Supplemento alla Guida Utente

Transcript

User Guide
Supplemento alla Guida Utente
Iniziativa: Global Trade Repository
Requisiti European Markets Infrastructure
Regulation (“EMIR”)
OTC Lite Service Descrizione Campo per Campo
L’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA) non ha approvato né sanzionato le
informazioni contenute in questo documento. I requisiti economici EMIR qui illustrati rappresentano le
implementazioni ai rapporti delle transazioni proposte da DTCC GTR alle aziende per soddisfare i
requisiti EMIR. I lettori non dovrebbero dedurre l’approvazione da parte di ESMA dei contenuti di
questo documento.
OTC Lite Service – Descrizione
Campo per campo
Copyright © 2013 DTCC
Pagina 1 di 23
User Guide
Storico delle revisioni
Date
By
Version
Description
23 Dicembre 2013
Peter Garratt
1.0
Prima pubblicazione
Campo per campo
Pagina 2 di 23
User Guide
Tabella dei contenuti
1
OTC LITE DESCRIZIONE CAMPO PER CAMPO....................................................................4
1.1
1.2
1.3
1.4
PANORAMICA E INTRODUZIONE..............................................................................................4
GTR CONTROL FIELDS.....................................................................................................................5
EMIR RTS FIELDS .............................................................................................................................8
GTR CONTROL & EMIR RTS FIELDS ................................................................................................20
Campo per campo
Pagina 3 di 23
DTCC Product Management
Project Plan & Requirements
1 OTC Lite Descrizione campo per campo
1.1 Panoramica e introduzione
L'obiettivo di questo supplemento è di descrivere l'utilizzo ed il fine di ogni campo contenuto nel
template OTC Lite.
Nota bene: Questa non è da considerarsi una notifica legale. Si prega di consultare il
proprio reparto legale interno per questioni relative alla conformità.
Questa guida deve essere consultata insieme ai seguenti documenti:
 OTC Lite message template (versione pubblicata sul portale dedicato alla
documentazione)
 OTC Lite Guida Utente (versione pubblicata sul portale dedicato alla documentazione)
 Bozza degli standard tecnici EMIR (Final Report) - bozza degli standard tecnici sotto la
Regolamentazione (EU) No 648/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio
2012 sui derivati OTC, CCPs e Trade Repositories (pubblicata sul sito web ESMA)
 ESMA Questions and Answers – Implementazione della Regolamentazione (EU) No
648/2012 sui derivati OTC, CCPs e trade repositories (EMIR) (pubblicata sul sito web ESMA)
Principi di validazione (spiegati nel dettaglio nella Guida Utente):
 Campo richiesto – deve essere compilato affinché il messaggio sia accettato da GTR
 Campo opzionale – può essere lasciato in bianco e GTR accetterà il messaggio. In ogni
caso, si prega di notare che alcuni campi indicati come tali sono campi richiesti da EMIR e
devono essere compilati per essere in piena conformità con EMIR
 Campo Condizionale – alcuni campi diventano richesti in base a come vengono compilati
determinati campi opzionali
Panoramica dei campi:
1.2 GTR Control fields – questi campi non sono obbligatori per la Regolamentazione, ma molti di
questi campi sono Richiesti come indicato nel template affinché il messaggio venga processato
da GTR
1.3 EMIR RTS fields – questi campi sono evidenziati nel template (colonna J) e indicano il
riferimento all'interno della Bozza degli standard tecnici EMIR ai campi richiesti, e il relativo
numero del campo nella Tabella 1 - Counterparty Data o Tabella 2 – Common Data
1.4 GTR Control Fields & EMIR RTS fields – questi campi sono utilizzati per identificare
informazioni aggiuntive che sono state inserite in un campo identificato come specifico EMIR
RTS field
OTC Lite Service – Field by Field
Description v1.0
Copyright © 2013
DTCC
Pagina 4 di 23
1.2 GTR Control Fields
GTR GTR Field
OTC Name
Lite
Descrizione
Scopo
1
Comment
Se compilato con * l'intera riga verrà letta come
commento
Utilizzare un asterisco in questo campo se si vuole
indicare che l'intera riga del file CSV è un commento. Le
righe di commento in ogni file saranno ignorate e non
processate dal GTR.
2
Version
Specifica un'indicazione della versione del
messaggio sotto la quale l'immissione è stata
compilata
Il GTR supporterà una sola versione del messaggio OTC
Lite in produzione, ma nel caso in cui saranno richieste
modifiche significative per supportare altre
regolamentazioni, usando lo stessi template OTC Lite,
allora Version consentirà al GTR la flessibilità di
supportare più di un template mentre le versioni
vengono aggiornate (ciò non è previsto nel medio
termine).
3
Message
Type
Indica il tipo di messaggio in entrata nel GTR
Descrive il messaggio che viene riportato al GTR e
richiama la necessaria validazione basata sul template.
4
Action
Descrive l'azione richiesta dal GTR - New o Cancel
Descrive l'azione che il GTR dovrebbe intraprendere sul
messaggio riportato. Il "message type Position "
supporta solo New come Action al momento di questa
versione.
5
Transaction
Type
Tipo di transazione - Trade, Exit, Backload,
PositionCancel
Descrive il tipo di transazione GTR supportato per ogni
messaggio riportato. "Trade" sarà utilizzato più spesso e
rappresenta il rapporto di nuove transazioni ed Eventi
Lifecycle successivi. "Backload" può essere utilizzato per
individuare transazioni passate che sono ancora aperte
al momento di riportare. "Exit" sarà usato per indicare al
GTR che una posizione è terminata, soggetta a
novazione, esercitata o semplicemente necessita di
essere rimossa per ragioni legate al riportare. "Position
Cancel" andrebbe usato per rimuovere o cancellare la
posizione dell'UTI dal trade repository (incluso ogni
evento LifeCycle riportato per lo stesso UTI). Questo tipo
di transazione dovrebbe essere utilizzato solo quando
un UTI è stato riportato per errore.
8
Primary Asset Un'indicazione di quale delle cinque maggiori classi Descrive la classificazione del prodotto sul quale la
posizione viene riportata nella classe di attività primaria:
Class
di attività riguardano i dati riportati
"Credit", "InterestRate", "ForeignExchange", "Equity" o
"Commodity"
9
Data
Submitter
Message ID
L'impresa che riporta deve inserire una riga di
Questo è un valore unico per messaggio in ogni file CSV.
valore per ogni messaggio (linea all'interno
Non necessita essere unico per diversi file.
dell'immissione CSV) che essa crea per rintracciare
l'immissione. DTCC ripeterà questo valore nei
messaggi di risposta e nei rapporti, ma non lo
utilizzerà per altri propositi (dovrebbe essere unico
per ogni messaggio)
10
As of
Date/Time
Su un messaggio Position questo campo indica la
data in cui ha effetto la visualizzazione di questa
posizione. Position Exit sarà processato quando
ricevuto.
11
Event ID
Party 1
Un idenfiticativo unico usato per identificare eventi Non utilizzato in OTC Lite - ma potrà essere utilizzato in
Lifecycle riportati dalla Parte 1, o dove è applicata futuro per identificare specifici eventi Lifecycle riportati
piena delegazione, la Parte 1 riporterebbe questo dalla Parte 1.
Description v1.0
Copyright © 2013
DTCC
Tutte le posizioni riportate per un UTI, inclusi eventi
Lifecycle che risultano in una ripetizione della posizione
durante un giorno. Questo campo è utilizzato dal
compliatore per ordinare i messaggi di posizione con
l'ultimo messaggio a rappresentare lo stato della
transazione alla fine del giorno.
Pagina 5 di 23
GTR GTR Field
OTC Name
Lite
Descrizione
Scopo
valore in quanto farebbe parte dei dati comuni. Per
esempio, se esistono cinque terminazioni parziali
per uno specifico UTI e riportate per un messaggio
di posizione, ognuna deve avere un unico EID.
Questo consentirà di identificare un evento.
12
Event ID
Party 2
Un identificativo unico che sarà riportato per tutti
gli eventi Lifecycle da attribuire alla Parte 2
Non utilizzato in OTC Lite - ma potrà essere utilizzato in
futuro per identificare specifici eventi Lifecycle riportati
per la Parte 2 (in modalità piena delegazione).
13
Additional
Repository 1
Prefix
14
Additional
Repository 1
Value
Se l'UTI è stato riportato ad un altro Repository, il Un campo opzionale che può essere utilizzato in futuro
valore LEI o dell'identificativo alternativo dell'altro per identificare dove l'altra pare della transazione è
repository (o identificativo rilevante, se noto)
stata riportata nel caso in cui entrambe le parti dell'UTI
non riportanto al GTR.
15
Reporting
Obligation
Party 1
Usato per numerare una o più giurisdizioni in cui la Identifica la giurisdizione sotto la quale la Parte 1 sta
riportando la transazione.
transazione è riportabile
16
Reporting
Obligation
Party 2
Usato per numerare una o più giurisdizioni in cui la Identifica la giurisdizione sotto la quale la Parte 2 sta
riportando la transazione (nel caso in cui si riporti per la
transazione è riportabile
Parte 2 o per entrambe le Parti - guardare il valore di
"Submitted For").
37
Submitted
For Prefix
Identifica il valore in "Submitted For" quando compilato
con uno specifico identificativo per la Parte 1 o la Parte
2 (fare riferimento al template per i valori supportati).
38
Submitted
For Value
Indica il LEI (o altro ID valido per DTCC) della parte
per conto della quale si riporta, o "BOTH" se il
messaggio è riportato per due parti. Se non
compilato, viene considerato il valore di "Data
Submitter"
39
Reporting
Delegation
Model
Per identificare il modello di rapporto sotto il quale Identifica il modello di delegazione che viene usato per
riportare. Independent - il compilatore riporta i dati
i dati vengono riportati
propri e i dati comuni per conto di Parte 1 e parte 2 Full
- una parte riporta i dati di entrambe le controparti e i
dati comuni per conto di entrambe le parti.
44
Execution
Agent Party 1
Prefix
Identifica il valore in "Execution Agent Party 1 Value"
quando compilato (fare riferimento al template per i
valori supportati).
45
Execution
LEI dell'Execution Agent (Asset Manager) riferito
Agent Party 1 alla Parte 1
Value
Identifica l'Asset Manager che è abilitato a visualizzare
lo specifico UTI riportato per la Parte 1.
46
Execution
Agent Party 2
Prefix
Identifica il valore in "Execution Agent Party 2 Value"
quando compilato (fare riferimento al template per i
valori supportati).
47
Execution
LEI dell'Execution Agent (Asset Manager) riferito
Agent Party 2 alla Parte 2
Value
Identifica l'Asset Manager che è abilitato a visualizzare
lo specifico UTI riportato per la Parte 2.
58
Party Region
Identifica se la Parte 1 è domiciliata in EEA o al di fuori.
89
Prior UTI
Prefix
(repeatable)
Identifica il valore contenuto in "Additional Repository 1
Value" quando compilato (fare riferimento al template
per i valori supportati).
Identifica per conto di chi si riporta. Può essere la Parte
1, la Parte 2 o entrambe.
Identificazione di un Prefisso o Nome associato ad I campi Prior UTI Prefix e Value sono usati quando si
ogni valore Prior UTI per rendere unico ogni valore desidera mantenere una traccia di un UTI riportato
precedentemente per il quale è stato effettuato un Exit,
ad esempio quando un UTI è stato riportato e
successivamente si nota che l'UTI non è corretto, perciò
si effettua un Exit e si riporta una nuova posizione,
compilare questo campo con il valore dell'UTI
precedente.
Description v1.0
Copyright © 2013
DTCC
Pagina 6 di 23
GTR GTR Field
OTC Name
Lite
Descrizione
Scopo
90
Prior UTI
Value
(repeatable)
Indica che il valore dell'UTI precedente è riferito
alla posizione
Guarda "Prior UTI Prefix"
92
Internal
Trade
reference
Questo è un campo opzionale che può essere
utilizzato per indicare riferimenti a transazioni
interne della pare che riporta i dati comuni
Questo campo può essere usato per riportare al GTR un
riferimento interno della transazione come
rappresentato nella propria documentazione. Questo
non viene riportato ai regolamentatori ma può essere
usato in caso di ispezioni.
117
Lifecycle
event
Effective
Date
Data effettiva dell'evento Lifecycle che ha dato
Sebbene non specificatamente richiesto da EMIR,
come risultato un cambiamento nella posizione. Al questo campo può essere utilizzato per indicare la data
effettiva di ogni evento successivo alla transazione che
momento questo campo è opzionale
viene riportata nella posizione (per alcune classi di
attività, questo è noto anche come "Agreement Date").
147
Placeholder
Placeholder field in template
156
Trade Link ID Link ID per concatenare due transazioni riportate
con UTI diversi
Nessun dato da riportare in questo campo (campo
disponibile per l'utilizzo in versioni future).
Questo campo è specifico per permettere alle imprese
di collegare due UTI che sono stati riportati
separatamente, ad esempio un FX Swap può essere
basato su due FX Forward. L'impresa ha concordato che
questi vengano riportati come due UTI separati. Il
campo "Trade Link ID" può essere compilato con un
identificativo che può essere utilizzato per in caso di
ispezione per ricollegarsi ai due FX Forward. Al
momento questo campo non viene riportato ai
regolatori.
1.3 EMIR RTS Fields
GTR
OTC
Lite
Field #
GTR Field Name
Descrizione
Scopo
7
UTI Value
Un UTI (Unique Trade Id) concordato a livello
europeo, che è fornito dalla controparte che
riporta. Se non è presente un UTI, un codice
unificato deve essere generato e concordato con
l'altra controparte
EMIR field = Trade ID e sarà una combinazione di
Prefisso + Valore per rappresentare l'ID della
transazione. Queste è unico per ogni transazione e
dovrebbe essere concordato dalle controparti prima
di riportare, oppure utilizzare la metodologia
aziendale per creare e condividere UTI (consultare il
sito web ISDA per il Libro Bianco degli UTI).
18
Trade Party 1
Value
LEI (o un valido identificativo SDO) della prima
parte della transazione
EMIR field = Countertparty ID. Identifica la Parte 1
nella transazione e dovrebbe essere rappresentato
con il codice LEI delle parte 1 ma altri valori sono
accettati.
20
Trade Party 2
Value
LEI (o un valido identificativo SDO) della seconda
parte della transazione. Quando Prefix contiene
testi libero, il nome effettivo dell'impresa della
controparte dovrebbe essere riportato in questo
campo
EMIR field = ID if the other counterparty. Identifica la
Parte 2 nella transazione e dovrebbe essere
rappresentato con il codice LEI delle Parte 2 ma altri
valori sono accettati.
21
Trade Party 1
Domicile
Informazioni sul domicilio della Parte 1
espressamente indicate qui
EMIR field = Domicile of the counterparty. Indica
dettagli sull'ufficio di registrazione, consistenti di
indirizzo completo, città e nazione della controparte
che riporta (Parte 1).
Description v1.0
Copyright © 2013
DTCC
Pagina 7 di 23
GTR
OTC
Lite
Field #
GTR Field Name
Descrizione
Scopo
22
Trade Party 2
Domicile
Informazioni sul domicilio della Parte 2
espressamente indicate qui
Applicabile quando si riporta per entrambe le
controparti.
EMIR field = Domicile of the counterparty. Indica
dettagli sull'ufficio di registrazione, consistenti di
indirizzo completo, città e nazione della controparte
che riporta (Parte 2).
25
Trade Party 1
Corporate Sector
Il settore di attività per la Parte 1 può essere
esplicitato qui
EMIR field = Corporate sector of the counterparty.
Descrive la natura delle attività delle compagnie per
le controparti riportanti (Parte 1), ed EMIR concede
una lista di valori validi (guardare il template). Questo
campo può essere lasciato in bianco quando la Parte
1 è un'entità non finanziaria sotto EMIR.
26
Trade Party 2
Corporate Sector
Il settore di attività per la Parte 2 può essere
esplicitato qui
controparti.
EMIR field = Corporate sector of the counterparty.
Descrive la natura delle attività delle compagnie per
le controparti riportanti (Parte 2), ed EMIR concede
una lista di valori validi (guardare il template). Questo
campo può essere lasciato in bianco quando la Parte
2 è un'entità non finanziaria sotto EMIR.
27
Trade Party 1
Financial Entity
Jurisdiction
EMIR - Indica se la controparte riportante è una
controparte finanziaria in accordo con l'articolo 2
(8,9) della Regolamentazione (EU) No 648/2012
EMIR field = Natura finanziaria o non-finanziaria della
controparte. Quando la Parte 1 è un'entità finanziaria
per le regole EMIR, allora questo campo è applicabile
e deve essere compilato con "ESMA".
28
Trade Party 1
Non-financial
Entity Jurisdiction
EMIR - Indica se la controparte riportante è una
controparte non-finanziaria in accordo con
l'articolo 2 (8,9) della Regolamentazione (EU) No
648/2012
controparte. Quando la Parte 1 è un'entità nonfinanziaria per le regole EMIR, allora questo campo è
applicabile e deve essere compilato con "ESMA".
29
Trade Party 2
Financial Entity
Jurisdiction
EMIR - Indica se la controparte riportante (Parte
2) è una controparte finanziaria in accordo con
l'articolo 2 (8,9) della Regolamentazione (EU) No
648/2012
controparti.
controparte. Quando la Parte 2 è un'entità finanziaria
per le regole EMIR, allora questo campo è applicabile
e deve essere compilato con "ESMA".
30
Trade Party 2
Non-financial
Entity Jurisdiction
EMIR - Indica se la controparte riportante (Parte
2) è una controparte non-finanziaria in accordo
con l'articolo 2 (8,9) della Regolamentazione (EU)
No 648/2012
controparti.
controparte. Quando la Parte 2 è un'entità nonfinanziaria per le regole EMIR, allora questo campo è
applicabile e deve essere compilato con "ESMA".
32
Broker Id Party 1
Value
Indica il broker per la Parte 1 se applicabile
EMIR field = Broker ID. Quando la Parte 1 utilizza un
broker che agisce da intermediario allora compirlare
con l'identificativo del broker usando il LEI, pre-LEI,
SwiftBIC o, in caso di un individuo, un codice cliente.
34
Broker Id Party 2
Value
Indica il broker per la Parte 2 se applicabile
controparti.
EMIR field = Broker ID. Quando la Parte 2 utilizza un
broker che agisce da intermediario allora compirlare
con l'identificativo del broker usando il LEI, pre-LEI,
SwiftBIC o, in caso di un individuo, un codice cliente
(può essere lo stesso per la parte 1 o può essere
differente).
36
Data Submitter
Value
Identifica la parte che riporta i dati. Può essere
una parte della transazione, una CCP, o
qualunque agente autorizzato per le parti
primarie
EMIR field = Reporting entity ID. Identifica l'entità che
sta riportando la transazione. Può essere la stessa
che per la Parte 1, o la Parte 2 o una terza parte.
41
Clearing Broker
LEI of Clearing Broker / Futures Clearing Merchant EMIR field = Clearing member ID. Quando la
Condizionale: se "Trading Capacity Party 1" indica
"Agente" allora è Richiesto, altrimenti Opzionale
Description v1.0
Copyright © 2013
DTCC
Pagina 8 di 23
GTR
OTC
Lite
Field #
GTR Field Name
Descrizione
Scopo
Party 1 Value
per la Parte 1 se applicabile
transazione è compensata, il Clearing Broker per la
Parte 1 deve essere identificato.
43
Clearing Broker
Party 2 Value
LEI of Clearing Broker / Futures Clearing Merchant Applicabile quando si riporta per entrambe le
per la Parte 2 se applicabile
controparti.
EMIR field = Clearing member ID. Quando la
transazione è compensata, il Clearing Broker per la
Parte 2 deve essere identificato.
49
Beneficiary ID
Party 1 Value
Il valore che combinato con il prefisso identifica la
parte beneficiaria (es. LEI, DTCC ID)
Condizionale: se "Trading Capacity Party 1" indica
"Agent" allora è Richiesto, altrimenti è Opzionale
EMIR field = Beneficiary ID. La parte avente diritti ed
obbligazioni derivanti dal contratto. Quando la
transazione è eseguita su una struttura come un
fondo fiduciario, che rappresenta un numero di
beneficiari, il beneficiario deve essere identificato
come quella struttura. Se il beneficiario del contratto
non è una parte del contratto, la parte riportante
(Data Submitter) deve identificare il beneficiario
usando il LEI, pre-LEI, SwiftBIC o in caso di un
individuo, un codice cliente. Se il beneficiario è la
stessa Parte 1 allora compilare questo campo con i
dettagli della Parte 1.
51
Beneficiary ID
Party 2 Value
Il valore che combinato con il prefisso identifica la
parte beneficiaria (es. LEI, DTCC ID)
controparti.
EMIR field = Beneficiary ID. La parte avente diritti ed
obbligazioni derivanti dal contratto. Quando la
transazione è eseguita su una struttura come un
fondo fiduciario, che rappresenta un numero di
beneficiari, il beneficiario deve essere identificato
come quella struttura. Se il beneficiario del contratto
non è una parte del contratto, la parte riportante
(Data Submitter) deve identificare il beneficiario
usando il LEI, pre-LEI, SwiftBIC o in caso di un
individuo, un codice cliente. Se il beneficiario è la
stessa Parte 1 allora compilare questo campo con i
dettagli della Parte 2.
52
Trading capacity
Party 1
Identifica se la Parte 1 ha concluso il contratto
come principale su proprio acconto (per conto
proprio o di un altro cliente) o come agente su
acconto e per conto di un altro cliente.
EMIR field = Trading capacity. Identifica se la Parte 1
ha concluso il contratto come principale su proprio
acconto (per conto proprio o di un altro cliente) o
come agente su acconto e per conto di un altro
cliente.
53
Trading capacity
Party 2
Identifica se la Parte 2 ha concluso il contratto
come principale su proprio acconto (per conto
proprio o di un altro cliente) o come agente su
acconto e per conto di un altro cliente.
controparti.
EMIR field = Trading capacity. Identifica se la Parte 2
ha concluso il contratto come principale su proprio
acconto (per conto proprio o di un altro cliente) o
come agente su acconto e per conto di un altro
cliente.
55
Buyer Value
(Party 1)
Il valore che combinato con il prefisso identifica il
compratore nella transazione dalla prospettiva
della Parte 1 (es. LEI, DTCC ID)
Condizionale: se "Leg 1 Payer" o " Leg 2 Payer" è
compilato, allora è Opzionale, altrimenti Richiesto
EMIR field = Counterparty side. Il GTR dedurrà il lato
della controparte quando questo campo viene
compilato. Questo deve essere compilato dalla
prospettiva della Parte 1, ad esempio, la Parte 1
compra una call option dalla Parte 2, allora questo
campo identificherà la Parte 1 come compratore.
Il valore che combinato con il prefisso identifica il
compratore nella transazione dalla prospettiva
della Parte 2 (es. LEI, DTCC ID) quando la parte
riportante ("Data Submitter") non è una
controparte nella transazione e sta riportando per
conto di entrambe le controparti ("Submitted for"
= "Both")
controparti.
EMIR field = Counterparty side. Il GTR dedurrà il lato
della controparte quando questo campo viene
compilato. Questo deve essere compilato dalla
prospettiva della Parte 2, ad esempio, la Parte 1
compra una call option dalla Parte 2, allora questo
57
Buyer Value
(Party 2)
Description v1.0
Copyright © 2013
DTCC
Pagina 9 di 23
GTR
OTC
Lite
Field #
GTR Field Name
Descrizione
Scopo
campo identificherà la Parte 1 come compratore.
Questo campo, se compilato, deve sempre avere lo
stesso valore di Buyer Value (Parte 1)
59
Counterparty
Region
Per EMIR: Indica se l'altra parte è domiciliata al di
fuori dell'EEA (European Economic Area).
EMIR field = Contract with non-EEA counterparty.
Identifica se la controparte nella transazione (Parte 2)
è all'interno o all'esterno dell'EEA (European
Economic Area).
60
Directly linked to
commercial
activity or
treasury
financing Party 1
Informazione sul contratto se è oggettivamente
misurabile come direttamente collegato
all'attività commerciale o di finanza del tesoro
della controparte riportante, come da riferimento
all'Art. 10(3) della Regolamentazione (EU) No
648/2012. Questo deve essere lasciato in bianco
nel caso in cui la controparte riportante è una
controparte finanziaria, come da riferimento
all'Art. 2 (8) della Regolamentazione (EU) No
648/2012.
EMIR field = direttamente collegato all'attività
commerciale o di finanza del tesoro. Informazione sul
contratto se è oggettivamente misurabile come
direttamente collegato all'attività commerciale o di
finanza del tesoro della controparte riportante (Parte
1), come da riferimento all'Art. 10(3) della
Regolamentazione (EU) No 648/2012. Questo deve
essere lasciato in bianco nel caso in cui la controparte
riportante è una controparte finanziaria, come da
riferimento all'Art. 2 (8) della Regolamentazione (EU)
No 648/2012.
61
Directly linked to
commercial
activity or
treasury
financing Party 2
Informazione sul contratto se è oggettivamente
misurabile come direttamente collegato
all'attività commerciale o di finanza del tesoro
della controparte riportante, come da riferimento
all'Art. 10(3) della Regolamentazione (EU) No
648/2012. Questo deve essere lasciato in bianco
nel caso in cui la controparte riportante è una
controparte finanziaria, come da riferimento
all'Art. 2 (8) della Regolamentazione (EU) No
648/2012.
controparti.
EMIR field = direttamente collegato all'attività
commerciale o di finanza del tesoro. Informazione sul
contratto se è oggettivamente misurabile come
direttamente collegato all'attività commerciale o di
finanza del tesoro della controparte riportante (Parte
2), come da riferimento all'Art. 10(3) della
Regolamentazione (EU) No 648/2012. Questo deve
essere lasciato in bianco nel caso in cui la controparte
riportante è una controparte finanziaria, come da
riferimento all'Art. 2 (8) della Regolamentazione (EU)
No 648/2012.
62
MTM Value
Party 1
Valore MTM calcolato
EMIR field = Mark to market value of contract.
Riferimento al valore di mercato del contratto, o
riferimento al modello di valutazione quando
applicabile secondo l'Articolo 11(2) della
Regulamentazione (EC) No 648/2012. Questa è la
valutazione compilata dalla Parte 1 per la propria
parte della transazione.
63
MTM Value
Party 2
Valore MTM generato dalla Parte 2
controparti.
Regulamentazione (EC) No 648/2012. Questa è la
valutazione compilata dalla Parte 2 per la propria
parte della transazione.
64
MTM Value CCP
Per distinguere quando una controparte invia una
valutazione CCP come valutazione dei dati della
propria controparte
Regulamentazione (EC) No 648/2012. Questa
valutazione è compilata dalla CCP quando la
transazione è compensata. Può essere compilata
dalla parte riportante (Data Submitter) ed avrà la
precedenza, quando compilata.
65
MTM Currency
Party 1
Valuta originaria del valore MTM calcolato
EMIR field = Currency of the mark to market value of
contract. Valuta della valutazione compilata dalla
Description v1.0
Copyright © 2013
DTCC
Pagina 10 di 23
GTR
OTC
Lite
Field #
GTR Field Name
Descrizione
Scopo
Parte 1.
66
MTM Currency
Party 2
Valuta in cui il valore MTM è riportato dalla Parte
2
controparti.
contract. Valuta della valutazione compilata dalla
Parte 2.
67
MTM Currency
CCP
Valuta in cui il valore MTM è riportato dalla CCP
contract. Valuta della valutazione compilata nel
campo "MTM Value CCP".
68
Valuation
Datetime Party 1
Data e ora della valutazione in UTC
EMIR field = Valuation Date and Valuation Time.
Identifica un orario per la valutazione fornita dalla
Parte 1. Questo è un unico identificativo temporale
piuttosto che due campi separati, come indicato
nell'EMIR RTS.
69
Valuation
Datetime Party 2
Fornise la data in cui la valutazione è stata
generata dalla Parte 2
controparti.
Identifica un orario per la valutazione fornita dalla
Parte 2. Questo è un unico identificativo temporale
piuttosto che due campi separati, come indicato
nell'EMIR RTS.
70
Valuation
Datetime CCP
Fornise la data in cui la valutazione è stata
generata dalla CCP
Identifica un orario per la valutazione indicata in
"MTM Value CCP". Questo è un unico identificativo
temporale piuttosto che due campi separati, come
indicato nell'EMIR RTS.
71
Valuation Type
Party 1
Modello di riferimeto usato dalla Parte 1 per
calcolare il riferimento giornaliero
EMIR field = Valuation type. Identifica se la
valutazione fornita dalla Parte 1 è effettuata secondo
valutazione a mercato o valutazione a modello.
72
Valuation Type
Party 2
Modello di riferimeto usato dalla Parte 2 per
controparti.
valutazione fornita dalla Parte 2 è effettuata secondo
valutazione a mercato o valutazione a modello.
73
Valuation Type
CCP
Modello di riferimento usato dalla CCP per
valutazione indicata in "MTM Value CCP" è
effettuata secondo valutazione a mercato o
valutazione a modello.
74
Collateralized
Party 1
Indica se il contratto è garantito o no
EMIR field = Collateralisation. Indica se il contratto è
garantito e su che base dalla prospettiva della Parte
1.
75
Collateralized
Party 2
Indica se il contratto è garantito o no dalla
prospettiva della Parte 2
controparti.
EMIR field = Collateralisation. Indica se il contratto è
garantito e su che base dalla prospettiva della Parte
2.
76
Collateral
portfolio code
Party 1
Se la garanzia è riportata su base portafoglio, il
portafoglio deve essere identificato come un
codice unico determinato dalla controparte
riportante
EMIR field = Collateral portfolio code. Se la garanzia è
riportata su base portafoglio, il portafoglio deve
essere identificato come un codice unico
determinato dalla controparte riportante (Parte 1).
L'indicazione di un codice portafoglio collateral indica
che la collateralizzazione è stata eseguita su base
portafoglio.
77
Collateral
portfolio code
Party 2
Se la garanzia è riportata su base portafoglio, il
portafoglio deve essere identificato come un
codice unico determinato dalla Parte 2
controparti.
EMIR field = Collateral portfolio code. Se la garanzia è
Description v1.0
Copyright © 2013
DTCC
Pagina 11 di 23
GTR
OTC
Lite
Field #
GTR Field Name
Descrizione
Scopo
riportata su base portafoglio, il portafoglio deve
essere identificato come un codice unico
determinato dalla controparte riportante (Parte 2).
L'indicazione di un codice portafoglio collateral indica
che la collateralizzazione è stata eseguita su base
portafoglio.
78
Value of the
collateral Party 1
(repeatable
values)
Valore della garanzia trasferito dalla Parte 1
all'altra controparte. Quando la garanzia è
trasferito su base portafoglio, questo campo
dovrebbe includere il valore di tutta la garanzia
trasferita per il portafoglio
EMIR field = Value of the collateral. Valore della
garanzia trasferito dalla Parte 1 all'altra controparte.
Quando la garanzia è trasferito su base portafoglio,
questo campo dovrebbe includere il valore di tutta la
garanzia trasferita per il portafoglio. Questo campo
sarà reso ripetibile per includere valori multipli nel
caso in cui la garanzia è basata su più di una valuta.
79
Value of the
collateral Party 2
(repeatable
values)
Valore della garanzia trasferito dalla Parte 2
all'altra controparte. Quando la garanzia è
trasferito su base portafoglio, questo campo
dovrebbe includere il valore di tutta la garanzia
trasferita per il portafoglio
controparti.
EMIR field = Value of the collateral. Valore della
garanzia trasferito dalla Parte 2 all'altra controparte.
Quando la garanzia è trasferito su base portafoglio,
questo campo dovrebbe includere il valore di tutta la
garanzia trasferita per il portafoglio. Questo campo
sarà reso ripetibile per includere valori multipli nel
caso in cui la garanzia è basata su più di una valuta.
80
Currency of the
collateral value
Party 1
(repeatable
values)
Specifica la valuta della garanzia per la Parte 1
EMIR field = Currency of the collateral value.
Specifica la valuta della garanzia per la Parte 1.
Questo campo sarà reso ripetibile per includere valori
multipli nel caso in cui la garanzia è basata su più di
una valuta ed ogni valore deve essere associato ai
valori inseriti nel campo "Value of the collateral Party
1".
81
Currency of the
collateral value
Party 2
(repeatable
values)
Specifica la valuta della garanzia per la Parte 2
controparti.
EMIR field = Currency of the collateral value.
Specifica la valuta della garanzia per la Parte 2.
Questo campo sarà reso ripetibile per includere valori
multipli nel caso in cui la garanzia è basata su più di
una valuta ed ogni valore deve essere associato ai
valori inseriti nel campo "Value of the collateral Party
2".
82
Product ID
Prefix 1
Indicazione della tassonomia utilizzata
EMIR field = Taxonomy used. Indica quale tassonomia
è usata per riportare i dati comuni della transazione.
Il GTR supporta la tassonomia ISDA perciò il valore
"ISDA" dovrebbe essere inserito in questo campo. Il
GTR dedurrà i valori di tassonomia da riportare ai
regolatori basati sul valore ISDA inserito in "Product
ID Value 1" sotto.
83
Product ID
Value 1
Specifica la tassonomia utilizzata
EMIR field = Product ID 1. Indicare in questo campo il
valore della tassonomia ISDA di pertinenza. Finché
sarà in vigore un UPI girato per i derivati OTC, il GTR
dedurrà i valori di tassonomia temporanei ("E") da
riportare ai regolatori in base al valore di tassonomia
ISDA compilato in questo campo (fare riferimento al
template per una lista completa dei valori di
tassonomia ISDA supportati).
84
Product ID
Prefix 2
Indicazione della tassonomia utilizzata
EMIR field = Taxonomy used. Quando il valore di
tassonomia ISDA è compilato nel campo "Product ID
Value 1" o un UPI è girato e compilato nei campi
Per dare spazio all'eventuale delegazione per
riportare per due parti ad una parte, i campi
Counterparty Data sono inclusi due volte in
questa specificazione; una volta per la Parte 1 e
una volta per la Parte 2. fare riferimento inoltre ai
dettagli della Parte 2 di questo campo quando si
riporta per entrambe le parti
Description v1.0
Copyright © 2013
DTCC
Pagina 12 di 23
GTR
OTC
Lite
Field #
GTR Field Name
Descrizione
Scopo
sopra allora questo campo può essere lasciato in
bianco. In ogni caso, quando la tassonomia
temporanea è compilata nei campi sopra ad esempio
come "E" allora questo campo deve essere compilato
con "E" e il campo "Product ID Value 2" deve essere
compilato con il valore pertinente prescritto da EMIR.
85
Product ID
Value 2
Specifica la seconda tassonomia utilizzata
EMIR field = Product ID 2. Quando il valore di
tassonomia ISDA è compilato nel campo "Product ID
Value 1" o un UPI è girato e compilato nei campi
sopra allora questo campo può essere lasciato in
bianco. In ogni caso, quando la tassonomia
temporanea è compilata nei campi sopra ad esempio
come "E" allora questo campo deve essere compilato
con "E" e il campo "Product ID Value 2" deve essere
compilato con il valore pertinente prescritto da EMIR
(fare riferimento al template per una lista completa
dei valori di tassonomia ISDA supportati). La migliore
pratica per le compagnie per OTC è utilizzare la
tassonomia ISDA come descritto sopra.
86
Underlying Asset
(repeatable up to
2 times semicolon separated)
Attività sottostante, riferito all'attività o riferito
all'obbligazione per pagamenti delle obbligazioni
di una parte sotto la transazione riportabile.
L'attività sottostante può essere un prezzo di
riferimento, indice, obbligazione, materie prime
con punti di consegna, contratti futures, o ogni
altro strumento concordato tra le parti ad una
transazione riportabile.
EMIR field = Underlying. il sottostante deve essere
identificato usando un identificativo unico per uesto
sottostante. In caso di canestri o indice,
un'indicazione per questi deve essere usata quando
un identificativo unico non esiste. Il GTR può
accettare più tipi di attività sottostanti descrtte di
quelle che permette EMIR perciò il GTR riporterà solo
un valore in questo campo se uno dei seguenti valori
viene inserito: ISIN, UPI, LEI o pre-LEI, Basket o Indice.
L'identificativo in questo campo è descritto nel
campo 150 "Underlying Asset Identifier Type".
Quando un RED ID (Credit derivatives) o un RIC
(Equity derivatives) è fornito e il GTR può dedurre
l'ISIN dai dati forniti, allora sarà riportato l'ISIN. La
pratica migliore è fornire l'ISIN quando possibile. Il
consenso aziendale indica che transazioni su Rates
(ad eccezione di Debt options o un bond sottostante),
FX e Commodity non hanno un sottostante
appropriato da inserire in questo campo.
(EMIR -il sottostante deve essere identificato
usando un identificativo unico per uesto
sottostante. In caso di canestri o indice,
un'indicazione per questi deve essere usata
quando un identificativo unico non esiste)
Interest Rate Swap - attività sottostante è
compilata per leg 1 e leg 2 (separato da punto e
virgola)
87
Notional
Currency/Units
(repeatable up to
Indicazione della valuta per l'ammontare
nozionale. Campo ripetibile - uno per ramo
EMIR field = Notional currency 1 and Notional
currency 2. Descrive la valuta dell'ammontare
nozionale e quando ci sono due rai nella transazione
(Interessi in particolare) compilare per entrambi i
rami. Per FX compilare una valuta che descrive la
valuta dell'ammontare nozionale mentre la seconda
valuta viene indicata nel campo 127 "Currency 2". Per
Commodity indicare l'unità che descrive l'ammontare
nozionale indicato.
88
Settlement
Currency
(repeatable up to
Valuta del regolamento
EMIR field = Deliverable currency. Indicare la valuta
di consegna. Indicare per ramo 1 e ramo 2 se
necessario.
91
Transaction
Reference
Number
Numero identificativo unico della transazione
fornito dall'entità che riporta o da una terza parte
che riporta per suo conto
EMIR field = Transaction reference number.
Consultare le Q&A ESMA per una descrizione del
valore atteso in questo campo. EMIR descrive questo
come un numero identificativo unico della
transazione fornito dall'entità che riporta o da una
terza parte che riporta per suo conto.
Description v1.0
Copyright © 2013
DTCC
Pagina 13 di 23
GTR
OTC
Lite
Field #
GTR Field Name
Descrizione
Scopo
94
Execution Venue
Value
Indicazione del luogo di esecuzione di una
transazione su Swap
EMIR field = Venue of execution. Indicazione del
luogo di esecuzione di una transazione su Swap. Per
derivati OTC questo campo va compilato con "XXXX".
95
Price Notation Price
Il prezzo, rendimento, differenziale o tasso,
dipendente dal tipo di prodotto. Il prezzo deve
escludere la commissione e interessi maturati, se
necessario
EMIR field = Price / rate. Il prezzo della transazione
OTC; deve escludere commissioni e interessi
maturati, se necessario.
96
Price Notation Price Type
Descrive come interpretare il prezzo quotato
EMIR field = Price notation. Descrive in che modo il
prezzo è espresso. Es. Descrive il valore inserito nel
campo 95 "Price Notation - Price"
97
Notional Amount
(repeatable up to
Valore originale del contratto (ripetibile in caso di
più di un nozionale sulla transazione)
EMIR field = Notional amount. Valore originale del
contratto; può essere compilato per ramo 1 e ramo 2
se necessario.
98
Price Multiplier
Numero di unità della pinna. Strumento in cui
sono contenuti in un lotto di transazioni es.
Numero di derivati rappresentati da un contratto
EMIR field = Price Multiplier. Numero di unità di uno
strumento finanziario che sono contenute in un lotto
di transazioni; es. Numero di derivati rappresentati
da un contratto. Questo campo non è plausibile per
transazioni su derivati OTC.
99
Quantity
Numero di contratti inclusi nel rapporto quando è
riportato più di contratto su derivati
EMIR field = Quantity. Numero di contratti inclusi nel
rapporto quando è riportato più di contratto su
derivati. La pratica migliore è per la maggior parte di
derivati OTC per Rates, Credits e FX indicare in questo
campo il valore 1. per Equities e Commodities
indicare il valore delle quote sottostanti o opzioni o
unità scambiate nel contratto.
100
Upfront payment
(repeatable up to
Ammontare di ogni anticipo che la controparte
riportante ha effettuato o ricevuto
EMIR field = Upfront payment. Ammontare di ogni
anticipo che la controparte riportante ha effettuato o
ricevuto; questo campo dovrebbe essere usato per
indicare ogni ammontare di premio.
102
Delivery type
Indica se il contratto è regolamentato fisicamente
o in contanti
EMIR field = Delivery type. Indica se il contratto è
regolamentato fisicamente o in contanti, o in alcuni
casi determinati che sarebbero indicati come "O"
(opzionale per la controparte)
103
Execution
Timestamp
Data e ora della transazione swap riportabile, al
fuso orario UTC. Da indicare con due cifre per ore,
minuti e secondi
EMIR field = Execution timestamp. Data e ora della
transazione swap riportabile, al fuso orario UTC.
104
Effective Date
(repeatable up to
Data effettiva del contratto: la data in cui
divengono effettive le obbligazioni riportate nel
contratto
EMIR field = Effective date. la data in cui divengono
effettive le obbligazioni riportate nel contratto; può
essere indicata per il ramo 1 e per il ramo 2 se
necessario. La pratica migliore per le Equities è
compilare la Trade Date in questo campo secondo
quanto concordato dall'azienda. Questo campo può
essere utilizzato anche per indicare una data effettiva
nel futuro in cui la transazione ha una data di inizio
posticipata.
105
Scheduled
Termination Date
Data originale di scadenza dei contratti riportati
(o Option Expiration Date in caso di contratto su
opzioni). Una terminazione anticipata non deve
essere riportata
EMIR field = Maturity Date. Data originale di
scadenza dei contratti riportati (o Option Expiration
Date in caso di contratto su opzioni). Una
terminazione anticipata non deve essere riportata.
106
Termination Date
Data di terminazione del contratto riportato. Se
non è differente da "Scheduled Termination
Date" questo campo deve essere lasciato in
bianco
EMIR field = Termination date. Data di terminazione
del contratto riportato. Se non è differente da
"Scheduled Termination Date" questo campo deve
essere lasciato in bianco.
107
Date of
Settlement
Data di regolamentazione del sottostante. Se è
più di uno, possono essere utilizzati campi
EMIR field = Date of Settlement. Data di
regolamentazione del sottostante; può essere
Description v1.0
Copyright © 2013
DTCC
Pagina 14 di 23
GTR
OTC
Lite
Field #
GTR Field Name
Descrizione
Scopo
(repeatable up to
ulteriori (es. 23A, 23B, 23C…)
compilato per il ramo 1 e il ramo 2. La pratica
migliore per classe di attività dovrebbe seguire la
compilazione di uno dei valori rilevanti che indica
Rates dovrebbe indicare Payment Date (Unadjusted),
Additional Payment payment date, Premium
settlement date/Premium Payment Date, Cash
settlement payment dates, Optional early
termination adjusted cash settlement payment date,
Settlement Date (unadjusted); per le Equities,
compilare Valuation Date, Option Valuation Date,
Exotic Valuation Date, Digital Option Valuation Date,
Premium Payment Date; Commodities should
populate Fiixed Leg Payment Dates, Floating Leg 1
Payment Dates, Floating Leg 2 Payment Dates,
Option Exercise Payment Dates, Option Premium
Payment Date, Commodity Forward Average Price
Leg Payment Dates, Physical Bullion Settlement Date,
Exotic Premium Payment Date; Creditnon è
applicabile.
108
Cleared
Indica se ha avuto luogo una compensazione
EMIR field = Cleared. Se la transazione è compensata
allora indicare "true" in questo campo. Altrimenti
indicare "false" se la transazione non è compensata.
109
Clearing
Timestamp
Marcatura oraria di quando la transazione è stata
compensata
EMIR field = Marcatura oraria della compensazione.
Se la transazione è compensata, indicare la
marcatura oraria di quando è stata compensata.
111
Clearing DCO
Value
Indica se la transazione sarà compensata, e dove
Valori validi sono il LEI (un valido identificativo
SDO provvisorio) della CCP se compensato e se si
conosce a quale data
EMIR field = CCP ID. Identifica dove la transazione
verrà compensata. Dovrebbe essere il LEI della CCP.
112
Intragroup
Indica se il contratto è stato inserito in una
gruppo interno alla transazione, secondo
l'Articolo 3 della Regolamentazione (EU) No
648/2012
EMIR field = Intragroup. Indica se il contratto è stato
inserito in una gruppo interno alla transazione,
secondo l'Articolo 3 della Regolamentazione (EU) No
648/2012. Compilare questo campo con "true" se la
transazione è un gruppo interno, o "false" se non lo
è.
113
Option Type
Un'indicazione del tipo di opzione
EMIR field = Option type. Un'indicazione del tipo di
opzione. Gli unici valori accettati da ESMA sono "P"
(put) o "C" (call).
114
Option Style
Indica il tipo di opzione (Europea, Americana, ecc)
EMIR field = option style (exercise). Indica il tipo di
opzione; ESMA accetta solo Europea, Americana,
Bermudiana o Asiatica.
115
Option Strike
Price
Prezzo di esercizio per l'opzione (può essere un
prezzo o una percentuale ma rapresentata come
prezzo, esempio: percentuale di par = 101.25)
EMIR field = Strike price (cap/floor rate). Indica il
prezzo di esercizio di un'opzione. Per un cap o floor il
prezzo di esercizio deve essere indicato come un
valore numerico ma rappresenta una percentuale. La
descrizione di quale valore va indicato in questo
campo "Option Strike Price" deve essere indicata o
nel campo 116 "Option Strike Price CCY" se è un
valore di valuta, o nel campo 155 "Option Strike Price
Type" se rappresenta una percentuale nel caso di
cap, floor o prodotto simile.
118
Lifecycle Event
Sebbene lo snapshot position manterrrà sempre
nozionale la seguente posizione, ci sono casi in cui
un'immissione di messaggio di posizione è
innescata come risultato di un evento su base
intra-giornaliera. Questo campo deve essere
compilato con l'evento che ha innescato il
EMIR field = Action Type / Details of Action Type.
Questo campo funziona insieme al campo 4 "Action"
e il campo 5 "Transaction Type" ma deve essere
compilato con la descrizione dell'evento rilevante per
ogni messaggio immesso. (consultare la Guida Utente
per ulteriori dettagli su come il GTR interpreta i valori
Description v1.0
Copyright © 2013
DTCC
Pagina 15 di 23
GTR
OTC
Lite
Field #
GTR Field Name
Descrizione
Scopo
messaggio di posizione, se applicabile.
in questi campi e li riporta ad ESMA)
119
Fixed rate of leg 1 Un'indicazione del tasso fisso usato dal ramo 1, se
(Interest Rates
applicabile
only)
EMIR field = Fixed rate of leg 1. An indication of the
fixed rate leg 2 used, if applicable which would be the
Fixed Rate (initial) - leg 1
120
Fixed rate of leg 2 Un'indicazione del tasso fisso usato dal ramo 2, se
(Interest Rates
applicabile
only)
EMIR field = Fixed rate of leg 2. An indication of the
fixed rate leg 2 used, if applicable which would be the
Fixed Rate (initial) - leg 2
121
Fixed rate day
count (Interest
Rates only)
(repeatable up to
Il numero effettivo di giorni nel periodo rilecante
di calcolo del tasso fisso del pagatore, se
applicabile
EMIR field = Fixed rate day count. Il numero effettivo
di giorni nel periodo rilecante di calcolo del tasso
fisso del pagatore, se applicabile e può essere
compilato per ramo 1 e ramo 2.
Fixed leg
payment
frequency
(Interest Rates
only) (repeatable
up to 2 times
semi-colon
separated)
Frequenza dei pagamenti per il tasso fisso del
ramo, se applicabile
Floating rate
payment
frequency
(Interest Rates
only) (repeatable
up to 2 times
semi-colon
separated)
Frequenza dei pagamenti per il tasso indicizzato
del ramo, se applicabile
Floating rate
reset frequency
(Interest Rates
only) (repeatable
up to 2 times
semi-colon
separated)
Frequenza degli azzeramenti per il tasso
indicizzato del ramo, se applicabile
Floating rate of
leg 1 (Interest
Rates only)
(repeatable up to
Un'indicazione dei tassi di interesse usati che
sono azzerati a intervalli predeterminati in
riferimento a un tasso di riferimento del mercato,
se applicabile
Floating rate of
leg 2 (Interest
Rates only)
(repeatable up to
Un'indicazione dei tassi di interesse usati che
sono azzerati a intervalli predeterminati in
riferimento a un tasso di riferimento del mercato,
se applicabile
127
Currency 2
(Foreign
exchange only)
La valuta incrociata, se diversa dalla valuta di
consegna
EMIR field = Currency 2. La valuta incrociata, se
diversa dalla valuta di consegna. Ci sono sempre due
valute in una quotazione base, la seconda valuta
quotata sarà sempre Notional Currency 2, es.
EUR/USD = USD sarà Notional Currency 2.
128
Exchange rate 1
(Foreign
exchange only)
Il tasso contrattuale di scambio delle valute
EMIR field = Exchange rate 1. Il tasso contrattuale di
scambio delle valute.
122
123
124
125
126
Ripetuto per ramo 2
Ripetuto per ramo 2
Ripetuto per ramo 2
Ripetuto per ramo 2
Ripetuto per ramo 2
Ripetuto per ramo 2
Description v1.0
Copyright © 2013
DTCC
EMIR field = Fixed leg payment frequency. Frequenza
dei pagamenti per il tasso fisso del ramo, se
applicabile; può essere compilato per ramo 1 e ramo
2.
EMIR field = Floating rate payment frequency.
Frequenza dei pagamenti per il tasso indicizzato del
ramo, se applicabile; può essere compilato per ramo
1 e ramo 2.
EMIR field = Frequenza degli azzeramenti per il tasso
indicizzato del ramo, se applicabile; può essere
compilato per ramo 1 e ramo 2.
EMIR field = Floating rate of leg 1. Un'indicazione dei
tassi di interesse usati che sono azzerati a intervalli
predeterminati in riferimento a un tasso di
riferimento del mercato, se applicabile. La pratica
migliore è compilare questo campo con Floating Rate
Index - leg 1 o Floating Rate Spread (initial) - leg 1
EMIR field = Floating rate of leg 2. Un'indicazione dei
tassi di interesse usati che sono azzerati a intervalli
predeterminati in riferimento a un tasso di
riferimento del mercato, se applicabile. La pratica
migliore è compilare questo campo con Floating Rate
Index - leg 2 or Floating Rate Spread (initial) - leg 2
Pagina 16 di 23
GTR
OTC
Lite
Field #
GTR Field Name
Descrizione
Scopo
129
Forward
exchange rate
(Foreign
exchange only)
Il tasso di scambio Forward alla data valuta
EMIR field = Forward exchange rate. L'industria FX ha
indicato questo campo come non applicabile per i
derivati OTC FX.
130
Exchange rate
basis (Foreign
exchange only)
La base di quotazione per il tasso di scambio
EMIR field = Exchange rate basis. La base di
quotazione per il tasso di scambio, es. EUR/USD
131
Commodity base
(Commodities
only - general)
(repeatable up to
Indica il tipo di commodity sottostante il
contratto.
EMIR field = Commodity base. Indica il tipo di
commodity sottostante il contratto. (consultare il
template per i valori supportati)
132
Commodity
details
(Commodities
only - general)
(repeatable up to
Dettagli della particolare materia prima aldilà di
"Commodity base"
EMIR field = Commodity details. Dettagli della
particolare materia prima aldilà di "Commodity base"
(consultare il template per i valori supportati)
133
Delivery point or
zone
(Commodities
only - energy)
(repeatable up to
Punto/i di consegna per area/e di mercato
EMIR field = Delivery point or zone. Punto/i di
consegna per area/e di mercato; il campo consente
due valori (applicabile soprattutto per transazioni su
energia).
134
Interconnection
Point
(Commodities
only - energy)
Identificazione del/i confine/i o punto/i di confine
per un contratto su trasporto
EMIR field = Interconnection Point. Identificazione
del/i confine/i o punto/i di confine per un contratto
su trasporto (applicabile soprattutto per transazioni
su energia).
135
Load type
(Commodities
only - energy)
Sezione ripetibile dei campi EMIR 50-54 per
identificare il profilo di consegna del prodotto che
corrisponde ai periodi di consegna di un giorno
(ripetibile in linea con i campi GTR # 136 - 140)
EMIR field = Load type. Sezione ripetibile dei campi
EMIR 50-54 per identificare il profilo di consegna del
prodotto che corrisponde ai periodi di consegna di un
giorno (ripetibile in linea con i campi GTR # 136 140).
136
Delivery start
date and time
(Commodities
only - energy)
(repeatable up to
Data e ora di inizio della consegna
EMIR field = Delivery start date and time. Data e ora
di inizio della consegna; il campo consente dodici
valori (applicabile soprattutto per transazioni su
energia).
137
Delivery end date
and time
(Commodities
only - energy)
(repeatable up to
Data e ora di fine della consegna
EMIR field = Delivery end date and time. Data e ora di
fine della consegna; il campo consente dodici valori
(applicabile soprattutto per transazioni su energia).
138
Contract capacity
(Commodities
only - energy)
(repeatable up to
Quantità per intervallo di consegne
EMIR field = Contract capacity. Quantità per
intervallo di consegne; il campo consente 24 valori
139
Quantity Unit
Quantità giornaliera o oraria in MWh o kWh/d
EMIR field = Quantity Unit. Quantità giornaliera o
Description v1.0
Copyright © 2013
DTCC
Pagina 17 di 23
GTR
OTC
Lite
Field #
GTR Field Name
Descrizione
Scopo
(Commodities
only - energy)
(repeatable up to
che corrisponde alla materia prima sottostante
oraria in MWh o kWh/d che corrisponde alla materia
prima sottostante; il campo consente due valori
140
Price/time
interval
quantities
(Commodities
only - energy)
(repeatable up to
Se applicabile, prezzo per quantità di intervallo di
tempo
EMIR field = Price/time interval quantities. Se
applicabile, prezzo per quantità di intervallo di
tempo; il campo consente 24 valori.
141
Clearing
Threshold Party 1
Informazione riguardante il caso in cui la
controparte riportante è al di sopra della soglia di
compensazione come da riferimento all'Art.10(3)
Regolamentazione (EU) Nr 648/2012. Questo
campo deve essere lasciato in bianco nel caso in
cui la controparte riportante è una controparte
finanziaria, come da riferimento all'Art. 2 (8)
Regolamentazione (EU) Nr 648/2012
EMIR field = Clearing threshold. Informazione
riguardante il caso in cui la controparte (Trade Party
1) riportante è al di sopra della soglia di
Regolamentazione (EU) Nr 648/2012. Questo campo
deve essere lasciato in bianco nel caso in cui la
controparte riportante (Trade Party 1) è una
controparte finanziaria, come da riferimento all'Art. 2
(8) Regolamentazione (EU) Nr 648/2012. Indicare
"true" se sopra la soglia di compensazione o "false"
se al di sotto.
142
Clearing
Threshold Party 2
Informazione riguardante il caso in cui la
controparte riportante è al di sopra della soglia di
Regolamentazione (EU) Nr 648/2012. Questo
campo deve essere lasciato in bianco nel caso in
cui la controparte riportante è una controparte
finanziaria, come da riferimento all'Art. 2 (8)
Regolamentazione (EU) Nr 648/2012
controparti.
EMIR field = Clearing threshold. Informazione
riguardante il caso in cui la controparte (Trade Party
2) riportante è al di sopra della soglia di
Regolamentazione (EU) Nr 648/2012. Questo campo
deve essere lasciato in bianco nel caso in cui la
controparte riportante (Trade Party 2) è una
controparte finanziaria, come da riferimento all'Art. 2
(8) Regolamentazione (EU) Nr 648/2012. Indicare
"true" se sopra la soglia di compensazione o "false"
se al di sotto.
143
Compression
Indica che la transazione è il risultato di una
compressione
EMIR field = Compression. Indica che la transazione è
il risultato di una compressione e perciò questo
campo indicherebbe "true" se l'UTI o la transazione
era il risultato di un evento compressione.
144
Confirmation
Date Time
Denota data e ora commerciale della conferma
EMIR field = Confirmation timestamp. Denota data e
ora commerciale della conferma.
145
Confirmation
Type
Indica se la transazione è stata confermata
elettronicamente o altro
EMIR field = Confirmation means. Indica se la
transazione è stata confermata elettronicamente o
altro (altri valori supportati sono NonElectronic e
NotConfirmed).
146
Mandatory
Clearing Indicator
Una lista di giurisdizioni in cui il prodotto richiede
compensazione obbligatoria
EMIR field = Clearing Obligation. Una volta che ESMA
formulerà una lista di prodotti compensabili
obbligatori, se la transazione è su un tale prodotto,
questo campo indicherà "ESMA" (fare riferimento al
sito web ESMA quando questa lista sarà disponibile).
151
Master
Agreement type
Riferimento al nome del contratto originale
rilevante, se utilizzato per il contratto riportato
(es. ISDA Master Agreement, International
Purchase and Sale Agreement, Internationa ForEx
Master Agreement, European Master Agreement
EMIR field = Master Agreement type. Riferimento al
nome del contratto originale rilevante, se utilizzato
per il contratto riportato (es. ISDA Master
Agreement, International Purchase and Sale
Agreement, Internationa ForEx Master Agreement,
Description v1.0
Copyright © 2013
DTCC
Pagina 18 di 23
GTR
OTC
Lite
Field #
152
GTR Field Name
Master
Agreement
version
Descrizione
Scopo
o ogni altro Master Agreement locale)
European Master Agreement o ogni altro Master
Agreement locale).
Riferimento all'anno della versione del contratto
originale utilizzato per il periodo della
transazione, se applicabile (es. 1992, 2002)
EMIR field = Master Agreement version. Riferimento
all'anno della versione del contratto originale
utilizzato per il periodo della transazione, se
applicabile (es. 1992, 2002).
1.4 GTR Control & EMIR RTS Fields
GTR OTC
Lite Field
#
6
17
GTR Field
Name
Descrizione
Scopo
UTI Prefix
Identificazione di un prefisso o un nome associato a un valore
UTI per rendere unico il valore
La migliore pratica è compilare un
prefisso UTI in UTI Prefix che insieme a
UTI Value assicura l’unicità dell’UTI
(EMIR field = Trade ID). Questo campo
sarà concatenato a UTI Value per
formare il Trade ID per riportare a
EMIR. (consultare il sito ISDA per la
migliore pratica sugli UTI).
Trade Party 1
Prefix
Prefisso per il valore fornito nel campo "Trade Party 1 Value"
(es. 'BIC')
Identifica il valore compilato in "Trade
Party 1 Value". Un LEI è l’identificativo
preferibile come ESMA ha indicato
nelle Q&A. Un LEI è l’identificativo
preferibile. Il GTR consente altri valori
ove appropriati (consultare il template
per i valori validi).
Per consentire la possibile doppia delega di rapporto a una
parte, i campi Counterparty Data sono inclusi in questa
specificazione due volte; una volta per la Parte 1 e una per la
Parte 2. Riportare anche il caso della Parte 2 per questo campo
quando si riporta per entrambe le parti.
19
Trade Party 2
Prefix
Prefisso per il valore indicato nel campo "Trade Party 2 Value"
(es. 'BIC')
Identifica il valore compilato in "Trade
Party 2 Value". Un LEI è l’identificativo
preferibile come ESMA ha indicato
nelle Q&A. Un LEI è l’identificativo
23
Trade Party 1
Branch
Location
In caso di una transazione immessa dalla filiale estera di entità
legali, questo indica il paese della filiale. Questo campo genererà
rapporti per i regolatori nel paese identificato, in aggiunta al
regolatore riservato all’entità legale
Questo non è un campo strettamente
richiesto da EMIR, in ogni caso qualora
una transazione sia eseguita dalla
filiale di una entità legale indicata in
Trade Party 1 allora la filiale deve
essere identificata in questo campo
indicando il codice ISO del paese della
filiale (codice ISO a 2 cifre). Questo
consente al GTR di riportare la
transazione alla Autorità Nazionale
Competente (NCA) nella cui
giurisdizione la filiale è autorizzata.
24
Trade Party 2
Branch
Location
In caso di una transazione immessa dalla filiale estera di entità
legali, questo indica il paese della filiale. Questo campo genererà
rapporti per i regolatori nel paese identificato, in aggiunta al
regolatore riservato all’entità legale
Questo non è un campo strettamente
richiesto da EMIR, in ogni caso qualora
una transazione sia eseguita dalla
filiale di una entità legale indicata in
Trade Party 2 allora la filiale deve
essere identificata in questo campo
indicando il codice ISO del paese della
Description v1.0
Copyright © 2013
DTCC
Pagina 19 di 23
GTR OTC
Lite Field
#
GTR Field
Name
31
Broker Id Party
1 Prefix
Descrizione
Scopo
filiale (codice ISO a 2 cifre). Questo
consente al GTR di riportare la
transazione alla Autorità Nazionale
Competente (NCA) nella cui
giurisdizione la filiale è autorizzata.
Prefisso per il valore indicato nel campo "Broker Id Party 1
Value" (eS. 'BIC')
Identifica il valore compilato in "Broker
Id Party 1 Value". Un LEI è
l’identificativo preferibile. Il GTR
consente altri valori ove appropriati
(consultare il template per i valori
validi).
Condizionale: se "Broker Id Party 1 Value" è compilato allora
Richiesto, altrimenti Opzionale
33
Broker Id Party
2 Prefix
Prefisso per il valore indicato nel campo "Broker Id Party 2
Value" (eS. 'BIC')
Condizionale: se "Broker Id Party 2 Value" è compilato allora
35
Data Submitter
Prefix
Prefisso per il valore indicato nel campo "Data Submitter Value"
(es. 'BIC')
40
Clearing Broker Prefisso del Clearing Broker / Futures Clearing Merchant per la
Party 1 Prefix
parte 1 se applicabile
Identifica il valore compilato in "Broker
Id Party 2 Value". Un LEI è
concede altri valori ove appropriati
validi).
Identifica il valore indicato in "Data
Submitter Value". Un ID DTCC è
l’identificativo preferibile poiché il GTR
necessita sempre di conoscere il data
submitter. Chi immette i dati deve
essere onboarded su GTR e avere un
valido DTCC participant ID così come il
permesso a riportare per conto di
Trade party 1 o Trade Party 2 o “Both”.
Identifica il valore indicato in "Clearing
Broker Party 1 Value" Un LEI è
validi).
Condizionale: se "Clearing Broker Party 1 Value" è compilato
allora Richiesto, altrimenti Opzionale
42
Clearing Broker Prefix of Clearing Broker / Futures Clearing Merchant for party 2
Party 2 Prefix
if applicable
Condizionale: se "Clearing Broker Party 2 Value" è compilato
48
Beneficiary ID
Party 1 Prefix
Prefisso per il valore indicato nel campo Beneficiary ID Party 1
Broker Party 2 Value". Un LEI è
validi).
Identifica il valore indicato in
"Beneficiary ID Party 1 Value". Un LEI è
validi).
Condizionale: se "Beneficiary ID Party 1 Value" è compilato
50
Beneficiary ID
Prefisso per il valore indicato nel campo Beneficiary ID Party 2
Description v1.0
Copyright © 2013
DTCC
Pagina 20 di 23
GTR OTC
Lite Field
#
GTR Field
Name
Descrizione
Scopo
Party 2 Prefix
Condizionale: se "Beneficiary ID Party 2 Value" è compilato
54
Buyer Prefix
(Party 1)
Prefisso per il valore indicato nel campo Buyer Value (Party 1)
"Beneficiary ID Party 2 Value". Un LEI è
validi).
Identifica il valore indicato in "Buyer
Value (Party 1)" Un LEI è
validi).
Condizionale: se "Buyer Value (Party 1)" è compilato allora
56
93
Buyer Prefix
(Party 2)
Prefisso per il valore indicato nel campo Buyer Value (Party 2)
Execution
Venue Prefix
Prefisso per il valore indicato nel campo "Execution Venue
Value" (es. 'MIC')
Condizionale: se "Buyer Value (Party 2)" è compilato allora
Condizionale: se "Execution Venue Value" is populated with
"XXXX" or "XOFF" then Optional, otherwise Required
Identifica il valore indicato in "Buyer
Value (Party 2)". Un LEI è
validi).
"Execution Venue Value" Un LEI è
validi). Per derivati OTC questo campo
non è applicabile quando il valore
compilato in "Execution Venue Value"
è "XXXX"
101
Upfront
payment CCY
(repeatable up
to 6 times
semi-colon
separated)
Condizional quando Upfront Payment è compilato
110
Clearing DCO
Prefix
Prefisso per il valore indicato nel campo "Clearing DCO Value"
(es. 'BIC'). Required when "Clearing DCO Value" field contains an DCO Value". Un LEI è l’identificativo
LEI (or interim code)
Condizionale: se "Clearing DCO Value" è compilato allora
116
Option Strike
Price CCY
Valuta di Strike price for the Option
Name of Trade
Party 1
Indica il nome della controparte. Se Trade Party 1 è stato
identificato con un LEI, DTCC participant ID, CICI o AVID (AVOX
ID) allora il trade repository può derivare il nome della
controparte. Ad ogni modo, ogni altro identificativo usato
necessiterà anche del nome della controparte in questo campo
148
Condizionale: se "Option Strike Price" è compilato e "Option
Strike Price Type" è bianco allora Richiesto, altrimenti Opzionale
Identifica la/e valuta/e de/i valore/i
indicati in "Upfront payment" usando
un valido codice valuta ISO.
Identifica la valuta del valore indicato
in "Option Strike Price" usando un
valido codice valuta ISO.
Questo campo va compilato quando
Trade Party 1 è stato identificato
usando un valore SwiftBIC, EIC,
"Internal" o "Freeformattext".
Condizionale: se "Trade Party 1 Prefix" è "SWIFTBIC" o "EIC" or
"INTERNAL" o "FREEFORMATTEXT" allora Richiesto, altrimenti
Opzionale
149
Name of Trade
Party 2
Indica il nome della controparte. Se Trade Party 2 è stato
identificato con un LEI, DTCC participant ID, CICI o AVID (AVOX
ID) allora il trade repository può derivare il nome della
controparte. Ad ogni modo, ogni altro identificativo usato
Description v1.0
Copyright © 2013
DTCC
Trade Party 2 è stato identificato
usando un valore SwiftBIC, EIC,
"Internal" o "Freeformattext".
Pagina 21 di 23
GTR OTC
Lite Field
#
GTR Field
Name
Descrizione
Scopo
necessiterà anche del nome della controparte in questo campo.
Condizionale: se "Trade Party 2 Prefix" è "SWIFTBIC" o "EIC" or
"INTERNAL" o "FREEFORMATTEXT" allora Richiesto, altrimenti
Opzionale
150
Underlying
Asset Identifier
Type
(repeatable 2
times)
Il prefisso che identifica il valore indicato in "Underlying Asset"
che può esser un LEI, ISIN, Interim Entity Identifier, UPI oppure
indicare se l’attività sottostante è basket o index
Identifica il tipo di valore indicato in
"Underlying Asset"
153
Leg 1 Payer
Solo per Interest Rate - Identificazione del pagatore del ramo 1
"Buyer Value (Party 1)" è bianco. Il
campo deve indicare quale parte è il
pagatore del ramo 1. Valori validi sono
"Trade Party 1" o "Trade Party 2"
154
Leg 2 Payer
Solo per Interest Rate - Identificazione del pagatore del ramo 2
"Buyer Value (Party 1)" è bianco. Il
campo deve indicare quale parte è il
pagatore del ramo 2. Valori validi sono
"Trade Party 1" o "Trade Party 2"
155
Option Strike
Price Type
Quando Option Strike Price è una percentuale di valore
nominale, usare questo campo per indicare il tipo
Identifica il tipo di valore indicato in
"Option Strike Price" quando questo
non è una valuta ma, ad esempio, una
percentuale (quando rifeirto a valore
nominale o a cap o floor).
Condizionale: se "Underlying Asset" è compilato allora Richiesto,
altrimenti Opzionale
Condizionale: se "Option Strike Price" è compilato e "Option
Strike Price CCY" è bianco allora Richiesto, altrimenti Opzionale
Description v1.0
Copyright © 2013
DTCC
Pagina 22 di 23

Supplemento alla Guida Utente

Transcript

Documenti analoghi

BECAUSE THE NIGHT Party

Volantino pacchetti animazione

Party Down 1x01

Partydekoration | Party decoration | Decorazioni per party

Scarica PDF

stampa - Autocom di Uliana Claudio

Così felice

LETTURE CONSIGLIATE