Obbligazioni in valuta estera gennaio 2017

Allianz Obligationen Fremdwährungen
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Svizzera/Gennaio 2017
Politica d’investimento
Performance netta in CHF (base 100) e performance annua
L'obiettivo del gruppo d'investimento «Obbligazioni in moneta
estera» è quello di offrire agli investitori la possibilità di partecipare
a un portafoglio di titoli che, conformemente alle direttive
d'investimento, investe esclusivamente in titoli denominati in
moneta estera di debitori con domicilio in Svizzera o all'estero.
La maggior parte delle esposizioni in moneta estera è oggetto di
copertura. È consentito l'acquisto di obbligazioni e titoli di debito
e, in minore misura, anche di prestiti a opzione e obbligazioni
convertibili di debitori sia pubblici che privati. Vengono presi in
considerazione soltanto i debitori classificati da una delle principali
agenzie di rating nella categoria «investment grade». La strategia
d'investimento è basata su un orizzonte d'investimento a lungo
termine. Per motivi di ottimizzazione dei costi gli investimenti
ricorrono all'impiego di un fondo per investitori qualificati.
115
15%
110
9.7
8.7
10%
105
5%
3.6
3.0
1.8
1.7
100
0%
-1.8
-1.8
95
-5%
-5.6
-6.2
-6.1
-6.4
90
-10%
2012
2013
2014
2015
Allianz Obligationen Fremdwährungen
Bloomberg Barclays Global Aggr. (TR) (12/15)
2016
2017
Performance anno solare / performance da inizio anno (Fondo)
Performance anno solare / performance da inizio anno (Benchmark)
Fonte: Lipper, a Thomson Reuters company
Cifre salienti
Allianz Global Investors GmbH
Responsabile di
investimento
Responsabile di investimento da allora
30.09.2014
Francoforte
Domicilio
CHF
Valuta base
1
Investimento minimo (dirito)
31 marzo
Chiusura d’esercizio
09.01.2003
Data di lancio
0.51
TER (come da ultimo rapporto annuale) in %
Giornalieri
Sottoscrizioni / Riscatti
Bloomberg Barclays Global Aggr. (TR)
Indice di riferimento (BM)
(12/15)
1536419
Numero di valore
CH0015364190
Codice ISIN
Performance netta al 31.01.2017
Fondo CHF
Indice di riferimento CHF
Quota totale (in mio.)
Quota per dirito (NAV)
Prezzo d’emissione
Prezzo di riscatto
Redditi maturati
01.17
32.87
113.74
113.74
113.74
2.38
3 mesi
%
-3.53
-3.56
Performance netta anno solare
Fondo CHF
Indice di riferimento CHF
6 mesi
%
-4.22
-4.00
1 anno
%
-2.01
-1.45
3 anni
%
0.97
2.73
5 anni
%
-1.35
0.75
3 anni
% p.a
0.32
0.90
5 anni
% p.a
-0.27
0.15
2012
%
1.82
1.66
2013
%
-6.24
-5.63
2014
%
8.72
9.71
2015
%
-6.40
-6.13
2016
%
2.98
3.65
YTD
%
-1.80
-1.83
Emittenti in %
A partire da un volume di investimenti di CHF 500 milioni viene concessa una
riduzione dello 0,10% p.a. sulla commissione di gestione.
La riduzione della commissione di gestione pari allo 0,195% p.a. in vigore dal dicembre
2015 non è ancora contemplata nel TER (secondo l'ultimo rapporto annuale). Il TER
verrà aggiornato in seguito alla redazione del prossimo rapporto annuale.
12.16
33.48
115.82
115.82
115.82
2.38
1 mese
%
-1.80
-1.83
Stati terzi
12.16
43.33
01.17
42.10
Banche estere
17.53
18.41
Finanza / Industrie
17.01
17.00
Organizzazioni internazionali
9.90
9.55
Organizzazioni europee
2.83
2.68
Altri
9.40
10.26
Ripartizione per rating in %
Paesi in %
Duration e rendimento
12.16
8.38
6.83
Duration media sino alla scadenza in anni
Modified duration in anni
AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
01.17
8.48
6.90
Valute in % (dopo la copertura)
USD
EUR
JPY
GBP
Altri
45.83
24.42
16.59
5.14
8.03
Scadenze in anni
41.52
6.58
6.38
5.56
10.11
12.33
3.18
6.11
6.88
1.26
0.10
USA
Sovranazionale
Giappone
Germania
Canada
Francia
Regno Unito
Attività liquide e strumenti assimilati
Altri
Fondo
12.16
27.98
12.57
10.43
8.92
6.02
5.26
5.25
1.38
22.19
Fondo
01.17
27.97
12.00
10.31
9.79
6.04
5.29
5.08
1.85
21.67
Maggiori debitori
30%
Obbligazioni di debitori
Japan
Vereinigte Staaten von Amerika
Canada Government
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW
Vereinigtes Koenigreich Grossbritannien und Nordirland/England
Totale
25%
20%
15%
Identificazione
759610
863024
661620
309387
358800
in %
14.01
11.03
4.20
4.00
3.07
36.31
10%
5%
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10
10-15
>15
Indici statistici
Volatilità, annualizzato
Volatilità del indice di riferimento, annual.
Tracking error, annualizzato
Alpha
Beta
Sharpe ratio
Information ratio
Correlazione al indice di riferimento
3 anni
7.41
7.34
0.45
-0.05
1.01
0.04
-1.27
1.00
5 anni
6.96
6.93
0.47
-0.04
1.00
-0.04
-0.90
1.00
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