1. Quale approccio?

ANACREDIT
Apply the change or change the approach?
ANACREDIT: evolution or revolution in banks’ reporting?
Milano, 11 Marzo 2016
Micaela Cremonese
Head of Regulatory Reporting, Risk & Compliance
Oscar Russo
Head of Data Warehouse & Business Intelligence
AGENDA
1. Quale approccio?
2. La nuova architettura
3. Una rivoluzione sostenibile
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QUALE APPROCCIO?
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ANACREDIT Approach
Con ANACREDIT si è ad un bivio
tra
 scelte evolutive che si
muovono in un contesto
“usuale”
 scelte strategiche di
precursione di un
cambiamento sistematico
dell’approccio allo statistical
and regulatory reporting
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ANACREDIT: Evolution or Revolution?
DIFFERENTI MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DA
APPLY THE CHANGE…
 Un nuovo flusso segnaletico da produrre
 Un maggiore fabbisogno informativo
CONCILIARE
 One shot: impianto iniziale dei dati anagrafici
 Event driven: alimentazioni di informazioni a
fronte di variazioni
 Similitudini con esercizi già fatti (i.e. AQR)
 Calendar: invio secondo remittance date
specifiche e periodicità differenti
ANALITICITÀ ABBINATA A SISTEMATICITÀ
NUOVI STANDARD INTERNAZIONALI
 Circa 100 attributi per controparte, credito e
strumenti di protezione del rischio
 ANACREDIT potrà essere affrontato con il
supporto di BIRD
 Estrema granularità: dettaglio loan by loan con
apertura per collateral
 BIRD darà l’opportunità di estendere
l’armonizzazione ad un input granulare ed ai
processi di trasformazione. Si avrà così a
disposizione un framework di riferimento esteso
ed orientato alla standardizzazione, all’omogeneità
e alla capitalizzazione di risorse e costi.
 Soglie relativamente basse di segnalabilità
(bonis 25k€ e npe 100€)
 Particolare attenzione alle SME
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La Sfida di ANACREDIT
 Il progetto ANACREDIT prevede dunque la creazione di una banca dati estremamente granulare,
comune e condivisa tra i membri dell'Eurosistema, ed un layer di reporting loan by loan.
 Di fatto ANACREDIT suggerisce degli elementi di discontinuità rispetto gli approcci attualmente
in essere.
 La fornitura di dati analitici alla vigilanza impone, infatti, una ‘ferrea’ coerenza concettuale ed
una assoluta consistenza tra i dati in possesso dei supervisor e quelli utilizzati da tutte le funzioni
aziendali per finalità interne. In assenza di tale coerenza, il confronto con il supervisor potrebbe
risultare più complesso e dar luogo a ricicli elaborativi e a maggiori oneri giustificativi.
 L'integrazione auspicata deve essere effettuata all'origine del processo di produzione dei dati,
vale a dire nell’ambito del sistema informativo bancario. Difatti, spostando il livello di analisi dal
dato ‘aggregato’ al dato ‘elementare’, potrebbero emergere eventuali discrepanze, che possono
generarsi laddove il sistema informativo aziendale si fondi su una riconciliazione ex post piuttosto
che sulla condivisione nativa delle informazioni.
 ANACREDIT BCE sarà uno dei più grandi database dei crediti del mondo?
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Elementi chiave per un approccio evolutivo
 VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO AZIENDALE
 UTILIZZO DEI NUOVI STANDARD EUROPEI
 TRASPARENZA E TRACCIABILITA’ DEI DATI
 EVOLUZIONE GRADUALE
 FLESSIBILITA’ DI APPROCCIO
 CAPACITA’ DI SOSTENERE I FREQUENTI CAMBIAMENTI
 RAPIDITA’ DI IMPLEMENTAZIONE
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LA NUOVA ARCHITETTURA
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Anacredit … un’«opportunità» per rivalutare la
strategia di gestione dei dati
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Big Data Lake …un approccio graduale verso ….
Layer Data Hub

Il Data Lake contiene i dati in un formato simile al sistema
sorgente, In questo layer vengono effettuati i controlli formali
e la storicizzazione dell’informazione

Il Layer di Virtualizzazione rappresenta la vista business
dell’informazione.
Verticali

I verticali accolgono ed elaborano i dati di interesse per il loro
business. I dati calcolati dalle singole filiere, utili anche agli
altri verticali, vengono riportati nel Layer Data Hub da dove
vengono successivamente messi a disposizione delle filiere di
interesse.
Information Portal

L’Information Portal fornisce accesso a dati, report,
strumenti a supporto della conoscenza del dato.
Data Governance

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Il framework di Data Governance è cross sui vari livelli e si
pone l’obiettivo di dizionarizzare i dati, i processi ed i controlli
ai fini del Data Management e del Data Lineage e di
effettuare e monitorare i controlli attesi nell’ambito Data
Quality
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Big Data Lake …un approccio graduale verso l’Enterprise DWH
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Architettura applicativa: Statistical & Regulatory Reporting
E-DWH
Arricchimento
Motori di
Trasformazione
Elaborazioni
Cross- entity
Stage C
Riconciliazioni
Trasformazioni Out
Reporting
level 2
Controllo
Stage B
Reporting
level 1
Normalizzazione
Engine
Stage A
Transformation
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Stage D
Riconciliazioni
Consolidamento
Trasformazioni Out
Motori di Calcolo
Reporting
individuale
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Reporting
gruppo
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Statistical & Regulatory reporting: focus sui verticali
E-DWH
TRANSFORMATION
Normalizzazione, Controllo ed Arricchimento – VTL Std
Matrici
Statistiche
ANACREDIT
Matrici
Bilancio
Statistiche
& FinRep
Prudenziale
& CoRep
NPL
ANA
CREDIT
REPORTING
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UNA RIVOLUZIONE SOSTENIBILE
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Configurare il Nuovo Sistema
Possibili diverse esigenze da cogliere
nell’approccio ad ANACREDIT:
• in modalità BIRD nativa
• sfruttando il modello dati aziendale
• sfruttando l’attuale input al processo
segnaletico (Bankit-BCE-EBA).
Il dizionario dati deve consentire:
• Riconciliazione con BIRD
• Modello Bankit matriciale
(Output Bankit+BCE)
• Modelli EBA (ITS)
• Modello Puma2
• Modello aziendale
Modello BCE
BIRD
STRUTTURA
DI UN DIZIONARIO
DATI «LOCAL»
Integrazione
Azienda
Modello Bankit
Puma2
Il patrimonio informativo di ANACREDIT
si presta anche a soddisfare una parte
del fabbisogno di CR italiana, operando
arricchimenti mirati.
Resta ferma l’esigenza di riconciliazione
dei dati.con la CR local.
ANACREDIT
Raccordo dati aziendali
Estensione ad altri
flussi segnaletici
Riconciliazione con
altri dati segnalati
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Non utilizzare gli standard: quali rischi?
COMPLESSITÀ
Adottare BIRD significa semplificare il confronto con i
regulator & supervisor: definizioni condivise per dati e
regole di trasformazione.
Anche a livello «local» adottare modelli standard
significa tendere a sempre minori gap da colmare per
ottemperare agli obblighi segnaletici a livello BCE ed
EBA, beneficiando delle iniziative di cooperazione
messe in atto in Bankit e in BCE.
BIRD Extended
Altri
modelli
Ogni ulteriore modello ‘alternativo’ messo in campo
può comportare un ulteriore livello di riconduzione
logica da attuare per il mantenimento della compliance
alle norme in evoluzione.
OMOGENEITÀ
AUTONOMIA
BIRD supera le “localizzazioni”, costituendo un modello
unico di rappresentazione, a livello europeo, dei
fenomeni oggetto di reporting
L’assunzione del modello BIRD si traduce, per gli
intermediari, anche in una maggior indipendenza dagli
strumenti utilizzati per il reporting statistico e di
vigilanza.
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Crediti: estendere il modello dati e processi
CoRep
FinRep
Forbearance
Daily
Monitor
Nuova
Centrale
Perdite su
Rischi
base
ANACREDIT
storica
Sofferenze
NPL
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Final Remarks
FATTORI ABILITANTI VERSO IL CAMBIAMENTO
ESPERIENZA E COMPETENZA: l’esperienza italiana all’approccio del Regulatory Reporting è un elemento
qualificante, un acceleratore del cambiamento
FLESSIBILITÀ: è necessario approcciare al cambiamento con il giusto mix tra progettualità,
prodotti e tecnologie
ORGANIZZAZIONE: un’organizzazione interna con catene decisionali a governo e presidio del dato e del
modello dei processi
TITOLARITÀ DEI DATI: preservare la titolarità dei propri dati per disporne anytime, anywhere,
anyway secondo modelli di rappresentazione trasparenti
SUPPORTO: partner qualificati e strutturati per centri di competenza verticali, per garantire tempi di
reazioni congrui con le evoluzioni normative e far si che gli standard non diventino vincoli
VISION INTERNAZIONALE: adozione di una strategia evolutiva in linea con gli sviluppi
internazionali per beneficiare dei modelli cross-nazionali
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G R A Z I E P E R L ’A T T E N Z I O N E
Micaela Cremonese
Head of Regulatory Reporting, Risk & Compliance
Oscar Russo
Head of Data Warehouse & Business Intelligence
AUBAY ITALIA S.p.A.
www.aubay.it
www.aubay.com
For further information:
[email protected]