a. “Potenziamento dei metodi di previsione
delle vendite dei prodotti conto terzi e programmazione ottimale dellapprovvigionamento di
materie prime e di materiali per limballaggio ed il confezionamento”. (2016) (coordinatrice
e responsabile scientifica del progetto).
Attività Professionale
• Chair del Comitato Organizzatore della Ph.D. winter school “Stochastic programming
with applications in energy, logistics and finance” 15-21 Gennaio (2017) Passo del Tonale,
(I).
• Dal 2016 Associate Editor della Rivista Scientifica Internazionale: Computational Management Science.
• Guest editor dello special issue della Rivista Scientifica Internazionale Computational Management Science associata alla conferenza CMS 2016 tenutasi a Salamanca (S).
• Attività di Consulenza conto terzi: ECOTRE Valente Tecnologie d’avanguardia (2016).
• Coordinatore Scientifico e Responsabile dell’attività di consulenza conto terzi: Centrale del
Latte di Vicenza s.p.a. (2016), tramite lo Sportello Matematico per l’Industria Italiana.
• Membro eletto e tesoriere del Comitato Manageriale “Committee on Stochastic Programming” (COSP) per il triennio 2016-2018.
• Membro eletto e segretaria dell’“European Working Group on Stochastic Programming”
(EWGSP) per il triennio 2016-2018.
• Referente per l’Università degli Studi di Bergamo dello “Sportello Matematico per l’Industria
Italiana”.
• Membro del Consiglio di Ricerca del Dipartimento di Management, Economics and Quantitative Methods, Università degli Studi di Bergamo, 2009/2015, 2015/2018.
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• Componente del Comitato Scientifico della EURO Mini Conference in “Stochastic Programming and Energy Applications” (ESPC-2014), 25-27/09/2014, Parigi (F).
• Organizzatrice della stream “Stochastic Models for Service Operations”, Conferenza IFORS,
13-18/07/2014, Barcelona (S).
• Membro del Comitato Organizzatore e Scientifico della “XIII International Conference on
Stochastic Programming”, Università degli Studi di Bergamo, 6-12/07/2013.
• Membro del Comitato Organizzatore della “CARIPLO Stochastic Programming School
SPS2009”, Università degli Studi di Bergamo, 23-28/11/2009.
• Membro del Comitato Orientamento e Tutorato del Dipartimento di Management, Economics and Quantitative Methods, Università degli Studi di Bergamo, 2005/2014.
• Membro del Collegio di Dottorato in “Modelli e Metodi per l’Economia e l’Azienda”,
Faculty of Economics, Università degli Studi di Bergamo e Brescia.
• Referee per le seguenti riviste scientifiche internazionali: Computer & Mathematics with
Applications − Wiley Enciclopedia of Operations Research and Management Science −
Reliability Engineering & System Safety − Central European Journal of Operations Research − Journal of Scheduling − Journal of Optimization, Theory and Applications −
4OR, A Quarterly Journal of Operations Research − European Journal of Operational
Research − Omega, The International Journal of Management Science − Computational
Management Science − AMS Reviewer.
Attività Didattica
• Docente titolare del corso di “Ricerca Operativa”, Dipartmento di Scienze Aziendali,
Economiche e Metodi Quantitativi, Università degli studi di Bergamo, a.a. 2013/2014,
2015/2016, 2016/2017.
• Docente del corso di “Quantitative Models for Decision Making” (con M.T. Vespucci),
Dipartmento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi, Università degli
studi di Bergamo, a.a. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.
• Docente a Contratto del Corso di “Ricerca Operativa”, Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali, Università Cattolica of Brescia, a.a. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.
• Studenti di Dottorato supervisionati: Matteo Cagnolari, Rossana Cavagnini, Sarem Deylami. Numerosi studenti di laurea triennale e magistrale.
• Docente ad invito del corso di master in “Stochastic Programming”, Kaunas University of
Technology (LT), a.a. 2013/2014.
• Docente ad invito della Ph.D. winter school “Stochastic programming with applications
in energy, finance and insurance” 23-28/03/2014 Bad Hofgastein, (A).
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• Docente ad invito della Ph.D. winter school “Stochastic programming with applications
in energy and natural resources” 7-13/04/2013 Tignes, (F).
• Docente del corso di Dottorato Non Linear Optimization, Corso del Programma di Dottorato in “Modelli e Metodi per l’Economia e l’Azienda” - Università degli studi di Bergamo
e Brescia, a.a. 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.
• Docente del corso di Dottorato Introduction to Stochastic Programming, Corso del Programma di Dottorato in “Modelli e Metodi per l’Economia e l’Azienda” - Università degli
studi di Bergamo e Brescia, a.a. 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.
• Docente del corso di Dottorato Measure Theory, Corsi di Dottorato in “Modelli e Metodi
per l’Economia e l’Azienda” - Università degli studi di Bergamo e Brescia, a.a 2008/2009,
2010/2011, 2011/2012, 2016/2017.
• Docente del corso di Metodi matematici per l’economia e la finanza, Corsi di Laurea ECICFI, Università degli studi di Bergamo, a.a 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012.
• Docente del corso di Fondamenti e didattica di geometria, Corsi speciali abilitanti Silsis
sezione di Bergamo e Brescia, a.a 2006/2007.
• Tutor di gruppo presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università
Cattolica di Brescia per i corsi di Laurea in Matematica, Fisica e Informatica, a.a. 2001/2002,
2002/2003, 2003/2004 2004/2005 e 2005/2006.
• Esercitazioni del corso di Algebra lineare e geometria presso la Facoltà di Ingegneria
dell’Università degli studi di Brescia, a.a. 2003/2004 e 2004/2005.
• Esercitazioni del corso di Complementi di geometria presso l’Università Cattolica di Brescia, a.a. 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006.
• Esercitazioni on-line del corso di Matematica presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli studi di Bergamo, a.a. 2004/2005.
• Precorso di Matematica presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Bergamo, a.a. 2004/2005.
• Esercitazioni del corso di Metodi di Ottimizzazione presso la facoltà di Economia dell’Università
degli studi di Brescia, a.a. 2004/2005 e 2005/2006.
• Esercitazioni del corso di Matematica del Master interuniversitario (Università di MilanoBicocca, Università di Bergamo) di I Livello “Energy Risk Management”, 4/2006−5/2006.
• Cultore della Materia relativamente alle seguenti discipline: Geometria 1, Geometria 2,
Geometria 3, Complementi di Geometria, Approfondimenti di Geometria 2, Geometria
superiore 1, Istituzioni di Geometria superiore 1 presso l’Università Cattolica di Brescia,
a.a. 2003/2004 e 2004/2005, 2005/2006.
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• Cultore della Materia relativamente alle seguenti discipline: Metodi di Ottimizzazione,
Matematica finanziaria presso la facoltà di Economia dell’Università degli studi di Brescia,
a.a. 2005/2006.
Afferenza a Società Scientifiche
• A.I.R.O. (Associazione Italiana Ricerca Operativa);
• S.I.M.A.I (Società Italiana per la Matematica Applicata ed Industriale);
• U.M.I. (Unione Matematica Italiana);
• INFORMS (The Institute for Operations Research and the Management Sciences);
• EWGSP (Euro Working Group in Stochastic Programming);
• SPS (Stochastic Programming Society);
• GNCS (Gruppo Nazionale Calcolo Scientifico), Istituto Nazionale di Alta Matematica ”F.
Severi”.
Bergamo, 11 Ottobre 2016
Francesca Maggioni
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