12.20% pa Multi Barrier Reverse Convertible su Anheuser
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12.20% pa Multi Barrier Reverse Convertible su Anheuser
Offerta al pubblico: CH Prodotti per l’incremento dei rendimenti Tipo di prodotto secondo ASPS: 1230 Imposta preventiva Report dei prodotti del 14.03.2017 12.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible su Anheuser Busch Inbev, Unilever, Vivendi Osservazione continua della barriera | Rimborso anticipato a discrezione Scadenza 14.08.2017; emissione in EUR; quotato alla borsa SIX Swiss Exchange AG ISIN CH0317275268 | Numero di valore 31727526 | Simbolo SIX BUXLTQ I presupposti di questo documento sono basati su dati e modelli considerati affidabili e precisi. Ciononostante l’emittente ed il lead manager non garantiscono né si fanno carichi di alcuna rimostranza riguardo alla completezza o correttezza di tali assunzioni. DETTAGLI DEL PRODOTTO Aspettativa di mercato dell'investitore I prezzi dei sottostanti evolvono lateralmente rispetto al loro fixing iniziale o leggermente al rialzo. Il barrier event non si verificherà. Dati Emissione Data di emissione 23.05.2016 Primo giorno di contrattazione 23.05.2016 in borsa Prezzo di emissione 100.00% Volume di emissione EUR 10'000'000 (con possibilità d’aumento) Informazioni generali Numero di valore 31727526 ISIN CH0317275268 Simbolo SIX BUXLTQ Data di rimborso 23.08.2017 (soggetta a modifiche in caso di irregolarità nel settlement) Valore nominale EUR 1'000 Moneta di rimborso EUR Convenzione conteggio del giorno di cedola 30/360; non aggiustato; interesse maturato durante ogni periodo cedolare (data iniziale inclusa e data finale esclusa) Quotazione SIX Swiss Exchange AG; negoziato alla SIX Structured Products Exchange AG Viene richiesta la quotazione. Tipologia di quotazione I prezzi dei mercati secondari sono quotati come «dirty»; l’importo degli interessi maturati è incluso nei prezzi. Metodologia di quotazione I prezzi dei mercati secondari sono quotati in percentuale. Descrizione del prodotto Questo prodotto offre all’investitore una cedola, a prescindere dalla performance del valore sottostante durante la vita del prodotto, con una protezione condizionale dal ribasso. Se un barrier event non si verifica, l’investitore riceverà il valore nominale alla data di rimborso. Nel caso invece che ciò si sia verificato ma tutti i valori sottostanti chiudono in scadenza ad un livello superiore rispetto al fixing iniziale, l’investitore otterrà comunque un pagamento in contanti pari al valore nominale alla data di rimborso. In alternativa, il rimborso del prodotto dipende dal valore del sottostante con il rendimento peggiore, come descritto nella sezione „Rimborso“. L’emittente ha diritto al rimborso anticipato, secondo le disposizioni nel articolo "rimborso anticipato". Ai fini del sistema fiscale svizzero, la cedola è suddivisa in due componenti: Componente d´interessi Componente di premio d´opzione 0.00% p.a. 12.20% p.a. Importo della/e cedola/e e data/e di pagamento delle cedole Data di pagamento della cedola Importo della cedola L'importo della cedola maturata 18.08.2016 EUR 30.50 PAGATO 17.11.2016 EUR 30.50 PAGATO 17.02.2017 EUR 30.50 PAGATO 18.05.2017 EUR 30.50 EUR 23.08.2017 EUR 30.50 EUR * i livelli sono espressi in percentuale del Fixing iniziale Sottoscrizione Primo giorno di Monitoraggio della Barriera Anheuser Barriera Unilever 06.05.2016 contrattazione in barriera 13.05.2016 - Busch Inbev (69.00%) (69.00%) TO O ZIONE A A IV IN ZI T O M 13.05.2016 TER borsa 23.05.2016 14.08.2017 AT IN NEG Giorno di Giorno di monitoraggio monitoraggio O HIAMAT IC R N 14.02.2017 NO 15.05.2017 Scadenza 14.08.2017 UK88: 264a747c-bb1f-41d6-b524-0a203a8c3262 - 100712972 Data di rimborso 23.08.2017 Barriera Vivendi (69.00%) Giorno di monitoraggio MATO 14.11.2016 NON RICHIA SOTTOSTANTI Sottostante Borsa di riferimento Bloomberg Ticker Fixing iniziale (100%)* Barriera (69.00%)* ANHEUSER-BUSCH INBEV NV Euronext Brussel EUR 111.45 EUR 76.90 8.9726 UNILEVER NV-CVA Euronext Amsterdam UNA NA EUR 39.46 EUR 27.23 25.3421 VIVENDI Euronext Paris EUR 16.92 EUR 11.67 59.1017 ABI BB VIV FP Rapporto di conversione PERFORMANCE Ultimo prezzo Questa settimana Questo Mese Questianno Dall’inizio Distanza dalla barriera Probabilità di toccare la barriera prodotto Strutturato 101.24% 0.04% 0.95% 0.74% 1.24% ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 101.00 0.30% -2.18% 0.45% -9.38% 23.86% 7% UNILEVER NV-CVA EUR 46.10 0.49% 3.33% 17.86% 16.83% 40.93% < 1% VIVENDI EUR 17.09 -1.36% 2.61% -5.34% 1.00% 31.71% 5% 10% Performance nel tempo prodotto Strutturato 120 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV UNILEVER NV-CVA 100 VIVENDI Barriera 69.00% 13.05.2016 - 14.08.2017 80 60 40 20 17 10 .0 3. 17 09 .0 2. 17 11 .0 1. 16 2. .1 13 16 14 .1 1. 16 0. .1 16 16 17 .0 9. 16 8. .0 19 16 7. .0 21 16 6. .0 22 24 .0 5. 16 0 SENSIBILITÀ 0.0 -0.2 -0.4 Il Delta è il coefficiente che indica la sensibilità del prezzo di uno strumento derivato rispetto alle variazioni del prezzo del sottostante. Uno Delta di 0.1significa che una variazione del prezzo del sottostante dell’1% implica una variazione del prezzo del prodotto Strutturato del 0.1%. -0.6 17 3. 17 .0 10 17 2. .0 09 16 1. 2. .0 .1 13 11 16 16 1. 0. .1 .1 16 14 16 16 9. 8. .0 .0 19 17 16 7. .0 -0.4 -0.6 17 3. 10 .0 17 17 2. .0 09 1. 16 2. .0 11 13 .1 16 1. .1 16 0. .1 14 16 9. .0 .0 24 16 -0.8 5. Vega è il coefficiente che indica la sensibilità del prezzo di uno strumento derivato rispetto alle variazioni della volatilità implicita del sottostante. Uno Vega del sottostante di 0.1 significa che una variazione del prezzo del sottostante dell’1% implica una variazione del prezzo del prodotto Strutturato del 0.1%. 0.0 -0.2 16 -0.18 8. VIVENDI 0.2 .0 0.00 0.4 17 UNILEVER NV-CVA VIVENDI 19 -0.23 16 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 0.6 .0 -0.41 0.8 22 prodotto Strutturato prodotto Strutturato ANHEUSER-BUSCH INBEV NV UNILEVER NV-CVA 16 Vega 22 24 .0 5. 16 -0.8 .0 0.14 7. VIVENDI 0.2 .0 0.00 0.4 16 UNILEVER NV-CVA VIVENDI 6. 0.19 21 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 0.6 21 0.34 0.8 16 prodotto Strutturato prodotto Strutturato ANHEUSER-BUSCH INBEV NV UNILEVER NV-CVA 6. Delta DOCUMENTAZIONE DEL PRODOTTO Il termsheet indicativo adempie i requisiti di un prospetto semplificato unicamente informativo a norma dell’articolo 5 della Legge federale svizzera sugli investimenti collettivi di capitale (LICol). Il termsheet, che sarà disponibile al più tardi alla data di emissione come anche il « termsheet finale », adempie i requisiti di un prospetto semplificato definitivo ai sensi dell’articolo 5 della Legge sugli investimenti collettivi (LICol). Il termsheet contiene un sommario delle informazioni sul prodotto e ha un fine unicamente informativo. Il termsheet finale ed il "Derivative Programm" del relativo emittente valido alla data del fixing iniziale, che comprende tutte le ulteriori condizioni ("Programma"), sono giuridicamente vincolanti e costituiscono le uniche fonti di documentazione del prodotto ("Product Documentation"); se ne raccomanda quindi sempre la lettura accurata. I termini utilizzati nel termsheet finale, ma ivi non definiti, assumono significato in funzione del contenuto del "Programma". Sebbene traduzioni in altre lingue possano essere disponibili, solo il final termsheet ed il "Derivative Programm" in inglese sono legalmente vincolanti. Si prega di fare riferimento alla termsheet per qualsiasi chiarimento riferito ai rischi connessi a questo prodotto. Per tutta la durata del prodotto, è possibile ordinare gratuitamente la documentazione ad esso relativa dal lead manager al seguente indirizzo: Europaallee 39, 8004 Zurigo (Svizzera), oppure via telefono (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) oppure via e-mail ([email protected]). Le ricordiamo che tutte le conversazioni su una linea contressegnata da un asterisco (*) vengono registrate. Qualora Lei ci contattasse mediante tale numero, riterremo questa prassi come implicitamente accettata. PER LA DISTRIBUZIONE IN SVIZZERA Leonteq Securities AG Europaallee 39 8004 Zurich, Switzerland Tel: +41 58 800 1111 [email protected] www.leonteq.com PER LA DISTRIBUZIONE NELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE) Leonteq Securities (Europe) GmbH Goetheplatz 2 60311 Frankfurt, Germania Tel: +49 69 970 979 900 www.leonteq.de SUCCURSALI Leonteq Securities (Europe) GmbH Paris Branch 40 Rue la Pérouse 75116 Paris, Francia Tel: +33 (0)1 40 62 79 38 www.leonteq.fr Leonteq Securities (Europe) GmbH London Branch Level 26, The Shard, 32 London Bridge Street London, SE1 9SG, Gran Bretagna Tel: +44 (0)207 467 5350 www.leonteq.co.uk